Tài Chính - Ngân Hàng - Kinh tế - Quản lý - Kinh tế 1 BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỜNG NGHIÊN CỨU) 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN 1.1. Tên học phần: Quản trị rủi ro tài chính - Tên tiếng Anh: Financial risk management - Mã học phần: Số tín chỉ (lên lớpthực hànhtự nghiên cứu): 3 - Áp dụng cho ngànhchuyên ngành đào tạo: Tài chính – Ngân hàng - Bậc đào tạo: Cao học (nghiên cứu) - Hình thức đào tạo: Chính qui 1.2. KhoaBộ môn phụ trách học phần: Tài chính – Ngân hàng 1.3. Mô tả học phần: - Vai trò, vị trí học phần: Quản trị rủi ro luôn là một phần quan trọng trong quản trị tài chính của một công ty. Để thành công, các công ty cần phải xác định những rủi ro nào họ bị phơi nhiễm, và rủi ro mà một công ty phải chấp nhận hoặc loại bỏ. Rủi ro của doanh nghiệp nếu không kịp thời nhận dạng có thể dẫn đến doanh nghiệp bị kiệt quệ tài chính và phá sản. Môn học này cung cấp các thủ thuật quản trị rủi ro nhằm giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro theo khẩu vị của mình và đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. - Yêu cầu của học phần: Bắt buộc - Các học phần tiên quyết: Tài chính doanh nghiệp; Quản trị tài chính công ty đa quốc gia - Các học phần học trước: Tài chính quốc tế - Các học phần học song hành: - Các yêu cầu khác đối với học phần (nếu có): - Phân bổ giờ tín chỉ đối với các hoạt động: + Nghe giảng lý thuyết: 20 tiết + Làm bài tập trên lớp: 10 tiết + Thảo luận: 15 tiết + Tự học: 90 1.4. Các điều kiện tham gia học phần: - Yêu cầu của học phần: Bắt buộc - Các học phần tiên quyết: Quản trị TCDN - Các học phần học trước: Tài chính quốc tế - Các học phần học song hành: 2 - Các yêu cầu khác đối với học phần (nếu có): Học viên phải nắm vững kiến thức của cả hai phần: Phần đọc thêm và phần bài giảng. Phần đọc thêm: nhằm ôn lại và củng cố kiến thức về quản trị TCDN căn bản, thống kê toán học và quản trị rủi ro tài chính ở bậc đại học làm cơ sở để nghiên cứu phần kiến thức nâng cao. Phần đọc thêm bao gồm các nội dung sau đây: Lợi nhuận và rủi ro Chứng khoán phái sinh Phần bài giảng: Đọc trước tài liệu trước khi lên lớp về chủ đề có liên quan, hoàn thành các bài tập trước. 2. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN 2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần Kiến thức: Môn học này trang bị cho người học một chuỗi kiến thức có liên quan đến quản trị rủi ro tài chính. Quản trị rủi ro tài chính là một môn học kỹ thuật cao nó sử dụng một số lượng đáng kể kiến thức toán học và thống kê. Rủi ro của doanh nghiệp - đứng về góc độ tài chính - bắt đầu từ quyết định đầu tư, trong quá trình đầu tư, rủi ro luôn tồn tại ở mọi lúc, mọi nơi mà trước nhất là rủi ro do sự biến động của giá cả hàng hóa, dịch vụ, lãi suất, tỷ giá. Mặt khác, trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp chắc phải vay các tổ chức tín dụng cũng như cho các đơn vị khác vay dưới hình thức chủ yếu là tín dụng thương mại ... Đó là nguyên nhân chính dẫn đến rủi ro tài chính. Bên cạnh những rủi ro đã từng xảy ra, đã có cách khắc phục, hạn chế thì cũng có những tình huống mới xảy ra cần phải nghiên cứu cách, công cụ để khắc phục. Môn học này sẽ xuất phát từ các nguyên nhân đó để đề xuất các giải pháp quản trị thích hợp. Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng: + Hiểu rõ và tổ chức được hoạt động quản trị rủi ro tài chính của công ty. + Phân tích, đánh giá hoạt động đầu tư cũng như xây dựng các chính sách quản trị rủi ro trong đầu tư cho doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu của chủ sở hữu. + Phân tích, đánh giá tình hình rủi ro do sự biến động giá cả ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. + Nghiên cứu các thủ thuật quản trị rủi ro và vận dụng được các thủ thuật này để quản trị các rủi ro do sự biến động giá. + Phân tích, xây dựng chính sách quản trị rủi ro tín dụng + Nhận dạng khủng