12 Ứng dụng chính sách trong quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại ở TP.HCM

12 Ứng dụng chính sách trong quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại ở TP.HCM

1 Luận văn Thạc só Kinh tế Hoàng Thò Lan Phương Mơc lơc Ch−¬ng I: ng©n hμng th−¬ng m¹i vμ ho¹t ®éng tÝn dơng cđa c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i 1.1. Vai trß Ng©n hμng th−¬ng m¹i trong nỊn kinh tÕ . Trang 1 1.1.1. §Þnh nghÜa . Trang 1 1.1.2. Chøc n¨ng . Trang 1 1.2. TÝn dơng vμ rđi ro tÝn dơng trong ho¹t ®éng kinh doanh cđa NHTM Trang 3 1.2.1. TÝn dơng Ng©n hμng Trang 3 1.2.2. Nguyªn t¾c trong ho¹t ®éng tÝn dơng . Trang 7 1.2.3. Rđi ro tÝn dơng . Trang 8 1.3. Qu¶n lý rđi ro tÝn dơng . Trang 12 1.3.1. Kh¸i niƯm Trang 12 1.3.2. ý nghÜa Trang 12 1.3.3. Nguyªn t¾c . Trang 13 1.3.4. Ph©n tÝch tÝn dơng Trang 13 1.3.5. §¸nh gi¸, ®o l−êng rđi ro tÝn dơng Trang 14 Ch−¬ng II: Tỉng quan vỊ ho¹t ®éng tÝn dơng cđa c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i t¹i TP.HCM 2.1. T×nh h×nh kinh tÕ - x· héi vμ HƯ thèng Ng©n hμng th−¬ng m¹i trªn ®Þa bμn TP.Hå ChÝ Minh . Trang 18 2.1.1. T×nh h×nh kinh tÕ - x· héi Trang 18 2.1.2. HƯ thèng NHTM trªn ®Þa bμn TP.HCM Trang 19 2 Luận văn Thạc só Kinh tế Hoàng Thò Lan Phương 2.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dơng t¹i TP.Hå ChÝ Minh Trang 20 Ch−¬ng III: thiÕt kÕ nghiªn cøu  kÕt qu¶ ®iỊu tra 3.1. So¹n th¶o c©u hái ®iỊu tra . Trang 28 3.2. Qui m« ®iỊu tra . Trang 29 3.3. KÕt qu¶ ®iỊu tra . Trang 29 3.3.1. KÕt qu¶ ®iỊu tra nguyªn nh©n x¶y ra rđi ro tÝn dơng Trang 30 3.3.2. KÕt qu¶ ®iỊu tra vỊ c¸c biƯn ph¸p qu¶n lý rđi ro tÝn dơng . Trang 38 ch−¬ng IV : th¶o ln vμ øng dơng chÝnh s¸ch trong qu¶n lý rđi ro tÝn dơng cđa c¸c NHTM 4.1. C¸c nguyªn nh©n chđ u g©y ra rđi ro tÝn dơng Trang 47 4.1.1. Rđi ro tÝn dơng do xư lý TS§B khã kh¨n Trang 47 4.1.2. Rđi ro tÝn dơng do Ng©n hμng thiÕu c¨n cø ®Ĩ thÈm ®Þnh c¸c th«ng tin kh¸ch hμng cung cÊp . Trang 48 4.1.3. Rđi ro tÝn dơng do Ng©n hμng th−¬ng m¹i thiÕu kiĨm tra, kiĨm so¸t sau khi cho vay Trang 48 4.1.4. Rđi ro tÝn dơng do tr×nh ®é CBTD cßn u Trang 49 4.1.5. Rđi ro tÝn dơng lμ do Ng©n hμng thiÕu th«ng tin vỊ kh¸ch hμng trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh, cho vay Trang 49 4.1.6. Rđi ro tÝn dơng do kh¸ch hμng cè ý lõa ®¶o . Trang 50 3 Luận văn Thạc só Kinh tế Hoàng Thò Lan