Phân tích rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam – chi nhánh huế

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ U Ế KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TẾ H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC G Đ Ạ IH Ọ C K IN H PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ Giáo viên hướng dẫn: Lê Thị Hải Cơ ThS Lê Thị Phương Thanh Ờ N Sinh viên thực hiện: TR Ư Lớp: K45A QTKD TM Niên khóa: 2011 - 2015 Huế, tháng năm 2015 i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Lời Cảm Ơn Trong tŕ nh thực tập hoàn thành khóa luận tốt U Ế nghiệp Đại học chuyên nghành QTKD Thương Mại, Tôi xin gửi TẾ H l ời c ảm ơn đến: Các thầy, cô giáo Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại IN H học Kinh tế Huế đă tận t́ nh giảng dạy, truyền thụ cho K kiến thức bổ ích Kiến thức mà học không Ọ C tảng cho tŕ nh nghiên cứu khóa luận mà c̣ n IH hành trang quư báu tŕ nh công tác Đ Ạ Tôi xin bày tỏ ḷ ng biết ơn sâu sắc đến Th.S Lê Thị G Phương Thanh, người đă tận t́ nh hướng dẫn, trực tiếp dẫn dắt Ờ N suốt thời gian thực tập hoàn chỉnh khóa luận TR Ư Tôi xin chân thành cảm ơn đến: Đội ngũ cán nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế đă giúp đỡ tận t́ nh tạo điều kiện cho tiến hành điều tra thu thập số liệu SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Do thời gian kiến thức c̣ n hạn chế nên tŕ nh hoàn thành khóa luận tránh khỏi sai sót, kính TẾ X i n c hân t hành c ảm ơn! H viên để khóa luận hoàn thiện U Ế mong giúp xây dựng quư thầy, cô giáo bạn sinh IN H Huế, ngày 20 tháng 05 năm 2015 K Sinh viên thực TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C Lê Thị Hải Cơ SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh MỤC LỤC Trang PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lí chọn đề tài U Ế Mục tiêu nghiên cứu H Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp thu thập xử lý số liệu TẾ Bố cục đề tài PHẦN II:NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .6 H CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .6 IN 1.1 Cơ sở lí luận K 1.1.1 Tín dụng .6 1.1.2 Tín dụng ngân hàng .6 C 1.1.3 Lãi suất vay 10 Ọ 1.1.4 Quy trình vay .11 IH 1.1.5 Rủi ro rủi ro tín dụng 12 1.1.6 Nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng 17 Ạ 1.1.7 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng 20 Đ 1.1.8 Quản trị rủi ro tín dụng 21 G 1.1.9 Các tiêu phản ánh rủi ro tín dụng 22 N 1.2 Cơ sở thực tiễn 24 Ờ 1.2.1 Những nghiên cứu liên quan .24 Ư Tóm tắt chương 28 TR CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG –CHI NHÁNH HUẾ .30 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Huế 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam .30 2.1.2 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Huế 31 SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 32 2.1.4 Tình hình lao động giai đoạn 2012-2014 35 2.1.5 Tình hình tài sản nguồn vốn VCB Huế giai đoạn 2012-2014 .36 2.1.6 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – Chi Ế nhánh Huế giai đoạn 2012-2014 39 U 2.2 Tình hình chung hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng H TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế giai đoạn 2012-2014 .45 TẾ 2.3 Phân tích rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế giai đoạn 2012-2014 .47 H 2.3.1 Tình hình doanh số cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP IN Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế giai đoạn 2012-2014 47 2.3.2 Tình hình thu nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Ngoại thương Việt K Nam – Chi nhánh Huế giai đoạn 2012-2014 49 C 2.3.4 Tình hình nợ xấu khách hàng cá nhân Ngân hàng Ngoại thương Việt Ọ Nam – chi nhánh Huế giai đoạn 2012-2014 52 IH 2.3.5 Tình hình phân loại nợ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế giai đoạn 2012-2014 54 Ạ 2.3.6 Hệ số rủi ro Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Huế giai đoạn Đ 2012-2014 56 2.3.7 Trích lập dự phòng rủi ro VCB Huế .57 G 2.4 Kết khảo sát cán tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP N Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế 57 Ờ 2.4.1 Kết khảo sát cán tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ư – Chi nhánh Huế 57 TR 2.4.2 Kết khảo sát khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế 68 Tóm tắt chương 83 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG – CHI NHÁNH HUẾ 85 SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam năm 2015 .85 3.2 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Huế .86 3.2.1 Giải pháp xử lý nợ có vấn đề, nợ khó đòi tồn đọng 86 Ế 3.2.2 Giải pháp đưa từ kết phân tích số liệu điều tra cán tín dụng nhằm U phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân 88 H 3.2.2 Giải pháp đưa từ kết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả TẾ hoàn trả nợ khách hàng 91 Tóm tắt chương 92 H PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93 IN Kết luận 93 Kiến nghị 95 K Hạn chế đề tài 95 C TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ PHỤ LỤC SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT -Thương mại cổ phần VCB Huế Ngân hàng TMCP Việt Nam – Chi nhánh Huế DVTT NQ Dịch vụ toán ngân quỹ TNBT Thu nhập bất thường HĐDV Hoạt động dịch vụ KDNH Kinh doanh ngoại hối SX-KD Sản xuất, kinh doanh NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước U H TẾ H IN K C Ọ Tổ chức tín dụng IH TCTD Khách hàng TR Ư Ờ N G Đ Ạ KH Ế TMCM SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ -Hình 1: Sơ đồ bước xử lý phân tích liệu Hình 1.1: Quy trình vay vốn chung ngành ngân hàng 11 U Ế Hình 1.2: Phân loại rủi ro tín dụng 15 H Hình 1.3: Mô hình nghiên cứu đề xuất cán tín dụng 28 Hình 1.4: Mô hình nghiên cứu đề xuất khách hàng cá nhân 28 H TẾ Hình1.5: Sơ đồ cấu tổ chức NHTMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế .33 IN Biểu đồ 2.1: Cơ cấu giới tính cán tín dụng .58 K Biểu đồ 2.2: Chuyên ngành cán tín dụng đào tạo 59 Biểu đồ 2.3: Thời gian công tác cán tín dụng 59 C Biểu đồ 2.4: Cơ cấu giới tính khách hàng cá nhân 68 Ọ Biểu đồ 2.5: Cơ cấu nhóm tuổi khách hàng cá nhân 69 IH Biểu đồ 2.6: Cơ cấu công việc khách hàng cá nhân 70 Biểu đồ 2.7: Cơ cấu thu nhập hàng tháng khách hàng cá nhân 71 Ạ Biểu đồ 2.8: Tình trạng hôn nhân khách hàng cá nhân 72 TR Ư Ờ N G Đ Biểu đồ 2.9: Mục đích sử dụng vốn vay khách hàng cá nhân 73 SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU -Bảng 2.1: Tình hình lao động VCB Huế 2012-2014 35 Ế Bảng 2.2: Tình hình tài sản nguồn vốn VCB Huế giai đoạn 2012- 2014 .38 U Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn VCB Huế giai đoạn 2012-2014 41 H Bảng 2.4: Tình hình hoạt động kinh doanh VCB Huế giai đoạn 2012 -2014 44 Bảng 2.5: Tình hình chung tín dụng VCB Huế 2012- 2014 46 TẾ Bảng 2.6: Tình hình doanh số cho vay khách hàng cá nhân VCB Huế giai đoạn 2012-2014 48 H Bảng 2.7: Tình hình thu nợ khách hàng cá nhân VCB Huế giai đoạn 2012-2014 49 IN Bảng 2.8: Tình hình nợ hạn khách hàng cá nhân VCB Huế giai đoạn K 2012-2014 51 Bảng 2.9: Tình hình nợ xấu khách hàng cá nhân VCB Huế giai đoạn 2012-2014 53 C Bảng 2.10: Tình hình phân loại nợ VCB Huế giai đoạn 2012-2014 55 Ọ Bảng 2.11: Hệ số rủi ro tín dụng VCB Huế giai đoạn 2012-2014 56 IH Bảng 2.12: Trích lập dự phòng rủi ro VCB Huế 57 Bảng 2.13: Mô tả đặc điểm cán tín dụng 58 Ạ Bảng 2.14: Kết kiểm định Cronbach’s Alpha .60 Đ Bảng 2.15: Mô tả nguyên nhân từ môi trường 61 G Bảng 2.16: Mô tả nguyên nhân từ ngân hàng 62 N Bảng 2.17: Mô tả nguyên nhân từ khách hàng 63 Ờ Bảng 2.18: Mô tả nguyên nhân từ đảm bảo tín dụng 64 Ư Bảng 2.19: Mô tả nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng 65 TR Bảng 2.20: Mô tả biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng 66 Bảng 2.21: Mẫu điều tra theo giới tính 68 Bảng 2.22: Mẫu điều tra độ tuổi .69 Bảng 2.23: Mẫu điều tra công việc 69 Bảng 2.24: Mẫu điều tra thu nhập hàng tháng 70 Bảng 2.25: Mẫu điều tra tình trạng hôn nhân 71 SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM ix Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Bảng 2.26: Mẫu điều tra vềmục đích sử dụng vốn 72 Bảng 2.27: Kiểm định KMO Bartlett’s Test 73 Bảng 2.28: Tổng biến động giải thích 74 Bảng 2.29: Hệ số tải nhân tố hoàn trả vốn vay .76 Ế Bảng 2.30: Kiểm định Cronbach’s Alpha .77 U Bảng 2.31: Phân tích hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến khả hoàn trả vốn 79 H Bảng 2.32: Phân tích ANOVA 79 TẾ Bảng 2.33: Kiểm định phân phối chuẩn Kolmogov Smirnov .80 Bảng 2.34: Kết kiểm định Durbin- Watson 80 H Bảng 2.35: Kiểm định đa cộng tuyến 80 IN Bảng 2.36: Kết kiểm định Pearson’s mối tương quan 81 TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH Ọ C K Bảng 2.37: Kết phân tích hồi quy 82 SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM x Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Phụ lục 4: Kết mô tả nguyên nhân TC1-nguyen nhan tu moi truong Frequency Percent Valid Percent Cumulative 33.3 33.3 33.3 dong y 66.7 66.7 100.0 12 100.0 100.0 TẾ H Total U Valid trung lap Ế Percent TC2-nguyen nhan tu ngan hang Percent Valid Percent Cumulative Percent 16.7 16.7 16.7 trung lap 50.0 50.0 66.7 dong y 33.3 33.3 100.0 100.0 100.0 IN khong dong y H Frequency 12 Ọ C Total K Valid TC3-nguyen nhan tu khach hang Valid Valid Percent Cumulative Percent 16.7 16.7 16.7 dong y 58.3 58.3 75.0 25.0 25.0 100.0 12 100.0 100.0 Ạ trung lap Percent Đ IH Frequency rat dong y N G Total TC4-nguyen nhan tu cac bao dam tin dung Ờ Frequency Valid Percent Cumulative Percent Ư TR Percent trung lap 33.3 33.3 33.3 dong y 58.3 58.3 91.7 rat dong y 8.3 8.3 100.0 12 100.0 100.0 Valid Total SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Phụ lục 5: Kết mô tả biện pháp phòng ngừa rủi ro BP1-cac khoan no duoc phan loai thuog xuyen Frequency Percent Valid Percent Cumulative khong dong y 8.3 8.3 8.3 trung lap 8.3 8.3 16.7 dong y 10 83.3 83.3 100.0 Total 12 100.0 100.0 Percent H TẾ Valid Percent IN Frequency H BP2-dinh gia tai san bao dam dinh ky U Valid Cumulative Percent 8.3 8.3 8.3 dong y 66.7 66.7 75.0 rat dong y 25.0 25.0 100.0 K trung lap C Valid 12 100.0 100.0 Ọ Total IH BP3-khau quan tri, danh gia va dinh gia tai san dam bao duoc chu Ạ Frequency N Ờ Percent 8.3 8.3 trung lap 33.3 33.3 41.7 dong y 33.3 33.3 75.0 25.0 25.0 100.0 12 100.0 100.0 rat dong y Total BP4-cong tac danh gia,phan loai khach hang tien hanh thuong xuyen Frequency TR Ư Cumulative 8.3 G Valid Valid Percent Đ khong dong y Percent Percent Valid Percent Cumulative Percent trung lap 41.7 41.7 41.7 dong y 50.0 50.0 91.7 rat dong y 8.3 8.3 100.0 12 100.0 100.0 Valid Total SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM Ế Percent Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh BP5-ap dung chat che quy trinh cap tin dung doi voi khach hang Frequency Percent Valid Percent Cumulative trung lap 25.0 25.0 25.0 dong y 50.0 50.0 75.0 rat dong y 25.0 25.0 100.0 12 100.0 100.0 H Total U Valid Ế Percent Frequency TẾ BP6-hoan thien mo hinh kiem tra, kiem soat noi bo Percent Valid Percent Cumulative 41.7 41.7 41.7 dong y 50.0 50.0 91.7 rat dong y 8.3 8.3 100.0 12 100.0 100.0 IN trung lap Ọ C K Valid Total H Percent BP7-ap dung he thong phan cap hien quy trinh xat