Vẽ đồ thị biểu diễn giá đóng cửa của cổ phiếu vcb, đường sma(20) và đường sma(50) trong giai đoạn trên

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - BÀI TẬP CÁ NHÂN MÔN: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG GIAO DỊCH ĐỊNH LƯỢNG Giảng viên: Trần Anh Tuấn Họ và tên MSSV Cao Thị Kiều Oanh 030137210395 TP Hồ Chí Minh, ngày 30, tháng 10, năm 2023 1 PHỤ LỤC CÂU 1: Vẽ đồ thị biểu diễn giá đóng cửa của cổ phiếu VCB, đường SMA(20) và đường SMA(50) trong giai đoạn trên: 3 1.1 Thực hiện cài đặt và khai báo các thư viện: .3 1.2 Lấy dữ liệu giao dịch cổ phiếu VCB: 3 1.3 Đồ thị đường "Close": 5 1.4 Đường SMA 20, SMA 50: 5 1.5 Vẽ đồ thị giá đóng cửa (Close), đường SMA 20 và đường SMA 50: 7 CÂU 2: Xây dựng chiến thuật giao dịch dựa trên đường SMA(ngắn hạn) và đường SMA(dài hạn) Cụ thể, khi đường SMA(ngắn hạn) cắt từ dưới lên đường SMA(dài hạn) là tín hiệu "Mua" Trong khi, đường SMA(ngắn hạn) cắt từ trên xuống đường SMA(dài hạn) là tín hiệu "Bán": 8 2.1 Xây dựng chiến lược SMA: 8 2.2 Backtest: .9 2.3 Đồ thị giá trị Equity: 11 CÂU 3: Với số tiền đầu tư là 100.000.000 đồng, mỗi lần thực hiện giao dịch sẽ mua 100 cổ phiếu/giao dịch Giả sử phí giao dịch là 0%, xác định đường SMA(ngắn hạn) và đường SMA(dài hạn) để nhà đầu tư có thể kiếm được số tiền nhiều nhất sau khi thực hiện chiến thuật giao dịch dựa trên đường SMA Lưu ý, ngắn hạn chỉ được xác định từ 10 đến 20 ngày, dài hạn chỉ được xác định từ 30 đến 50 ngày: 12 3.1 Xác định đường SMA ngắn hạn và đường SMA dài hạn tối ưu: 12 3.1.1 Xây dựng chiến lược: 12 3.1.2 Mô tả kết quả kiểm định: 15 3.2 Sử dụng chỉ số RSI: 16 3.2.1 Cơ sở lý thuyết: 16 3.2.2 Xây dựng chiến lược: 16 3.2.3 Mô tả kết quả kiểm định: 20 3.2.4 Kết hợp với chiến thuật SMA tìm ngắn hạn, dài hạn tối ưu: 21 3.2.4.1 Mô tả kết quả kiểm định: 24 3.2.4.2 Kiểm định khi áp dụng phí giao dịch: .24 3.2.4.3 Backtest chiến thuật khi mua số lượng cổ phiếu tối đa có thể mua với số tiền 100.000.000 VNĐ: 25 3.3 Sử dụng chỉ số ATR: 26 2 3.3.1 Cơ sở lý thuyết .26 3.3.2 Xây dựng chiến lược 28 3.3.3 Mô tả kết quả kiểm định .32 3.3.4 Kết hợp với chiến thuật SMA ngắn hạn, dài hạn 33 3.3.4.1 Mô tả kết quả kiểm định: 37 3.3.4.2 Kiểm định khi áp dụng phí giao dịch: .38 3.4 Sử dụng chỉ số TEMA 39 3.4.1 Cơ sở lý thuyết: 39 3.4.2 Xây dựng chiến lược: 40 3.4.3 Mô tả kết quả kiểm định: 43 3.4.4 Xác định TEMA ngắn hạn, dài hạn tối ưu 44 3.4.4.1 Mô tả kết quả kiểm định: 46 3.4.4.2 Kiểm định khi áp dụng phí, thuế hiện hành: 46 3.2.4.3 Backtest chiến thuật khi mua số lượng cổ phiếu tối đa có thể mua với số tiền 100.000.000 VNĐ, khi có thêm phí hiện hành 48 3.5 Kết luận 50 3 CÂU 1: Vẽ đồ thị biểu diễn giá đóng cửa của cổ phiếu VCB, đường SMA(20) và đường SMA(50) trong giai đoạn trên: 1.1 Thực hiện cài đặt và khai báo các thư viện: 1.2 Lấy dữ liệu giao dịch cổ phiếu VCB:  Cài đặt gói vnstock và nhập tất cả các module từ gói vnstock → Lấy dữ liệu cổ phiếu từ ngày 01/03/2013 đến ngày 01/03/2023 → Lưu dữ liệu trong biến df: Kết quả bảng dữ liệu df:  Xoá cột Ticker và thiết lập lại tên cột cho df thành 'TradingDate', 'Open', 'High', 'Low', 'Close', 'Volume': 4 Kết quả bảng dữ liệu df:  Chuyển đổi cột 'TradingDate' sang định dạng datetime và thiết lập cột 'TradingDate' thành chỉ mục: Kết quả bảng dữ liệu sau chuyển đổi 5 1.3 Đồ thị đường "Close": Ta thu được đồ thị sau với trục x thể hiện thời gian và trục y thể hiện giá đóng cửa (Close) của mã chứng khoán 'VCB': 1.4 Đường SMA 20, SMA 50:  Tính toán đường SMA 20 và SMA 50 và thêm cột SMA 20 và SMA 50 vào bản copy df1 của df: 6 Document continues below Discover more fkrhooma:học dữ liệu kinh doanh DAT7 Trường Đại học… 27 documents Go to course Lý thuyết về hồi quy binary logistic 3 100% (1) Microsoft Power Point - C1 Xu ly du… 80 None Bài tập chương 7,8 5 Nguyên lý 100% (2) kế toán BT chương 3 - Giải bài tập chương 3… 2 Nguyên lý 100% (2) kế toán Bai2 dbyr dkkht mxnhr dht dhtnn… 31 Nguyên lý 100% (1) kế toán principles of accounting -… 3 Nguyên lý 100% (1) kế toán 51 dòng đầu của df1  Vẽ đồ thị đường SMA 20 và SMA 50: Ta thu được biểu đồ sau: 7 1.5 Vẽ đồ thị giá đóng cửa (Close), đường SMA 20 và đường SMA 50: Ta thu được đồ thị sau: 8 CÂU 2: Xây dựng chiến thuật giao dịch dựa trên đường SMA(ngắn hạn) và đường SMA(dài hạn) Cụ thể, khi đường SMA(ngắn hạn) cắt từ dưới lên đường SMA(dài hạn) là tín hiệu "Mua" Trong khi, đường SMA(ngắn hạn) cắt từ trên xuống đường SMA(dài hạn) là tín hiệu "Bán": 2.1 Xây dựng chiến lược SMA: - Đoạn code dưới đây được sử dụng để xác định vị thế "mua" hoặc "bán" dựa trên sự cắt nhau của đường SMA (ngắn hạn) và đường SMA (dài hạn)  Khi đường SMA (ngắn hạn) cắt từ dưới lên đường SMA (dài hạn), giá trị của cột 'position' sẽ được gán là 1, thể hiện vị thế "mua"  Ngược lại, khi đường SMA (ngắn hạn) cắt từ trên xuống đường SMA (dài hạn), giá trị của cột 'position' sẽ được gán là -1, thể hiện vị thế "bán" - Xuất bảng kết quả khi loại bỏ những cột giá trị NaN: Đoạn code dưới đây kiểm tra các giá trị position bị rỗng và sau đó xuất bảng đã được xây dựng chiến lược: 9