Bài tập kế toán ngân hàng tham khảo; kế toán ngân hàng; ôn thi kế toán ngân hàng; những vấn đề cơ bản về kế toán ngân hàng; ngân hàng; đề cương ôn tập kế toán ngân hàng
BÀI TẬP CHƯƠNG 7, 8 VÀ 9. BÀI TẬP CHƯƠNG 7, 8 VÀ 9. * Có số liệu sau : tt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Y 495 520 535 572 603 650 325 770 815 889 M 140 140.5 145.4 147.9 153.5 160.4 73.3 172.5 183.3 197.5 I 78.8 78.7 77.9 87.9 93.4 101.7 66 130.4 128 139.9 R 4.46 3.98 3.54 3.47 3.67 4.03 6.7 5.23 5.03 5.68 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 960 1050 237 1208 1350 1460 1580 1770 1950 2235 204.2 214.5 55.7 249.5 262.5 274.4 286.5 306.5 331.5 358.4 155.2 150.3 35.6 205.6 594.7 145.8 226 286.5 358.3 434 7.02 7.29 5.65 5.72 6.95 7.82 7.49 6.77 6.69 8.29 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2480 2710 3040 3150 3404 3780 4050 4270 4550 4900 789.5 960.3 436.4 790.5 521.5 735.6 619.9 724.5 749.7 975.6 998.5 897.8 558 890.8 546.7 889.5 1457.6 717.6 749.3 1250.8 9.71 11.55 14.44 12.92 10.45 11.89 9.64 7.06 7.68 8.26 1 * Trong đó : Y : Thu nhập quốc dân của các quốc gia (nghìn tỷ USD/năm) M : Mức cung tiền (nghìn tỷ/năm) I : Vốn đầu tư (nghìn tỷ/năm) R : Lãi suất (%) - Kết quả hồi quy từ bảng 1 đến bảng 4 : (với độ tin cậy 95%) 1/ Kiểm định các hiện tượng phương sai nhiễu thay đổi, tự tương quan, thừa biến và thiếu biến trong các mô hình. 2/ Sử dụng mô hình 2, dùng kiểm định Park và Glejser để kết luận thêm về phương sai nhiễu và cách khắc phục. 3/ Sử dụng mô hình 3, kiểm định tự tương quan của mô hình bằng phương pháp Durbin Watson và Breusch-Godfrey (BG). 4/ Sử dụng kiểm định chuỗi dấu để kiểm định TTQ. 5/ Khắc phục TTQ ở mô hình 3 bằng các phương pháp ước lượng bằng thống kê d và Durbin Watson hai bước. 6/ Sử dụng phương pháp tiếp cận so sánh để chọn mô hình phù hợp nhất trong 4 mô hình trên. 7/ Có kết quả kiểm định, phần dư có phân phối chuẩn không (α = 55). 2 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 1 30 Included observations: 30 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 73.69191 323.5568 0.227756 0.8216 M 2.737142 0.974521 2.808705 0.0093 I 1.255382 0.665422 1.886596 0.0704 R 33.17342 55.90722 0.593366 0.5581 R-squared 0.84193 Mean dependent var 1876.933 Adjusted R-squared 0.823691 S.D. dependent var 1416.46 S.E. of regression 594.7595 Akaike info criterion 15.73776 Sum squared resid 9197211 Schwarz criterion 15.92458 Log likelihood -232.0664 Hannan-Quinn criter. 15.79752 F-statistic 46.16137 Durbin-Watson stat 1.51936 Prob(F-statistic) 0.000000 MÔ HÌNH 1 3 4 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 1 30 Included observations: 30 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 228.6113 188.8032 1.210845 0.2364 M 2.899593 0.923983 3.138144 0.0041 I 1.317177 0.649288 2.028647 0.0525 R-squared 0.839789 Mean dependent var 1876.933 Adjusted R-squared 0.827922 S.D. dependent var 1416.46 S.E. of regression 587.58 Akaike info criterion 15.68454 Sum squared resid 9321757 Schwarz criterion 15.82466 Log likelihood -232.2681 Hannan-Quinn criter. 15.72937 F-statistic 70.76413 Durbin-Watson stat 1.648984 Prob(F-statistic) 0.000000 MÔ HÌNH 2 5 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 1 30 Included observations: 30 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -89.4713 326.226 -0.274262 0.786 M 4.234307 0.591816 7.15477 0.0000 R 49.68073 57.77602 0.859885 0.3974 R-squared 0.820291 Mean dependent var 1876.933 Adjusted R-squared 0.806979 S.D. dependent var 1416.46 S.E. of regression 622.3092 Akaike info criterion 15.79939 Sum squared resid 10456255 Schwarz criterion 15.93951 Log likelihood -233.9909 Hannan-Quinn criter. 15.84422 F-statistic 61.62152 Durbin-Watson stat 1.388641 Prob(F-statistic) 0.000000 MÔ HINH 3 6 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 1 30 Included observations: 30 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 136.0326 193.1282 0.704364 0.487 M 4.596842 0.413385 11.12 0.000 R-squared 0.81537 Mean dependent var 1876.933 Adjusted R-squared 0.808776 S.D. dependent var 1416.46 S.E. of regression 619.4065 Akaike info criterion 15.75974 Sum squared resid 10742602 Schwarz criterion 15.85315 Log likelihood -234.3961 Hannan-Quinn criter. 15.78962 F-statistic 123.6545 Durbin-Watson stat 1.583187 Prob(F-statistic) 0.000000 MÔ HÌNH 4 1/ Thực hiện các kiểm định : * Phương sai nhiễu thay đổi : 7 Heteroskedasticity Test: White F-statistic 7.257448 Prob. F(9,20) 0.0001 Obs*R-squared 22.96741 Prob. Chi-Square(9) 0.0063 Scaled explained SS 30.53599 Prob. Chi-Square(9) 0.0004 Kiểm định phương sai nhiễu mô hình 1 Heteroskedasticity Test: White F-statistic 9.844667 Prob. F(5,24) 0.0000 Obs*R-squared 20.16707 Prob. Chi-Square(5) 0.0012 Scaled explained SS 26.87527 Prob. Chi-Square(5) 0.0001 Kiểm định phương sai nhiễu mô hình 2 Heteroskedasticity Test: White F-statistic 6.384566 Prob. F(5,24) 0.0007 Obs*R-squared 17.12512 Prob. Chi-Square(5) 0.0043 Scaled explained SS 27.56033 Prob. Chi-Square(5) 0.0000 Kiểm định phương sai nhiễu mô hình 3 * Phương sai nhiễu thay đổi : * Kiểm định tự tương quan : 8 Heteroskedasticity Test: White F-statistic 11.05193 Prob. F(2,27) 0.0003 Obs*R-squared 13.50435 Prob. Chi-Square(2) 0.0012 Scaled explained SS 22.0101 Prob. Chi-Square(2) 0.0000 Kiểm định phương sai nhiễu mô hình 4 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 1.747903 Prob. F(2,24) 0.1956 Obs*R-squared 3.814187 Prob. Chi-Square(2) 0.1485 Kiểm định tương quan bậc 2 mô hình 1 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.904181 Prob. F(1,26) 0.3504 Obs*R-squared 1.008224 Prob. Chi-Square(1) 0.3153 Kiểm định tương quan bậc 1 mô hình 2 * Kiểm định tự tương quan : * Kiểm định bỏ sót biến : 9 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 4.334713 Prob. F(1,26) 0.0473 Obs*R-squared 4.286884 Prob. Chi-Square(1) 0.0384 Kiểm định tương quan bậc 1 mô hình 3 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 1.323074 Prob. F(1,27) 0.2601 Obs*R-squared 1.401409 Prob. Chi-Square(1) 0.2365 Kiểm định tương quan bậc 1 mô hình 4 Ramsey RESET Test: F-statistic 10.86815 Prob. F(1,25) 0.0029 Log likelihood ratio 10.82922 Prob. Chi-Square(1) 0.001 Kiểm định thiếu biến mô hình 1 * Kiểm định thiếu biến : * Kiểm định bỏ sót biến : 10 Ramsey RESET Test: F-statistic 8.193433 Prob. F(1,26) 0.0082 Log likelihood ratio 8.218112 Prob. Chi-Square(1) 0.0041 Kiểm định thiếu biến mô hình 2 Ramsey RESET Test: F-statistic 20.88303 Prob. F(1,26) 0.0001 Log likelihood ratio 17.68677 Prob. Chi-Square(1) 0.0000 Kiểm định thiếu biến mô hình 3 Omitted Variables: R F-statistic 0.352083 Prob. F(1,26) 0.5581 Log likelihood ratio 0.403523 Prob. Chi-Square(1) 0.5253 Kiểm định bỏ sót biến (R) mô hình 2 [...]... đổi trong mô hình như đã kiểm định từ đầu Đồng thời kiểm định thêm vấn đề định dạng của mô hình 24 6/ Sử dụng MÔ HÌNH 4, hồi quy theo mô hình tuyến tính log ta có kết quả ở bảng MÔ HÌNH 5 Hãy sử dụng MWD-test để chọn lựa giữa 2 mô hình * Ta có kết quả sau : Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Sample: 1 30 Included observations: 30 Coefficient C LOG(M) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression... 3 bằng các phương pháp ước lượng bằng thống kê d và Durbin Watson hai bước : d 1,3886 d = 2(1 – ρ) ρ = 1 = 1 = 0,3057 2 2 Thay hệ số tương quan vào phương trình sai phân cấp 1 tổng quát : 20 * Ta có kết quả hồi quy : Dependent Variable: Y-0.3057*Y(-1) Included observations: 29 after adjustments Coefficient Std Error t-Statistic C -47.50291 286.4488 -0.165834 M-0.3057*M(-1) 3.237813 0.59209 5.468445... 0.709006 Mean dependent var F-statistic 31.67444 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 Hồi quy sai phân cấp 1 tổng quát bằng thống kê d Prob 0.8696 0.0000 0.1111 1382.675 1.46645 * Kiểm định ta có kết quả : Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 0.0926 3.057259 Prob F(1,25) 0.0755 3.159985 Prob Chi-Square(1) Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -57.47396 277.6994 -0.206965 0.8377 M-0.3057*M(-1)... 0.142273 Mean dependent var Durbin-Watson stat F-statistic 2.15634 Prob(F-statistic) 0.135999 Hồi quy sai phân cấp 1 tổng quát D-W hai bước (MH3) Prob 0.002 0.0563 0.5791 339.6244 1.80199 * Kiểm định ta có kết quả : Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 0.1088 2.437006 Prob F(2,24) 0.0865 4.895279 Prob Chi-Square(2) Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1.016073 74.71107 0.0136 0.9893 M-0.8941*M(-1)... Redundant Variables: I R F-statistic 2.184367 Prob F(2,26) Log likelihood ratio 4.659511 Prob Chi-Square(2) Kiểm định thừa biến mô hình 1 0.0428 0.0473 2/ Sử dụng mô hình 2, dùng kiểm định Park và Glejser để kết luận thêm về phương sai nhiễu và cách khắc phục : 12 * Kiểm đinh Park : Dependent Variable: LOG(UMU^2) Included observations: 30 Coefficient Std Error t-Statistic C 2.37739 3.494676 0.680289 LOG(M)... 2ln(M) + 3Z2 Lập giả thiết : Ho : Mô hình tuyến tính (1) H1 : Mô hình tuyến tính Log (2) (1) (2) (A) (B) Từ Mô hình (A) : nếu 3 có ý nghĩa Bác bỏ Ho Từ Mô hình (B) : nếu 3 có ý nghĩa Bác bỏ H1 Ta có kết quả hồi quy của Bảng (A) và Bảng (B) sau : 26 Dependent Variable: Y Included observations: 30 C M Z1 R-squared F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient Std Error t-Statistic Prob 770.1936 425.6936... 1.516182 BẢNG (B) Ta thấy P-value của biến Z2 có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95% nên bác bỏ giả thiết H1 Vậy căn cứ vào MWD-test, ta quyết định chọn mô hình tuyến tính với mức ý nghĩa 5% 28 7/ Có kết quả sau : 14 Series: Residuals Sample 1 30 Observations 30 12 10 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis 8 6 4 Jarque-Bera Probability 2 -3.05e-13 -88.64585 1228.843 -1502.405 563.1565 . BÀI TẬP CHƯƠNG 7, 8 VÀ 9. BÀI TẬP CHƯƠNG 7, 8 VÀ 9. * Có số liệu sau : tt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Y 495 520 535 572. tỷ USD/năm) M : Mức cung tiền (nghìn tỷ/năm) I : Vốn đầu tư (nghìn tỷ/năm) R : Lãi suất (%) - Kết quả hồi quy từ bảng 1 đến bảng 4 : (với độ tin cậy 95%) 1/ Kiểm định các hiện tượng phương sai. biến và thiếu biến trong các mô hình. 2/ Sử dụng mô hình 2, dùng kiểm định Park và Glejser để kết luận thêm về phương sai nhiễu và cách khắc phục. 3/ Sử dụng mô hình 3, kiểm định tự tương quan