PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIETCOMBANK

PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIETCOMBANK GVHD: Đặng Thị Thu Hằng Nhóm thực hiện: The Sun Danh sách nhóm Trần Thuý Vân (NT) Hoàng Hà Ly Ly Bùi Thị Khánh Chi Đỗ Thị Nga Đàm Văn Nghĩa Đào Hải Đăng Nội dung KHOẢN VAY RIÊNG LẺ Khoản vay riêng lẻ Khoản vay riêng lẻ Khoản vay riêng lẻ DANH MỤC TÍN DỤNG Cho vay ngành xây dựng Cho vay ngành xây dựng Danh mục tín dụng Danh mục tín dụng Danh mục tín dụng DANH MỤC TÍN DỤNG Danh mục tín dung PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIETCOMBANK GVHD: Đặng Thị Thu Hằng Nhóm thực hiện: The Sun Danh sách nhóm Trần Thuý Vân (NT) Hoàng Hà Ly Ly Bùi Thị Khánh Chi Đỗ Thị Nga Đàm Văn Nghĩa Đào Hải Đăng Nội dung KHOẢN VAY RIÊNG LẺ Khoản vay riêng lẻ Khoản vay riêng lẻ Khoản vay riêng lẻ DANH MỤC TÍN DỤNG Cho vay ngành xây dựng Cho vay ngành xây dựng Danh mục tín dụng Danh mục tín dụng Danh mục tín dụng DANH MỤC TÍN DỤNG Danh mục tín dung

Company LOGO PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIETCOMBANK GVHD: Đặng Thị Thu Hằng Nhóm thực hiện: The Sun Company name Danh sách nhóm 1. Trần Thuý Vân (NT) 2. Hoàng Hà Ly Ly 3. Bùi Thị Khánh Chi 4. Đỗ Thị Nga 5. Đàm Văn Nghĩa 6. Đào Hải Đăng Nhận xét Danh mục tín dụng Khoản vay riêng lẻ Nội dung Company name KHOẢN VAY RIÊNG LẺ 07/04/1905 07/01/2452 11/30/1991 07/22/1908 04/27/1903 12/21/1903 07/03/1905 05/08/2377 05/06/1984 06/10/1903 10/14/1901 06/04/1906 07/02/1905 06/09/2322 12/14/1947 10/18/1902 10/26/1900 01/29/1910 2011 174350.73 30808.94 1257.46 653.07 2347.43 2012 201798.72 33572.65 3126.13 1213.72 1451.46 Cơ cấu cho vay theo nhóm nợ Nguồn : BCTC VCB Company name Khoản vay riêng lẻ 07/04/1905 09/29/1904 09/26/1909 02/09/1909 07/03/1905 12/01/1903 07/29/1910 07/04/1909 07/02/1905 06/15/1903 01/27/1912 02/09/1904 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 DP RRTD của VCB Nguồn : BCTC VCB Company name Khoản vay riêng lẻ 07/04/1905 06/27/1914 04/25/1900 07/29/1901 07/03/1905 06/30/1914 01/13/1900 06/15/1902 07/02/1905 07/13/1915 01/04/1900 10/05/1902 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Dự phòng rủi ro tín dụng Nguồn BCTC VCB Company name Khoản vay riêng lẻ Cơ cấu dư nợ theo chất lượng tốt, vì Chủ yếu là nhóm 1, năm 2010-2012 luôn chiếm trên 80%, nhóm nợ 2, 3 và 4 có xu hướng tăng nhẹ nhưng chiếm tỷ trọng khá nhỏ, đặc biệt là nhóm 5 vừa chiếm tỷ trọng nhỏ vừa có xu hướng giảm, giảm từ 1,12% năm 2011 xuống 0,6% năm 2012 tương ứng giảm 895969 triệu đồng Cơ cấu dư nợ theo chất lượng tốt, vì Chủ yếu là nhóm 1, năm 2010-2012 luôn chiếm trên 80%, nhóm nợ 2, 3 và 4 có xu hướng tăng nhẹ nhưng chiếm tỷ trọng khá nhỏ, đặc biệt là nhóm 5 vừa chiếm tỷ trọng nhỏ vừa có xu hướng giảm, giảm từ 1,12% năm 2011 xuống 0,6% năm 2012 tương ứng giảm 895969 triệu đồng Company name DANH MỤC TÍN DỤNG Ngành 2010 2011 2012 Xây dựng 5.93 6.13 38.22 Sx và pp điện, khí đốt và nước 8.01 7.61 5.54 SX và gia công chế biến 35.98 36.99 23.18 Khai khoáng 6.48 6.47 4.02 Nông lâm thuỷ sản 1.17 1.17 1.30 Vận tải kho bãi 6.88 5.64 3.37 Thương mại dịch vụ 21.98 22.18 14.56 Nhà hàng khách sạn 2.24 2.59 1.64 Khác 11.33 11.22 8.17 Cho vay lĩnh vực sản xuất và gia công chế biến chiếm tỷ trọng lớn nhất trong năm 2010,2011, nhưng đến năm 2012 có sự biến động rất lớn khi mà cho vay xây dựng đang ở mức 5,93-6,13% thì sang năm 2012 con số này lên tới 38,22%, từ đó cho ta thấy cơ cấu dư nợ theo ngành khá mạo hiểm ? DN nói chung và DN thuộc lĩnh gặp khó khăn, sản xuất bị đình trệ, hàng tồn kho nhiều DN nói chung và DN thuộc lĩnh gặp khó khăn, sản xuất bị đình trệ, hàng tồn kho nhiều Tại sao các hoạt động sản xuất của các DN khó khăn? Cầu tiêu dùng giảm nên các DN không có động lực mở rộng đầu tư, sản xuất, nếu có thì NH không dám cho vay vì còn chưa trả được nợ cũ Tại sao các hoạt động sản xuất của các DN khó khăn? Cầu tiêu dùng giảm nên các DN không có động lực mở rộng đầu tư, sản xuất, nếu có thì NH không dám cho vay vì còn chưa trả được nợ cũ Nguồn BCTC VCB Company name Cho vay ngành xây dựng Nguồn : Cafef.vn Theo báo cáo chính thức của Bộ Xây dựng, tổng số doanh nghiệp ngành xây dựng đang hoạt động là gần 56.000 doanh nghiệp, gồm nhiều lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh như xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng giao thông, xây dựng thủy lợi, thủy điện, hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản…trong đó số doanh nghiệp kinh doanh BĐS là 7848; có 2600 doanh nghiệp BĐS giải thể, 17.000 doanh nghiệp BĐS thua lỗ, dư nợ BĐS 125.141 tỉ đồng Company name Cho vay ngành xây dựng Nguồn Cafef.vn Doanh nghiệp ngành xây dựng thua lỗ gia tăng mạnh trong các năm 2011 và 2012. Nếu như năm 2010 có 9.451/48.753 doanh nghiệp thua lỗ (chiếm 19,4%), thì đến năm 2011 có 14.998/48.733 doanh nghiệp thua lỗ (30,8%) và năm 2012 có 17.000/55.870 doanh nghiệp thua lỗ (30,4%). Năm 2012, số lượng công trình xây dựng trên toàn quốc khoảng 51.600 công trình → Hoạt động của ngành xây dựng trong năm 2011, 2012 khá khó khăn nhưng VCB lại cho vay mạnh đối với lĩnh vực này, điều này có quá mạo hiểm không? [...]... theo đối tượng khách hàng (%) Đối tượng cho vay chủ yếu của VCB chủ yếu là các doanh nghiệp luôn chiếm trên 60%, đang có xu hướng đa dạng hoá cơ cấu cho vay, giảm dần tỷ trọng cho vay các đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro cao sang các đối tượng khác 26.63 Tỷ trọng cho vay DNNN giảm, đây là một hướng đi đúng đắn vì nhóm khách hàng này thường có độ rủi ro 36.77 27.01 tín dụng cao, các dự án dài và hoạt... và TĐTTTD Tỷ đồng Nguồn BCTC CVB Chỉ tiêu Cách tính Theo thông lệ(%) VCB CTG TCB STB DANH MỤC TÍN DỤNG TĐTTTD 10-20 15,16 13,61 7,31 19,93 Qui mô TD 60 58,19 66,2 37,31 65 Tỷ lệ NQH 10 có vấn đề Tốc độ TTTD , tỷ lệ nợ xấu , chất lượng cam kết ngoại bảng và CAR là khá tốt nhưng khả năng bù đắp rủi ro, tỷ lệ nợ quá hạn lại không... là khá tốt nhưng khả năng bù đắp rủi ro, tỷ lệ nợ quá hạn lại không tốt 10 lần 1,19 lần 5,92 lần CLCKNB 3 1,22 0,73 NPL 3 2,40 1,46 2,69 1,97 CAR 9 14,83 10,33 12,6 9,53 KN bù đắp rủi 3,75 lần 6,17 lần ro Nguồn BCTC của các NH 0,73 Danh mục tín dung Company name http://m.nguoiduatin.vn/ Company name Thank for your listening ... khách hàng này thường có độ rủi ro 36.77 27.01 tín dụng cao, các dự án dài và hoạt động thường kém hiệu quả DNNN Tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân cũng có xu hướng giảm vì do tình hinnhf kinh tế khó khăn dẫn đến 34.64 CT TNHH DN có VĐT nước ngoài cầu tiêu dùng giảm, các cá nhân thắt chặt chi tiêu hơn HTX và CT Tư Nhân Cá nhân 10.58 Khác 3.68 5.51 18.58 18.36 9.97 2.116.16 Nguồn BCTC VCB Danh mục tín...Danh mục tín dụng Company name Cơ cấu cho vay theo kỳ hạn (tỷ) 250000 123311.8 200000 150000 Tỷ trọng cho vay của NH chủ yếu là cho vay ngắn hạn, từ năm 2010-2012, tỷ trọng này luồn chiến trên 52% và có xu hướng tăng lên Sở dĩ chủ yếu tập trung cho vay ngắn hạn là 63780.86với cơ cấu tiền gửi để phù hợp 100000 . lần CLCKNB 3 1,22 0,73 0,73 NPL 3 2,40 1,46 2,69 1,97 CAR 9 14,83 10,33 12,6 9,53 Tốc độ TTTD , tỷ lệ nợ xấu , chất lượng cam kết ngoại bảng và CAR là khá tốt nhưng khả năng bù đắp rủi ro, tỷ lệ. sản…trong đó số doanh nghiệp kinh doanh BĐS là 7848; có 2600 doanh nghiệp BĐS giải thể, 17.000 doanh nghiệp BĐS thua lỗ, dư nợ BĐS 125.141 tỉ đồng Company name Cho vay ngành xây dựng Nguồn Cafef.vn Doanh. khách hàng có mức độ rủi ro cao sang các đối tượng khác. Tỷ trọng cho vay DNNN giảm, đây là một hướng đi đúng đắn vì nhóm khách hàng này thường có độ rủi ro tín dụng cao, các dự án dài và hoạt