Tiểu luận môn Kinh tế lượng Nghiên cứu ảnh hưởng tác động của tốc độ tăng xuất khẩu và tốc độ tăng FDI tác động tới tốc độ tăng tăng trưởng kinh tế của Ve-nue-zue-la

Báo cáo thực hành Kinh tế lượng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NGÂN HÀNG QUỐC TẾ  BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG Đề tài : Nghiên cứu ảnh hưởng tác động tốc độ tăng xuất tốc độ tăng FDI tác động tới tốc độ tăng tăng trưởng kinh tế Ve-nue-zue-la GVHD : Đỗ Hồng Oanh LỚP : EC004_122_T03 Thành viên nhóm: Hồng Trọng Thắng Tống Hoàng Nguyên Phan Trần Khánh Nguyên Nguyễn Huỳnh Anh Thư Nguyễn Hoàng Nguyên TP.HCM, tháng 04 năm 2014 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng A Cơ sở lí luận thực tiễn Tăng trưởng kinh tế mục tiêu quan trọng hàng đầu hầu hết cỏc quốc gia Tăng trưởng kinh tế dựa nhiều yếu tố, có ảnh hưởng xuất FDI Đặc biệt thời kì hội nhập nay, xuất đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) thể vai trị quan trọng việc thực mục tiêu phát triển kinh tế Nghiên cứu ảnh hưởng tác động tốc độ tăng xuất tốc độ tăng FDI tác động tới tốc độ tăng tăng trưởng kinh tế Ve-nue-zue-la, ta nghiên cứu mơ hình kinh tế lượng để thấy ảnh hưởng vấn đề cần nghiên cứu Ta có bảng số liệu sau: Đơn vị: % Năm 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Y 11.5 12.4 11.3 14.7 3.5 30.4 17 -3.6 8.1 12.8 9.5 13.3 18.1 12.6 8.1 9.2 X2 8.6 8.4 9.5 11.5 44.6 22 -7.7 9.4 13.1 11.5 15.6 22.4 14 10.2 8.9 X3 21.2 19.5 25.5 40.1 27.8 -3.8 -8.9 -10.7 5.6 35.2 5.1 16.4 14 0.7 7.4 17.1 Nguồn: Tổng cục thống kê Chú thích: Y: Tốc độ tăng GDP X2: Tốc độ tăng xuất X3: tốc độ tăng FDI B Nội dung I Ước lượng mơ hình hồi qui Xét hàm hồi quy tổng thể: Báo cáo thực hành Kinh tế lượng E (Y/X2, X3) = β1 + β2 X2 + β3X3 Trong đó: Y biến phụ thuộc X2, X3 biến giải thích Ta có mơ hình hồi quy tổng thể: Yi = β1 + β2 X2 + β3X3 + Ui Ui yếu tố ngẫu nhiên PRF: Hàm hồi quy mẫu :     Yi = β1 + β X + β X Ta có bảng báo cáo 1: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/01/13 Time: 16:26 Sample: 1991 2006 Included observations: 16 Variable X2 X3 C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient Std Error t-Statistic Prob 0.654865 0.080387 2.267795 0.043515 0.031503 0.884098 15.04927 2.551709 2.565094 0.0000 0.0241 0.0235 0.945736 0.937388 1.794151 41.84670 -30.39441 113.2848 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 11.80625 7.170167 4.174301 4.319162 4.181719 1.663233 Theo báo cáo ta thu được: R2 = 0.945736 Đồng thời ta có hàm hồi qui mẫu sau: Y = 2.267795 + 0.654865X2+ 0.080387 X3 + Từ bảng báo cáo sau ta có bảng ước lượng sau: +,R2 = 0.945736 tức 94.5736% thay đổi tốc độ tăng GDP giải thích thay đổi tốc độ tăng xuất tốc độ tăng FDI ˆ ˆ + β > 0, β > ⇒ phù hợp với lý thuyết kinh tế Báo cáo thực hành Kinh tế lượng * Ý nghĩa hệ số mơ hình ˆ β1 = 2.267795 cho ta biết tốc độ tăng xuất tốc độ tăng FDI thỡ tốc độ tăng GDP bình quân thay đổi 2.67795% ˆ β = 0.654865 cho ta biết tốc độ tăng FDI tăng (giảm) 1% tốc độ tăng xuất khơng thay đổi tốc độ GDP bình quân giảm (tăng) 0.654865% ˆ β = 0.080387cho ta biết tốc độ tăng xuất tăng( giảm) 1% tốc độ tăng FDI không đổi tốc độ tăng GDP bình quân tăng ( giảm) 0.080387% II Kiểm định khuyết tật mơ hình Kiểm định phù hợp hàm hồi quy Kiểm định cặp giả thuyết: H0: Hàm hồi quy không phù hợp H1: Hàm hồi quy phù hợp Từ bảng báo cáo 1, có Fqs= 113.2848 > F0.05(2,13) = 3.81 nên Fqs thuộc miền bác bỏ Ta bác bỏ giả thuyết H0 chấp nhận giả thuyết H1 Vậy hàm hồi qui phù hợp, thay đổi tốc độ tăng xuất tốc độ tăng FDI ảnh hưởng tới tốc độ tăng GDP Kiểm định đa cộng tuyến 2.1 Sử dụng phương pháp hồi quy phụ Hồi quy X2 với X3 để kiểm định đa cộng tuyến Hồi quy mơ hình: X2 = β1 + β3X3i + Vi Bảng báo cáo Dependent Variable: X2 Method: Least Squares Date: 05/01/13 Time: 16:45 Sample: 1991 2006 Included observations: 16 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob Báo cáo thực hành Kinh tế lượng X3 C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) -0.136871 14.75275 0.035742 -0.033133 11.01941 1699.984 -60.02930 0.518942 0.483149 0.190000 3.733490 -0.720376 3.951464 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.4831 0.0014 12.93750 10.84127 7.753662 7.850236 7.758608 2.013994 Theo báo cáo vừa thu được, ta có: R22 = 0.035742 Kiểm định cặp giả thuyết: H0: Mơ hình khơng có đa cộng tuyến H1: Mơ hình có đa cộng tuyến Từ bảng báo cáo 2, có Fqs = 0.518942 < F0.05(1,14) = 4.6 nên Fqs không thuộc miền bác bỏ Ta chưa có sở bác bỏ giả thuyết H0 Vậy mơ hình khơng có tượng đa cộng tuyến Báo cáo thực hành Kinh tế lượng 2.2 Sử dụng độ đo Theil Hồi quy mơ hình Y = α + α 2X2i+ Vi Bảng báo cáo Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/01/13 Time: 18:11 Sample: 1991 2006 Included observations: 16 Variable X2 C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient Std Error t-Statistic Prob 0.633873 3.605520 0.050444 0.840417 12.56582 4.290158 0.0000 0.0007 0.918557 0.912740 2.118054 62.80616 -33.64273 157.8999 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 11.80625 7.170167 4.455342 4.551915 4.460287 1.393055 Theo bảng báo cáo ta có R12 = 0.918557 Hồi quy mơ hìnhY = α1 + α 2X3i+ Vi Bảng báo cáo Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/01/13 Time: 18:13 Sample: 1991 2006 Included observations: 16 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob X3 C -0.009245 11.92886 0.127945 2.514123 -0.072256 4.744739 0.9434 0.0003 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.000373 -0.071029 7.420444 770.8819 -53.70259 0.005221 0.943421 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 11.80625 7.170167 6.962824 7.059397 6.967769 2.237698 Theo bảng báo cáo ta có R32= 0.000373 Độ đo theil m = R2 - (R2- R12) - (R2- R22) m = 0.945736 – (0.945736 – 0.918557) – (0.945736– 0.000373) = Vậy mơ hình khơng có tượng đa cộng tuyến Báo cáo thực hành Kinh tế lượng Kiểm định phương sai sai số thay đổi 3.1 Kiểm định White Bảng báo cáo Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 05/01/13 Time: 17:00 Sample: 1991 2006 Included observations: 16 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X2 X2^2 X2*X3 X3 X3^2 4.642732 -0.388287 0.005391 -0.032333 0.513045 -0.001779 2.110001 0.235899 0.005665 0.011176 0.187536 0.004730 2.200346 -1.645986 0.951548 -2.893208 2.735713 -0.376122 0.0524 0.1308 0.3638 0.0160 0.0210 0.7147 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.570228 0.355341 3.839787 147.4396 -40.46966 2.653626 0.088733 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 2.615419 4.782360 5.808707 6.098428 5.823543 2.148410 Từ báo cáo ta thu : Rw2 = 0.570228 χ q / s = 9.123642 Kiểm định cặp giả thuyết: H : Mơ hình khơng có phương sai sai số không đổi H : Mô hình có phương sai sai số thay đổi Dùng tiêu chuẩn kiểm định : χ2= n R2w ≈ χ 2( m) Trong m số biến giải thích mơ hình White 2( m) Miền bác bỏ giả thuyết: W α ={ χ2/ χ2 > χ 0.05 } Tra bảng, ta có : χ 2( m ) α = χ 2(5) 0.05 = 11.0705 Nhận xét: χ q / s = 9.123642 < χ 2( m) α = 11.0705 Suy ra: chưa đủ sở để bác bỏ giả thiết H 0,,nghĩa mơ hình khơng có phương sai sai số thay đổi Báo cáo thực hành Kinh tế lượng 3.2 Kiểm định dựa biến phụ thuộc ∧ Ta ước lượng mơ hình: e 2i= α + α Y i2 +vi Ta có bảng báo cáo 6: Dependent Variable: E2 Method: Least Squares Date: 05/01/13 Time: 18:30 Sample: 1991 2006 Included observations: 16 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob CSF^2 C -0.004584 3.463352 -0.821578 2.178994 0.4251 0.0469 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.045996 -0.022147 4.835028 327.2849 -46.84896 1.654283 0.005580 1.589428 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 2.615419 4.782360 6.106119 6.202693 0.674991 0.425088 Kiểm định cặp giả thuyết: H : Mơ hình khơng có phương sai sai số khơng đổi H : Mơ hình có phương sai sai số thay đổi Dùng tiêu chuẩn kiểm định: χ2= n R2 ≈ x2(1) Theo bảng ta có x q/s = 16* 0.045996= 0.735936 Có x 0.05 2(1) =3.84146 Suy x q/s JB q/s = 1.794332 Suy chưa đủ sở để bác bỏ giả thuyết H0 Tức mô hình có sai số ngẫu nhiên chuẩn 12 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng IV Khắc phục khuyết tật: Mơ hình kiểm định cho thấy khơng mắc khut tật khơng cần phải tiến hành khắc phục khuyết tật cho mơ hình V Phân tích dự đốn thực tiễn Ý nghĩa kinh tế hệ số hồi qui: Từ hàm hồi qui vừa tìm được, ta cho rằng:  β1 = 2.267795, có nghĩa, tốc độ tăng xuất tốc độ FDI GDP bình quân tăng 2.267795 %  β = 0.654865, cú ngha tc tng FDI tăng 1% điều kiện tốc độ tăng xuất khơng đổi GDP bình qn tăng 0.654865 %  β = 0.080387, có nghĩa tốc độ tăng xuất tăng 1% điều kiện tốc độ tăng FDI khơng đổi GDP bình qn tăng 0.080387 %   Đồng thời ta thấy rằng: β , β > , có nghĩa tốc độ tăng xuất tốc độ tăng FDI có tác động chiều với thay đổi tốc độ tăng GDP Điều phù hợp với lý thuyết kinh tế Xét xem giá trị biến phụ thuộc thay đổi biến độc lập thay đổi 1% 2.1 Khi tốc độ tăng FDI tăng 1%, tốc độ tăng xuất khơng đổi - Để tìm khoảng thay đổi tốc độ tăng GDP, ta tìm khoảng tin cậy β :  (  (   β - Se( β ).tαn −3) ≤ β ≤ β + Se( β ).tαn −3)  Trong đó: Se( β ) = 0.043515 ( tαn/−23) = t130.025 =2.1600 Suy khoảng thay đổi tốc độ tăng GDP : 0.654865 - 0.043515 × 2.1600 ≤ β ≤ 0.654865+0.043515 × 2.1600 0.560872 ≤ β ≤ 0.748857 Nghĩa tốc độ tăng FDI tăng 1%,tốc độ tăng xuất khơng đổi tốc độ tăng GDP thay đổi khoảng (0.560872, 0.748857)% - Tốc độ tăng GDP tối đa là: ) ) ( β ≤ β + Se( β ).tαn −3) 13 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng Suy ra: Khi tốc độ tăng FDI tăng 1%, tốc độ tăng xuất khơng đổi tốc độ tăng GDP tăng tối đa là: β ≤ ( 0.654865+ 0.043515 × 1.771)% = (0.73193)% ) ) ( - Tốc độ tăng GDP tối thiểu là: β - Se( β ) tαn −3) ≤ β Suy ra: Khi tốc độ tăng FDI tăng 1%, tốc độ tăng xuất khơng đổi tốc độ tăng GDP tối thiểu là: (0.654865- 0.043515 × 1.771)% = (0.577799 )% 2.2 Khi tốc độ tăng xuất tăng 1%, tốc độ tăng FDI khơng thay đổi - Để tìm khoảng thay đổi tốc độ tăng GDP, ta tỡm khoảng tin cậy β3 sau: ) β3 - ) (− ) ) ( Se( β ).tαn/2 3) ≤ β3 ≤ β3 + Se( β ).tαn/ −3) Trong đó: ) Se( β ) = 0.031503 ( tαn/−23) = t130.025 = 2.1600 Suy khoảng thay đổi GDP là: 0.080387 - 0.031503 × 2.1600 < β3 < 0.080387 + 0.031503 × 2.1600 0.012347 < β3 < 0.148433 Nghĩa là: tốc độ tăng xuất tăng 1%, tốc độ tăng FDI khơng đổi tốc độ tăng GDP tăng trung bình khoảng (0.012347 , 0.148433)% - Tốc độ tăng GDP tối đa là: ) ) ( β3 ≤ β + Se( β ).tαn −3) ( n −3) Trong : tα = t130.05 = 1.771 Suy tốc độ tăng GDP tối đa là: β3 ≤ 0.080387 + 0.031503 × 1.771 = 0.136178 Nghĩa là: Khi tốc độ tăng xuất tăng 1%, tốc độ tăng FDI khơng đổi tốc độ tăng GDP tăng tối đa 0.136178 % - Tốc độ tăng GDP tối thiểu là: ) β3 - ) ( Se( β ).tαn −3) ≤ β3 Suy β3 ≥ 0.080387 - 0.031503 × 1.771 = 0.024595 Nghĩa là: Khi tốc độ tăng xuất tăng 1%, tốc độ tăng FDI khơng đổi tốc độ tăng GDP tối thiểu 0.024595 % 14 Báo cáo thực hành Kinh tế lượng Sự biến động giá trị biến phụ thuộc đo phương sai yếu tố ngẫu nhiên gây ra: - Ta tìm khoảng tin cậy đối xứng σ :  (n − 3)σ 2 χ α ( n − 3) ≤ σ  (n − 3)σ ≤ n χ 12−(α −3) /2 χ α (/n2−3) = χ 0.025 2(13) = 24.7356 n χ12−(α −3) = χ 0.975 2(13) = 5.00874 /2  Theo báo cáo : σ = 1.794151 Suy : 13 × 1.7941512 13 × 1.7941512 ≤σ2 ≤ 24.7356 5.00874 1.69176 ≤ σ ≤ 8.354738 Như vậy, yếu tố ngẫu nhiên thay đổi tốc độ tăng GDP thay đổi khoảng (1.69176 , 8.354738 %)  (n − 3)σ -Tìm khoảng tin cậy bên phải σ : σ ≤ χ 2( n−3) 1−α 2 n Với α = 0.05 ; tra bảng ta có : χ12−(α −3) = χ 2(13) 0.995 = 3.56503 Suy : σ2 ≤ 13 × 1.7941512 = 11.7381 3.56503 Vậy yếu tố ngẫu nhiên thay đổi tốc độ tăng GDP thay đổi nhiều 11.7381% - Tìm khoảng tin cậy bên trái σ : σ ≥  (n − 3)σ 2 χ α ( n − 3) Với α = 0.05 ; tra bảng ta có : χ α ( n −3) = χ 2(13) 0.05 = 22.3621 Suy : σ2 ≥ 13 × 1.7941512 = 1.871322 22.3621 Vậy yếu tố ngẫu nhiên thay đổi tốc độ tăng GDP thay đổi 1.871322 % 15 ... nay, xuất đầu tư trực tiếp nước (FDI) thể vai trị quan trọng việc thực mục tiêu phát triển kinh tế Nghiên cứu ảnh hưởng tác động tốc độ tăng xuất tốc độ tăng FDI tác động tới tốc độ tăng tăng trưởng. .. có nghĩa tốc độ tăng xuất tăng 1% điều kiện tốc độ tăng FDI khơng đổi GDP bình qn tăng 0.080387 %   Đồng thời ta thấy rằng: β , β > , có nghĩa tốc độ tăng xuất tốc độ tăng FDI có tác động chiều... Suy ra: Khi tốc độ tăng FDI tăng 1%, tốc độ tăng xuất khơng đổi tốc độ tăng GDP tối thiểu là: (0.654865- 0.043515 × 1.771)% = (0.577799 )% 2.2 Khi tốc độ tăng xuất tăng 1%, tốc độ tăng FDI khơng