Luận văn thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong - Chi nhánh Phạm Hùng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÁI DOÃN THÀNH GIAI PHAP HAN CHE RUI RO TIN DỤNG TẠI NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN TIEN PHONG CHI NHANH PHAM HUNG NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MA SO: 8340201 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYÊN THỊ BÁT 2018 | PDF | 99 Pages buihuuhanh@gmail.com HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vỉ phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu nảy tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày — tháng - năm 2018 Người cam đoan Thai Doãn Thành MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC DANH MỤC BẢNG CHỮ VIẾT TÁT DANH MỤC HÌNH TOM TAT KET QUA NGHIÊN C' MO DAU HƯƠNG 1: RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HẠN CHÉ RỦI RO Ti NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI DUNG TAI 1.1 Tín dụng Ngân hàng 111 Khái niệm 1.1.2 Dac điểm tín dụng ngân hàng 1.13 Vai trị tín dụng ngân hàng hoạt động kinh tế quốc dân 12 Rủi ro tin dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 10 12.1 Khái niệm 10 12.2 Nguyên nhân phát sinh rai ro tin dung 13 12.3 Hậu rủi ro tín dụng, 17 12.4 Các tiêu đánh giá mức độ rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng thương mại 19 1.3 Hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại 23 1.3.1 Khái niệm hạn chế rủi ro tín dụng 1.3.2 Sự cần thiết phải hạn chế rủi ro tín dụng 1.3.3 Phương thức hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại 23 24 26 CHUONG 2: THUC TRANG CONG TAC HAN CHE RUI RO TIN DUNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG - CHI NHÁNH PHAM HUNG 29 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Tiên phong - nhánh Phạm Hùng 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Tiên phong - nhánh Phạm Hùng 29 2.1.2 Mơ hình tổ chức quản lý Ngân hàng TMCP Tiên phong - nhánh Pham Hing 30 2.1.3 Các hoạt động TienphongBank Phạm Hùng 31 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên phong - nhánh Phạm Hùn; 2.2.1 Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn 36 36 2.2.3 Nguyên nhân dẫn đến nợ hạn Tienphongbank Phạm Hùng 2.3 Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng Tienphongbank Phạm Hùng 2.3.1 Thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng 38 42 42 2.2.2 Nợ xấu tỷ lệ nợ xáu 38 2.3.2 Đánh giá công tác hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cô phần Tiên phong - nhánh Phạm Hùng CHƯƠNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÓ PHÀN TIÊN PHONG - CHI NHÁNH PHẠM HÙNG 57 3.1 Định hướng hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Tiên phong — nhánh Phạm Hùng 57 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng thời gian tới 57 3.1.2 Định hướng cơng tác hạn chế rủi ro tín dung Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên phong ~ nhánh Phạm Hùng 60 3.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cỗ phần Tiên phong - nhánh Phạm Hùng 3.2.1 Nhóm giải pháp nhân 3.2.2 Nhóm giải pháp phịng ngừa rủi ro tín dụng 3.2.3 Nhóm giải pháp hạn chế, bù đắp tôn thất rủi ro xảy 3.3 Một số kiến ngi 3.3.1 Đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên phong 3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước Việt Nam 3.3.3 Đối với phủ KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 61 66 69 74 74 75 T1 DANH MUC CAC CHU VIET TAT DN HĐQT HĐTV KHDN KHCN NHTM NHNN PGD Rủi ro TD TSBD VAMC WTO XHTDNB Doanh nghiệp Hội g quan Hội tri đồng thành viên Khách hàng doanh nghiệp Khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại Ngân hàng nhà nước Phòng giao dịch Rủi ro tín dụng Tài sản bảo đảm Cơng ty quản lý tài sản quốc gia Tổ chức thương mại giới Xếp hạng tín dụng nội DANH MỤC BẢNG Bang 2.1: Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn từ 2014 -2017 Bảng 2.2: Cơ cấu huy động vốn theo Phân nhóm khách hàng từ năm 2014 -2017 33 Bảng 2.3: Cơ cấu dư nợ cho vay theo phân nhóm khách hàng từ 2014 đến 2017 35 Bang 2.4: Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn vay từ năm 2014 đến năm 2017 .35 Bảng 2.5: Tình hình phân loại nợ Tienphongbank Phạm Hùng từ năm 2014 đến năm 2017 36 Bảng 2.6: Tình hình trích lập sử dụng dự phòng cụ thể qua năm sau: 50 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức TienphongBank Phạm Hùng 31 Hình 2.2: Tốc độ tăng trưởng huy động vốn TienphongBank Phạm Hùng 32 Hình 2.3: Tình hình tăng trưởng tín dụng từ 2014 đến 2017 34 Hình 2.4: Tỷ lệ nợ hạn Tienphongbank Phạm Hùng từ năm 2014 đến năm 2017 “ _— ¬ Hình 2.5: Tỷ lệ xấu Tienphongbank Phạm Hùng giai đoạn từ năm 2014 đến nam 2017 Hình 2.6: Quy trình xử lý nợ hạn Tienphongbank 38 51 THÁI DOÃN THÀNH GIAI PHAP HAN CHE RUI RO TiN DUNG TẠI NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN TIEN PHONG CHI NHANH PHAM HUNG CHUYEN NGANH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SĨ: 8340201 TOM TAT KET QUA NGHIEN CU LUAN VAN THAC Si HÀ NỘI - 2018 TOM TAT KET QUA NGHIEN CỨU LUẬN VĂN Lý chọn đề tài: Ngân hàng TMCP Tiên phong - nhánh Phạm Hùng thành lập ngày 09/02/2012 có trụ sở tại: Tầng 0, tòa nhà FPT, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Trải qua năm xây dựng, phát triển trưởng thành Chỉ nhánh Tienphongbank - nhánh Phạm Hùng vượt qua khó khăn, thách thức, bước vươn lên nằm tốp đầu khối ngân hàng TMCP địa bàn quy mơ hoạt động dư nợ tín dung Đến nay, dư nợ toàn nhánh đạt 815 ty đồng, nhiên nợ hạn lên gần 50 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 6.1%, số cao so với thời điểm 2017 Một nguyên nhân phát sinh nợ hạn cao cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng q TPB nhánh Phạm Hùng Và vấn đề cấp bách cho Ban lãnh dao TPB chi nhánh Phạm Hùng Hệ thống Tienphongbank nói chung biện pháp nhằm xử lý nợ hạn, giải pháp nhằm hạn chế phát sinh rủi ro tín dụng TPB Phạm Hùng, Mục tiêu nghiên cứu: -_ Lầm rõ vấn đề rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mai -_ Lâm rõ thực trạng trạng hoạt động kinh doanh, tỉnh hình nợ xấu, nợ hạn, tìm nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Qua tìm nguyên nhân, hậu rủi ro tín dụng TPB- nhánh Phạm Hùng - Tìm hiểu tác động rủi ro tín dụng tới hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Tiên phong Bank - nhánh Phạm Hùng -_ Đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Tiên phong Bank ~ nhánh Phạm Hùng Đối tượng phạm vi nghiên cứu -_ Đối tượng nghiên cứu: Rủi ro tín dụng NHTM ~_ Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian thời gian: Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Tiên phong Bank - nhánh Phạm Hùng, thời gian nghiên cứu từ năm 2014 đến tháng 2017 + Về nội dung: Thực trạng hoạt động kinh doanh, nợ hạn, nợ xấu giải pháp hạn chế phát sinh rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Tiên phong Bank - nhánh Phạm Hùng Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp thu thập sứ dụng số liệu thứ cấp Số liệu thứ cấp thu thập: Báo cáo hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, dư nợ phân theo nhóm nợ, dự phịng rủi Ngân hàng TMCP Tiên phong Bank ~ nhánh Phạm Hùng giai đoạn từ 2014 đến 2017 + Phương pháp so sánh phân tích thống kê Từ số liệu thu thập được, luận văn có tơng hợp phân tích so sánh số liệu năm nhằm tìm hiểu thực trạng nợ xấu từ tìm hiéu nguyên nhân dẫn đến nợ xấu Kết cắu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, bảng biểu, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn trình bày gồm phan: -_ Chuong 1: Rai ro tin dụng, rủi ro tin dụng Ngân hàng Thương Mại Chương 2: Thực trạng công tác hạn chế rủi ro tin dụng Ngân hàng TMCP Tiên phong Bank - nhánh Phạm Hùng - _ Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Tiên phong Bank ~ chi nhánh Phạm Hùng