Phát hiện các vi phạm của mô hình hồi quy .... DT: Diện tích gieo trồng nghìn ha.. Q: Sản lượng trong nước nghìn tấn.. Mặc dù biến LP không bị đa cộng tuyến nhưng khi xem xét tổng quan t
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT KINH TẾ LƯỢNG Lớp học phần: 222KT0208 ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU GẠO Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 - 2020 Giảng viên hướng dẫn: Lê Thanh Hoa Sinh viên thực hiện: Trần Lê Quỳnh Như - K214021485 Nguyễn Hữu Tài - K214011434 Nguyễn Hoàng Phương Trúc - K214011438 Lê Kim Nghĩa - K194030368 Võ Thị Thanh Hằng - K214030220 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2023 MỤC LỤC: I Mô hình và bộ số liệu 1 1.1 Xây dựng mô hình kinh tế lượng 1 1.2 Mô tả bộ số liệu 2 1.3 Ước lượng hàm hồi quy mẫu 3 II Phát hiện các vi phạm của mô hình hồi quy .4 2.1 Đa cộng tuyến .4 2.1.1 Sử dụng hệ số phóng đại VIF .4 2.1.2 Xem xét hệ số xác định trong mô hình hồi quy phụ 5 2.2 Phương sai sai số thay đổi .10 2.2.1 Kiểm định Breusch – Pagan 10 2.2.2 Kiểm định White 11 2.3 Phân phối chuẩn của phần dư 12 2.3.1 Kiểm định Skewness and Kurtosis 13 2.3.2 Kiểm định Jarque Bera 14 I Mô hình và bộ số liệu 1.1 Xây dựng mô hình kinh tế lượng Yi = β1 + β2 × Ni + β3 × DTi + β4 × Qi + β5 × GDPi + β6 × LPi + εi Trong đó: + Biến phụ thuộc: GT: Giá trị xuất khẩu gạo (triệu USD) + Biến độc lập: N: Năng suất (tạ/ha) DT: Diện tích gieo trồng (nghìn ha) Q: Sản lượng trong nước (nghìn tấn) GDP: Tổng sản phẩm quốc nội (tỷ USD) LP: Tỷ lệ lạm phát (%) + Các hệ số hồi quy trong mô hình: 𝛃𝟏: hệ số chặn của mô hình 𝛃𝟐, 𝛃𝟑, 𝛃𝟒, 𝛃𝟓, 𝛃𝟔 lần lượt là hệ số góc ứng với các biến N, DT, Q, GDP, LP 𝜺𝒊: Phần dư 1 1.2 Mô tả bộ số liệu Năm Giá trị xuất Năng suất Diện tích Sản lượng GDP (tỷ Tỷ lệ lạm trong nước USD) phát (%) khẩu gạo (triệu (tạ/ha) gieo trồng (nghìn tấn) GDP LP USD) N (nghìn/ha) Q 35832.9 57.63 8.3 GT DT 35849.5 66.37 7.4 35942.7 77.41 8.3 2005 1400 48.9 7329.2 38729.8 99.13 23.1 38950.2 106.01 6.7 2006 1300 48.9 7324.8 40005.6 147.2 9.2 42398.5 172.6 18.7 2007 1500 49.9 7207.4 43737.8 195.59 9.1 44039.1 213.71 6.6 2008 2900 52.3 7400.2 44974.6 233.45 4.1 45091 239.26 0.6 2009 2670 52.4 7437.2 43109 257.1 2.7 42738.9 281.35 3.5 2010 3200 53.4 7489.4 44046 310.11 3.5 2011 3700 55.4 7655.4 2012 3670 56.4 7761.2 2013 2900 55.7 7902.5 2014 2960 57.5 7816.2 2015 2680 57.6 7828 2016 2200 55.7 7737.1 2017 2620 55.5 7705.2 2018 3060 58.2 7570.9 2 2019 2810 58.2 7469.9 43495.4 334.37 2.8 2020 3070 58.8 7278.9 42764.8 346.62 3.2 1.3 Ước lượng hàm hồi quy mẫu GiátrịxuấtkhẩugạotriệuUSD = - 217183.6 + 3950.168 ༝ Năngsuấttạha + 27.28713 ༝ Diệntíchgieotrồngnghìnha - 4.865084 ༝ Sảnlượngtrongnướcnghìntấn - 7.161755 ༝ GDPtỷUSD + 36.63053 ༝ Tỷlệlạmphát => Y = - 217183.6 + 3950.168×N + 27.28713×DT - 4.865084×Q - 7.161755×GDP + 36.63053×LP 3 II Phát hiện các vi phạm của mô hình hồi quy 2.1 Đa cộng tuyến 2.1.1 Sử dụng hệ số phóng đại VIF 1 • VIF (𝑋𝑖) = 2 1−𝑅𝑖 • Xem xét các biến độc lập: Biến sản lượng trong nước (Q): VIF=5792.56 > 10 Biến năng suất (N): VIF=3268.96 > 10 Biến diện tích gieo trồng (DT): VIF=800.86 > 10 4 Document continues below Discover more fTrhoốmn:g kê ứng dụng Trường Đại học… 386 documents Go to course TKUD Ma102 Cuoi ky - SV - thong ke ung… 7 96% (27) Hướng dẫn sử dụng phần mềm Stata -… 25 100% (10) TKUD - bài tập nhóm 1 Thống kê 100% (1) ứng dụng Chapter 7 Zvi Bodie Alex Kane Alan J.… 52 Thống kê 100% (1) ứng dụng SƠ ĐỒ ÔN THI MÔN THỐNG KÊ ỨNG… 2 Thống kê 100% (1) ứng dụng Chapter 01&02 Essentials Business… 70 Biến tổng sản phẩm quốc nội (GDP): VIF=14.41 > 10 Thống kê 100% (1) Biến tỷ lệ lạm phát (LP): VIF=2.09 < 10 ứng dụng Tại cuối bảng là chỉ số Mean VIF (Giá trị trung bình VIF) = 1975.78 nên kết luận mô hình có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng (Mặc dù biến LP không bị đa cộng tuyến nhưng khi xem xét tổng quan thì có thể lược bỏ đi lỗi nhỏ tại biến này) 2.1.2 Xem xét hệ số xác định trong mô hình hồi quy phụ Mô hình gốc: Y = - 217183.6 + 3950.168×N + 27.28713×DT - 4.865084×Q - 7.161755×GDP + 36.63053×LP Hồi quy mỗi biến độc lập theo các biến còn lại Mô hình 1: Ni = α1 + α2 × DTi + α3 × Qi + α4 × GDPi + α5 × LPi + εi H0: R2 = 0 •{ 2 H1: R ≠ 0 5 F = 8986.88 Với mức ý nghĩa 5%: 𝐹𝑘−2;𝑛−𝑘+1;𝛼 = 𝐹3;12;0.05 = 3.490 Bác bỏ H0 do F > 𝐹𝑘−2;𝑛−𝑘+1;𝛼 => N có liên hệ tuyến tính với các biến còn lại Kết luận có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến Mô hình 2: DTi = α1 + α2 × Ni + α3 × Qi + α4 × GDPi + α5 × LPi + εi H0: R2 = 0 •{ 2 H1: R ≠ 0 F = 2199.63 Với mức ý nghĩa 5%: 𝐹𝑘−2;𝑛−𝑘+1;𝛼 = 𝐹3;12;0.05 = 3.490 Bác bỏ H0 do F > 𝐹𝑘−2;𝑛−𝑘+1;𝛼 => DT có liên hệ tuyến tính với các biến còn lại Kết luận có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến 6 Mô hình 3: Qi = α1 + α2 × Ni + α3 × DTi + α4 × GDPi + α5 × LPi + εi H0: R2 = 0 •{ 2 H1: R ≠ 0 F = 15926.79 Với mức ý nghĩa 5%: 𝐹𝑘−2;𝑛−𝑘+1;𝛼 = 𝐹3;12;0.05 = 3.490 Bác bỏ H0 do F > 𝐹𝑘−2;𝑛−𝑘+1;𝛼 => Q có liên hệ tuyến tính với các biến còn lại Kết luận có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến 7 Mô hình 4: GDPi = α1 + α2 × Ni + α3 × DTi + α4 × Qi + α5 × LPi + εi H0: R2 = 0 •{ 2 H1: R ≠ 0 F = 36.88 Với mức ý nghĩa 5%: 𝐹𝑘−2;𝑛−𝑘+1;𝛼 = 𝐹3;12;0.05 = 3.490 Bác bỏ H0 do F > 𝐹𝑘−2;𝑛−𝑘+1;𝛼 => GDP có liên hệ tuyến tính với các biến còn lại Kết luận có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến 8 Mô hình 5: LPi = α1 + α2 × Ni + α3 × DTi + α4 × Qi + α5 × LPi + εi H0: R2 = 0 •{ 2 H1: R ≠ 0 F = 3.00 Với mức ý nghĩa 5%: 𝐹𝑘−2;𝑛−𝑘+1;𝛼 = 𝐹3;12;0.05 = 3.490 Chấp nhận H0 do F < 𝐹𝑘−2;𝑛−𝑘+1;𝛼 => LP không có liên hệ tuyến tính với các biến còn lại Kết luận không có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến => Ta nhận thấy có 4/5 mô hình hồi quy phụ xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến Do đó mô hình Y = - 217183.6 + 3950.168×N + 27.28713×DT - 4.865084×Q - 7.161755×GDP + 36.63053×LP xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến 9 2.2 Phương sai sai số thay đổi 2.2.1 Kiểm định Breusch – Pagan • H0: Không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi H1: Có hiện tượng phương sai sai số thay đổi Với mức ý nghĩa 5%: Nếu Sig > 5% chấp nhận H0 Nếu Sig < 5% chấp nhận H1 10 Ta có: chi2(1) = 0.15 Prob > chi2 = 0.6966 > 0.05 Chấp nhận giả thuyết H0: Không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi 2.2.2 Kiểm định White • H0: Không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi H1: Có hiện tượng phương sai sai số thay đổi Với mức ý nghĩa 5%: Nếu Sig > 5% chấp nhận H0 Nếu Sig < 5% chấp nhận H1 Ta có: chi2(15) = 16.00 Prob > chi2 = 0.3821 > 0.05 Chấp nhận giả thuyết H0: Không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi 11 2.3 Phân phối chuẩn của phần dư 12 2.3.1 Kiểm định Skewness and Kurtosis • H0: Sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn H1: Sai số ngẫu nhiên không phân phối chuẩn Với mức ý nghĩa 5%: Nếu Sig > 5% chấp nhận H0 Nếu Sig < 5% chấp nhận H1 Ta có: Prob > chi2 = 0.4230 > 0.05 Chấp nhận giả thuyết H0: Sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn 13 2.3.2 Kiểm định Jarque Bera • H0: Sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn H1: Sai số ngẫu nhiên không phân phối chuẩn Với mức ý nghĩa 5%: Nếu Sig > 5% chấp nhận H0 Nếu Sig < 5% chấp nhận H1 Ta có: Jarque – Bera normality test = 0.5777 Chi (2) = 0.7491 > 0.05 Chấp nhận giả thuyết H0: Sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn 14 ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN NHÓM Tên thành viên Mã số sinh Công việc Mức độ viên hoàn thành Trần Lê Quỳnh Như K214021485 Soạn nội dung 100% 100% Nguyễn Hữu Tài K214011434 Soạn nội dung 100% 100% Nguyễn Hoàng Phương Trúc K214011438 Chạy số liệu 100% Lê Kim Nghĩa K194030368 Tổng hợp và chỉnh sửa Võ Thị Thanh Hằng K214030220 Soạn nội dung 15 More from: Thống kê ứng dụng Trường Đại học… 386 documents Go to course TKUD Ma102 Cuoi ky - SV - thong ke ung… 7 Thống kê 96% (27) ứng dụng Hướng dẫn sử dụng phần mềm Stata -… 25 Thống kê 100% (10) ứng dụng Homework Nhóm 5 Chapter 2 93% (14) 17 Thống kê ứng dụng TKUD Ma202 Cuoi ky - SV 100% (5) 6 Thống kê ứng dụng Recommended for you TKUD - bài tập nhóm 1 Thống kê 100% (1) ứng dụng Chapter 7 Zvi Bodie Alex Kane Alan J.… 52 Thống kê 100% (1) ứng dụng SƠ ĐỒ ÔN THI MÔN THỐNG KÊ ỨNG… 2 Thống kê 100% (1) ứng dụng Chapter 01&02 Essentials Business… 70 Thống kê 100% (1) ứng dụng