Xây dựng mô hình hồi quy về mối quan hệ giữa biến y với biến x2 và x3 b

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠOLớp : 21DLQA1 Sinh viên thực hiện : Nhóm Ngũ Long Công Chúa Giảng viên hướng dẫn : Ths.. Nguyễn Văn Hậu XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỒI QUY VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA BIẾN Y VỚI BIẾN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Lớp : 21DLQA1

Sinh viên thực hiện : Nhóm Ngũ Long Công Chúa Giảng viên hướng dẫn : Ths Nguyễn Văn Hậu

XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỒI QUY VỀ MỐI

QUAN HỆ GIỮA BIẾN Y VỚI BIẾN X2 VÀ X3

BÀI TẬP TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG

NGÀNH : LOGISTIC & QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Năm học 2022

www.hutech.edu.vn

-KHOA : QUẢN TRỊ KINH DOANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM

Stt Họ Tên MSSV Lớp

Chức danh trong nhóm

Công việc tham gia thực hiện

Mức đóng góp (%)

1 Nguyễn Thế Chiến 2188501497 21DLQA1

2 Lê Sỹ Tuấn Huy 21DLQA1

3 LêHuỳnh

Khánh

Ly 2188501098 21DLQA1 Nhóm

trưởng

4 Hồ Thị Hồng Ngọc 2188502314 21DLQA1 Nhóm

phó

5 Nguyễn Thu Quỳnh 2188501276 21DLQA1

6 Lâm Phương Quyên 2188501875 21DLQA1

i

MỤC LỤC Câu 1 : Trình bày bảng dữ liệu nhóm sử dụng phân tích theo mẫu dưới đây ?

Câu 2 : Ước lượng hàm hồi quy tuyến tính Y theo X2, X3 với mô hình phù hợp? Nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy đã ước lượng ?

Câu 3 : Kiểm định giả thuyết hệ số hồi quycuar X2 và X3 trong hàm hồi quy tổng thể bằng 0 với mức ý nghĩa 5% và cho biết ý nghĩa của kết quả ?

Câu 4 : Tìm ước lượng phương sai của sai số ngẫu nhiên ?

Câu 5 : Tìm ước lượng sai số chuẩn của các hệ số hồi quy mẫu?

Câu 6 : Xác định hệ số hồi quy bội R và hệ số hồi quy bội có hiệu chỉnh 2

Câu 7 : Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy với mức ý nghĩa α = 5%

Câu 8 : Kiểm định giả thuyết đồng thời H : β = β = 0, với mức ý nghĩa 5%? Cho biết ý0 2 3

nghĩa của kết quả?

Câu 9 :Dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt của biến Y vào năm 2022 khi biến X2

tăng 4% và biến X tăng 10% so với năm 2021 với độ tin cậy 95%3

Câu 10 : Hãy cho biết mô hình được xác định ở Câu 2 bên trên có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến hay không? Nếu có, hãy lựa chọn 1 biện pháp phù hợp để khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến này

Câu 11 :Hãy cho biết mô hình được xác định ở Câu 2 bên trên có xảy ra hiện tượng phương sai của sai số thay đổi hay không? Nếu có, hãy lựa chọn 1 biện pháp phù hợp để khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi này

Câu 12 : Hãy cho biết mô hình được xác định ở Câu 2 bên trên có xảy ra hiện tượng Tự tương quan hay không? Nếu có, hãy lựa chọn 1 biện pháp phù hợp để khắc phục hiện tượng Tự tương quan này

TÀI LIỆU THAM KHẢO

ii

DANH MỤC HÌNH

iii

DANH MỤC BẢNG

NỘI DUNG

Câu 1 : Trình bày bảng dữ liệu nhóm sử dụng phân tích theo mẫu dưới đây ?

Bảng 1: : Bảng dữ liệu về tình hình GDP, Chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình cuối cùng và tiêu dùng của Uzbekistan năm 2010 đến năm 2020

Đvt: tỷ UZB

(Nguồn:https://www.adb.org/publications/key-indicators-asia-and-pacific-2021 ,Uzbekistan)

Năm Chi tiêu tiêu dùng hộ

gia đình cuối cùng

(Household final

consumption)

GDP (GDP by industrial origin at current market prices)

Chỉ số giá tiêu dùng ( Consumer price index national )

2012 68.299 120.242 7.2

2013 85.485 144.548 7.0

2014 104.930 177.154 6.4

2015 127.249 210.183 5.5

2016 150.644 242.496 9.5

2017 178.586 302.537 13.9

2018 223.635 406.649 17.5

2019 271.125 510.117 14.5

2020 316.036 580.203 12.9

Câu 2 : Ước lượng hàm hồi quy tuyến tính Y theo X2, X3 với mô hình phù hợp ? Nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy đã ước lượng ?

Hình 1 : Dữ liệu hồi quy chạy từ Eviews

v Trên cơ sở dữ liệu hồi quy được chạy từ Eviews ta có:

Hình 2 : Dữ liệu chi tiết câu 2 từ Eviews

PpP- Value

Coefficient (Ước lượng của các hệ số) :

= 3.8456

= 0.0036

= 0.0002

Mức xác suất P-Value ( Prob):

= 0.0012 (0.12%)

= 0.9935(99.35%)

=> = 0.12% < 5% nên GDP có ảnh hưởng đến chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình cuối cùng của Uzbekistan

=> = 99.35% > 5% nên chỉ số giá tiêu dùng không ảnh hưởng đến chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình cuối cùng của Uzbekistan

v Ta có hàm hồi quy mẫu :

= + +

=> = 3.8456 + 0.0036 + 0.0002

vv

vv Ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy đã ước lượng :

= 3.845635: Nghĩa là khi GDP và chỉ số giá tiêu dùng đều bằng 0 thì chi tiêu tiêu dùng

hộ gia đình cuối cùng trung bình của Uzbekistan bằng 3 845635 tỷ UZB/ năm

= 0.003670: Nghĩa là khi GDP tăng lên 1 triệu đồng/năm sẽ làm cho chi tiêu tiêu dùng

hộ gia đình cuối cùng trung bình của Uzbekistan tăng lên 0.003670 tỷ UZB/năm, Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi

= 0.000264: Nghĩa là khi chỉ số tiêu dùng tăng lên 1 triệu đồng/năm sẽ là cho chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình cuối cùng trung bình của Uzbekistan tăng lên 0.00024 tỷ UZB/năm Trong khi các điều kiện khác không đổi

Câu 3 :Kiểm định giả thuyết hệ số hồi quy của X và X trong hàm hồi quy tổng thể 2 3

bằng 0 với mức ý nghĩa 5% và cho biết ý nghĩa của kết quả?

Hình 3 : Dữ liệu chi tiết câu 3 từ Eviews

vv Cách 1 : Tính toán thông thường v

Kiểm định giả thuyết hệ số hồi quy của chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình cuối cùng trong hàm hồi quy tổng thể bằng 0 với mức ý nghĩa 5%

Với mức ý nghĩa

Tra bảng phân phối Student ta được =(8) = 2.360

Trên cơ sở hồi quy dữ liệu ta có:

Coefficient ( Ước lượng của các hệ số ) : =0.0036

Std Error (Sai số chuẩn của ước lượng các hệ số) : Se( ) =0.0007

Se( ) Se( )

P- Value

Ta có : t = = = = 5.1428

Câu 4 :Tìm ước lượng phương sai của sai số ngẫu nhiên?

Hình 4 : Dữ liệu chi tiết câu 4 từ Eviews

Trên cơ sở hồi quy dữ liệu ,ta có :

Sum square resid (Tổng bình phương phần dư ) : RSS = 0.4857 Included observations (Số quan sát được sử dụng): n= 11

Ta có :

+ Sai số ước lượng chuẩn của hàm hồi quy được xác định :

= = = 0.2463

+ Phương sai của sai số ngẫu nhiên được xác định :

= = 0.060717 = 0.0606

Sai số ước lượng chuẩn RSS

Nn ( số quan sát )

Câu 5 :Tìm ước lượng sai số chuẩn của các hệ số hồi quy mẫu?

Hình 5 : Dữ liệu chi tiết câu 5 từ Eviews

Trên cơ sở hồi quy dữ liệu ta có :

Coefficient ( Ước lượng của các hệ số ) :

= 3.8456

= 0.0036

= 0.0002

t - Statistic ( Thống kê ) :

= 18.1011

= 4.9084

= 0.0083

Se( ) Se( )

=> Ta được , sai số chuẩn của các hệ số hồi quy mẫu

= = = 0.2124

= = = 7.3343

= = = 0.0240

Câu 6 : Xác định hệ số hồi quy bội R và hệ số hồi quy bội có hiệu chỉnh 2

Hình 6 : Dữ liệu chi tiết câu 6 từ Eviews

v Trên cơ sở dữ liệu ta có :

S E.of regression (Sai số ước lượng chuẩn) : = 0.2463

T D.dependent var ( Độ lệch chuẩn của biến phụ thuộc ) : Sy = 0.6655 Included observations ( Số quan sát được sử dụng ) : n=11

Sai số ước lượng chuẩn

RSS

Sy

Hệ số hồi quy bội

= => =

=> RSS = (n - k) = x (11- 3) = 0.4853

TSS = ( n- 1) = x ( 11- 1) = 4.4289

ESS = TSS - RSS = 4.4289 - 0.4853 = 3.9436

=> Hệ số hồi quy bội ( R- squared ) được xác định :

Cách 1 : = = = 0.8904

Cách 2 : = 1 - = 1 - = 0.8904

Hệ số hồi quy bội có hiệu chỉnh ( Adjusted R - squared ) được xác định :

= 1 - ( 1- ) = 1 - (1 - 0.8904 ) = 0.863

Câu 7 : Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy với mức ý nghĩa α = 5%

Hình 7 : Dữ liệu chi tiết câu 7 từ Eviews

n ( Số quan sát )

Se( ) Se( )

Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy

ở mức ý nghĩa 5%

Khoảng tin cậy của Cận dưới Cận trên

Khoảng tin cậy của Cận dưới Cận trên

Khoảng tin cậy của

Cận dưới Cận trên

Hình 8 : Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy ở mức ý nghĩa

v Cách 1 : Tính toán thông thường:

Khoảng tin cậy của với mức ý nghĩa 5%

Tra bảng phân phối Student ta có:

3.845635 – 0.212453 2.306 3.845635 + 0.212453 2.306

3.3557 4.3355

* Ý nghĩa: Khi GDP và chỉ số giá tiêu dùng đều bằng 0 thì chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình cuối cùng trung bình của Uzbekistan nằm trong khoảng từ 3.3557 đến 4.3355 tỷ UZB/năm với mức ý nghĩa 5%

Khoảng tin cậy của với mức ý nghĩa 5%

0.003670 – 0.000748 2.306 0.003670 + 0.000748 2.306

0.0019 0.0053

* Ý nghĩa: Khi GDP tăng lên 1 triệu đồng/năm sẽ làm cho chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình cuối cùng trung bình của Uzbekistan nằm trong khoảng từ 0.0019 đến 0.0053 tỷ UZB/năm với mức ý nghĩa 5% trong điều kiện các yếu tố khác không đổi

Khoảng tin cậy của với mức ý nghĩa 5%

0.000264 – 0.031608 2.306 0.000264 + 0.031608 2.306

-0.0726 0.0731

* Ý nghĩa: Khi chỉ số tiêu dùng tăng lên 1 triệu đồng/năm sẽ là cho chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình cuối cùng trung bình của Uzbekistan nằm trong khoảng -0.0726 đến 0.0731 tỷ UZB/năm với mức ý nghĩa 5% trong điều kiện các yếu tố khác không đổi

v Cách 2 : Sử dụng dữ liệu bảng Eviews

Kết suất dữ liệu từ bảng Eviews ta có:

Khoảng tin cậy của với mức ý nghĩa 5%

Cận dưới = 3.3557 Cận trên = 4.3355

*Ý nghĩa: Khi GDP và chỉ số giá tiêu dùng đều bằng 0 thì chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình cuối cùng trung bình của Uzbekistan nằm trong khoảng từ 3.3557 đến 4.3355 tỷ UZB/năm với mức ý nghĩa 5%

Khoảng tin cậy của với mức ý nghĩa 5%

Cận dưới = 0.0019 Cận trên = 0.0053

* Ý nghĩa: Khi GDP tăng lên 1 triệu đồng/năm sẽ làm cho chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình cuối cùng trung bình của Uzbekistan nằm trong khoảng từ 0.0019 đến 0.0053 tỷ UZB/năm với mức ý nghĩa 5% trong điều kiện các yếu tố khác không đổi

Khoảng tin cậy của với mức ý nghĩa 5%

Cận trên = -0.0726 Cận trên = 0.0731

* Ý nghĩa: Khi chỉ số tiêu dùng tăng lên 1 triệu đồng/năm sẽ là cho chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình cuối cùng trung bình của Uzbekistan nằm trong khoảng -0.0726 đến 0.0731 tỷ UZB/năm với mức ý nghĩa 5% trong điều kiện các yếu tố khác không đổi

Câu 8: Kiểm định giả thuyết đồng thời H : β = β = 0, với mức ý nghĩa 5%? Cho 0 2 3

biết ý nghĩa của kết quả?

n ( số quan sát )

R2

Hình 9 :Dữ liệu câu 8 từ Eviews

F

Kiểm định giả thuyết:

Từ cơ sở dữ liệu hồi quy ta có:

R – squared ( Hệ số hồi quy bội) =0.890354

Included Observations ( số quan sát được sử dụng) n=11

Ta có:

F= = = 32.4810

Với mức ý nghĩa , tra bảng phân phối Fisher với bậc tự do = 2 và = 8 ta có được:

Vì F = 32.4810 nên bác bỏ giả thuyết H chấp nhận H0 1

*Ý nghĩa: Có ít nhất 1 trong 2 yếu tố GDP và chỉ số giá tiêu dùng ảnh hưởng đến chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình cuối cùng của Uzbekistan với múc ý nghĩa 5%