phân tích rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại sài gòn công thương ngân hàng chi nhánh huế

L/O/G/O Kết luận và kiến nghị Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại SGB Huế Thực trạng rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại SGB Huế Giới thiệu chung về Saigonbank- CN Huế Đặt vấn đề Tính cấp thiết của đề tài - Tín dụng luôn được đánh giá là một trong các loại nghiệp vụ phức tạp và có độ rủi ro cao - Tín dụng là vấn đề sống còn của ngân hàng Saigonbank- CN Huế nói riêng cũng như các ngân hàng nói chung, bởi nó chiếm từ 60-80% trong tổng thu nhập Mục tiêu nghiên cứu : - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về rủi ro và rủi ro tín dụng - Tìm hiểu hoạt động cho vay tại SGB Huế - Nhận dạng, đo lường, phân tích những dấu hiệu gây ra rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại SGB Huế. - Đưa ra giải pháp khắc phục dấu hiệu rủi ro tín dụng • Tên đầy đủ : Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Huế. • Trụ sở chính: 50 Hùng Vương, Huế • Ngày 29/05/2006 Ngân hàng được cấp giấy phép kinh doanh số 3113000051 của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 21/07/2006 [ Cơ cấu quản lý theo mô hình trực tuyến chức năng: ] • Chi nhánh có một đội ngũ gồm 33 người được phân bổ vào các phòng ban • Trong đó: có 4 phòng ban làm việc tại chi nhánh, phòng giao dịch Đông Ba, phòng giao dịch Bến Ngự Tình hình HĐKD Tình hình huy động vốn Tình hình huy động vốn Kết quả kinh doanh Kết quả kinh doanh Tình hình sử dụng vốn Tình hình sử dụng vốn Nguồn: Số liệu Phòng Kinh doanh, SGB Huế và tính toán của tác giả Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008 GT (%) GT (%) GT (%) +/- % +/- % I I.Thu nhập 15.989 100 24.340 100 25.553 100 8.351 52,23 1.313 4,98 1. Thu lãi cho vay và tiền gửi. 12.324 77 20.583 84,56 21.168 82,84 8.259 67,02 585 2,84 2. Thu từ DV TT và NQ 386 2,41 401 1,64 479 1,87 15 3,88 78 19,45 3. Thu từ KD ngoại tệ 79 0,49 102 0,42 56 0,22 23 29,11 -46 -45 4. Thu từ hoạt động khác 3.200 20,1 3.254 13.38 3.850 15,07 54 1,69 596 18,32 II. Chi phí 15.711 100 23.818 100 24.764 100 8.107 51,6 946 3,97 1. Chi trả lãi tiền gửi và tiền vay 9.126 58,08 14.611 61.34 14.974 60,5 5485 60,1 363 2,48 2. Chi về DV TT và NQ. 197 1,25 206 0,86 227 0,92 9 4,56 21 10,19 3.Lương và phụ cấp 993 6,32 1.348 5,66 1.572 6,35 355 35,75 224 16,62 4. Chi hoạt động khác 5.395 33,35 7.653 32,14 7.991 32,23 2.258 41,85 538 4,42 III. Lợi nhuận 278 100 522 100 789 100 244 87,76 267 51,12 ĐVT: Triệu đồng 2007 2008 2009 25553 25553 23340 23340 15989 15989 15711 15711 23818 23818 24746 24746 Lợi nhuận 278 Lợi nhuận 522 Lợi nhuận 789 - Lợi nhuận của chi nhánh không ngừng tăng qua 3 năm - Thu từ lãi cho vay và tiền gửi vẫn là khoản thu quan trọng và chiếm tỷ trọng lớn nhất qua các thời kỳ - Khoản chi chiếm tỷ trọng lớn nhất và có xu hướng tăng qua các thời kỳ là khoản chi trả lãi Thu nhập Chi phí Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008 GT (%) GT (%) GT (%) +/- % +/- % Tổng vốn huy động 89.086 100 137.182 100 88.5951 100 48.096 54 51.777 38 1. Tiền gửi khách hàng 21.128 23.72 38.649 28,2 17.828 9,4 17521 83 - 20.821 -54 2. Tiền gửi tiết kiệm 67.893 76,21 84.147 61.3 171.131 90.6 16.254 24 86984 128 3. Phát hành kỳ phiếu 65 0,07 14.386 10,5 0 0 14321 220 0 0 ĐVT: Triệu đồng - Xét về quy mô trong tổng nguồn vốn huy động thì nguồn huy động từ tiền gửi tiết kiệm vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất qua 3 năm. - Nhờ thực hiện có hiệu quả các hình thức huy động mà nguồn vốn huy động của Saigonbank- CN Huế đã liên tục tăng qua từng năm. Tình hình huy động vốn Tình hình huy động vốn [...]... khuyến cáo đối với khách hàng • Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng • Tham gia bảo hiểm tín dụng • Triển khai đề án xếp loại tín dụng, phân loại khách hàng • Mở rộng và phát triển nguồn nhân lực Trước khi rủi ro xảy ra  Nhóm giải pháp nhằm giảm thiểu tổn thất sau khi rủi ro xảy ra • Biện pháp ngăn ngừa những khoản vay dẫn tới nợ quá hạn • Biện pháp mang tính chất thanh lý Sau khi rủi ro xảy ra ... trong sử dụng vốn vay Việc sử dụng vốn vay đúng mục đích là không cao Chưa lập kế hoạch sử dụng vốn vay Ít có kinh nghiệm và chưa nắm bắt được nhu cấu khách hàng  Nhóm giải pháp phòng ngừa trước khi xảy ra rủi ro • Kiểm tra giám sát tín dụng chặt chẽ hơn • Thực hiện tốt đảm bảo tín dụng • Phát hiện sớm các dấu hiệu không bình thường của các khoản vay có thể dẫn tới Nợ quá hạn • Thực hiện khuyến cáo... năm 2009 giảm nhẹ - Kết quả cho thấy ngân hàng có đội ngũ nhân viên có nhiều kinh nghiệm trong việc lựa chọn khách hàng, trong công tác thẩm và đôn đốc khách hàng trả nợ ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Nợ quá hạn 2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008 +/- GT (%) GT (%) GT (%) +/- % % 0 0 132,7 100 105 100 105 100 -27,75 -20,9 100 -27,75 -20,9 Theo đối tượng khách hàng Cá nhân 0 0 132,7 100 105 100 105 DN Theo... xuyên theo dõi tình hình thanh toán nợ TỒN TẠI KHÁCH QUAN • Khó khăn trong thời gian trước khi bán đấu giá tài sản • Trong việc phát mãi TSBĐ, ngân hàng chưa có thực quyền trong việc bán, quản lý và khai thác tài sản thuộc quyền tiếp quản • Sự phối hợp giữa cơ quan công an, viện kiểm soát, tòa án, trong việc xử lý TSBĐ chưa đồng bộ, chặt chẽ và kịp thời • Ngân hàng gặp nhiều vướng mắc khi nhận lại tài... hành án Tồn tại khách quan Số ít KH có dấu hiệu không ổn định trong công việc Số người phụ thuộc đang ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập Chưa lập kế hoạch chi tiêu hàng tháng không nắm rõ điều khoản vay vốn và chưa hài lòng với môi trường làm việc Chưa coi trọng việc