Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tnhh mtv shinhan việt nam chi nhánh thái nguyên

Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tnhh mtv shinhan việt nam chi nhánh thái nguyên Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tnhh mtv shinhan việt nam chi nhánh thái nguyên

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

-

TRƯƠNG THÙY LINH

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

LỜI MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Việt Nam hiện là một trong những quốc gia năng động nhất Đông Á Thái Bình Dương Nền kinh tế của Việt Nam trong những năm vừa qua đã và đang phát triển với tốc độ khá cao, phản ánh rõ tiềm lực của hệ thống ngân hàng hiện đang rất mạnh

mẽ Với vai trò trung gian điều phối nguồn vốn của nền kinh tế, hệ thống NHTM đã cung cấp các dịch vụ tín dụng hữu ích Hàng loạt gói tín dụng đã được cung cấp nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid19 Tuy nhiên, bên cạnh vai trò của tích cực của hoạt động tín dụng ngân hàng, những rủi ro cũng phát sinh khiến cho ngân hàng gặp nhiều tổn thất không chỉ cho chính kết quả kinh doanh của mình mà còn ảnh hưởng tới nguồn vốn của cả nền kinh tế Những rủi ro được nhìn thấy ở các khâu trong quá trình cho vay từ đánh giá, thẩm định hồ sơ vay, quản lý sử dụng vốn vay đến đánh giá tài sản đảm bảo Có nhiều nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng ngân hàng nhưng chủ yếu vẫn từ năng lực quản lý của các NHTM Có nhiều vấn đề về lý luận chưa được đưa vào thử nghiệm, hệ thống luật pháp chưa đầy đủ, đồng bộ và còn nhiều kẽ hở, các cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ chưa được xây dựng hoàn chỉnh, tiềm ẩn những rủi ro trong quản lý tín dụng

Từ thực tế trên, ta nhận định rủi ro tín dụng chính là nguyên nhân gây thất thoát vốn, đưa các ngân hàng rơi vào tình trạng thua lỗ và phá sản, việc xảy ra rủi ro

sẽ gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Nếu như ngân hàng thực hiện hiệu quả công tác quản lý rủi ro tín dụng thì các rủi ro khác sẽ được giảm thiểu và ngân hàng sẽ có khả năng phát triển mạnh hơn

Rủi ro tín dụng phát sinh trong quá trình cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng,

cụ thể là khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ nợ theo đúng cam kết dẫn đến những tổn thất về tài sản cho các tổ chức tín dụng (theo Luật Các tổ chức tín dụng của Việt Nam)

Hậu quả rủi ro tín dụng gây ra cho ngân hàng thương mại, khách hàng và nền kinh tế cụ thể gồm: Rủi ro tín dụng làm giảm nguồn thu lãi của ngân hàng, ảnh hưởng đến khả năng thanh toán Khi rủi ro tín dụng phát sinh làm cho các ngân hàng thương

mại phải tốn thêm nhiều chi phí liên quan đến việc xử lý rủi ro, ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng thương mại và có thể dẫn đến khả năng mất vốn cho ngân hàng Khi rủi ro tín dụng ở mức nghiêm trọng có thể làm cho ngân hàng rơi vào tình trạng khánh kiệt về tài chính và dẫn đến phá sản Bên cạnh đó, rủi ro tín dụng sẽ làm ảnh hưởng mối quan hệ của ngân hàng và các khách hàng, gây tâm lý e ngại của ngân hàng khi cho vay đối với khách hàng, dẫn đến khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng khó khăn hơn Mặc khác, rủi ro tín dụng ảnh hưởng đến nguồn vốn cấp tín dụng của các ngân hàng, có thể dẫn đến khủng hoảng hệ thống ngân hàng, từ đó làm ảnh hưởng quá trình chu chuyển vốn của nên kinh tế; đồng thời, ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của nền kinh tế Đặc biệt trong giai đoạn phục hồi nên kinh tế sau đại dịch Covid19 như hiện này thì việc quản lý rủi ro tín dụng ngay khi đang thực hiện các chính sách kích cầu, ứng vốn cho các chủ thể nền kinh tế trở nên quan trọng và cấp bách hơn bao giờ hết Điều cấp bách hiện nay là cần tìm các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng cho các NHTM

Theo kịp sự phát triển chung của nền kinh tế, các hoạt động của chi nhánh ngân hàng Shinhan Thái Nguyên đã và đang được hoàn thiện về mọi mặt, hoạt động tín dụng ngày một phát triển Tuy nhiên, cũng như các NHTM khác, chi nhánh ngân hàng Shinhan Thái Nguyên cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến rủi ro tín dụng nhất là tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu còn cao, việc xử lý nợ xấu còn chưa triệt để

Vì vậy, tôi chọn đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV

Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên” để phân tích và nghiên cứu với

mong muốn tìm ra giải pháp khắc phục hạn chế mà chi nhánh đang phải đối mặt nhằm giảm rủi ro tín dụng trong thời gian tới

2 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1 Mục đích nghiên cứu

Từ việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu

- Hệ thống hoá lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại các NHTM

- Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

- Đưa ra các giải pháp và kiến nghị

3 Câu hỏi nghiên cứu

- Lãnh đạo ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên cần làm gì để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng?

4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

4.1 Đối tượng nghiên cứu

Công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng

4.2 Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi không gian: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

- Phạm vi thời gian: Từ năm 2019 - 2021

5 Kết cấu của luận văn

Ngoài Mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn có kết cấu 4 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

Chương 4: Một số giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ

RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 Tổng quan nghiên cứu về quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng

1.1.1 Tổng quan các công trình nghiên cứu

Các NHTM hoạt động theo hình thức “đi vay để cho vay” nhưng trên thực tế hoạt động này phải đối mặt với rất nhiều rủi ro Khi NHTM cho các doanh nghiệp, cá nhân vay, họ sẽ không biết được nguồn vốn đó có thực sự được sử dụng một cách hiệu quả hay không và do đó, khả năng thu hồi nợ và lãi của các ngân hàng rất khó được đảm bảo chắc chắn Chính vì vậy, các NHTM luôn phải đối mặt với những rủi ro tín dụng khiến công tác quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng trở thành tất yếu khách quan Rất nhiều các nhà ngheien cứu trong và ngoài nước đã nghiên cứu về vấn đề này cả về lý luận và thực tiễn

1.1.2 Những khoảng trống nghiên cứu

Trên cơ sở tiếp cận và kế thừa các luận văn của các tác giả đã nghiên cứu trong nước trước đây, ở Việt Nam chưa có một công trình khoa học nào đề cập về chất

lượng tín dụng ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên

Vì vậy, đề tài được chọn để nghiên cứu nhằm mục đích tìm ra cơ sở lý luận, thực tế, giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên nói riêng và nghiên cứu chất lượng tín dụng của các Ngân hàng thương mại nói chung

1.2 Cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng

1.2.1 Tín dụng ngân hàng

1.2.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng

Tín dụng ngân hàng được hiểu là mối quan hệ tín dụng giữa ngân hàng, các tổ chức tín dụng với các doanh nghiệp hay các cá nhân Trong đó, ngân hàng hay tổ chức tín dụng sẽ chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời gian nhất định, khi đến hạn, bên đi vay phải hoàn trả cả gốc lẫn lãi cho tổ chức tín dụng

1.2.1.2 Đặc điểm và vai trò của tín dụng ngân hàng

Nhìn chung, tín dụng ngân hàng có một số đặc điểm nổi bật: Thứ nhất, hình thức phổ biến của tín dụng ngân hàng là cho vay tiền tệ, rất linh hoạt và đáp ứng

đúng nhu cầu của mọi đối tượng trong nền kinh tế, vì vậy phạm vi hoạt động cũng rất lớn Thứ hai, ngân hàng cho vay chủ yếu bằng vốn đi vay của các thành phần trong

xã hội chứ không phải là vốn thuộc sở hữu hoàn toàn của một cá nhân, tổ chức như tín dụng thương mại Thứ ba, thỏa mãn gần như tối đa về vốn trong nền kinh tế vì nó

có thể huy động nguồn vốn bằng tiền nhãn rỗi trong xã hội Thứ tư, thời hạn vay phong phú, có thể là ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn đều được

Với những đặc điểm nổi bật như vậy, tín dụng ngân hàng có vai trò quan trọng đối với cả đối tượng khách hàng cá nhân và đối với doanh nghiệp Thứ nhất, tín dụng ngân hàng điều tiết nguồn vốn cho nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng sản xuất Thứ hai, tín dụng ngân hàng góp phần ổn định thị trường tiền tệ và giá cả hàng hoá Thứ ba, tín dụng ngân hàng cải thiện các vấn đề xã hội Thứ tư, tín dụng ngân hàng góp phần vào phát triển quan hệ kinh tế quốc tế

1.2.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng

Thứ nhất, theo đối tượng phục vụ, tín dụng ngân hàng được chia làm 2 loại chính gồm tín dụng cá nhân và tín dụng doanh nghiệp Thứ hai, theo mục đích sử dụng vốn, tín dụng ngân hàng chia thành 2 nhóm là phục vụ nhu cầu cuộc sống; phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và phục vụ Thứ ba, theo thời hạn, tín dụng ngân hàng chia thành 3 nhóm: tín dụng ngắn hạn; tín dụng trung hạn; tín dụng dài hạn.Thứ tư, theo mức độ đảm bảo, tín dụng ngân hàng chia thành: tín dụng có đảm bảo và tín dụng không có đảm bảo Thứ năm, theo hình thức, tín dụng chia thành 2 nhóm là tín dụng bằng tiền và tín dụng bằng tài sản Thứ sáu, theo phương pháp hoàn trả, tín dụng ngân hàng gồm: trả góp; phi trả góp và tín dụng hoàn trả theo yêu cầu Thứ bảy, theo tính chất hoàn trả, tín dụng ngân hàng gồm: tín dụng hoàn trả trực tiếp, tín dụng hoàn trả gián tiếp

1.2.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng

1.2.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng

Rủi ro tín dụng là những tổn thất tiềm năng có thể xảy ra do khách hàng không đủ khả năng hoặc không có đủ năng lực thực hiện nghĩa vụ của họ một cách đầy đủ hoặc đúng hạn theo cam kết

1.2.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng bao gồm: Rủi ro giao dịch và rủi ro danh mục

Theo mức độ tổn thất, có thể chia làm 2 nhóm rủi do : Rủi ro đọng vốn; Rủi ro mất vốn

1.2.2.3 Tác động của rủi ro tín dụng ngân hàng

Thứ nhất, tác động của rủi ro tín dụng tới hoạt động kinh doanh ngân hàng Thứ hai, tác động của rủi ro tín dụng đối với nền kinh tế xã hội

1.2.2.4 Nguyên nhân rủi ro tín dụng

Nguyên nhân khách quan

Thứ nhất, những vấn đề bất khả kháng Thứ hai, việc tiếp cận nguồn thông tin không đầy đủ, tồn tại thông tin bất cân xứng trên thị trường tài chính Thứ ba, tác động của chu kỳ kinh tế, các vấn đề kinh tế vĩ mô Thứ tư, cùng với môi trường kinh

tế, môi trường pháp lý tạo nên môi trường cho vay của các NHTM

Nguyên nhân chủ quan

Thứ nhất, những vấn đề của người đi vay sẽ trực tiếp gây rủi ro tín dụng cho các ngân hàng Thứ hai, năng lực quản lý của ngân hàng hạn chế

1.2.3 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng

1.2.3.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng

Quản lý RRTD trong hoạt động cho vay của NHTM là nhằm tối đa hoá lợi nhuận trên cơ sở giữ mức độ RRTD hoặc thất thoát tín dụng ở mức ngân hàng có thể chấp nhận, được kiểm soát và trong phạm vi nguồn lực tài chính của ngân hàng Mục tiêu của quản lý rủi ro tín dụng là nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng, tạo ra thế chủ động cũng như khả năng linh hoạt thay đổi để đối phó với những biến động thị trường

1.2.3.2 Chủ thể và công cụ quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng

* Chủ thể quản lý rủi ro tín dụng: Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng thương mại

* Công cụ thực hiện quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại

a Công cụ tác động trực tiếp gồm: Hạn mức tín dụng; Tiêu chuẩn cấp tín dụng; Mạng lưới và cơ cấu bộ máy quản lý tín dụng

b Công cụ tác động gián tiếp gồm: Lãi suất; Thực hiện quy định dự trữ bắt

buộc và dự trữ thanh toán

1.2.3.3 Nguyên tắc cơ bản của quản lý rủi ro tín dụng

- Xây dựng môi trường tín dụng phù hợp

- Đảm bảo cho quá trình quản lý và theo dõi tín dụng phù hợp

- Thực hiện việc cấp tín dụng lành mạnh

- Tích cực xây dựng và hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, tạo cơ sở cho việc phân loại, đánh giá khách hàng doanh nghiệp dựa trên nhiều tiêu chí khách nhau; phân biệt các mức độ rủi ro tín dụng ứng với mọi đối tượng khách hàng để có

biện pháp quản lý phù hợp để giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng

1.2.3.4 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng

Thứ nhất, xây dựng chiến lược tín dụng và quản lý khách hàng

Chiến lược tín dụng được xây dựng bắt đầu từ việc xác định mục tiêu tín dụng, các yêu cầu, điều kiện để cấp tín dụng Cụ thể về đối tượng khách hàng vay; Điều kiện vay vốn; Thời hạn cho vay và kỳ hạn trả nợ; Tài sản đảm bảo; Phân cấp thẩm quyền cho vay; Lãi suất

Thứ hai, xây dựng quy trình cho vay

Các ngân hàng xây dựng quy trình khung cho vay chung áp dụng cho tất cả các khách hàng theo nguyên tắc và quy chuẩn quốc tế Quy trình cho vay phải đảm bảo đầy đủ các bước từ chuẩn bị, xét duyệt hồ sơ, giải ngân, kiểm soát sử dụng vốn, thu hồi nợ và lãi Tuy nhiên, với mỗi nhóm khách hàng hoặc những khách hàng riêng, tuỳ theo thoả thuận, cam kết giữa hai bên, ngân hàng có thể xây dựng quy trình cho vay riêng Quy trình cho vay vừa đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhưng phải đảm bảo tính an toàn cho ngân hàng, hạn chế rủi ro tín dụng

Thứ ba, thực hiện chấm điểm tín dụng và phân loại khách hàng gồm:

Nhận diện rủi ro tín dụng: Các rủi ro tín dụng đều đi kèm với những dấu hiệu

để ngân hàng có thể nhận biết Rủi ro tín dụng có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau như: nhóm các dấu hiệu trong mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng; Nhóm các

dấu hiệu liên quan đến phương pháp quản lý của khách hàng; Nhóm các dấu hiệu thuộc vấn đề kỹ thuật thương mại; Nhóm các dấu hiệu về xử lý thông tin tài chính, kế toán Đo lường rủi ro tín dụng: các ngân hàng thường xây dựng các mô hình đo lường rủi ro khoản vay thông qua các phương pháp chỉ số Z, phương pháp chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ, bộ tiêu chí đo lường đánh giá

Thứ tư, tăng cường kiểm tra, kiểm soát rủi ro tín dụng của NHTM

Thứ năm, tài trợ, xử lý rủi ro tín dụng

1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng

Dựa trên các nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng, nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới lập luận cho rằng có hai nhóm nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại NHTM, bao gồm: Nhóm nhân tố bên ngoài: Đây là những nhân tố liên quan đến biến động môi trường kinh tế vĩ mô như tăng trưởng kinh tế, lạm phát, tỷ giá hoặc biến động của một ngành kinh tế; môi trường thông tin, sự trung thực và những rủi ro trong hoạt động kinh doanh của khách hàng

Nhóm nhân tố bên trong bao gồm: Chính sách tín dụng, năng lực tài chính; năng lực quản trị; tuân thủ thanh khoản và dự phòng; chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng; chất lượng thông tin tín dụng

1.2.5 Tiêu chí đánh giá quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng

Đánh giá quản lý RRTD trong NHTM thông qua các tiêu chí sau: Thứ nhất, trong công tác quản trị điều hành bao gồm việc xây dựng chiến lược và chính sách tín dụng phù hợp, xác định mức độ rủi ro có thể chấp nhận được, xác định cụ thể mô hình, tổ chức bộ máy quản lý RRTD Thứ hai, xây dựng và vận hành các công cụ đo lường RRTD, bao gồm hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, mô hình định lượng hoá RRTD Thứ ba, xây dựng chất lượng quản lý RRTD theo khoản cấp tín dụng cũng như danh mục tín dụng.Thứ tư, chất lượng hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng tin học cần phải phản ánh chính xác, đủ và kịp thời dữ liệu, đảm bảo đo lường tốt RRTD Thứ năm, chất lượng nguồn nhân lực là nhân tố trung tâm trong mọi hoạt động của ngân hàng Nâng cao chất lượng nhân sự để đội ngũ nhân sự đáp ứng đủ năng lực điều hành, thực hiện quy trình, chính sách (Nguyễn Thị Thu Hương, 2018)

Ngoài ra, chất lượng quản lý RRTD còn được đánh gián tiếp thông qua những chỉ tiêu phản ảnh RRTD, cụ thể sau:

- Các chỉ tiêu trực tiếp phản ánh rủi ro tín dụng: Nợ quá hạn; Nợ xấu; Dự

phòng rủi ro tín dụng

- Các chỉ tiêu gián tiếp phản ánh rủi ro tín dụng: Quy mô tín dụng; Cơ cấu tín

dụng

CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

2.1 Phương pháp thu thập thông tin, tài liệu

Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, thu thập các các văn bản quy định của Nhà nước, của ngân hàng Shinhan, của các cơ quan có thẩm quyền, các giáo trình, tạp chí, các công trình nghiên cứu liên quan đến quản lý rủi ro tín dụng và quản lý rủi

ro tín dụng trong ngân hàng thương mại để làm cơ sở lý luận cho vấn đề nghiên cứu Đồng thời, luận văn thu thập các số liệu quá khứ liên quan đến quản lý rủi ro tín dụng

và rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên trong 3 năm từ năm 2019 đến năm 2021 đề làm

cơ sở thực hiện đánh giá về thực trạng của vấn đề nghiên cứu

2.2 Phương pháp xử lý và phân tích số liệu

2.2.1 Phương pháp thống kê mô tả

Thống kê mô tả là các phương pháp liên quan đến việc thu thập số liệu, tóm tắt, trình bày, tính toán và mô tả các đặc trưng khác nhau để phản ánh một cách tổng quát đối tượng nghiên cứu Các kỹ thuật được sử dụng trong bài nghiên cứu gồm:

- Tính toán và biểu diễn dữ liệu bằng đồ họa trong đó các đồ thị mô tả, so sánh

dữ liệu;

- Biểu diễn dữ liệu thu thập được thành các bảng số liệu tóm tắt về dữ liệu;

- Thống kê tóm tắt mô tả số liệu quản lý rủi ro tín dụng như tình hình dư nợ, tỷ trọng dư nợ cho vay, cơ cấu tín dụng theo ngành kinh tế, theo tài sản bảo đảm, tình hình nợ xấu, nợ quá hạn, trích lập dự phòng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên trong giai đoạn 2019 đến 2021 để phục vụ nghiên cứu

đề tài

2.2.2 Phương pháp so sánh

Đề tài dùng phương pháp so sánh số liệu và chỉ tiêu thực hiện trong giai đoạn 2019-2021 tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên nhằm đánh giá mức độ tăng giảm của các số liệu và chỉ tiêu theo từng năm và đưa ra các kết luận về quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp phù hợp

- So sánh là việc đối chiếu các chỉ tiêu, các hiện tượng kinh tế, xã hội đã được lượng hoá có cùng một nội dung, tính chất tương tự nhau:

- Biểu hiện bằng số: Số lần hay phần trăm

- Phương pháp so sánh gồm các dạng:

+ So sánh qua các giai đoạn khác nhau

+ So sánh các đối tượng tương tự:

+ So sánh các yếu tố, hiện tượng cá biệt với trung bình hoặc tiên tiến

2.2.3 Phương pháp đồ thị

Phương pháp đồ thị là các hình vẽ hoặc đường nét hình học dùng để miêu tả có tính chất quy ước các số liệu thống kê Đồ thị được sử dụng kết hợp giữa các con số với các hình vẽ và màu sắc để trình bày một cách sinh động các đặc trưng về số lượng và xu hướng phát triển về mặt lượng của hiện tượng Nhờ đó, đồ thị có khả năng thu hút sự chú ý của người đọc, giúp lĩnh hội được thông tin nhanh chóng và kiểm tra nhanh bằng hình ảnh độ chính xác của thông tin thống kê Theo hình thức biểu hiện, hai loại đồ thị được sử dụng trong đề tài này là biểu đồ hình cột Căn cứ vào nội dung phản ánh, loại đồ thị được sử dụng đó là: Đồ thị hình cột

Sử dụng phương pháp đồ thị để nhìn nhận và đánh giá một cách trực quan và sinh động nhất về việc thay đổi số liệu qua các năm về quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên

2.2.4 Phương pháp phân tích - tổng hợp

Phương pháp tổng hợp: Dùng để tổng hợp các dữ liệu kết quả, số lượng, dư nợ,

số tiền trích lập dự phòng rủi ro tín dụng giai đoạn 2019-2021

Phương pháp phân tích và đánh giá: Dùng để đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng dựa trên những phân tích số liệu của phương pháp phân tích Từ đó đưa ra

những ưu điểm và hạn chế trong công tác quản lý rủi ro tín dụng, đánh giá nguyên nhân và đưa ra giải pháp

CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI

NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM

- CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

3.1 Khái quát chung về Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên

3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển

Ngân hàng Shinhan Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên đi vào hoạt động từ năm 2014, địa chỉ tại phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, ngân hang Shinhan Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên đồng hành cùng hoạt động của công

ty Samsung Electronic Việt Nam và các công ty có vốn đầu tư của Hàn Quốc tại khu công nghiệp Yên Bình, Phổ Yên, Thái Nguyên, cung cấp ngày càng đầy đủ các dịch

vụ tài chính cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp

3.1.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động

Mô hình tổ chức quản trị rủi ro tại SHBVN được thực hiện từ trung tâm điều hành tới các chi nhánh theo sơ đồ sau :

Hình 3.1: Mô hình tổ chức quản trị rủi ro tại SHBVN

Nguồn: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên