Đang tải... (xem toàn văn)
Tín dụng là quan hệ vay mượn, gồm cả cho vay và đi vay. Tuy nhiên khi gắn tín dụng với chủ thể nhất định như ngân hàng
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 !"#$%&'()*+#, !-./ 0. .1&23#, !/ 456.47.1&'/ 849/3":$+:;*$<$;= "03%./&>4?*4%8 49%.1);"./4@849.+ %A3(#;%BCD$E$ .&F*/849@..*"$ %4'.$%849'+&G ,..//84956./.H IJ8.$+G'; J./ 8497."".;#./56&KE .,.../56)0.; .B$ *LM&N+.7$./ .HIE)BO P&5%84956 Q&R/84956& !"# P&,./84956& Q&$+.//849%./56 3.& $%&'&() !"# P Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S !"#$%"&'(!)*&+,-.&/-01-.-.2-!3-. !"#-#45&/-01-. 849<$@E.;.&$+ T8493./!"U=.. .$ .8 .V849849W.X)? .& *849%@./. .4,+.1#83$ ..; .;%!"1&K' #,.$!@%@ G#Y$U56V ##Z49U[ .V#$%" <$3@ 31H.B$&3. .. . .56.'<$+$.B$ ../W\$0 @.0;$/Y$"Y$ .1#)$%.= ];);..'!$E @.0#$%"&K!$E@.0. . .'<$+$.B$ 7Y$.9!4, +7.%8Y .& .$."849.7. .1);./.A^."(#;$ *G_3".`%/."&,. ."03B$. .4@849.1 Q Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PaQ(#;.'$*G849.;GPaQ[Qab( $*./& 3]?+1 .8' +^W$+./$ #G% 849./&F*)%49.849./ $C0@!3../. .. )%& c$' @..8# .849./J;); $<$;%849'B);Y Z. ..(C./&&K!;);..'! 4$W !Y.T.dD%849./56; $<$;&6$0*. .$./%849;@. ,.%. .C.;IY$+T."& 6"78)*#&/-01-.-.2-!3-. K!%.%849. .; CG4'. .W7.849.e@3$.B$ $./ .&f'$. .849 .$e I+$.B$./ .9.+$<$;]./&K!.'. W(<$ . .849849I%#0 +$.8#$O P&Q&P *+,(-.( g.I.']?<$^03W '+<$*8#@./849.` ;;./ .&I849@.. O OGPQ :$0 OG+Ph OG+h& b Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 P&Q&Q *+"-,(/0# #;;);. .;849.i.'@. $E$@7)J. .) . .#;'$E$@7 "C.'=.C/&I. .849.'!@.. O Oj849C.'#;.".0 .".');_./7)&849.'!.".. . ..'$8 .:$+.'_ WW.8Y8:;W@B=.' 10D#30./k Oj849.'#;.B.0.".' );_./7)& P&Q&b *+,(- g849I/. .H :$+ 8./. .;8498.* <$l4,d("&849@..O Oj. .;849.';$E.& Oj. .;849.'4"$$C ..*+$9 .=+ . W_%) . .8k P&Q&m *+,(-#012"3 I9.8.849@..O Oj. .;849@.);;)J)" %#;E849T.:4,%"n8 494!$".Z.%.1#4.9 )"%#;3.& !"Oj. .;849.".. . 4!;. ..8$$+*$;$ .;1& m Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 !"Oj. .;849.".. .% CJ@H. .%E^$.e .$C#H.& #$OK. .;849.".. !$ #T'+$4eT:I14%) k #%&OK. .;849.". . ..C);!.C.8. .(.7..8 .& f .. .+."8.$+C'."8 49./<$'.iI4o/#@ ./. .?,.@!.'.8# ._#$");;7. .8# .%e@&3:$34. .#- %@#p.'!4$WY?,. .'@& 69#:)&/-01-.&:)-.!)*&+,-.79; 6& !"#-#45:9#:)&/-01-.O f'$. ..*/43$ .% .$ 0"<$!Oq/;.'!:;. .).0 C3.. .*$<$;:"$q/$C:$" )"&WY%4@$*. .Wr.7/.3$$p$CE&F*$0 .'@$*..W.B;."*/.'!:;!W ) .dG;!$4/& j%1%4?,. 1;:$+0=3$/O/8 49/0 /_#$"/;k $849p%.1);"./ E/849.`/3" h Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 :$+:;*$<$;="03%./ &>4?*W4@849.%A3 ( #;%BCD$E$./&F*/ 849.`@..*"$%4 '.$%849'+& I<$msbaQtthacK\5./3. WOu/849%./;:; ("%./4 .C,. =.C.';,.?9./WI.& R/849@.!$%. .1;%; 1=.."). ,.H. .$;@E849&*/8 49; .0C @._=. 00.=..;&R/849C.X3%. .d)E$%8."849 ../ );_.$+.8k R/849%"$. .C!)D D%849./W^)$%.;."*#, E.//.0TW^17.!.'!." "/849=.)33.B$ . .%./+4C.X3 <$0..d3<$0.&)0.; '. .%849.7,$/1W*"= .B.'%17.<$;/$<$;& 66.%<=--!2-79;:9#:)&/-01-.&:)-. f'"$$+/849Y/ #4Y$+ .<$=../<$G.;8 . & v Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 435+467'/ '()$*+,O K'Y$+ #+<$].8./ <$./ .&F.'W%$i.4, . ."4$i<$;]4p.#Z49 0i$<$;=." ;3;;@&f' $#w#!3x^$@.@$*. ^!$J#-C."*.Y4, !W%Y$+T.%./ 4*^#w#W^/7'3.$." . .C#$.