4. Quản lý rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại.
4.4.6. Đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Một công cụ quan trọng trong quản tri rủi ro tín dụng ở tất cả các ngân hàng là quản trị danh mục đầu tư. Quản trị danh mục làm cân đối và kiềm chế rủi ro danh mục bằng cách nhận dạng, dự báo và kiểm soát mức độ rủi ro với từng thị trường, ngành hàng khác nhau, khách hàng, mặt hàng, loại sản phẩm tín dụng và điều kiện hoạt động khác nhau:
Tín dụng thương mại: rủi ro liên quan tới khả năng đánh giá tình trạng kinh doanh, tài chính của người vay. Ngân hàng cần thu thập thông tin trong quá khứ lẫn tương lai, tuy nhiên khía cạnh tương lai của công ty quan trọng hơn so với quá khứ. Rủi ro cho vay thương mại chủ yếu là do những tác động của thị trường đối với người vay (giá bán hàng hóa giảm sút, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng, thiên tai, cạnh tranh…).
Cho vay đối với người tiêu dùng: rủi ro liên quan tới thu nhập của người cho vay và khả năng kiểm soát thông tin về người vay: thông tin thường ít, ngân hàng khó kiểm soát người vay và khó thu nợ, công ăn việc làm của người vay không ổn định…
Cho vay đối với các trung gian tài chính khác như ngân hàng thương mại khác, các tổ chức tài chinh phi ngân hàng. Hầu hết các khoản cho vay này là không có đảm bảo, do vậy, nếu các tổ chức đi vay bị phá sản thì ngân hàng cho vay sẽ bị mất. Vì vậy, rủi ro sẽ liên quan tới vị thế của tổ chức tài chính đi vay.
Cho vay đối với Nhà nước: có độ an toàn cao nhất. Tuy nhiên trong các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hoặc khu vực, thì các khoản cho vay đối với Nhà nước cũng bị ảnh hưởng.
Các dự án cho vay dài hạn có tính rủi ro cao hơn các món vay ngắn hạn, vay theo thời vụ.
Các món vay bằng ngoại tệ sẽ phải gánh chịu thêm rủi ro tỷ giá bên cạnh rủi ro tín dụng nếu trạng thái ngoại tệ của ngân hàng không cân đối.
Các món vay lớn có chi phí quản lý rẻ hơn nhưng rủi ro hơn các khoản vay nhỏ.
Các doanh nghiệp mới vào ngành, có quy mô nhỏ, thường năng động ít bị tổn thương và dễ khắc phục hậu quả hơn đối với các doanh nghiệp quy mô lớn khi gặp rủi ro.
Có những ngành hàng đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi về chính sách như xuất nhập khẩu (phụ thuộc vào giấy phép, thuế, hạn ngạch)
Nhiều chuyên gia ngân hàng cho rằng đa dạng hóa là giải pháp phòng ngừa rủi ro hữu hiệu nhất trong quản tri rủi ro tín dụng.
Khi một ngân hàng phát triển chiến lược và kế hoạch kinh doanh của mình, họ phải xem xét đến các yếu tố và mức độ rủi ro của thị trường của mình, sự kết hợp các loại sản phẩm, dịch vụ tín dụng, loại tiền cho vay, khả năng cấp tín dụng và trọng tâm của danh mục.
Như vậy các ngân hàng cần đa dạng hóa danh mục cho vay của mình. Không nên chỉ cho vay một, hai ngành hoặc chỉ cho vay một vài doanh nghiệp lớn hoặc một vài nhóm kinh doanh đơn lẻ. Việc đa dạng hóa cũng cần được thực hiện đối với thành phần kinh tê, loại sản phẩm, mức cho vay, thời hạn và loại tiền cho vay.
