Phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến chuyến sâu pdf

Phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến chuyến sâu A- HƯỚNG DẪ SỬ DỤNG METASTOCK Hướng dẫn sử dụng Metastock cơ bản ( Phần 1 ) 11.02.2008 12:02 Với mục tiêu chia sẻ kiến thức cùng mọi người, được sự khích lệ và giúp đỡ của các anh chị, tôi sẽ viết các bài hướng dẫn sử dụng MetaStock để có thể giúp những ai yêu thích phân tích kỹ thuật tiếp cận nhanh và hiệu quả phần mềm phân tích chứng khóan rất mạnh này. Các thông tin phục vụ cho bài viết này được lấy chủ yếu từ MetaStock Help, MetaStock Manual và các trang web nước ngoài có liên quan. Vì có nhiều thuật ngữ bằng tiếng Anh khó nên việc chuyển sang nghĩa tiếng Việt tương đương chưa sát nghĩa (do trình độ có hạn), mong các bạn góp ý thêm 1/. Cấu trúc dữ liệu và cách thức cập nhật dữ liệu cho MetaStock 1.1. Cấu trúc dữ liệu của MetaStock: Để có thể vẽ biểu đồ và thiết lập các chỉ báo phân tích, dự đoán cho chứng khoán bạn phải có dữ liệu. Dữ liệu cho MetaStock được lưu trữ theo từng ngày và từng loại chứng khoán bao gồm các thông tin sau: Ticker, Date, Open, High, Low, Close, Volume, … (Mã chứng khoán, Ngày, Giá mở cửa, Giá khớp lệnh cao nhất , Giá khớp lệnh thấp nhất, Giá đóng cửa, Khối lượng giao dịch, …) MetaStock có thể sử dụng nguồn dữ liệu được lưu trữ trong máy tính cá nhân của bạn (Local Data) hoặc dữ liệu RealTime Online được cung cấp qua Internet. Cách thông thường có thể áp dụng được ở Việt Nam là dùng Local Data. Để có dữ liệu, bạn sẽ phải tự cập nhật-convert thông tin theo kết quả giao dịch hàng ngày của các trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc DownLoad dữ liệu đã được convert sẵn từ các website: www.bsc.com.vn, phantichcophieu.com, … Dữ liệu cho MetaStock thường được cập nhật vào file dạng ASCII Text hoặc Excel. Sau đó sẽ được convert vào MetaStock bằng The DownLoader. Về cơ bản, dữ liệu cho MetaStock chỉ cần 2 thông tin là DATE và CLOSE. Tuy nhiên để có đầy đủ thông tin phục vụ cho việc lập biểu đồ, thống kê, phân tích và dự báo thì nên cập nhật đủ các nội dung sau: Ticker, Date, Open, High, Low, Close, Volume. Dữ liệu dạng file ASCII Text có thể được tổ chức theo 2 cách: Có mô tả tên các trường (field name) dữ liệu: Dòng đầu tiên của file sẽ chứa tên các trường dữ liệu, từ dòng thứ 2 trở đi mới là dữ liệu chứng khoán. Bạn có thể không cần cập nhật hết các thông tin nhưng bắt buộc phải có ít nhất 3 thông tin: Ticker, Date và Close. Ví dụ: , ,,,,,,,, ACB,D,20061121,000000,120.0000,150.0000,119.0000,1 35.0000,56500,0 BBS,D,20061121,000000,27.5000,28.3000,27.5000,28.3 000,13300,0 Học nữa – học mãi 1 Phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến chuyến sâu Mỗi dòng sẽ là dữ liệu của 1 chứng khoán, các cột số liệu phải được phân cách bằng dấu “,”. Không mô tả tên các trường (field name) dữ liệu. Nếu không mô tả tên trường thì bạn phải nhập dữ liệu theo đúng thứ tự và đủ các thông tin như ví dụ nêu trên. Dữ liệu dạng file Excel bắt buộc phải có mô tả tên các trường dữ liệu. Ví dụ: TICKER DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME ACB 5/25/2007 166 168 165 167.5 56300 BBS 5/25/2007 27.5 28.3 27.5 28.3 13300 Tên các trường dữ liệu phải được mô tả tại dòng đầu tiên và viết đúng chính tả như ví dụ trên. Dữ liệu phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của ngày (trường hợp dữ liệu nhiều ngày). Cột DATE phải là text và có dạng mm/dd/yyyy (tháng/ngày/năm). Các trường dữ liệu tương ứng với kết quả giao dịch của các sàn giao dịch như sau OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME Sài Gòn Giá đợt 1 Giá cao nhất 3 đợt Giá thấp nhất 3 đợt Giá đợt 3 Lượng GD Hà Nội Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Lượng GD - Trường hợp tự cập nhật kết quả giao dịch hàng ngày vào file Excel: + Đối với sàn Hà nội thì lấy kết quả giao dịch từ trang web copy vào Excel sau đó xử lý các cột giá có giá trị là “ ” (tức không có giao dịch) bằng công thức IF(cột X=“ ”, Cột giá tham chiếu, cột X); Khối lượng giao dịch bằng công thức IF(cột KL=“ ”, 0, cột KL x 100) do sàn Hà Nội sử dụng lô khớp lệnh là 100. + Đối với sàn Sài Gòn, bạn nên lấy kết quả từ bảng giá trực tuyến ở trang web http://www.hsx.vn/; Lập một số công thức: Cột HIGH=MAX(giá khớp lệnh đợt 1, giá KL đợt 2, giá KL đợt 3); Cột LOW=MIN(giá đợt 1, giá đợt 2, giá đợt 3) nhưng lưu ý phải xử lý thêm trường hợp có giá trong 1 đợt nào đó bằng 0/hoặc không có giá; Tương tự cũng phải xử lý giá OPEN, CLOSE nếu trong ngày có 1 chứng khoán nào đó không có giao dịch thì phải lấy bằng giá tham chiếu để khi vẽ đồ thị đường biểu diễn giá không bị tụt về 0; Khối lượng giao dịch x 10. - Trường hợp sử dụng dữ liệu có sẵn từ các website: Dữ liệu convert của bsc.com được chứa trong file [.dat] có tên là StockDay hoặc MarketDay; hoặc được gộp nhiều ngày đến một ngày nào đó có tên là StockData hoặc MarketData (khác nhau chữ Day hoặc Data trong tên file). StockDay/StockData chứa dữ liệu chứng khoán; MarketDay và MarketData chứa dữ liệu của chỉ số VNINDEX. Học nữa – học mãi 2 Phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến chuyến sâu Dữ liệu phantichcophieu.com thường được để trong file nén [.zip/.rar] gồm có 4 file dạng text (.txt) hoặc excel (.xls) gồm: HoSTC (dữ liệu cổ phiếu sàn Sài Gòn), HaSTC (cổ phiếu sàn Hà Nội), Fund (chứng chỉ quỹ) và Index (chỉ số Ha-Index và chỉ số VN-Index). Hướng dẫn sử dụng Metastock cơ bản ( Phần 2 ) 11.02.2008 15:30 1.2. Cách thức cập nhật dữ liệu cho MetaStock: Copy dữ liệu nguồn (do bạn tự cập nhật hoặc DownLoad từ các website nêu ở phần trên, trong trường hợp lấy từ www.vietwayedu.com hoặc www.phutoan.com.vn phải được xả nén) vào 1 thư mục bất kỳ trên máy tính của bạn. Để lưu dữ liệu cho MetaStock, bạn nên tạo các thư mục chứa dữ liệu cho MetaStock (thông thường nên tạo luôn các thư mục con trong trong thư mục mẹ Metastock Data do MetaStock tạo ra trong quá trình cài đặt phần mềm). - Khởi động MetaStock - Chọn The DownLoader… từ menu Tools hoặc chọn biểu tượng từ toolbars (các chỗ có khoanh đỏ trong hình sau) Học nữa – học mãi 3 Phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến chuyến sâu - Chờ The DownLoader khởi động xong, bạn chọn Convert… từ menu Tools hoặc chọn biểu tượng từ Toolbars (các chỗ có khoanh đỏ trong hình sau). - Hộp thoại Convert Securities sẽ xuất hiện. Bạn phải nhập và khai báo các thông số: a. Phần thông số của dữ liệu nguồn (Source), bạn thực hiện tuần tự các bước sau: - File type (Kiểu dữ liệu nguồn): Bạn bấm vào mũi tên sẽ xuất hiện các kiểu file mà MetaStock có thể nhận dữ liệu. Bạn chọn Excel hoặc ASCII Text cho phù hợp với kiểu file đã DownLoad về. Học nữa – học mãi 4 Phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến chuyến sâu - Folder: Thư mục chứa các file dữ liệu mà bạn muốn convert. - File Name: Là tên file có chứa dữ liệu bạn muốn convert. Bạn có thể tìm và chọn file dữ liệu từ hộp thoại Choose Source Files bằng cách bấm nút chọn Browse… như hình dưới đây. Học nữa – học mãi 5 Phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến chuyến sâu b. Phần thông số của dữ liệu đích (Destination) - File type (Kiểu dữ liệu đích): Chọn MetaStock khi convert dữ liệu. - Folder: Thư mục chứa các file dữ liệu của MetaStock. Tương tự như phần trên. - File name: Bạn để trống (không cần khai báo gì cả). c. Phần các thông số tùy chọn khác (Options…). Bạn chọn nút Options trong hộp thoại Convert Securities, hộp thoại Conversion Options sẽ xuất hiện. Trong Conversion Options có 2 TAB chứa các tham số tùy chọn tương ứng cho 2 phần dữ liệu nguồn (Source) và đích (Destination). - Các thông số trong tab Source (thường để mặc định theo MetaStock mà không cần khai báo lại trừ trường hợp cần thiết): + Date Range: Bạn có thể nhập vào khoảng thời gian muốn convert dữ liệu (First date và Last date). Nếu chọn Use today’s date thì Last date sẽ có giá trị là ngày hiện hành của máy tính. + Periodicity: Thông thường bạn chọn là Daily (nếu chọn Intraday thì phải khai báo thêm thông số Minutes per bar). +Traverse source folders: Đánh dấu chọn mục này nếu bạn muốn convert tất cả dữ liệu ở các thư mục con khác nhau trong một thư mục chính. Ví dụ: Nếu bạn đánh dấu check vào mục chọn này và nhập nội dung ô Folder là C:MetaStock thì dữ liệu ở các thư mục con C:MetaStockA, C:MetaStockB, … đều được convert. Lựa chọn này thường được sử dụng trong trường hợp convert dữ liệu Source File type là TC2000. Nếu File type là MetaStock thì không thể chọn. Học nữa – học mãi 6 Phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến chuyến sâu - Các thông số trong tab Destination gồm: + If file exists: Chọn lựa các cách cập nhật nếu file dữ liệu đã được tạo trước đó. Chọn “Append data to end of file” nếu bạn muốn dữ liệu từ file nguồn được nối tiếp vào cuối file đích. Chọn “Replace matching dates” nếu muốn thay thế các dữ liệu cùng ngày từ file nguồn vào file đích. Chọn “Replace existing file” nếu muốn thay thế toàn bộ dữ liệu file đích bằng file nguồn. Học nữa – học mãi 7 Phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến chuyến sâu + Include Open & Open Interest: Nếu chọn, dữ liệu được convert sẽ bao gồm cả 2 fields Open và OI. + Create new files: Nếu chọn mục này, khi convert dữ liệu có phát sinh mã chứng khoán mới thì file đích tương ứng sẽ được tạo ra trong Destination Folder. + Traverse Destination folders: Đánh dấu chọn mục này nếu bạn muốn dữ liệu được convert lưu trữ ở các thư mục con khác nhau trong một thư mục chính. Ví dụ: Nếu bạn đánh dấu check vào mục chọn này và nhập nội dung ô Folder là C:MetaStock thì các chứng khoán có ký tự đầu là A sẽ được lưu trữ ở thư mục con C:MetaStockA, ký tự đầu là B được lưu ở C:MetaStockB, … Bạn nên bỏ chọn mục này để tất cả chứng khoán được lưu trữ ở chung 1 thư mục được chỉ định. Ví dụ: Các chứng khoán sàn Sài gòn sẽ được lưu ở thư mục HoSTC thay vì HoSTCA, HoSTCB, … + Fields to out put: Chọn/Không chọn mục nào thì khi convert dữ liệu sẽ có/hay không có trường (field) dữ liệu tương ứng. Sau khi convert xong, MetaStock sẽ đưa ra bảng thông báo kết quả Conversion Report. Học nữa – học mãi 8 Phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến chuyến sâu Dấu X màu đỏ biểu thị các records bị lỗi (ví dụ: High Trường hợp muốn convert ngược dữ liệu từ MetaStock ra Excel hoặc ASCII Text để chia xẻ cho mọi người thì bạn cho Source File type là MetaStock và Destination File type là Excel hoặc ASCII Text. Hướng dẫn sử dụng Metastock cơ bản ( Phần 3 ) 12.02.2008 15:37 2/. Biểu đồ phân tích-Công cụ cơ bản của MetaStock 2.1. Một số khái niệm chung: MetaStock cung cấp 3 cách quản lý biểu đồ là Charts, Smart Charts và Layouts. “Chart” là sự biểu diễn bằng đồ thị của chứng khoán trong một cửa sổ đơn lẻ (single window). Cửa sổ này có thể sẽ chứa một hoặc nhiều cửa sổ con biểu diễn các đối tượng khác nhau như: Các đồ thị về giá, các chỉ báo (RSI, MACD, …), diễn giải, ghi chú, … Tạo chart mới bằng cách chọn New Chart từ menu File. Để lưu trữ lại, chọn Save As trong menu File. Phần mở rộng của một file chart sẽ là [.mvc]. “Smart Chart” là chart được Save với tên chứng khoán cụ thể. Tất cả những thay đổi trong quá trình là m việc trên Smart chart sẽ được save lại 1 cách tự động khi bạn đóng Smart chart. Để mở 1 Smart chart, chọn Open từ menu File. Lần đầu tiên bạn mở Smart chart thì 1 mẫu đặc biệt sẽ luôn được sử dụng có tên là Default.MWT. “Layout” là sự biểu diễn bằng đồ thị của một hoặc nhiều chứng khoán trong 1 hoặc nhiều cửa sổ kết hợp. Với layout, bạn có thể tạo 1 nhóm các chart của các chứng khoán giống hoặc khác nhau. Bạn có thể lưu layout cho lần sử dụng sau với phần tên file mở rộng được quy định là [.mvl]. 2.2. Tùy biến một số thông số và các thao tác chủ yếu khi sử dụng biểu đồ (chart): - Xem lướt qua đồ thị của từng chứng khoán (scanning charts): Có 4 cách xem + Chọn lệnh Change Security từ menu File (cách này dở lắm). + Sử dụng nút cuộn của chuột máy tính (Rotate Wheel) kết hợp nhấn và giữ phím ALT. + Nhấn kết hợp phím ALT+Mũi tên phải hoặc Mũi tên trái để chọn Next hoặc Previous tuần tự từng chứng khoán theo thứ tự đã sắp xếp. + Chọn nút Change Security Buttons ở góc phải dưới của màn hình làm việc. Các nút mũi tên là để chọn Next hoặc Previous tuần tự từng chứng khoán theo thứ tự đã sắp xếp; Nút còn lại để chọn nhanh một chứng khoán trong bảng chọn Choose a Security. Học nữa – học mãi 9 Phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến chuyến sâu - Tùy biến các thông số cho việc scanning charts: Bạn đã tạo được một mẫu biểu đồ riêng theo ý thích cá nhân bao gồm đường biểu diễn về giá, các đường Bollinger Bands, MACD, RSI, Parabolic SAR, SO, các chỉ báo tín hiệu MACD mua/bán, … và muốn áp dụng mẫu biểu đồ này cho tất cả các loại chứng khoán có trong cơ sở dữ liệu MetaStock. Bạn phải thực hiện 2 bước sau: + Thiết lập một mẫu Chart Template: (Sẽ được viết sau trong phần cách tạo một biểu đồ phân tích trong MetaStock) … + Đánh dấu chọn mục Use chart as template, sau đó Học nữa – học mãi 10 [...]... (theo bản MS 10) như sau: Học nữa – học mãi 19 Phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến chuyến sâu Học nữa – học mãi 20 Phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến chuyến sâu Học nữa – học mãi 21 Phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến chuyến sâu Tạo một biểu đồ đơn giản đầu tiên của bạn Thực hiện lần lượt các bước sau: - Chọn New/Chart từ menu File hoặc Toolbars Học nữa – học mãi 22 Phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến chuyến sâu. .. kiến thức về phân tích kỹ thuật Tôi không đủ khả năng hướng dẫn việc này Tôi hy vọng Forum Vietstock hoặc các diễn đàn khác về chứng khoán của Việt Nam sẽ có định hướng tổ chức các chủ đề chuyên về nghiên cứu và xây dựng các mô hình phân tích kỹ thuật để mọi người có thể tham gia tìm hiểu và ứng dụng nó (Còn nữa …) B- PHÂN TÍCH KỸ THUẬT PHÂN TÍCH KỶ THUẬT Những cơ sở căn bản của Phân tích kỹ thuật (phần... Studies) trong biểu đồ phân tích …………… Còn rất nhiều điều thú vị nữa đang ở phía trước, các bạn chờ nhé (Còn nữa …) Hướng dẫn sử dụng Metastock cơ bản ( Phần 5 ) 21.02.2008 16:43 Hướng dẫn sử dụng Explorer trong Metastock Học nữa – học mãi 24 Phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến chuyến sâu MetaStock là phần mềm hỗ trợ phân tích kỹ thuật phổ biến, dễ sử dụng Biểu diễn các biểu đồ phân tích trực quan và cho... Học nữa – học mãi 15 Phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến chuyến sâu + Save As: Như đã trình bày ở phần trước, Template là mẫu biểu đồ (chart hoặc layout) chứa các thông tin như: Đồ thị biến động giá, lượng; Các chỉ báo (RSI, MACD, …), các đường phân tích (Trendline, Fibonaci, …) hay ghi chú, … được MetaStock hoặc chính bản thân bạn tự tạo ra theo sở thích và kinh nghiệm phân tích kỹ thuật của mình để phục... tích kỹ thuật (phần 1) 18.03.2008 05:59 Nhà phân tích kỹ thuật trên thị trường chứng khoán là những người có thể dự đoán giá cổ phiếu trong tương lai bằng việc phát hiện ra xu hướng giá trong quá khứ Cùng với mong muốn góp sức để nâng cao tính chuyên nghiệp của thị trường 1- Biểu đồ phân tích kỹ thuật Kỹ thuật dùng biểu đồ phân tích kỹ thuật đã rất phổ biến từ cuối thế kỷ 19, do Charles H Dow khởi xướng... để làm cơ sở hợp lý cho việc dự báo cũng như đưa ra các quyết định khôn ngoan Nó gần giống như công cụ trực giác, trái ngược với quan điểm của các nhà phân tích giá trị Học nữa – học mãi 33 Phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến chuyến sâu Biểu đồ cổ phiếu có khả năng tác động tới các chức năng của cả hai bán cầu não về tư duy logic và tính sáng tạo Quan điểm này đã gây tranh cãi trong giới phân tích đầu... chọn các chứng khoán ở phần dưới của bảng bằng cách nhấn phím Shift+mũi tên xuống, chọn xong nhấn nút Open + Quay trở về bảng cũ (Select Securities), nhấn nút chọn OK + MetaStock sẽ tính toán và hiện thông báo khi thực hiện xong ở bảng Exploration Completed Bạn nhấn nút chọn Reports … để xem kết quả Học nữa – học mãi 29 Phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến chuyến sâu Tại bảng kết quả, bạn có thể sắp xếp lại... nghĩa như thế nào Học nữa – học mãi 16 Phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến chuyến sâu Hướng dẫn sử dụng Metastock cơ bản ( Phần 4 ) 13.02.2008 12:22 Các thành phần cấu thành và các nút lệnh điều khiển thường sử dụng Cách tạo một biểu đồ đơn giản trong Metastock 2.3.2 Các thành phần cấu thành và các nút lệnh điều khiển thường sử dụng trong cửa sổ biểu diễn biểu đồ phân tích chứng khoán: Các vị trí được đánh... nhất theo số kỳ mà bạn đã thiết lập Học nữa – học mãi 13 Phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến chuyến sâu Ngược lại, nếu bạn muốn khai báo lại số kỳ theo từng lần mở chart thì bạn chọn Prompt for dates when chart is opened Với sự lựa chọn này, mỗi khi mở chart sẽ xuất hiện hộp thoại sau đây để bạn chỉ định kỳ phân tích Bạn có thể chọn kỳ phân tích trong khoảng thời gian tùy ý bằng cách nhập ngày cụ thể vào.. .Phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến chuyến sâu đánh dấu chọn mục Change all charts in a layout trong TAB Options của hộp thoại Choose a Security 2.3 Làm việc với biểu đồ (chart): 2.3.1 Các lệnh (Commands) cơ bản: Các lệnh cơ bản khi làm việc với biểu đồ gồm: Tạo mới biểu đồ (New), mở biểu đồ đã có (Open), đóng biểu . Phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến chuyến sâu A- HƯỚNG DẪ SỬ DỤNG METASTOCK Hướng dẫn sử dụng Metastock cơ bản ( Phần 1 ) 11.02.2008 12:02 Với mục tiêu. MetaStock - Chọn The DownLoader… từ menu Tools hoặc chọn biểu tượng từ toolbars (các chỗ có khoanh đỏ trong hình sau) Học nữa – học mãi 3 Phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến chuyến sâu - Chờ The DownLoader. tạo mới biểu đồ phân tích cho chứng khoán nào đó, bạn sẽ thấy tính năng này của MetaStock có ý nghĩa như thế nào . Học nữa – học mãi 16 Phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến chuyến sâu Hướng dẫn sử