Quản trị rủi ro tín dụng khcn tại vietcombank – chi nhánh tp hcm giai Đoạn 2021 2024

Đề đánh giá rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, các ngân hàng thường sử dụng chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ trích lập dự phòng RRTD trong đó tỷ lệ nợ xâu được sử dụng

©

QUAN TRÌ RUI RO TIN DUNG

Chung niễm tin vững tương lai

Trinh Hoang Thang

Lâm Kiều Mỹ

Nguyễn Linh Chi Nguyễn Thanh Tùng

vay và trả lại sau một khoảng

thời gian nhất định, thường

kèm theo một khoản lãi nhất

định

1 Khái niệm tín dụng và hoạt động tín dụng

Hoạt động tín dụng: là việc

thỏa thuận giữa bên cho vay

và bên đi vay dé bén cho vay chuyển giao quyên sử dụng tiên, hàng hóa, vật chất cho

bên đi vay Bên đi vay sẽ

cam kết hoàn trả lại khoản

tiên đã vay đúng hạn, kèm

theo tiền lãi theo thỏa thuận

= Các hình thức tin dung

phô biên

- Tin dung ngan hang

- Tin dung tiêu dung

- Tin dung thuong mai

- Tin dung quoc té

4 Rui ro tin dung

Nguyén nhan khach quan Nguyén nhan chu quan

Rủi ro do môi trường kinh tế Rủi ro do từ phía khách hàng vay;

ủi ro do từ phía ngân hàng cho vay

Rui ro do mdi trường pháp lý

chưa thuận lợi

Ngân hàng đa năng hoạt động đa lĩnh vực, cung cấp cho k

hàng đây đủ các dịch vụ tài chính hàng đầu trong lĩnh thương mại quốc tế; trong các hoạt động truyền thông như

doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự án cũng

mảng dịch vụ ngân hàng hiện đại: kinh doanh ngoại tệ và công vụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử

Viecombank có lợi thê rõ nét trong việc ứng dụng công nghệ tiên vào xử lý Internet Banking, VCB Money, SMS Banking,

Cyber Bill Payment, đã, đang và sẽ tiếp tục thu hút đông

khách hàng bằng sự tiện lợi, nhanh chóng, an toàn, hiệu

dân tạo thói quen thanh toán không dùng tiền mặt cho k

hàng

mmỊ —-TRỊ HH — TH JpÐ |}

11.251.668 11,245,977 3,0SS 808

Ty lé DN KHCN/ TDN E——sa

(Nguồn: Báo cáo đư nợ theo sản phẩm khỏi khách hàng cá nhân tại ngân hàng Vietcombank - chỉ nhánh TP.HCM)

Trong các năm qua Vietcombark - chỉ nhánh TP.HCM cho vay mua nhà đất chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ cho vay KHCN, năm 2020 cho vay kinh doanh

bất động sản là 4.355.724 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 37,4% tổng dư nợ tín dụng cá nhân, đến năm 2021 là 7.911.121 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 44,5% tổng dư

nợ tín dụng cá nhân, năm 2022 là 11.251.668 triệu đồng chiếm tỷ trọng 47,7% tổng dư nợ tín dụng cá nhân Đây là một con số tương đối cao, RRTD tập trung

quá nhiều vào sản phẩm này, đặc biệt thị trường bất động sản luôn biến động theo chu kỳ và sự phát triên quá nhanh sẽ phát sinh nhiều rủi ro cho ngân hàng

Dư nợ cho vay kinh doanh có sự tăng trưởng cao qua các năm Năm 2020 dư nợ cho vay kinh doanh đạt 3.458.958 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 29,7% TDN tín

dụng cá nhân, năm 2021 dư nợ cho vay kinh doanh đạt 4.017.116 trigu dong, chiêm tỷ trọng 22,9% TDN tin dung cá nhân, năm 2022 là 6.085.808 triệu đồng,

chiêm 25,8% TDN tín dụng cá nhân Tuy nhiên tỷ trọng dư nợ sản phẩm này trong tông dư nợ vay vẫn còn thập

Các dòng sản phẩm khác hiện chiếm tỷ trọng không cao trong tổng dư nợ tín dụng cá nhân Trong số những sản phẩm này có những sản phẩm nhiều tiềm

năng phát triên và khả năng rủi ro thập song vẫn chưa được phát triên tương xứng như sản phâm du học

2 Thuc trang rui ro

Chi tiéu Năm 2020| Năm2021| Nam 2022 | 6 tháng đâu năm 2023

Có thê nói, rủi ro tín dụng là loại rủi ro thường xuyên xảy ra nhất và ảnh hưởng lớn nhất tới thu nhập của ngân hàng Nếu quản trị tốt rủi ro tín dụng thì ngân hàng có thể hạn chế các rủi ro có thể xảy ra Hoạt động kiêm soát tốt rủi ro tín dụng sẽ tạo điều kiện để ngân hàng giảm được các tốn thất không đáng có xảy ra và sẽ giúp cho ngân hàng có lợi thế cạnh tranh về tín dụng với ngân hàng khác Đề đánh giá rủi

ro tín dụng khách hàng cá nhân, các ngân hàng thường sử dụng chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu

và tỷ lệ trích lập dự phòng RRTD trong đó tỷ lệ nợ xâu được sử dụng chủ yếu:”

3 Mo hinh QTRR

HOI DONG QUAN TRI

Uy ban Hội đông

TONG GIAM DOC

Cac phong

nghiép vu tai Hội sở chính

Phong Phong Phong Phong

Phòng tín Phòng Phòng Phòng dụng KHDN KH SME KHCN

Sơ đồ Mô hình QTRRTD của Vietcombank

(Nguồn: Tài liệu nội bộ của Vietcombank TP HCM)

Theo mô hình, bộ máy QTRRTD của ngân hàng từ Hội sở chính đên các chỉ nhánh được phân câp rõ

ràng về mức phán quyết, chức năng, nhiệm vụ:

- Hệ thống phân cấp, thầm quyền ra quyết định tín

dụng cụ tee ro rang, theo nguyên tắc thận trọng,

có tinh chat tap the

- Quy trinh ra quyét dinh tin dung phai dam bao tách bạch giữa khâu tham dinh và ra quyết định

- Phòng quản lý RRTD trực thuộc hội sở chính có

nhiệm vụ đánh giá rủi ro theo tổng thể danh mục và

rà soát rủi ro trực tiếp đối với các khoản cấp tín dụng lớn, có tính chất phức tạp.”

- Chi nhánh TP.HCM là những khoản vay dưới 150

tỷ VNĐ đối với doanh nghiệp, 50 tỷ VNĐ đối với khách hàng cá nhân

Các hoạt động quan trong ma Vietcombank - chi nhanh TP.HCM dang thực hiện bao gôm những nội dung sau:

V 7 ¬" Tập trung hoàn thiện are tầng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác xây

i: Khung quan lý rul ro dựng các hệ thông xếp hạng tin dụng và phân loại rủi ro theo

tín dụng tại chuẩn mực quốc tế

Vietcombank - Chị Xây dựng, hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng và hệ thống

nhánh TP.HCM cham diém tin dung

Tap hop va ra soat cac chinh sach/ van ban tin dung toan We thống

để đánh giá lại tính đồng bộ và mức độ đáp ứng các yêu cầu được đặt ra trong Chính sách khung quản lý rủi ro

Hoàn thiện cơ chế giám sát chất lượng tín dụng cho toàn bộ vòng

đời của các khoản vay

Xây dựng, hoàn thiện và vận hành hệ thông cảnh báo sớm rủi ro tín dụng

Xây dựng, hoàn thiện, vận hành hệ thống thu hồi nợ và tái cầu trúc

alow

Ủy ban quản lý rủi ro thực hiện họp định kỳ nhằm giám sát chất

lwong tín dụng của ngân hàng, theo dõi tình hình triển khai các chiên lược quan trọng và đưa ra các hành động kịp thời

Ø Bra thông '{]e hạng Vietcombank - chi nhánh TP.HCM đã xây dựng hoàn

Ti no chỉnh hệ thông châm điểm và xếp hạng tín dụng cho

các sản phẩm tín dụng và các phân khúc khách hàng

Bao gồm 10 thang xếp hạng với các rủi ro từ thấp lên

cao: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C va D

Xếp hạng tín dụng khách hàng sẽ dựa trên bộ chỉ tiêu

định lượng và bộ chỉ tiêu định tính Các chỉ tiêu này

được tính tỷ trọng đối với 2 đối tượng khách hàng:

khách hàng đã từng quan hệ tín dụng với Vietcombank - chi nhánh TP.HCM và khách hàng

mới

ˆ Cụ thể, quy trình gồm 5 bước sau:

Bước 1: Thu thập thông tin và phân loại khách hàng

Bước 2: Xác định ngành nghàê, lĩnh vực kinh doanh

Bước 3: Xếp hạng tín dụng dựa trên các bộ chỉ tiêu xếp hạng Quy mô của khách

hàng

Bước 4: Xếp hạng khách hàng

Bước 5: Trình duyệt kết quả xếp hạng tín dụng

£ Tình hình thưc hiên ĐỀ triển khai chương trình Basel II đạt hiệu quả,

các phương pháp tiễp Vietcombank chi nhánh TP.HCM đã thành lập bộ máy

can theo Basel II triền khai chặt chẽ

Hàng quý, hội đồng quản trị họp để chỉ đạo định

hướng, đảm bảo chất lượng triển khai việc thực hiện

phù hợp với chiên lược của ngân hàng Vietcombank

chi nhánh TP.HCM

Vietcombank chi nhánh TP.HCM cũng đã cơ bản

hoàn thành các điều kiện quan trọng cho việc áp

dụng Basel ll theo phương pháp nâng cao như mục

tiêu đã định

Chương trình Basel II đã giúp Vietcombank chỉ nhánh TP.HCM tiếp tục nâng cao

văn hóa quan trị và kiểm soát rủi ro trong toàn hệ thông

Nam 2018, Vietcombank da dap wng được chuẩn mực Basel l| theo Thông

tư 41/2016/TT- NHNN về phuong phap tính toán tỷ lệ an toàn vốn theo

chuan muc Basel II som 1 năm so với quy định, đánh dầu một bước thành

công quan trọng trong lộ trình triển khai Basel Il cua Vietcombank chi

nhánh TP.HCM nói riêng cũng như Vietcombank nói chung

IV Đánh giả

"4 Két quả đạt được

2 Tôn tại và hạn chế

1 Kêt quả đạt được

Tỷ lệ nợ xấu của KHCN tại Vietcombank - Chỉ nhánh TP.HCM giảm dẫn qua các năm

Chính sách QTRR tương đối hiệu quả

Vietcombank - Chi nhánh TP.HCM đang áp dụng nguyên tắc QTRRTD theo tiêu

chuẩn của Basel II đã có được một hệ thông QTRRTD tập trung, được phân lập rõ

ràng theo quy trình, chức năng giữa QTIRR, kinh doanh và tác nghiệp

@Ồ (i) BASEL Ill _) >

vi

Kha nang m2 NI D n tại, va J Nan che re kết hợp đồng thời

nhiều phương pháp để phân tích và đánh giá khách hàng một cách thận trọng nhất có

Khả năng nắm bắt, tổ chức, phân tích và xử lý thông tin vẫn còn hạn chế nhất định

Tăng trưởng tín dụng chưa thật sự bền vững giữa các năm

Việc phân tán RRTD chưa triệt đề

Vietcombank cân hoàn thiện phương pháp áp dụng theo quy định của Basel II vào quản

ly rui ro tin dung theo Basel Il

V Giải title hoan thién cong tac QTRR tin dụng khách

hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mai co phan

Ngoại thương - - chi nhanh HCM giai ST 2021-2024

\

ˆ Định hướng hoạt động tín dụng với KHCN

Định hướng phát triển hoạt

ae CONG TAC DANG VA HO XS: 2E

n TONG KET CONG TAC ` =u VU NAM 20

Giai đoạn 2021 - 2024 TRIEN KHAI NHIEM VU =

HÀ NỘI | 96.01 202

2025, định hướng đến năm 2030

V

Định hướng công tác quan tri RRTD

đôi với KHCN

Giảm thiểu rủi ro tín dụng cá nhân trên

cơ sở nâng cao chất lượng tín dụng

Tăng khả năng phòng ngừa rủi ro tín dụng cá nhân thông qua nâng cao chất

lượng thẩm định Cải thiện phương pháp đo lường, kiểm soát và hệ thông thông tin phòng ngừa

rủi ro tín dụng

Tăng cường tổ chức công tác đào tạo, thực hành đề nâng cao nhận thức, vai trò của công tác phòng ngừa và quản trị rủi

ro tín dụng khách hàng cá nhân

4

2 Giai phap hoan thién QTRR tin dung

khach hang ca nhan

Hoan thién chinh sach tin dung

KHCN

Mở rộng các hình thức cũng như phương thức cho vay khác

Áp dụng lãi suất linh hoạt đối với các nhóm khách hàng truyền thống có độ

tín nhiệm cao

=

Vietcombank

rAI LIEU DAO TAO

Hoàn thiện bộ máy: Chỉ nhánh QUẢN LÝ

xem xét thành lập riêng bộ phận

quản lý rủi ro tín dụng đối với các danh mục sản phẩm tín dụng

RỦI RO HOẠT ĐỘNG

Đào tạo và sử dụng cán bo:

Đào tạo thêm vê một số lĩnh vực

kinh tế, kế toán, tài chính,

thường xuyên tham gia tập huấn

nghiệp vụ cho cán bộ tín dụng,

cán bộ quản lý rủi ro tại

Vietcombank

3 Kién nghi

Không ngừng hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với điều kiện nhân

sự, mạng lưới hoạt động và cơ sở hạ tầng của mình

Việc châm điểm, đánh giá xếp hạng tín dụng không nhất thiết bắt buộc các phòng giao

dịch phải phát triển tín dụng mà nên khuyến khích chất lượng tín dụng và lợi nhuận,

chênh lệch thu chi

Chú trọng đào tạo cán bộ công nhân viên, bố nhiệm cán bộ có đạo đức và có trình độ

chuyên môn

Hoàn thiện hệ thông công nghệ thông tin nhằm giảm thiểu việc thiêu thông tin trong

việc mở rộng và kiểm soát tín dụng cho nên kinh tế, từ đó giảm nguy cơ tăng nợ xâu

cho hệ thông ngân hàng