lập kế hoạch sử dụng vốn vay thu nhập mang tính mùa vụ cao và thị trường sản phẩm của họ đang rất hẹp Số người phụ thuộc trong gia đình... 3.85 4 0.019 0.508 3.983 4 0.799 Deviation Hệ số không chuẩn hóa Các biến trong phương R Square trình hồi quy Hệ số Mức ý nghĩa (B) (Sig) Hằng số (Constant) 1,306 68,7% CN3.1.Tài sản bảo đảm 0,683 0,000 lên giá CN3chung= 1,306 + 0,683*CN3.1 • Rủi ro do những thay đổi từ chính sách Nhà nước • Rủi ro do hệ thống thông tin hổ trợ bất cập • Rủi ro do luật không chặt chẽ và sự kém hiệu quả của cơ quan pháp... hạn Ngắn hạn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trung - dài hạn 0 0 132,7 100 105 100 105 100 -27,75 -20,9 Doanh nghiệp Rủi ro tín dụng SXKD - Thu nhập - Tình hình trả nợ - Tài sản bảo đảm Lương - Thu nhập - Tình hình trả nợ - Tài sản bảo đảm Cá nhân TT Tiêu chí Thu nhập mang tính mùa vụ rất thấp Được trả lương rất BN1.2 đúng hạn Khả năng chuyển việc BN1.3 rất thấp Số người phụ thuộc BN1.4 ảnh hưởng... 418 2.22 4 0.000 CP6.Luôn luôn sử dụng vốn vay theo mục đích ban đầu 59 515 3.90 4 0.135 CP7.Rất ít khi bị phát sinh thêm nhu cầu về vốn 59 691 3.93 4 0.454 CP8.Nắm rất rõ điều khoản vay vốn 59 639 1.93 4 0.000 Tiêu chí CP1.Rất có kinh nghiệm trong kinh doanh CP2.Hiểu rất rõ về đối thủ cạnh tranh chính CP3.Luôn nắm bắt được nhu cầu khách hàng CP4.Luôn lập kế hoạch sử dụng vốn vay CP5.Thường xuyên theo... phẩm rất rộng Đối thủ cạnh tranh rất ít Rất hài lòng với nhà cung cấp Số người phụ thuộc ảnh hưởng rất ít đến thu nhập Đánh giá chung về thu nhập f Std Deviation Mean TestValue Sig 55 0.511 3.87 4 0.070 56 0.741 3.82 4 0.077 57 0.725 3.61 4 0.000 56 0.720 3.66 4 0.001 54 0.767 3.70 4 0.006 59 0.651 3.54 4 0.000 Các biến trong phương trình hồi quy Hằng số (Constant) CN1.1.Thu nhập mang tính mùa vụ rất...ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2007 GT Doanh số 162.111 cho vay 2008 2009 2008/2007 2009/2008 (%) GT (%) GT (%) +/- % +/- % 100 328.281 100 275.693 100 166.170 102.5 109253 -33,4 Theo đối tượng khách hàng Cá nhân 68897 42,5 149.696 45,6 142.092 51,54 80.798 117,3 -7604.1 5.07 DN 93213 57,5 178.585 54,4 133.601 48,46 85.371 91,6 -44.984 -25.2 Theo kỳ hạn Ngắn hạn 133.959 82,63 270.454 82,38 245.494 . nhân 68897 42 ,5 149 .696 45 ,6 142 .092 51, 54 80.798 117,3 -76 04. 1 5.07 DN 93213 57,5 178.585 54, 4 133.601 48 ,46 85.371 91,6 -44 .9 84 -25.2 Theo kỳ hạn Ngắn hạn 133.959 82,63 270 .45 4 82,38 245 .49 4 89,05. 100 24. 340 100 25.553 100 8.351 52,23 1.313 4, 98 1. Thu lãi cho vay v tiền gửi. 12.3 24 77 20.583 84, 56 21.168 82, 84 8.259 67,02 585 2, 84 2. Thu từ DV TT v NQ 386 2 ,41 40 1 1, 64 479 1,87. 51,6 946 3,97 1. Chi trả lãi tiền gửi v tiền vay 9.126 58,08 14. 611 61. 34 14. 9 74 60,5 548 5 60,1 363 2 ,48 2. Chi v DV TT v NQ. 197 1,25 206 0,86 227 0,92 9 4, 56 21 10,19 3.Lương v phụ