(Tiểu luận) bài báo cáo bài tậpkinh tế lượngđề tàichương 1,2,3,4,5

Từ đồ thị rút ra các ý nghĩa của các hệ số hồi qui cho từng đồ thị:�1, �2b.Nhận xét: tỷ lệ lạm phát của các nước HK, ANH và PHÁP có xu hướng ngày càng tăng.. Còn đối với các nước NHẬT và

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

KHOA KINH TẾ -  -

BÀI BÁO CÁO BÀI TẬP

b. Ngoài GDP , các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chi tiêu tiêu dùng cánhân là :

4 4

Từ đồ thị rút ra các ý nghĩa của các hệ số hồi qui cho từng đồ thị:�1, �2

b.Nhận xét: tỷ lệ lạm phát của các nước HK, ANH và PHÁP có xu hướngngày càng tăng Còn đối với các nước NHẬT và ĐỨC thì tỷ lệ lạm phátkhông có xu hướng tăng

c.Sau khi vẽ đồ thị và chạy OLS tỷ lệ làm phát của các nước theo thời gian

ta thấy độ lệch chuẩn của lạm phát nước Anh lớn nhất, tức lạm phát củanước Anh biến thiên nhiếu nhất

Bài 1.3:

5

7

CHƯƠNG 2

Bài 2.1

a Vốn đầu tư và lãi suất có mối quan hệ cùng chiều

b.Tiết kiệm cá nhân và lãi suất có mối quan hệ đồng chiều

c Không xác định

d Không xác định

e Lượng cầu về xe máy và giá xăng có mối quan hệ ngược chiều

f Lượng điện tiêu thụ của hộ gia đình và giá ga có mối quan hệ ngược chiều

Bài 2.2

a Tìm mô hình hồi quy

Từ các số liệu quan sát của X và Y cho ở bảng ta tính được

∑Yi =358 , ∑=19066 , ∑XiYi=15851

= 35.8 , =43.2

USD/tuần, vậy các giá trị phù hợp với các giả thuyết kinh tế

a Tìm mô hình hồi quy

Từ các số liệu quan sát của X và Y cho ở bảng ta tính được

Vậy hàm hồi quy tuyến tính mẫu là

Khoảng dự báo tổng đầu tư trung bình

34.445 – 0.55 × 2.036 ≤ ≤ 34.445 +0.55 × 2.036

=> 33.3252 ≤ ≤ 35.565

Bài 2.4

a Tìm mô hình hồi quy

Từ các số liệu quan sát của X và Y cho ở bảng ta tính được

= = 10.97

α = 2% => = = 2.896

=10.97>

Suy ra bác bỏ giả thuyết H0

Vậy hệ số hồi qui tổng sẽ khác 0

a Sử dụng phần mềm eview ta ước lượng được các mô hình hồi qui sau:

Lạm phát theo thời gian cho từng quốc gia theo giả định:

(Lamphat)i = + (lamphat-USA) + U 1 2 i i

(Bảng số liệu eveiw)

Dependent Variable: ANH

Method: Least Squares

13

ANH = 3.942998281 + 1.344882282*HOAKY

Qua phương trình hồi qui ta thấy: nếu tỉ lệ lạm phát ở nước Hoa Kì tăng thêm 1% thì về trung bình tỉ lệ lạm phát ở nước Anh tăng thêm 1.345%

Tương tự cho các quốc gia còn lại: PHÁP, NHẬT, ĐỨC

Nhận xét chung: Từ kết quả cho thấy có mối quan hệ khá chặt chẽ giữa tỉ lệ

lạm phát của Anh với tỉ lệ lạm phát của Hoa Kì, tỉ lệ lạm phát của Anh chịu ảnh hưởng

nhiều bởi tỉ lệ lạm phát của Hoa Kì, còn tỉ lệ lạm phát của Nhật và Đức, Pháp ít chịu ảnh hưởng bởi tỉ lệ lạm phát của Hoa Kì.

