Xây dựng mô hình hồi quy về mối quan hệ giữa biến nhập khẩu với biến gdp và biến tỷ giá hối Đoái

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Đại học Đại học Công nghệ Tp.HCM nghệ Tp.HCM BÀI TẬP TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỒI QUY VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA BIẾN NHẬP KHẨU VỚI BIẾN GDP VÀ BIẾN

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

Đại học Đại học Công nghệ Tp.HCM nghệ Tp.HCM

BÀI TẬP TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG

XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỒI QUY VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA BIẾN NHẬP KHẨU VỚI BIẾN GDP VÀ BIẾN TỶ

GIÁ HỐI ĐOÁI

GVHD: Ths NGUYỄN VĂN HẬU

Tp H 6Chi Minh, nam 2022

DANH SACH THANH VIEN NHOM (Lưu ý: Tên thành viên xếp theo thứ tự ABC)

St Ho Tên |MSSV | Lớp |Chức | Công việc tham |Tỷ lệ hoàn

t danh gia thực hiện thành

trong | (ghi chị tiết tên trách

nhóm công vIỆc) nhiệm

được giao

trong

I Nguyễn lAn 1234 Trưởng- Phân chia nhiệm 100%

Van nhóm |vụ thành viên

- Tổng hợp bài

- Du hop day đủ

- Nộp bài luận nhóm đến giảng viên đúng tiến độ

2 |Huynh Thi |Chinh | 2345 Phó 95%

nhóm

Cau 1: Trinh bay bang dir liéu nhém sử dụng phân tích theo mẫu dưới đây? 1 Câu 2: Ước lượng hàm hổ quy tuyến tính Nhập khẩu theo GDP, tỷ giá hối đoái với mô hình phù hợp? Nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số h ỗ quy đã ước lượng? 1 Câu 3: Kiểm định giả thuyết hệ số hổ quy của X2 và X3 trong hàm h ð quy tổng thể bằng 0 với mức ý nghĩa 5% và cho biết ý nghĩa của kết quả? -¿ - 5255552 3 Câu 4: Tìm ước lượng phương sai của sai số ngẫu nhiÊn? - s5 5+ s+c+sssssessxsx 4 Câu 5: Tìm ước lượng sai số chuẩn của các hệ số h ` quy mẫu? +55: 5

Câu 6: xác định hệ số h'õ quy bội RẺ và hệ số h'õ quy bội có hiệu chỉnh 6

Câu 7: Tìm khoảng tin cậy của các hệ số h`ỗ quy với mức ý nghĩa œ = 5% 7 Câu 8: Kiểm định giả thuyết đông thời Ha: Ba = f› = 0, với mức ý nghĩa 5%? Cho biết ý nghĩa của kết QUảẢ” - 5 S333 391131111 13111 11 11 111 11 HT HT HT HH HH 10 Câu 9: Dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt của biến Y vào năm 2021 khi biến X2 tăng 4% và biến X3 tăng 10% so với năm 2020 với độ tin cậy 95% H Câu 10: Hãy cho biết mô hình được xác định ở Câu 2 bên trên có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến hay không? Nếu có, hãy lựa chọn 1 biện pháp phù hợp để khắc phục hiện tượng đa cộng tUyẾT Hày - Q nHnH H H n ve 12 Câu 11: Hãy cho biết mô hình được xác định ở Câu 2 bên trên có xảy ra hiện tượng phương sai của sai số thay đổi hay không? Nếu có, hãy lựa chọn 1 biện pháp phù hợp

để khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi này - 555cc 13

Câu 12: Hãy cho biết mô hình được xác định ở Câu 2 bên trên có xảy ra hiện tượng Tự

tương quan hay không? Nếu có, hãy lựa chọn 1 biện pháp phù hợp để khắc phục hiện tượng fỰ fƯơng QUaT Hày - <5 <1 TH HH nà 14

Hình 1: Dữ liệu chạy từ hàm h Ổ quy cccceccccccesceeceseeseeesceaeeceeeneeenaecnauen cneeeenecensaeens 2

Hinh 2: Det liéu chi th€t Cau 2 ccc 3 Hình 3: Dữ liệu chỉ tiết Eviews câu 4o ccc ccccccecccesssceeeccsseneeeeessssuueceeessseeeeseeeeeeseeees 4 Hình 4: Dữ liệu chỉ tiết eviews câu Ê - Q1 111120 1n ng vn 5 Hình 5: Dữ liệu chỉ tiẾt eviews CÂU Ố 1111120 Hn ng 11kg ng xxx nhe 7 Hình 6: Dữ liệu chỉ tiết EViews CÂU 7 Ă 0111 S11 vn ng kh nh KH nhện 8

