Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa (Luận văn thạc sĩ)

Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa (Luận văn thạc sĩ)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA Ngành: Tài - Ngân hàng - Bảo hiểm Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: Đào Thu Hương Người hướng dẫn: PGS, TS Hồng Xn Bình Hà Nội - Năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập em, thực hướng dẫn khoa học PGS.TS Hồng Xn Bình Trường Đại học Ngoại thương Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đào Thu Hƣơng ii LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành sau trình học tập chương trình đào tạo Thạc sỹ Trường Đại học Ngoại thương trình nghiên cứu thân em Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa Em xin chân thành cám ơn Thầy cô giáo Trường Đại học Ngoại thương tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt thời gian em học trường Đồng thời em xin cảm ơn Ban Giám đốc, cán nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa giúp đỡ, hỗ trợ em thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn PGS.TS Hồng Xn Bình tận tình bảo, hướng dẫn để em hồn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn! iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN ix LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỂ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Hoạt động cho vay NHTM 1.2 Rủi ro hoạt động cho vay NHTM 1.2.1 Khái niệm rủi ro 1.2.2 Rủi ro hoạt động cho vay 1.3 Quản trị rủi ro hoạt động cho vay NHTM 12 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro hoạt động cho vay .12 1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro hoạt động cho vay 13 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro cho vay tại NHTM 29 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN-CN ĐỐNG ĐA .36 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín-CN Đống Đa 36 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa (Sacombank Đống Đa) 36 2.1.2 Cơ cấu bộ máy, tổ chức 37 2.1.3 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh 38 2.1.4 Thực trạng rủi ro cho vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín-CN Đớng Đa .48 iv 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động cho vay NH TMCP Sài Gịn Thương Tín-CN Đống Đa .53 2.2.1 Thực trạng công tác phòng ngừa rủi ro cho vay .53 2.2.3 Thực trạng công tác xử lý rủi ro cho vay 64 2.3 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa .73 2.3.1 Kết quả đạt 73 2.3.2 Hạn chế 75 2.3.3 Nguyên nhân gây hạn chế cơng tác phịng ngừa xử lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đớng Đa 77 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN-CN ĐỐNG ĐA 87 3.1 Định hướng quản trị rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín-CN Đống Đa .87 3.2 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín-CN Đống Đa 89 3.2.1 Xây dựng sách cấp phát tín dụng riêng cho chi nhánh từng thời kỳ .89 3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định, phân tích, đánh giá và quản lý khách hàng 91 3.2.3 Tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 96 3.2.4 Mua bảo hiểm cho khoản vay, tài sản đảm bảo, nhà xưởng, hoạt động kinh doanh 98 3.2.5 Công tác thẩm định giá tài sảm đảm bảo 98 3.2.6 Thận trọng việc phát triển sản phẩm bảo lãnh ngân hàng 99 3.2.7 Áp dụng công cụ phân tán rủi ro .99 3.2.8 Nâng cao hiệu quả công tác xử lý RRTD 100 3.2.9 Gia tăng các biện pháp xử lý TSĐB nhằm hạn chể tổn thất đối với v khoản nợ khơng có khả thu hồi .100 3.2.10 Nghiên cứu, theo dõi tình hình kinh tế nước và địa bàn TP Hà Nội tỉnh lân cận 102 3.3 Một số kiến nghị 103 3.3.1 Đối với Ngân hàng thương mại cở phần Sài Gòn Thương Tín .103 3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước Việt Nam 104 3.3.3 Đới với phủ 106 KẾT LUẬN 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TÊN VIẾT TẮT GIẢI THÍCH BĐS Bất động sản CBNV Cán nhân viên CN Chi nhánh CIC Trung tâm thơng tin tín dụng DN Doanh nghiệp KH Khách hàng LN Lợi nhuận NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại PGD Phòng giao dịch RRTD Rủi ro tín dụng SACOMBANK Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín TC Tổ chức TCKT Tổ chức kinh tế vii TCTD Tổ chức tín dụng TP Thành phố TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSBĐ Tài sản bảo đảm VAMC Công ty TNHH thành viên Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam VND Việt Nam Đồng viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tổng tài sản Sacombank Đống Đa năm 2014 - 2016 39 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn Sacombank Đống Đa năm 2014 – 2016 .41 Bảng 2.3: Tình hình sử dụng vốn Sacombank Đống Đa năm 44 2014 - 2016 .44 Bảng 2.4: Bảng kết hoạt động kinh doanh năm 2014- 2016 47 Bảng 2.5: Tình hình phân loại nợ Sacombank Đống Đa từ năm 2014 đến hết quý II/ 2017 48 Bảng 2.6: Tình hình khách hàng hạn Sacombank Đống Đa từ năm 2014 đến hết quý II/2017 49 Bảng 2.7: Tình hình trích lập dự phịng rủi ro Sacombank Đống Đa 64 từ năm 2014 đến quý II/2017 64 Bảng 2.8: Tình hình Dư nợ phân theo TSBĐ Sacombank Đống Đa từ năm 2014 đến quý II/2017 66 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Mô hình quản trị rủi ro “3 lớp phịng vệ” 18 Sơ đồ 2.1: Tổ chức Sacombank – Chi nhánh Đống Đa 37 Sơ đồ 2.2: Quy trình xử lý nợ hạn Sacombank .71 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ nợ hạn Sacombank Đống Đa giai đoạn từ 2014 đến quý 2/2017 50 Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ xấu Sacombank Đống Đa giai đoạn từ 2014 đến quý 2/2017 52 Biểu đồ 2.3: Dư nợ phân theo TSBĐ Sacombank Đống Đa giai đoạn từ 2014 đến quý 2/2017 67 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu TSBĐ Sacombank Đống Đa giai đoạn từ 2014 đến quý 2/2017 67 ix TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN Luận văn “Quản trị rủi ro hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa” kết cấu gồm chương, với tổng số 108 trang (không kể phần danh mục bảng biểu mục lục) Trong chương gồm 31 trang (từ trang đến trang 34), chương gồm 51 trang (từ trang 35 đến trang 85), chương gồm 21 trang (từ trang 86 đến trang 106) Luận văn bao gồm 12 bảng biểu 03 sơ đồ Các kết luận văn đạt là: Thứ nhất, luận văn khái quát lí luận chung quản trị rủi ro cho vay Ngân hàng thương mại Thứ hai, luận văn tập trung sâu phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản trị rủi ro cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa Thứ ba, luận văn đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường quản trị rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa thời gian tới 96 Ngân hàng cần chủ động có biện pháp phịng ngừa, kiểm tra thường xun, định kỳ sau cho vay Nó đảm bảo tính tự giác khách hàng cơng tác trả nợ Hơn nữa, chi nhánh cần có buổi kiểm tra đột xuất để tránh tình trạng làm giả, chống đối trước mặt cán kiểm tra giúp ngân hàng hiểu rõ tình hình hoạt động thực tế doanh nghiệp Ngoài việc kiểm tra định kỳ hoạt động khách hàng, chi nhánh phải thường xuyên đánh giá lại giá trị tài sản đảm bảo, thay đổi tình hình tài khách hàng, việc sử dụng vốn vay khách hàng có theo mục đích khơng Khi phát khoản vay có vấn đề, quy trình trả nợ khách hàng bị gián đoạn, chuyên viên khách hàng tư vấn cho khách hàng để có phương án sản xuất kinh doanh phù hợp Kiểm tra kiểm soát hoạt động tín dụng có vai trị quan trọng cơng tác phịng ngừa hạn chế rủi ro Nó giúp cho ngân hàng nhanh chóng phát khoản vay có vấn đề giám sát việc thực công việc chuyên viên khách hàng Chính vậy, để tránh thiếu khách quan chuyên viên khách hàng người kiểm tra kiểm sốt chi nhánh tách riêng phận kiểm sốt để chun mơn hóa cơng việc 3.2.3 Tăng cƣờng công tác đào tạo nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Trong hoạt động NHTM người yếu tố đóng vai trị then chốt Nếu trình độ chun mơn nghiệp vụ hiểu biết pháp luật cịn hạn chế, hay ý thức trách nhiệm không cao, thiếu đạo đức nghề nghiệp dẫn đến vi phạm quy trình nghiệp vụ, chế, sách, pháp luật dẫn đến thất thoát tài sản ngân hàng Bởi đội ngũ cán chuyên trách mảng tín dụng đáp ứng yêu cầu hoạt động cho vay ngân hàng chắn giảm thiểu phần lớn RRTD gặp phải chi nhánh , từ giảm tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu, làm tăng độ an tồn việc cấp tín dụng Các giải pháp cần thực là: - Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên viên khách hàng: Tích 97 cực tìm kiếm hội đào tạo kết hợp với việc chủ động mở lớp đào tạo ngắn hạn chuyên môn nghiệp vụ ý thức đạo đức nghề nghiệp cho cán nhân viên nghiệp vụ chi nhánh theo mơ hình phương thức lớp bồi dưỡng kiến thức RRTD để nâng cao trình độ hiểu biết Bố trí xếp đội ngũ cán nghiệp vụ theo nguyên tắc người việc, công việc phù hợp với khả năng, trình độ sở trường người để tránh rủi ro hoạt động kinh doanh - Tăng cường tính kỷ luật, tính kỷ cương chuyên viên khách hàng: Thường xuyên quán triệt cho chuyên viên khách hàng chức năng, vai trò, nhiệm vụ Tính kỷ luật; kỷ cương chun viên khách hàng thể qua hành vi tuân theo chủ trương, đường lối, sách, nghiêm túc thực quy trình nghiệp vụ, chấp hành hồn thành tốt nhiệm vụ phân cơng Nâng cao tính chủ động cơng tác; phối hợp với đồng nghiệp, giải cơng việc Tính kỷ luật kỷ cương chuyên viên khách hàng, việc thân chuyên viên tự điều chỉnh, rèn luyện việc giáo dục đoàn thể, thắt chặt vấn đề quản lý cán lãnh đạo quan yếu tố quan trọng để hướng hành vi chuyên viên khách hàng hướng - Có sách sàng lọc, sử dụng có hiệu đội ngũ chuyên viên khách hàng: Hàng năm cần thực việc rà soát, đánh giá phân loại chuyên viên khách hàng để có hướng đào tạo, bổ sung kịp thời Đồng thời qua phân loại chuyên viên khách hàng để thực việc tiêu chuẩn hoá chuyên viên khách hàng mặt định tính định lượng, tạo đội ngũ chuyên viên khách hàng mạnh toàn diện, có sức cống hiến cao - Đổi sách đãi ngộ, thực chế độ thưởng phạt đôi với chế tài Trong điều kiện chế thị trường sách đãi ngộ hợp lý tiền lương, tiền thưởng, hệ số tiền lương, có ý nghĩa quan trọng Đội ngũ chuyên viên khách hàng phát huy khả nhiệt tình lâu dài Đồng thời thực chế thưởng, phạt nghiêm minh, tạo bầu khơng khí thi đua, khuyến khích, sáng tạo, phát huy trách nhiệm quyền hạn cá nhân việc đầu tư vốn cho an toàn hiệu Những chuyên viên khách hàng vi phạm quy chế, quy trình 98 nghiệp vụ tín dụng, làm thất thoát vốn, phải xử lý nghiêm khắc Những chuyên viên khách hàng có đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, có khả tiếp thị, kinh doanh tốt, mang lại hiệu cao cho chi nhánh có chế độ đề xuất ngần hàng khen thưởng xứng đáng 3.2.4 Mua bảo hiểm cho khoản vay, tài sản đảm bảo, nhà xƣởng, hoạt động kinh doanh Hiện nay, xu hướng bảo hiểm gắn kết với khoản vay (Bancasurance) phát triển mạnh Sacombank có nhiều sản phẩm vay gắn kết với bảo hiểm Prevoir, Daiichi Sacombank Đống Đa nên tích cực hướng dẫn khách hàng vay vốn tham gia sản phẩm bảo hiểm gắn kết với khoản vay này, nhằm đem lại nguồn thu khác cho ngân hàng khách hàng gặp rủi ro Ngoài ra, để phòng ngừa hạn chế rủi ro đáng tiếc xảy ra, Sacombank Đống Đa cần tích cực tư vấn cho khách hàng mua bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng, bảo hiểm cho tài sản đảm bảo (ơ tơ, hàng hóa, máy móc thiết bị, …) trình hoạt động kinh doanh khách hàng 3.2.5 Công tác thẩm định giá tài sảm đảm bảo Hiện nay, với vay có giá trị từ tỷ đồng trở xuống, chuyên viên khách hàng tự định giá TSĐB với số trường hợp khó định giá, phận xử lý nợ Sacombank Đống Đa hỗ trợ công tác định giá Việc định tiềm ẩn nhiều rủi ro như: chuyên viên khách hàng cấu kết với khách hàng nâng giá trị định giá, chưa khảo sát quy hoạch, chưa có kinh nghiệm thẩm định pháp lý tài sản đảm bảo, tranh chấp,… Trong thời gian tới, Sacombank Đống Đa cần có phận định giá tài sản đảm bảo riêng, chuyên nghiệp, nhiệm vụ định giá tài sản đảm bảo chấp phạm vi tự định giá chi nhánh tái định giá tài sản đảm bảo định kỳ theo quy định, tách biệt hẳn khỏi chuyên viên khách hàng, chuyên viên xử lý nợ nhằm đem lại hiệu quả, an tồn cho cơng tác cấp tín dụng Trong số trường hợp, th cơng ty thẩm định giá độc lập để định giá TSĐB 99 3.2.6 Thận trọng việc phát triển sản phẩm bảo lãnh ngân hàng Sản phẩm bảo lãnh ngân hàng sản phẩm tiềm ẩn nhiều rủi ro Trong trình phát triển sản phẩm này, phải phân tích, đánh giá, giám sát khoản cấp tín dụng, thận trọng công tác thẩm định, đánh giá khách hàng, hạn chế tình trạng cấp bảo lãnh ký quỹ khơng đầy đủ, hạn chế tỷ lệ cấp tín dụng/giá trị TSĐB cao, giám sát chặt chẽ vận động dòng tiền hoạt động khách hàng để kịp thời có biện pháp xử lý có dấu hiệu rủi ro 3.2.7 Áp dụng công cụ phân tán rủi ro Từ kinh nghiệm vụ tổn thất trước mà Sacombank gặp phải, Chi nhánh cần đưa giải pháp để phân tán rủi ro nhằm hạn chế tổn thất tín dụng như:  Thực hiện đa dạng hóa danh mục đầu tư: Trong hoạt động tín dụng không nên tập trung vốn lớn vào khách hàng, nhóm khách hàng, ngành nghề, lĩnh vực hoạt động năm trước mà nên mở rộng đối tượng khách hàng nhằm hạn chế rủi ro tổn thất phải gánh chịu khách hàng khơng thực nghĩa vụ nợ Điều có nghĩa Chi nhánh cần tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại, xuất nhập để đa dạng hóa loại hình cấp tín dụng Bên cạnh cần đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, phát triển sản phẩm cạnh tranh để thu hút khách hàng  Thực hiện cho vay đồng tài trợ Một số khách hàng có nhu cầu vốn lớn mà ngân hàng khơng đủ khả cho vay khó xác định trước mức độ rủi ro Bởi mà ngân hàng tiến hành hợp tác với thành nhóm xem xét đánh giá khách hàng, phân tích khả sinh lời dự án để đầu tư Và hợp tác tiến hành cung cấp tín dụng cho khách hàng Khi kinh tế phát triển có mở rộng thị trường liên ngân hàng việc cho vay đồng tài trợ ngày phát triển trở thành công cụ thực hữu 100 ích cho chi nhánh hạn chế rủi ro Chi nhánh tăng cường hợp tác với ngân hàng khác địa bàn tỉnh Hà Nội chi nhánh khác thuộc toàn hệ thống Sacombank để thực cho vay hiệu 3.2.8 Nâng cao hiệu công tác xử lý RRTD Nâng cao hiệu công tác xử lý RRTD, trọng xử lý khoản nợ tồn đọng, nợ khó địi Thường xun kiểm tra việc chấp hành phân loại nợ đơn vị trực thuộc theo chế độ quy định chung Sacombank phản ánh thực trạng, thực đầy đủ chế độ trích lập dự phịng rủi ro Việc xử lý khoản nợ xấu phải gắn với trách nhiệm cá nhân giải vay theo chế khoán Phân định rõ trách nhiệm khâu quy trình cho vay Có chế thưởng phạt rõ ràng, kịp thời để động viên, khuyến khích cán đồng thời hạn chế sớm rủi ro xảy Chi nhánh cần thường xuyên tiến hành rà soát đánh giá xem xét khoản nợ bán nợ cho VAMC, để tập trung tăng trưởng tín dụng bên cạnh xử lý nợ hạn Nghiên cứu sách quy định nhà nước bán nợ cho VAMC để có phương án bán nợ có lợi cho ngân hàng Sacombank Đống Đa cần sớm thành lập phận chuyên trách xử lý nợ xấu Hiện nay, cán thu hồi nợ xấu chi nhánh chủ yếu bao gồm thành viên kiêm nhiệm tính chun mơn hóa cơng tác xử lý nợ xấu không cao Việc thành lập phận chuyên trách xử lý nợ tăng hiệu xử lý tăng tính khách quan, độc lập công tác xử lý nợ xấu 3.2.9 Gia tăng các biện pháp xử lý TSĐB nhằm hạn chể tổn thất đới với khoản nợ khơng có khả thu hời Đối với khoản vay có vấn đề, Sacombank chi nhánh Đống Đa cần tổ chức chuyến thăm khách hàng thường xuyên để phát xử lý kịp thời thông qua quan sát thái độ khách hàng phân tích báo cáo kế toán, qua quan sát tổ chức sản xuất kinh doanh Ngay phát khoản vay có vấn đề, chuyên viên khách hàng phải kiểm tra hồ sơ khoản vay, kiểm tra hồ sơ đảm bảo để 101 đảm bảo rằng tất hồ sơ ngân hàng lưu giữ hợp pháp, hợp lệ, tìm kiếm hội để bổ sung TSĐB Sau đó, ngân hàng nên gặp gỡ khách hàng để tìm kiếm giải pháp tư vấn cho khách hàng tháo gỡ khó khăn để phục hồi sản xuất, ngăn chặn tình trạng dẫn đến phá sản Với khoản nợ khó địi, Sacombank Đống Đa cần tích cực xử lý theo hướng sau: Xử lý tài sản đảm bảo tiền vay: Khi khách hàng khơng có khả trả nợ dự kiến, ngân hàng cần tiến hành bán tài sản đảm bảo nợ vay nhận tài sản đảm bảo nợ vay để thay cho việc thực nghĩa vụ bảo đảm Trong trường hợp bên thứ ba có nghĩa vụ trả tiền bán tài sản để trả nợ cho khách hàng vay, ngân hàng cần nhận trực tiếp khoản tiền tài sản từ bên thứ ba Bán nợ: Ngân hàng nên cố gắng tìm kiếm khách hàng để bán lại khoản nợ có vấn đề với tỉ lệ thích hợp Có thể bán cho Công ty TNHH thành viên Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), Cơng ty mua bán nợ Bộ Tài chính, bán cho Công ty tư vấn Công ty Quản lý nợ khai thác tài sản NHTM khác, bán cho tổ chức có chức mua nợ khác Khởi kiện: Ngân hàng nên chủ động tiến hành thủ tục khởi kiện tịa khoản vay khó địi, khoản nợ tồn đọng sau áp dụng biện pháp tổ chức khai thác, xử lý tài sản chấp không thu hồi nợ, trường hợp khách hàng có dấu hiệu lừa đảo, cố ý chây ỳ việc trả nợ ngân hàng Việc khởi kiện dù có tốn kém, chí chi phí theo kiện lớn khoản thu cần kiên trì theo kiện để giảm tối thiểu trường hợp xảy Xử lý quỹ dự phòng rủi ro của ngân hàng: Đây biện pháp cuối trình xử lý nợ ngân hàng Trong trường hợp cần thiết, Sacombank Đống Đa chủ động dùng nguồn để bù đắp rủi ro hoạt động kinh doanh, cho trình kinh doanh diễn mặt bằng có lợi 102 Việc xử lý rủi ro nên thực quý lần Việc xem xét đối tượng hồ sơ xử lý rủi ro cần thực nghiêm chỉnh theo quy định Sacombank 3.2.10 Nghiên cứu, theo dõi tình hình kinh tế nƣớc địa bàn TP Hà Nội tỉnh lân cận Hoạt động tín dụng chịu ảnh hưởng lớn từ mơi trường kinh tế sách nhà nước Các sách hoạt động tín dụng phải dựa vào tình hình cung cầu thị trường, giai đoạn kinh tế khác tác động lớn đến nhu cầu vốn kinh tế, mà ngân hàng cần đưa sách phù hợp để phát triển an tồn tránh rủi ro xảy Những năm gần đây, kinh tế bất ổn, doanh nghiệp không dám đầu tư, hàng tồn kho nhiều, nợ xấu tăng cao khó tăng trưởng dư nợ Do Sacombank Đống Đa nên theo dõi dự báo thị trường để có hướng hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn phục hồi hoạt động kinh doanh để thu hồi nợ hạn, đồng thời tìm kiếm khách hàng tốt có hướng tài trợ cho ngành nghề lĩnh vực kinh doanh có hiệu an tồn giai đoạn hiên Thường xuyên theo dõi tình hình lãi suất, tỷ biến động lạm phát cung cầu thị trường hàng hóa nhằm đánh giá đắn tác động ảnh hưởng đến khả kinh doanh toán nợ khách hàng mà Ngân hàng sẽ, hợp tác để đưa định đắn việc cho vay quản lý vay cho tốt Trong môi trường kinh tế mở nay, ngân hàng không quan tâm đến diễn biến kinh tế nước mà cịn cần phải theo dõi tình hình kinh tế giới ảnh hưởng đến tình hình kinh tế nước để tìm, đánh giá đắn đưa sách cho vay phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo an tồn cho hoạt động tín dụng năm tới 103 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín 3.3.1.1 Chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể kịp thời chủ trương chính sách của Ngân hàng Nhà nước Trong điều kiện kinh tế- xã hội biến đổi NHNN phải thường xuyên ban hành văn luật, thông tư sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành pháp luật nhằm hoàn thiện dần sở pháp lý điều chỉnh hoạt động ngân hàng hệ thống tổ chứa tín dụng Việt Nam phù hợp điều kiện cụ thể Vì vậy, ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín cần có công tác, văn hướng dẫn hoạt động cụ thể đến chi nhánh để nghiệp vụ diễn an tồn, hiệu khơng làm trái quy định pháp luật NHNN Bên cạnh nghiên cứu đề chủ trương sách tín dụng kịp thời để thống toàn hệ thống 3.3.1.2 Nâng cao hiệu quả của Khối Giám sát hoạt động Ban kiểm tốn nợi bợ Tổ chức tra, kiểm soát nội định kỳ bất thường, hướng dẫn chi nhánh tự kiểm tra, kiểm soát nội để phát sai sót, kịp thời sửa chữa tránh hậu nghiêm trọng thực đường lối sách đề Với vai trị quan trọng cơng tác phịng ngừa, xử lý rủi ro chi nhánh nên Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín cần nâng cao hiệu chất lượng hoạt động Bằng cách kiểm tra chéo hồ sơ cấp tín dụng Chi nhánh, đảm bảo cán kiểm tra Hội sở làm việc độc lập với cán chi nhánh Để công tác kiểm tra, kiểm soát thực cách khách quan có hiệu Và thường xuyên đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi nghiệp vụ nghiên cứu chế sách để tham mưu cho Ban điều hành ngân hàng góp phần hồn thiện chế quản lý rủi tín dụng ngân hàng cách hiệu 3.3.1.3 Tăng cường chế sách xử lý nợ Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín cần phối hợp với quan nhà nước, để hỗ trợ chi nhánh thúc đẩy nhanh trình xử lý nợ Quá trình xử lý 104 nợ theo quy định nhà nước, ngân hàng tự bán tài sản khách hàng mà phải đồng ý chủ tài sản Do đó, tiến hành khởi kiện hay thi hành án, Sacombank cần đơn đốc Tịa án nhanh chóng thụ lý hồ sơ Cũng giúp đỡ cán quan phường xã nơi khách hàng cư trú để đòi nợ Hiện nay, Việt Nam thành lập Công ty TNHH thành viên Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) kênh hữu hiệu giúp ngân hàng làm bảng cân đối kế toán họ góp phần thu hồi nợ vay giúp ngân hàng thương mại, thơng qua việc thu phí có chiết khấu hoa hồng Do đó, Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín cần liệt kê danh sách khách hàng cần bán nợ, theo dõi khách hàng dự kiến thu hồi được, khách hàng bán cho VAMC để có kế hoạch triển khai đến Chi nhánh thực 3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam 3.3.2.1 Nâng cao vai trò của trung tâm thơng tin tín dụng CIC Một phận NHTM sử dụng Trung tâm thơng tin tín dụng CIC Và điều kiện cần thiết để nâng cao hiệu hoạt hoạt động tín dụng hệ thống thơng tin phải đầy đủ, cập nhật, xác Chất lượng thơng tin cao việc đánh giá khách hàng chuẩn xác, chất lượng tín dụng nâng lên Vì vậy, việc hồn thiện hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng cần thiết, thơng tin tín dụng phải bao hàm tất thơng tin tình hình vay vốn khách hàng TCTD, phải có phân tích thơng tin tổng hợp khách hàng để lưu ý ngân hàng thương mại Bên cạnh đó, cần trọng đổi đại hóa trang thiết bị, thiết lập hệ thống cho việc thu thập cung cấp thơng tin tín dụng thơng suốt, kịp thời NHNN cần phải có sách tuyển chọn đào tạo cán làm công tác quản lý mạng CIC không am hiểu công nghệ thông tin khai thác thông tin qua mạng cơng cụ hỗ trợ khác mà cịn phải có khả thu thập thơng tin, phân tích, tổng hợp đưa nhận định, cảnh báo thích hợp thay số báo cáo thống kê khơ khan cho NHTM tham khảo 105 Hiện nay, ngân hàng chưa có hợp tác tích cực với CIC chủ yếu muốn giữ bí mật thơng tin khách hàng để cạnh tranh Vì vậy, NHNN nên có biện pháp thích hợp để ngân hàng nhận thức đắn quyền lợi nghĩa vụ việc báo cáo khai thác thông tin tín dụng từ CIC nhằm góp phần ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng NHNN cần phải có biện pháp khuyến khích dần đến quy định bắt buộc NHTM hợp tác, cung cấp thông tin cách đầy đủ cho trung tâm Thanh tra NHNN nên kiểm tra việc báo cáo, khai thác thông tin ngân hàng, đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời ngân hàng vi phạm chế độ báo cáo thơng tin tín dụng như: báo cáo thiếu, báo cáo thông tin sai lệch Đồng thời, NHNN cần phải có biện pháp khuyến khích ngân hàng sử dụng thơng tin tín dụng từ CIC tài liệu bắt buộc phải có trình thẩm định cho vay 3.3.2.2 Giao thêm quyền tự chủ của NHTM việc trích lập khoản dự phòng Hiện nay, văn quy chế trích lập sử dụng quỹ dự phịng rủi ro tín dụng chưa rõ ràng, chặt chẽ thiếu linh hoạt, gây khó khăn cho ngân hàng việc xử lý nợ q hạn Chính vậy, việc hồn thiện văn bản, quy chế trích lập sử dụng quỹ dự phịng rủi ro tín dụng cần thiết Với tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro hợp lý giúp NHTM giảm thiểu tác động phát sinh từ hậu rủi ro gây Một phương án dự phòng hiệu phải đảm bảo ước lượng rủi ro xảy đưa mức trích lập dự phịng hợp lý khơng ảnh hưởng đến nguồn vốn kinh doanh đảm bảo nhu cầu sử dụng đệm chống đỡ chi nhánh rủi ro xảy Điều có thân NHTM hiểu rõ đưa phương án xác Chính NHNN nên giao thêm quyền tự chủ ngân hàng việc tính tốn trích lập dự phịng cụ thể phù hợp với tình hình hoạt động cụ thể ngân hàng mình, song song đảm bảo đưa khung cách tính trích lập hướng dẫn NHTM thực trích lập dựa mơ hình kinh tế lượng ước lượng tỷ 106 lệ phù hợp 3.3.2.3 Nâng cao hiệu quả của Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của tở chức tín dụng Việt Nam Trong điều kiện Việt Nam không sử dụng vốn ngân sách, VAMC công cụ xử lý nợ xấu đặc thù hữu hiệu có tính khả thi nhất, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cấu nợ, miễn giảm lãi, chí cịn tiếp cận vốn vay TCTD Là định chế thành lập vào hoạt động với nhiều khó khăn, NHNN cần có biện pháp để nâng cao hiệu hoạt động như: - Tập trung hồn thiện khn khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho việc xử lý nợ xấu, quy định mua, bán, xử lý nợ, tài sản bảo đảm, trách nhiệm người vay quyền hạn chủ nợ - Hoàn thiện chức năng, tăng cường tiềm lực tài chính, nâng cao lực; phát huy vai trị VAMC, có việc mua bán nợ theo chế thị trường - Phát triển mạnh thị trường mua, bán nợ, khuyến khích nhà đầu tư nước tham gia mua, bán nợ xấu - Yêu cầu TCTD công khai, minh bạch nợ xấu kết xử lý, thực giải pháp kiểm sốt chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu gia tăng - Tăng cường tra, giám sát nợ xấu, chất lượng tín dụng việc thực quy định pháp luật phân loại nợ, trích lập dự phịng rủi ro - Tăng cường phối hợp Bộ, ngành, địa phương xử lý vấn đề liên quan hỗ trợ TCTD, VAMC xử lý nợ xấu, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thu hồi nợ xử lý tài sản bảo đảm 3.3.3 Đới với phủ 3.3.3.1 Tiếp tục trì mơi trường kinh tế, trị - xã hợi ởn định Hệ thống tài nói chung hệ thống NHTM nói riêng chịu quản lý chặt chẽ Chính Phủ Bộ ngành liên quan Hoạt động ngân hàng 107 ảnh hưởng trực tiếp tới tăng trưởng tiền tệ, tín dụng, từ ảnh hưởng tới kinh tế - tài Do vậy, để đảm bảo phát triển bền vững kinh tế nước, Chính Phủ nói chung Bộ ngành nói riêng quan tâm tới hoạt động hệ thống ngân hàng thơng qua việc đưa quy định, sách tác động trực tiếp tới hoạt động ngân hàng 3.3.3.2 Hồn thiện mơi trường pháp lý cho hoạt động của hệ thống NHTM Hiện nay, môi trường pháp lý ngày hoàn thiện để phù hợp với thị trường Chính phủ cần phối hợp Bộ ngành để xử lý vấn đề pháp lý chưa rõ ràng, thống nhất, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng hoạt động Các quy định đăng ký giao dịch đảm bảo, quyền sử dụng đất, quy hoạch xây dựng quản lý đất đai liên quan trực tiếp đến thủ tục cho vay ngân hàng Do đó, Chính phủ Bộ ngành cần tăng cường phối hợp NHNN việc ban hành văn pháp lý, văn quy định, hướng dẫn phù hợp, văn biện pháp xử lý nợ phân loại nợ, trích lập dự phịng rủi ro Qua tạo khung pháp lý đồng cho hoạt động phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 108 KẾT LUẬN Sacombank Đống Đa chi nhánh NH lớn địa bàn thành phố Hà Nội có bước chuyển cần thiết cơng tác phịng ngừa xử lý RRTD hướng tới chuẩn mực quốc tế nhằm bước an tồn hố hoạt động tín dụng, tạo bàn đạp cho phát triển vững mạnh, chắn ngân hàng Sau nghiên cứu đề tài: “Quản trị rủi ro hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa” luận văn đưa số kết luận sau: Một là, công tác quản trị rủi ro cho vay Sacombank Đống Đa ban lãnh đạo chi nhánh đưa định, đạo quản trị rủi ro cho vay sâu sát, phù hợp với chiến lược phát triển định hướng quản trị rủi ro Ngân hàng Hai là, Sacombank Đống Đa thực quy trình thẩm định khách hàng, áp dụng sách tín dụng, thực quy trình cho vay theo quy định pháp luật Ba là, Sacombank Đống Đa thực quy định kiểm tra sau cho vay, thường xuyên tái định giá tài sản chấp đồng thời nghiêm túc thực công tác thu hồi nợ xử lý nợ Bốn là, công tác xử lý nợ chưa thực triệt để, công tác xây dựng thực sách tín dụng cịn chưa hiệu sách cịn cứng nhắc, máy móc, qua nhiều công đoạn Do áp lực tăng trưởng dư nợ cao nên cơng tác phịng ngừa xử lý rủi ro cịn chưa thực tốt, cơng tác thẩm định xét duyệt tín dụng cịn có tồn Năm là, sở kết hạn chế công tác quản trị rủi ro cho vay Sacombank Đống Đa luận văn đề số giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro hoạt động cho vay Sacombank Đống Đa, đặc biệt trọng đến việc nâng cao chất lượng thẩm định, phân tích, đánh giá quản lý khách hàng; tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao hiệu công tác xử lý RRTD 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO Joel Bessis, Quản trị rủi ro ngân hàng, Nhà xuất LĐXH, 2012 Trịnh Đình Dũng, Chiến lược phát triển thị trường bất động sản tiến trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Tạp chí Cộng sản, tháng 10/2014 Trần Đình Định, Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế và quy định của Việt Nam, Nhà xuất Tư pháp, 2008 Dương Hữu Hạnh, Quản trị rủi ro ngân hàng kinh tế toàn cầu, Nhà xuất Lao động Xã hội, 2013 Nguyễn Thị Mùi, Quản trị Ngân hàng Thương mại, NXB Thống kê, 2008 Lê Tấn Phương, Nâng cao hiệu quả hoạt đợng tín dụng BĐS tại các NHTM TP HCM giai đoạn 2013-2017, Tạp chí Phát triển Hội nhập, số 12 (22) tháng 9-10/2013 Peter S.Rose, Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài chính, 2001 Nguyễn Văn Tiến, Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, 2010 Quốc hội, Luật Các Tổ chức Tín dụng sớ 47/2010/QH12, 2010 10 Quốc hội, Luật Dân sự số 33/2005/QH11, 2005 11 Quốc hội, Luật Kinh doanh bất đợng sản sớ 66/2014/QH13, 2014 12 Chính phủ, Đề án tái cấu ngành xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và lực cạnh tranh giai đoạn 2014 - 2020 ban hành theo Quyết định số 134/QĐ-TTg ngày 26/1/2015, 2015 13 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 v/v Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp 110 trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động của tở chức tín dụng, 2013 14 Báo cáo thường niên Sacombank, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh Sacombank CN Đống Đa năm 2014, 2015, 2016 15 Ủy ban Basel, Hiệp ước vốn Basel II, 2003 ... quản trị rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- CN Đống Đa .87 3.2 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín- CN Đống. .. tác quản trị rủi ro cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa Thứ ba, luận văn đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường quản trị rủi ro hoạt động cho vay. .. Thương Tín- Chi nhánh Đớng Đa 4 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỂ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Hoạt động cho vay của NHTM Ngân hàng thƣơng mại tổ chức tín