Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Lào CaiQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Lào CaiQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Lào CaiQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Lào CaiQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Lào CaiQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Lào CaiQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Lào CaiQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Lào CaiQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Lào CaiQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Lào CaiQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Lào CaiQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Lào CaiQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Lào Cai
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẶNG ĐÌNH HUẤN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN – 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẶNG ĐÌNH HUẤN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH LÀO CAI Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 8.34.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS MAI VIỆT ANH THÁI NGUYÊN – 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Lào Cai” tơi thực nghiên cứu Toàn số liệu, đánh giá nhận xét sử dụng luận văn không chép chưa công bố tài liệu Tác giả luận văn Đặng Đình Huấn ii LỜI CẢM ƠN Khi thực luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Lào Cai”, tơi gặp khơng khó khăn, thách thức, nhiên, với giúp đỡ nhiệt thành cá nhân tổ chức, tơi hồn thành nghiên cứu Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Mai Việt Anh, người tận tâm, tận tình hướng dẫn cho tơi cách thức thực luận văn suốt thời gian qua Xin gửi lời trân trọng cảm ơn tới thầy, cô giáo cán Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên tạo nhiều điều kiện thuận lợi giúp tơi tham gia hồn thành khóa học Xin trân trọng cám ơn Ban Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Lào Cai toàn thể bạn bè, đồng nghiệp cổ vũ, động viên nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ cho tơi q trình thực luận văn Sau cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người thân gia đình ln khuyến khích giúp sức cho tơi hồn thành nghiên cứu Tác giả luận văn Đặng Đình Huấn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái quát ngân hàng thương mại 1.1.2 Tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.3 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 15 1.1.4 Quản trị rủi ro tín dụng 23 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng 33 1.2 Cơ sở thực tiễn quản trị RRTD ngân hàng thương mại 35 1.2.1 Kinh nghiệm cơng tác quản trị rủi ro tín dụngcủa số ngân hàng thương mại nước 35 1.2.2 Bài học kinh nghiệm rút Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Lào Cai 40 CHƯƠNG : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 41 2.2 Phương pháp nghiên cứu 41 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 41 iv 2.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 44 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 44 2.2.4 Phương pháp chuyên gia 45 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 45 2.3.1 Chỉ tiêu định tính 45 2.3.2 Chỉ tiêu định lượng 47 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH LÀO CAI 54 3.1 Giới thiệu NH TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Lào Cai 54 3.1.1 Khái quát chung Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 54 3.1.2 Khái quát ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Lào Cai 56 3.2 Thực trạng hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Lào Cai 61 3.2.1 Hoạt động tín dụng SHB Chi nhánh Lào Cai 61 3.2.2 Đánh giá rủi ro tín dụng SHB Chi nhánh Lào Cai giai đoạn 2015 – 2017 65 3.2.3 Quản trị rủi ro tín dụng SHB Chi nhánh Lào Cai 71 3.