Hình 7: Khoảng tin cậy của hệ số h ỗ quy với mức ý nghĩa 5% cà +S< S2 8

Hinh 8: Dt? liéu chi ti€t Eviews Cau 8 T1 11

Hình 9: Dự báo nhập khẩu năm 202 1 0 2+2 S32 ng TH ra 11

Hình 10: Dữ liệu dự báo Eviews năm 2021 -GQ QC 2.111 SS9 1n ng x2 12

Hình 11: Chỉ số VI €VICWs 110121111115 1K S kg 1kg 1kg vvk kg 13

Danh muc bang

Bảng I1: Dữ liệu v`êtnh hình nhập khẩu, GDP, tỳ giá hối đoái của Ấn Độ từ năm 2010 7081010207200

Câu I1: Trình bày bảng dữ liệu nhóm sử dung phân tích theo mẫu dưới đây?

Bảng I: Dữ liệu v`êtình hình nhập khẩu, GDP, tỷ giá hối đoái của Ấn Độ từ năm

2010 đến năm 2020

DVT: ty Rupee An

GDP (GDP by Nhập khẩu industrial Tỷ giá hối Năm (Less:Imports of origin at current dodi (Average

goods and services) market of period)

prices)

2010 20.5018 76.3447 45,7

2011 27.1555 87.363 3 46,7

2012 31.0843 99.440.1 534

2013 31.918,1 112.3352 586

2014 32.3596 124.6796 61,0

2015 30.449 ,2 137.7187 64,2

2016 32.2059 153.916,7 67,2

2017 37.5139 170.900 4 65,1

2018 44.681 ,7 188.869 6 684

2019 42.650 203.510,1 70,4

2020 379271 197.456.7 74.1

Câu 2: Ước lượng hàm h'ö quy tuyến tính Nhập khẩu theo GDP, tỷ giá hối đoái với mồ hình phù hợp? Nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hổ quy đã ước lượng?

Sample: 2010 2020

Dependent Variable:

Method: Least Squares

Date: 06/08/22 Time: 21:33

NHAPKHAU

Included observations: 11

IVariable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C 21000.64 11771.38 1.784043 0.1123 GDP 0.180064 0.070256 2.562966 0.0335 (TY GIAHOIDOAI -210.5906 337.5880 -0.623809 0.5501 IR-squared 0.830379 Mean dependent var 33495.24 IAdjusted R-squared 0.787974 S.D dependent var 6886.909 S.E of regression 3171.169 Akaike info criterion 19.18859

Sum squared resid 80450485 Schwarz criterion 19.29711 Log likelihood - 102.5372 Hannan-Quinn criter 19.12018 F-statistic 19.58197 Durbin-Watson stat 1.238014 IProb(F-sfatisfic) 0.000828

Hình 1: Dữ liệu chạy tử hàm h quy Trên cơ sở chạy từ hàm h ổ quy ta có:

IDependent Variable: NHAPKHAU

Method: Least Squares

Date: 06/08/22 Time: 21:33

Sample: 2010 2020

Included observations: 11

(Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C \21000.64 11771.38 1.784043

GDP 0.180064 0.070256 2.562966

(TY GIAHOIDOAI 337.5880 -0.623

0.1123 0.0335

33495.24

IR-squared

[Adjusted R-squared 6886.909 S.E of regression 19.18859 Sum squared resid 19.29711 Log likelihood - 102.5372 Hannan-Quinn criter 19.12018 F-statistic 19.58197 Durbin-Watson stat 1.238014 IProb(F-sfatisfic) 0.000828

Hình 2: Dữ liệu chi tiết câu 2

HH Ưốc lượng của các hệ số

HHHàm h ỗ quy tuyến tính

Ý nghĩa kinh tế các hệ số ước lượng:

+: Trong đi âi kiện yếu tố khác bằng 0 thì trung bình nhập khẩu của Ấn Độ bằng tỷ rupee

+ Trong đi`âi kiện các yếu tế khác không đổi, khi GDP tăng | ty rupee thi trung bình nhập khẩu của Ấn Độ tăng tỷ rupee

+: Trong đi'âi kiện các yếu tế khác không đổi, khi tỷ giá hối đoái tăng 1 ty rupee thi trung bình nhập khẩu của Ấn Độ giảm tỷ rupec

Câu 3: Kiểm định giả thuyết hệ số h ổ quy của X2 và X3 trong hàm hỗ quy tổng thể bằng 0 với mức ý nghĩa 5% và cho biết ý nghĩa của kết quả?

+ KĐGT

Có >0.0S

Kết luận: Không đủ cơ sở bác bỏ GT , voi mức ý nghĩa 95%, không có ý nghĩa v`êmặt thống kê

+ KĐGT

Có <0,05

Kết luận: bác bỏ GT, với mức ý nghĩa 95%, có ý nghĩa v`êmặt thống kê

H GDP có ảnh hưởng đến nhập khẩu trung bình của nước Ấn Độ

+ KĐGT

Có >0,05

Kết luận: Không bác bỏ GT, với mức ý nghĩa 95%, không có ý nghĩa v`êmặt thống kê

H Tỷ giá hối đoái không có ảnh hưởng đến nhập khẩu trung bình của nước Ấn Độ Câu 4: Tìm ước lượng phương sai của sai số ngẫu nhiên?

Dependent Variable: NHAPKHAU

Method: Least Squares

Date: 06/08/22 Time: 21:33

Sample: 2010 2020 Er

Included observations: 11 ——

(Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C 21000.64 11771.38 1.784043 0.1123 GDP 0.180064 0.070256 2.562966 0.0335

(TY GIAHOIDOAI -210.5906 337.5880 -0.623809 0.5501

IR-squared 0.830379

[Adjusted R-squared 0 4 ^

S.E of regression —— “31711697 A

Sum squared resid 80450485 5

Log likelihood -102.5372 H

F-statistic 19.58197 D

IProb(F-sfatisfic) 0.000828

Hình 3: Dữ liệu chi tiết Eviews câu 4

Từ kết quả trên ta có:

RSS = 80450485

Tong quan sat: n=11

Sai số ước lượng chuẩn của hàm hổ quy được xác định:

== 3171,169

Phương sai của sai số ngẫu nhiên được xác định

A AS

Câu 5: Tìm ước lượng sai số chuẩn của các hệ số h ` quy mẫu?

IDependent Variable: NHAPKHAU

Method: Least Squares

Date: 06/08/22 Time: 21:33

Sample: 2010 2020

Included observations: 11

(Variable Coefficient Std Error t-Stati stic |

TYGIAHOIDOAI -210.5906

1.784043

IR-squared

[Adjusted R-squared

S.E of regression

Sum squared resid

Log likelihood - 102.5372 Hannan-Quinn criter 19.12018 F-statistic 19.58197 Durbin-Watson stat 1.238014 IProb(F-sfatisfic) 0.000828

Hình 4: Dữ liệu chỉ tiết eviews câu 5

HH Ưốc lượng của các hệ số

O t-statistic thống kê

=1 784043

=2 562966

=-0,623809

H Sai số chuẩn của các hệ số h ä quy

SeQ=

SeQ=

SeQ=

Câu 6: xác định hệ số h'õ quy bội RẺ và hệ số h ö quy bội có hiệu chỉnh

IDependent Variable: NHAPKHAU

Method: Least Squares

Date: 06/08/22 Time: 21:33

Sample: 2010 2020

Included observations: 11

IVariable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C 21000.64 11771.38 1.784043 0.1123 GDP 0.180064 70256 2.562966 0.0335 (TY GIAHOIDOAI [| -210.5906 5880 -0.623809 0.5501 IR-squared 0.830379 7 Mean dependent var 33495.24 [Adjusted R-squared 0.787974 S.D dependent var 6.909 S.E of regression 171.169 GY Akaike info criterion 19.18859 Sum squared resi 80450485 Schwarz criterion 19.29711 Log likelihood - 102.5372 Hannan-Quinn criter 19.12018 F-statistic 19.58197 Durbin-Watson stat 1.238014 IProb(F-sfatisfic) 0.000828

Hình 5: Dữ "2O eviews câu 6 Trên cơ sở dữ liệu ta có:

S.E of regression: Sai số ước lượng chuan: 3171,169

S.D dependent var: Độ lệch chuẩn của biến phụ thuộc: =6886,909

Included observations: Tổng quan sat: n=11

RSS=80450485

TSS=

ESS=TSS-RSS=

Hệ số xác định R7

Cách 1:

R=

Cach 2:

Rˆ=

A AS

Hệ số h ð quy bội có hiệu chỉnh

Câu 7: Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hổ quy với mức ý nghĩa œ = 5%

IDependent Variable: NHAPKHAU

Method: Least Squares

Date: 06/08/22 Time: 21:33

Sample: 2010 2020

Included observations: 11

(Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

TY GIAHOIDOAI

11771.38 1.784043 0.1123

337.5880 ` -0.623809 0.5501

IR-squared

[Adjusted R-squared

S.E of regression se() lu se()

Sum squared resid

Log likelihood -102 Quinn criter

F-statistic 19.58197 Durbin-Watson stat 1.238014 IProb(F-sfatisfic) 0.000828

Hình 6: Dữ liệu chi tiết Eviews câu 7

Date: 06/08/22 Time: 22:48

Sample: 2010 2020

Included observations: 11

95% CI Variable Coefficient Low High

C 21000.64 -6144.207 48145.48 GDP 0.180064 0.018053 0.342074

TY GIAHOIDOAI -210.5906 -989.0700 567.8888

Hình 7: Khoảng tin cậy của hệ số hổ quy với mức ý nghĩa 5%

Cách 1: tính toán thông thưởng

C==2 306

A AS

Khoảng tin cậy của hệ số :

-6144,2481454

=>

-> Ý nghĩa: trong đi `âi kién cdc yéu t& khdc bang 0, trung binh nhap khẩu của Ấn Độ trong khoang ty rupee

Khoảng tin cậy của hệ số :

0,0180530,342074

=>

H Trong đi ân kiện các yếu tố khác không đổi, khi GDP tăng | ty rupee thi trung binh nhập khẩu của Ấn Độ tăng trong khoảng tỷ rupee

Khoảng tin cậy của hệ số :

-989 0700 567 8888

Ll Trong dia kién cdc yếu tế khác không đổi, khi tỷ giá hối đoái thay đổi 1 ty rupee thì trung bình nhập khẩu của Ấn Độ thay đổi trong khoảng tỷ rupee

Cách 2: dùng bảng eviews

Khoảng tin cậy của hệ số :

Cận dưới: -6144,207

Can trén: 48145,48

H Trong đi`âi kiện các yếu tế khác bằng 0, trung bình nhập khẩu của Ấn Độ trong khoang ty rupee

Khoảng tin cậy của hệ số :

Cận dưới: 0018053

Cân trên: 0342074

H Trong đi ân kiện các yếu tố khác không đổi, khi GDP tăng 1 tỷ rupee thì trung bình nhập khẩu của Ấn Độ tăng trong khoảng tỷ rupee

Khoảng tin cậy của hệ số :

Cận dưới: -989,0700

Can trên: 567,8888

Ll Trong đi `âi kiện các yếu tế khác không đổi, khi tỷ giá hối đoái thay đổi 1 ty rupee thì trung bình nhập khẩu của Ấn Độ thay đổi trong khoảng tỷ rupee

Câu 8: Kiểm định giả thuyết đồng thời Hạ: ; = Ba = 0, với mức ý nghĩa 5%? Cho biết ý nghĩa của kết quả?

IDependent Variable: NHAPKHAU

Method: Least Squares

Date: 06/08/22 Time: 21:33

Sample: 2010 2020

Included observations: 11

(Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C 21000.64 11771.38 1.784043 0.1123 GDP 0.180064 0.070256 2.562966 0.0335

(TY GIAHOIDOAI -210.5906 337.5880 -0.623809 0.5501

IR-squared 0.830379 dependent var 33495.24

[Adjusted R-squared 0.787974 —~ dependent var 6886.909

S.E of regression 3171.169 Akaike info criterion 19.18859 Sum squared resid 80450485 Schwarz criterion 19.29711 Log likelihood - 102.5372 Hannan-Quinn criter 19.12018 F-statistic F 5 9.58197 Durbin-Watson stat 1.238014 IProb(F-sfatisfic) 0.000828

Hình 8: Dữ liệu chi tiết Eviews câu 8

Kiểm định: với mức ý nghĩa 5%

Gia tri kiém dinh: F=19,58197

Gia trị tới hạn =4.46

F>=> Bác bỏ Hạ,

Ý nghĩa kết quả: có ít nhất một trong hai yếu tố GDP, tỷ giá hối đoái tác động đến nhập khẩu của Ấn Độ với mức ý nghĩa 5%

Câu 9: Dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt của biến Y vào năm 2021 khi biến X2 tăng 4% và biến X3 tăng 10% so với năm 2020 với độ tin cậy 95%

Khi GDP tang 4%: GDP*=197456,7.104%=205354,968

Khi ty gia hối đoá tang 10%: TYGIAHOIDOAI*=74,1.110%=814

Oo

Oo

Is nhapkhau c gdp tygiahoidoai (Series: YMU Workfile: KTL1::Ktl1\ =:|:=:: |»

scalar sigma=@se View Proc| Object | Properties || Print| Name] Freeze| Default v |Sort Edit+/-| Smpl+/- scalar tinv=@qtdist(0.975,8)

genr se2=sqr(se1^2-sigma^2)

genr cb_min=ymu-se1tinv

genr cb_max=ymu+se1"tinv

genr tb_min=ymu-se2"tinv

Last updated: 06/08/22 - 23:25 Modified: 2010 2021 // fit(e g) ymu @se se1

genr tb_max=ymu+se2"tinv 2010 25118.13

scalar sigma=@se 2011 26903.24

2012 | 27652.82 : :

2013 2888799 Dự báo nhập

2014 3059867 nee 2C NET khẩu năm 2021

2016 34564.76

2017 38059.62

2018 40607.03

2019 42815.58

2020 40950.76

2021 40835.55

Hình 9: Dự báo nhập khẩu năm 2021