quản trị rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp xây lắp tại ngân hàng tmcp dầu khí toàn cầu –gp.bank nguyễn cơ thạch

Chuyên đề tốt nghiệp MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC SƠ ĐỒ vii DANH MỤC HÌNH ẢNH vii LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 3 1.1 Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng: 3 1.1.1.Định nghĩa rủi ro trong kinh doanh ngân hàng: 3 1.1.2.Phân loại rủi ro: 3 1.1.2.1 Căn cứ vào tác động: 3 1.1.2.2. Căn cứ vào tính chất: 3 1.1.3. Các loại rủi ro chủ yếu trong kinh doanh ngân hàng: 3 1.2.Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng: 4 1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng: 4 1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng: 4 1.3. Quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM: 4 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro: 4 1.3.2. Sự cần thiết của quản trị rủi ro tín dụng trong NHTM: 4 1.3.3. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng: 5 1.3.3.1 Nhận diện rủi ro: 5 Nguyên nhân xuất phát từ phía ngân hàng: 5 Nguyên nhân xuất phát từ phía khách hàng: 5 Các nguyên nhân khách quan: 6 1.3.3.2. Đo lường rủi ro tín dụng: 6 Sử dụng các mô hình và chỉ tiêu định tính: 6 Sử dụng các mô hình lượng hóa và chỉ tiêu định lượng: 7 1.2.3.3 Kiểm soát rủi ro: 13 Ban hành chính sách tín dụng khoa học, phù hợp với tình hình thực tế: 13 Xây dựng quy trình tín dụng hợp lý, chặt chẽ: 14 Nâng cao phẩm chất và trình độ của CBTD: 14 Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ: 15 Thực hiện tốt công tác bảo đảm tín dụng: 15 Mua bảo hiểm tín dụng: 15 Lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng: 15 Sử dụng các công cụ khác: 16 Chuyên đề tốt nghiệp 1.3.3.4 Tài trợ rủi ro: 16 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHO DNXL TẠI NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TOÀN CẦU – GP.BANK NGUYỄN CƠ THẠCH 16 2.1. Giới thiệu khái quát về ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu – Gp.Bank Nguyễn Cơ Thạch: 16 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển: 16 2.1.2. Nhiệm vụ của ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu – Gp.Bank Nguyễn Cơ Thạch: 17 2.1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý: 17 2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh qua 3 năm 2010-2012 18 2.1.4.1. Về huy động vốn: 18 2.1.4.2. Về công tác cho vay: 21 2.1.4.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của PGD qua 3 năm 2010-2012: 23 2.2 Thực trạng các DNXL trên địa bàn TP Hà Nội và các doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu – Gp.Bank Nguyễn Cơ Thạch: 25 2.2.1 Thực trạng các DNXL trên địa bàn TP Hà Nội: 25 2.2.2 Thực trạng các DNXL đang có quan hệ tín dụng với GPBank Nguyễn Cơ Thạch: 27 2.3 Thực trạng hoạt động tín dụng đối với các DNXL tại ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu – Gp.Bank Nguyễn Cơ Thạch: 29 2.3.1 Các quy định và quy trình cho vay đối với doanh nghiệp xây lắp: 29 2.3.1.1 Những quy định chung: 30 Khái niệm, đặc điểm: 30 Mục đích cho vay: 31 2.3.1.2 Những quy định cụ thể về cho vay phục vụ thi công xây lắp: 31 Về cho vay trung, dài hạn: 31 Về cho vay ngắn hạn: 31 2.3.1.3 Quy trình cho vay phục vụ thi công xây lắp tại PGD: 33 2.3.2. Thực trạng hoạt động tín dụng đối với các DNXL tại ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu – Gp.Bank Nguyễn Cơ Thạch giai đoạn 2010-2012: 33 2.4. Đặc điểm tín dụng và rủi ro