Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín Chi nhánh 8 3

i LI CMăN Trong thi gian hc tp ti trng i hc M, em đã đc các thy cô tn tình ging dy và truyn đt li nhng kin thc cn thit đ có th hoàn thành Khoán lun tt nghip này. Em xin chân thành cám n quỦ thy cô ca Khoa ào to c bit. Trc ht, em xin trân trng cám n cô Phan Th Minh Hu đã hng dn nhit tình và b sung cho em nhng kin thc còn khim khuyt đ em hoàn thành Khóa lun tt nghip này trong thi gian nhanh và hiu qu nht. Em cng xin gi li cám n chân thành đn Ban lãnh đo ca Sacombank chi nhánh 8/3 HCM, các Ch  phòng Kim soát ri ro, đc bit là ch H Ngc Hin Tho – Kim soát viên đã nhit tình giúp đ, hng dn, cung cp nhng s liu cn thit đ em hoàn thành Báo cáo thc tp tt nghip ca mình, to tin đ đ hoàn thành bài Khóa lun tt nghip. Vì thi gian nghiên cu tng đi ngn và vi vn kin thc còn hn ch nên Khóa lun không tránh khi nhng thiu sót. Do đó, em mong nhn đc nhng nhn xét ca các thy cô đ Khóa lun đc hoàn thin hn. Sau cùng em xin kính chúc Quý thy cô đang ging dy ti trng i hc M đc di dào sc khe và thành công trong công vic cng nh trong cuc sng. Em xin chân thành cám n. Sinh viên thc hin Trn Th Phng Kiu ii NHN XÉT CA GINGăVIÊNăHNG DN iii NHN XÉT CA HIăNG PHN BIN iv DANH MC CÁC T VIT TT Ch vit tt Nguyên ch NHNN Ngân hàng nhà nc NHTW Ngân hàng trung ng NHTM Ngân hàng thng mi TMCP Thng mi c phn DNVVN Doanh nghip va và nh TCTD T chc tín dng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghip HCM H Chí Minh RRTD Ri ro tín dng TSB Tài sn bo đm ALCO y ban qun lý tài sn n có v MC LC CHNGă1.ăGII THIU CHUNG 1 1.1 LÝ DO CHNă TÀI 1 1.2 MC TIÊU NGHIÊN CU 2 1.2.1 Mc tiêu tng quát 2 1.2.2 Mc tiêu c th 2 1.3 PHNGăPHÁPăNGHIÊNăCU 2 1.4 PHM VI NGHIÊN CU 2 1.4.1 Phm vi không gian 2 1.4.2 Phm vi thi gian 2 1.5 KT CU KHÓA LUN 2 CHNGă2.ăCăS LÝ LUN V QUN TR RI RO TÍN DNG TRONG HOTăNG CA NGÂNăHÀNGăTHNGăMI 4 2.1. TÍN DNG VÀ RI RO TÍN DNG 4 2.1.1. Tín dng ngân hàng 4 2.1.2. Phân loi tín dng ngân hàng 4 2.1.3 Ri ro ngân hàng và ri ro tín dng 6 2.1.4 nhăhng ca ri ro tín dng 7 2.1.5 Phân loi ri ro tín dng 8 2.2 QUN TR RI RO TÍN DNG 9 2.2.1 Khái nim qun tr ri ro tín dng 9 2.2.2 Phngăphápăqun tr ri ro tín dng 9 2.2.3 Boăđm tín dng 11 2.3 MÔ HÌNH QUN TR RI RO TÍN DNG TI CÁC NHTM VIT NAM 12 2.3.1 Mô hình qun tr RRTD tp trung: 13 2.3.2 Mô hình qun tr RRTD phân tán 13 Kt lunăchngă2 13 vi CHNGă3.