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng 82 3.3 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Lào Cai 85 3.3.1 Những kết đạt 85 3.3.2 Những hạn chế, tồn nguyên nhân 86 CHƯƠNG : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH LÀO CAI 89 4.1 Định hướng phát triển ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Lào Cai quản trị rủi ro tín dụng 89 4.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt động Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Lào Cai 91 4.2.1 Xây dựng sách, quy trình cấp tín dụng hợp lý 91 v 4.2.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng ngân hàng 93 4.2.3 Nâng cao chất lượng cơng tác giám sát, kiểm sốt tín dụng 94 4.3 Kiến nghị 96 4.3.1 Kiến nghị Nhà nước 96 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 99 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 100 KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHỤ LỤC 106 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu BIDV : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam CBTD : Cán tín dụng Eximbank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam HDBank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh LienVietPostBank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt MBBank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng Thương mại RRTD : Rủi ro tín dụng Sacombank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín SHB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội SHB Lào Cai : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Lào Cai Techcombank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam TMCP : Thương mại Cổ phần TPBank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong VIB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam VietBank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín Vietcombank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam VietinBank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam VPBank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Tình hình dư nợ tín dụng phân theo thời hạn SHB Chi nhánh Lào Cai giai đoạn 2015 – 2017 62 Bảng 3.2: Tình hình dư nợ tín dụng phân theo đối tượng vay vốn SHB Chi nhánh Lào Cai giai đoạn 2015 – 2017 64 Bảng 3.3: Tình hình nợ hạn SHB Chi nhánh Lào Cai giai đoạn 2015 – 2017 65 Bảng 3.4: Tỷ lệ khách hàng nợ hạn SHB Chi nhánh Lào Cai giai đoạn 2015 – 2017 66 Bảng 3.5: Tình hình nợ xấu/tổng dư nợtại SHB Chi nhánh Lào Cai giai đoạn 2015 – 2017 67 Bảng 3.6: Tỷ lệ nợ xấu/vốn chủ sở hữu SHB Chi nhánh Lào Cai giai đoạn 2015 – 2017 68 Bảng 3.7: Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng SHB Chi nhánh Lào Cai giai đoạn 2015 – 2017 68 Bảng 3.8: Một số tiêu đánh giá công tác quản trị RRTD SHB Chi nhánh Lào Cai giai đoạn 2015 – 2017 70 Bảng 3.9: Quy đổi xếp hạng khách hàng 78 Bảng 3.10: Quy đổi phân loại nhóm nợ 79 Bảng 3.11: Tổng hợp kết khảo sát ý kiến cán ngân hàng hoạt động tín dụng quản trị RRTD SHB Chi nhánh Lào Cai (phần câu hỏi lựa chọn) 80 Bảng 3.12: Tổng hợp kết khảo sát ý kiến cán ngân hàng hoạt động tín dụng quản trị RRTD SHB Chi nhánh Lào Cai (phần câu hỏi mở) 81 viii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức SHB Chi nhánh Lào Cai 57 Sơ đồ 3.2: Quy trình cho vay SHB Chi nhánh Lào Cai 74 Biểu đồ Biểu đồ 3.1: Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thời hạn SHB Chi nhánh Lào Cai giai đoạn 2015 - 2017 63 Biểu đồ 3.2: Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thành phần kinh tế quốc doanh SHB Chi nhánh Lào Cai giai đoạn 2015 - 2017 64 96 doanh đơn vị Ngân hàng người thụ hưởng hợp đồng bảo hiểm Nếu phát vi phạm q trình sử dụng vốn vay sai mục đích, cán giám sát kiến nghị thu hồi nợ trước hạn chuyển nợ hạn Ngoài ra, việc nhận diện rủi ro thông qua dấu hiệu cảnh báo công việc quan trọng định đến hiệu kinh doanh Chi nhánh Việc phát dấu hiệu rủi ro cần phải có thông tin liên lạc hệ thống, cán có trách nhiệm thơng báo cho cán tín dụng, cán rủi ro dấu hiệu rủi ro, tạo chế thơng tin linh hoạt Thêm vào đó, việc báo cáo kịp thời theo yêu cầu rủi ro công cụ hỗ trợ đắc lực cho cơng tác kiểm sốt, quản trị rủi ro tín dụng Các báo cáo phải thể rõ ràng chi tiết danh mục khách hàng, kế hoạch hành động cụ thể, kết việc xử lý tồn đặt lần trước để tiếp tục tránh lặp lại sai lầm, có định hướng hành động 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị Nhà nước *Đảm bảo môi trường kinh tế, trị, xã hội ổn định Nhà nước cần xây dựng sách kinh tế vĩ mơ ổn định hợp lý Việc xây dựng kinh tế vĩ mô ổn định hợp lý tạo môi trường cho toàn kinh tế phát triển cách bền vững Nội dung việc ổn định kinh tế vĩ mô bao gồm: Điều chỉnh ưu tiên đầu tư cơng, kiểm sốt tăng trưởng tín dụng, giảm thâm hụt ngân sách Thực tiễn cho thấy sai lầm sách vĩ mơ làm cho kinh tế sụp đổ sau khủng hoảng xảy Bài học từ khủng hoảng Thái Lan khủng hoảng toàn cầu 2008 cho thấy quốc gia phải đặc biệt ý xây dựng hệ thống lành mạnh đủ sức tiếp cận an toàn vốn nước ngoài, khai thác tiềm nội lực phát triển kinh tế Nhà nước nên mạnh dạn đóng cửa doanh nghiệp TCTD làm ăn không hiệu tạo sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp Có thế, ngân hàng tránh biến động bất ngờ, từ hạn chế rủi ro kinh doanh ngân hàng 97 Đồng thời với việc ổn định kinh tế, Nhà nước cần tiếp tục trì ổn định trị Bởi lẽ mơi trường trị ổn định khơng gây biến động bất lợi cho kinh tế Trong bối cảnh nay, kinh tế Việt Nam đánh giá ổn định Tuy nhiên, Nhà nước cần tiếp tục trì tốt vấn đề nhằm giữ vững niềm tin công chúng nhà đầu tư, tạo môi trường thuận lợi kinh doanh chủ thể kinh tế, đặc biệt NHTM, từ giúp cho kinh tế nói chung ngành ngân hàng nói riêng tránh biến động bất ngờ kinh doanh, tránh rủi ro kinh doanh NHTM *Hồn thiện mơi trường pháp lý Tạo lập hồn thiện mơi trường pháp lý đảm bảo an tồn tín dụng Nhà nước cần ban hành quy định cụ thể bảo hiểm cho hoạt động tín dụng huy động vốn cho vay, để đảm bảo an toàn cho người gửi tiền, cho ổn định kinh tế quốc dân Ban hành văn luật, hướng dẫn chấp cầm cố bất động sản, đặc biệt đăng ký giao dịch đảm bảo thực địa phương tài sản đất *Tăng cường tính minh bạch thơng tin Sự thay đổi sách Nhà nước cần cơng bố rõ ràng có thời gian cần thiết để chuyển đổi Mọi tổ chức kinh tế, cá nhân hoạt động môi trường kinh tế, xã hội Khi có thay đổi sách kinh tế, xã hội Nhà nước tác động đến hoạt động tổ chức cá nhân kế hoạch phát triển tương lai Nếu thay đổi sách Nhà nước khơng thơng báo trước dẫn đến thiệt hại không kịp thay đổi hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với sách Và điều nằm ngồi khả dự báo ngân hàng, rủi ro khách hàng dẫn đến hiệu ngân hàng phải gánh chịu Do vậy, thay đổi sách kinh tế, xã hội Nhà nước cần công bố công khai nội dung dự kiến thay đổi có khoảng