trong quan hệ tín dụng với các DNXL tại ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu – Gp.Bank Nguyễn Cơ Thạch: 35 2.4.1. Đặc điểm tín dụng đối với các DNXL tại ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu – Gp.Bank Nguyễn Cơ Thạch: 35 2.4.2. Rủi ro trong quan hệ tín dụng với các DNXL tại ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu – Gp.Bank Nguyễn Cơ Thạch: 36 2.5 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp xây lắp tại ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu – Gp.Bank Nguyễn Cơ Thạch: 37 2.5.1 Về công tác nhận diện rủi ro: 37 Chuyên đề tốt nghiệp 2.5.1.1 Nhận diện rủi ro từ phía ngân hàng và các yếu tố khách quan: 37 2.5.1.2 Nhận diện rủi ro từ phía khách hàng: 37 2.5.2 Về công tác đánh giá, đo lường rủi ro tín dụng đối với DNXL: 38 2.5.2.1. Mô hình chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng doanh nghiệp tại GPBank:38 2.5.2.2 Các chỉ tiêu định lượng: 39 Chỉ tiêu dư nợ: 39 Tình hình phân loại nợ tại PGD qua 3 năm 2010-2012: 42 Chỉ tiêu đánh giá tổn thất tín dụng và tài trợ rủi ro tín dụng: 50 2.5.3. Về công tác kiểm soát rủi ro: 52 2.5.3.1. Các biện pháp ngăn ngừa và hạn chế rủi ro phát sinh từ nội bộ: 52 2.5.3.2. Các biện pháp ngăn ngừa và hạn chế rủi ro từ bên ngoài: 52 2.5.4. Công tác tài trợ rủi ro: 55 2.5.4.1. Các quy định về xử lý tài sản đảm bảo tại ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu – Gp.Bank Nguyễn Cơ Thạch: 56 Trường hợp áp dụng: 56 Nguyên tắc xử lý tài sản đảm bảo tại ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu – Gp.Bank Nguyễn Cơ Thạch: 56 2.5.4.2. Tình hình sử dụng tài sản đảm bảo và trích lập dự phòng giai đoạn 2010-2012: 57 2.6. Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng cho DNXL tại ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu – Gp.Bank Nguyễn Cơ Thạch giai đoạn 2010-2012: 58 2.6.1. Về công tác nhận diện rủi ro: 58 2.6.1.1. Về công tác nhận diện rủi ro từ phía ngân hàng và các yếu tố khách quan: 58 2.6.1.2. Về công tác nhận diện rủi ro từ phía khách hàng: 59 2.6.2. Về công tác đánh giá, đo lường rủi ro tín dụng đối với các DNXL: 59 2.6.3. Về công tác kiểm soát rủi ro tín dụng đối với các DNXL: 60 2.6.3.1. Về các biện pháp ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng phát sinh từ nội bộ: 60 2.6.3.2. Về công tác ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng từ bên ngoài: 61 2.6.4. Về công tác tài trợ rủi ro: 61 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TOÀN CẦU - PGD NGUYỄN CƠ THẠCH 62 3.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng đối với DNXL của ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu – Gp.Bank Nguyễn Cơ Thạch trong năm 2013: 62 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với DNXL tại ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu – Gp.Bank Nguyễn Cơ Thạch: 63 3.2.1 Về công tác nhận diện rủi ro: 63 3.2.1.1.Về thu thập thông tin 63 Chuyên đề tốt nghiệp 3.2.1.2.Đầu tư công nghệ, hiện đại hoá hệ thống thông tin trong ngân hàng 63 3.2.1.3. Về phân tích và đánh giá khách hàng: 64 3.2.2.Về công tác đánh giá, đo lường rủi ro: 65 3.2.2.1 Hoàn thiện các mô hình đánh giá rủi ro tín dụng: 65 3.2.3.Về công tác kiểm soát rủi ro: 68 3.2.3.1.Về công tác cán bộ và đào tạo: 68 3.2.3.2. Nâng cao hiệu quả của công tác kiểm soát nội bộ ngân hàng: 69 3.2.3.3.Xây dựng và thực hiện chính sách cho vay phù hợp đối với DNXL: 70 3.2.3.4.Sử dụng các công cụ bảo hiểm và bảo đảm tiền vay 71 3.2.4. Về công tác tài trợ rủi ro: 72 3.3. Một số kiến nghị: 72 3.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước: 72 3.3.2. Kiến nghị đối với GPBank hội sở: 73 KẾT LUẬN 74 74 Chuyên đề tốt nghiệp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng thương mại TDH Trung-dài hạn VLĐ Vốn lưu động GPBank Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu Khí Toàn Cầu DNXL Doanh nghiệp xây lắp TMCP Thương mại cổ phần PGD Phòng Giao Dịch TN Thu nhập CP Chi phí GPBank Nguyễn Cơ Thạch Phòng Giao Dịch Trung Tâm Nguyễn Cơ Thạch DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNTN Doanh nghiệp tư nhân TLDP Trích lập dự phòng KTNN Kinh tế nhà nước KTTN Kinh tế tư nhân TPTD Trưởng phòng tín dụng CBTD Cán bộ tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo NHNN Ngân hàng nhà nước DNN&V Doanh nghiệp nhỏ và vừa CPHĐ Chi phí hoạt động Chuyên đề tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 1.1 Xếp hạng trái phiếu và khoản cho vay 12 2.1 Tình hình huy động vốn của PGD 3 năm 2010-2012 19 2.2 Tình hình cho vay của PGD 3 năm 2010-2012 21 2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của PGD 3 năm 2010-2012 24 2.4 Cơ sở và lao động của DNXL hạch toán độc lập trên địa bàn TP Hà Nội 26 2.5 GTSX ngành XD của các DNXL hạch toán độc lập theo giá hiện hành 27 2.6 Phân loại DNXL theo thành phần kinh tế và quy mô 28 2.7 Tình hình cho vay đối với DNXL giai đoạn 2010-2012 34 2.8 Phân loại dư nợ đối với DNXL giai đoạn 2010-2012 40 2.9 Tình hình phân loại nợ DNXL giai đoạn 2010-2012 42 2.10 Nợ xấu và tỉ lệ nợ xấu của DNXL giai đoạn 2010-2012 44 2.11 Phân loại nợ không đủ tiêu chuẩn của DNXL giai đoạn 2010- 2012 47 2.12 Phân loại nợ xấu của DNXL giai đoạn 2010-2012 49 2.13 Đánh giá tổn thất tín dụng và tài trợ rủi ro tín dụng 51 2.14 Tình hình TLDP rủi ro tín dụng đối với DNXL giai đoạn 2010-2012 53 2.15 Tình hình sử dụng dự phòng và TSĐB để tài trợ rủi ro tín dụng cho DNXL 57 Chuyên đề tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ Trang Sơ đồ 1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức 18 DANH MỤC HÌNH ẢNH Số hiệu Tên hình Trang 2.1 Tình hình huy động vốn theo tiền tệ 20 2.2 Tình hình huy động vốn theo chủ thể 20 2.3 Phân loại dư nợ theo tiền tệ 23 2.4 Phân loại dư nợ theo thời hạn 23 2.5 Cơ cấu thu nhập 25 2.6 Cơ cấu chi phí 25 2.7 Phân loại DNXL theo thành phần kinh tế 29 2.8 Phân loại DNXL theo quy mô 29 2.9 Tình hình dư nợ đối với các DNXL tại PGD giai đoạn 2010-2012 35 2.10 Phân loại dư nợ DNXL theo thời hạn 40 2.11 Phân loại dư nợ DNXL theo thành phần kinh tế 40 2.12 Tình hình phân loại nợ đối với DNXL tại PGD giai đoạn 2010- 2012 43 2.13 Nợ xấu và tỉ lệ nợ xấu của DNXL tại PGD giai đoạn 2010-2012 45 2.14 Phân loại nợ không đủ tiêu chuẩn theo thời hạn 48 2.15 Phân loại nợ không đủ tiêu chuẩn theo chủ thể kinh tế 48 2.16 Phân loại nợ xấu của DNXL theo thời hạn 50 2.17 Phân loại nợ xấu DNXL theo thành phần kinh tế 50 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP SVTH: ĐINH THỊ THƠM LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Trong cơ cấu nền kinh tế nước ta hiện nay, các DNXL đóng một vai trò hết sức quan trọng. Các doanh nghiệp này không những trực tiếp thi công, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho nền kinh tế mà còn đóng góp một tỉ trọng đáng kể trong cơ cấu GDP của nước ta qua từng năm. Có thể nói, ngành xây dựng hay cụ thể hơn là các DNXL chính là khung xương của nền kinh tế, bộ khung này có vững chắc thì nền kinh tế mới có thể phát triển mạnh mẽ và bền vững được. Chính vì vậy trong cơ cấu dư nợ của các NHTM luôn dành một tỉ trọng tương đối lớn cho các DNXL nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp này thực hiện tốt chức năng của mình. Khi nền kinh tế càng phát triển thì nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng ngày càng tăng, dẫn đến quy mô tín dụng cho các DNXL cũng phải phát triển tương ứng để đáp ứng nhu cầu đó. Quy mô tín dụng đối với các DNXL ngày càng mở rộng đồng nghĩa với việc nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng hay nói chính xác hơn là công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với các DNXL của NHTM càng quan trọng và bức thiết hơn. Các khoản vay cho các DNXL thường là các món vay lớn, có khi lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Chính vì vậy khi các khoản vay này có vấn đề sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển của hệ thống các NHTM nước ta nói chung và các NHTM nói riêng. Vậy làm thế nào để có thể vừa mở rộng quy mô tín dụng, đáp ứng nhu cầu của loại hình doanh nghiệp này lại vừa có thể đảm bảo an toàn cho nguồn vốn tín dụng của ngân hàng cấp cho các doanh nghiệp này? Câu trả lời chỉ có thể là nâng cao hiệu quả của công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với loại hình doanh nghiệp này. Xuất phát từ quan điểm đó và kết hợp với quá trình thực tập tại ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu – Gp.Bank Nguyễn Cơ Thạch em đã quyết định chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp xây lắp tại ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu –Gp.Bank Nguyễn Cơ Thạch” để thực hiện chuyên đề tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích nghiên cứu • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu – Gp.Bank Nguyễn Cơ Thạch. • Tìm hiểu về thực trạng, tình hình quản trị rủi ro tín dụng đối với các DNXL tại ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu – Gp.Bank Nguyễn Cơ Thạch. 1 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP SVTH: ĐINH THỊ THƠM • Đề xuất một số giải pháp. 3. Đối tượng nghiên cứu • Hoạt động tín dụng đối với các DNXL tại ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu – Gp.Bank Nguyễn Cơ Thạch. 4. Phạm vi nghiên cứu • Về mặt nội dung: Nghiên cứu hoạt động tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với DNXL tại ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu – Gp.Bank Nguyễn Cơ Thạch. • Về mặt thời gian: Nghiên cứu hoạt động kinh doanh của ngân hàng, đặc biệt là hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng đối với DNXL trong 3 năm . 5. Phương pháp nghiên cứu • Tổng hợp và phân tích: Thu thập, phân tích số liệu từ đó đánh giá kết quả. • Quan sát phỏng vấn: Áp dụng trong quá trình thực tập tại đơn vị. • Nghiên cứu tài liệu: Thu thập báo cáo, tài liệu liên quan để tạo dựng cơ sở khoa học cho vấn đề cần nghiên cứu. 6. Kết cấu của đề tài Chương 1: Rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng Chương 2: Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng cho DNXL tại ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu – Gp.Bank Nguyễn Cơ Thạch. Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với DNXL tại NHTM Dầu Khí Toàn Cầu – Gp.Bank Nguyễn Cơ Thạch. 2 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP SVTH: ĐINH THỊ THƠM CHƯƠNG I: RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng: 1.1.1.Định nghĩa rủi ro trong kinh doanh ngân hàng: “Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng là những tác động tiềm năng có tính tiêu cực đến tài sản hoặc giá trị của ngân hàng phát sinh từ một vài tiến trình hiện tại hoặc sự kiện tương lai.”[2,tr.1]. 1.1.2.Phân loại rủi ro: 1.1.2.1 Căn cứ vào tác động: Rủi ro có thể phân thành 2 loại cơ bản: - Rủi ro thuần túy: là loại rủi ro chỉ thuần túy gây nên tác động tiêu cực, ví dụ: các loại rủi ro hoạt động, rủi ro công nghệ trong kinh doanh ngân hàng - Rủi ro suy đoán/Rủi ro đầu cơ: là loại rủi ro mà có thể tạo nên 2 tác động: tiêu cực hay tích cực, ví dụ: rủi ro lãi suất, rủi ro thị trường trong kinh doanh ngân hàng. Đối với những rủi ro này, ngân hàng có thể thu lợi hoặc thiệt hại tùy theo từng bối cảnh cụ thể. 1.1.2.2. Căn cứ vào tính chất: Rủi ro chia làm 2 loại: - Rủi ro đặc thù (Specific risk/unsystematic risk): là những rủi ro chỉ liên quan đến một lĩnh vực, một ngành, một hoạt động cụ thể Loại rủi ro này có thể tối thiểu hóa nhờ đa dạng hóa. Vì vậy, loại rủi ro này còn được gọi là rủi ro đa dạng hóa (Diversified risk). - Rủi ro hệ thống (Systematic risk): là loại rủi ro thường liên quan đến bối cảnh chung của nền kinh tế và có ảnh hưởng đến tất cả các ngành, các lĩnh vực ví dụ: lạm phát, suy thoái, khủng hoảng kinh tế Đây là những loại rủi ro không thể đa dạng hóa (Undiversified Risk). 1.1.3. Các loại rủi ro chủ yếu trong kinh doanh ngân hàng: Tùy theo cách tiếp cận mà rủi ro trong kinh doanh ngân hàng có thể được xem xét dưới các góc độ khác nhau. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đều thống nhất về các rủi ro chủ yếu trong kinh doanh ngân hàng bao gồm các loại rủi ro sau: - Rủi ro lãi suất (interest rate risk) - Rủi ro thị trường (Market risk) - Rủi ro tín dụng (Credit risk) 3 [...]... các NHTM thường sử dụng để tài trợ rủi ro là: thanh lý tài sản đảm bảo của khách hàng, sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng hoặc thực hiện các hợp đồng bảo hiểm tín dụng, các công cụ tài chính phái sinh đã kí kết (nếu có) Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHO DNXL TẠI NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TOÀN CẦU – GP.BANK NGUYỄN CƠ THẠCH 2.1 Giới thiệu khái quát về ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu. .. từ các khoản cho vay và các chứng khoán đầu tư sẽ không được trả đầy đủ.” [2,tr.5] Khái niệm rủi ro tín dụng bao gồm rủi ro cho vay và rủi ro từ các khoản đầu tư vào chứng khoán Tuy nhiên, trong chuyên đề tốt nghiệp này, rủi ro tín dụng chỉ được xem xét ở khía cạnh là rủi ro trong hoạt động cho vay thuần túy của ngân hàng 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng thường được phân loại thành rủi. .. tế Các con số thống kê này tuy không thể phản ánh hết trình độ quản lý của người đứng đầu các DNXL đang có quan hệ tín dụng với ngân hàng song nó cũng 29 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP SVTH: ĐINH THỊ THƠM đáng để ngân hàng lưu tâm khi các doanh nghiệp này đang nắm trong tay hàng chục tỉ đồng vốn vay của ngân hàng 2.3 Thực trạng hoạt động tín dụng đối với các DNXL tại ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu – Gp.Bank Nguyễn. .. TỐT NGHIỆP 4 SVTH: ĐINH THỊ THƠM - Rủi ro ngoại bảng (Off-balance sheet risk) - Rủi ro công nghệ và hoạt động (Technology and operational risk) - Rủi ro ngoại hối ( Foreign exchange risk) - Rủi ro quốc gia (Country or sovereign risk) -Rủi ro vỡ nợ (Insolvency risk) -Rủi ro khác (Other risks) 1.2 .Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng: 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng là rủi ro mà các. .. ra những mục tiêu cụ thể giúp ngân hàng đi đúng hướng Phải có kế hoạch hành động cụ thể và hiệu quả phù hợp với mục tiêu đề ra 1.3.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng: 1.3.3.1 Nhận diện rủi ro: Kinh doanh ngân hàng là kinh doanh rủi ro hay nói cách khác hoạt động ngân hàng luôn phải đối diện với rủi ro Vì vậy, nhận diện những nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng giúp ngân hàng có biện pháp phòng ngừa... ro tín dụng đặc thù và rủi ro tín dụng hệ thống, đây là cách phân loại thường được dùng trong nghiên cứu học thuật cũng như trong thực tế: - Rủi ro tín dụng đặc thù (Firm-specific Credit Risk / Unsystematic credit risk): là rủi ro tín dụng của một người vay cụ thể phát sinh do những kiểu đặc thù của rủi ro dự án mà người vay thực hiện - Rủi ro tín dụng hệ thống (Systematic credit risk): là rủi ro tín. .. sách tín dụng cũng thay đổi theo Đối với mỗi khách hàng, ngân hàng có thể đưa ra các chính sách tín dụng khác nhau cho phù hợp Ví dụ như với các khách hàng có uy tín thì ngân hàng có thể cho vay tín chấp, hay đưa ra hạn mức tín CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 14 SVTH: ĐINH THỊ THƠM dụng cao hơn, lãi suất ưu đãi hơn; còn đối với khách hàng khác, việc có tài sản đảm bảo là cần thiết Xây dựng quy trình tín dụng. .. tín dụng phát sinh do bối cảnh chung của nền kinh tế hoặc những điều kiện vĩ mô tác động lên toàn bộ các người vay 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM: 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro: Quản trị rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học, toàn diện và có hệ thống nhằm nhận dạng, đo lường, kiểm soát, và tối thiểu hóa những tác động bất lợi của rủi ro. ” [2, tr.37] 1.3.2 Sự cần thiết của quản. .. khách hàng sẽ giảm thiểu được những khoản nợ quá hạn và điều đó sẽ có tác dụng tích cực đối với hoạt động tín dụng Đồng thời với các bước trong quy trình tín dụng là công tác thu thập thông tin Thông tin tín dụng càng nhanh, càng chính xác và toàn diện thì khả năng phòng chống rủi ro tín dụng càng tốt Thông tin tín dụng có thể thu thập được từ rất nhiều nguồn: từ trung tâm thông tin tín dụng của Ngân Hàng. .. mất, tất cả các NHTM đều lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng Trong trường hợp 16 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP SVTH: ĐINH THỊ THƠM khoản tín dụng không thể thu hồi, NHTM sẽ sử dụng quỹ dự phòng này để bù đắp rủi ro Sử dụng các công cụ khác: Để hạn chế rủi ro tín dụng, NHTM có thể sử dụng các biện pháp chứng khoán hóa hay bán nợ Với các hoạt động này NHTM có thể loại bỏ các khoản nợ ra khỏi bảng cân đối kế toán . TMCP Dầu Khí Toàn Cầu – Gp .Bank Nguyễn Cơ Thạch: 36 2.5 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp xây lắp tại ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu – Gp .Bank Nguyễn Cơ Thạch: . tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu – Gp .Bank Nguyễn Cơ Thạch. • Tìm hiểu về thực trạng, tình hình quản trị rủi ro tín dụng đối với các DNXL tại ngân hàng TMCP Dầu Khí. Gp .Bank Nguyễn Cơ Thạch: 35 2.4.1. Đặc điểm tín dụng đối với các DNXL tại ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu – Gp .Bank Nguyễn Cơ Thạch: 35 2.4.2. Rủi ro trong quan hệ tín dụng với các DNXL tại ngân hàng