THÔNG TIN TÀI LIỆU
é ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI l TRƯỜ NG ĐẠI HỌC KI NH TẾ l é l o0o l NGUYỄN THU HÀ l ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LOGISTIC TRONG XÂY DỰNG l l k l l l MƠ HÌNH ĐO LƯỜNG XÁC SUẤT KHÔNG TRẢ k l é l l ĐƯỢC NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP é l l l l THEO BASEL II TẠI NHT MCP CÔNG THƯƠNG VIỆT l k l l l NA M k LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KI NH DOANH l l l l l CHƯƠ NG TRÌ NH ĐỊNH HƯỚ NG THỰC HÀNH l l é l l Hà Nội - Năm 2015 l é ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI l TRƯỜ NG ĐẠI HỌC KI NH TẾ l é l - l NGUYỄN THU HÀ l ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LOGISTIC TRONG XÂY DỰNG l l k l l l MƠ HÌNH ĐO LƯỜNG XÁC SUẤT KHƠNG TRẢ k l é l l ĐƯỢC NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP é l l l l THEO BASEL II TẠI NHT MCP CÔNG THƯƠNG VIỆT l k l l l NA M k Ch u yê n n gà nh: Q uả n t rị k i nh h m p p c p h p v e o z p a nh Mã số: 60 34 01 02 g x p k l LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KI NH DOANH l l l l l CHƯƠ NG TRÌNH ĐỊNH HƯỚ NG THỰC HÀNH l l l é l l l NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ TRU NG THÀNH l l XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚ NG DẪN l l l l l l l XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH H Đ CHẤ M LUẬN VĂN l l é k l l CA M KẾT k Tô i x i n c am kế t n nộ i d u n g l uậ n vă n nà y bả n thâ n tự n gh iê n z p z p x l o v v p @ p z g h p c y h p i p p m y g @ p v p v p c z p u từ nhữ n g tà i l iệ u th am khảo, thự c t iễ n tạ i NHT MCP Cô n g Thươ n g V iệ t N am i h v p p c v z y z h v x l o v v z p v z l k p c p c z v l x l t uâ n thủ th eo hướ n g dẫ n củ a T iế n sĩ Lê T r u n g Thà nh, vớ i hỗ t rợ tạo v h p v v e l p c g p x z p l e h p c p i z l v e i v đ iề u k iệ n củ a B a n lã nh đạo cù n g vớ i đồ n g n gh iệp tạ i NHT MCP Cô n g Thươ n g p z h o z p x x p y p p p c i z p p c p c z s v z l k p c p c V iệ t N am z v l x l Tô i x i n c am đo a n đề tà i “Ứ n g dụ n g mơ hì nh Lo g is t i c t ro n g xâ y dự n g mô z p z p x l p x p p v z p c g p c l p c z l v z v e p c p m g p c l hì nh đo lườ n g xá c s uấ t khô n g t rả đượ c nợ củ a ch hà n g a nh n gh iệ p th eo p p y p c p l h v o p c v e p p x o p c g x p p c z s v e B as e l II tạ i NHT MCP Cô n g Thươ n g V iệ t N am” hồ n tồ n khơ n g s ao ché p từ x l e y v z l k p c p c z v l x l y p v p o p c l x s v l uậ n vă n, l uậ n n củ a n gườ i c, số l iệ u thô n g t i n t rí ch dẫ n có n g uồ n gố c y h p i p y h p p x p c z o l y z h i v p c v z p v e g p p c h p c đá n g t i n cậ y p p c v z p m Tô i x i n chị u t rá ch nh iệm hồ n tồ n tí nh xá c thự c củ a bà i v iế t z p z p h v e p z l p v p i v p p v 3 x @ z i z v Họ c v iê n l i z p N g u yễ n Th u Hà c h m p h LỜI CẢ M ƠN k l T rướ c hế t, tá c g iả x i n thể h iệ n cảm n sâ u sắ c đế n T iế n sỹ Lê T r u n g e v v c z p z p v z p l l p l h l p p z p l e h p c Thà nh, T rườ n g Đạ i họ c K i nh tế - Đạ i họ c Q uố c g i a Hà Nộ i cho tá c g iả nhữ n g p e p c é z z p v é z h c z x l z p v c z p p c lờ i kh u yê n xá c đá n g hướ n g dẫ n tậ n tì nh cho tá c g iả thự c h iệ n l uậ n vă n thạ c sỹ y z o h m p p p p c i p c g p v p v p v c z v z p y h p i p v l nà y p m Đồ n g thờ i, tá c g iả m uố n thể h iệ n cảm n châ n nh đế n B a n lã nh đạo é p c v z v c z l h p v z p l l p p v p p p x p y p p củ a NHT MCP Cô n g Thươ n g V iệ t N am tạo đ iề u k iệ n cho tá c thự c h iệ n n gh iê n x l k p c p c z v l x l p v p z h o z p v v z p p c z p u nà y Đặ c b iệ t, tá c g iả châ n nh cảm n cá c đồ n g n gh iệ p củ a tá c g iả tạ i h p m é @ z v v c z p v p l p 3 p p c p c z s x v c z v z n gâ n hà n g hỗ t rợ tá c g iả t ro n g q uá t rì nh th u thậ p phâ n tí ch l iệ u ch p c p p c p v e v c z v e p c h v e p v h v s i s p v g y z h o hà n g a nh n gh iệ p tạ i NHT MCP Cô n g Thươ n g V iệ t N am p c g x p p c z s v z l k p c p c z v l x l Bê n cạ nh đó, tá c g iả x i n cảm n Kho a Q uả n t rị k i nh a nh – T rườ n g Đạ i p p p v c z p z p l p x h p v e o z p g x p e p c é z họ c K i nh tế - Đạ i họ c Q uố c g i a Hà Nộ i tổ c khó a họ c Thạ c sỹ nà y để tạo z p v é z h c z x l z p v 3 o x 3 l p m p v đ iề u k iệ n cho tá c g iả đượ c họ c tậ p, nâ n g c ao k iế n thứ c t ro n g bố i nh k i nh p z h o z p v c z p 3 v s p p c x o z p v v e p c @ z p o z p a nh hộ i nhậ p h iệ n n a y g x p z p s z p p x m C uố i cù n g, tá c g iả x i n thể h iệ n tì nh cảm t râ n t rọ n g đế n bố mẹ, bạ n bè h z p c v c z p z p v z p v p l v e p v e p c p p @ l @ p @ i cá c thầ y ( cô) g iáo củ a tá c g iả t ro n g q uá t rì nh họ c tậ p chươ n g t rì nh đào tạo Thạ c l v m c z x v c z v e p c h v e p v s p c v e p p v sỹ Q uả n t rị k i nh a nh khí ch lệ, độ n g v iê n tá c g iả thự c h iệ n l uậ n vă n nà y h p v e o z p g x p p o y p p c i z p v c z v z p y h p i p p m TÓ M TẮT k T rướ c yê u cầ u t iế n tớ i đo lườ n g rủ i ro tí n dụ n g th eo B as e l II, t ro n g xá c e l m h h v z p v z p y p c e z e v p g p c v e x l e y v e p c p p s uấ t khô n g t rả đượ c nợ mộ t t ro n g nhữ n g cấ u phầ n củ a rủ i ro tí n dụ n g, tá c g iả h v o p c v e p p y l v v e p c p p c h s p x e z e v p g p c v c z t iế n hà nh n gh iê n u v iệ c Xâ y dự n g mô hì nh đo lườ n g xá c s uấ t khô n g t rả p v z p p p c z p h i z m g p c l p p y p c p l h v o p c v e đượ c nợ củ a ch hà n g a nh n gh iệ p th eo B as e l II tạ i NHT MCP Cô n g Thươ n g p p x o p c g x p p c z s v e x l e y v z l k p c p c V iệ t N am sử dụ n g mơ hì nh Lo g is t i c z v l x l l g p c l p c z l v z Q u a n gh iê n u cho thấ y v iệ c ứ n g dụ n g mơ hì nh Lo g is t i c vào đo lườ n g xá c h l x p c z p h v m i z p c g p c l p c z l v z i p y p c p s uấ t khô n g t rả đượ c nợ củ a ch hà n g a nh n gh iệ p th eo cá c yê u cầ u củ a B as e l h v o p c v e p p x o p c g x p p c z s v e 3 m h h x x l e y II tạ i n gâ n hà n g V i e t i n b a n k hoà n n khả th i N gh iê n u cũ n g r a phươ n g v s z p c p p c z e v z p @ x p o y p v p o v z l c z p h p c e x s p c phá p l uậ n cá ch thứ c thự c h iệ n xâ y dự n g mơ hì nh đo lườ n g xá c s uấ t khô n g t rả s y h p i 3 v v z p p m g p c l p p y p c p l h v o p c v e đượ c nợ củ a ch hà n g a nh n gh iệ p ứ n g dụ n g mơ hì nh Lo g is t i c p p x o p c g x p p c z s p c g p c l p c z l v z Về chấ t lượ n g l iệ u: h iệ n tạ i n gâ n hà n g hoà n n đá p ứ n g cá c yê u cầ u v y p c g y z h z p v z p c p p c p v p p s p c 3 m h h i l iệ u th eo B as e l II g y z h v e x l e y Về cá ch thứ c thự c h iệ n: từ n g uồ n l iệ u h iệ n tạ i, thự c h iệ n làm sạ ch 3 v v z p v p c h p g y z h z p v z v z p y l l g l iệ u, tạo b iế n, phâ n tí ch n b iế n, phâ n tí ch đ a b iế n, chạ y hồ i q u y lo g is t i c, kế t y z h v @ z p s p v p p @ z p s p v p x @ z p m z h m y c z l v z o v hợ p mơ hì nh cho kế t q uả xâ y dự n g đượ c mơ hì nh lo g is t i c đo lườ n g xá c s uấ t s l p p o v h p m g p c p l p y c z l v z p y p c p l h v khô n g t rả đượ c nợ củ a ch hà n g a nh n gh iệ p từ l iệ u báo cáo tà i chí nh, ph i o p c v e p p x o p c g x p p c z s v g y z h @ v z p s z tà i chí nh phâ n loạ i nợ củ a V i e t i n b a n k Nhữ n g lư u ý kỹ th uậ t xử lý l iệ u, v s z p i s p y z p x z e v z p @ x p o l p c y h i o v h v p y g y z h phươ n g phá p th u thậ p phươ n g phá p phâ n tí ch l iệ u cũ n g đượ c đú c rú t q u a p c s s v h v s i s p c s s s p v g y z h p c p p e v h x q uá t rì nh n gh iê n u thự c h iệ n t ro n g thự c t iễ n, n g gó p vào v iệ c xâ y dự n g h s v e p p c z p h v z p v e p c v v z p p p c c s i i z p m g p c phươ n g phá p thự c h iệ n xâ y mơ hì nh đo lườ n g xá c s uấ t khô n g t rả đượ c nợ củ a p c s s v z p p m l p p y p c p l h v o p c v e p p x ch hà n g a nh n gh iệp cho n gâ n hà n g V i e t i n b a n k o p l c g x p p c z s p c p p c z e v z p @ x p o Nhữ n g hạ n chế khó khă n t ro n g q uá t rì nh thự c h iệ n g iú p tá c g iả đư a r a p c p i o o p v e p c h v e p v z p c z s v c z p x e x nhữ n g b iệ n phá p để nâ n g c ao chấ t lượ n g l iệ u chấ t lượ n g mơ hì nh đo lườ n g p p c @ z p s s p p p c x v y p c g y z h i v y p c l p p xá c s uấ t khô n g t rả đượ c nợ củ a ch hà n g a nh n gh iệ p tạ i V i e t i n b a n k p l h v o p c v e p p x o p c g x p p c z s v z z e v z p @ x p o y p c MỤC LỤC k DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i l k z DANH MỤC BẢNG i l k l z DANH MỤC HÌNH i i l k l z z DANH MỤC BIỂU ĐỒ i i l k é z z MỞ ĐẦU k é CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬ N VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU l l l l l l l l 1.1 Xá c s uấ t khô n g t rả đượ c nợ (PD) đo lườ n g PD th eo B as e l II .4 l h v o p c v e p p i p y p c v e x l e y 1.1.1 H iệ p ướ c B as e l II tá c độ n g củ a tớ i thự c hà nh q uả n lý rủ i ro tí n dụ n g z s x l e y i v p p c x p v z v p h p y e z e v p g p c 1.1.1.1 G iớ i th iệ u h iệ p ướ c B as e l II z z v z h i z s x l e y 1.1.1.2 Nộ i d u n g tóm tắ t củ a B as e l II rủ i ro tí n dụ n g l z g h p c v l v v x x l e y i e z e v p g p c 1.1.1.3 Tá c độ n g củ a B a s e l II tớ i thự c hà nh Q uả n lý rủ i ro tí n dụ n g .8 p p c x x l e y v z v p h p y e z e v p g p c 1.1.2 PD cá c yê u cầ u mơ hì nh đo lườ n g PD th eo phươ n g phá p IRB .10 i 3 m h h i l p p y p c v e s p c s s 1.1.2.1 Khá i n iệm PD 10 z p z l 1.1.2.2 Cá c yê u cầ u mơ hì nh đo lườ n g PD th eo phươ n g phá p IRB 10 m h h i l p p y p c v e s p c s s 1.2 Cá c bướ c bả n xâ y dự n g mơ hì nh đo lườ n g PD 12 @ 3 @ p p m g p c l p p y p c 1.2.1 Ch uẩ n bị l iệ u 13 h p @ g y z h 1.2.1.1 Thờ i đ iểm q u a n sá t kỳ đá nh g iá .13 z p z l h x p l v i o p p c z 1.2.1.2 Xá c đị nh ch hà n g tố t/ xấ u .13 p p o p c v v p h 1.2.1.3 Th u thậ p l iệ u 13 h v s g y z h 1.2.2 Tạo b iế n .14 @ z p 1.2.2.1 B iế n tà i chí nh 14 z p v z p 1.2.2.2 B iế n ph i tà i chí nh 15 z p s z v z p 1.2.3 Phâ n tí ch n b iế n .15 p v p p @ z p 1.2.3.1 B iế n tà i chí nh 15 z p v z p 1.2.3.2 B iế n ph i tà i chí nh 17 z p s z v z p 1.2.3.3 Số lượ n g b iế n đượ c chọ n để sử dụ n g s a u bướ c phâ n tí ch n b iế n 19 y p c @ z p p 3 p p l g p c l x h @ s p v p p @ z p 1.2.4 Phâ n tí ch đ a b iế n 19 p v p x @ z p 1.2.4.1 Lự a chọ n phươ n g phá p thố n g kê 19 x p s p c s s v p c o 1.2.4.2 Phâ n tí ch tươ n g q u a n 20 p v v p c h x p 1.2.4.3 Cá c bướ c phâ n tí ch đ a b iế n 21 @ s p v p x @ z p 1.2.4.4 Khả nă n g phâ n b iệ t mơ hì nh 23 p p c s p @ z v l p 1.2.5 Kế t hợ p mơ hì nh kế t q uả mơ hì nh 23 v s l p i o v h l p 1.3 Mơ hì nh Lo g is t i c 24 k p c z l v z 1.3.1 Mơ hì nh hồ i q u y Lo g i s t i c cho b iế n đá p ứ n g nhị phâ n 24 k p z h m c z l v z 3 @ z p p s p c p s p 1.3.2 Ướ c lượ n g th am số cho mơ hì nh hồ i q u y lo g i s t i c cho b iế n đá p ứ n g nhị phâ n 25 y p c v x l l l p z h m y c z l v z 3 @ z p p s p c p s p 1.3.3 Phươ n g phá p lo g i t b iế n đổ i b iế n độ c lậ p X 27 p c s s y c z v @ z p p z @ z p p y s 1.3.4 K iể m đị nh mơ hì nh hồ i q u y lo g i s t i c 29 z l p p l p z h m y c z l v z 1.3.5 Sự phù hợ p củ a mơ hì nh hồ i q u y lo g is t i c t ro n g đo lườ n g PD tạ i V iệ t N am 30 s s x l p z h m y c z l v z v e p c p y p c v z z v l x l 1.4 Tì nh hì nh n gh iê n u 32 p p p c z p h CHƯƠNG PHƯƠ NG PHÁP NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ LUẬN VĂN .35 l l l l l l 2.1 Phươ n g phá p n gh iê n u 35 p c s s p c z p h 2.1.1 Phươ n g phá p n gh iê n u đị nh lượ n g 35 p c s s p c z p h p p y p c 2.1.2 Đị a đ iểm, thờ i g i a n thự c h iệ n n gh iê n u 36 é x p z l v z c z x p v z p p c z p h 2.1.3 Dữ l iệ u, cô n g cụ sử dụ n g 37 y z h p c l g p c 2.1.4 Q u y t rì nh n gh iê n u 37 h m v e p p c z p h 2.2 Phươ n g phá p th u thậ p l iệ u 38 p c s s v h v s g y z h 2.2.1 Cá c phươ n g phá p sử dụ n g th u thậ p l iệ u .38 s p c s s l g p c v h v s g y z h 2.2.1.1 Sử dụ n g Bả n g th u thậ p thô n g t i n 38 g p c p c v h v s v p c v z p 2.2.1.2 Phươ n g phá p làm sạ ch l iệ u .40 p c s s y l l g y z h 2.2.1.3 Phâ n khú c th eo mụ c đí ch th u thậ p l iệ u lự a chọ n mẫ u .41 p o v e l p v h v s g y z h i y x p l h 2.2.2 Mô tả q uá t rì nh th u thậ p l iệ u 42 k v h v e p v h v s g y z h 2.2.3 Cá c g iả đị nh, phạ m v i h iệ u lự c cá c hạ n chế 45 c z p p s l i z z h y i 3 p 2.2.3.1 Cá c g iả đị nh 45 c z p p 2.2.3.2 Phạm v i h iệ u lự c 45 l i z z h y 2.2.3.3 Cá c tồ n tạ i, hạ n chế 46 v p v z p 2.3 Phươ n g phá p phâ n tí ch l iệ u 46 p c s s s p v g y z h 2.3.1 Cá c t iê u n gh iê n u 46 3 v z h p c z p h 2.3.2 Phầ n mề m nhậ p l iệ u phâ n tí ch số l iệ u 50 p l l p s y z h i s p v l y z h 2.3.2.1 Cô n g cụ M i c rosof t e x c e l .50 p c k z e l v e p e y 2.3.2.2 Chươ n g t rì nh thố n g kê SPSS .50 p c v e p v p c o 2.3.3 Kỹ th uậ t phâ n tí ch số l iệ u 52 v h v s p v l y z h 2.3.3.1 T ro n g phâ n tí ch cá c b iế n tà i chí nh 52 e p c s p v 3 @ z p v z p 2.3.3.2 T ro n g phâ n tí ch cá c b iế n ph i tà i chí nh .53 e p c s p v 3 @ z p s z v z p 2.3.3.3 T ro n g phâ n tí ch đ a b iế n .54 e p c s p v p x @ z p CHƯƠNG ÁP DỤNG MƠ HÌNH LOGISTIC VÀO XÂY DỰ NG MƠ HÌNH ĐO LƯỜ NG PD CỦA KHDN THEO BASEL II TẠI VIETINBANK 56 l l é k l l l l l k l l 3.1 Thự c t rạ n g đo lườ n g rủi ro tí n dụ n g KHDN tạ i V i e t i n b a n k h iệ n n a y .56 v e p c p y p c e z e v p g p c l v z z e v z p @ x p o z p p x m 3.1.1 Tổ n g q u a n n gâ n hà n g V i e t i n b a n k 56 p c h x p i p c p p c z e v z p @ x p o 3.1.1.1 Sơ lượ c q uá t rì nh nh lậ p mơ hì nh tổ c củ a V i e t i n b a n k 56 y h v e p v p y s i l p v 3 x z e v z p @ x p o 3.1.1.2 Kế t q uả k i nh a nh 57 v h o z p g x p 3.1.2 Xế p hạ n g tí n dụ n g KHDN tạ i V i e t i n b a n k h iệ n n a y 59 s p c v p g p c l v z z e v z p @ x p o z p p x m 3.1.2.1 Thướ c đo rủ i ro tí n dụ n g KHDN 59 p e z e v p g p c l 3.1.2.2 Cô n g cụ đo lườ n g rủ i ro tí n dụ n g KHDN 61 p c p y p c e z e v p g p c l 3.1.2.3 Mơ hì nh đo lườ n g rủ i ro tí n dụ n g KHDN 63 k p p y p c e z e v p g p c l 3.1.3 Đá nh g iá cô n g cụ đo lườ n g rủ i ro tí n dụ n g KHDN 63 é p c z p c p y p c e z e v p g p c l 3.1.3.1 Kế t q uả đạ t đượ c 63 v h p v p 3.1.3.2 Hạ n chế 66 p 3.1.4 Sự cầ n th iế t xâ y dự n g mơ hì nh đo lườ n g PD củ a KHDN th eo B a s e l II 67 p v z v p m g p c l p p y p c x l v e x l e y 3.2 Ứ n g dụ n g mơ hì nh lo g is t i c vào xâ y dự n g mơ hì nh đo lườ n g xá c s uấ t khô n g t rả đượ c nợ củ a KHDN th eo B as e l II .68 p o p c c v g p e c l p p p y c z l v x z i l p v e m x l g e p c l p p y p c p l h v y 3.2.1 Ch uẩ n bị l iệ u 68 h p @ g y z h 3.2.1.1 Đ iểm q u a n sá t kỳ đá nh g iá .68 é z l h x p l v i o p p c z 3.2.1.2 Đị nh n ghĩ a ch hà n g Tố t/Xấ u 68 é p p c x o p c v h 3.2.1.3 Kế t q uả th u thậ p l iệ u .68 v h v h v s g y z h 3.2.2 Tạo b iế n .71 @ z p 3.2.2.1 B iế n tà i chí nh 71 z p v z p 3.2.2.2 B iế n ph i tà i chí nh 72 z p s z v z p 3.2.3 Là m sạ ch l iệ u 73 l l g y z h 3.2.3.1 Phâ n tí ch t rườ n g hợ p th iế u thô n g t i n 73 p v v e p c s v z h v p c v z p 3.2.3.2 Dấ u kỳ vọ n g củ a b iế n 74 h o i p c x @ z p 3.2.4 Phâ n tí ch n b iế n .74 p v p p @ z p 3.2.5 Phâ n tí ch đ a b iế n 75 p v p x @ z p 3.2.6 Kế t hợ p mơ hì nh 77 v s l p CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ .78 l é l l l 4.1 Đá nh g iá xâ y dự n g mô hì nh đo lườ n g PD củ a KHDN th eo B as e l II p dụ n g mơ hì nh lo g is t i c 78 é p p y c c z l z v z p m g p c l p p y p c x l v e x l e y s g p c l 4.1.1 Nhữ n g kế t q uả đạ t đượ c 78 l p c o v h p v p 4.1.1.1 Mơ hì nh lo g is t i c sử dụ n g để xâ y dự n g mơ hì nh lườ n g PD củ a KHDN thự c h iệ n đượ c 78 k v z p p p y c z l v z l g p c p p m g p c l p g y p c x l y 4.1.1.2 dự n g mơ hì nh đo lườ n g PD củ a KHDN đá p ứ n g cá c yê u cầ u củ a B a s e l II78 g p c l p p y p c x l p s p c 3 m h h x x l e y 4.1.2 Nhữ n g hạ n chế n g u yê n nhâ n 82 l p c p i p c h m p p p 4.1.2.1 Hạ n chế 82 p 4.1.2.2 N g u yê n nhâ n 82 l c h m p p p 4.2 Mộ t số ý k iế n để nâ n g c ao chấ t lượ n g đo lườ n g PD củ a KHDN 84 k v l o z p p p p c x v y p c p y p c x l 4.2.1 Hoà n th iệ n q u y đị nh, q u y t rì nh q uả n lý chấm đ iểm tí n dụ n g phâ n loạ i nợ ch hà n g .84 p o p v z p h m p p h m v e p h p y l p z l v p g p c i s p y z p c 4.2.2 Tă n g cườ n g cá c cô n g cụ hỗ t rợ g iú p phá t h iệ n g i a n lậ n, chấ n nh cô n g tá c chấ m đ iể m củ a ch i nhá nh 84 p l p c z l p x c 3 z 3 p p c v e c z s s v z p c z x p y p p p p c v p 4.2.3 Hoà n th iệ n hệ thố n g chấm đ iểm 84 p v z p v p c l p z l 4.2.4 Ch uẩ n hó a sở l iệ u xâ y dự n g mơ hì nh 84 h p x l g y z h p m g p c l p KẾT LUẬN 86 l TÀI LIỆU THA M KHẢO 88 k PHỤ LỤC 01 – BẢ NG THU THẬP THÔ NG TIN KHÁCH l l l HÀNG PHỤ LỤC 02 – MINH HỌA LOGIC KIỂ M TRA DỮ l k l k LIỆU PHỤ LỤC 03 – NHÓ M NGÀNH l k l l PHỤ LỤC 04 – MINH HỌA CÁC BIẾ N TÀI CHÍNH VÀ PHI TÀI k l l l CHÍNH PHỤ LỤC 05 – KẾT QUẢ PHÂ N TÍCH ĐƠN BIẾN l l é l l PHỤ LỤC 06 – MINH HỌA CÁC BIẾ N TÀI CHÍNH VÀ PHI TÀI CHÍ NH k l ĐƯỢC LỰA CHỌN é l l l l DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT l STT Ký h iệ u z k N g u yê n n ghĩ a I n t e r n a t io n a l Co nv e r g e n c e of C ap i t a l M e as u r em e n t a n d C apita l h l c h p B as e l II x l e y p v e x e s p z x v v x z p x y p i e e c e p m p c x e x s z v x y k e x l h e e l e p v x p g y BCTC S t a n d a r ds: A r ev is e d f r am ewo r k Com p r eh e ns iv e V e rs io n Báo cáo tà i chí nh KHDN Khá ch hà n g a nh n gh iệ p v l p g x e g l l l x z NH l NHT MCP k l e v e p c i z l e g e x l e e o l s e e e p l z i e e e l z g x p p c z s N gâ n hà n g c p p c N gâ n hà n g thươ n g mạ i cổ phầ n c p p c v p c l z s p PD P ro b a b i l i t y of D ef a u l t - Xá c s uấ t khô n g t rả đượ c nợ PTC Ph i tà i chí nh RRTD Rủ i ro tí n dụ n g TD Tí n dụ n g 10 V i e t i n b a n k N gâ n hà n g thươ n g mạ i cổ phầ n Cô n g Thươ n g V iệ t N am 11 XHTD z e e @ x z z p x p o l z z z @ @ v z v m e x h y v l h v o p c v e p p p v g p p c y e p v p p g p c c p p c v p c l z s p p c p c z v l x l Xế p hạ n g tí n dụ n g s p c v p g p c DANH MỤC BẢNG l STT Bả n g k l Bả n g 1.1 Nộ i dung Q u y l uậ t thể h iệ n khả nă n g phâ n b iệ t AUROC Bả n g 1.2 Q u y l uậ t khả nă n g phâ n b iệ t củ a b iế n th eo IV Bả n g 1.3 Cá c phươ n g phá p thố n g kê thô n g dụ n g để phá t t r iể n p c l z g p p p c c c h m h y m y l h v h v v z o s p p p c o p s p c p s s h p v p Trang 18 e x p c c @ c p s z p v o @ x v p z @ z c 17 v p g v p e c p s v v e z p 19 mơ hì nh p Bả n g 1.4 Cá c bướ c phâ n tí ch đ a b iế n 21 Bả n g 2.1 Cá c bướ c ghé p nhóm 54 Bả n g 3.1 Kế t q uả k i nh a nh củ a V i e t i nB a n k g i a i đoạ n 2009 – p p p c c c @ 3 @ s v h o p c v s z p p p g x @ z p l x p x z e v z p x p o c z x z p p 58 2013 Bả n g 3.2 Th a n g đ iểm hạ n g đố i vớ i KHDN 59 Bả n g 3.3 Bộ t iê u p dụ n g đố i vớ i KHDN 61 Bả n g 3.4 Số lượ n g ch hà n g Xấ u tổ n g số ch hà n g s a u p p p c c c x p c p v y p z z l i h c p s o g p c p c p p c kh i làm sạ ch l iệ u o z y l l g y z h i z z i z i l z h i l v p c l o p c l x h 68 c
Ngày đăng: 03/02/2024, 17:20
Xem thêm: