Thực trạng rủi ro tín dụng và các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại Sở Giao dịch II - NHCTVN

84 582 0
Thực trạng rủi ro tín dụng và các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại Sở Giao  dịch II - NHCTVN

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngân hàng thương mại là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ – tín dụng – loại hình kinh doanh chứa đựng nhiều rủi ro.

Trang 1 MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU .1 5 1. Sự cần thiết của đề tài . 5 2. Mục tiêu của đề tài . 6 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu . 6 4. Phương pháp nghiên cứu 6 5. Cấu trúc nội dung nghiên cứu CHƯƠNG1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .7 RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7 1. 1. Những vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại . 7 1. 1. 1. Khái niệm 8 1. 1. 2. Chức năng của ngân hàng thương mại: .10 1. 2. Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại. .10 1. 2. 1. Nghiệp vụ nguồn vốn .10 1. 2. 1. 1. Vốn của ngân hàng: .11 1. 2. 1. 2. Vốn huy động : .12 1.2. 1. 3. Vốn đi vay: .13 1. 2. 1. 4. Vốn tiếp nhận .13 1. 2. 1. 5. Vốn khác: .13 1.2. 2. Nghiệp vụ sử dụng vốn .13 1. 2. 2. 1. Nghiệp vụ tín dụng : .15 1.2.2.2 Nghiệp vụ đầu tư .16 1. 2. 2. 3. Nghiệp vụ kinh doanh dòch vụ ngân hàng .17 1. 3. Những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng 17 1. 3. 1. Khái niệm rủi ro tín dụng 18 1. 3. 2. Đặc điểm của rủi ro tín dụng .20 1. 3. 3. Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng. .20 1. 3. 3. 1. Nguyên nhân khách quan 21 1. 3. 3. 2. Nguyên nhân từ phía ngân hàng 24 1. 3. 3. 3. Nguyên nhân từ phía khách hàng 27 1. 3. 4. Các biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 28 1. 3. 4. 1. Các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng 30 1. 3. 4. 2. Nhóm biện pháp phân loại tín dụng 1. 3. 4. 3. Nhóm biện pháp phòng ngừa tổn thất hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro: 32 33 1. 4. Kinh nghiệm quốc tế trong quản lý rủi ro tín dụng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Trang 2 33 1. 4. 1. Mô hình đònh tính .35 1. 4. 2. Các mô hình đònh lượng rủi ro tín dụng .37 1. 4. 3. Đo lường rủi ro tín dụng thông qua phân tích tín dụng CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SGDII- NHCTVN TRONG THỜI GIAN QUA .39 2. 1 lược về Ngân hàng Công thương Việt nam (NHCTVN) Sở Giao dòch II (SGDII) - NHCTVN .39 39 2. 1. 1 lược về Ngân Hàng Công Thương Việt Nam .41 2. 1. 2. Quá trình hình thành phát triển SGDII- NHCTVN 42 2. 2 Kết quả hoạt động tín dụng của SGDII- NHCTVN. 45 2. 3 .Thực trạng rủi ro tín dụng tại SGDII- NHCTVN 2. 3. 1. Bối cảnh môi trường kinh doanh trong môi trường tương quan với rủi ro tín dụng trong hoạt động của SGDII- NHCTVN 45 45 2. 3. 1. 1. Môi trường nền kinh tế thiếu lành mạnh .47 2. 3. 1. 2. Môi trường pháp .48 2. 3. 1. 3. Công nghệ ngân hàng còn lạc hậu 48 2. 3. 1. 4. Hoạt động cung cấp thông tin phòng ngừa rủi ro còn hạn chế 49 2. 3. 1. 5. Cạnh tranh trong hoạt động tín dụng .50 2. 3. 1. 6. Hoạt động bảo hiểm tín dụng chưa phát triển 51 2. 3. 2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại SGDII- NHCTVN : 2.3.2.1. Tình hình nợ quá hạn, nợ khó đòi chờ xử lý, nợ bảo lãnh trả thay (1997- 2003) .51 .52 2. 3. 2. 2. Hậu quả của rủi ro tín dụng: 2. 4. Các biện pháp quản lý, phòng ngừa xử lý rủi ro trong hoạt động tín dụng đã thực hiện tại SGDII- NHCTVN .54 55 2. 4. 1. Các biện pháp nhằm quản lý, phòng ngừa rủi ro 57 2. 4. 2. Các biện pháp nhằm kiểm soát rủi ro .58 2. 5. Hạn chế trong công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng .58 2. 5. 1. Mô hình tổ chức chưa phù hợp 60 2. 