b Để kiểm định mối liên hệ ta sẽ kiểm định

H0 : ( tỉ lệ lạm phát của từng quốc gia không có mối liên hệ với Hoa Kì) H1 : ( tỉ lệ lạm phát của từng quốc gia có mối liên hệ với Hoa Kì)

Sau đó ta sẽ kiểm định t rồi rút ra kết luận

c.Vẫn có thể sử dụng hàm hồi quy để dự báo tỷ lê lạm phát của 4 quốc gia sau năm

Với hệ số xác định �^2=0,4710 được hiểu là chỉ số chứng khoáng chỉ giảithích được 47,1% cho cổ phiếu của IBM Mức độ phù hợp của mô hìnhkhông cao.

Ngoài ra hệ số �� = 1,0598 ~ �� = 1 nên với các số liệu ta có đượcthì IBM chưa phải là chứng khoán dễ biến động trong khoảng thời gian

ta nghiên cứu (1956 - 1976)

b Từ số liệu đề bài cho ta tìm khoảng tin cậy của hệ số tung độ gốc để kết

luận giả thuyết

Theo bảng kết quả: t-statistic = 43.83 > t(0.025,18)=2.101 =>Bác bỏ giả thiết Ho.

Vậy hệ số hồi quy biến X trong hàm hồi quy khác 0

Ý nghŒa: Mức tiêu dùng phải phụ thuộc vào thu nhập(thu nhập tăng 1 đvtthì mức tiêu dùng tăng 0.845 đvt)

d.

Đặt giả thuyết:

Ho: = 0

H1:

Theo bảng kết quả: P-value =0.00000 < = 0.05 Bác bỏ Ho

Vậy mô hình hồi quy là phù hợp

Bài 2.10

a Vẽ đồ thi GDP1 và GDP2 theo thời gian

P2 vàDP1 t

Khi thời gian X tăng thêm 1 năm thì tổng sản lượng nô •i địa Y tăng 97.68 tỉUSD Nếu thời gian X giảm 1 năm thì ngược lại.

2 mô hình trên đều thích hợp với dữ liê •u về tổng sản phẩm nô •i địa

c Ước lượng GDP1 theo X trong giai đoạn 1972 – 1986 ta được kết quả

172.2855

1988 17

4900

4

4593.211

307.1887

1989 18 5250.8 4818.808 431.9919

Đối với mô hình qua gốc toa độ có :

Vì P-value của hệ số góc của phương trình 1 là lớn hơn rấ nhiều so với phươngtrình 2, suy ra sẽ chấp nhận giả thuyết

(c) Trong phương trình thứ 1,2 hệ số góc có ‹ nghŒa

-(1) Khi suất sinh lợi hàng tháng của thị trường tăng 1% thì suất sinh lợi hangtháng của cổ phiếu tang 75.81%

-(2)Khi suất sinh lợi hang tháng của thị trường tang 1% thì suất sinh lợi hang thángcủa cổ phiếu tăng 76.214%

(d) Không thể so sánh trong hai mô hình trên vì công thức tính của là khác nhau

Bài 3.3

Ta thấy sau khi chạy eview phương trình hồi quy của (1) và (2) lần lượt là

LOG(Y) = 7.0848673282 + 0.0838525084549*T

Vì > 0 nên sẽ là tôc độ tăng trưởng của Y đối với thay đổi tuyệt đối của tVậy tốc độ tang trưởng GDP danh nghŒa của Hoa Kì trong gia đoạn 1972-1991 là8.3853%

Bài 3.6

Y = 20.1397140355*X - 55.1556762791*LOG(X)

CHƯƠNG 4

Bài 4.1

a Hàm hồi quy tuyến tính:

Vậy trong điều kiện tiền chi phí quảng cáo không đổi, tiền lương nhân viêntiếp thị có ảnh hưởng đến doanh thu trung bình.

Từ bảng số liệu, ta có: với khoảng tin cậy 95%, nếu chi phí quảng cáo là 23triệu đ và tiền lương của nhân viên tiếp thị là 15 triệu đ thì khoảng dự báodoanh thu trung bình là: 153.0086<y<160.9466.

Với 3 mô hình thì mô hình bậc hai có Sum squared resid nhỏ nhất nên chọn mô hình bậc hai.

Bài 4.6

a Ước lượng các tham số cYa mô hình hồi quy tuyVn tWnh

Ước lượng Mô hình hồi quy tuyến tính:

33

Y= 10959.73 – 2116.554X + 1099.201X + 7.212181X – 211.0960X 2 3 4 5

Se= (6073.554) (912.1785) (1143.665) (31.02713) (100.2086)

t= (1.804501) (-2.320329) (0.961122) (0.232448) (-2.106565)

p= (0.0986) (0.0406) (0.3571) (0.8205) (0.0589)

b Ước lượng các tham số cYa mô hình hồi quy tuyVn tWnh logarit

Ước lượng Mô hình hồi quy tuyến tính logarit:

lnY= 3.652589 – 1.091026lnX2 + 0.181234X3 + 1.180414lnX4 – 0.0322780X5

Se= (4.778493) (0.488934) (0.193451) (0.920410) (0.016422)

t = (0.764381) (-2.231440) (0.936844) (1.282487) (-1.996033)

p = (0.4607) (0.0474) (0.3690) (0.2260) (0.0713)

c Ý nghĩa cYa các hệ số , ,

- Đối với hàm hồi quy tuyVn tWnh

o : Trong trường hợp các yếu tố khác không đổi, khi giá sỉ trung bình của hoahồng tăng lên một USD thì số lượng hoa hồng bán được bị giảm đi 2116.554tá

o : Trong trường hợp các yếu tố khác không đổi, khi giá sỉ trung bình của hoacẩm chướng tăng lên một USD thì số lượng hoa hồng bán được tăng lên1099.201 tá

o : Trong trường hợp các yếu tố khác không đổi, khi thu nhập khả dụng trungbình hàng tuần của gia đình tăng lên 1 USD thì số lượng hoa hồng bán đượctăng lên 7.212181 tá

- Đối với hàm hồi quy tuyVn tWn logarit

o : Trong trường hợp các yếu tố khác không đổi, khi giá sỉ trung bình của hoahồng tăng lên 1% thì số lượng hoa hồng bán được giảm đi 1.091026%

o : Trong trường hợp các yếu tố khác không đổi, khi giá sỉ trung bình của hoacẩm chướng tăng lên một USD thì số lượng hoa hồng bán được tăng lên18.1234%

o : Trong trường hợp các yếu tố khác không đổi, khi thu nhập khả dụng trungbình hàng tuần của gia đình tăng lên 1% thì số lượng hoa hồng bán được tănglên 1.180414%

d Dựa vào mô hình hồi quy tuyến tính logarit, ta có:

Độ co giãn của thu nhập đối với mô hình tuyến tính bằng = 1.180414

e Dựa trên các phân tích, ta lựa chọn mô hình tuyến tính logarit do RSS của mô

hình tuyến tính logarit = 0.295663 < RSS =10646199 của mô hình tuyến tính

CHƯƠNG 5

35

Chấp nhâ •n => khu vực bán hàng không ảnh hưởng đến lượng hàngbán được trung bình

- Hê • số xác định điều chỉnh của mô hình 1

= 0.9455

- Hê • số xác định điều chỉnh của mô hình 2

= 0.9427

Hê • số điều chỉnh của mô hình 1 lớn hơn hê • số điều chỉnh của mô hình

2, kiểm định hê • số của biến D không có ‹ nghŒa => ta không nên đưabiến D vào mô hình = > chúng ta dùng mô hình 1 để dự báo

Theo bảng số liệu, với độ tin cậy 95%, nếu giáo sư nam có 8 năm kinh nghiệp sẽ

có khoảng dự báo trung bình mức lương khởi điểm là: 31.87256<Y<32.66458

c

Theo bảng số liệu, với độ tin cậy 98%, nếu giáo sư nữ có 9 năm kinh nghiệp

sẽ có khoảng dự báo trung bình mức lương khởi điểm là:

31.78129<Y<32.75596

39