$%.. )%k$_ C8 ly=.C.';8 ly Y)"T..'!:;C.';8.7T.9. Y'4&K=.).'@ 4.'_#C;@.H&5^.W3 ^<$z@=.#Z490.$.0& '.$Y$+./<$Y$+4 .'JB!# ./ .& '()$#+,O R/849.'!4 .=;Y(C 4C!3.@.&Y$+)" ; .%3^"; . .{.+Y(B?C .8# ../f8/$<$k4 W'.8C!T.9.@.&Y (:$+:; .%+9.3&$ 3);?./W.';4,) 8.7=.T.9. Y'&Y@ ..'!)( "#p.';;@. .H/0._& | Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 $+ .%./Y$+)"; 03 =;;@./^)#$;&'.$ Y$+ .<$Y$+C4 . 'JB!# ./ .& 435+46+/ f"@. )%iC/W% .=. C0.0W#%Y$+.// 849&+;.*3$ $e*.8$<$0.&K!.0^;!$ .?,. .4C . #0&5^;.';4,) . ."+<$ k}+849.03 .^./ W%!!$ .W/849$CW*^4 <$ W8.r849Cly4p#B <$.&6= ..`.'!<$.H T4$!!# #$.4p . #Z490CH9.8.pC !.=& %.//4..'! #4 ##'. .$ r:i4$.=. #4$.=.-$I4o!# <$ W#Z490 =. #4#1$);;Y.)$%. @E849&fd/49.849.'! #4 $4'49.849&f{4._#$" _#$"$%._#$".I& }<$;. .4, .'7./"4'#$"#") )*.X.d. .4, .'#$"#.2I/.3 @.0&WW.49.849./ $4'.X*$. .4, .'/.& ~ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 6= .#0C$+ _C D. 4•./E&5^. . ."*YC#4 ..$."kG'."Y ;..7B/& *8."@+)E W%7.C;);$+.// 849& 6>!?-.0@%!#4%79;:9#:)&/-01-.& R/849r.7u. .;..'"q @.)!$)J$4"$$&c$,.€%849 _H.H@.%#04"$$!.X'.8./ '.'d.;) 03.)%849'O .W_%. .) . .8&N . .8H. !$@.W%4./ .. ";;. .;@&.W_%. .) . .8.'!4$$+ .$W.$WW %_.'4"$$C)W1Y C$0!.)#3WW.8./W #Hi#-'.0./ .& 60<$Y(.*.€ .#T:Y.$%.!.#Z4904 #$;%.*@ .Y%`. )% 0.'G$& 5E+<$ 7.)W. .;.C@ .`&5E."<$ W#;:$"+$94€ C)W4#0;#H$*.e3. .; .C@$'."; ./4 ;#H& s Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 f"@#;r4.9./4;#H . C.d83.Y4p4;) 3;41=.) .;.4$i .8; "& 5;@CH_C Ix& ((.7..CX.) . .#;& f .;^++O)_9Dk *.'!"4"$$o.']?".* . .;..d. .4"$$ .."$ C$*@4p#$$. .;@& }. .4"$$$!; %;.'!.'" W) B$+. .. )%849;,.: . 8+^./")J. .) 8.@&K!" .C.dD;.'+CG. .) . .8) . %4. ..$%.;$*3 ..B.'#, .% ../ .& 6A"7+,-.79;:9#:)&/-01-. 892:+/ R/#$;$8./O6%.'/ 3%%i$<$;&WW'#- .'@.4.H)^#-$d4 .H#-.ZW.'7.%/.&F* '.'!$%@.$E04E4&KE. . .3..`WC.". . 7.849<$]kR/.; ./ ;#HOf .;849.'/..; ='H.'. .;Z./4.p ; HW&'C$% @.$E04E44"$8.`WH. Pt [...]... đó, nguyên tắc đầu tiên trong quản lý rủi ro tín dụng là phải nhận biết được rủi ro cho phép Việc chấp nhận mức độ rủi ro tín dụng là điều kiện quan trọng để điều tiết những tác động tiêu cực của chúng trong quá trình quản lý rủi ro 4.3.2 Nguyên tắc điều hành rủi ro ở mức cho phép: Nguyên tắc này đòi hỏi phần lớn rủi ro tín dụng trong mức cho phép phải được điều chỉnh sao cho hạn chế nó ở mức tối thiểu... thiểu Theo nguyên tắc chấp nhận rủi ro, rất khó hoặc hầu như không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro tín dụng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng, do đó nguyên tắc này đòi hỏi các nhà quản lý hạn chế rủi ro tín dụng ở mức tối đa 4.3.3 Nguyên tắc quản lý độc lập rủi ro tín dụng với các loại rủi ro khác trong ngân hàng: Nhìn chung, sự thiệt hại đối với ngân hàng do các loại rủi ro khác nhau gây ra là khá độc... Giới hạn tín dụng được xác định đúng sẽ quản trị tốt rủi ro tổng thể của từng khách hàng Giới hạn tín dụng bao gồm hạn mức của tất cả các dịch vụ chứa đựng rủi ro tín dụng do ngân hàng cấp cho khách hàng như: dư nợ vay, bảo lãnh, chiết khấu… Nếu vượt qua giới hạn này thì độ rủi ro đã ở quá mức cho phép Giới hạn tín dụng được xác định trên cơ sở chính sách tín dụng trong từng thời kỳ, xếp hạng tín dụng. .. động tín dụng của ngân hàng không phải gánh chịu rủi ro hoặc hạn chế những rủi ro có thể xảy ra 4.2 Mục tiêu của quản lý rủi ro tín dụng: Quản trị rủi ro tín dụng là để tối đa hóa tỷ suất thu nhập đã được điều chỉnh bởi rủi ro hoặc giảm tối thiểu sai biệt giữa mức sinh lời thực tế và kỳ vọng; hay nói cách khác mức độ rủi ro hay tổn thất tín dụng ở mức ngân hàng cho là hợp lý, được kiểm soát và trong. .. đó ngân hàng xây dựng một chính sách quản lý rủi ro tín dụng riêng biệt Chính sách quản lý rủi ro của ngân hàng, đặc biệt là chính sách quản lý rủi ro tín dụng phải được xem là một phần trong chiến lược hoạt động chung của ngân hàng 4.4 Các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng: Tín dụng là hoạt động chính của ngân hàng Quản lý tín dụng tốt sẽ góp phần đáng kể trong việc tạo ra lợi nhuận và làm tăng giá... quản lý rủi ro vốn có, hiện hữu các danh mục đầu tư cũng như trong từng khoản vay, từng hoạt động kinh doanh riêng lẻ Các ngân hàng cũng cần xem xét rủi ro tín dụng trong mối tương quan với các loại rủi ro khác Quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả là điều kiện thiết yếu để quản trị rủi ro ngân hàng nói chung và thật sự cần thiết cho sự thành công của ngân hàng 4.3 Các nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng: ... vay được tính bằng lãi suất cơ sở + phần bù rủi ro tín dụng + phần bù rủi ro kỳ hạn hay chính bằng lãi suất cơ sở + chi phí tăng thêm Nhiều ngân hàng trên thế giới áp dụng mức phần bù rủi ro tín dụng tùy theo mức độ đánh giá rủi ro tín dụng của doanh nghiệp như sau: Mức độ rủi ro Phần bù rủi ro (%) Không 0.00 Thấp 0.25 Trung bình 0.5 Cần chú ý 1.5 Dưới tiêu chuẩn 2.5 Đáng ngờ 5.00 Lãi suất được tính đầy... Ngược lại, quản lý tín dụng yếu kém có thể gây ra tổn thất lớn và làm giảm giá trị của ngân hàng Do vậy, ngân hàng cần có các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng một cách có hiệu quả 4.4.1 Xác định mục tiêu và thiết lập chính sách tín dụng hợp lý: Biện pháp trước hết trong công tác quản lý rủi ro tín dụng là xác định mục tiêu và thiết lập chính sách tín dụng của ngân hàng Chính sách tín dụng được xây dựng... cho vay, thời hạn và loại tiền cho vay 4.4.7 Theo dõi giám sát việc sử dụng vốn vay: Nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, ngân hàng phải luôn luôn kiểm tra, đánh giá tình hình sử dụng vốn vay của khách hàng, vấn đề tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng tín dụng Nếu họ không tuân thủ, ngân hàng có thể sử dụng các biện pháp cưỡng chế được ghi trong hợp đồng do vậy việc soạn thảo hợp đồng tín dụng phải rõ ràng,... 2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NHTM Ở VIỆT NAM 1 Rủi ro tín dụng trong NHTM ở Việt Nam hiện nay Thị trường ngân hàng Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ, nhiều ngân hàng được thành lập trong thời gian qua, quá trình cổ phần hoá các ngân hàng cũng đang được tiến hành Ngày càng nhiều ngân hàng nhận thức được tầm quan trọng của năng lực quản lý rủi ro tín dụng đối với sự sống còn và phát triển . <$;],.;# . .%#;./4 & Ro ; 0$;;);$E@E.1 %.C.'!4$W%)W&