thời gian cần thiết định để tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực liên quan chuyển đổi hoạt động cho phù hợp Nhà nước phải có biện pháp hỗ trợ cho thiệt hại thay đổi sách Nhà nước 98 Sự minh bạch thông tin doanh nghiệp tổ chức kinh tế không giới hạn báo cáo tài - kế tốn mà bao gồm rõ ràng, đầy đủ quy chế hoạt động, quản trị, phân cấp quyền hạn, trách nhiệm Ban lãnh đạo, chế xây dựng triển khai hệ thống kiểm soát nội đặc biệt chế quản trị xử lý rủi ro hệ thống sách cần hướng tới vấn đề Hiện Bộ Tài xây dựng 26 chuẩn mực kế tốn để kiểm tra, kiểm sốt chất lượng cơng tác kế toán, 37 chuẩn mực kiểm toán hướng dẫn kiểm tốn viên cơng ty kiểm tốn sở nguyên tắc việc đưa ý kiến Tuy nhiên, có nhiều hạn chế: (i) nhiều chuẩn mực quốc tế chưa có chuẩn mực Việt Nam, (ii) nhiều doanh nghiệp chưa có báo cáo kiểm tốn độc lập, (iii) tỷ trọng doanh nghiệp chưa thực kiểm tốn cơng khai Do đó, vấn đề cần ban hành đồng hoàn chỉnh khung pháp lý tài Hỗ trợ NHTM việc đảm bảo minh bạch giao dịch bất động sản.Việc hỗ trợ nên thực thông qua việc xây dựng phát triển hệ thống quan quản trị bất động sản sàn giao dịch bất động sản đồng thời đảm bảo giao dịch bất động sản, phân chia thành sàn giao dịch thức sàn giao dịch OTC giống chứng khoán Thực hoạt động giúp hình thành mặt giá tương đối chuẩn bất động sản đảm bảo tính minh bạch thông tin thị trường Từ đó, giúp cho NHTM định giá bất động sản xác hơn, tránh rủi ro cho ngân hàng sau lý tài sản *Xây dựng sở liệu quốc gia doanh nghiệp, ngành kinh tế, lĩnh vực kinh tế Hiện nước phát triển có hệ thống thơng tin quốc gia cơng khai Hệ thống xây dựng tảng công nghệ thông tin đại, kết nối từ địa phương đến Trung ương, dễ dàng cho việc tra cứu, tìm hiểu thơng tin Có loại thơng tin tra cứu tự do, có loại thơng tin phải mua tổ chức định khai thác Hệ thống tạo điều kiện vô thuận lợi cho ngân hàng việc khai thác thông tin khách hàng, giảm thời gian chi phí tìm kiếm 99 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước * Hoàn thiện khung pháp lý hoạt động ngân hàng Hiện khung pháp lý hoạt động ngân hàng hoạt động tín dụng hồn chỉnh như: Luật tổ chức tín dụng, Luật Ngân hàng Nhà nước, thông tư hướng dẫn việc phân loại nợ, trích lập dự phòng dừng lại việc hướng dẫn NHTM thực phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng (Thông tư 02/2013/TTNHNNVN ngày 21/01/2013) Tuy nhiên chưa có văn pháp lý quy định cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Để có sở pháp lý tạo điều kiện cho Ngân hàng xây dựng Chiến lược quản trị RRTD mơ hình quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn quốc tế, tuân thủ Hiệp ước Basel I, II hướng đến Basel III thời gian tới, Ngân hàng Nhà nướccần nhanh chóng xây dựng ban hành quy định hoạt động quản trị rủi ro nói chung quản trị RRTD nói riêng Ngân hàng, tổ chức tín dụng *Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm thông tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) kênh thông tin giúp ngân hàng đối phó với vấn đề thơng tin khơng cân xứng, từ góp phần nâng cao chất lượng phân tích tín dụng CIC có nhiệm vụ thu thập thơng tin doanh nghiệp thơng tin khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng từ tổ chức tín dụng, quan hữu quan, quan thông tin nước, văn quy phạm pháp luật Trên sở đó, cung cấp thơng tin đáp ứng u cầu tổ chức tín dụng Tuy nhiên, thơng tin tín dụng mà trung tâm cung cấp năm qua chưa đáp ứng mặt số lượng chất lượng Đây nguyên nhân làm hạn chế khả phân tích tín dụng NHTM Việt Nam Chính vậy, CIC phải mở rộng quy