hoảng kinh tế, tài chính tác động đến rủi ro của doanh nghiệp. + Nhận dạng, phân tích, đánh giá tình hình nợ công của quốc gia ảnh hưởng đến rủi ro tài chính của doanh nghiệp từ đó xay dựng được các giải pháp khắc phục các tác động không mong đợi. - Kỹ năng: 3 + Nâng cao kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá của học viên đối với các vấn đề quản trị rủi ro tài chính. + Phát triển kỹ năng nghiên cứu độc lập của học viên đối với các khía cạnh của quản trị rủi ro tài chính trong bối cảnh hội nhập sâu, rộng. + Phát triển kỹ năng trình bày và thảo luận vấn đề chuyên môn về QTRRTC với chuyên gia hoặc trong nhóm nghiên cứu. + Có kỹ năng nghiên cứu với các chuyên gia tài chính bậc cao trong tập đoàn hay tổng công ty. - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: + Nghiên cứu, đưa ra những sáng kiến quan trọng để giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh trong môn học QTRRTC. + Năng lực dẫn dắt chuyên môn; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về lĩnh vực QTRRTC; trung thực, bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn. + Nhận thức được trách nhiệm xã hội của các công ty một cách đúng đắn để hài hoà các lợi ích trong xã hội và phát triển doanh nghiệp và kinh tế bền vững. 2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể về kiến thức của học phần Phần đầu tiên của môn học sẽ cung cấp kiến thức tổng quan về rủi ro, về quản trị rủi ro và các vấn đề cơ bản về phái sinh. Chương 2 sẽ tập trung đi vào thị trường phái sinh – Sự xuất hiện của các công cụ quản trị rủi ro tài chính hiện đại được trình bày trong chương này - nghiên cứu các công cụ phái sinh cơ bản chuyên dụng để quản trị rủi ro do giá cả thay đổi. Chương 3 Nhận diện những rủi ro do sự biến động giá và tác tác động đến tài chính của các công ty. Chương 4 vận dụng các công cụ phái sinh và các công cụ khác để quản trị rủi ro do biến động giá. Chương 5 Nhận diện các rủi ro trong đầu tư bao gồm đầu tư tài chính và đầu tư thực. Chương 6 giới thiệu các phương pháp quản trị rủi ro đầu tư. Chương 7 Nhận diện RRTD và phương thức quản trị rủi ro tín dụng Chương 8 nghiên cứu về quản trị khủng hoảng và nợ công. 3. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN: 3.1. Chuẩn đầu ra của học phần Mục tiêu Chuẩn đầu ra học phần Đáp ứng chuẩn đầu ra CTĐT 4 Kiến thức Ks1 Hiểu được rõ mục tiêu QTRR TC và tổ chức được hoạt động QTRR tài chính của doanh nghiệp. k3. Đạt được kiến thức về lý thuyết chuyên ngành chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ; Ks2 Phân tích, đánh giá quyết định đầu tư và đề xuất quản trị rủi ro đầu tư. Ks3 Phân tích và đánh giá rủi ro do biến đông giá, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp QTRRTC k4. Phân tích, phát hiện và giải quyết các vấn đề chuyên sâu lĩnh vực tài chính- ngân hàng, từ đó tăng cường khả năng sáng tạo và khám phá kiến thức mới. k5. Phân tích được các thay đổi của chính sách kinh tế, tài chính tiền tệ trong bối cảnh hôi nhập quốc tế. k6. Vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại để kiểm định và phát hiện các lý thuyết mới trong lĩnh vực nghiên cứu. k7. Vận dụng các lý thuyết, mô hình tài chính hiện đại trong nghiên cứu các vấn đề lĩnh vực TC-NH. k8. Hoạch định chính sách cho cơ quản lý và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực TCNH. Ks4 Phân tích và đánh giá rủi ro từ hoạt động tín dụng, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp QTRRTC Ks5 Phân tích và đánh giá rủi ro do khủng hoảng kinh tế-tài chính, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp QTRRTC Ks6 Phân tích và đánh giá rủi ro do tình hình nợ công tác động, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp QTRRTC Kỹ năng Ss1 Nâng cao kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá của học viên đối với các vấn đề quản trị RR tài chính s1 Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá ...
Trang 1
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỜNG NGHIÊN CỨU)
1 THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
1.1 Tên học phần: Quản trị rủi ro tài chính - Tên tiếng Anh: Financial risk
management
- Mã học phần: Số tín chỉ (lên lớp/thực hành/tự nghiên cứu): 3
- Áp dụng cho ngành/chuyên ngành đào tạo: Tài chính – Ngân hàng
- Bậc đào tạo: Cao học (nghiên cứu)
- Hình thức đào tạo: Chính qui
1.2 Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Tài chính – Ngân hàng
1.3 Mô tả học phần:
- Vai trò, vị trí học phần:
Quản trị rủi ro luôn là một phần quan trọng trong quản trị tài chính của một công ty Để thành công, các công ty cần phải xác định những rủi ro nào họ bị phơi nhiễm, và rủi ro mà một công ty phải chấp nhận hoặc loại bỏ Rủi ro của doanh nghiệp nếu không kịp thời nhận dạng có thể dẫn đến doanh nghiệp bị kiệt quệ tài chính và phá sản Môn học này cung cấp các thủ thuật quản trị rủi ro nhằm giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro theo khẩu vị của mình và đạt được mục tiêu của doanh nghiệp
- Yêu cầu của học phần: Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết: Tài chính doanh nghiệp; Quản trị tài chính công ty đa quốc gia - Các học phần học trước: Tài chính quốc tế - Các học phần học song hành:
- Các yêu cầu khác đối với học phần (nếu có):
- Phân bổ giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết: 20 tiết
+ Làm bài tập trên lớp: 10 tiết
+ Thảo luận: 15 tiết
+ Tự học: 90
1.4 Các điều kiện tham gia học phần:
- Yêu cầu của học phần: Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết: Quản trị TCDN - Các học phần học trước: Tài chính quốc
tế - Các học phần học song hành:
Trang 2- Các yêu cầu khác đối với học phần (nếu có): Học viên phải nắm vững kiến thức của cả hai
phần: Phần đọc thêm và phần bài giảng
Phần đọc thêm: nhằm ôn lại và củng cố kiến thức về quản trị TCDN căn bản, thống kê toán
học và quản trị rủi ro tài chính ở bậc đại học làm cơ sở để nghiên cứu phần kiến thức nâng cao Phần đọc thêm bao gồm các nội dung sau đây:
Lợi nhuận và rủi ro
Chứng khoán phái sinh
Phần bài giảng: Đọc trước tài liệu trước khi lên lớp về chủ đề có liên quan, hoàn thành các
bài tập trước
2 MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN
2.1 Mục tiêu đào tạo chung của học phần Kiến thức:
Môn học này trang bị cho người học một chuỗi kiến thức có liên quan đến quản trị rủi ro tài chính Quản trị rủi ro tài chính là một môn học kỹ thuật cao nó sử dụng một số lượng đáng kể kiến thức toán học và thống kê Rủi ro của doanh nghiệp - đứng về góc độ tài chính - bắt đầu từ quyết định đầu tư, trong quá trình đầu tư, rủi ro luôn tồn tại ở mọi lúc, mọi nơi mà trước nhất là rủi ro do
sự biến động của giá cả hàng hóa, dịch vụ, lãi suất, tỷ giá Mặt khác, trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp chắc phải vay các tổ chức tín dụng cũng như cho các đơn vị khác vay dưới hình thức chủ yếu là tín dụng thương mại Đó là nguyên nhân chính dẫn đến rủi ro tài chính Bên cạnh những rủi ro đã từng xảy ra, đã có cách khắc phục, hạn chế thì cũng có những tình huống mới xảy
ra cần phải nghiên cứu cách, công cụ để khắc phục Môn học này sẽ xuất phát từ các nguyên nhân
đó để đề xuất các giải pháp quản trị thích hợp
Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng:
+ Hiểu rõ và tổ chức được hoạt động quản trị rủi ro tài chính của công ty
+ Phân tích, đánh giá hoạt động đầu tư cũng như xây dựng các chính sách quản trị rủi ro trong đầu tư cho doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu của chủ sở hữu
+ Phân tích, đánh giá tình hình rủi ro do sự biến động giá cả ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp
+ Nghiên cứu các thủ thuật quản trị rủi ro và vận dụng được các thủ thuật này để quản trị các rủi ro do sự biến động giá
+ Phân tích, xây dựng chính sách quản trị rủi ro tín dụng
+ Nhận dạng khủng hoảng kinh tế, tài chính tác động đến rủi ro của doanh nghiệp
+ Nhận dạng, phân tích, đánh giá tình hình nợ công của quốc gia ảnh hưởng đến rủi ro tài chính của doanh nghiệp từ đó xay dựng được các giải pháp khắc phục các tác động không mong đợi
Trang 3+ Nâng cao kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá của học viên đối với các vấn đề quản trị rủi ro tài chính
+ Phát triển kỹ năng nghiên cứu độc lập của học viên đối với các khía cạnh của quản trị rủi
ro tài chính trong bối cảnh hội nhập sâu, rộng
+ Phát triển kỹ năng trình bày và thảo luận vấn đề chuyên môn về QTRRTC với chuyên gia hoặc trong nhóm nghiên cứu
+ Có kỹ năng nghiên cứu với các chuyên gia tài chính bậc cao trong tập đoàn hay tổng công
ty
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nghiên cứu, đưa ra những sáng kiến quan trọng để giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh trong môn học QTRRTC
+ Năng lực dẫn dắt chuyên môn; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về lĩnh vực QTRRTC; trung thực, bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn
+ Nhận thức được trách nhiệm xã hội của các công ty một cách đúng đắn để hài hoà các lợi ích trong xã hội và phát triển doanh nghiệp và kinh tế bền vững
2.2 Mục tiêu đào tạo cụ thể về kiến thức của học phần
Phần đầu tiên của môn học sẽ cung cấp kiến thức tổng quan về rủi ro, về quản trị rủi ro và các vấn đề cơ bản về phái sinh
Chương 2 sẽ tập trung đi vào thị trường phái sinh – Sự xuất hiện của các công cụ quản trị rủi ro tài chính hiện đại được trình bày trong chương này - nghiên cứu các công cụ phái sinh cơ bản chuyên dụng để quản trị rủi ro do giá cả thay đổi
Chương 3 Nhận diện những rủi ro do sự biến động giá và tác tác động đến tài chính của các công ty
Chương 4 vận dụng các công cụ phái sinh và các công cụ khác để quản trị rủi ro do biến động giá
Chương 5 Nhận diện các rủi ro trong đầu tư bao gồm đầu tư tài chính và đầu tư thực Chương 6 giới thiệu các phương pháp quản trị rủi ro đầu tư
Chương 7 Nhận diện RRTD và phương thức quản trị rủi ro tín dụng
Chương 8 nghiên cứu về quản trị khủng hoảng và nợ công
3 CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN:
3.1 Chuẩn đầu ra của học phần
Mục tiêu Chuẩn đầu ra học phần Đáp ứng chuẩn đầu ra CTĐT
Trang 4Kiến
thức
Ks1
Hiểu được rõ mục tiêu QTRR TC và
tổ chức được hoạt động QTRR tài chính của doanh nghiệp
k3 Đạt được kiến thức về lý thuyết chuyên ngành chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ;
Ks2 Phân tích, đánh giá quyết định đầu tư
và đề xuất quản trị rủi ro đầu tư
Ks3 Phân tích và đánh giá rủi ro do biến
đông giá, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp QTRRTC
k4 Phân tích, phát hiện và giải quyết các vấn đề chuyên sâu lĩnh vực tài chính- ngân hàng, từ đó tăng cường khả năng sáng tạo và khám phá kiến thức mới
k5 Phân tích được các thay đổi của chính sách kinh tế, tài chính tiền tệ trong bối cảnh hôi nhập quốc tế
k6 Vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại để kiểm định và phát hiện các lý thuyết mới trong lĩnh vực nghiên cứu k7 Vận dụng các lý thuyết, mô hình tài chính hiện đại trong nghiên cứu các vấn đề lĩnh vực TC-NH k8 Hoạch định chính sách cho cơ quản lý và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực TCNH
Ks4
Phân tích và đánh giá rủi ro từ hoạt động tín dụng, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp QTRRTC
Ks5
Phân tích và đánh giá rủi ro do khủng hoảng kinh tế-tài chính, trên cơ sở đó
đề xuất giải pháp QTRRTC
Ks6
Phân tích và đánh giá rủi ro do tình hình nợ công tác động, trên cơ sở đó
đề xuất giải pháp QTRRTC
Kỹ
năng
Ss1
Nâng cao kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá của học viên đối với các vấn đề quản trị RR tài chính
s1 Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin về tài chính ngân hàng để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề thực tiễn liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân hàng s2 Có kỹ năng độc lập nghiên cứu, bước đầu có thể hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới trong lĩnh vực TC-NH
s3 Có kỹ năng trong việc truyền đạt tri thức dựa trên các kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng, có kỹ năng thảo luận các vấn đề thực tiễn với nhà chuyên môn và khoa học hoặc với người cùng
Ss2
Phát triển kỹ năng nghiên cứu độc lập của học viên đối với các khía cạnh QTRR tài chính doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập sâu, rộng
Ss3
Phát triển kỹ năng trình bày và thảo luận vấn đề chuyên môn về QTRRTC với chuyên gia hoặc trong nhóm nghiên cứu
Trang 5Ss4
Có kỹ năng làm việc với các chuyên gia tài chính bậc cao trong tập đoàn hay tổng công ty
ngành tài chính ngân hàng và với những người khác
s4 Có kỹ năng tổ chức, quản trị và quản lý các hoạt động nghề nghiệp tiên tiến liên quan trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng s5 Có kỹ năng hoạch định các chính sách, chiến lược trong lĩnh vực TC-NH
s6 Có được kỹ năng phối hợp, điều hành thảo luận nhóm
Năng
lực tự
chủ,
tự
chịu
trách
nhiệm
As1
Nghiên cứu, đưa ra những sáng kiến quan trọng để giải quyết các vấn
đề thực tiễn phát sinh trong môn học QTRRTC
a1 Năng lực tự nghiên cứu, khám phá các vấn đề mới liên quan lĩnh vực TC-NH a2 Năng lực đưa ra những sáng kiến quan
trọng để giải quyết các vấn đề thực tiễn phát
sinh trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng a3 Thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn
người khác trong lĩnh vực Tài chính – Ngân
hàng
a4 Năng lực dẫn dắt chuyên môn; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng;
a5 Quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt
động chuyên môn trong lĩnh vực Tài chính
– Ngân hàng
a6 Phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp
As2
Năng lực dẫn dắt chuyên môn; đưa
ra được những kết luận ở tầm chuyên gia về lĩnh vực QTRRTC; trung thực, bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn
As3
Nhận thức được trách nhiệm xã hội của các công ty một cách đúng đắn để hài hoà các lợi ích trong xã hội và phát triển doanh nghiệp và kinh tế bền vững
3.2 Ma trận liên kết nội dung của học phần với chuẩn đầu ra của học phần
Chuẩn đầu ra môn học Kiến
thức
Kỹ năng
Thái
độ
1 Chương 1: Tổng quan về quản trị RRTC
Ks1 Ss1 As3
2 Chương 2: Thị trường tài chính phái sinh
SS1, SS2,
As1, As2, As3
3
Chương 3: Thay đổi giá cả và rủi ro của doanh
nghiệp
Ks4 SS2,
SS3,
As1, As2, As3
Trang 64 Chương 4: Quản trị rủi ro do biến động giá
SS2, SS3, SS4
As1, As2, As3
5 Chương 5: Rủi ro trong đầu tư Ks3 SS3 As1,
AS2
6 Chương 6: Quản trị rủi ro đầu tư Ks5 SS2,
SS3,
As1, As2, As3
Chuẩn đầu ra môn học Kiến
thức
Kỹ năng
Thái
độ
7 Chương 7: Quản trị rủi ro tín dụng Ks6 SS3,
SS4
As1, As2, As3
Chương 8: Quản trị khủng hoảng và nợ công Ks7 SS3,
SS4 As2,
As3
4 NỘI DUNG HỌC PHẦN
Tổng
số tiết
Giảng bài
Hướng dẫn thảo luận, bài tập
Yêu cầu học viên chuẩn
bị trước khi đến lớp
1 Tổng quan về quản trị rủi ro tài chính
1.1 Khái niệm về rủi ro tài chính
1.2 Phân loại rủi ro tài chính
1.3 Quản trị rủi ro tài chính
4 4 [1], [2], [4]
2 Thị trường tài chính phái sinh
2.1 Sự phát triển của thị trường TCPS
2.2 Đặc điểm của thị trường TCPS
2.3 Các nguyên tắc định giá TCPS
2.4 Định giá hợp đồng TCPS
4 2 2 1], [2], [3],
[5]
Trang 73
Thay đổi giá cả và rủi ro của doanh
nghiệp
3.1 Giá cả hàng hóa và sự biến động
3.2 Rủi ro do biến động giá
3.3 Ảnh hưởng của biến động giá đến
tình hình tài chính của nhà đầu tư (DN)
3.4 Thực trạng rủi ro giá ở Việt Nam
5 3 2 [1], [2], [3],
[4], [5]
4
Quản trị rủi ro do biến động giá
4.1 Sử dụng hợp đồng kỳ hạn
4.2 Sử dụng hợp đồng tương lai
4.3 Sử dụng hợp đồng quyền chọn
4.4 Sử dụng hợp đồng hoán đổi
4.5 Các thủ thuật khác để quản trị rủi ro
về giá
8 4 4 [1], [2], [3],
[4], [5]
5
[1], [2], [3], [4], [5]
6 Quản trị rủi ro đầu tư
[1], [2], [3], [4], [5]
7 Quản trị rủi ro tín dụng 6 3 3 [1], [2], [4]
8 Quản trị khủng hoảng và nợ công 6 3 3 [5] Khủng hoảng kinh tế nước lớn tác động
đến thế giới (Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Châu Âu)
Ảnh hưởng của khủng hoảng đến rủi ro
doanh nghiệp
Ảnh hưởng của nợ công đến rủi ro doanh
nghiệp
Trang 8Định hướng quản trị
Ghi chú:
Yêu cầu học viên chuẩn bị trước khi đến lớp: Đọc trước các tài liệu học tập và tài liệu
tham khảo như chỉ dẫn
5 TÀI LIỆU HỌC TẬP
5.1 Tài liệu chính
[1] M Chance Don; Robert Brooks, Sản phẩm phái sinh và quản trị rủi ro tài chính, NXB Cengage Learning, 2015
[2] John Hull, Futures, Options, and Other Derivatives seventh edition,
2012
5.2 Tài liệu tham khảo
[3] Elements of financial risk management, Peter Christoffersen, 2nd edition, 2012
[4] Tài chính doanh nghiệp, Bùi Hữu Phước (chủ biên), NXB Kinh Tế,
2014
[5] Đại khủng hoảng toàn cầu 2008 dưới con mắt các nhà báo và các chuyên gia kinh tế quốc tế, Nguyễn Văn Nhã tổng hợp và dịch, NXB Tri Thức, 2009
5.3 Paper
[6] International Equity Portfolio Risk Modeling: The Case of the NIG Model and ordinary Copula Functions- Aleš KRESTA - Tomáš TICHÝ both authors: Department of Finance, Faculty of Economics - VŠB-TU Ostrava
[7] Analysis and comparison of methods of risk-free rate estimation; Jarmila Horváthová
[8] The Eminence Of Risk-Free Rates In Portfolio Management: A South African Perspective - Chris van Heerden, North-West University, South Africa
[9] The downside risk of project portfolios: The impact of capital investment projects and the value of project efficiency and project risk management programmes - Jean-Paul Paquin, Céline Gauthier, Pierre-Paul Morin
[10] A framework to manage the measurable, immeasurable and the
unidentifiable financial risk - Amandha Ganegoda, John Evants
[11] Real Options and Merchant Operations of Energy and Other Commodities - Nicola Secomand; Duane J Seppi
Trang 9[12] Risk-return optimization with different risk-aggregation strategies - Stan Uryasev; Ursula A Theiler; Gaia Serraino
[13] Systemic Risk: The Dynamics under Central Clearing - Agostino Capponi; W Allen Cheng; Sriram Rajan
[14] Review of economic and Business Studies, Special Isue 3/2009 [15] The relationship between risk-neutral and actual default probabilities: the credit risk premium - W Heynderickx, J Cariboni, W Schoutens & B Smits
[16] The Effectiveness of Portfolio Risk Diversification: An Additive Approach by Project Replication - Jean-Paul Paquin, David Tessier, Céline Gauthier
6 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
Phương pháp đánh giá Tỷ trọng,
%
Đáp ứng mục tiêu, chuẩn đầu ra của học
phần Kiểm tra thường
xuyên
(Tỷ trọng)
Đánh giá thường xuyên 1 15%
Tính chuyên cần 5% AS1, AS2, As3 Thái độ chủ động, tích cực
trong học tập
10% AS1, AS2, As3
Đánh giá thường xuyên 2 30%
Bài tập cá nhân 5% Ks1, Ks2, Ks3, Ks4,
Ks5, Ks6, Ks7
Tiểu luận 25% Ks1, Ks2, Ks3, Ks4,
Ks5, Ks6, Ks7, As1, AS2, As3, SS1, SS2, SS3, SS4
Kiểm tra định kỳ
(Tỷ trọng)
Bài kiểm tra 1
5% Ks2, Ks3, Ks4,
Ks5, , As1, AS2, As3, SS1, SS2,
SS3 Thi kết thúc học
phần (Tỷ trọng)
Ban Giám hiệu
PGS.TS Hồ Thủy Tiên