ăTHC TRNG QUN LÝ RI RO TRONG HOTăNG TÍN DNG TIăăNGÂNăHÀNGăTMCPăSÀIăGọNăTHNGăTệN,ăăCHIăNHÁNHă8/3 15 3.1 GII THIU V NGÂNăHÀNGăTMCPăSÀIăGọNăTHNGăTệN,ăCHIă NHÁNH 8/3 HCM 15 3.1.1 Tng quan v NgơnăhƠngăTMCPăSƠiăGònăThngăTín 15 3.1.2 Gii thiu v Ngân hàng TMCP SƠiăGònăThngăTín,ăchiănhánhă8/3ă HCM 21 3.2 TNG QUAN HOTăNG TÍN DNG SACOMBANK CHI NHÁNH 8/3 HCM 27 3.2.1 Quy trình tín dng ti Chi nhánh 8/3 HCM 27 3.2.2 Các sn phm tín dng 30 3.2.3 Tình hình hotăđng tín dng 31 3.3 THC TRNG QUN LÝ RI RO TÍN DNG TI SACOMBANK CHI NHÁNH 8/3 HCM 37 3.3.1 B máy qun tr ri ro 37 3.3.2 Mô hình và nguyên tc phê duyt tín dng 39 3.3.3 Chính sách tín dngăđi vi khách hàng 40 3.3.4 Quy trình thu hi n và x lý tài snăđm bo 40 3.3.5 Trích lp d phòng ri ro 41 3.3.6 ánhăgiáănhăhng ca mô hình qun tr ri ro tín dng tp trung trong hotăđng tín dng ca Sacombank, chi nhánh 8/3 HCM 42 3.3.7 Nhngăuăđim và hn ch ca mô hình qun tr ri ro tín dng 44 Kt lunăchngă3 47 CHNGă4.ăNHNG GII PHÁP HOÀN THIN MÔ HÌNH QUN TR RI RO TÍN DNG TIăNGÂNăHÀNGăTMCPăSÀIăGọNăTHNGăTệN,ăăăCHIă NHÁNH 8/3 HCM 48 4.1 NHNG GIIăPHÁPăNÂNGăCAOăNNGăLC, HIU QU CHT LNG QUN TR RI RO TÍN DNG TI SACOMBANK, CHI NHÁNH 8/3 48 4.2 NHNG GII PHÁP NHM HOÀN THIN MÔ HÌNH QUN TR RRTD 51 4.3 MT S KIN NGH VI NHNN 51 PHN KT LUN 52 vii DANH MC BNG Bng 3.1 Căcu c đôngăca Sacombank 16 Bng 3.2 Tình hình hotăđng kinh doanh ca Sacombank 19 Bng 3.3 Kt qu hotăđng kinh doanh caăChiănhánhăgiaiăđon 2010-2012 25 Bng 3.4 Tình hình doanh s cho vay theo k hn 31 Bng 3.5 Tình hình doanh s thu n theo k hn 32 Bng 3.6 Căcuădăn theo nhóm caăSTBăcácănmă2010-2012 34 Bng 3.7 Tìnhăhìnhădăn ti Sacombank chi nhánh 8/3 34 Bng 3.8 Tình hình n quá hn 36 Bng 3.9 T l trích lp d phòngăđi vi tng nhóm n 41 Bng 3.10 Trích lp DPRR và t l DPRR 41 Bng 3.11 Bng s liu so sánh tình hình hotăđng tín dng ca Sacombank so viăcácăquyăđnh v boăđm an toàn caăNgơnăhƠngăNhƠănc Vit Nam 42 Bng 3.12 Tng hpăvƠăsoăsánhătngătrng tín dng và t l n xu ca STB so vi bình quân h thngăngơnăhƠngăcácănmă2010ăậ 2012 43 viii DANH MC HÌNH Hình 2.1. Phân loi ri ro tín dng 8 Hình 3.1 B máy t chc caăNgơnăhƠngăSƠiăGònăThngăTínNgun: Sacombank . 18 Hìnhă3.2ăSăđ căcu t chc Sacombank ậ Chi nhánh 8 Tháng 3 HCM 22 Hình 3.3 Quy trình cho vay ti Ngân hàng Sacombank chi nhánh 8/3 27 Hình 3.4 Mô hình t chc qun lý ri ro tín dng 37 Trang 1 CHNGă1.ăGII THIU CHUNG 1.1 LÝ DO CHNă TÀI Thi gian qua, hot đng ngân hàng ni lên hàng lot vn đ nóng nh n xu, tín dng đen, chim dng vn, thua l, nhng bin đng ln trên th trng tin t, … đã cho thy vn đ qun tr ri ro trong h thng ngân hàng Vit Nam hin nay cn đc nhìn nhn và chú trng quan tâm mt cách sâu rng hn na. Theo tapchitaichinh.vn vào nm 2012, t l n xu ca các ngân hàng trên đa bàn TP.HCM đu tng cao. in hình mt s ngân hàng nh Eximbank 1,32%, BIDV 2,77%, Vietcombank 2,25%, Agribank lên đn 5,8%, n xu ca Sacombank đc cho là đã kim soát  mc tng đi thp, cng xp x 1,6% trong nm qua, tng gp đôi so vi nm trc. Dù tng trng tín dng vn cao và li nhun trc thu vn đt ch tiêu, song do