mô thông tin mà phải nâng cao chất lượng thơng tin cung cấp Để làm điều này, NHNN cần phải thực biện pháp sau: + Phối hợp chặt chẽ với NHTM, trung tâm thông tin quan quản trị nhà nước doanh nghiệp, để thu thập thêm thông tin doanh nghiệp hoạt động lãnh thổ Việt Nam (kể doanh nghiệp chưa có quan hệ tín dụng với ngân hàng) Trên sở đó, CIC xếp, phân loại thơng tin để cần cung cấp cho NHTM cách nhanh chóng xác 100 + Sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức hoạt động CIC theo hướng bắt buộc ngân hàng thành viên cần thực vai trò, trách nhiệm tham gia cung cấp khai thác thơng tin từ CIC Có biện pháp xử lý tổ chức tín dụng khơng thực nghiêm túc quy định thông tin, cung cấp thông tin sai lệch gây nhiễu thông tin + Liên hệ với tổ chức thông tin quốc tế, ngân hàng nước ngồi nhằm khai thác thơng tin đối tác nước ngồi có ý định đầu tư Việt Nam, đối tác liên kết, để kịp thời phát ngăn ngừa rủi ro NHTM cho khách hàng nước vay vốn * Hồn thiện mơ hình tra theo ngành dọc từ trung ương đến địa phương Hồn thiện mơ hình tra theo ngành dọc từ trung ương đến với sở có độc lập tương đối điều hành hoạt động nghiệp vụ tổ chức máy Cơng tác tra hoạt động tín dụng cần thực thường xuyên nâng cao trình độ đội ngũ tra viên để có khả phát kịp thời sai sót, xu hướng lệch lạc phân tích tín dụng để đạo, phòng ngừa, chỉnh sửa khắc phục cách triệt để Q trình tra cần phòng ngừa xu hướng cạnh tranh khơng lành mạnh, bng lỏng điều kiện tín dụng dẫn tới nguy rủi ro hoạt động tín dụng khơng ngân hàng mà hệ thống * Hỗ trợ đào tạo cán Nhanh chóng củng cố đội ngũ cán bộ, áp dụng cơng nghệ mới, đại hóa tự động hóa tất công đoạn xử lý nghiệp vụ để tạo nhiều sản phẩm thông tin Đồng thời sâu phân tích, đánh giá xếp loại RRTD doanh nghiệp, kịp thời dự báo, cảnh báo nhằm hạn chế RRTD Tạo kênh kết nối trực tuyến ngân hàng với CIC mà không thông qua chi nhánh NHNN để đảm bảo cung cấp thông tin nhanh 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Ngân hàng cần quan tâm việc kiểm sốt RRTD để tránh chất lượng tín dụng có chuyển biến xấu thời gian tới - Mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển dịch vụ ngân hàng khu vực có tiềm năng, tập trung nhiều dân cư để thu hút khách hàng gửi tiền cho vay Xây 101 dựng chiến lược phát triển tín dụng phù hợp với quy hoạch vùng kế hoạch phát triển thành phố - Đa dạng hóa khách hàng vay vốn sản phẩm tín dụng - Tăng cường phát triển hoạt động phi tín dụng để phát triển trở thành ngân hàng đại Đây điều kiện tăng thu nhập từ dịch vụ, giảm áp lực tăng trưởng tín dụng đơn thuần, phòng ngừa rủi ro - Cần đơn giản hóa thủ tục khâu cấp tín dụng cho doanh nghiệp cá nhân, tránh tình trạng bắt người vay vốn phải đợi chờ lâu trình vay Bên cạnh đó, cần tổ chức phận nhỏ chuyên trách phục vụ cho khách hàng đến trình chờ đợi làm việc với ngân hàng Từ đó, để lại ấn tượng tốt lòng khách hàng, thu hút ngày nhiều khách hàng đến giao dịch với ngân hàng - Do địa bàn rộng, khối lượng khách hàng lớn, địa hình không thuận lợi, dân cư phân bố rải rác Song yêu cầu cán tín dụng phải thường xuyên bám sát đại bàn đến khách hàng, chi phí cán thấp, tiền lương có hạn nên chưa phát huy hết lực cán tín dụng, nên việc thu nợ, xử lý nợ chưa kịp thời theo qui định Do đó, ngân hàng nên xem xét lại khoản cơng tác phí cho đội ngũ cán tín dụng theo tiêu mức độ hoàn thành kế hoạch giao có thu làm tiền thưởng cao để cán tín dụng hăng say cơng tác, đảm bảo có hiệu cao 102 KẾT LUẬN Đứng trước phát triển kinh tế nước giới, vấn đề đặt lên hàng đầu ngân hàng hiệu