Thông tin tài liệu
SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng MSSV : 0612510 Bài Tập 4 1 Sử dụng dữ liệu Ramanathan/data4.3.wfl: HOUSING : giá trị nhà ( đơn vị : nhghìn USD) GNP : tổng thu nhập quốc nội (tỷ USD) INTRATE : lãi suất cầm cố (%) POP : dân số UNEMP : tỷ lệ thất nghiệp (%) Mô hình : HOUSING = 1 + 2 GNP + 3 INTRATE + t u 1. Thực hiện mô hình hồi quy tuyềntính đơn giản xác định HOUSING là hàm tuyến tính theo GDP và INTRATE: HOUSING = 6.87.8977 + 0.905395GNP – 169.6570INTRATE + u t (3.636444) (-3.870084) R 2 = 0.432101 SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng MSSV : 0612510 Bài Tập 4 2 2. Vẽ đồ thị phần dư của mô hình hồi quy : -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 UHAT Dựa vào đồ thị phân tán của phần dư theo thời giant a thấy phân bổ của chúng có dấu hiệu tương quan chuỗi. 3. Kiểm định Durbin-watson ở mức ý nghĩa phần dư của phương trình hồi quy %5 : Trong dữ liệu chuỗi thời gian chúng ta nghi ngờ các thành phần sai số có thể có tương quan chuỗi bậc 1 Trị thống kê Durbin-watson : d = DW = 0.831697 Với %5 , n = 23, k = 2 => d U = 1.54 và d L = 1.1 Vậy d U > d L => Bác bỏ H 0 hay mô hình trên có hiện tượng tương quan chuỗi bậc 1 SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng MSSV : 0612510 Bài Tập 4 3 4. Kiểm định nhân tử Lagrange (LM) kiểm định phần dư có tương quan chuỗi bậc 1 hay không : Mô hình hồi quy phụ : u t = 1 + 2 GNP+ 3 INTRATE+ u t-1 Kiệm định : Giả thiết : 0: 0: 1 H Ho Ta có P-value (Prob) = 0.006431< %5 => Bác bỏ H 0 Có hiện tương quan chuỗi bậc 1 với mức ý nghĩa %5 Hay : Giả thiết : 0: 0: 1 H Ho R 2 hồi quy phụ = 0.323100 => (n-p) R 2 hồi quy phụ = 23 x 0.323100 = 7.4313 )( 2 1 = CHIINV(5%,1) = 3.841459 (n-p) R 2 hồi quy phụ > )( 2 1 => Bác bỏ H 0 Tương quan chuỗi bậc 1 SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng MSSV : 0612510 Bài Tập 4 4 5. Khắc phục hiện tượng tương quan chuỗi : Mô hình hồi quy phụ : t u = 1 + 2 GNP + 3 INTRATE + 1 1t u Giả thiết : 0: 0: 1 H Ho Từ bảng ta có P-value = 0.654304 > =5% => Bác bỏ giả thiết H 0 Vậy không có hiện tượng tương quan chuỗi bậc 1 . lệ thất nghiệp (%) Mô hình : HOUSING = 1 + 2 GNP + 3 INTRATE + t u 1. Thực hiện mô hình hồi quy tuyềntính đơn giản xác định HOUSING là hàm tuyến tính theo GDP và INTRATE:. SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng MSSV : 0612510 Bài Tập 4 1 Sử dụng dữ liệu Ramanathan/ data4.3.wfl: HOUSING : giá trị nhà ( đơn vị : nhghìn USD) GNP : tổng thu nhập quốc nội (tỷ USD) INTRATE. 3. Kiểm định Durbin-watson ở mức ý nghĩa phần dư của phương trình hồi quy %5 : Trong dữ liệu chuỗi thời gian chúng ta nghi ngờ các thành phần sai số có thể có tương quan chuỗi bậc 1 Trị
Ngày đăng: 28/07/2014, 22:20
Xem thêm: kiểm dịnh mô hình hồi quy giá trị mua nhà theo dữ liệu Ramanathan docx, kiểm dịnh mô hình hồi quy giá trị mua nhà theo dữ liệu Ramanathan docx