cht lng tín dng ngày càng kém kéo theo các khon d phòng phi trích lp ngày càng tng cao, dn đn li nhun sau thu ca các ngân hàng đu gim mnh. iu đó cho thy, ri ro tín dng đang gây nh hng rt ln đn kt qu hot đng ca các ngân hàng. Khin các ngân hàng hin nay không th chy đua tng trng tín dng nh trc mà phi tp trung vào cht lng tín dng nu không mun D phòng ri ro “n mòn” li nhun ca mình. Ta có th thy đc mc tiêu hàng đu hin nay  các ngân hàng không ch đn thun tng trng tín dng mà còn phi đi đôi vi vic kim soát tt ri ro, nâng cao cht lng tín dng. Nhng vn đ đt ra  đây là hin nay hu ht các NHTM Vit Nam đu không có mt chun mc rõ ràng cho h thng xp hng tín dng ni b ca mình nh các nc tiên tin, các ch tiêu đánh giá còn nhiu “đnh tính” mà cha cp nht thng xuyên tình hình thc t khách hàng, cha sm phát hin đc du hiu n quá hn, công tác kim soát qun tr còn lng lo, cha phân chia trách nhim rõ ràng,… Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thng Tín Sacombank trong nhng nm qua luôn là mt trong nhng NHTM có t l n xu thp nht toàn ngành và cng đã có nhiu bc tin trong ci cách h thng qun tr ri ro. Có th thy xu hng hin nay ca Sacombank cng nh tt c các NHTM hin nay là n lc tng trng tín dng và kim soát tt ri ro. Tuy nhiên theo nhiu chuyên gia hin này, vic ci cách và gii quyt n xu vn còn là mt chng đng dài. Vì vy mà vn đ qun lý ri ro tín dng cn phi đc tìm hiu k đ đ ra cng nh ci thin nhng bin pháp qun lý tt hn. Trang 2 Xut phát t vn đ đt ra và tính cp thit cu a vn đ, tôi đã quyt đnh chn đ tài “Qun lý ri ro trong hot đng tín dng ti Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thng Tín” la m khóa lun tt nghip. 1.2 MC TIÊU NGHIÊN CU 1.2.1 Mc tiêu tng quát Làm rõ thc trng ri ro tín dng và tìm hiu, đánh giá nhng bin pháp nhm ha n ch ri ro tín dng ti Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thng Tín. 1.2.2 Mc tiêu c th Tìm hiu sâu v thc trng công tác qun tr ri ro ca Chi nhánh 8/3 Tp.HCM bng cách: Tìm hiu, đánh giá v tình hình hot đng tín dng ca Chi nhánh 8/3: tìm hiu công tác thm đnh h s vay, quy trình cho vay, nghiên cu các báo cáo kt qu hot đng kinh doanh và báo cáo n hàng tháng ca Chi nhánh 8/3. T đó đa ra nhng nhn xét chính xác, khách quan v cht lng tín dng, tình hình qun tr ri ro  Chi nhánh 8/3 và đ ra nhng bin pháp ci thin nu có. 1.3 PHNGăPHÁPăNGHIÊN CU Trên c s lý lun, các s liu thc t tng hp đc, kt qua các mu điu tra, và các ý kin nhn đnh cu a các cán bô tín du ng , tác gia s dng các phng pháp th ng kê, đi chiu, so sánh đ phân tich, đánh giá thc tra ng hoa t đô ng tín du ng cu a Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thng Tín, tìm hiu các nguyên nhân dn đn ru i ro tín du ng va đa ra gii pháp nhm ha n ch ri ro tín dng. 1.4 PHM VI NGHIÊN CU 1.4.1 Phm vi không gian Khóa lun tt nghip gii ha n vic nghiên cu ru i ro tín du ng và công tác qua n lỦ ri ro tín dng ti Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thng Tín, chi nhánh 8/3 HCM. 1.4.2 Phm vi thi gian Khóa lun tt nghip tin hành nghiên cu trong 3 nm hot đng gn đây nht ca Ngân hàng là nm 2010, 2011 và 2012. 1.5 KT CU KHÓA LUN Ngoài phn m đu, kt lun và tài liu tham kha o , kt cu khóa lun gô m 4 chng: - Chng 1: Gii thiu chung - Chng 2: C s lý lun v qun tr ri ro tín dng trong hot đng ca ngân hàng thng mi [...]... ch ng khoán 190 ( 134 ) (4 . 83 9) 5 Thu nh p t ho 7.274 3. 2 63 477 6 Chi phí ho (4.770) (1.951) (1.002) 2.504 1 .31 2 (525) 5.971 (727) 185 (24 .30 1) (42. 434 ) (51.152) 33 .36 2 38 . 9 53 44.105 (3. 039 ) (4.700) (7. 689 ) 30 .32 3 34 .2 53 36.416 (7 .84 1) (8. 8 38 ) (7. 686 ) 22. 482 25.415 28. 730 IV ng d ch v ng d ch v ng d ch v ng khác ng khác VI Lãi thu n t ho ng khác VII Thu nh p t góp v n, mua c ph n VIII Chi phí qu n lý chung... chính sách qu n lý phù h p 2.1 .3 R i ro ngân hàng và r i ro tín d ng R i ro trong ho ng ngân hàng R i ro trong ho ng ngân hàng là nh ng bi n c i khi x y ra d n s t n th t v tài s n ho c uy tín c ng ch u nhi u lo i r i ro khác nhau Trong qu n tr ngân hàng hi i thì các ngân hàng x p các lo i r i ro thành xây d ng b máy qu n tr : - R i ro chi c: là r i ro phát sinh do vi c ho nh chi c kinh doanh t quá các... c c a Ngân hàng Sacombank Hình 3. 1 B máy t ch c c Ngu n: Sacombank Tình hình ho ng kinh doanh c a Sacombank Trang 18 B ng 3. 2 Tình hình ho ng kinh doanh c a Sacombank ng STT 2010 141 .80 0 2011 2012 140. 137 151. 282 1 43, 5% 7,95% 13. 633 14.224 13. 414 32 ,5% 4 ,34 % -5,70% 9.179 2 -1,17% 10.740 10.740 126.279 111.5 13 1 23. 7 53 3 45,5% -11,64% 10,97% 77. 486 79.429 98. 7 28 39 ,7% 2,51% 24 ,30 % 0,56% 0 ,85 % 2 ,39 % 0,52%... i chi c kinh doanh c a ngân hàng, phù h p v i s n ph m tín d ng mà ngân hàng cung c p Bên c i thi u m t s công trình nghiên c u có liên quan, t tài, k t h p v pháp nghiên c u làm sáng t m nghiên c là ti cho n i dung c u vào v c th - tình hình qu n lý r i ro tín d ng t i Ngân hàng TMCP Sài Gòn Trang 14 TH C TR NG QU N LÝ R I RO TRONG HO NG TÍN D NG T I NGÂN CHI NHÁNH 8/ 3 3.1 GI I THI U V NGÂN HÀNG TMCP. .. a Chi nhánh trong nh Trang 24 B ng 3. 3 K t qu ho ng kinh doanh c Ch tiêu STT 2010 2011 n 2010-2012 : tri ng 2012 1 Thu nh p t lãi và các kho 134 .272 2 13 .81 4 207 .89 1 2 Chi phí lãi và các kho (94.150) (145.119) (129 . 83 8) I Thu nh p lãi thu n 40.122 68. 695 80 .5 53 3 Thu nh p t ho 14.667 17 .34 9 20.191 4 Chi phí ho (3. 096) (5.656) (5.145) II Lãi thu n t ho 11.571 11.6 93 17.546 III (2.122) 1.5 43 2.292 (5 73) ... 1,97% 1.799 2. 033 987 36 6 4 08 416 58 42 8 8.507 9.596 10.419 4 5 MRML 6 7 Ngu - T ng ngu n v ng Cu t ng ngu n v (bao g m gi h vàng), gi m nh 2% so v ng c t 1 23. 315 t ng m 4% th ph n ngành ngân Trang 19 hàng so v 105% k ho t ng ngu chi m 3, 6% th ph n i) và chi m t tr ng 97% t - t t g n 1 ,8 tri u y ng khách hàng t 77. 486 t t 1% so v 2012, t Ngành (kho ng 8, 9%) Th ph n l c c a Ngân hàng trong vi u qu s... Ngày 08/ 06/2010, Sacombank khai s m i Chi nhánh 8 Tháng 3 Hà N i t i 1 93 Bà Tri di d i t Hu , Hà N i c bi t c a mô hình Chi nhánh 8 Tháng 3 HCM chính là: toàn b cán b c s khác bi t l n trong ho ng kinh doanh c a Sacombank Sacombank c Chi nhánh 8 tháng 3 HCM luôn n l c trong m i ho ng d ch v n vì s ti n b c i ph n Vi t Nam hi i ng kinh t nh t, t t Trang 21 u t ch c c a Sacombank Hình 3 Chi nhánh 8/ 3 HCM... i ro trong ho ng tín d - ng gi i pháp hoàn thi n công tác qu n tr r i ro tín d ng t i Ngân Trang 3 LÝ LU N V QU N TR R I RO TÍN D NG TRONG HO NG C A I 2.1 TÍN D NG VÀ R I RO TÍN D NG 2.1.1 Tín d ng ngân hàng Theo u 4, Lu t các t ch c tín d t ng tín d ng c th a thu t ch c, cá nhân s d ng m t kho n ti n ho c cam k t cho phép s d ng m t kho n ti n theo nguyên t c có hoàn tr b ng nghi p v cho vay, chi. .. ng tín d ng là ho ng ch y u c a các Ngân i Vi t Nam R i ro tín d ng R ng t p trung ch y u vào ho ng tín d ng i ro l n nh ng xuyên x y ra, có th khi ng ng R i ro tín d ng trong ho ng ngân hàng c a t ch c tín d ng là kh x y ra t n th t trong ho ng ngân hàng c a t ch c tín d ng do khách hàng không th c hi n ho c không có kh c hi c a mình theo cam k theo Quy nh s -NHNN ngày 22/4/2005 c a Th c Ngân hàng. .. R i ro giao d ch R i ro l a ch n R i ro b o m R i ro danh m c R i ro nghi p v R i ro n i t i R i ro t p trung Hình 2.1 Phân lo i r i ro tín d ng R i ro tín d ng có th phân thành r i ro danh m c và r i ro giao d ch: - R i ro danh m c bao g m r i ro n i t i và r i ro t p trung: R i ro n i t i: xu t phát t y u t riêng bi t m i ch th ngành kinh t Trang 8 R i ro t p trung: là r i ro xu t phát t vi c cho . TRNG QUN LÝ RI RO TRONG HOTăNG TÍN DNG TIăăNGÂNăHÀNG TMCP SÀIăGọNăTHNGăTệN,ă CHI NHÁNH 8/ 3 15 3. 1 GII THIU V NGÂNăHÀNG TMCP SÀIăGọNăTHNGăTệN, CHI NHÁNH 8/ 3 HCM 15 3. 1.1 Tng quan. tín dng ti Chi nhánh 8/ 3 HCM 27 3. 2.2 Các sn phm tín dng 30 3. 2 .3 Tình hình hotăđng tín dng 31 3. 3 THC TRNG QUN LÝ RI RO TÍN DNG TI SACOMBANK CHI NHÁNH 8/ 3 HCM 37 3. 3.1 B máy. ri ro tín dng trong hot đng ca ngân hàng thng mi Trang 3 - Chng 3: Thc trng qun lý ri ro trong hot đng tín dng ta i Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thng Tín, chi nhánh 8/ 3 .