kinh tế Tuy nhiên để đạt hiệu kinh tế mong muốn đòi hỏi ngân hàng khơng ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn hạn chế để vươn lên phát triển Bằng nỗ lực thời gian qua SHB Chi nhánh Lào Cai vượt qua khó khăn biến động kinh tế thị trường, cạnh tranh gay gắt NHTM khác địa bàn, phấn đấu tăng nguồn vốn, tăng trưởng tín dụng an tồn, đáp ứng nhu cầu vốn để đầu tư sản xuất thành phần kinh tế, đồng thời phục vụ ngày tốt cho nhu cấu tiêu dùng người dân góp phần nâng cao chất lượng sống họ Trong năm qua, hoạt động tín dụng đóng góp phần quan trọng vào q trình tăng trưởng phát triển chi nhánh Bên cạnh SHB Chi nhánh Lào Cai hạn chế phần RRTD thực quy trình tín dụng, bước mở rộng thêm đối tượng khách hàng thuộc thành phần kinh tế sở lựa chọn, sàng lọc kỹ khách hàng, đảm bảo nguyên tắc an tồn cho vay Có thành có đội ngũ cán nhiệt tình, sáng tạo, ham học hỏi công việc, đặc biệt có tinh thần đồn kết, trí tập thể với thống ban giám đốc chi nhánh Luận văn xây dựng nên tảng sở lý thuyết, hệ thống hóa sở lý luận quản trị RRTD NHTM Qua áp dụng vào thực trạng SHB Chi nhánh Lào Cai Qua đánh giá, nhận xét phân tích tình hình hoạt động kinh doanh Chi nhánh, yếu tố liên quan đến công tác quản trị RRTD, tác giả khái quát thực trạng SHB Chi nhánh Lào Cai công tác quản trị RRTD để thấy kết mà Chi nhánh đạt được, hạn chế, nguyên nhân hạn chế mà Chi nhánh cần phải khắc phục Đồng thời, thông qua luận văn, tác giả đưa số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao công tác quản trị RRTD góp phần đảm bảo hoạt động kinh doanh chi nhánh diễn an toàn, hiệu bền vững 103 Trong trình nghiên cứu, hạn chế mặt kiến thức, kỹ hạn chế thời gian, luận văn chưa thể đáp ứng hết nhu cầu tìm hiểu người đọc quản trị RRTD NHTM nói chung SHB Chi nhánh Lào Cai nói riêng Chính vậy, tác giả mong nhận đóng góp quý thầy, cô, nhà nghiên cứu quý độc giả để luận văn hoàn thiện 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam, 2010, Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010 [2] Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam, 2010, Luật Ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010 [3] Ngân hàng Nhà nước, 2005, Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng năm 2005 việc ban hành Quy định việc phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng [4] Ngân hàng Nhà nước, 2013, Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21 tháng 01 năm 2013 Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước [5] Ngân hàng Nhà nước, 2014, Thông tư số 14/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng năm 2014 sửa đổi, bổ sung số điều quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành theo định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng năm 2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước [6] Ngân hàng Nhà nước, 2014, Văn hợp số 22/VBHN-NHNN ngày 04 tháng 06 năm 2014 định ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng [7] Đinh Xuân Hạng, Nguyễn Văn Lộc, 2013, Giáo trình Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại, NXB Tài [8] Đỗ Đoan Trang, 2019, Về quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Tài chính, http://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/ve-quan-trirui-ro-tin-dung-tai-cac-ngan-hang-thuong-mai-o-viet-nam-302221.html [9] Nguyễn Văn Tiến, 2010, Giáo trình Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê [10] Nguyễn Minh Kiều, 2012, Giáo trình Quản trị rủi ro tài chính, NXB Tài 105 [11] Nguyễn Văn Tiến, 2014, Giáo trình Tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê [12] Phan Thị Thu Hà, 2013, Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân [13] Trịnh Thanh Huyền, 2007, Để Ngân hàng vươn biển lớn Điều trị "căn bệnh" nợ xấu NHTM, Tạp chí Tài (tháng 5), Tr 20 – 22, 28 [14] Các quy định nội hệ thống ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội: Quy trình cấp tín dụng; Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng; Phân loại nợ trích lập dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng; Các báo cáo thường niên năm 2015, năm 2016, năm 2017; Bảng cân đối kế toán năm 2015, năm 2016, năm 2017 [15] Số liệu tổng hợp NHNN chi nhánh tỉnh Lào Cai; Kết luận tra Thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Lào Cai [16] Các trang web http://www.shb.com.vn http://www.acb.com.vn http://www.vietcombank.com.vn http://www.vietinbank.com.vn http://www.tapchitaichinh.vn 106 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01 NGUYÊN TẮC CỐT LÕI ĐỐI VỚI GIÁM SÁT NGÂN HÀNG CỦA ỦY BAN BASEL Chỉ tiêu Nhóm 1: Các nguyên tắc Nguyên tắc 1: Trách nhiệm, mục tiêu Nhóm 1: Đề cập đến thẩm quyền kỳ vọng quan Nguyên tắc 2: Tính độc lập, trách nhiệm, quản lý: nguồn lực bảo vệ cán + Đánh giá có tính dự báo tra, giám sát tương lai TCTD Nguyên tắc 3: Hợp tác, phối hợp + Có khả nhận diện, Nguyên tắc 4: Cá hoạt động phép đánh giá xử lý rủi ro Ngun tắc 5: Tiêu chí cấp phép + Có khung can thiệp sớm Thẩm Nguyên tắc 6: Chuyển quyền sở hữu lớn quyền, Nguyên tắc 7: Các giao dịch mua trọng yếu trách nhiệm Nguyên tắc 8: Phương pháp giám sát chức giám sát Chú giải + Có kỹ thuật công cụ giám sát Nguyên tắc 9: Các kỹ thuật cơng cụ + Có phương pháp thu thập, giám sát rà sốt phân tích báo Nguyên tắc 10: Báo cáo giám sát cáo, liệu Nguyên tắc 11: Quyền điều chỉnh xử + Có khả xử lý xảy phát cán tra, giám sát trường hợp không an Nguyên tắc 12: Thanh tra, giám sát hợp toàn, không lành mạnh Nguyên tắc 13: Mối quan hệ quan giám sát nguyên xứ sở Nguyên tắc 14: Quản trị doanh nghiệp Nhóm 2: Đề cập đến Nguyên tắc 15: Quy trình quản trị rủi ro kỳ vọng TCTD, Nhóm 2: Nguyên tắc 16: Mức độ đủ vốn nhấn mạnh tầm quan trọng Các quy Nguyên tắc 17: Rủi ro tín dụng quản trị doanh nghiệp 107 Chỉ tiêu chế quy định an toàn Các nguyên tắc Chú giải Nguyên tắc 18: Tài sản có vấn đề, dự phòng quản trị rủi ro dự trữ việc tuân thủ chuẩn mực Nguyên tắc 19: Rủi ro tập trung hạn giám sát mức trạng thái lớn Những kỳ vọng Nguyên tắc 20: Các giao dịch TCTD bao gồm: bên liên quan + Quản trị doanh nghệp lành Nguyên tắc 21: Rủi ro quốc gia rủi ro mạnh chuyển đổi + Có quy trình quản lý rủi ro Ngun tắc 22: Rủi ro thị trường để nhận diện, đo lường, Nguyên tắc 23: Rủi ro lãi suất sổ ngân đánh giá, theo dõi, báo cáo, hàng kiểm soát giảm thiểu Nguyên tắc 24: Rủi ro khoản tất rủi ro trọng yếu Nguyên tắc 25: Rủi ro hoạt động + Đầy đủ vốn Nguyên tắc 26: Kiểm toán kiểm soát nội + Báo cáo tài minh bạch đáng tin cậy Nguyên tắc 27: Báo cáo tài kiểm + Kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập toán nội bộ, kiểm tốn độc Ngun tắc 28: Cơngkhai, minh bạch lập phải phát huy hiệu Nguyên tắc 29: Lạm dụng dịch vụ tài 108 PHỤ LỤC 02 MẪU BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH LÀO CAI BẢNG KHẢO SÁT (Dành cho cán hoạt động lĩnh vực ngân hàng) Kính chào Anh/Chị Tên tơi là: Đặng Đình Huấn - Học viên lớp cao học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên Hiện nghiên cứu thực luận văn tốt nghiệp với đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Lào Cai” Tôi cần tiến hành khảo sát để xin ý kiến Quý Anh/Chị số vấn đề liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng, mong Quý Anh/Chị hỗ trợ để tơi có tài liệu phục vụ cho nghiên cứu Tơi xin cam đoan nội dung Quý Anh/Chị trả lời tuyệt đối giữ bí mật thơng tin sử dụng với mục đích nghiên cứu luận văn nói trên, khơng nhằm mục đích khác Trân trọng cảm ơn Quý Anh/Chị Phần Những thông tin chung (QuýAnh/Chị vụi lòng đánh dấu “” “X” vào ô phù hợp với thông tin cá nhân củaQuý Anh/Chị) Trình độ học vấn THPT Cử nhân Tiến sỹ Khác Thạc sỹ Giới tính Nam Nữ Độ tuổi Từ 18 đến 25 Từ 25 đến 35 Từ 35 đến 40 Từ 40 đến 45 Từ 45 đến 50 Từ 50 đến 60 Số năm kinh nghiệm lĩnh vực ngân hàng < năm – năm Bộ phận nơi Anh/chị công tác – năm Trên năm 109 Ban Giám đốc Phòng KHDN Tài - Kế tốn Hỗ trợ tín dụng Phòng DV khách hàng Phòng KHCN Kiểm toán Thẩm định Chức vụ người vấn Giám đốc Phó trưởng phòng Phó giám đốc Chuyên viên Trưởng phòng Nhân viên Mong đợi Anh/Chị từ công tác quản trị rủi ro tín dụng hiệu chi nhánh? Giảm tổn thất tài Nâng cao uy tín ngân hàng khách hàng Nâng cao lợi nhuận Cải thiện hoạt động kinh doanh ngân hàn Cải thiện hình ảnh ngân hàng Khác Phần Câu hỏi lựa chọn (thông tin đánh giá) Những ý kiến sau sử dụng để phản ánh đánh giá Anh/Chị công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh tỉnh Lào Cai Anh/Chị đưa đánh giá cách: - Đánh dấu “” “X” vào ô lựa chọn tương ứng với mức độ đánh giá (Mức – Hoàn toàn đồng ý; Mức – Đồng ý; Mức – Bình thường; Mức – Khơng đồng ý; Mức – Hồn tồn khơng đồng ý) mục “Câu hỏi lựa chọn” - Đánh dấu “” “X” vào ô lựa chọn tương ứng với nhận định phù hợp với ý kiến Anh/Chị mục “Câu hỏi mở” STT Nội dung câu hỏi Đánh giá mức độ I Câu hỏi lựa chọn Theo Anh/Chị quy trình cấp tín dụng ngân hàng 1 2 3 4 nào? Theo Anh/Chị thông tin khách hàng vay cập 1 2 3 4 nhật tốt chưa? Theo Anh/Chị hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng 1 2 3 4 ngân hàng tại? Theo Anh/Chị sách tín dụng, quy trình tín dụng 1 2 3 4 ngân hàng? Theo Anh/Chị công tác thẩm định, xét duyệt cho vay 1 2 3 4 ngân hàng? II Câu hỏi mở Theo Anh/Chị cán tín dụng ngân hàng? - Đủ nhân chưa đáp ứng phẩm chất, trình độ, kinh nghiệm - Đủ nhân sự, cán đáp ứng phẩm chất, trình độ, kinh nghiệm 5 5 5 5 5 110 STT Nội dung câu hỏi Đánh giá mức độ Theo Anh/Chị hoạt động kiểm soát nội ngân hàng? - Đủ nhân chưa đáp ứng phẩm chất, trình độ, kinh nghiệm - Đủ nhân chưa đáp ứng phẩm chất, trình độ, kinh nghiệm Theo Anh/Chị hệ thống thơng tin tín dụng? - Thiếu thông tin thống kê tiêu trung bình ngành phục vụ cho cơng tác xếp loại khách hàng - Hệ thống thông tin Việt Nam nhiều bất cập, chưa có chế cơng bố thông tin đầy đủ Theo Anh/Chị văn pháp luật tín dụng Việt Nam? - Đảm bảo đủ, đáp ứng yêu cầu - Đủ lỗ hổng, chồng chéo, chưa rõ ràng, khơng hợp lý, thiếu chặt chẽ Theo Anh/Chị hoạt động tra, kiểm tra, giám sát quan, ban, ngành liên quan hoạt động tín dụng? - Hoạt động hiệu quả, phòng ngừa rủi ro xử lý vi phạm - Không hiệu quả, chưa đáp ứng phòng ngừa rủi ro xử lý vi phạm - Còn ít, chất lượng chưa cao Trân trọng cám ơn Quý Anh/Chị! ... : Rủi ro tín dụng Sacombank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín SHB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội SHB Lào Cai : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Chi. .. VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái quát ngân hàng thương mại 1.1.2 Tín dụng ngân hàng. .. trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Lào Cai Chương 4: Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh