Phát hiện các vi phạm của mô hình hồi quy .... DT: Diện tích gieo trồng nghìn ha.. Q: Sản lượng trong nước nghìn tấn.. Mặc dù biến LP không bị đa cộng tuyến nhưng khi xem xét tổng quan t
Trang 1TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
KINH TẾ LƯỢNG
Lớp học phần: 222KT0208
ĐỀ TÀI:
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ XU ẤT KHẨU GẠ Ở O VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN 2005 - 2020
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2023
Giảng viên hướng dẫn: Lê Thanh Hoa
Sinh viên thực hiện: Trần Lê Quỳnh Như - K214021485
Nguyễn Hữu Tài - K214011434 Nguyễn Hoàng Phương Trúc - K214011438
Lê Kim Nghĩa - K194030368
Võ Thị Thanh Hằng - K214030220
Trang 2M ỤC LỤC:
I Mô hình và bộ số liệu 1
1.1 Xây dựng mô hình kinh tế lượng 1
1.2 Mô tả bộ số liệu 2
1.3 Ước lượng hàm hồi quy mẫu 3
II Phát hiện các vi phạm của mô hình hồi quy 4
2.1 Đa cộng tuyến 4
2.1.1 Sử dụng hệ số phóng đại VIF 4
2.1.2 Xem xét hệ số xác định trong mô hình hồi quy phụ 5
2.2 Phương sai sai số thay đổi 10
2.2.1 Kiểm định Breusch – Pagan 10
2.2.2 Kiểm định White 11
2.3 Phân phối chuẩn của phần dư 12
2.3.1 Kiểm định Skewness and Kurtosis 13
2.3.2 Kiểm định Jarque Bera 14
Trang 31
I Mô hình và bộ số liệu
1.1 Xây dựng mô hình kinh tế lượng
Yi = β1+ β2× Ni+ β × DT3 i+ β4× Qi+ β5× GDPi+ β6× LPi+ εi
Trong đó:
+ Biến phụ thuộc:
GT: Giá trị xuất khẩu gạo (triệu USD)
+ Biến độc lập:
N: Năng suất (tạ/ha)
DT: Diện tích gieo trồng (nghìn ha)
Q: Sản lượng trong nước (nghìn tấn)
GDP: Tổng sản phẩm quốc nội (tỷ USD)
LP: Tỷ lệ lạm phát (%)
+ Các hệ số hồi quy trong mô hình:
𝛃𝟏: hệ số chặn của mô hình
𝛃𝟐, 𝛃 , 𝛃 , 𝛃 , 𝛃𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 lần lượt là hệ số góc ứng với các biến N, DT, Q, GDP, LP
𝜺𝒊: Phần dư
Trang 42
1.2 Mô tả bộ số liệu
Năm Giá trị xuất
khẩu gạo (triệu
USD)
GT
Năng suất (tạ/ha)
N
Diện tích gieo trồng (nghìn/ha)
DT
Sản lượng trong nước (nghìn tấn)
Q
GDP (tỷ USD)
GDP
Tỷ lệ lạm phát (%)
LP
2005 1400 48.9 7329.2 35832.9 57.63 8.3
2006 1300 48.9 7324.8 35849.5 66.37 7.4
2007 1500 49.9 7207.4 35942.7 77.41 8.3
2008 2900 52.3 7400.2 38729.8 99.13 23.1
2009 2670 52.4 7437.2 38950.2 106.01 6.7
2010 3200 53.4 7489.4 40005.6 147.2 9.2
2011 3700 55.4 7655.4 42398.5 172.6 18.7
2012 3670 56.4 7761.2 43737.8 195.59 9.1
2013 2900 55.7 7902.5 44039.1 213.71 6.6
2014 2960 57.5 7816.2 44974.6 233.45 4.1
2015 2680 57.6 7828 45091 239.26 0.6
2016 2200 55.7 7737.1 43109 257.1 2.7
2017 2620 55.5 7705.2 42738.9 281.35 3.5
2018 3060 58.2 7570.9 44046 310.11 3.5
Trang 53
1.3 Ước lượng hàm hồi quy mẫu
GiátrịxuấtkhẩugạotriệuUSD = - 217183.6 + 3950.168 ༝ Năngsuấttạha + 27.28713 ༝ Diệntíchgieotrồngnghìnha - 4.865084 ༝ Sảnlượngtrongnướcnghìntấn - 7.161755 ༝ GDPtỷUSD + 36.63053 ༝ Tỷlệlạmphát