Phương 4.1.7. Rđi ro tÝn dơng do hμnh lang ph¸p lý trong ho¹t ®éng Ng©n hμng kh«ng ®ång bé, c¸c c¬ quan ph¸p lt cßn h×nh sù hãa c¸c quan hƯ kinh tÕ . Trang 50 4.2. C¸c gi¶i ph¸p vÜ m« ®Ĩ qu¶n lý rđi ro tÝn dơng Trang 52 4.2.1. ChÝnh phđ cÇn ph¶i x©y dùng trung t©m th«ng tin doanh nghiƯp vμ thÞ tr−êng Trang 52 4.2.2. ChÝnh phđ cÇn x©y dùng hμnh lang ph¸p lý ®ång bé, tr¸nh h×nh sù hãa c¸c quan hƯ kinh tÕ Trang 55 4.2.3. X¸c lËp qun së h÷u tμi s¶n râ rμng, minh b¹ch . Trang 56 4.2.4. ChÝnh phđ cÇn x©y dùng c¬ chÕ vμ thùc thi xư lý tμi s¶n ®¶m b¶o nhanh chãng …. Trang 56 4.2.5. T¨ng c−êng kiĨm tra, kiĨm so¸t, gi¸m s¸t tõ xa . Trang 59 4.3. Nhãm biƯn ph¸p cđa chÝnh c¸c Ng©n hμng th−¬ng m¹i . Trang 60 4.3.1. C¸c gi¶i ph¸p liªn quan tíi chÊt l−ỵng CBTD (®μo t¹o, tiỊn l−¬ng, th−ëng, c¬ héi th¨ng tiÕn .) Trang 60 4.3.2. NHTM ph¶i cã bé phËn cËp nhËt th«ng tin thÞ tr−êng, c¸c ngμnh nghỊ SXKD, th«ng tin c¶nh b¸o rđi ro, doanh nghiƯp ph¸ s¶n… . Trang 61 4.3.3. HiƯn ®¹i hãa c«ng nghƯ Ng©n hμng . Trang 63 4.3.4. KiĨm tra, kiĨm so¸t sau c¸c kho¶n vay th−êng xuyªn Trang 65 kÕt ln Phơ lơc tμi liƯu tham kh¶o 4 Luận văn Thạc só Kinh tế Hoàng Thò Lan Phương PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chän ®Ị tμi : Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, t×nh h×nh kinh tÕ x· héi n−íc ta ®· cã b−íc ph¸t triĨn míi, toμn diƯn h¬n vμ v÷ng ch¾c h¬n so víi c¸c thêi kú tr−íc ®ã. Kinh tÕ t¨ng tr−ëng víi tèc ®é n¨m sau cao h¬n n¨m tr−íc: N¨m 2001 lμ 6,89%; 2002 lμ 7,04% vμ 2003 lμ 7,24%, b×nh qu©n 3 n¨m ®¹t 7,1%. C¸c Ng©n hμng Th−¬ng m¹i còng ®· cã nhiỊu ®ỉi míi, ph¸t triĨn vμ thĨ hiƯn vai trß “ch×a khãa” trỵ gióp cho c¸c doanh nghiƯp vμ c¸ nh©n trong ho¹t ®éng s¶n xt kinh doanh, dÞch vơ… T¹i c¸c NHTM, ho¹t ®éng tÝn dơng chiÕm tõ 80% - 90% nghiƯp vơ tμi s¶n Cã vμ cã tíi 60% - 80% thu nhËp tõ ho¹t ®éng tÝn dơng. Thùc tÕ ®ỉ vì tÝn dơng sau khđng ho¶ng kinh tÕ khu vùc n¨m 1997 vμ hμng lo¹t c¸c vơ ¸n lín nh−: Tamexco, Epco-Minh Phơng, TrÇn Xu©n Hoa .cho thÊy ho¹t ®éng tÝn dơng chøa ®ùng rđi ro tiỊm tμng. Tỉn thÊt trong giai ®o¹n nμy ®èi víi hƯ thèng ng©n hμng lμ v« cïng nỈng nỊ, kh«ng chØ ë tμi s¶n, uy tÝn kinh doanh mμ lμ con ng−êi, lßng tin cđa ng−êi d©n ®èi víi c¬ chÕ, chÝnh s¸ch. Trong m«i tr−êng ho¹t ®éng ®Çy rđi ro, ®Ỉc biƯt t¹i thÞ tr−êng TP. Hå ChÝ Minh, ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dơng Ng©n hμng ®ang ®øng tr−íc nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc tiỊm Èn. Trong sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c Ng©n hμng th−¬ng m¹i v μ søc Ðp cđa tiÕn tr×nh héi nhËp, ho¹t ®éng tÝn dơng mỈc dï ®· cã rÊt nhiỊu v¨n b¶n h−íng dÉn thùc hiƯn nh−ng vÉn cßn nhiỊu bÊt cËp, cÇn ®ỉi míi. Qu¶n trÞ rđi ro tÝn dơng, t¹o sù an toμn trong kinh doanh Ng©n hμng ph¶i ®−ỵc coi lμ ®iỊu kiƯn tiªn qut ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh ph¸t triĨn Ng©n hμng th−¬ng m¹i mét c¸ch bỊn v÷ng. ChÝnh v× vËy, Phßng ngõa vμ qu¶n lý rđi ro tÝn dơng ®ang lμ mèi quan t©m hμng ®Çu trªn ph−¬ng diƯn lý thut còng nh− trong thùc tiƠn. 5 Luận văn Thạc só Kinh tế Hoàng Thò Lan Phương Xt ph¸t tõ ý nghÜa ®ã, t¸c gi¶ m¹nh d¹n ®ãng gãp quan ®iĨm cđa m×nh qua ®Ị tμi: “Mét sè biƯn ph¸p qu¶n lý rđi ro tÝn dơng t¹i c¸c Ng©n hμng th−¬ng m¹i trªn ®Þa bμn TP. Hå ChÝ Minh”. 2. Mơc tiªu nghiªn cøu Mơc tiªu nghiªn cøu cđa ®Ị tμi: - Nghiªn cøu lý ln c¬ b¶n vỊ Ng©n hμng th−¬ng m¹i vμ qu¶n lý rđi ro tÝn dơng. - Thu thËp d÷ liƯu ®iỊu tra, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vỊ thùc tr¹ng ho¹t ®éng vμ qu¶n lý rđi ro tÝn dơng ®Ĩ tõ ®ã x¸c ®Þnh nh÷ng nguyªn nh©n rđi ro tÝn dơng. - §Ị xt c¸c biƯn ph¸p qu¶n lý rđi ro tÝn dơng trªn c¬ së kÕt qu¶ ®iỊu tra t¹i c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i trªn ®Þa bμn TP-Hå ChÝ Minh. 3. §èi t−ỵng vμ ph¹m vi nghiªn cøu - §èi t−ỵng nghiªn cøu lμ ho¹t ®éng tÝn dơng cđa c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i trªn ®Þa bμn TP. HCM nh»m tr¶ lêi c¸c c©u hái: * Nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh x¶y ra rđi ro tÝn dơng? * Nh÷ng gi¶i ph¸p vÜ m« chđ u ®Ĩ qu¶n lý rđi ro tÝn dơng ? * Nh÷ng biƯn ph¸p c¬ b¶n cđa c¸c NHTM ®Ĩ qu¶n lý rđi ro tÝn dơng? 4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu Ln v¨n ®−ỵc nghiªn cøu trªn c¬ së ph−¬ng ph¸p ln cđa chđ nghÜa duy vËt biƯn chøng vμ chđ nghÜa duy vËt lÞch sư; ph−¬ng ph¸p ®iỊu tra, thèng kª, ph−¬ng ph¸p so s¸nh, øng dơng c«ng cơ ph©n tÝch tỉng hỵp ®Ĩ ph©n tÝch c¸c sè liƯu ®iỊu tra kÕt hỵp víi nh÷ng lý ln khoa häc ®Ĩ lμm râ nh÷ng vÊn ®Ị cÇn nghiªn cøu cđa ln v¨n. 5. Ngn d÷ liƯu: • Ngn d÷ liƯu s¬ cÊp: Thu thËp th«ng tin tr¶ lêi theo phiÕu ®iỊu tra tõ c¸c c¸n bé tÝn dơng cđa c¸c Ng©n hμng th−¬ng m¹i trªn ®Þa bμn TP.HCM; • Ngn d÷ liƯu thø cÊp: 6 Luận văn Thạc só Kinh tế Hoàng Thò Lan Phương * B¸o c¸o cđa Ng©n hμng Nhμ n−íc TP. Hå ChÝ Minh c¸c n¨m 2000 – 2003; * T×nh h×nh kinh tÕ – x· héi TP. Hå ChÝ Minh c¸c n¨m 2000 – 2004 ; Cơc Thèng kª TP. Hå ChÝ Minh; * C¸c b¸o Kinh tÕ Sμi Gßn, Ti trỴ, Thanh niªn, Sμi gßn Gi¶i phãng, Thêi b¸o kinh tÕ ViƯt nam, T¹p chÝ nghiªn cøu kinh tÕ, Ph¸t triĨn kinh tÕ… vμ c¸c th«ng tin trªn internet; 7 Luận văn Thạc só Kinh tế Hoàng Thò Lan Phương CHƯƠNG I NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Vai trß Ng©n hμng th−¬ng m¹i trong nỊn kinh tÕ 1.1.1. §Þnh nghÜa Ng©n hμng th−¬ng m¹i Ng©n hμng th−¬ng m¹i lμ tỉ chøc tÝn dơng cã vÞ trÝ quan träng nhÊt trong nỊn kinh tÕ thÞ tr−êng ë c¸c n−íc. TS. Lª ThÞ Tut Hoa (4:58) ®· nªu c¸c kh¸i niƯm: ¾ ë Mü: Ng©n hμng th−¬ng m¹i lμ c«ng ty kinh doanh tiỊn tƯ, chuyªn cung cÊp dÞch vơ tμi chÝnh vμ ho¹t ®éng trong ngμnh c«ng nghiƯp dÞch vơ tμi chÝnh. ¾ ë Ph¸p: Ng©n hμng th−¬ng m¹i lμ nh−ng xÝ nghiƯp vμ c¬ së nμo th−êng xuyªn nhËn cđa c«ng chóng d−íi h×nh thøc ký th¸c hay h×nh thøc kh¸c c¸c sè tiỊn mμ hä dïng cho chÝnh hä vμo nghiƯp vơ chiÕt khÊu, tÝn dơng hay dÞch vơ tμi chÝnh. ¾ ë Ên §é: Ng©n hμng th−¬ng m¹i lμ c¬ së nhËn c¸c kho¶n ký th¸c ®Ĩ cho vay hay tμi trỵ ®Çu t−. ¾ ViƯt nam: Ng©n hμng th−¬ng m¹i lμ tỉ chøc kinh doanh tiỊn tƯ mμ ho¹t ®éng chđ u vμ th−êng xuyªn lμ nhËn tiỊn gưi cđa kh¸ch hμng víi tr¸ch nhiƯm hoμn tr¶ vμ sư dơng sè tiỊn ®ã ®Ĩ cho vay, thùc hiƯn nghiƯp vơ chiÕt khÊu vμ lμm ph−¬ng tiƯn thanh to¸n. Tãm l¹i, cã thĨ ®Þnh nghÜa nh− sau: “Ng©n hμng th−¬ng m¹i lμ doanh nghiƯp kinh doanh tiỊn tƯ, tiÕn hμnh th−êng xuyªn c¸c nghiƯp vơ huy ®éng vèn, tÝn dơng, b¶o l·nh, chiÕt khÊu, cho thuª tμi chÝnh, bao thanh to¸n, kinh doanh ngo¹i tƯ, hïn vèn liªn doanh, ®Çu t− chøng kho¸n vμ cung cÊp c¸c dÞch vơ tμi chÝnh kh¸c”. 1.1.2. Chøc n¨ng  Trung gian tÝn dơng : Chøc n¨ng nμy ®−ỵc h×nh thμnh trªn c¬ së: 8 Luận văn Thạc só Kinh tế Hoàng Thò Lan Phương ¾ §Ỉc ®iĨm tn hoμn vèn tiỊn tƯ trong nỊn kinh tÕ lμm n¶y sinh hiƯn t−ỵng thõa, thiÕu vèn ë c¸c chđ thĨ kinh tÕ. ¾ Nhu cÇu cđa qu¸ tr×nh tiÕt kiƯm vμ ®Çu t−; ¾ Nh÷ng h¹n chÕ cđa quan hƯ tÝn dơng trùc tiÕp gi÷a nh÷ng chđ thĨ cã tiỊn ch−a sư dơng vμ chđ thĨ cã nhu cÇu vỊ tiỊn cÇn bỉ sung. Ng©n hμng th−¬ng m¹i huy ®éng c¸c ngn tiỊn nhμn rçi trong x· héi ®Ĩ h×nh thμnh nªn q cho vay tËp trung. Trªn c¬ së ngn vèn nμy, Ng©n hμng th−¬ng m¹i sư dơng ®Ĩ cho vay ®¸p øng nhu cÇu bỉ sung vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xt kinh doanh, sinh ho¹t, ®êi sèng . cđa c¸c chđ thĨ kinh tÕ. Víi chøc n¨ng trung gian tÝn dơng, ng©n hμng ®· thùc hiƯn hai nghiƯp vơ: huy ®éng vèn vμ cung cÊp tÝn dơng.  Trung gian thanh to¸n vμ qu¶n lý c¸c ph−¬ng tiƯn thanh to¸n : Trªn c¬ së kh¸ch hμng më tμi kho¶n thanh to¸n t¹i Ng©n hμng th−¬ng m¹i, Ng©n hμng cung cÊp cho kh¸ch hμng c¸c ph−¬ng tiƯn thanh to¸n trong n−íc vμ qc tÕ nh−: sÐc, thỴ thanh to¸n, đy nhiƯm chi, th− tÝn dơng . Th«ng qua c¸c ph−¬ng tiƯn nμy, Ng©n hμng sÏ ghi nỵ tμi kho¶n ng−êi nμy, ghi cã tμi kho¶n cđa ng−êi kh¸c khi chđ tμi kho¶n ra lƯnh trªn c¬ së nh÷ng qui t¾c, chn mùc thanh to¸n hiƯn hμnh. Ngoμi ra, Ng©n hμng th−¬ng m¹i cßn lμm dÞch vơ thu chi tiỊn hé kh¸ch hμng. Thùc hiƯn chøc n¨ng nμy, Ng©n hμng trë thμnh thđ q cđa kh¸ch hμng. Cïng víi sù tiÕn bé cđa khoa häc kü tht, hƯ thèng Ng©n hμng ngμy cμng cã ®iỊu kiƯn ®Ĩ ¸p dơng c¸c ph−¬ng tiƯn thanh to¸n hiƯn ®¹i nhÊt ®¶m b¶o phơc vơ nhu cÇu thanh to¸n vèn trong nỊn kinh tÕ mét c¸ch an toμn, nhanh chãng vμ hiƯu qu¶.  T¹o ra tiỊn bót tƯ theo cÊp sè nh©n : Nhê nhËn tiỊn gưi cđa kh¸ch hμng, ng©n hμng th−¬ng m¹i cã thĨ sư dơng ngn tiỊn gưi ®ã ®Ĩ cho vay b»ng chun kho¶n. Nh− vËy, víi mét sè tiỊn gưi nhÊt ®Þnh ban ®Çu, hƯ thèng ng©n hμng th−¬ng m¹i cã thĨ s¸ng t¹o ra gÊp béi lÇn sè tiỊn ký th¸c ban ®Çu ®ã vμ nÕu bá qua c¸c u tè phøc t¹p kh¸c th× tỉng sè tiỊn bót tƯ ®−ỵc t¹o ra lμ: 9 Luận văn Thạc só Kinh tế Hoàng Thò Lan Phương Sè tiỊn ký th¸c lÇn ®Çu Tỉng sè bót tƯ ®−ỵc t¹o ra = ------------------------------------- % dù tr÷ b¾t bc Trong thùc tÕ th× khã ®¹t ®−ỵc kÕt qu¶ t¹o bót tƯ theo c«ng thøc trªn bëi v× ngoμi dù tr÷ b¾t bc, c¸c ng©n hμng cßn ph¶i dù tr÷ b¶o ®¶m thanh to¸n; MỈt kh¸c kh«ng ph¶i lóc nμo kh¸ch hμng còng vay hÕt sè tiỊn cßn l¹i cđa ng©n hμng, ®ång thêi ng−êi gưi tiỊn còng cã thĨ rót tiỊn ®Ĩ chi tiªu tiỊn mỈt.  Cung cÊp c¸c dÞch vơ tμi chÝnh : C¸c Ng©n hμng th−¬ng m¹i cung øng cho kh¸ch hμng c¸c dÞch vơ ngμy cμng ®a d¹ng. Ngoμi c¸c dÞch vơ trun thèng nh− thu chi hé, chi l−¬ng, cho thuª kÐt s¾t, dÞch vơ b¶o hiĨm, khÊu trõ tù ®éng, chun tiỊn .th× c¸c dÞch vơ thanh to¸n b»ng m¸y rót tiỊn tù ®éng ATM, thỴ thanh to¸n, thỴ tÝn dơng, Ng©n hμng trùc tun (Online - banking), Phone - Banking, Home - Banking, qun lùa chän tiỊn tƯ (Currency option), t− vÊn tμi chÝnh - tiỊn tƯ, dÞch vơ qu¶n lý vèn, dÞch vơ ®Þa èc . ®· lμm cho dÞch vơ cđa c¸c Ng©n hμng th−¬ng m¹i trong n−íc ®a d¹ng h¬n vμ t¹o nhiỊu tiƯn Ých thu hót kh¸ch hμng. 1.2. TÝn dơng vμ rđi ro tÝn dơng trong ho¹t ®éng kinh doanh cđa ng©n hμng th−¬ng m¹i: 1.2.1. TÝn dơng Ng©n hμng:  Kh¸i niƯm: Kh¸i niƯm tÝn dơng cã ngn gèc tõ tht ng÷ La tinh credittum cã nghÜa lμ sù tin t−ëng, tÝn nhiƯm. Quan hƯ tÝn dơng ®· h×nh thμnh vμ ph¸t triĨn qua nhiỊu h×nh th¸i kinh tÕ x· héi. Tuy nhiªn dï ë trong bÊt kú m«i tr−êng x· héi nμo, ®èi t−ỵng vay m−ỵn lμ hμng hãa hay tiỊn tƯ th× b¶n chÊt cđa tÝn dơng ®−ỵc thĨ hiƯn qua c¸c néi dung sau: - Quan hƯ tÝn dơng lμ quan hƯ vay m−ỵn. 10 Luận văn Thạc só Kinh tế Hoàng Thò Lan Phương - Quan hƯ tÝn dơng lμ quan hƯ dùa trªn sù tin t−ëng vμ hoμn tr¶; - Gi¸ trÞ hoμn tr¶ th«ng th−êng lín h¬n gi¸ trÞ lóc cho vay, hay nãi c¸ch kh¸c, ng−êi ®i vay ph¶i tr¶ thªm phÇn lỵi tøc. Nh− vËy, cã thĨ ®−a ra kh¸i niƯm tỉng qu¸t vỊ tÝn dơng nh− sau: TÝn dơng lμ quan hƯ giao dÞch gi÷a hai chđ thĨ, trong ®ã mét bªn chun giao tiỊn hc tμi s¶n cho bªn kia ®−ỵc sư dơng trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, ®ång thêi bªn nhËn tiỊn hc tμi s¶n cam kÕt hoμn tr¶ theo thêi h¹n ®· tho¶ thn.  Vai trò : 9 §èi víi Ng©n hμng : NghiƯp vơ tÝn dơng chiÕm tû träng lín trong kinh doanh Ng©n hμng chiÕm kho¶ng 70% tμi s¶n cã cđa Ng©n hμng vμ ®©y lμ nghiƯp vơ sinh lêi chđ u nhÊt cđa Ng©n hμng th−¬ng m¹i. 9 §èi víi x· héi : Thø nhÊt, TÝn dơng thóc ®Èy s¶n xt ph¸t triĨn. TÝn dơng gãp phÇn ®iỊu tiÕt c¸c ngn vèn t¹o ®iỊu kiƯn cho qu¸ tr×nh s¶n xt kinh doanh ph¸t triĨn kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n. Ng©n hμng lμ n¬i tËp trung ®¹i bé phËân vèn nhμn rçi trong x· héi lμ trung t©m ®¸p øng nhu cÇu vèn bỉ sung cho ®Çu t− ph¸t triĨn. Thø hai, TÝn dơng gãp phÇn ỉn ®Þnh tiỊn tƯ, ỉn ®Þnh gi¸ c¶ Víi chøc n¨ng tËp trung, tËn dơng nh÷ng ngn vèn nhμn rçi trong x· héi, tÝn dơng ®· trùc tiÕp gi¶m khèi l−ỵng tiỊn mỈt trong l−u th«ng. Do ®ã trong t×nh h×nh nỊn kinh tÕ bÞ l¹m ph¸t, tÝn dơng ®−ỵc xem lμ biƯn ph¸p h÷u hiƯu gãp phÇn gi¶m l¹m ph¸t. MỈt kh¸c ho¹t ®éng tÝn dơng cßn t¹o ®iỊu kiƯn më réng c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiỊn mỈt, ®©y còng lμ mét nh©n tè tÝch cùc tiÕt gi¶m viƯc sư dơng tiỊn mỈt trong nỊn kinh tÕ. Trong c«ng t¸c qu¶n lý vÜ m« cđa nhμ n−íc, l·i st tÝn dơng trë thμnh mét trong nh÷ng c«ng cơ ®iỊu tiÕt nh¹y bÐn vμ linh ho¹t ®Ĩ ®−a thªm tiỊn vμo l−u th«ng hay rót bít tiỊn trong l−u th«ng vỊ, qua ®ã t¹o sù phï hỵp gi÷a khèi l−ỵng tiỊn tƯ víi yªu cÇu t¨ng tr−ëng nỊn kinh tÕ. [...]... l¹c hËu Trong tÊt c¶ c¸c dÊu hiƯu trªn, dÊu hiƯu râ rμng vμ cã ý nghÜa nhÊt lμ kh¸ch hμng chËm thanh to¸n kho¶n gèc vμ l·i vay 1.3 Qu¶n lý rđi ro tÝn dơng: 1.3.1 Kh¸i niƯm: Qu¶n lý rđi ro tÝn dơng lμ mét qu¸ tr×nh liªn tơc tõ ®Çu ®Õn ci trong c«ng t¸c phßng chèng, xư lý rđi ro trong thêi gian ho¹t ®éng tÝn dơng cđa c¸c NHTM 1.3.2 Ý nghÜa: - §èi víi b¶n th©n ng©n hμng th−¬ng m¹i: H¹n chÕ rđi ro tÝn dơng... d¹ng, xư lý th«ng tin ch−a kÞp thêi Các dấu hiệu của rủi ro tín dụng: Rđi ro tÝn dơng b¶n th©n nã th−êng Èn chøa trong c¸c kho¶n vay cã vÊn ®Ị, nã diƠn biÕn vμ thĨ hiƯn ra mét c¸ch ®a d¹ng vμ phøc t¹p C¸c dÊu hiƯu ®Ĩ nhËn biÕt rđi ro ®«i khi ®−ỵc nhËn ra qua mét qu¸ tr×nh chø kh«ng h¼n lμ mét thêi ®iĨm, do ®ã c¸c ng©n hμng cÇn ph¶i biÕt c¸ch nhËn biÕt chóng mét c¸ch cã hƯ thèng Mét sè dÊu hiƯu rđi ro cđa... nhÊt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Trong sù t¨ng tr−ëng GDP n¨m 2003 cđa TP.HCM ®· cã sù ®ãng gãp cđa ngμnh Ng©n hμng TP.HCM víi tû träng 2,4% trong tỉng GDP cđa thμnh phè, t¨ng 10,7% so víi tû träng cđa n¨m 2002 BiĨu ®å 1: T¨ng tr−ëng GDP cđa TP.HCM tõ n¨m 1994 ®Õn 2003 18 16 15,3 14,68 14,6 14 12, 09 12 11,2 10,2 10 9,03 9 9,5 8 % GDP 6,16 6 4 2 0 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 Nguồn: Cục Thống kê TP.HCM. .. ho¹t ®éng xư lý nỵ ®äng nh¾m lμnh m¹nh hãa t×nh h×nh tμi chÝnh Bªn c¹nh qu¸ tr×nh xư lý tμi s¶n ®¶m b¶o, khai th¸c tμi s¶n nhËn g¸n xiÕt nỵ, c¸c NHTM ®· khai th¸c vμ sư dơng q dù phßng rđi ro ®Ĩ xư lý nỵ tån ®äng Trong tỉng sè nỵ ®−ỵc xư lý th× sè nỵ ®−ỵc xư lý b»ng q dù phßng lμ chđ u chiÕm tû träng 56,4%, xư lý tõ viƯc b¸n tμi s¶n chØ chiÕm tû träng 26,2% trong tỉng nỵ ®äng ®−ỵc xư lý B¶ng 3: T×nh... l−ỵc qu¶n lý rđi ro tÝn dơng: Ngoμi mét chÝnh s¸ch tÝn dơng râ rμng, mçi ng©n hμng ph¶i thiÕt kÕ mét chiÕn l−ỵc qu¶n lý rđi ro tÝn dơng cđa m×nh ChiÕn l−ỵc qu¶n lý rđi ro trªn c¬ së ph©n tÝch ®¸nh gi¸ rđi ro tÝn dơng sÏ ®−ỵc c¸c ng©n hμng ®−a ra tïy thc vμo ®iỊu kiƯn thùc tÕ vỊ nh©n lùc, c«ng cơ, kh¶ n¨ng qu¶n lý, tr×nh ®é ¸p dơng c«ng nghƯ t¹i mçi ng©n hμng 1.3.4 Ph©n tÝch tÝn dơng: Mục tiêu của phân... thn 1.2.2 Nguyªn t¾c trong ho¹t ®éng tÝn dơng: Nguyên tắc vay vốn: Nguyªn t¾c vay vèn ®· ®−ỵc quy ®Þnh trong Quy chÕ cho vay ®−ỵc Ng©n hμng nhμ n−íc ban hμnh theo Qut ®Þnh sè 1627/2001/Q§-NHNN ngμy 31 /12/ 2001: Luận văn Thạc só Kinh tế Hoàng Thò Lan Phương 14 - Sư dơng vèn vay ®óng mơc ®Ých ®· tháa thn trong Hỵp ®ång tÝn dơng; - Hoμn tr¶ nỵ gèc vμ l·i vay ®óng thêi h¹n ®· tháa thn trong Hỵp ®ång tÝn dơng... 1.2.3 Rđi ro tÝn dơng: Khái niệm: Rđi ro tÝn dơng lμ kh¶ n¨ng tỉn thÊt cã thĨ x¶y ra khi cÊp tÝn dơng Rđi ro tÝn dơng ®−ỵc biĨu hiƯn: - Vèn cho vay kh«ng thu håi ®óng h¹n cßn gäi lμ rđi ro sai hĐn; - Rđi ro do kh«ng thu håi ®−ỵc nỵ l·i; - Vèn cho vay kh«ng thu håi ®−ỵc (mÊt vèn) hay cßn gäi lμ rđi ro ph¸ s¶n Rđi ro tÝn dơng th−êng chÞu ¶nh h−ëng vμ cã quan hƯ víi c¸c lo¹i rđi ro kh¸c nh−: Rđi ro tû gi¸,... kh¸ch hμng thiÕu khoa häc; - Qu¶n lý cã tÝnh gia ®×nh; - Cã tranh chÊp trong qu¸ tr×nh qu¶n lý; - C¸c chi phÝ qu¶n lý bÊt hỵp lý: tËp trung qu¸ møc chi phÝ ®Ĩ g©y Ên t−ỵng nh− thiÕt bÞ v¨n phßng rÊt hiƯn ®¹i, ph−¬ng tiƯn giao th«ng ®¾t tiỊn, ban Gi¸m ®èc cã cc sèng xa hoa, lÉn lén gi÷a chi phÝ kinh doanh vμ tμi chÝnh c¸ nh©n Nhãm 3: C¸c dÊu hiƯu liªn quan tíi c¸c −u tiªn trong kinh doanh - DÊu hiƯu héi... Thò phÇân (%) Số dư Thò phÇân (%) 1 NHTM quốc doanh 43,163.00 50.2 57,506.00 49.4 38,001.00 51.2 48,426.00 48.0 2 Ngân hàng thương mại cổ phần 24,172.00 28.7 32,707.00 28.1 19,814.00 26.7 29,160.00 28.9 3.7 3,946.00 3.9 19,354.00 19.2 100 100,886.00 100 3 Ngân hàng liên doanh 3,272.00 4 Ngân hàng nước ngoài 14,849.00 17.3 21,533.00 18.5 13,645.00 18.4 85,996.00 100 116,470.00 100 74,243.00 Tỉng sè 3.8... trªn ®Þa bμn ®· xư lý ®−ỵc 4.367,8 tû ®ång Trong ®ã thu håi nỵ tån ®äng nhãm I (Nỵ tån ®äng cã tμi s¶n ®¶m b¶o) lμ 3.755,2 tû ®ång; nhãm II (Nỵ tån ®äng kh«ng cã tμi s¶n ®¶m b¶o nh−ng con nỵ cßn tån t¹i, ®ang ho¹t ®éng) lμ 184 tû; Nhãm III (Nỵ tån ®äng kh«ng cã tμi s¶n ®¶m b¶o vμ kh«ng cßn ®èi t−ỵng thu håi) lμ 428,6 tû ®ång Riªng trong n¨m 2003, c¸c NHTM ®· xư lý ®−ỵc 1.367,4 tû ®ång: Trong ®ã nỵ nhãm . Lan Phương CHƯƠNG I NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Vai trß Ng©n hμng th−¬ng m¹i trong nỊn kinh tÕ . phong phó, ®a d¹ng, xư lý th«ng tin ch−a kÞp thêi.  Các dấu hiệu của rủi ro tín dụng : Rđi ro tÝn dơng b¶n th©n nã th−êng Èn chøa trong c¸c kho¶n vay cã