BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN PHƢƠNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS LẠI TIẾN DĨNH TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết tơi Nếu có điều sai, tơi xin hồn chịu trách nhiệm Người viết cam đoan NGUYỄN VĂN PHƢƠNG MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NHTM VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Lý thuyết khoản rủi ro khoản 1.1.1 Thanh khoản rủi ro khoản hoạt động ngân hàng 1.1.2 Nguồn gốc rủi ro khoản 1.1.3 Phương pháp đo lường rủi ro khoản 1.1.3.1 Phương pháp dựa vào khe hở khoản 1.1.3.2 Phương pháp dựa vào số khoản 1.2 Nhân tố tác động đến rủi ro khoản 1.2.1 Nhân tố tác động đến rủi ro khoản – Nghiên cứu lý thuyết 1.2.1.1 Nhân tố bên ngân hàng 1.2.1.2 Nhân tố bên ngân hàng 11 1.2.2 Nhân tố tác động đến rủi ro khoản – Nghiên cứu thực nghiệm 12 1.3 Thiết kế mơ hình nghiên cứu 15 1.3.1 Mô tả biến giả thuyết nghiên cứu 15 1.3.1.1 Biến phụ thuộc 16 1.3.1.2 Biến độc lập 17 1.3.2 Thu thập phân tích liệu 20 1.3.2.1 Thu thập liệu 20 1.3.2.2 Phân tích liệu 20 1.3.3 Mơ hình hồi qui 21 KẾT LUẬN CHƢƠNG 22 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THANH KHOẢN VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NHTM 23 2.1 Tổng quan ngành Ngân hàng Việt Nam 23 2.2 Thực trạng nhân tố tác động đến rủi ro khoản NHTM Việt Nam 26 2.2.1 Tăng trưởng tài sản 26 2.2.2 Tăng trưởng vốn 28 2.2.3 Tăng trưởng tín dụng huy động 30 2.2.4 Hoạt động liên ngân hàng 31 2.3 Thực trạng khoản hệ thống NHTM Việt Nam 33 2.3.1 Tỷ lệ an toàn vốn 34 2.3.2 Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động (LDR) 36 2.3.3 Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn (SLR) 37 2.3.4 Chất lượng tài sản 38 2.4 Phân tích kết nghiên cứu nhân tố tác động đến rủi ro khoản 39 2.4.1 Kết thống kê mô tả 39 2.4.2 Kết phân tích hồi qui 41 2.4.3 Kiểm định việc lựa chọn mơ hình FEM REM 44 2.4.4 Kiểm định giả thiết mơ hình 44 2.4.5 Thảo luận kết phân tích mơ hình hồi qui 45 KẾT LUẬN CHƢƠNG 48 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO THANH KHOẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 49 3.1 Mục tiêu phát triển hệ thống NHTM Việt Nam đến 2015 định hướng chiến lược đến năm 2020 49 3.1.1 Mục tiêu định hướng chung 49 3.1.2 Định hướng đảm bảo khoản cho TCTD 50 3.2 Giải pháp hạn chế rủi ro khoản hệ thống NHTM Việt Nam 51 3.2.1 Giải pháp từ kết phân tích mơ hình hồi qui 51 3.2.2 Giải pháp hỗ trợ 54 3.2.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước 55 3.2.2.2 Đối với Ngân hàng thương mại 59 KẾT LUẬN CHƢƠNG 67 KẾT LUẬN 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa BCTC : Báo cáo tài BCTN : Báo cáo thường niên BIS : Ngân hàng tốn quốc tế (Bank for International Settlements) CSTK : Chính sách tài khóa CSTT : Chính sách tiền tệ ECB : Ngân hàng Trung ương Châu Âu (Europe Central Bank) LDR : Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động LNH : Liên ngân hàng LOLR : Người cho vay cuối (Lender of Last Resort) NHLD : Ngân hàng liên doanh NNNNg : Ngân hàng nước NHNN : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN : Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTW : Ngân hàng Trung ương SLR : Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn TCKT : Tổ chức kinh tế TCTD : Tổ chức tín dụng TCTK : Tổng cục Thống kê UBGSTCQG : Ủy ban Giám sát tài quốc gia DANH MỤC NGÂN HÀNG (31/12/2013) STT Ký hiệu Tên ngân hàng A Ngân hàng Thƣơng mại Nhà nƣớc AGRB Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam CTG Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam MHB Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà ĐBSCL VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam B Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần ABB Ngân hàng TMCP An Bình ACB Ngân hàng TMCP Á Châu BVB Ngân hàng TMCP Bảo Việt DAB Ngân hàng TMCP Đại Á (sáp nhập vào HD Bank 2013) 10 DCB Ngân hàng TMCP Đại Dương 11 EAB Ngân hàng TMCP Đông Á 12 EIB Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam 13 GPB Ngân hàng TMCP Dầu khí Tồn Cầu 14 GDB Ngân hàng TMCP Bản Việt 15 HDB Ngân hàng TMCP phát triển nhà TP.HCM 16 KLB Ngân hàng TMCP Kiên Long 18 LVB Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 18 MBB Ngân hàng TMCP Quân đội 19 MDB Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông 20 MSB Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 21 NAB Ngân hàng TMCP Nam Á 22 NASB Ngân hàng TMCP Bắc Á 23 NCB Ngân hàng TMCP Quốc Dân 24 OCB Ngân hàng TMCP Phương Đông 25 PGB Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex 26 PNB Ngân hàng TMCP Phương Nam 27 SCB Ngân hàng TMCP Sài Gòn 28 SEAB Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 29 SGB Ngân Hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương 30 SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 31 STB Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín 32 VNCB Ngân hàng TMCP Xây dựng 33 TCB Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 34 TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong 35 VAB Ngân hàng TMCP Việt Á 36 VIB Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 37 VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng 38 VTTB Ngân hàng Việt Nam Thương tín (Vietbank) 39 PVCB Ngân hàng TMCP Đại Chúng C Ngân hàng liên doanh 40 IVB Indovina 41 VID VID Public 42 Vinasiam Vinasiam 43 VRB Viet Nam Rusia Bank D Ngân hàng 100% nƣớc 44 ANZ 45 Hong Leong 46 HSBC 47 Shinhan Vina 48 Standard Chartered DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Biến độc lập tác động dự kiến đến rủi ro khoản 19 Bảng 1.2: Số lượng ngân hàng khảo sát 20 Bảng 2.1: Hoạt động M&A TCTD giai đoạn cấu lại 25 Bảng 2.2: Các ngân hàng liên doanh Việt Nam 26 Bảng 2.3: Mức vốn pháp định cho TCTD Việt nam 28 Bảng 2.4: Phân nhóm ngân hàng theo Vốn điều lệ 34 Bảng 2.5: Tỷ lệ LDR theo nhóm ngân hàng vào 31/12/2013 37 Bảng 2.6: Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn 2011-2013 38 Bảng 2.7: Tỷ lệ nợ xấu nợ hạn 2011-2013 38 Bảng 2.8: Cơ cấu nợ hạn 2011-2013 38 Bảng 2.9: Kết thống kê mô tả 39 Bảng 2.10: Kết ước lượng theo LAR (khi có nhân tố bên ngồi) 41 Bảng 2.11: Kết ước lượng theo LAR (khi khơng có nhân tố bên ngồi) 42 Bảng 2.12: Kết ước lượng theo LDR (khi có nhân tố bên ngồi) 43 Bảng 2.13: Kết ước lượng theo LDR (khi khơng có nhân tố bên ngoài) 43 Bảng 2.14: Kết kiểm định Hausman 44 Bảng 2.15: Tóm tắt kết phân tích hồi qui 45 DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Hình 1.1: Mơ hình nghiên cứu nhân tố tác động đến rủi ro khoản 21 Hình 2.1: Sự phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam 23 Hình 2.2: Sở hữu Nhà nước NHTM Nhà nước 24 Hình 2.3: Tài sản hệ thống tài 27 Hình 2.4: So sánh cấu tài sản số quốc gia khu vực 27 Hình 2.5: Vốn điều lệ hệ thống tài 29 Hình 2.6: Cơ cấu Tài sản Nguồn vốn hệ thống ngân hàng 29 Hình 2.7: Tăng trưởng huy động tín dụng 30 Hình 2.8: Huy động tín dụng 31 Hình 2.9: Doanh số giao dịch LNH trước sau có Thơng tư 21 32 Hình 2.10: Mặt lãi suất VND 2006-2013 33 Hình 2.11: Tỷ lệ an toàn vốn toàn ngành 35 Hình 2.12: Cơ cấu tài sản Có theo hệ số rủi ro 36 Hình 2.13: Tỷ lệ LDR NHTM 36 Phục lục 05: Cấu trúc tiền gửi số ngân hàng niêm yết 100% 80% 60% 40% 20% 0% 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 CTG BIDV VCB STB EIB CKH MBB ACB TCB SHB KKH Nguồn: BCTC ngân hàng Phục lục 06: Cơ cấu dƣ nợ cho vay theo kỳ hạn số ngân hàng niêm yết 100% 80% 60% 40% 20% 0% 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 CTG BIDV VCB STB DH EIB TH MBB ACB TCB SHB NH Nguồn: BCTC ngân hàng Phục lục 07: Chất lƣợng dƣ nợ cho vay số ngân hàng niêm yết 100% 80% 60% 40% 20% 0% 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 CTG BIDV Nhóm VCB STB Nhóm EIB MBB Nhóm ACB TCB Nhóm SHB Nhóm Nguồn: BCTC ngân hàng Phục lục 08: Tỷ lệ nợ xấu số ngân hàng niêm yết (%) 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 CTG BIDV 2010 VCB 2011 STB EIB 2012 MBB ACB TCB 2013 Nguồn: BCTC ngân hàng Phục lục 09: Tỷ lệ tài sản khoản số ngân hàng niêm yết 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CTG BIDV VCB STB 11 EIB 12 MBB 13 ACB TCB SHB Nguồn: BCTC ngân hàng Phụ lục 10: Tăng trƣởng tài sản số ngân hàng (nghìn tỷ VND) 700 600 500 CAGR 24.4% 17.3% 16.1% 400 300 9.6% 200 36.2% 32.4% 28.6% 100 18.7% 21.9% 58.4% 45.4% 26.8% CTG BIDV VCB 2008 SCB MBB EIB ACB 2009 2010 2011 STB TCB SHB 2012 2013 VPB MSB Nguồn: BCTC ngân hàng Phụ lục 11: Tiền gửi vay TCTD khác số ngân hàng niêm yết (tỷ VND) 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 CTG BIDV VCB STB EIB MBB ACB TCB SHB Tiền gửi vay TCTD khác Nguồn: BCTC ngân hàng Phụ lục 12: Cơ cấu Tiền gửi vay TCTD khác số ngân hàng niêm yết 100% 80% 60% 40% 20% 0% 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 CTG BIDV VCB STB Tiền vay TCTD khác EIB MBB ACB TCB SHB Tiền gửi TCTD khác Nguồn: BCTC ngân hàng Phụ lục 13: Kết hồi qui Phụ lục 14: Dữ liệu phân tích mơ hình hồi qui BANK YEAR ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG DCB DCB DCB DCB DCB DCB 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2013 2012 2011 2010 2009 2008 LAR LDR SIZE ETA LGR EFD GDP INF 0.51179 0.44677 0.39420 0.37910 0.46323 0.38780 0.57167 0.62431 0.27495 0.33443 0.43111 0.46788 0.46083 0.58932 0.56644 0.54822 0.24148 0.25363 0.24678 0.27349 0.27065 0.30805 0.31529 0.35287 0.29335 0.28970 0.32287 0.32741 0.28958 0.34725 0.36412 0.37370 0.49439 0.52087 0.57609 0.51674 0.55020 0.49283 0.45119 0.45452 0.56076 0.60754 0.59714 0.69379 0.47721 0.60389 0.70709 0.63645 0.44730 0.49901 0.49903 0.38079 0.42826 0.44040 0.91650 0.90111 1.02687 0.88827 0.92269 0.82645 0.86200 0.83588 0.80816 0.79520 0.84721 0.91932 0.93895 0.88563 0.82502 0.76612 0.44718 0.45266 0.33783 0.36034 0.33059 0.47680 57,627,710 46,013,686 41,541,959 38,015,689 26,518,084 13,494,125 17,174,117 3,113,898 166,598,989 176,307,607 281,019,319 205,102,950 167,881,047 105,306,130 85,391,681 44,650,194 548,386,083 484,784,560 405,755,454 366,267,769 296,432,087 246,519,678 204,511,148 161,223,083 576,368,416 503,530,259 460,603,925 367,730,656 243,785,208 193,590,357 166,112,971 135,442,520 67,075,445 64,462,099 62,639,317 55,138,903 33,784,958 14,091,336 0.09968 0.10650 0.11369 0.12238 0.16930 0.29313 0.14436 0.38225 0.07506 0.07160 0.04256 0.05547 0.06020 0.07375 0.07328 0.03704 0.05843 0.05465 0.06011 0.06613 0.05951 0.05470 0.05689 0.04684 0.09382 0.06678 0.06186 0.04949 0.05157 0.06372 0.06409 0.04162 0.06492 0.06957 0.07414 0.07413 0.06667 0.07651 0.25357 -0.06406 -0.00345 0.54354 0.97290 -0.05037 5.09072 1.75381 0.04273 -0.00501 0.17744 0.39806 0.78753 0.09243 0.86790 0.81164 0.15233 0.15943 0.15742 0.23830 0.28131 0.21530 0.32795 0.17512 0.13136 0.13528 0.25478 0.43197 0.36271 0.18032 0.25380 0.07646 0.08568 0.34867 0.08640 0.72095 0.71051 0.25943 0.17967 0.15206 0.22769 0.16893 0.23886 0.15287 0.42325 0.09560 0.04678 0.07798 0.12353 0.13715 0.06225 0.09403 0.08191 0.07279 0.08716 0.08158 0.08800 0.07722 0.04906 0.03555 0.03856 0.01659 0.13961 0.19227 0.16154 0.09544 0.06158 0.04558 0.03268 0.03635 0.15122 0.20535 0.27970 0.11032 0.21425 0.42710 5.42 5.03 5.89 6.78 5.32 6.18 8.48 8.23 5.42 5.03 5.89 6.78 5.32 6.18 8.48 8.23 5.42 5.03 5.89 6.78 5.32 6.18 8.48 8.23 5.42 5.03 5.89 6.78 5.32 6.18 8.48 8.23 5.42 5.03 5.89 6.78 5.32 6.18 6.04 6.81 18.13 11.75 6.52 19.9 12.6 6.6 6.04 6.81 18.13 11.75 6.52 19.9 12.6 6.6 6.04 6.81 18.13 11.75 6.52 19.9 12.6 6.6 6.04 6.81 18.13 11.75 6.52 19.9 12.6 6.6 6.04 6.81 18.13 11.75 6.52 19.9 DCB DCB EAB EAB EAB EAB EAB EAB EAB EAB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB GDB GDB GDB GDB GDB GDB GDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB LVB 2007 2006 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2013 0.52050 0.29069 0.20336 0.19728 0.25387 0.23633 0.12097 0.16442 0.29251 0.27421 0.44907 0.49805 0.54676 0.46354 0.37176 0.51617 0.40044 0.40348 0.46427 0.52874 0.63257 0.51244 0.14140 0.42338 0.39474 0.31341 0.39069 0.49945 0.50996 0.47961 0.28329 0.27983 0.30160 0.34483 0.40323 0.45675 0.33128 0.28273 0.17175 0.32333 0.23374 0.51351 0.38162 0.82858 0.78307 0.81584 0.92864 0.81022 0.93376 0.85507 0.82538 0.80435 0.54045 0.52937 0.51163 0.54921 0.76747 0.61529 0.76169 0.65177 0.50545 0.45072 0.32734 0.62041 1.04900 0.57083 0.83448 0.56885 0.45745 0.35499 0.41125 0.48004 0.79944 0.71274 0.82350 0.68863 0.65136 0.59538 0.76452 0.77948 1.22102 0.92238 1.28776 0.40221 13,680,072 1,001,386 74,919,708 69,278,223 64,738,195 55,873,084 42,520,402 34,713,192 27,424,673 12,040,339 169,835,460 170,156,010 183,567,032 131,110,882 65,448,356 48,247,821 33,710,424 18,327,479 23,058,608 20,672,345 16,968,239 8,225,404 3,329,942 3,348,407 2,036,415 86,226,641 52,782,831 45,025,421 34,389,226 19,127,427 9,557,917 13,822,552 4,014,307 21,372,116 18,580,999 17,849,201 12,577,784 7,478,452 2,939,018 2,200,856 827,261 79,234,241 0.08147 0.17931 0.07855 0.08811 0.08980 0.09701 0.09879 0.10126 0.11775 0.12717 0.08644 0.09293 0.08881 0.10305 0.20403 0.26621 0.18674 0.10622 0.13959 0.15806 0.19452 0.25267 0.33239 0.31482 0.37097 0.09973 0.10219 0.07879 0.06856 0.09391 0.17500 0.05359 0.17528 0.16263 0.18540 0.19363 0.25642 0.14932 0.35634 0.29008 0.38485 0.09177 0.36861 0.00000 0.04817 0.14801 0.14434 0.11360 0.34409 0.42599 1.23010 0.30696 0.11205 0.00367 0.19973 0.62402 0.82217 0.13479 0.80803 0.58144 0.28548 0.77888 0.19502 0.57866 0.77673 0.52295 0.00000 1.06817 0.52858 0.17725 0.42562 0.33118 -0.30885 2.33966 0.94998 0.25802 0.14834 0.19612 0.43368 1.21881 0.62434 1.25373 0.81952 0.26588 0.71277 0.55551 0.01971 0.08479 0.08858 0.07470 0.11213 0.10404 0.22135 0.05158 0.38724 0.34114 0.39146 0.25451 0.03862 0.03244 0.03601 0.11614 0.32661 0.24110 0.21037 0.23601 0.17442 0.49128 0.41249 0.13093 0.14958 0.25951 0.21095 0.27265 0.21687 0.58992 0.30642 0.16973 0.16186 0.26712 0.11444 0.19012 0.04646 0.22959 0.01934 0.19612 8.48 8.23 5.42 5.03 5.89 6.78 5.32 6.18 8.48 8.23 5.42 5.03 5.89 6.78 5.32 6.18 8.48 8.23 5.42 5.03 5.89 6.78 5.32 6.18 8.48 5.42 5.03 5.89 6.78 5.32 6.18 8.48 8.23 5.42 5.03 5.89 6.78 5.32 6.18 8.48 8.23 5.42 12.6 6.6 6.04 6.81 18.13 11.75 6.52 19.9 12.6 6.6 6.04 6.81 18.13 11.75 6.52 19.9 12.6 6.6 6.04 6.81 18.13 11.75 6.52 19.9 12.6 6.04 6.81 18.13 11.75 6.52 19.9 12.6 6.6 6.04 6.81 18.13 11.75 6.52 19.9 12.6 6.6 6.04 LVB LVB LVB LVB LVB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MDB MDB MDB MDB MDB MDB MDB MDB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB NAB NAB NAB NAB NAB NAB NAB NAB NCB NCB NCB NCB NCB 2012 2011 2010 2009 2008 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2013 2012 2011 2010 2009 0.51668 0.68076 0.62894 0.57310 0.56763 0.42937 0.52066 0.48999 0.46368 0.51742 0.57310 0.54799 0.45413 0.32571 0.52350 0.64509 0.54872 0.03999 0.28832 0.14623 0.06957 0.55685 0.58868 0.56861 0.52288 0.58793 0.62607 0.61237 0.64174 0.48809 0.36721 0.36517 0.40530 0.42300 0.21661 0.37583 0.39249 0.34398 0.20248 0.27786 0.36744 0.42533 0.39203 0.26809 0.35117 0.44625 0.63401 0.53897 0.48237 0.47993 0.54569 0.53869 0.40953 0.46249 0.49458 1.66655 0.81927 0.51687 0.20242 1.69590 0.94215 1.31996 1.16975 0.28782 0.30606 0.40506 0.33469 0.39995 0.37268 0.42039 0.37568 0.45885 0.56006 0.41785 0.46951 0.52749 0.83384 0.60575 0.65375 0.51999 0.73757 0.68734 0.63633 0.58904 66,412,697 56,132,336 34,984,722 17,366,930 7,452,949 180,381,063 175,609,965 138,831,492 109,623,198 69,008,288 44,346,106 29,623,582 13,611,319 6,437,079 8,596,959 10,241,182 17,266,794 2,523,817 1,987,889 1,575,156 447,548 107,114,882 109,923,376 114,374,998 115,336,083 63,882,044 32,626,054 17,569,024 8,521,285 28,781,743 16,008,223 19,037,789 14,508,723 10,938,110 5,891,034 5,240,389 3,884,483 29,074,356 21,585,214 22,496,046 20,016,386 18,689,953 0.11129 0.11747 0.11738 0.22043 0.46245 0.08398 0.07325 0.06945 0.08103 0.09982 0.09976 0.11983 0.25563 0.61408 0.46376 0.37907 0.22136 0.41079 0.26340 0.35182 0.18383 0.08787 0.08269 0.08306 0.05486 0.05563 0.05742 0.10722 0.09330 0.11321 0.20470 0.17336 0.14990 0.12220 0.21884 0.12719 0.15421 0.11018 0.14755 0.14296 0.10103 0.06239 0.78705 0.29569 0.80842 0.53926 0.00000 0.17504 0.26252 0.20588 0.64918 0.88084 0.35093 0.99702 0.36149 0.06317 0.15867 0.17925 0.13088 0.77645 0.05618 0.22743 0.00000 -0.05380 -0.24594 0.18612 0.33011 1.13037 0.71315 1.27719 0.23084 0.69559 0.09463 0.18003 0.05224 0.33711 0.38624 0.31829 0.51445 0.04730 -0.00693 0.19895 0.07854 0.80908 0.24516 0.36494 0.35390 0.21929 0.12791 0.11877 0.17375 0.19212 0.15432 0.16950 0.19239 0.16855 0.08605 0.09137 0.34345 0.47243 0.38433 0.06543 0.05698 0.39663 0.37197 0.22777 0.27506 0.19961 0.28923 0.37307 0.44760 0.44514 0.40986 0.22131 0.13099 0.29177 0.27956 0.31130 0.17993 0.31295 0.31593 0.17227 0.00443 0.15451 0.26521 0.28496 5.03 5.89 6.78 5.32 6.18 5.42 5.03 5.89 6.78 5.32 6.18 8.48 8.23 5.42 5.03 5.89 6.78 5.32 6.18 8.48 8.23 5.42 5.03 5.89 6.78 5.32 6.18 8.48 8.23 5.42 5.03 5.89 6.78 5.32 6.18 8.48 8.23 5.42 5.03 5.89 6.78 5.32 6.81 18.13 11.75 6.52 19.9 6.04 6.81 18.13 11.75 6.52 19.9 12.6 6.6 6.04 6.81 18.13 11.75 6.52 19.9 12.6 6.6 6.04 6.81 18.13 11.75 6.52 19.9 12.6 6.6 6.04 6.81 18.13 11.75 6.52 19.9 12.6 6.6 6.04 6.81 18.13 11.75 6.52 NCB NCB NCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PNB PNB PNB PNB PNB PNB PNB PNB SCB SCB SCB SCB SCB SCB SEAB SEAB SEAB SEAB SEAB SEAB SEAB SEAB SGB 2008 2007 2006 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2013 0.42854 0.50178 0.39362 0.30510 0.23862 0.33891 0.34919 0.13498 0.07171 0.27237 0.18833 0.40707 0.25612 0.25044 0.24356 0.34294 0.51173 0.45576 0.30431 0.10040 0.09365 0.22224 0.31678 0.25888 0.26909 0.45020 0.33484 0.20958 0.13861 0.16207 0.24321 0.26851 0.24750 0.64316 0.68249 0.74870 0.54386 0.60034 0.52797 0.50242 0.55343 0.17964 0.56950 0.48277 0.64289 0.72029 0.77858 0.68609 0.75803 1.01114 1.03631 0.76658 0.85710 0.64165 0.85467 0.83503 0.77376 0.69797 0.46476 0.46904 0.91816 0.56995 0.61438 0.58040 0.55377 0.61699 0.52454 0.39951 0.64157 0.53378 0.79681 0.57587 0.60521 0.67578 0.67169 0.28387 0.24735 0.21479 0.50852 0.38407 0.42341 0.54298 0.40187 0.97647 10,905,279 9,903,074 1,126,545 32,795,208 27,424,138 25,429,494 19,689,656 12,686,215 10,094,702 11,755,019 6,441,240 24,875,747 19,250,898 17,582,081 16,378,324 10,418,511 6,184,199 4,681,255 1,186,258 77,557,719 75,269,552 69,991,000 60,235,079 35,473,136 20,761,516 17,129,590 9,115,814 181,018,602 149,205,560 144,814,138 60,182,876 54,492,474 38,596,053 79,864,432 75,066,716 101,092,589 55,241,568 30,596,995 22,268,226 26,241,088 10,200,418 14,684,739 0.09868 0.05847 0.46260 0.12090 0.13928 0.14753 0.15947 0.18373 0.15762 0.14080 0.12926 0.12903 0.16592 0.14736 0.13270 0.10496 0.16589 0.11608 0.17964 0.05566 0.05760 0.05739 0.05932 0.08276 0.11477 0.12645 0.17792 0.07244 0.07614 0.10859 0.07827 0.08224 0.07278 0.07170 0.07436 0.05477 0.10397 0.17915 0.18093 0.12829 0.09314 0.23838 0.25136 0.37966 0.00000 0.17995 0.23816 0.19090 0.13552 0.18554 0.13471 0.62019 0.61173 0.01563 0.12918 0.10639 0.73333 1.64954 0.22672 0.47680 0.00000 -0.03290 0.22571 0.12497 0.58178 1.06649 0.62642 0.25509 -0.02504 0.01358 0.35311 0.98768 0.04650 0.34061 0.19089 0.25834 -0.15963 -0.04339 1.13304 0.26082 -0.31723 0.18866 0.00000 -0.01702 0.31198 0.29138 0.00000 0.26266 0.23114 0.26313 0.22128 0.08111 0.14192 0.34299 0.45071 0.29982 0.17800 0.19097 0.19714 0.18865 0.43409 0.59132 0.40295 0.00004 0.08433 0.20980 0.29576 0.31060 0.32095 0.29424 0.11281 0.10175 0.12232 0.23409 0.15870 0.21944 0.20146 0.42273 0.41789 0.46753 0.26964 0.40192 0.36567 0.36221 0.47393 0.00137 6.18 8.48 8.23 5.42 5.03 5.89 6.78 5.32 6.18 8.48 8.23 5.42 5.03 5.89 6.78 5.32 6.18 8.48 8.23 5.42 5.03 5.89 6.78 5.32 6.18 8.48 8.23 5.42 5.03 5.89 6.78 5.32 6.18 5.42 5.03 5.89 6.78 5.32 6.18 8.48 8.23 5.42 19.9 12.6 6.6 6.04 6.81 18.13 11.75 6.52 19.9 12.6 6.6 6.04 6.81 18.13 11.75 6.52 19.9 12.6 6.6 6.04 6.81 18.13 11.75 6.52 19.9 12.6 6.6 6.04 6.81 18.13 11.75 6.52 19.9 6.04 6.81 18.13 11.75 6.52 19.9 12.6 6.6 6.04 SGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB STB STB STB STB STB STB STB STB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TPB TPB TPB TPB TPB TPB VAB VAB VAB VAB VAB 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2013 2012 2011 2010 2009 0.17368 0.19509 0.25907 0.10753 0.22560 0.23782 0.17759 0.35815 0.39539 0.48462 0.41369 0.44713 0.36054 0.48693 0.53357 0.21622 0.27518 0.34392 0.38738 0.35040 0.40475 0.32590 0.32972 0.44298 0.48940 0.56009 0.56520 0.48141 0.50520 0.28067 0.29271 0.57843 0.53382 0.66757 0.50360 0.57800 0.81597 0.30105 0.24149 0.28101 0.34747 0.19268 0.98449 1.01198 0.83037 1.04711 0.84217 0.86748 0.96661 0.58682 0.53678 0.46538 0.53982 0.51600 0.53028 0.42190 0.63833 0.79629 0.79096 0.75547 0.66762 0.69064 0.59642 0.65261 0.68626 0.49053 0.41678 0.39132 0.42411 0.53493 0.50670 0.62201 0.58642 0.42075 0.55543 0.16796 0.31164 0.39732 0.20126 0.61445 0.68775 0.66823 0.66595 1.05083 14,852,518 15,365,115 16,784,663 11,875,916 11,205,359 10,184,646 6,207,119 143,625,803 116,537,614 70,989,542 51,032,861 27,469,197 14,381,310 12,367,440 1,322,027 161,377,613 152,118,525 141,468,717 152,386,936 104,019,144 68,438,569 64,572,875 24,776,183 158,896,663 179,933,598 180,531,163 150,291,215 92,581,504 59,098,962 39,542,496 17,326,353 32,088,038 15,120,370 25,909,414 20,889,254 10,728,532 2,418,642 27,032,632 24,608,650 22,513,097 24,082,915 15,816,725 0.23831 0.21509 0.21022 0.16291 0.13117 0.14057 0.15009 0.07210 0.08157 0.08214 0.08197 0.08799 0.15761 0.17614 0.38675 0.10574 0.09005 0.10283 0.09199 0.10139 0.11337 0.11382 0.11585 0.08760 0.07386 0.06933 0.06247 0.07911 0.09519 0.09037 0.10168 0.11533 0.21951 0.10409 0.15307 0.15269 0.42203 0.13275 0.14357 0.15885 0.14099 0.10842 -0.01772 0.06166 0.07391 0.22383 0.07449 0.51747 0.36402 0.35254 0.93319 0.19516 0.89763 1.03972 0.49138 0.65160 0.00000 0.15098 0.19017 -0.02373 0.38083 0.70156 -0.01260 1.45936 0.70812 0.02908 0.07311 0.19584 0.25821 0.59808 0.27008 1.35578 0.64292 0.97134 0.65358 -0.29738 0.62570 0.48831 0.00000 0.11832 0.11458 -0.13008 0.09835 0.81345 0.03159 0.10977 0.15189 0.04828 0.16895 0.19103 0.13804 0.14402 0.18687 0.22410 0.26006 0.36198 0.15542 0.57342 0.30408 0.03103 0.03110 0.09065 0.10112 0.02633 0.06558 0.06983 0.03291 0.09582 0.21769 0.26662 0.18486 0.11175 0.15178 0.21392 0.29267 0.35507 0.05046 0.49718 0.34492 0.34972 0.08114 0.15835 0.07676 0.23651 0.25704 0.03372 5.03 5.89 6.78 5.32 6.18 8.48 8.23 5.42 5.03 5.89 6.78 5.32 6.18 8.48 8.23 5.42 5.03 5.89 6.78 5.32 6.18 8.48 8.23 5.42 5.03 5.89 6.78 5.32 6.18 8.48 8.23 5.42 5.03 5.89 6.78 5.32 6.18 5.42 5.03 5.89 6.78 5.32 6.81 18.13 11.75 6.52 19.9 12.6 6.6 6.04 6.81 18.13 11.75 6.52 19.9 12.6 6.6 6.04 6.81 18.13 11.75 6.52 19.9 12.6 6.6 6.04 6.81 18.13 11.75 6.52 19.9 12.6 6.6 6.04 6.81 18.13 11.75 6.52 19.9 6.04 6.81 18.13 11.75 6.52 VAB VAB VAB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB 2008 2007 2006 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 0.27610 0.34246 0.30672 0.39895 0.39951 0.41032 0.40939 0.42956 0.47766 0.48239 0.57977 0.40586 0.36641 0.52751 0.50025 0.49048 0.45492 0.36742 0.24610 0.36528 0.49901 0.52552 0.40025 0.39171 0.24443 0.21327 0.45847 0.77013 0.73344 0.80462 0.70806 0.73377 0.73665 0.63930 0.65771 0.59018 0.58697 0.49863 0.55098 0.64929 0.49671 0.50181 0.51330 0.61503 0.53168 0.61287 0.49599 0.40610 0.41217 0.52961 0.65437 0.83209 0.87395 0.55383 10,315,906 9,467,375 4,180,832 468,994,032 414,488,317 366,722,279 307,621,342 255,495,883 221,950,448 197,363,405 167,127,832 76,874,670 65,023,406 96,949,541 93,826,929 56,638,942 34,719,057 39,305,035 16,526,623 121,264,370 102,576,275 82,817,947 59,807,023 27,543,006 18,647,630 18,137,433 10,111,216 0.14356 0.14019 0.18105 0.09038 0.10024 0.07809 0.06741 0.06540 0.06213 0.06854 0.06718 0.10384 0.12875 0.08417 0.07027 0.05206 0.06603 0.05553 0.07200 0.06372 0.06470 0.07240 0.08703 0.09251 0.12616 0.12024 0.08264 0.14446 1.11688 1.01309 0.13555 0.15581 0.19182 0.24997 0.26230 0.13609 0.44192 0.10971 0.03002 -0.22183 0.03762 0.52225 0.38367 0.17915 0.82322 0.73375 0.42018 0.26511 0.15043 0.60013 0.21533 -0.02885 1.66070 0.51543 0.10537 0.34365 0.20147 0.09391 0.08219 0.13079 0.19354 0.15200 0.10768 0.09090 0.07282 0.24763 0.17293 0.29600 0.24144 0.32825 0.22726 0.30578 0.30529 0.10831 0.25011 0.30896 0.23044 0.27146 0.06854 0.13451 0.33495 6.18 8.48 8.23 5.42 5.03 5.89 6.78 5.32 6.18 8.48 8.23 5.42 5.03 5.89 6.78 5.32 6.18 8.48 8.23 5.42 5.03 5.89 6.78 5.32 6.18 8.48 8.23 19.9 12.6 6.6 6.04 6.81 18.13 11.75 6.52 19.9 12.6 6.6 6.04 6.81 18.13 11.75 6.52 19.9 12.6 6.6 6.04 6.81 18.13 11.75 6.52 19.9 12.6 6.6 ... nhân tố tác động đến rủi ro khoản Chương 23 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THANH KHOẢN VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 2.1 Tổng quan ngành Ngân hàng Việt. .. TRẠNG THANH KHOẢN VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NHTM 23 2.1 Tổng quan ngành Ngân hàng Việt Nam 23 2.2 Thực trạng nhân tố tác động đến rủi ro khoản NHTM Việt Nam. .. Việt Nam CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Lý thuyết khoản rủi ro khoản 1.1.1 Thanh khoản rủi ro khoản hoạt động ngân