=> Y = - 217183.6 + 3950.168×N + 27.28713×DT - 4.865084×Q - 7.161755×GDP + 36.63053×LP
2019 2810 58.2 7469.9 43495.4 334.37 2.8
2020 3070 58.8 7278.9 42764.8 346.62 3.2
Trang 64
II Phát hiện các vi phạm của mô hình hồi quy
2.1 Đa cộng tuyến
2.1.1 Sử dụng hệ số phóng đại VIF
• VIF (𝑋𝑖) = 1
1−𝑅𝑖2
• Xem xét các biến độc lập:
Biến sản lượng trong nước (Q): VIF=5792.56 > 10
Biến ăng suất (n N): VIF=3268.96 > 10
Biến iện tích gieo trồng (d DT): VIF=800.86 > 10
Trang 7Discover more
from:
Document continues below
Thống kê ứng
dụng
Trường Đại học…
386 documents
Go to course
TKUD Ma102 Cuoi ky
- SV - thong ke ung…
96% (27)
7
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Stata -…
100% (10)
25
TKUD - bài tập nhóm
Thống kê
1
Chapter 7 Zvi Bodie Alex Kane Alan J.…
Thống kê
52
SƠ ĐỒ ÔN THI MÔN THỐNG KÊ ỨNG…
Thống kê
2
Trang 85
Biến tổng sản phẩm quốc nội (GDP): VIF=14.41 > 10
Biến tỷ lệ lạm phát (LP): VIF=2.09 < 10
Tại cuối bảng là chỉ số Mean VIF (Giá trị trung bình VIF) = 1975.78 nên kết luận
mô hình có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng (Mặc dù biến LP không bị đa cộng tuyến nhưng khi xem xét tổng quan thì có thể lược bỏ đi lỗi nhỏ tại biến này)
2.1.2 Xem xét hệ số xác định trong mô hình hồi quy phụ
Mô hình gốc: Y = - 217183.6 + 3950.168 N + 27.28713× ×DT - 4.865084×Q - 7.161755×GDP + 36.63053×LP
Hồi quy mỗi biến độc lập theo các biến còn lại
Mô hình 1: Ni = α + α1 2× DTi+ α3× Q + αi 4× GDPi+ α5× LPi+ εi
• {H0: R2= 0
H1: R2≠ 0
Chapter 01&02 Essentials Business…
Thống kê
70
Trang 96
F = 8986.88
Với mức ý nghĩa 5%: 𝐹𝑘−2;𝑛−𝑘+1;𝛼 = 𝐹3; ;0.12 05 = 3.490
Bác bỏ H0 do F > 𝐹𝑘−2;𝑛−𝑘+1;𝛼
=> N có liên hệ tuyến tính với các biến còn lại
Kết luận có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến
Mô hình 2: DTi = α1+ α2× Ni+ α × Q3 i+ α × GDP4 i+ α5× LPi+ εi
• {H0: R2= 0
H1: R2≠ 0
F = 2199.63
Với mức ý nghĩa 5%: 𝐹𝑘−2;𝑛−𝑘+1;𝛼 = 𝐹3; ;0 12 05 = 3.490
Bác bỏ H0 do F > 𝐹𝑘−2;𝑛−𝑘+1;𝛼
=> DT có liên hệ tuyến tính với các biến còn lại
Kết luận có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến
Trang 107
Mô hình 3: Qi = α1+ α × N2 i+ α3× DTi+ α4× GDPi+ α5× LPi+ εi
• {H0: R2= 0
H1: R2≠ 0
F = 15926.79
Với mức ý nghĩa 5%: 𝐹𝑘−2;𝑛−𝑘+1;𝛼 = 𝐹3; ;0 12 05 = 3.490
Bác bỏ H0 do F > 𝐹𝑘−2;𝑛−𝑘+1;𝛼
=> Q có liên hệ tuyến tính với các biến còn lại
Kết luận có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến
Trang 118
Mô hình 4: GDPi = α1+ α × N2 i+ α3× DTi+ α4× Qi+ α5× LPi+ εi
• {H0: R2= 0
H1: R2≠ 0
F = 36.88
Với mức ý nghĩa 5%: 𝐹𝑘−2;𝑛−𝑘+1;𝛼 = 𝐹3; ;0.12 05 = 3.490
Bác bỏ H0 do F > 𝐹𝑘−2;𝑛−𝑘+1;𝛼
=> GDP có liên hệ tuyến tính với các biến còn lại
Kết luận có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến
Trang 129
Mô hình 5: LPi = α1+ α2× Ni+ α3× DTi+ α4× Qi+ α5× LPi+ εi
• {H0: R2= 0
H1: R2≠ 0
F = 3.00
Với mức ý nghĩa 5%: 𝐹𝑘−2;𝑛−𝑘+1;𝛼 = 𝐹3; ;0 12 05 = 3.490
Chấp nhận H do F < 0 𝐹𝑘−2;𝑛−𝑘+1;𝛼
=> LP không có liên hệ tuyến tính với các biến còn lại
Kết luận không có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến
=> Ta nhận thấy có 4/5 mô hình hồi quy phụ xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến
Do đó mô hình Y = - 217183.6 + 3950.168 N + 27.28713× ×DT - 4.865084×Q - 7.161755×GDP + 36.63053×LP xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến
Trang 1310
2.2 Phương sai sai số thay đổi
2.2.1 Kiểm định Breusch – Pagan
• H0: Không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
H1: Có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
Với mức ý nghĩa 5%:
Nếu Sig > 5% chấp nhận H0
Nếu Sig < 5% chấp nhận H1
Trang 1411
Ta có: chi2(1) = 0.15
Prob > chi2 = 0.6966 > 0.05
Chấp nhận giả thuyết H0: Không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
2.2.2 Kiểm định White
• H0: Không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
H1: Có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
Với mức ý nghĩa 5%:
Nếu Sig > 5% chấp nhận H0
Nếu Sig < 5% chấp nhận H1
Ta có: chi2(15) = 16.00
Prob > chi2 = 0.3821 > 0.05
Chấp nhận giả thuyết H0: Không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
Trang 1512
2.3 Phân phối chuẩn của phần dư
Trang 1613
2.3.1 Kiểm định Skewness and Kurtosis
• H0: Sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn
H1: Sai số ngẫu nhiên không phân phối chuẩn
Với mức ý nghĩa 5%:
Nếu Sig > 5% chấp nhận H0
Nếu Sig < 5% chấp nhận H1
Ta có: Prob > chi2 = 0.4230 > 0.05
Chấp nhận giả thuyết H Sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn0:
Trang 1714
2.3.2 Kiểm định Jarque Bera
• H0: Sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn
H1: Sai số ngẫu nhiên không phân phối chuẩn
Với mức ý nghĩa 5%:
Nếu Sig > 5% chấp nhận H0
Nếu Sig < 5% chấp nhận H1
Ta có: Jarque Bera nor– mality test = 0.5777
Chi (2) = 0.7491 > 0.05
Chấp nhận giả thuyết H0: Sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn
Trang 1815
ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN NHÓM Tên thành viên Mã số sinh
viên
Công việc Mức độ
hoàn thành
Trần Lê Quỳnh Như K214021485 Soạn nội dung 100% Nguyễn Hữu Tài K214011434 Soạn nội dung 100% Nguyễn Hoàng Phương Trúc K214011438 Chạy số liệu 100%
Lê Kim Nghĩa K194030368 Tổng hợp và chỉnh sửa 100%
Võ Thị Thanh Hằng K214030220 Soạn nội dung 100%
Trang 19More from:
Recommended for you
Thống kê ứng
dụng
Trường Đại học…
386 documents
Go to course
TKUD Ma102 Cuoi ky
- SV - thong ke ung…
Thống kê
7
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Stata -…
Thống kê
25
Homework Nhóm 5 Chapter 2
Thống kê
17
TKUD Ma202 Cuoi ky
- SV
Thống kê
6
TKUD - bài tập nhóm
Trang 20Thống kê
1
Chapter 7 Zvi Bodie Alex Kane Alan J.…
Thống kê
52
SƠ ĐỒ ÔN THI MÔN THỐNG KÊ ỨNG…
Thống kê
2
Chapter 01&02 Essentials Business…
Thống kê
70