THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
| Định dạng | |
|---|---|
| Số trang | 66 |
| Dung lượng | 2 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 24/03/2015, 12:57
Nguồn tham khảo
| Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Angelidis, T., Benos, A., and Degiannakis, S. (2004), “The Use of GARCH Models in VaR Estimation”, Statistical Methodology, 1, pp. 105-128 | Sách, tạp chí |
|
||||||
| 1. Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính – GS.TS Nguyễn Quang Dong, NXB Khoa học và Kỹ thuật -2010 | Khác | |||||||
| 2. Các mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính – tập 1- PGS –TS Hoàng Đình Tuấn , NXB Khoa học và Kỹ thuật -2010 | Khác | |||||||
| 3. Giáo trình Kinh tế lượng – GS.TS Nguyễn Quang Dong, NXB Khoa học & Kỹ thuật – 2006 | Khác | |||||||
| 5. Dependence between volatility persistence, kurtosis and degree off freedom - Ante Rozga1 and Josip Arnerić, 2, Faculty of Economics, University of Split, Croatia | Khác |
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN