Các đặc trưng thống kê của tín hiệu ngẫu nhiên Các quá trình ngẫu nhiên dừng egodic, tạp trắng Các QTNN ở đầu ra HTĐKTĐ Bộ lọc tạo hình dừng Phân tích thống kê độ chính xác của HTĐ
Trang 1Chất Lượng Làm Việc Của HTĐKTĐ Dưới
Tác Động Của Tín Hiệu Ngẫu Nhiên
Trang 3 Các đặc trưng thống kê của tín hiệu ngẫu nhiên
Các quá trình ngẫu nhiên dừng (egodic, tạp trắng)
Các QTNN ở đầu ra HTĐKTĐ
Bộ lọc tạo hình dừng
Phân tích thống kê độ chính xác của HTĐKTĐ khi cáctác động độc lập với nhau
Trang 5 Hàm ngẫu nhiên là hàm mà giá trị của nó đối với mỗi giátrị của biến số là một đại lượng ngẫu nhiên.
Quá trình ngẫu nhiên là hàm ngẫu nhiên mà biến số của
nó là thời gian
Hiện thực ngẫu nhiên là hàm nhận được bằng mỗi thínghiệm riêng biệt
Các hiện thực
t
X(t)
1 2
Trang 7 Theo dạng quy luật phân bố tọa độ của hàm ngẫu nhiên: Người ta phân biệt các quá trình ngẫu nhiên thành: chuẩn(Gauss), puacon, đều …
Theo sự có (không có) sự phụ thuộc xác suất phân bố tọa
độ của hàm ngẫu nhiên vào xác suất trên nghiệm của nó
người ta phân biệt các quá trình ngẫu nhiên Markov vàkhông Markov
Nếu trạng thái của quá trình ngẫu nhiên ở thời điểm kếtiếp không phụ thuộc vào giá trị của nó ở thời điểm trước
đó mà chỉ được xác định bằng giá trị ở thời điểm hiện tại
và xác suất có điều kiện chuyển tiếp sang thời điểm kếtiếp thì nó được gọi là quá trình Markov
Trang 9 Theo sự phụ thuộc các đặc tính của quá trình ngẫu nhiênvào điểm bắt đầu tính thời gian người ta phân biệt cácquá trình ngẫu nhiên dừng và không dừng.
Theo sự có (không có) mối liên hệ giữa giá trị trung bìnhtheo tập hợp và trung bình theo biến số người ta phân biệt các quá trình ngẫu nhiên Egodic và không Egodic
Trang 11 Quá trình ngẫu nhiên có thể được đặc trưng bằng hàmphân bố xác suất một chiều và mật độ xác xuất nhiềuchiều.
Quy luật phân bố của tập hợp các giá trị X(t1), …., X(t ) ncủa hàm ngẫu nhiên X(t) được lấy từ giá trị bất kỳ t , …, 1
tn của biến số t được gọi là quy luật phân bố n chiều Thông thường quy luật phân bố n chiều của hàm ngẫunhiên X(t) được đặc trưng bằng mật độ xác suất n chiềucủa nó:
Để đánh giá độ chính xác của các HT tuyến tính chỉ cầnphân biệt kỳ vọng toán học và hàm tương quan của quá
) ,
,
; ,
,
Trang 12trình ngẫu nhiên.
Trang 13+ ( ) Kỳ vọng toán học1
+ (2) Hàm ngẫu nhiên trung tâm
+ (3) Hàm tương quan và tự tương quan
+ (4) Phương sai
+ (5) Sai lệch bình phương trung bình (độ lệch chuẩn)+ (6) Mật độ phổ
Trang 17 Ví dụ
Trang 19 Ví dụ
Trang 21 Kỳ vọng toán học (giá trị trung bình tập hợp) của quátrình ngẫu nhiên X(t).
Trong đó: w1(x,t) là mật độ xác suất một chiều
Kỳ vọng toán học là hàm không ngẫu nhiên của biến sốthời gian
Kỳ vọng toán học có thể được xác định theo các hiệnthực Khi này cần cố định biến số t
Trang 22 Khi t = t1 giá trị của các hiện thực x1(t1), x2(t1), …, xN(t1) chính là kết quả quan sát quá trình ngẫu nhiên tại thờiđiểm t1 Kỳ vọng toán học được xác định như sau:
1 1
1 x t N
Trang 23 Hàm ngẫu nhiên trung tâm X0(t): là hàm có kỳ vọng toánhọc bằng 0.
Một hàm ngẫu nhiên bất kỳ có thể được xem như là tổng
kỳ vọng toán học và hàm ngẫu nhiên trung tâm
) ( )
( )
X x
) ( )
(
Trang 24 Hàm tương quan chéo: Đặc trưng cho mối liên hệ
thống kê giữa các quá trình ngẫu nhiên khác nhau tácđộng lên cùng một hệ thống
+ Ký hiệu hàm tương quan chéo: Rxy(t ,t1 2)
+ Hàm tương quan chéo Rxy(t1,t ) của hai quá trình ngẫu2nhiên X(t) và Y(t) được xác định bằng kỳ vọng toán họccủa tích các giá trị hàm ngẫu nhiên trung tâm được lấy ở hai thời điểm t1 và t 2
14.2.4 Hàm Tương Quan
)]
( 0 ) ( 0 [ )
,
Trang 25 Hàm tương quan chéo:
Trong đó:
Hoặc:
Trong đó:
) ( )
( )
,
) ( )
( )
) , ,
( )]
( )][
( [
) ,
Trang 26 Hàm tự tương quan Rxx(t ,t1 2) được xác định như sau.
Hàm tự tương quan là hàm liên hệ các độ lệch của hàmngẫu nhiên so với kỳ vọng toán học của nó tại 2 thờiđiểm t1 và t 2
14.2.4 Hàm Tương Quan
dx dx t
x t x w t m x t m x
t X t X M t
t R
x x
xx
2 1 2 2 1 1 2 2 2
1 1
2 1
2 1
) , ,
( )]
( )][
( [
)]
( 0 ) ( 0 [ )
, (
Trang 27 Phương sai Dx(t) của hàm ngẫu nhiên X(t) là giá trị trungbình của bình phương hiệu giữa hàm ngẫu nhiên và giátrị trung bình của nó.
Sai lệch bình phương trung bình δx(t)
( )
)()
x
Trang 28 Quá trình ngẫu nhiên dừng theo nghĩa rộng là quá
trình ngẫu nhiên X(t) mà kỳ vọng toán học của nó khôngđổi, còn hàm tự tương quan Rx(t ,t1 2) chỉ phụ thuộc vàohiệu τ=t –t1 2; khi đó hàm tương quan được ký hiệu là
Rx(τ)
Chú ý: Các quá trình vật lý thực tế ở mức độ nhiều hoặc
ít được làm gần đúng với quá trình dừng
14.3 Các Quá Trình Ngẫu Nhiên Dừng
.
;
; )
(
) ( )
( )
, (
) (
) ( ]
[
2 1 2
t R t
t R
const D
t D
const m
t m t
X M
x x
x
x x
x
x x
Trang 29 Biểu thức hàm tương quan có dạng
hoặc
khi τ=0 hàm tương quan có giá trị cực đại:
]}
) ( {[
0 )
m t
X t X M t
X t X M
2
)]
( ) ( [ )]
( 0 ) ( 0 [ )
m t
X t X M t
X t X M
2
0 ( ) 0 ( )] [ ( ) ( )]
[ )
Trang 30 Thí dụ quá trình ngẫu nhiên dừng: nhiễu nhiệt, daođộng của máy bay so với trạng thái xác lập khi bay
ngang, dao động của tầu, nhiễu tạp trong các thiết bị điệntử
Thí dụ quá trình ngẫu nhiên không dừng: các quátrình quá độ của HTĐKTĐ dưới tác động của các quátrình ngẫu nhiên bất kỳ
14.3 Các Quá Trình Ngẫu Nhiên Dừng
Trang 31 Các quá trình ngẫu nhiên Egodic Là các quá trình ngẫunhiên dừng mà các đặc trưng thống kê nhận được bằngcách lấy trung bình theo thời gian một hiện thực (trongkhoảng thời gian quan sát đủ lớn) gần bằng các đặc trưngnhận được bằng cách lấy trung bình theo tập hợp cáchiện thực
Trang 32 Các đặc trưng thống kê nhận được:
+ Phần lớn các quá trình ngẫu nhiên dừng có tính Egodic
+ Điều kiện đủ của tính Egodic là:
14.3.1 Các Quá Trình Ngẫu Nhiên Egodic
,)]
()
([
21
lim
),()]
()
([}
)]
()
([{
2
2
} {
2 )
(
dttmt
xT
dxtxwt
mt
xt
mt
XM
t
D
T T T
x
x T
x x
1
)]
( 0 ) ( 0 [ )
T T
x T
T T
T dx
t x w t x
m ( ) ( , ) lim 2 1 ( ) ,
0
lim ( )
Rx
Trang 33 Mật độ phổ: Các quá trình ngẫu nhiên có thể được biểudiễn ở trong miền tần số bằng cách sử dụng khái niệmmật độ phổ Sx( ).ω
Mật độ phổ là biến đổi Fourier của hàm tự tương quan
Trang 34 Mật độ phổ: của quá trình ngẫu nhiên dừng X(t) là đạilượng
14.3.1 Các Quá Trình Ngẫu Nhiên Egodic
, 2
)
( lim
2
)(
XT(jω) - phổ tần số của hiện thực xT của hàm X(t)
là năng lượng tập trung trên tần số ω,
sx(ω) - phổ năng lượng của hàm số X(t)
(đặc trưng cho sự phân bố năng lượng của quá trình X(t)theo tần số các thành phần điều hòa)
Trang 35 Quan hệ giữa phổ năng lượng và hàm tương quan:
deS
j x
( )
( )
( )
) (
T
j Y j
X
T xy
của hai quá trình ngẫu
nhiên dừng liên quan X(t)
và Y(t):
Trang 362
Trang 37 Tạp trắng là quá trình ngẫu nhiên với mật độ phổ có giá trị không đổi s(ω)=s =const và độ rộng lớn vô cùng, còn 0hàm tương quan bằng s0δ.
s0s(ω)
ω
) (
Trang 38 Tạp trắng mang tính trừu tượng toán học, vì công suấtcủa nó phải lớn vô cùng.
Người ta sử dụng mô hình tạp trắng và bộ lọc tạo hình
để tạo ra mô hình các quá trình ngẫu nhiên dừng kháckhi nghiên cứu sai số ngẫu nhiên của các HTĐKTĐ
14.3.2 Tạp Trắng
Trang 39 Ví dụ:
Trang 40 Xét các đặc trưng thống kê của quá trình ngẫu nhiên ở đầu ra KĐH (HT) tuyến tính dừng khi có một lượng vào.
Trong miền thời gian:
Giả thiết rằng KĐH (HT) tuyến tính dừng có hàm quá độxung g(t) và HST tần số:
chịu tác động của tín hiệu ngẫu nhiên X(t) với kỳ vọngtoán học mx, hàm tương quan Rx(τ), mật độ phổ S (ω).x+ Xác định các đặc trưng thống kê của lượng ra của nó
trong chế độ xác lập?
14.4 Các QTNN Ở Đầu Ra Của HTĐKTĐ TT
dt e
t g j
Trang 41+ Biểu diễn X(t) như sau:
+Thành phần ngẫu nhiên trung tâm của lượng ra
+ Kỳ vọng toán học của lượng ra
trong đó: W(0) là HST tần số tại tần số ω=0
+ Hàm tương quan của lượng ra
Khi τ=0 nhận được phương sai Dy = Ry(0)
.)
( 0 )
0
) ( )
g m
t j x
1 2 2
1 ) ( ) ( ) ( g R d d g
Trang 421 ) 1(
2 2
2
) (
) (
R
x x
) (
1 2
1 2
) (
Rd
etgd
etg
x j
j y
) (
1 2 2
2 1
1
1 2 2
) ( )
(
Trang 43 Trong miền tần số:
+ Hàm tương quan của lượng ra:
+ Phương sai lượng ra:
j W d
e S
j y
Trang 44 Ví dụ: cho khâu quán tính với HST tần số
+ Tín hiệu ngẫu nhiên ở đầu vào có mật độ phổ
+ Mật độ phổ của lượng ra của nó là
14.4 Các QTNN Ở Đầu Ra Của HTĐKTĐ TT
1
)
(
T j
k j
.
2
2 2
) (
2
) (
)
2
2 2
T
k D
Trang 45- Bộ lọc tạo hình dừng là KĐH có HST tần số WL(jω) sao cho phản ứng của nó với tạp trắng ξx(t) (có mật độ phổ Nξ=1) sẽ là tín hiệu ngẫu nhiên dừng X(t) có mật độ phổ Sx(ω).
- Biểu diễn Sx(ω) dưới dạng tích liên hợp phức:
1
;) (
) ( )
( ) ( )
)
Trang 46)()
Trang 47 Ví dụ: cho quá trình ngẫu nhiên có mật độ phổ:
) (
D D
x x
) (
s
D s
W j
D j
L
x L
Trang 48 Phân tích thống kê độ chính xác của HTĐKTĐ khi cáctác động độc lập với nhau:
Xét HTĐKTĐ dưới tác động của lượng vào ngẫu nhiênX(t) và nhiễu loạn Fi(t) (i=1:n) Sai số của nó được phântích thành kỳ vọng toán học và thành phần ngẫu nhiêntrung tâm
Khi các tác động là các quá trình ngẫu nhiên dừng thì
me(t)= m Tiêu chuẩn độ chính xác được xác định nhưesau:
14.6 Phân Tích Thống Kê Độ Chính Xác HTĐK
).
( )
( )
(t m t E0 t
;
2D m
Q e e
mex-kỳ vọng toán học của sai số theo lượng vào;
mef-kỳ vọng toán học của sai số theo nhiễu loạn;
Trang 50 Khi các tác động độc lập với nhau:
14.6 Phân Tích Thống Kê Độ Chính Xác HTĐK
;
) ( ) (
) (
( )
( )
ex ex
n i ex
e
S j
W j
W S
j W
j
W
S S
S
f ef
ef
ef
i i
i i
1
1
) ( ) (
) (
) ( ) (
) (
) ( )
( )
) (
) ( ) (
) (
ex e
d S
j W
j W
d S
j W
j W D
f ef
Trang 52 Phương pháp tính phương sai của sai số đo lượng vào:
) (
ex Lx
ex Lx
21
j
ds d
s
j
.
) ( )
( )
( s W s W s
f Lx ex
] [f (s ) I
(
Trang 53sai số do nhiễu:
Trang 54 Ví dụ: cho hệ thống với các tham số sau
Tìm phương sai của sai số do lượng vào và nhiễu gây ra
14.6 Phân Tích Thống Kê Độ Chính Xác HTĐK
W(s) x(s) f(s) e(s) y(s)
; )
(
s
k s
) (
Trang 55 Giải: Phương sai của sai số do lượng vào gây ra.
)]
( )
( [W s W s I
Dex Lx ex
s k
s s
W s
W a
s
W
h ex
( )
s
k s a
;
; 0
;
; 0
Trang 56 Giải: Phương sai của sai số do nhiễu loạn gây ra.
14.6 Phân Tích Thống Kê Độ Chính Xác HTĐK
.
)]
( )
( [W s W s I
Def Lf ef
i i
i
s
D s
s
k k s
W s
W s
W
h
h ef
)
( )
(
1
] )
( [
]
s s k
k
D
k I
s k
k s
D I
;
;
; 0
; 0
; 2
ef
Trang 58 Ôn tất cả nội dung đã học.
Ôn Tập