duyet cho vay IH quy trinh xet duyet gioi han tin dung Ạ Frequency 41.7 dong y 41.7 41.7 83.3 rat dong y 16.7 16.7 100.0 12 100.0 100.0 N Ờ BP8-su phoi hop giua cac bo phan quy trinh cao tin dung moi Frequency Ư Percent 41.7 Total TR Cumulative 41.7 G Valid Valid Percent Đ trung lap Percent Percent Valid Percent Cumulative Percent trung lap 33.3 33.3 33.3 dong y 58.3 58.3 91.7 rat dong y 8.3 8.3 100.0 12 100.0 100.0 Valid Total SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh BP9-tang cuong kiem tra, giam sat von vay, xu ly no xau Frequency Percent Valid Percent Cumulative trung lap 8.3 8.3 8.3 dong y 58.3 58.3 66.7 rat dong y 33.3 33.3 100.0 12 100.0 100.0 H Total U Valid Ế Percent Frequency TẾ BP10-ap dung mo hinh cap tin dung moi quan tri rui ro Percent Valid Percent Cumulative 41.7 41.7 41.7 dong y 41.7 41.7 83.3 rat dong y 16.7 16.7 100.0 12 100.0 100.0 IN trung lap C K Valid Total H Percent Ọ BP11-khai thac triet de cac thong tin ve khach hang Percent 33.3 33.3 33.3 dong y 58.3 58.3 91.7 rat dong y 8.3 8.3 100.0 12 100.0 100.0 Ạ G BP12-nang cao chat luong can bo tham dinh N Ờ Cumulative Total Ư Valid Percent trung lap Valid TR Percent Đ IH Frequency Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent trung lap 8.3 8.3 8.3 dong y 75.0 75.0 83.3 rat dong y 16.7 16.7 100.0 12 100.0 100.0 Valid Total SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh BP13-cham diem khach hang sat voi thuc te Frequency Percent Valid Percent Cumulative trung lap 16.7 16.7 16.7 dong y 58.3 58.3 75.0 rat dong y 25.0 25.0 100.0 12 100.0 100.0 Ế Percent H Total TẾ Phụ lục II: Kết phân tích SPSS khách hàng cá nhân Phụ lục 6: Kết thống kê mô tả mẫu gioi tinh 69 Nu 51 120 Đ Ạ IH Total Cumulative Percent 57.5 57.5 57.5 42.5 42.5 100.0 100.0 100.0 C nam Valid Percent Ọ Valid Percent K Frequency IN H  Đặc điểm mẫu điều tra U Valid nhom tuoi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent duoi 25 tuoi 14 11.7 11.7 11.7 t? 25 - 40 tuoi 68 56.7 56.7 68.3 38 31.7 31.7 100.0 120 100.0 100.0 G Valid Total Ờ N 40 tuoi Ư cong viec hien tai Frequency Percent Valid Percent Cumulative TR Percent can bo cong chuc 50 41.7 41.7 41.7 lao dong thong 17 14.2 14.2 55.8 2.5 2.5 58.3 45 37.5 37.5 95.8 khac 4.2 4.2 100.0 Total 120 100.0 100.0 noi tro, huu tri Valid kinh doanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh thu nhap hang thang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 10.0 10.0 10.0 tu trieu - duoi trieu 34 28.3 28.3 38.3 tu trieu - 10 trieu 63 52.5 52.5 90.8 10 trieu 11 9.2 9.2 120 100.0 100.0 tinh trang hon nhan Valid Percent 81 67.5 doc than 39 120 Total U Percent 67.5 67.5 32.5 32.5 100.0 100.0 100.0 Ọ C  Mục đích sử dụng vốn Cumulative IN da ket hon K Valid Percent H Frequency 100.0 H Total Ế 12 TẾ Valid duoi trieu IH muc dich su dung von vay- phuc vu hoc tap cho cai Percent 13.3 13.3 sai 104 86.7 86.7 100.0 120 100.0 100.0 Ờ N G Total Ư Cumulative 13.3 Valid TR Valid Percent 16 Ạ dung Percent Đ Frequency muc dich su dung von vay- mua, xay hoac sua chua nha Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid dung 38 31.7 31.7 31.7 sai 82 68.3 68.3 100.0 120 100.0 100.0 Total muc dich su dung von vay- mua o to Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid dung 29 SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM 24.2 24.2 24.2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh sai Total 91 75.8 75.8 120 100.0 100.0 100.0 muc dich dung von vay- kinh doanh, bo sung von kinh doanh Percent Valid Percent Cumulative Percent 35.8 35.8 35.8 Sai 77 64.2 64.2 100.0 120 100.0 100.0 H Total U 43 TẾ Valid dung muc dich su dung von vay - vay tieu dung khac Valid 9.2 sai 109 90.8 Total 120 100.0 Cumulative H 11 Valid Percent K dung Percent Percent 9.2 9.2 90.8 100.0 IN Frequency 100.0 C Phụ lục 7: Kết phân tích nhân tố khám phá EFA Ọ  Biến độc lập IH KMO and Bartlett's Test Đ Ạ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy TR Ư Ờ N G Bartlett's Test of Sphericity SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM Approx Chi-Square df Sig Ế Frequency 858 796.856 91 000 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues % of Cumulative Variance % Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 5.827 41.621 41.621 5.827 41.621 41.621 2.597 18.550 1.724 12.311 53.933 1.724 12.311 53.933 2.496 17.826 1.358 9.701 63.633 1.358 9.701 63.633 2.417 17.263 53.640 1.012 7.230 70.863 1.012 7.230 70.863 2.411 70.863 700 4.998 75.861 604 4.315 80.176 528 3.773 83.949 451 3.220 87.169 395 2.824 89.992 10 329 2.352 92.344 11 317 2.264 94.608 12 281 2.007 96.616 13 263 1.879 98.495 14 211 1.505 100.000 SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM 36.376 U 17.223 TẾ H IN K C Ọ IH TR Ư Ờ N G Đ Ạ Extraction Method: Principal Component Analysis 18.550 Ế H Total Extraction Sums of Squared Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Rotated Component Matrix a Component 785 NLTN4- nguon thu nhap gap kho khan, anh chi van toan dung han 685 NLTN1- anh chi luon theo doi tình hinh toan 653 U NLTN3- anh chi tra no goc luon dung han H 792 TN2- anh chi co cong viec on dinh, kha nang thuyen chuyen thap IN H 862 TN1- thu nhap cua anh chi luon luon on dinh K 841 811 IH Ọ C TN3- nguoi than gia dinh it phu thuoc vao thu nhap cua anh chi TSDB2- tai san dam bao it bi tac dong cua thoi tiet TẾ NLTN2- anh chi tra lai vay luon dung han Ế Ạ TSDB2- tai san dam bao co kha nang tang gia 845 677 G Đ TSDB3- tai san dam bao cua anh chi chi duoc the chap tai mot to chuc tin dung 876 Ờ N TDTCKH2- anh chi luon trung thuc voi cac thong tin cung cap cho ngan hang TDTCKH3- anh chi co noi o on dinh 713 TDTCKH4- anh chi co nguoi bao lanh 704 TDTCKH1- anh chi co tinh than hop tac voi khach hang giai quyet van de 630 Ư TR 819 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh  Biến phụ thuộc 500 Approx Chi-Square 92.026 Bartlett's Test of Sphericity df 000 H Sig Initial Eigenvalues % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total 1.737 86.846 86.846 263 13.154 100.000 1.737 86.846 IN % of Variance H Total TẾ Total Variance Explained Component K Extraction Method: Principal Component Analysis a Ọ C Component Matrix IH KNHTVV1- anh chi nhan thay kha nang Component 932 Ạ hoan tra von vay cua ban than la rat cao KNHTVV2- tuong lai, den thoi Đ han han hoan tra von, anh chi tin chac rang minh se hoan tra von vay theo quy Ờ N G dinh cua ngan hang Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted TR Ư U Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Ế KMO and Bartlett's Test SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM 932 Cumulative % 86.846 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Phụ lục 8: Kết kiểm định Cronbach’s Alpha  Thu nhập Reliability Statistics N of Items Ế Cronbach's H 852 U Alpha Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted H Scale Mean if TN1- thu nhap cua anh chi TN2- anh chi co cong viec 7.3667 chuyen thap C TN3- nguoi than gia 7.6167 Ọ dinh it phu thuoc vao thu 1.982 732 783 1.919 703 813 Ạ Đ Reliability Statistics Cronbach's G 834 Item Statistics Ư Ờ N N of Items Alpha NLTN1- anh chi luon theo TR 783 IH nhap cua anh chi 733 K on dinh, kha nang thuyen 2.032 IN 7.5333 luon luon on dinh  Năng lực trả nợ TẾ Item-Total Statistics doi tình hinh toan NLTN2- anh chi tra lai vay luon dung han NLTN3- anh chi tra no goc luon dung han Mean Std Deviation N 3.8083 75921 120 3.9833 81975 120 3.9083 75588 120 3.6500 72934 120 NLTN4- nguon thu nhap gap kho khan, anh chi van toan dung han SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted luon dung han NLTN3- anh chi tra no goc luon dung han 3.847 623 11.3667 3.411 726 11.4417 3.677 701 11.7000 3.976 kho khan, anh chi van 609 toan dung han 774 814 IN H  Thái độ, tư cách khách hàng 761 TẾ NLTN4- nguon thu nhap gap 808 Ế NLTN2- anh chi tra lai vay 11.5417 U doi tình hinh toan H NLTN1- anh chi luon theo Reliability Statistics N of Items K Cronbach's Alpha Ọ C 789 IH Item Statistics Mean Std Deviation N TDTCKH1- anh chi co tinh Ạ than hop tac voi khach hang 4.0667 70691 120 4.1250 76216 120 4.0750 74656 120 3.7250 72137 120 Đ giai quyet van de TDTCKH2- anh chi luon G trung thuc voi cac thong tin TDTCKH3- anh chi co noi o on dinh TDTCKH4- anh chi co nguoi bao lanh TR Ư Ờ N cung cap cho ngan hang Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted TDTCKH1- anh chi co tinh than hop tac voi khach hang 11.9250 giai quyet van de SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM 3.246 604 734 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh TDTCKH2- anh chi luon trung thuc voi cac thong tin 11.8667 2.940 675 695 11.9167 3.119 610 730 12.2667 3.424 502 782 cung cap cho ngan hang TDTCKH3- anh chi co noi o on dinh TDTCKH4- anh chi co nguoi U Ế bao lanh TẾ H  Tài sản đảm bảo Reliability Statistics N of Items H Cronbach's K 824 IN Alpha Item Statistics kha nang tang gia Std Deviation IH TSDB2- tai san dam bao it bi tac dong cua thoi tiet N 3.5917 81474 120 3.4083 87443 120 3.7083 92032 120 Ọ TSDB2- tai san dam bao co C Mean Ạ TSDB3- tai san dam bao cua anh chi chi duoc the Đ chap tai mot to chuc tin Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted TR Ư Ờ N G dung TSDB2- tai san dam bao co kha nang tang gia TSDB2- tai san dam bao it bi tac dong cua thoi tiet 7.1167 2.507 728 714 7.3000 2.397 697 739 7.0000 2.420 622 820 TSDB3- tai san dam bao cua anh chi chi duoc the chap tai mot to chuc tin dung SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Phụ lục 10: Kết hồi quy  Kiểm định giá trị độ phù hợp b Model Summary R 742 a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 551 535 Durbin-Watson 68190313 1.653 U R Square Ế Model H a Predictors: (Constant), bien doc lap 4, bien doc lap 3, bien doc lap 2, bien doc lap b Dependent Variable: KNHTVV TẾ  Kiểm định F a ANOVA df Mean Square Regression 65.526 Residual 53.474 115 119.000 119 Total F 16.381 35.230 465 IN Sum of Squares H Model K a Dependent Variable: KNHTVV C b Predictors: (Constant), bien doc lap 4, bien doc lap 3, bien doc lap 2, bien doc lap  Ọ Kiểm định phân phối chuẩn phần dư Ạ N IH One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test a,b G Đ Normal Parameters TR Ư Ờ N Most Extreme Differences Unstandardized Residual 120 Mean Std Deviation 0E-7 67034461 Absolute 057 Positive 057 Negative -.054 Kolmogorov-Smirnov Z 624 Asymp Sig (2-tailed) 832 a Test distribution is Normal b Calculated from data SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM Sig .000 b GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Unstandardized Coefficients Standardized T Sig IN Beta -5.192E-017 062 bien doc lap 405 063 405 bien doc lap 449 063 bien doc lap 282 063 bien doc lap 325 063 000 Upper Bound Tolerance VIF -.123 123 6.471 000 281 528 1.000 1.000 449 7.180 000 325 573 1.000 1.000 282 4.518 000 159 406 1.000 1.000 325 5.204 000 201 449 1.000 1.000 C Ọ IH Ạ Đ G N Ờ TR Ư SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM Lower Bound 1.000 a Dependent Variable: KNHTVV Collinearity Statistics K (Constant) Std Error H Coefficients B 95.0% Confidence Interval for B TẾ Model a H Coefficients U Ế Khóa luận tốt nghiệp