Tính cấp thiết của đề tài Đối với ngân hàng, việc thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro tín dụng không những sẽ đảm bảo hoạt động kinh doanh của ngân hàng luôn ở trạng thái an toàn, t
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––––––––––– PHẠM THỊ QUẾ PHƯƠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) CHI NHÁNH HUYỆN ĐẠI TỪ THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2022 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM THỊ QUẾ PHƯƠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) CHI NHÁNH HUYỆN ĐẠI TỪ THÁI NGUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN TUẤN ANH THÁI NGUYÊN - 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu riêng tơi, chưa cơng bố nơi nào, số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Thái Nguyên, tháng 10 năm 2022 Tác giả Phạm Thị Quế Phương ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, nỗ lực cố gắng thân, đã nhận được giúp đỡ tận tình nhiều tập thể cá nhân Trước tiên, tơi xin được bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới người đã tận tình hướng dẫn thầy TS TRẦN TUẤN ANH, đã giúp đỡ q trình thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Phịng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh đã tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình thực luận văn Cuối tơi xin trân trọng cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp đã cổ vũ, động viên tạo điều kiện để tơi hồn thành tốt khóa học Do thời gian có hạn nên luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận được ý kiến đóng góp quý thầy cô, bạn bè Tôi xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng Tác giả luận văn Phạm Thị Quế Phương năm iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG BIỂU vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận văn Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 12 1.2 Cơ sở thực tiễn quản lý rủi ro tín dụng các ngân hàng thương mại học rút cho quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Đại Từ Thái Nguyên 31 1.2.1 Kinh nghiệm số chi nhánh ngân hàng thương mại nước 31 1.2.2 Bài học quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Đại Từ Thái Nguyên 36 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 38 2.2 Phương pháp thu thập thông tin 38 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp 38 2.2.2 Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp 38 iv 2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 40 2.3.1 Phương pháp thống kê mô tả 40 2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 40 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (AGRIBANK) CHI NHÁNH HUYỆN ĐẠI TỪ THÁI NGUYÊN 43 3.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Huyện Đại Từ Thái Nguyên 43 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Huyện Đại Từ Thái Nguyên 43 3.1.2 Chức nhiệm vụ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Đại Từ Thái Nguyên 45 3.1.3 Tổ chức máy Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên 3.1.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức 46 3.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh huyện Đại Từ Thái Nguyên 3.1.4.1 Kết huy động vốn 48 3.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Đại Từ Thái Nguyên 52 3.2.1 Nhận biết xác định rủi ro tín dụng 52 3.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng 55 3.2.3 Quản lý giảm thiểu rủi ro 60 3.2.4 Báo cáo kiểm soát rủi ro tín dụng 65 3.2.5 Xử lý tổn thất rủi ro tín dụng 66 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Đại Từ Thái Nguyên 70 v 3.3.1 Các yếu tố khách quan 71 3.3.2 Các yếu tố chủ quan 73 3.4 Đánh giá chung quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Đại Từ Thái Nguyên 75 3.4.1 Những thành đạt được 75 3.4.2 Những vấn đề tồn nguyên nhân 76 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (AGRIBANK) CHI NHÁNH HUYỆN ĐẠI TỪ THÁI NGUYÊN 79 4.1 Định hướng, mục tiêu tăng cường quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Đại Từ Thái Nguyên 79 4.2 Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Đại Từ Thái Nguyên 80 4.2.1 Giải pháp nhận dạng rủi ro tín dụng 80 4.2.2 Giải pháp với sách tín dụng chiến lược quản lý rủi ro tín dụng 82 4.2.3 Phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm phân quan hệ khách hàng cá nhân phòng quản lý rủi ro 85 4.2.4 Tuân thủ thực quy trình, quy chế cấp giới hạn tín dụng 85 4.2.5 Nâng cao chất lượng thẩm định kiểm tra sử dụng vốn sau cho vay 86 4.2.6 Tăng cường hiệu xử lý nợ quá hạn, nợ xấu 88 4.2.7 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán ngân hàng 89 4.2.8 Hồn thiện hệ thống cơng nghệ thơng tin tín dụng ngân hàng 91 4.3 Kiến nghị 92 vi 4.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHNN Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên 92 4.3.2 Đối với khách hàng 93 KẾT LUẬN 94 PHỤ LỤC 96 PHỤ LỤC 99 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên Nghĩa GĐ Giám đốc PGD Phòng Giao dịch NHTM Ngân hàng thương mại TCTD Tổ chức tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng TMCP Thương mại cổ phần NHNN Ngân hàng nhà nước viii DANH MỤC BẢNG BIỂU BẢNG Bảng 1.1: Xếp hạng doanh nghiệp Moody’s 21 Bảng 2.1: Thang đo Likert 40 Bảng 3.1: Tình hình huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đại Từ Thái Nguyên 49 Bảng 3.2: Kết hoạt động Agribank huyện Đại Từ Thái Nguyên giai đoạn 2019-2021 51 Bảng3.3.: Thống kê công tác nhận diện rủi ro ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn (Agribank) – Chi nhánh huyện Đại Từ Thái Nguyên giai đoạn 2019-2021 53 Bảng 3.4 : Kết khảo sát công tác nhận diện rủi ro ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn (Agribank) – Chi nhánh huyện Đại Từ Thái Nguyên 54 Bảng 3.5 Thang điểm phân tích thông tin khách hàng Agribank – Chi nhánh huyện Đại Từ Thái Nguyên 57 Bảng 3.6 : Kết điều tra công tác đo lường rủi ro tín dụng Ngân hàng Agribank – Chi nhánh huyện Đại Từ Thái Nguyên 59 Bảng 3.7: Tình hình nợ quá hạn ngân hàng Agribank – Chi nhánh huyện Đại Từ Thái Nguyên giai đoạn 2019-2021 62 Bảng 3.8: Tình hình nợ xấu ngân hàng Agribank – Chi nhánh huyện Đại Từ Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2021 63 Bảng 3.9: Kết khảo sát hoạt động quản lý giảm thiểu rủi ro tín dụng ngân hàng Agribank – Chi nhánh Thái Nguyên 64 Bảng 3.10: Kết đánh giá công tác báo cáo rủi ro tín dụng ngân hàng Agribank – Chi nhánh Thái Nguyên 65 Bảng 3.11: Tỷ lệ trích DPRR Ngân hàng Agribank – Chi nhánh huyện Đại Từ Thái Nguyên 68