Mô hình được coi là đa cộng tuyến hoàn hảo nếu tồn tại k-1 số thực

II, Nguyên Nhân.Các nguyên nhân gây ra hiện tượng đa cộng tuyến bao gồm: Do bản chất kinh tế xã hội, các biến ít nhiều sẽ có quan hệ tuyến tính với nhau.. Dấu của các ước lượng có thể sa

•

Cơ

sở lý Thuyế

t

B

•

Bài Tậ

p T hực

Hành

Đề Tài

1 Đa C ng Tuy n Hoàn H o ộ ế ả

thực không đồng thời bằng không sao cho :

+ + + = 0

•

2 Đa cộng tuyến không toàn phần

không

•

II, Nguyên Nhân.

Các nguyên nhân gây ra hiện tượng đa cộng tuyến bao gồm:

Do bản chất kinh tế xã hội, các biến ít nhiều sẽ có quan hệ tuyến tính với nhau.

Do lấy mẫu không ngẫu nhiên.

Do quá trình sử lý số liệu.

Và 1 số nguyên nhân khác

III H u qu ậ ả

Phương sai và các hiệp phương sai của ước lượng OLS lớn.

Các khoảng tin cậy rộng và kém hiệu quả.

Tỉ số t mất ý nghĩa.

Dấu của các ước lượng có thể sai

Các UL và sai số chuẩn rất nhạy với sự thay đổi trong số liệu

Thay đổi các UL của mô hình khi thêm bớt các biến cộng tuyến.

IV, Phát Hiện Hiện Tượng Đa Cộng Tuyến

cao, tỉ số T thấp

Tương quan giữa các biến giải thích cao.

Xem xét tương quan riêng.

Hồi quy phụ

Nhân tử phóng đại phương sai.

Độ đo Thiel.

•

V, Các Biện Pháp Khắc Phục

Sử dụng thông tin tiên nghiệm.

Thu thập thêm số liệu hoặc lấy số liệu mới.

Bỏ biến.

Sử dụng sai phân cấp 1.

Giảm tương quan trong hồi quy đa thức.

Một số biện pháp khác: sử dụng các ước lượng từ bên ngoài, hồi quy thành phần chính.

Bảng số liệu N g u ồ n : T ổ n g C ụ c T h ố n g K ê

Với mức ý nghĩa 5% hãy ước lượng khoảng tin cậy của :

Với mức ý nghĩa hãy kiểm định giả thuyết GTXK không ảnh hưởng tới chỉ số GDP hay không?

Khi giá trị hàng hóa xuất khẩu (X) là 110000 (tỉ/năm), FDI (Z) là 12000 (tỉ/năm), với độ tin cậy là 95%, hãy dự báo: GDP trung bình trong năm 2014

Giá trị GDP trong năm 2014

• 1 V i đ tin c y 95% c n d báo E(Y/X ớ ộ ậ ầ ự 0)

• Ướ ượ c l ng đi m c a E(Y/X ể ủ 0) là:

• Se ( =90956.32

•

Như vậy ta tìm được khoảng tin cậy cho

GDP trung bình khi giá trị hàng xuất khẩu

là X = 110000(tỉ đồng), FDI là Z= 12000(tỉ

đồng) với độ tin cậy 95% là: (2292644 ;

3003230) tỉ đồng.

dự báo GDP trong năm 2014:

Với độ tin cậy 95%, cần dự báo Y0

Ước lượng điểm của Y0 là:

Như vậy ta tìm được khoảng tin cậy cho GDP khi giá trị hàng xuất khẩu là X = 110000, FDI là Z= 12000 với

độ tin cậy 95% là: (2290103 ;3005771) tỉ đồng.

Từ bảng số liệu1, ta thấy:

Hệ số xác định bội: R2= 0.969376 ( >0.8), nên R2 cao.

t= -0.856823 (tỉ số t thấp)

Có hiện tượng đa cộng tuyến.

Vậy từ đó ta có thể kết luận có hiện tượng đa cộng tuyến.

Phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến

Hệ số xác định bội R2 cao nhưng tỷ số T thấp:

  X Z

Bảng hệ số tương quan giữa X và Z:

Phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến

Hệ số tương quan cặp giữa các biến giải thích cao:

Từ bảng 2 ta thấy hệ số tương quan giữa biến X và Z:

Có hiện tượng đa cộng tuyến.

Vậy từ đó ta có thể kết luận có hiện tượng đa cộng tuyến.

Dependent Variable: XMethod: Least SquaresDate: 11/05/14 Time: 09:46Sample: 1995 2011Included observations: 17

Xét MHHQ phụ biểu diễn:

Với mức ý nghĩa 5%, ta cần kiểm định:

Giả thuyết:

Phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến

Từ bảng số liệu 3, ta có p_value = 0.0000<0.05 chấp nhận H1, bác bỏ H0.

Kết luận với mức ý nghĩa 5%, ta có thể kết luận có hiện tượng đa cộng tuyến.

KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN

Hệ số xác định bội R2 cao nhưng tỷ số T thấp:

Chạy MHHQ của bảng dữ liệu mới, ta có kết quả:

Bảng 1

Từ bảng 2 ta thấy hệ số tương quan giữa biến X và Z:

Không có hiện tượng đa cộng tuyến.

Vậy từ đó ta có thể kết luận không có hiện tượng đa cộng tuyến.

KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN

Hệ số tương quan cặp giữa các biến giải thích cao:

Bảng hệ số tương quan giữa X và Z:

Dependent Variable: X Method: Least Squares Date: 11/05/14 Time: 10:43 Sample: 1 25

Included observations: 25

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

Adjusted R-squared -0.042199 S.D dependent var 38493.88 S.E of regression 39297.69 Akaike info criterion 24.07234 Sum squared resid 3.55E+10 Schwarz criterion 24.16985 Log likelihood -298.9042 Hannan-Quinn criter 24.09938

Thank for your watching ^^