CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ............................................ 121.1. TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ................................................................................................................121.1.1. TÍN DỤNG ....................................................................................................121.1.1.1. CÁC LOẠI HÌNH TÍN DỤNG TRONG LỊCH SỬ ....................................121.1.1.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG...........................................151.1.1.3. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG .......................161.1.1.4. VAI TRÒ TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ..........................................................................................................181.1.2. RỦI RO TÍN DỤNG ......................................................................................201.1.2.1. KHÁI NIỆM VỀ RỦI RO TÍN DỤNG ......................................................201.1.2.2. CÁC NHÂN TỐ CỦA RỦI RO TÍN DỤNG .............................................221.1.2.3. NGUYÊN NHÂN GÂY RA RỦI RO TÍN DỤNG ......................................231.1.2.4. HẬU QUẢ CỦA RỦI RO TÍN DỤNG .....................................................281.2. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ..301.2.1. KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG .............................................301.2.2. BẢN CHẤT QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .................................................................................................301.2.3. VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG .........................................311.2.4. MỤC TIÊU CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ......................................311.2.5. CÔNG CỤ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 321.2.5.1. CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG – XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG .......................321.2.5.2. GIỚI HẠN CẤP TÍN DỤNG ...................................................................321.2.5.3. PHÂN LOẠI KHOẢN VAY ......................................................................331.2.5.4. LẬP DỰ PHÒNG XỬ LÝ RỦI RO TÍN DỤNG........................................331.3. HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 341.3.1. THƢỚC ĐO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ...........................341.3.1.1. TỔNG DƢ NỢ TÍN DỤNG TRÊN TỔNG TÀI SẢN CÓ...........................341.3.1.2. HIỆU SUẤT SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ...................................................341.3.1.3. DƢ NỢ BÌNH QUÂN ..............................................................................351.3.1.4. TỶ LỆ NỢ QUÁ HẠN TRÊN TỔNG DƢ NỢ ...........................................351.3.1.5. NỢ KHÓ ĐÒI TRÊN TỔNG NỢ QUÁ HẠN ...........................................351.3.1.6. TỶ LỆ VỐN TỰ CÓ TRÊN TỔNG TÀI SẢN CÓ (TỶ LỆ AN TOÀN VỐN TỐI THIỂU) ..............................................................................................................351.3.1.7. TỶ LỆ MẤT VỐN ....................................................................................361.3.1.8. TỶ LỆ DỰ PHÒNG ................................................................................361.3.1.9. TỶ LỆ SINH LỜI.....................................................................................361.3.1.10. VÒNG QUAY VỐN LƢU ĐỘNG ............................................................371.3.1.11. CHI PHÍ CHO VAY ................................................................................371.3.1.12. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC .....................................................................371.3.2. HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM ..........................................................................381.4. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ...................401.4.1. KINH NGHIỆM CỦA NGÂN HÀNG HỒNG KÔNG THƢỢNG HẢI (HSBC) 401.4.2. KINH NGHIỆM CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP TRUNG QUỐC .............................................................................................................411.4.3. KINH NGHIỆM CỦA NGÂN HÀNG NHÂN DÂN INDONESIA................42CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NA. 442.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM ..............................................................................................................442.1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ...............................................442.1.2. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH................................................................................452.1.2.1. TẦM NHÌN .............................................................................................452.1.2.2. SỨ MỆNH ..............................................................................................452.1.2.3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI ..................................................................................452.1.3. DỊCH VỤ, SẢN PHẨM CỦA MARITIME BANK ........................................452.1.4. KHÁCH HÀNG .............................................................................................462.1.4.1. KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP .........................................................462.1.4.2. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN .....................................................................462.1.5. NGUỒN NHÂN LỰC ....................................................................................472.1.6. CAM KẾT HÀNH ĐỘNG CỦA MARITIME BANK ....................................472.1.7. MÔ HÌNH TỔ CHỨC HIỆN NAY CỦA MARITIME BANK.......................482.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI MARITIME BANK .....................................................................492.2.1. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI MARITIME BANK GIAI ĐOẠN 2006 – 2008 492.2.1.1. HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN ............................................................492.2.1.2. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ......................................................................512.2.2. THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI MARITIME BANK TỪ 2006 – 2008 592.2.3. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI MARITIME BANK ..............................................652.2.3.1. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI MARITIME BANK 652.2.3.2. HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI MARITIME BANK ......702.3. NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI MARITIME BANK.......................................................762.3.1. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC ..................................................................762.3.2. NHỮNG TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI MARITIME BANK ...............................................................................................772.3.3. NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ..............................................................................................812.3.3.1. NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN ................................................................812.3.3.2. NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN ...........................................................85CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG MARITIME BANK ....... 893.1. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA MARITIME BANK TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP.......................................................................................................................893.1.1. CƠ HỘI CHO MARITIME BANK TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP ........893.1.2. THÁCH THỨC CỦA MARITIME BANK TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP 903.2. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA MARITIME BANK TRONG THỜI GIAN TỚI ........................................................................................................................923.2.1. MÔI TRƢỜNG CHUNG TẠI VIỆT NAM ....................................................933.2.1.1. MÔI TRƢỜNG NHÂN KHẨU HỌC .......................................................933.2.1.2. MÔI TRƢỜNG KINH TẾ ........................................................................933.2.1.3. MÔI TRƢỜNG CHÍNH TRỊ, PHÁP LUẬT .............................................943.2.1.4. MÔI TRƢỜNG VĂN HÓA XÃ HỘI .........................................................953.2.1.5. MÔI TRƢỜNG CÔNG NGHỆ ................................................................953.2.2. MÔI TRƢỜNG NGÀNH KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM ...................................................................................................................963.2.2.1. MÔI TRƢỜNG CẠNH TRANH CAO TẠI CÁC KHU VỰC ĐÔNG DÂN CƢ 963.2.2.2. MÔI TRƢỜNG CẠNH TRANH KHỐC LIỆT KHI CÓ SỰ THAM GIA CỦA CÁC NGÂN HÀNG NƢỚC NGOÀI ................................................963.2.2.3. SỐ LƢỢNG NGƢỜI DÂN DÙNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CÒN ÍT ......973.2.2.4. KHÁCH HÀNG CÒN THÓI QUEN LỰA CHỌN NGÂN HÀNG QUỐC DOANH 973.2.2.5. ẢNH HƢỞNG THỊ TRƢỜNG TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TOÀN CẦU NĂM 2008 973.2.3. ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU CỦA MARITIME BANK ..................................993.2.3.1. ĐIỂM MẠNH CỦA MARITIME BANK ...................................................993.2.3.2. ĐIỂM YẾU CỦA MARITIME BANK..................................................... 1003.2.4. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA MARITIME BANK TRONG THỜI GIAN TỚI ................................................................................................................... 1023.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG MARITIME BANK ..................................................................................................................... 1053.3.1. NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CÁN BỘ .............................................................. 1053.3.2. KHAI THÁC CÓ HIỆU QUẢ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 1063.3.3. QUẢN TRỊ THÔNG TIN TÍN DỤNG ........................................................ 1063.3.4. THẮT CHẶT VÀ THỰC HIỆN ĐÚNG QUY TRÌNH, QUY CHẾ TÍN DỤNG 1073.3.5. NÂNG CAO VAI TRÒ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT NỘI BỘ ........................ 1073.3.6. NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG PHÂN TÍCH, THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VÀ PHƢƠNG ÁN VAY VỐN ...................................................................... 1083.3.7. HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG .......................................................................................................... 1083.3.8. THỰC HIỆN PHÂN TÁN RỦI RO TÍN DỤNG ......................................... 1093.3.9. XỬ LÝ NỢ QUÁ HẠN VÀ NỢ KHÓ ĐÒI ................................................... 1103.3.10. PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG .............................................. 1103.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TÍN DỤNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA MARITIME BANK ..... 1103.4.1. KIẾN NGHỊ VỚI CHÍNH PHỦ.................................................................. 1103.4.2. KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC ........................................... 1113.4.3. KIẾN NGHỊ VỚI CÁC BAN NGÀNH CÓ LIÊN QUAN ............................ 113KẾT LUẬN .............................................................................................................. 115TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................ 117PHỤ LỤC................................................................................................................. 121PHỤ LỤC 1: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TÍN DỤNG TẠI HỘI SỞ CHÍNH ..................................................................................................................... 121PHỤ LỤC 2: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH.......................................................................................................................... 122PHỤ LỤC 3: QUY TRÌNH GIÁM SÁT TÍN DỤNG TỪ XA ....................................... 123PHỤ LỤC 4: QUY TRÌNH GIÁM SÁT TUÂN THỦ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG VÀ CẢNH BÁO RỦI RO .................................................................................................... 124PHỤ LỤC 5: KHẢO SÁT ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA MARITIME BANK TẠI ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG ................................................................. 125PHỤ LỤC 6: NHU CẦU KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG .......... 126PHỤ LỤC 7: YẾU TỐ LỰA CHỌN NGÂN HÀNG ĐẦU TIÊN .................................. 127