5. 2 Chưa hoàn thiện chính sách tín dụng nét 61 2. 5. 3. Hoạt động của bộ phận Phòng ngừa rủi ro còn hạn chế 61 2. 5. 4. Bộ máy Kiểm tra nội bộ hoạt động chưa hiệu quả CHƯƠNG 3 : NHỮNG BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH II - NHCTVN 62 3. 1. Quan điểm, đònh hướng hoạt động phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng cho các ngân hàng thương mại Việt Nam 62 3. 1. 1. Quan điểm xây dựng đònh hướng về hoạt động phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng .62 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Trang 3 64 3. 1. 2. Đònh hướng về hoạt động phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 3. 2. Những biện pháp nhằm phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại SGDII- NHCTVN 67 3. 2. 1. Hoàn thiện về bộ máy tổ chức công nghệ hoạt động trong quá trình tái cơ cấu 67 69 3. 2. 2 Xây dựng hoàn thiện chính sách tín dụng .70 3. 2. 3. Củng cố nâng cao chất lượng tín dụng 3. 2. 4. Lựa chọn áp dụng những phương pháp công cụ phòng ngừa, hạn chế rủi ro thích hợp theo thông lệ chuẩn mực quốc tế 71 3. 2. 5. Đổi mới cơ cấu tổ chức nâng cao hiệu quả của công tác Kiểm tra, kiểm tóan nội bộ: 73 75 3. 2. 6. Tăng cường số lượng, chất lượng cán bộ tín dụng: 75 3. 3 .Kiến nghò: .75 3. 3. 1. Đối với Chính phủ 76 3. 3. 1. 1. Hoàn thiện môi trường pháp lý 3. 3. 1. 2. Đổi mới môi trường nền kinh tế tạo thuận lợi cho hoạt động của các NHTM .76 .78 3. 3. 2. Kiến nghò với Ngân hàng Nhà nước Việt nam .78 3. 3. 2. 1. Nâng cao chất lượng hoạt động điều hành vó mô về tiền tệ, tín dụng 3. 3. 2. 2. Tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát đánh giá an toàn đối với hệ thống ngân hàng thương mại. 78 3. 3. 2. 3. Xây dựng hoàn thiện các chế đònh về các công cụ bảo hiểm tín dụng. .79 80 3. 3. 3. Kiến nghò với Ngân hàng Công thương Việt nam 3. 3. 3. 1ø. Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro triển khai một cách có hệ thống trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. .80 3. 3. 3. 2. Ngân hàng Công thương Việt Nam cần đẩy mạnh chương trình tái cơ cấu : 81 .81 3. 3. 3. 3 Củng cố kiện toàn hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ .81 3. 3. 3. 4. Xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng: 82 3. 3. 3. 5. Bổ sung hoàn thiện chính sách tín dụng. 3. 3. 3. 6. Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo phân loại mức độ rủi ro thích hợp gắn với việc đánh giá xếp loại doanh nghiệp: .82 KẾÁT LUẬN .83 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Trang 4 DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang 1. Bảng 1 : Tăng trưởng tài sản Incombank (1988 – 2003) .35 2. Bảng 2 : Dư nợ tín dụng Incombank (1997 – 2003) 36 3. Bảng 3 : Dư nợ tín dụng SGD IINHCTVN (1997 – 2003) .38 4. Bảng 4 : Tình hình huy động vốn SGD IINHCTVN (1997 – 2003) 38 5.Bảng 5 : Tình hình nợ quá hạn của các ngân hàng trên đòa bàn TP. Hồ Chí Minh (2000 – 2002) 42 6.Bảng 6 : Tình hình nợ xấu tại SGDII- NHCTVN (1997 – 2003) .46 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Trang 5 LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài Ngân hàng thương mại là doanh nghiệp kinh doanh trong lónh vực tiền tệ tín dụng – loại hình kinh doanh chứa đựng nhiều rủi ro. Trong các hoạt động kinh doanh của ngân hàng, hoạt động từ lónh vực tín dụng chiếm hơn 80% thu nhập. Tuy nhiên, những rủi ro từ hoạt động tín dụng cũng gây thiệt hại lớn cho ngân hàng thậm chí làm phá sản ngân hàng. Trong những năm 1990 - 1997, hàng loạt các vụ án lớn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngân hàng nói riêng tình hình kinh tế xã hội nói chung (Tamexco, Dệt Nam Đònh, EpCo - Minh Phụng) xuất phát từ rủi ro tín dụng. Hiện nay, mặc dù đã có nhiều biện pháp từ phía nhà nước cũng như từ phía các hệ thống các Ngân hàng thương mại, chất lượng tín dụng cũng còn chứa đựng nhiều nguy cơ rủi ro do mang nặng dấu ấn chính sách bao cấp như: Tập trung đầu tư cho Doanh nghiệp nhà nước. Bên cạnh đó cùng với quá trình hội nhập kinh tế thế giới khu vực, hệ thống Ngân hàng Việt nam nói chung Sở Giao dòch II - NHCTVN nói riêng cũng đứng trước thách thức mới kèm theo là những rủi ro tiềm ẩn mới. Chính vì vậy vấn đề phòng ngừa rủi ro tín dụng lúc nào cũng là vấn đề mang tính thời sự. Đồng thời, việc tìm ra các biện pháp hạn chế những rủi ro mới phát sinh trở thành vấn đề sống còn với từng Ngân hàng thương mại. Xuất phát từ lý do trên, Tôi chọn đề tài nghiên cứu "Thực trạng rủi ro tín dụng các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại Sở Giao dòch II - NHCTVN". 2. Mục tiêu của đề tài Đề tài nghiên cứu nhằm đạt được ba mục tiêu sau đây Thứ nhất : Làm vấn đề lý luận về ngân hàng thương mại rủi ro tín dụng Thứ hai : Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng, các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng những hạn chế trong việc phòng ngừa rủi ro tín dụng tại SGDII- NHCTVN. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Trang 6 Thứ ba: Trên cơ sở lý luận phân tích thực trạng đề xuất các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro cho hoạt động tín dụng tại SGDII- NHCTVN. 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tàirủi ro tín dụng các biện pháp nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận thực trạng rủi ro tín dụng trong thời gian qua, từ đó đưa biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro một cách có hiệu quả. 4. Phương pháp nghiên cứu Nhằm làm nổi bật vấn đề nghiên cứu đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh. . . 5. Cấu trúc nội dung nghiên cứu Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài nghiên cứu được trình bày gồm ba phần lớn: Chương 1: Cơ sở lý luận về Ngân hàng thương mại rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng về hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng tại Sở Giao dòch II - NHCTVN trong thời gian qua. Chương 3: Những biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại Sở Giao dòch II - NHCTVN THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Trang 7 CHƯƠNG 1 SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1. 1. Những vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại 1. 1. 1. Khái niệm Ngân hàng thương mại (NHTM) là loại ngân hàng giao dòch trực tiếp với các công ty, xí nghiệp, tổ chức kinh tế cá nhân, bằng cách nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm, rồi sử dụng số vốn để cho vay, chiết khấu, cung cấp các phương tiện thanh toán cung ứng dòch vụ ngân hàng cho các đối tượng nói trên. NHTM là loại ngân hàng có số lượng lớn rất phổ biến trong nền kinh tế. Sự có mặt của NHTM trong hầu hết các hoạt động của nền kinh tế xã hội đã chứng minh rằng: ở đâu có một hệ thống ngân hàng thương mại phát triển, thì ở đó sẽ có sự phát triển với tốc độ cao của nền kinh tế. Như vậy, có thể nói rằng NHTM là đònh chế tài chính trung gian quan trọng vào loại bậc nhất trong nền kinh tế thò trường. Nhờ hệ thống đònh chế tài chính trung gian này mà các nguồn tiền nhàn rỗi nằm rải rác trong xã hội sẽ được huy động, tập trung lại, đồng thời sử dụng số vốn đó để cấp tín dụng cho các tổ chức kinh tế, cá nhân để phát triển kinh tế xã hội. Bất kể nguồn gốc ra đời của NHTM như thế nào, chúng ta đều có thể nhận thấy rằng, NHTM là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt trong nền kinh tế - hoạt động kinh doanh tiền tệ dòch vụ ngân hàng. Bản chất của NHTM thể hiện qua các khía cạnh sau đây: - NHTM là một loại hình doanh nghiệp là một đơn vò kinh tế - Hoạt động của NHTM là hoạt động kinh doanh. - Hoạt động kinh doanh của NHTM là hoạt động kinh doanh tiền tệ dòch vụ ngân hàng. Tóm lại, NHTM là loại hình đònh chế tài chính trung gian hoạt động kinh doanh trong lónh vực tiền tệ dòch vụ ngân hàng. Đây là loại đònh chế tài chính trung gian quan trọng vào loại bậc nhất trong nền kinh tế thò trường, góp phần tạo lập cung ứng vốn cho nền kinh tế, tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát triển. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Trang 8 1. 1. 2. Chức năng của ngân hàng thương mại: Trung gian tín dụng: Trung gian tín dụng là chức năng quan trọng cơ bản nhất của NHTM, nó không những cho thấy bản chất của NHTM mà còn cho thấy nhiệm vụ chính yếu của NHTM. Trong chức năng này chức năng "trung gian tín dụng" NHTM đóng vai trò là người trung gian đứng ra tập trung, huy động các nguồn vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế (bao gồm tiền tiết kiệm của các tầng lớp dân cư, vốn bằng tiền của các đơn vò, tổ chức kinh tế, …) biến nó thành nguồn vốn tín dụng để cho vay (cấp tín dụng) đáp ứng các nhu cầu vốn kinh doanh vốn đầu tư cho các ngành kinh doanh vốn đầu tư cho các ngành kinh tế nhu cầu vốn tiêu dùng của xã hội. "Trung gian tín dụng" là chức năng cơ bản hiểu theo 2 khía cạnh sau đây: NHTM chỉ là người trung gian để chuyển vốn tiền tệ từ nơi thừa (bằng nghiệp vụ nguồn vốn) sang nơi thiếu (bằng nghiệp vụ tín dụng). Các chủ thể tham gia gồm những người gửi tiền vào NHTM những người vay tiền từ ngân hàng không có mối liên hệ kinh tế trực tiếp nào. Họ không chòu trách nhiệm nghóa vụ gì cho nhau cả. Tất cả đều thông qua NHTM, nghóa là NHTM có trách nhiệm hoàn trả tiền cho người gửi (bất kể người đi vay sử dụng vốn có hiệu quả hay không). Còn người đi vay có nghóa vụ trả nợ cho ngân hàng. Ngân hàng không phải là người trung gian tài chính thuần túy, mà là trung gian tín dụng, nghóa là việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của chức năng này phải theo nguyên tắc"Hoàn trả"vô điều kiện. Chức năng trung gian tín dụng, các NHTM được thể hiện bằng những nhiệm vụ cụ thể sau đây: - Nhận tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn của các đơn vò kinh tế, các tổ chức, cá nhân bằng đồng tiền trong nước ngoại tệ. - Nhận tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức cá nhân. - Phát hành kỳ phiếu trái phiếu ngân hàng để huy động vốn trong xã hội - Cho vay ngắn hạn, trung dài hạn đối với các đơn vò cá nhân - Chiết khấu thương phiếu chứng từ có giá đối với các đơn vò, cá nhân THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Trang 9 - Cho vay tiêu dùng, cho vay trả góp các loại hình tín dụng khác đối với tổ chức cá nhân. Trung gian thanh toán: Đây là chức năng quan trọng, không những thể hiện khá bản chất của NHTM mà còn cho thấy tính chất"đặc biệt"trong hoạt động của NHTM. NHTM đứng ra làm trung gian để thực hiện các khoản giao dòch thanh toán giữa các khách hàng, giữa những người mua, người bán., để hoàn tất các quan hệ kinh doanh thương mại giữa họ với nhau, là nội dung thuộc chức năng trung gian thanh toán của NHTM Nhiệm vụ cụ thể của chức năng này gồm: - Mở tài khoản tiền gửi giao dòch cho các tổ chức cá nhân - Quản lý cung cấp các phương tiện thanh toán cho khách hàng - Tổ chức kiểm soát quy trình thanh toán giữa các khách hàng Thực hiện chức năng trung gian thanh toán, NHTM trở thành người thủ quỹ là trung tâm thanh toán của xã hội. Thực hiện chức năng trung gian tín dụng trung gian thanh toán, vốn đã mang lại những hiệu quả to lớn cho nền kinh tế - xã hội. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, thì chưa đủ, các ngân hàng thương mại cần đáp ứng tất cả các nhu cầu của khách hàng có liên quan đến hoạt động ngân hàng. Đó chính là việc cung ứng dòch vụ ngân hàng. Cung ứng dòch vụ ngân hàng: Dòch vụ ngân hàng có 2 đặc điểm Thứ nhất : Đó là các dòch vụ mà chỉ có ngân hàng với những ưu thế của nó mới có thể thực hiện được một cách trọn vẹn đầy đủ. Thứ hai: Đó là các dòch vụ gắn liền với hoạt động ngân hàng không những cho phép NHTM thực hiện tốt yêu cầu của khách hàng, mà còn hỗ trợ tích cực để NHTM thực hiện tốt hơn chức năng thứ nhất thứ hai của NHTM. Các nhiệm vụ cụ thể của chức năng này bao gồm : - Dòch vụ ngân quỹ chuyển tiền nhanh quốc nội - Dòch vụ kiều hối chuyển tiền nhanh quốc tế THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Trang 10 - Dòch vụ ủy thác (bảo quản, thu hộ, chi hộ… mua bán hộ. . .) - Dòch vụ tư vấn đầu tư, cung cấp thông tin, v.v… Trên đây là các chức năng nhiệm vụ cụ thể của ngân hàng thương mại, các chức năng nhiệm vụ ấy có mối quan hệ hữu cơ với nhau, tác động qua lại nhau, vì vậy khi bố trí cơ cấu tổ chức hợp lý để thực hiện đồng bộ các chức năng nhiệm vụ ấy không nên quá chú trọng đến chức năng này, mà xem nhẹ chức năng khác vì coi trọng chức năng nhiệm vụ này mà xem nhẹ chức năng nhiệm vụ khác, sẽ dẫn đến hoạt động đơn điệu, thiếu tính phối hợp hiệu quả không cao. Mặt khác nếu NHTM đều chú trọng tất cả các chức năng nhiệm vụ của mình thì không những làm cho hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn, tỷ suất lợi nhuận cao hơn, mà có khả năng phân tán rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Phối hợp hài hòa coi trọng cả ba mảng hoạt động là tín dụng, thanh toán dòch vụ ngân hàng thì các NHTM sẽ có cơ hội đứng vững hơn trong cuộc chạy đua trên thò trường. 1. 2. Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại. 1. 2. 1. Nghiệp vụ nguồn vốn Nghiệp vụ nguồn vốn, còn được gọi là nghiệp vụ Nợ là nghiệp vụ tiền đề, nghiệp vụ cần được xử lý trước (theo nghóa tương đối). Đây là nghiệp vụ nhằm tạo lập nguồn vốn hoạt động của NHTM. Xét theo khía cạnh lô gích hợp lý thì ngân hàng nào tạo lập được nhiều nguồn vốn thì càng có điều kiện để mở rộng cho vay, mở rộng tín dụng cho nền kinh tế, vì vậy nghiệp vụ nguồn vốn nào cũng được quan tâm đúng mức. Nguồn vốn của NHTM bao gồm những loại nguồn vốn sau đây: 1. 2. 1. 1. Vốn của ngân hàng: Vốn của ngân hàng là nguồn vốn khởi đầu được bổ sung trong quá trình hoạt động. Nguồn vốn ban đầu tuy không chiếm tỷ trọng lớn, nhưng có ý nghóa rất quan trọng. Vốn điều lệ : Đây là vốn được tạo lập ban đầu khi mới thành lập NHTM được ghi vào điều lệ của ngân hàng. Vốn điều lệ phải đảm bảo mức tối thiểu theo quy đònh của pháp luật (ở các nước ở Việt Nam đều có đònh mức vốn pháp đònh cho mỗi loại hình ngân hàng). Vốn điều lệ được ngân sách nhà THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN [...]... 4 Các biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Trang 28 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Rủi ro tín dụng là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc ngân hàng bò phá sản, do vậy, hầu hết các quy đònh đều nhằm đưa ra các tiêu chuẩn tối thiểu để quản lý rủi ro tín dụng Có thể chia các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng thành 03 nhóm chính: Nhóm thứ nhất bao gồm các biện pháp nhằm hạn chế giảm bớt rủi ro tín. .. rủi ro tín dụng khiến sự đa dạng phức tạp của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng càng thể hiện ràng Nhận thức vận dụng đặc điểm này, khi thực hiện phòng ngừa hạn chế rủi ro cần áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp, không chủ quan với bất cứ một dấu hiệu rủi ro nào Bên cạnh đó, trong quá trình xử lý hậu quả rủi ro tín dụng cần xuất phát từ nguyên nhân bản chất hậu quả của rủi ro để đưa ra biện. .. tín dụng ví dụ như các biện pháp về rủi ro lớn tập trung, cho vay đối với các tổ chức có liên quan đến nhau hoặc xác đònh các rủi ro vượt mức Nhóm thứ hai gồm các biện pháp phân loại tín dụng : các biện pháp thực hiện việc đánh giá đònh kỳ khả năng thu hồi của các khoản vay các công cụ tín dụng khác bao gồm cả tiền lãi cộng dồn chưa thanh toán có thể dẫn đến rủi ro tín dụng cho ngân hàng Nhóm biện. .. Kinh nghiệm quốc tế trong quản lý rủi ro tín dụng Để đánh giá mức độ rủi ro tín dụng trong các quyết đònh cho vay đầu tư các ngân hàng cần có các phương pháp nhằm xác đònh khả năng trả nợ của khách hàng, tức giảm thiểu rủi ro tín dụng Mục đích chính của đo lường rủi ro tín dụng đó là: - Xác đònh khả năng (xác suất) thành công của một khoản vay - Xác đònh mức bù rủi ro tương ứng trong lãi suất của một... Nhóm biện pháp thứ ba bao gồm các biện pháp phòng ngừa tổn thất hoặc trích lập quỹ ở mức đủ để bù đắp những tổn thất có thể xảy ra đối với các khoản cho vay các tài sản khác có thể bò tổn thất 1 3 4 1 Các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng - Đối với các khoản vay có rủi ro lớn Các nhà quản lý thường có sự quan tâm sát sao đến những khoản tín dụng có mức độ tập trung rủi ro cao của các ngân hàng... bằng các mô hình số lượng, qua đó đo lường độ rủi ro tín dụng một cách cụ thể 1 4 2 Các mô hình đònh lượng rủi ro tín dụng Các mô hình đònh lượng thường sử dụng các dữ liệu phản ánh đặc điểm của người vay để tính toán xác suất của rủi ro tín dụng hoặc để phân loại khách hàng căn cứ vào mức độ rủi ro được xác đònh Để sử dụng các mô hình này, các ngân hàng phải xác đònh được các chỉ tiêu phản ánh được các. .. việc này các ngân hàng cần phải thu nhập được thông tin về khách hàng một cách đầy đủ phải có các mô hình, phương pháp để đánh giá rủi ro tín dụng đã được các nhà kinh tế, các ngân hàng các nhà phân tích sử dụng Các mô hình này phản ánh cả về số lượng chất lượng của rủi ro tín dụng nhưng không loại trừ lẫn nhau, vì vậy một ngân hàng có thể sử dụng nhiều mô hình để phản ánh rủi ro tín dụng từ... SẢN 1 3 2 Đặc điểm của rủi ro tín dụng Nghiên cứu những đặc điểm cơ bản của rủi ro tín dụng có ý nghóa rất quan trọng đối với việc xác đònh, đo lường, quản lý kiểm soát nó Rủi ro tín dụng có những đặc điểm sau: - Rủi ro tín dụng mang tính chất gián tiếp: Đặc điểm này xuất phát từ nguyên nhân là trong quan hệ tín dụng, ngân hàng chuyển giao quyền sử dụng vốn cho khách hàng trong một thời gian nhất... tài chính kinh doanh có liên quan đến rủi ro tín dụng cho từng đối tượng cho vay cụ thể Sau khi các dữ liệu đã được xác đònh, kỹ thuật thống kê sẽ được sử dụng để tính toán xác suất rủi ro tín dụng hoặc để phân loại rủi ro tín dụng - Mô hình xác suất tuyến tính Mô hình xác suất tuyến tính sử dụng các số liệu về tài chính, về tình hình chi trả các khoản vay trong quá khứ làm dữ liệu đầu vào dự đoán... doanh các xu hướng kinh tế nói chung Các biện pháp phòng ngừa rủi ro được đưa ra nằm trong giới hạn từ việc thực hiện theo các văn bản, quy đònh của ngành đến các quyết đònh của bản thân ngân hàng tùy thuộc vào hệ thống ngân hàng của nước đó Mức trích lập quỹ thường được quyết đònh bởi các các con số thống kê hiện tại về mức độ rủi ro tín dụng Ở những nước có hệ thống luật pháp cho việc quản lý các . và rủi ro tín dụng Thứ hai : Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng, các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng và những hạn chế trong. đề tài nghiên cứu " ;Thực trạng rủi ro tín dụng và các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại Sở Giao dòch II - NHCTVN& quot;. 2. Mục tiêu

Ngày đăng: 13/04/2013, 10:06

Hình ảnh liên quan

1. 4. 1. Mô hình định tính - Thực trạng rủi ro tín dụng và các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại Sở Giao  dịch II - NHCTVN

1..

4. 1. Mô hình định tính Xem tại trang 33 của tài liệu.
Tình hình kinh doanh - Thực trạng rủi ro tín dụng và các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại Sở Giao  dịch II - NHCTVN

nh.

hình kinh doanh Xem tại trang 40 của tài liệu.
Bảng 2: Dư nợ tín dụng Incombank (1997-2003) - Thực trạng rủi ro tín dụng và các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại Sở Giao  dịch II - NHCTVN

Bảng 2.

Dư nợ tín dụng Incombank (1997-2003) Xem tại trang 41 của tài liệu.
Bảng 3: Dư nợ tín dụng SGDII-NHCTVN (1997-2003) - Thực trạng rủi ro tín dụng và các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại Sở Giao  dịch II - NHCTVN

Bảng 3.

Dư nợ tín dụng SGDII-NHCTVN (1997-2003) Xem tại trang 43 của tài liệu.
Bảng 4: Tình hình huy động vốn của SGDII-NHCTVN (1997-2003) - Thực trạng rủi ro tín dụng và các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại Sở Giao  dịch II - NHCTVN

Bảng 4.

Tình hình huy động vốn của SGDII-NHCTVN (1997-2003) Xem tại trang 44 của tài liệu.
Bảng 5: Tình hình NQH của các ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (2000- 2002) - Thực trạng rủi ro tín dụng và các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại Sở Giao  dịch II - NHCTVN

Bảng 5.

Tình hình NQH của các ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (2000- 2002) Xem tại trang 47 của tài liệu.
2.3.2.1. Tình hình nợ quá hạn, nợ khó đòi chờ xử lý, nợ bảo lãnh trả thay (1997- 2003)  - Thực trạng rủi ro tín dụng và các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại Sở Giao  dịch II - NHCTVN

2.3.2.1..

Tình hình nợ quá hạn, nợ khó đòi chờ xử lý, nợ bảo lãnh trả thay (1997- 2003) Xem tại trang 51 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan