các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại tại việt nam

xii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 12 CIC Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Quốc Gia 1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PMCac yeu to tac dong den t

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Tính cấp thiết của đề tài

Trong nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển việc mua-bán không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước mà còn tích cực mở rộng sang các khu vực lân cận Để nâng cao khả năng cạnh tranh thì các doanh nghiệp cũng như cá nhân phải tích cực đổi mới trong việc sản xuất như tạo ra những loại hàng hoá mang tính sáng tạo, đa dạng Tạo nên nhiều sự lựa chọn để có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng của khách hàng Tuy nhiên, vấn đề quan trọng không chỉ dựa vào sự đưa ra hướng phát triển mà doanh nghiệp cần phải có nguồn vốn đủ để hiện thực hoá những dự án mà họ đặt ra Như chúng ta đã biết ngân hàng có hai chức năng quan trọng là huy động vốn và cho vay Do đó, từ nhu cầu về vốn mà chức năng cho vay của ngân hàng ngày càng trở nên quan trọng hơn Tín dụng ngân hàng giúp thúc đẩy phát triển kinh tế nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhàn rỗi Việc cho vay không chỉ đem lại lợi ích cho người có nhu cầu về vốn, mà bên cạnh đó nhờ việc cho vay sẽ giúp ngân hàng thu được một khoản lợi nhuận lớn đến từ việc thu lãi Và thực tế hệ thống NHTM hiện nay rất tập trung vào mảng cho vay Các ngân hàng tích cực chạy đua để đưa ra những sản phẩm vay đa dạng để thu hút khách hàng

Tuy nhiên, hoạt động tín dụng hiện nay còn gặp nhiều khó khăn do chịu tác động của các yếu tố liên quan như tình hình kinh tế - xã hội Xuất phát từ bản thân ngân hàng hay từ phía khách hàng Theo thống kê của NHNN, từ năm 2000 đến năm

Tăng trưởng tín dụng tại Việt Nam có nhiều biến động Trong giai đoạn 2010, tăng trưởng tín dụng đạt mức cao trung bình là 29,36% Từ năm 2011, tăng trưởng tín dụng chậm lại, luôn dưới 13%, với mức thấp nhất là 8,91% vào năm 2012 Từ năm 2013 đến 2019, tình hình tăng trưởng tín dụng đã cải thiện dần, đạt các mức tăng trưởng lần lượt là 12,51%, 14,16%, 18%, 18,25%, 18,28%, 13,89% và 13,65% (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2013-2019) Do đó, tăng trưởng tín dụng luôn được quan tâm vì ảnh hưởng của nó đối với nền kinh tế.

Cac yeu to tac dong den tang truong tin dung cua he thong ngan hang thuong mai tai Viet NamCac yeu to tac dong den tang truong tin dung cua he thong ngan hang thuong mai tai Viet NamCac yeu to tac dong den tang truong tin dung cua he thong ngan hang thuong mai tai Viet NamCac yeu to tac dong den tang truong tin dung cua he thong ngan hang thuong mai tai Viet Nam

1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM

- Các yếu tố tác động tới tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam là:- Tình hình kinh tế vĩ mô: Tăng trưởng kinh tế, lạm phát, tỷ giá, tỷ lệ thất nghiệp, - Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước: Lãi suất, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tỷ giá, - Chính sách tài khóa của Chính phủ: Thuế, chi tiêu công, nợ công, - Ti tình hình tài chính - tiền tệ quốc tế: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu, lạm phát, tỷ giá, chính sách tiền tệ của các nước khác, - Cầu tín dụng của nền kinh tế: Nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp, hộ gia đình, - Nguồn tín dụng của các ngân hàng: Huy động tiền gửi, phát hành trái phiếu,

Cac yeu to tac dong den tang truong tin dung cua he thong ngan hang thuong mai tai Viet NamCac yeu to tac dong den tang truong tin dung cua he thong ngan hang thuong mai tai Viet NamCac yeu to tac dong den tang truong tin dung cua he thong ngan hang thuong mai tai Viet NamCac yeu to tac dong den tang truong tin dung cua he thong ngan hang thuong mai tai Viet Nam Cac yeu to tac dong den tang truong tin dung cua he thong ngan hang thuong mai tai Viet NamCac yeu to tac dong den tang truong tin dung cua he thong ngan hang thuong mai tai Viet NamCac yeu to tac dong den tang truong tin dung cua he thong ngan hang thuong mai tai Viet NamCac yeu to tac dong den tang truong tin dung cua he thong ngan hang thuong mai tai Viet Nam

104Monday, June 10, 20241:18:32 PM1:18:32 PM104Monday, June 10, 20241:18:32 PM1:18:32 PM104Monday, June 10, 20241:18:32 PM1:18:32 PM

Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam bao gồm các yếu tố kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ, sự phát triển của thị trường tài chính và cả những yếu tố từ chính hệ thống ngân hàng Các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn và khả năng trả nợ của doanh nghiệp và người dân Chính sách tiền tệ tác động đến chi phí vốn, rủi ro và tính sẵn có của nguồn vốn Sự phát triển của thị trường tài chính cung cấp các kênh huy động vốn thay thế cho hệ thống ngân hàng Còn những yếu tố từ chính hệ thống ngân hàng bao gồm năng lực quản trị rủi ro, chất lượng tài sản và sự ổn định của hệ thống ngân hàng.

104Monday, June 10, 20241:18:33 PM1:18:33 PM104Monday, June 10, 20241:18:33 PM1:18:33 PM104Monday, June 10, 20241:18:33 PM1:18:33 PM Cac yeu to tac dong den tang truong tin dung cua he thong ngan hang thuong mai tai Viet NamCac yeu to tac dong den tang truong tin dung cua he thong ngan hang thuong mai tai Viet NamCac yeu to tac dong den tang truong tin dung cua he thong ngan hang thuong mai tai Viet NamCac yeu to tac dong den tang truong tin dung cua he thong ngan hang thuong mai tai Viet Nam

Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam liên quan đến các chính sách kinh tế vĩ mô, khả năng thanh khoản của hệ thống ngân hàng và nhu cầu về vốn tín dụng của khu vực doanh nghiệp và hộ gia đình Trong đó, các chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước ảnh hưởng đáng kể đến lãi suất cho vay, qua đó tác động đến động lực vay vốn của các doanh nghiệp và người dân Khả năng thanh khoản của hệ thống ngân hàng quyết định nguồn cung vốn tín dụng cho nền kinh tế, phụ thuộc vào lượng tiền gửi của khách hàng và các công cụ huy động vốn khác Cuối cùng, nhu cầu về vốn tín dụng của khu vực doanh nghiệp và hộ gia đình chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như triển vọng tăng trưởng kinh tế, môi trường kinh doanh và khả năng sinh lời của các dự án đầu tư.

104Cac yeu to tac dong den tang truong tin dung cua he thong ngan hang thuong mai tai Viet NamMonday, June 10, 2024

Tăng trưởng tín dụng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, vì vậy việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tín dụng là rất cần thiết Nghiên cứu này tập trung vào các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam nhằm tìm hiểu sâu hơn tác động của chúng đối với nền kinh tế.

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam Từ đó, đề xuất kiến nghị để các NHTM tại Việt Nam tăng trưởng tín dụng một cách hợp lí và hiệu quả

➢ Xác định các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng

➢ Phân tích sự tác động của các yếu tố đó đến tăng trưởng tín dụng Đề xuất một số kiến nghị nhằm duy trì mức tăng trưởng tín dụng hợp lí.

Câu hỏi nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu trên cần giải quyết được những câu hỏi nghiên cứu sau:

➢ Các yếu tố nào ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của hệ thống NHTM

➢ Các yếu tố đó ảnh hưởng như thế nào đến tăng trưởng tín dụng của hệ thống NHTM ?

➢ Những kiến nghị nào được đưa ra để tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng hợp lí và chất lượng ?

Đối tượng nghiên cứu

Tăng trưởng tín dụng và các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại Việt Nam

1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM

Cac yeu to tac dong den tang truong tin dung cua he thong ngan hang thuong mai tai Viet NamCac yeu to tac dong den tang truong tin dung cua he thong ngan hang thuong mai tai Viet NamCac yeu to tac dong den tang truong tin dung cua he thong ngan hang thuong mai tai Viet NamCac yeu to tac dong den tang truong tin dung cua he thong ngan hang thuong mai tai Viet Nam Cac yeu to tac dong den tang truong tin dung cua he thong ngan hang thuong mai tai Viet NamCac yeu to tac dong den tang truong tin dung cua he thong ngan hang thuong mai tai Viet NamCac yeu to tac dong den tang truong tin dung cua he thong ngan hang thuong mai tai Viet NamCac yeu to tac dong den tang truong tin dung cua he thong ngan hang thuong mai tai Viet Nam Cac yeu to tac dong den tang truong tin dung cua he thong ngan hang thuong mai tai Viet NamCac yeu to tac dong den tang truong tin dung cua he thong ngan hang thuong mai tai Viet NamCac yeu to tac dong den tang truong tin dung cua he thong ngan hang thuong mai tai Viet NamCac yeu to tac dong den tang truong tin dung cua he thong ngan hang thuong mai tai Viet Nam

Phạm vi nghiên cứu

• Phạm vi không gian: tập trung vào những số liệu kết quả hoạt động kinh doanh của 20 ngân hàng TMCP Việt Nam

Lý do chọn 20 ngân hàng để xây dựng mô hình nghiên cứu là vì đây là những ngân hàng lớn tại Việt Nam có đầy đủ số liệu được công bố trong khoảng thời gian nghiên cứu Việc lựa chọn các ngân hàng này giúp đảm bảo tính đại diện và độ tin cậy cho mô hình nghiên cứu, từ đó có thể đưa ra những kết luận có ý nghĩa về hiệu quả hoạt động và triển vọng phát triển của ngành ngân hàng Việt Nam.

• Thời gian nghiên cứu: tình hình hoạt động tín dụng của các NHTM từ năm

Lý do chọn khoảng thời gian này nghiên cứu là vì sau khoảng thời gian tăng trưởng tín dụng chậm lại từ năm 2011 và trong năm 2012 tăng trưởng tín dụng là thấp nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Tuy nhiên, đến năm 2013 trở đi tăng trưởng tín dụng đã có bước chuyển biến mới Mức tăng trưởng ổn định theo kế hoạch NHNN đặt ra Bên cạnh đó, để đảm bảo số lượng ngân hàng có đầy đủ số liệu nghiên cứu nên nhóm đã chọn khoảng thời gian nghiên cứu từ 2013-2019.

Phương pháp nghiên cứu

Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng trên cơ sở sử dụng mô hình hồi quy đa biến bằng cách hồi quy theo phương pháp hồi quy bình phương nhỏ nhất (pooled ordinary least squares-POLS), mô hình tác động cố định (Fixed effects model-FEM), mô hình tác động ngẫu nhiên (Random effects model-REM) và khắc phục khuyết tật của mô hình bằng phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (FGLS) trên dữ liệu bảng nhằm thực hiện mục tiêu nghiên cứu.

Ý nghĩa nghiên cứu

- Về mặt lý luận: bài nghiên cứu đã hệ thống dưới góc độ lý luận các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng Việt Nam Từ đó có cái nhìn rõ hơn về các yếu tố tác động cũng như sự tác động của các yếu tố đó đến tăng trưởng tín dụng

- Về mặt thực tiễn: cung cấp cái nhìn tổng quát dưới góc độ thực tiễn về các yếu liên quan đến tăng trưởng tín dụng từ đó xây dựng những giải pháp thực tế, cụ thể để xây dựng tăng trưởng tín dụng ở mức hợp lý

1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM

Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam bao gồm: tăng trưởng kinh tế, chính sách tiền tệ, tình hình tài chính của doanh nghiệp và hộ gia đình, cũng như hệ thống pháp lý và thể chế Trong đó, tăng trưởng kinh tế đóng vai trò quan trọng, khi kinh tế tăng trưởng thì nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp và hộ gia đình tăng, dẫn đến tăng trưởng tín dụng Chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến chi phí và khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp và hộ gia đình, qua đó tác động đến tăng trưởng tín dụng Tình hình tài chính vững mạnh của doanh nghiệp và hộ gia đình tạo cơ sở cho ngân hàng cho vay, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng Hệ thống pháp lý và thể chế minh bạch, công bằng giúp bảo vệ quyền lợi của người vay và ngân hàng, tạo môi trường thuận lợi cho tăng trưởng tín dụng.

Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam bao gồm: Chính sách kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế, lãi suất, tỷ giá, chỉ số giá tiêu dùng, cung tiền, mức độ mở cửa nền kinh tế và các yếu tố phi kinh tế như dịch bệnh, thiên tai, chính trị - xã hội Những yếu tố này có tác động qua lại lẫn nhau, tạo thành một hệ thống phức tạp ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn vốn của nền kinh tế và sự ổn định của hệ thống tài chính.

Cấu trúc của đề tài nghiên cứu

Ngoài phần mở đầu kết cấu bài nghiên cứu gồm 5 chương:

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Chương 1 của bài nghiên cứu đã trình bày các nội dung gồm: tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa nghiên cứu, cấu trúc của đề tài nghiên cứu Từ đó, cho thấy một cái nhìn toàn diện về vấn đề nghiên cứu tạo cơ sở để tìm hiểu sâu hơn về đề tài nghiên cứu

1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM

Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam bao gồm: chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhu cầu về vốn vay của nền kinh tế, tình hình lãi suất, tỷ giá hối đoái, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng, chất lượng tín dụng, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam bao gồm: Tăng trưởng kinh tế, chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, diễn biến tỷ giá, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị hệ thống ngân hàng thương mại, cải thiện chất lượng tài sản của các ngân hàng thương mại và sự phát triển của thị trường tài chính.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Tổng quan về tín dụng của NHTM

2.1.1 Khái niệm về tín dụng và tín dụng ngân hàng thương mại

Tín dụng là sản phẩm của nền kinh tế hàng hóa, từ xưa đến nay khái niệm tín dụng được sử dụng rất phổ biến, do sự phát triển mạnh mẽ của các tổ chức tín dụng mà cho đến hiện tại khi nhắc đến các ngân hàng hay các tổ chức tài chính người ta sẽ liên tưởng đến hai từ tín dụng Tín dụng hay còn gọi là cho vay, là mối quan hệ vay mượn giữa người vay và người cho vay trong đó bên vay phải hoàn trả tài chính cho bên cho vay theo thời hạn đã thỏa thuận trước kèm theo một khoản lãi Mối quan hệ vay mượn này thực chất đã xuất hiện từ rất lâu từ khi chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất xuất hiện, khi đó tín dụng được thể hiện dưới hình thức vay mượn bằng hiện vật (hàng hóa) Sự xuất hiện của chế độ tư hữu dẫn đến phân chia giai cấp trong xã hội từ đó hình thành sự phân hóa giàu nghèo; của cải, tiền tệ tập trung vào một nhóm người còn những người còn lại hoặc có thu nhập ít hoặc là không có thu nhập để đáp ứng nhu cầu sống hay biến cố bất chợt xảy ra Vì vậy họ buộc phải vay mượn và từ đó tín dụng ra đời, nhưng vì lãi suất tín dụng trong thời kỳ này rất cao nên còn gọi là tín dụng lạng lãi Do việc sử dụng tín dụng lạng lãi suất cao và chỉ dùng cho mục đích vay tiêu dùng là chủ yếu điều này làm kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế nên về sau tín dụng được chuyển sang hình thức vay mượn bằng tiền tệ

Theo mục 16 điều 4 quy định của luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12:

“Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.”

Cho vay hay tín dụng là mối quan hệ giữa bên đi vay và bên cho vay Bên đi vay có thể bao gồm cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức hoặc ngân hàng, trong khi bên cho vay thường là ngân hàng hoặc tổ chức tài chính Sản phẩm vay có thể là tiền tệ hoặc hàng hóa.

1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM

Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam bao gồm: chính sách tiền tệ của Nhà nước, tình hình kinh tế vĩ mô, hoạt động của các tổ chức tài chính khác, nhu cầu vốn của nền kinh tế, rủi ro tín dụng và năng lực quản lý rủi ro của các ngân hàng thương mại.

Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam bao gồm: Chính sách tiền tệ của Chính phủ, Tăng trưởng kinh tế, Lạm phát, Yếu tố cấu trúc ngành ngân hàng, Tình hình thị trường tài chính tiền tệ, Cạnh tranh trong ngành ngân hàng, Nhu cầu tín dụng của nền kinh tế, Ổn định chính trị xã hội và pháp lý, An toàn hoạt động ngân hàng.

Với tư cách là định chế tài chính trung gian là “cầu nối” giữa cung và cầu vốn, NHTM huy động vốn nhàn rỗi trong xã hội và sử dụng nguồn vốn này cấp tín dụng cho các chủ thể có nhu cầu sử dụng vốn trong nền kinh tế Nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng thể hiện quan hệ tín dụng phát sinh giữa ngân hàng với khách hàng, trong đó ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng dưới hình thức bằng tiền hoặc tài sản trong một khoảng thời gian đã thỏa thuận, với cam kết là khách hàng phải hoàn trả nợ gốc và lãi đúng hạn (Trầm Thị Xuân Hương và các cộng sự (2018))

Tín dụng ngân hàng là mối quan hệ vay vốn giữa Ngân hàng với các cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng tiền Theo đó, Ngân hàng cung cấp một khoản vốn nhất định cho bên đi vay theo thời hạn hợp đồng và bên đi vay phải hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi.

Trong các hình thức hoạt động của ngân hàng thì hoạt động tín dụng là hoạt động chủ yếu và tạo ra lợi nhuận lớn nhất cho ngân hàng thương mại thông qua việc chọn người vay một khoản tiền trong một khoảng thời gian cụ thể và sẽ thu về khoản tiền đó và kèm theo khoản lãi tương ứng Ngoài ra nó còn đáp ứng phần lớn nhu cầu về vốn cho các doanh nghiệp, các cá nhân trong nền kinh tế, thúc đẩy hoạt động kinh doanh sản xuất thúc đẩy nền kinh tế phát triển Từ đó cho thấy tín dụng ngân hàng chiếm vai trò quan trọng với nền kinh tế và quyết định đến sự tồn tại và phát triển của ngân hàng

2.1.2 Đặc điểm của tín dụng ngân hàng

Tổng quan về tăng trưởng tín dụng của NHTM

2.2.1 Khái niệm tăng trưởng tín dụng

Trong nghiên cứu của Phạm Thị Hồng Ly (2013) đã đề cập tăng trưởng là khái niệm đo lường sự tăng thêm về giá trị trong một khoảng thời gian nhất định Nói cách khác, tăng trưởng tín dụng là tỷ lệ phần trăm (%) gia tăng lượng tiền cho các cá nhân, tổ chức vay của năm này so với năm trước Chẳng hạn, tổng dư nợ cho vay của năm ngoái là 100 tỷ đồng, năm nay là 120 tỷ đồng thì tăng trưởng tín dụng năm nay là 20%

Tăng trưởng tín dụng tăng lên nghĩa là lượng cung tiền ra nền kinh tế tăng lên, dẫn đến các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế có nhiều nguồn vốn hơn để đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế đất nước Và ngược lại, khi tăng trưởng tín dụng giảm sẽ khiến dòng tiền cung ứng cho nền kinh tế bị thu hẹp lại, khiến cho tổng cung giảm, nếu không đáp ứng được lượng cầu vốn sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế *Công thức tăng trưởng tín dụng:

Dư nợ tính dụng của một ngân hàng là mục “Cho vay khách hàng” trong mục tài sản của bảng cân đối kế toán Nó thể hiện tổng số tiền đã cho khách hàng vay (tổ chức, cá nhân) tại một thời điểm

1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM

Yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam bao gồm chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, chính sách kinh tế vĩ mô, chỉ số kinh tế vĩ mô, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chất lượng hệ thống ngân hàng, cạnh tranh của thị trường tài chính và hành vi quản trị của các ngân hàng thương mại.

2.2.2 Tác động của tăng trưởng tín dụng Giúp tăng trưởng kinh tế phát triển tốt

Tăng trưởng tín dụng ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng kinh tế (Nguyễn Thanh Nhàn và cộng sự, 2014) Sự ổn định kinh tế dẫn đến thu nhập người dân tăng, nhu cầu tích lũy và gửi tiết kiệm tăng, tạo nguồn vốn cho ngân hàng cho vay doanh nghiệp Ngược lại, khi doanh nghiệp có khả năng sinh lời tốt hơn, nguồn vốn sẽ tăng lên, thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

Tín dụng ngân hàng trên lĩnh vực tín dụng quốc tế cũng trở nên quan trọng, giúp cho việc liên kết chuyển giao công nghệ, trao đổi giữa các nước trên thế giới được nhanh chóng hơn, rút ngắn thời gian phát triển kinh tế đất nước Điều hòa nguồn vốn hiệu quả

Tăng trưởng tín dụng tác động to lớn đến nền kinh tế và có ý nghĩa quan trọng bởi vì nó phản ánh tình hình điều hòa nguồn vốn hiệu quả, luân chuyển nguồn vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu để cho người thừa vốn và người thiếu vốn có cơ hội gặp nhau, từ đó giúp phát triển cân đối các ngành kinh tế quốc dân và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Tổng quan về các nghiên cứu trước có liên quan đến đề tài

Trong các nghiên cứu trước đây, có rất nhiều nghiên cứu về các yếu tố tác động tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại Trong đó có rất nhiều nghiên cứu với các phương pháp khác nhau cùng với bộ dữ liệu và kỹ thuật đánh

1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM

Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam bao gồm: chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, tình hình kinh tế vĩ mô, cơ cấu kinh tế, lãi suất, tỷ giá hối đoái, cung cầu về vốn, kiểm soát rủi ro và hoạt động của hệ thống ngân hàng Các yếu tố này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tạo nên một bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của hệ thống tín dụng ngân hàng tại Việt Nam.

19 giá khác nhau Tuy nhiên có thể kể đến một vài các nghiên cứu trong và ngoài nước sau đây

2.3.1 Các nghiên cứu trong nước

Phạm Xuân Quỳnh (2017) đã nghiên cứu các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2007-2014 Dữ liệu được tác giả thu thập từ BCTC của 25 NHTM Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2014 bằng ước lượng REM và GMM Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nợ xấu, quy mô ngân hàng và tỷ lệ lạm phát có mối quan hệ ngược chiều với tăng trưởng tín dụng ngân hàng Bên cạnh đó bài nghiên cứu đã tìm ra rằng tăng trưởng tín dụng còn có mối quan hệ cùng chiều với các biến độc lập là tăng trưởng vốn huy động và tăng trưởng GDP

Lê Tấn Phước (2017) đã nghiên cứu về một số yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Bài nghiên cứu đã xác định rằng tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, tỷ lệ thanh khoản có mối quan hệ ngược chiều với tăng trưởng tín dụng ngân hàng.Bên cạnh đó, bài viết còn tìm ra được sự tác động cùng chiều giữa lãi suất danh nghĩa, tăng trưởng GDP với tăng trưởng tín dụng ngân hàng

Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Thị Thanh Mai (2018) đã nghiên cứu về yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng tại Việt Nam Bài viết sử dụng phương pháp bình phương bé nhất (POLS), phương pháp hồi quy với hiệu ứng cố định (FEM), phương pháp hồi quy với hiệu ứng ngẫu nhiên (REM) Kết quả mô hình nghiên cứu cho thấy các biến độc lập tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ vốn, quy mô ngân hàng, tỷ lệ thanh khoản, tỷ lệ lạm phát, lãi suất danh nghĩa, tăng trưởng GDP có tác động đến tốc độ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng Trong đó tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ vốn và tỷ lệ lạm phát có tác động ngược chiều với tăng trưởng tín dụng còn các biến quy mô ngân hàng, tỷ lệ thanh khoản, tăng trưởng GDP và lãi suất danh nghĩa lại có tác động cùng chiều với tăng trưởng tín dụng

Phan Thị Hoàng Yến, Trần Hải Yến (2020) đã nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2014-2019 Kết

1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 30

Quy trình nghiên cứu

Bài nghiên cứu xây dựng theo phương pháp nghiên cứu định lượng, xử lý dữ liệu theo phần mềm STATA 13 trên tinh thần giải quyết các vấn đề nghiên cứu và hoàn thiện các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra

Sơ đồ 3-1: Quy trình nghiên cứu

(Nguồn: tổng hợp từ tác giả)

✓ Xác định vấn đề nghiên cứu Đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam, lãi từ hoạt động tín dụng là nguồn thu mang lại lợi nhuận chủ yếu của các NHTM, trong đó, ngân hàng TMCP chiếm tỷ trọng cao Vì vậy hoạt động tín dụng có vai trò quan trọng đối với các ngân hàng TMCP

Vai trò của tăng trưởng tín dụng rất quan trọng đối với nền kinh tế doanh nghiệp và ngân hàng thương mại Cụ thể, tăng trưởng tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đầu tư, góp phần tăng trưởng kinh tế Về phía ngân hàng thương mại, tăng trưởng tín dụng là nguồn thu chính, giúp tăng lợi nhuận và mở rộng thị phần Do đó, việc quản lý và điều tiết tăng trưởng tín dụng hợp lý sẽ góp phần đảm bảo sự ổn định thị trường tài chính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Tăng trưởng tín dụng là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu

Việc đánh giá mức độ tác động của các yếu tố đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại là hết sức cần thiết để xây dựng một mức tăng trưởng hợp lý,

1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM

Một số yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam bao gồm: chính sách tiền tệ nới lỏng, tăng trưởng kinh tế cao, sự phát triển của thị trường chứng khoán và bất động sản, cũng như nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp và cá nhân.

31 tác động hiệu quả đến nền kinh tế cũng như lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Vấn đề tăng trưởng tín dụng được các ngân hàng TMCP quan tâm Khi tăng trưởng tín dụng một cách hợp lý và chất lượng sẽ tạo ra nguồn thu nhập ổn định và an toàn cho mỗi ngân hàng

Việc đánh giá sự biến động cũng như mức độ tác động của các yếu tố đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM mang tính cần thiết để các NHTM xây dựng một mức tăng trưởng hợp lý và có tác động hiệu quả đến nền kinh tế cũng như lợi nhuận của các ngân hàng Vì vậy nhóm đã lựa chọn đề tài: “Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của hệ thống NHTMVN”

✓ Xây dựng mô hình nghiên cứu

Sơ đồ 3-2: Quy trình nghiên cứu định lượng

(Nguồn: tổng hợp từ tác giả)

Nghiên cứu được thực hiện trên số liệu thu thập của 20 NHTM cổ phần niêm yết

Số liệu được thu thập lấy theo báo cáo tài chính năm từ 2013 đến 2019

Mô hình nghiên cứu

3.2.1 Giả thuyết nghiên cứu Để thực hiện mục tiêu đo lường các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của hệ thống NHTM tại Việt Nam bài nghiên cứu cần làm những giả thuyết sau:

Theo nghiên cứu của Ivanovic (2015), Nguyễn Thị Thương và Nguyễn Thị Thanh Mai (2018), Phan Thị Hoàng Yến và Trần Hải Yến (2020), tỷ lệ nợ xấu (NPL) có mối quan hệ nghịch chiều với tăng trưởng tín dụng Điều này cho thấy khi tỷ lệ nợ xấu tăng, tăng trưởng tín dụng sẽ giảm.

 Từ các nghiên cứu trên và theo nhận định của nhóm tác giả cho rằng khi tỷ lệ nợ xấu tăng cao ngân hàng sẽ dè dặt hơn trong việc cho vay Từ đó, để giảm nợ xấu ngân hàng sẽ kiểm tra kĩ hơn trước khi duyệt cho vay dẫn đến việc cấp tín dụng sẽ không nhiều như trước Vì vậy, giữa tỷ lệ nợ xấu và TTTD có tác động ngược chiều với nhau Từ các nghiên cứu trước và theo nhận định của nhóm tác giả Nhóm tác giả xây dựng giả thuyết nghiên cứu như sau

Giả thuyết 1 : Tỷ lệ nợ xấu có tác động ngược chiều đến tăng trưởng tín dụng

1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM

Yếu tố đầu tiên thúc đẩy tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam là sự tăng trưởng kinh tế ổn định Yếu tố thứ hai là sự mở rộng hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) Yếu tố thứ ba là nhu cầu vay vốn tăng cao của người dân để phục vụ nhu cầu tiêu dùng và đầu tư Yếu tố cuối cùng là sự cạnh tranh gia tăng giữa các ngân hàng thương mại, dẫn đến việc nới lỏng các điều kiện cho vay để thu hút khách hàng.

Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam bao gồm: chính sách vĩ mô, nguồn vốn huy động, khả năng sinh lời của các dự án đầu tư, và sức khỏe của nền kinh tế.

• Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản (CAP)

Các nghiên cứu trước đó của Lê Tấn Phước (2017), Nguyễn Thị Thương và Nguyễn Thị Thanh Mai (2018) đã chỉ ra rằng tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản có tác động ngược chiều đến tăng trưởng tín dụng

 Từ các nghiên cứu trên và theo nhận định của nhóm tác giả cho rằng tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản cao cho thấy ngân hàng sẽ quản lý tài sản hiệu quả hơn, do đó làm giảm các tổn thất trong tín dụng Dẫn đến khâu cấp tín dụng sẽ chặt chẽ hơn.Vì vậy, giữa tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản và TTTD có tác động ngược chiều với nhau Từ các nghiên cứu trước và theo nhận định của nhóm tác giả Nhóm tác giả xây dựng giả thuyết nghiên cứu như sau

Giả thuyết 2 : Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản có tác động ngược chiều đến tăng trưởng tín dụng

• Tỷ lệ huy động (DEPTA)

Nguyễn Thị Thương và Nguyễn Thị Thanh Mai (2018) chỉ ra rằng tỷ lệ huy động có tác động cùng chiều đến tăng trưởng tín dụng

 Từ nghiên cứu trên và theo nhận định của nhóm tác giả cho rằng tỷ lệ huy động cao dẫn đến tăng trưởng tín dụng Khi huy động của ngân hàng tăng cao, ngân hàng sẽ sử dụng nguồn vốn huy động được cho vay để thu lại lợi nhuận cho ngân hàng từ lãi vay Vì vậy, giữa tỷ lệ huy động và TTTD có tác động cùng chiều với nhau Từ nghiên cứu trước và theo nhận định của nhóm tác giả Nhóm tác giả xây dựng giả thuyết nghiên cứu như sau

Giả thuyết 3 : Tỷ lệ huy động có tác động cùng chiều đến tăng trưởng tín dụng

• Tỷ lệ thanh khoản (LIQ)

Lê Tấn Phước (2017), Nguyễn Thị Thương và Nguyễn Thị Thanh Mai (2018) đã cho rằng tỷ lệ thanh khoản có tác động cùng chiều đến tăng trưởng tín dụng

Dữ liệu nghiên cứu

3.3.1 Nguồn dữ liệu và đặc điểm dữ liệu

Tác giả sử dụng chủ yếu các phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp để phục vụ cho quá trình nghiên cứu của mình Nguồn dữ liệu là từ các ngân hàng TMCP Việt Nam trên các sàn giao dịch gồm: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) Dữ liệu được tác giả tổng hợp từ báo cáo tài chính của các ngân hàng TMCP đang hoạt động từ năm

2013 đến năm 2019 Ngoài ra, đối với số liệu về các yếu tố vĩ mô sẽ được thu thập

1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM

Sự tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam chịu tác động từ nhiều yếu tố, trong đó có chính sách tiền tệ, tăng trưởng kinh tế, biến động tỷ giá hối đoái, tình hình lãi suất của các ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu, cạnh tranh trong ngành, chính sách quản lý rủi ro của ngân hàng, sự phát triển của công nghệ và sự thay đổi hành vi của khách hàng Những yếu tố này có thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến tăng trưởng tín dụng, ảnh hưởng đến hoạt động an toàn và hiệu quả của hệ thống ngân hàng.

42 từ số liệu tại Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) và Tổng cục thống kê Dữ liệu bảng được tạo ra từ 20 Ngân Hàng TMCP lớn tại Việt Nam trong vòng 7 năm từ 2013-2019 tạo ra 140 số quan sát Tác giả thu thập số liệu từ năm 2013 vì trước đó tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng Việt Nam có dấu hiệu châm lại và tăng trưởng thấp nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Bên cạnh đó để đảm bảo ngân hàng có đầy đủ các số liệu nghiên cứu, tác giả đã chọn nguồn số liệu từ 2013-2019

Dữ liệu bảng thu thập được bao gồm: biến phụ thuộc là tăng trưởng tín dụng và các biến độc lập gồm tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ vốn, tỷ lệ tăng trưởng vốn huy động hằng năm, tỷ lệ huy động, tỷ lệ thanh khoản, quy mô ngân hàng, tốc độ tăng trưởng GDP, lãi suất danh nghĩa hàng năm, tỷ lệ thu nhập lãi thuần, tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu, lạm phát

Bộ số liệu được thống kê trong bài viết nghiên cứu về các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng TMCP là tập hợp của 20 ngân hàng đang hoạt động tại thị trường Việt Nam Số liệu do tác giả thu thập và tính toán từ báo cáo tài chính đã qua kiểm toán của các ngân hàng TMCP qua các năm từ 2013-

Từ dữ liệu thu thập được, nghiên cứu tính toán các chỉ số như tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ vốn, tỷ lệ tăng trưởng vốn huy động hằng năm, tỷ lệ huy động, tỷ lệ thanh khoản, quy mô ngân hàng, lãi suất danh nghĩa hàng năm, tỷ lệ thu nhập lãi thuần, tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu Sau đó, phân tích dữ liệu để kiểm định tính thích hợp các giả thiết nghiên cứu và sử dụng mô hình nghiên cứu.

Phương pháp phân tích

Có nhiều cách ước lượng mô hình khác nhau Sau khi có đầy đủ dữ liệu thì chạy mô hình đã chọn bằng phần mềm STATA để phân tích kiểm định mô hình.Tuy nhiên, do dữ liệu trong bài được sử dụng theo dạng bảng (dữ liệu ngân hàng theo năm) Vì vậy, bài viết sử dụng phương pháp bình phương bé nhất OLS, phương pháp hồi quy với hiệu ứng cố định (FEM), phương pháp hồi quy với hiệu ứng ngẫu nhiên (REM) nhằm xác định các yếu tố và mức độ ảnh hưởng đến tăng trưởng tín

1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM

Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam

43 dụng Các kiểm định thống kê sẽ được thực hiện để lựa chọn mô hình phù hợp nhất (Ngô Thị Mai Trinh 2019)

(Nguồn: Tổng hợp từ tác giả) Thống kê mô tả:

Số liệu sau khi được thu thập sẽ tiến hành tính toán thành các tỷ số để phục vụ cho quá trình phân tích Sau khi có đầy đủ các biến nhóm tiến hành dùng hàm Sum trong phần mềm phân tích STATA Số liệu sau khi tổng hợp sẽ trình bày dưới dạng bảng thống kê gồm: tên biến, số quan sát, độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất

Kiểm định hiện tượng tương quan bằng hệ số corr trong phần mềm STATA

Phân tích tương quan nhằm xác định các cặp biến có hệ số tương quan cao (Ước lượng mô hình bằng phương pháp hồi quy OLS, FEM, REM).

Dùng các kiểm định để lựa chọn mô hình phù hợp nhất giữa 3 mô hình Pool-OLS, FEM, REM

Sau khi lựa chọn được mô hình phù hợp nhất tiến hành kiểm định các khuyết tật của mô hình Ước lượng mô hình nghiên cứu sau khi đã khắc phục các khuyết tật của mô hình

Sơ đồ 3-3: Quy trình phân tích dữ liệu bảng bằng phần mềm Stata

1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM

Sự tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố Yếu tố vĩ mô bao gồm tăng trưởng kinh tế, lạm phát, chính sách tiền tệ và đầu tư trực tiếp nước ngoài Các yếu tố vi mô liên quan đến các hoạt động kinh doanh riêng của từng ngân hàng, bao gồm chất lượng tài sản, tỷ lệ bao phủ nợ xấu, quy mô hoạt động và hiệu quả hoạt động.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Kết quả nghiên cứu

Bảng 4.1: Thống kê mô tả

Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn

(Nguồn: Tổng hợp từ tác giả)

Mẫu dữ liệu thu thập được từ 20 Ngân hàng thương mại cổ phần trong vòng 7 năm từ năm 2013-2017 Bảng 4.1 chính là kết quả thống kê mô tả dữ liệu các biến số được nghiên cứu trong bài Bảng thống kê mô tả bao gồm 9 biến số, kết quả bao

1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM

Sự tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố tác động, bao gồm các chính sách kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự ổn định của hệ thống tài chính, các công cụ kiểm soát tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, tình hình nợ xấu, khả năng quản trị rủi ro, sự phát triển của công nghệ tài chính và các yếu tố khác liên quan đến năng lực và chiến lược của từng ngân hàng.

48 gồm: số quan sát là 140, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất

Dựa vào kết quả bảng thống kê mô tả Giá trị trung bình của tăng trưởng tín dụng (LGR) là 21.71% Còn về độ lệch chuẩn của LGR là 0.1564% Giá trị lớn nhất của LGR là 97.13% thuộc về ngân hàng TP Bank năm 2013, trong khi đó giá trị nhỏ nhất là -14.22% thuộc về ngân hàng MSB năm 2014, lý do nợ xấu của ngân hàng MSB vào năm 2014 bất ngờ tăng mạnh khiến cho tăng trưởng tín dụng âm Trong các năm nghiên cứu từ năm 2013-2019 thì giai đoạn khó khăn nhất là năm 2013-

2015 vì đa số các giá trị LGR đều thấp hơn giá trị trung bình đồng thời xuất hiện nhiều giá trị âm đặc biệt là ngân hàng MSB, Sài Gòn Bank Còn những năm gần đây từ năm 2016-2019 LGR của các Ngân hàng thương mại có chuyển biến tốt và cải thiện hơn, các giá trị LGR hầu hết đều lớn hơn giá trị trung bình Điều đó cho thấy các ngân hàng đã rất cố gắng vượt qua khó khăn cải thiện tăng trưởng tín dụng

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) có giá trị trung bình là 2.05%, độ lệch chuẩn là 0.0133 Giá trị lớn nhất là 10.71% thuộc về ngân hàng Kiên Long Bank vào năm 2016 Bởi vì ngân hàng đang gặp khó khăn về vốn nên việc thu hồi nợ khó dẫn đến tỷ lệ nợ xấu cao Trong những năm gần đây từ năm 2016-2019 NPL có xu hướng giảm chứng tỏ ngân hàng đã rất quan tâm trong việc quản lý nợ xấu nên đã xử lý tốt

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản (CAP) của các ngân hàng có giá trị trung bình là 8,44% với độ lệch chuẩn là 0,0351 Ngân hàng Sài Gòn Bank năm 2013 có giá trị CAP cao nhất là 23,83%, trong khi ngân hàng Nam Á Bank năm 2016 có giá trị CAP thấp nhất là 2,93%.

Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) có giá trị trung bình là 3.16%, độ lệch chuẩn là 0.0135, giá trị lớn nhất là 9.45% thuộc về ngân hàng VP Bank năm 2019, giá trị nhỏ nhất là 0.56% thuộc về ngân hàng SCB năm 2017

Tốc độ tăng trưởng vốn huy động (DEPOSIT) có giá trị trung bình là 19.12%, độ lệch chuẩn là 0.1874 Giá trị lớn nhất của DEPOSIT là 132.17% thuộc về ngân hàng

Thảo luận kết quả nghiên cứu

Kết quả cho thấy mô hình tăng trưởng tín dụng sử dụng phương pháp FGLS là hiệu quả, các biến trong mô hình đều có ý nghĩa về mặt thống kê với độ tin cậy là 95% Chính vì vậy biến hiệu quả được rút ra từ mô hình sẽ mang độ phù hợp và độ tin cậy khá cao Như đã trình bày ở phần phương pháp nghiên cứu, bài nghiên cứu sử dụng biến tăng trưởng tín dụng làm biến phụ thuộc trong mô hình hồi quy Trong đó, biến độc lập là các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của ngân hàng dựa trên các bài nghiên cứu trước đó và lý thuyết nền Mục tiêu là đánh giá tác động của các nhân tố đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng TMCP Việt Nam

❖ Các yếu tố vi mô

Tỷ lệ nợ xấu (NPL)

Từ kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nợ xấu có tác động ngược chiều đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng Điều này phù hợp với các nghiên cứu trước đó của Ivanovic (2015), Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Thị Thanh Mai (2018) Khi các NHTM có tỷ lệ nợ xấu cao, vấn đề tăng trưởng tín dụng cần phải xem xét, vì nếu không quản lý tốt, các khoản tín dụng sẽ gây ra thiệt hại cho ngân hàng Vì vậy ngân hàng phải tập trung rà soát, kiểm tra và tìm ra giải pháp để thu hồi lại khoản nợ xấu này đồng nghĩa ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro và thắt chặt chính

1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM

Tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố Trong đó, phải kể đến sự phát triển kinh tế, chính sách tiền tệ, thị trường vốn và cạnh tranh trong ngành Sự phát triển kinh tế mạnh mẽ với mức tăng trưởng GDP ổn định, nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp và người dân tăng cao, dẫn đến nhu cầu tín dụng gia tăng Chính sách tiền tệ nới lỏng cũng hỗ trợ tăng trưởng tín dụng thông qua việc giảm lãi suất, tăng cung tiền và khuyến khích vay mượn.

60 sách cho vay từ đó làm giảm hiệu quả sử dụng vốn và giảm tăng trưởng tín dụng của ngân hàng

Biến độc lập CAP có tác động ngược chiều đến tăng trưởng tín dụng của ngân hàng Sự tác động ngược chiều này đến tăng trưởng tín dụng trùng khớp với kết quả nghiên cứu trước của Lê Tấn Phước (2017), Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Thị Thanh Mai (2018) Khi tỷ lệ vốn trên tổng tài sản tăng cao cho thấy vốn chủ sở hữu đang chiếm tỷ trong lớn trong tổng tài sản từ đó giảm rủi ro tín dụng cho ngân hàng, đảm bảo an toàn vốn đồng thời làm giảm tốc độ trăng trưởng tín dụng Để tăng lợi nhuận, các ngân hàng TMCP tích cực thực hiện đẩy mạnh cho vay và để làm được điều đó ngân hàng phải có vốn, tuy nhiên do lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng không cao vì phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là 20% Đối với các ngân hàng TMCP quy mô nhỏ thì vốn điều lệ ít nên tỷ lệ vốn càng thấp Vì vậy, tỷ lệ vốn tác động ngược chiều đến tăng trưởng tín dụng

Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM)

Từ kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thu nhập lãi thuần có tác động cùng chiều với tốc độ tăng trưởng tín dụng Tuy nhiên theo nghiên cứu của Phạm Xuân Quỳnh (2017); Phan Thị Hoàng Yến, Trần Hải Yến (2020) cho thấy tỷ lệ thu nhập lãi thuần không có tác động đến tăng trưởng tín dụng của ngân hàng Sự khác biệt này là do khi chỉ số NIM càng tăng cho thấy các ngân hàng đang hoạt động tốt trong quản trị các khoản tiền gửi (tài sản nợ) – các khoản vay (tài sản có) Nguồn vốn huy động chủ yếu được sử dụng để cho vay và đầu tư Ngược lại, tỷ lệ NIM càng giảm cho thấy biên lợi nhuận của ngân hàng đang bị thu hẹp hơn Vì vậy tỷ lệ thu nhập lãi thuần có tác động cùng chiều đối với tốc độ tăng trưởng tín dụng hàng năm của các NHTM

Tốc độ tăng trưởng vốn huy động hàng năm (DEPOSIT)

Kết quả nghiên cứu cho thấy mức tăng trưởng huy động vốn hàng năm có tác động tích cực đến tổng tài sản thực tế Mối liên hệ này là do để có nguồn vốn cho vay, ngân hàng phải có vốn và nguồn tiền gửi Do đó, tăng trưởng huy động vốn hàng năm đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng quy mô hoạt động của ngân hàng và cung cấp nguồn lực để thực hiện hoạt động cho vay.

1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM1042410061:18:31 PM1:18:31 PM

Tiêu đề	Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam
Tác giả	Lê Thị Thanh Thảo, Lưu Thị Tuyết Nga, Đặng Thị Ngọc
Người hướng dẫn	ThS. Bùi Ngọc Toản
Trường học	Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM
Chuyên ngành	Tài chính - Ngân hàng
Thể loại	Luận tốt nghiệp
Năm xuất bản	2021
Thành phố	Thành phố Hồ Chí Minh

Định dạng
Số trang	104
Dung lượng	18,99 MB