Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội,

N G Â N H À N G N H À N Ư Ớ C V IỆ T N A M B ộ G IÁ O D Ụ C V À Đ À O T Ạ O HỌC VIỆN NGÂN HÀNG HOC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA SAO ĐẠI HỌC L Ê T H Ị K IM O A N H G IẢ I P H Á P N Â N G C A O C H Ấ T L Ư Ợ N G Q U Ả N L Ý R Ủ I R O T R O N G H O Ạ T Đ Ộ N G K IN H D O A N H N G O Ạ I H Ó I TẠI N G Â N H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I C Ỏ PH Ầ N SÀI G Ò N H À NỘ I Chuyên ngành : Tài chính- Ngân hàng Mã số : 6034.0201 L U Ậ N V Ă N T H Ạ C s ĩ K IN H T É Ngi hng dẫn khoa học: TS NGUYỄN QUỐC HÙNG HỌC VIỆN NGÂN HÀNG TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯVIỆN SỐ: L.v .±5.0.2 Hà Nội - Năm 2013 L Ờ I CA M Đ O A N T ô i x in cam đ o a n lu ậ n v ă n n y c n g trìn h n g h iê n c ứ u c ủ a riê n g tô i C ác số liệu , k ế t q u ả trìn h b ày tro n g lu ậ n v ă n n y tru n g th ự c v có n g u n g ố c tríc h d ẫ n rõ rà n g v c h a đ ợ c c ô n g b ố tro n g b ấ t kỳ n g trìn h n o k h c H N ộ i, n g y 21 th n g 04 n ăm 2013 T ác giả Lê Thị Kim Oanh MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1:_NHỬNG VẤN ĐÈ LÝ LUẬN c BẢN VÈ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI 1.1 TỔNG QUAN VÈ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HÓI 1.1.1 K h n iệ m h o t đ ộ n g k in h d o an h n g o ại h ố i 1.1.2 V trò k in h d o a n h n g o ại hố i tro n g n g ân h àn g th n g m i 1.2 QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI 1.2.1 C ác k h n i ệ m 1.2.2 P h ân loại rủ i ro tro n g k in h d o a n h n g o ại h ổ i 1.2.3 M h ìn h v b iện p h áp q u ản lý rủi ro tro n g h o t đ ộ n g k in h d o an h n g o ại hối 15 1.3 CÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 28 1.3.1 N h â n tố ch ủ q u a n 28 1.3.2 C ác n h ân tố k h c h q u a n 33 1.4 DIỄN BIỂN THỊ TRƯỜNG KINH DOANH NGOẠI HÓI NĂM 2012 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 42 CHƯƠNG 2:_THựC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO_TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HÓI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỖ PHẦN SÀI GÒN HÀ NỘI 43 2.1 TÌNH HÌNH KINH DOANH NGOẠI HÓI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHẦN SÀI GÒN HÀ NỘI 43 2.1.1 G iớ i th iệu v ề N g â n h àn g th n g m ại cổ p h ần Sài gòn H N ộ i 43 2.1.2 Tình hình kinh doanh ngoại hối ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn H N ội 50 2.2 RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HĨI TẠI NGÂN • • • • HÀNG THƯONG MẠI CỎ PHẦN SÀI GÒN HÀ NỘI 55 2.2.1 R ủi ro tỷ g iá h ố ĩ đ o i 55 2 R ủ i ro th an h to n 57 2.2.3 R ủi ro h o ạt đ ộ n g 59 2.3 THựC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HÓI TẠI NGÂN HÀNG THƯONG MẠI CỎ PHẦN SÀI GÒN HÀ NỘI 59 2.3.1 Q uy đ ịn h h ạn m ứ c trạ n g th n g o ại h ổ i 59 Sử d ụ n g n g h iệ p vụ p h sin h n g o ại h ố i 65 2.3.3 Đ n h giá, cập n h ập b ả n tin k in h d o an h n g o ại t ệ 71 2.4 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HÓI TẠI NGÂN HÀNG THƯONG MẠI CỎ PHẢN SÀI GÒN HÀ NỘI 76 2.4.1 K et q u ả cô n g tá c q u ản lý rủ i ro tro n g h o t đ ộ n g k in h d o an h n g o ại h ố i 76 H ạn c h ế 80 2.4.3 N g u y ê n n h â n 81 KẾT LUẬN CHƯONG 85 CHƯGNG 3:_GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI_TẠI NGÂN HÀNG THƯONG MẠI CỎ PHẦN SÀI GÒN HÀ NỘI 86 3.1 ĐỊNH HƯÓNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA NGÂN HÀNG THƯONG MẠI CỎ PHẦN SÀI GÒN HÀ NỘI 86 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HÓI TẠI NGÂN HÀNG THƯ0NG MẠI CỎ PHẦN SÀI GÒN HÀ NỘI 89 3.2.1 Giải pháp mặt mơ hình quản lý rủi ro 89 3.2.2 Xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn cụ thể 91 3.2.3 Giải pháp vê mặt thông tin 91 G iải p h p v ề m ặ t k ỹ th u ậ t n g h iệ p v ụ 91 3.2.5 P h át triển sản p h ẩ m n g o ại h ố i p h s i n h 93 T h n g x u y ê n đ tạo , x â y d ự n g đội n g ũ cán b ộ tin h th n g v có đạo đứ c n g h ề n g h iệ p .' 95 X ây d ự n g m h ìn h k iể m so át v q u ản lý h o ạt đ ộ n g k in h d o an h n g o ại tệ h iệu q u ả 97 T ăn g c n g c ô n g tá c k iể m tra, k iể m so át n ộ i b ộ v ch u y ên m n h ó a n g tác x lý rủ i r o 97 3.3 KIÉN NGHỊ .97 3.3.1 K iến n g h ị v i N g â n h n g N h N c 97 3 K iến n g h ị v i d o a n h n g h iệ p 99 KẾT LUẬN CHƯƠNG 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 D A N H M Ụ C V IẾ T T Ắ T Ký tự viêt tăt SH B HBB Nguyên văn N g ân h n g th n g m ại cổ p h ần Sài G ò n - H N ội • N g â n h n g th n g m ại cổ p h ầ n N h H N ộ i NHNN N gân hàng N hà nước NHTM N g â n h n g th n g m ại NHTW N g â n h n g T ru n g Ư n g TCTD T ổ ch ứ c tín d ụ n g SGD Sở g iao d ịch USD Đ ô la M ỹ VNĐ V iệ t N a m Đ n g SGD Đ ô la S in g ap o re KDNH K in h d o a n h n g o ại hối TSC T ài sản có TSN T ài sản n ợ TTNH T hị trư n g n g o ại hối TM CP T h n g m ại cổ p h ần DANH MỤC BẢNG BIẺU, s o ĐÒ BẢNG B Ả N G 2.1 K Ế T Q U Ả K IN H D O A N H C H Ủ Y Ế U C Ủ A SHB T Ừ N Ă M 2007-2012 45 B Ả N G 2.2 T Ỷ G IÁ N G À Y 25 /1 /2 51 B Ả N G 2.3 B Ả N G K Ế T Q U Ả K IN H D O A N H N G O Ạ I T Ệ T Ừ N Ă M 2008 TỚ I N Ă M 2012 C Ủ A N G Â N H À N G T M C P SÀI G Ò N H À N Ộ I 52 B Ả N G 2.4 K H Ả N Ă N G T H A N H T O Á N T Ừ N Ă M 2010 Đ Ế N 2012 C Ủ A SH B 58 B Ả N G 2.5: T ÌN H H ÌN H T H Ị T R Ư Ờ N G T IỀ N T Ệ N G À Y /1 /1 61 B Ả N G 2.6 D O A N H SỐ K IN H D O A N H C Á C N G H IỆ P v ụ N G O Ạ I H Ố I PH Á I SIN H C Ủ A SH B T Ừ N Ă M 2008 T Ớ I N Ă M 2 66 B Ả N G 2.7: s ự T H A Y Đ Ố I C Ủ A D O A N H SỐ N G H IỆ P v ụ K Ỳ H Ạ N N G O Ạ I H Ố I .67 B Ả N G 2.8: K É T Q U Ả H O Ạ T Đ Ộ N G K IN H D O A N H N G O Ạ I T Ệ TẠ I N G Â N H À N G T H Ư O N G M Ạ I C Ổ P H Ầ N SÀI G Ò N H À N Ộ I T Ừ N Ă M 2008 TỚ I 2012 69 B Ả N G 2.9 : L Ã I S U Ấ T G IA O D ỊC H V N D T R Ê N L N H 72 TUẦN /0 -1 /0 /2 .72 BIỂU B IẾ U 2.1: D IỄ N B IẾ N T Ỷ G IÁ E U R U S D T Ừ 10/02/2013 Đ Ế N 10/05/2013 73 B IỂ U 2.2: D IỄ N B IẾ N T Ỷ G IÁ U S D V N D T Ừ 18/02/2013 Đ Ể N 10/05/2013 74 MỎ ĐẦU Tên đề tàí “ Giải pháp nâng cao chất lưọng quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại hối Ngân hàng Thương mại c ổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB).” Tính cấp thiết đề tài N ă m 2 k ế t th ú c v i n h iều áp lự c p h ả i tái c cấu, cải tổ m n h m ẽ đư ợ c đ ặt ch o to n b ộ hệ th ố n g n g ân h n g V iệ t N am V ì v ậy , tá i cấu h ệ th ố n g n g ân h n g n g o ài v iệ c tạ o áp lự c p h ả i sát n h ập h o ặc g iải th ể đối v i ng ân h n g y ếu k ém cò n tạo n g ân h n g m i sau sát n h ậ p trở th n h th ách th ứ c cạn h tra n h g ay g ắ t g iữ a n g ân h n g tro n g tư n g lai B ên cạn h đó, x u th ế hội n h ập , to n câu h ó a n ên k in h tê th ê g iớ i d iễn h ết sứ c sôi độ n g V ì v ậy để n ân g cao n ăn g lự c c ạn h tra n h đê tơ n tạ i v g ó p p h ầ n x ây d ự n g p h t triển n ề n k in h tể để sớ m h ộ i n h ập to àn d iện v o n ề n k in h tế to àn cầu th ì n g â n h àn g p h ải k h ô n g n g n g p h t triển h o t đ ộ n g k in h d o an h , d ịch v ụ p h ả i n â n g cao h o t đ ộ n g qu ản lý rủi ro tro n g lĩn h v ự c k in h d o a n h củ a n g ân h àn g để tối đa h ó a lợi n h u ận góp p h ầ n p h t triển b ền v ữ n g n ền k in h tế V i v trò m ộ t lĩnh v ự c k in h d o an h tiềm n ă n g tro n g v iệc p h t triể n d ịch v ụ n g ân h àn g , h o ạt đ ộ n g k in h d o an h n g o ại h ố i đ an g ch iếm vị trí q u an trọ n g tro n g h o t đ ộ n g củ a n g ân hàn g T uy n h iên , th iếu k in h n g h iệ m th ự c tiên , th i g ian th am g ia v h o ạt đ ộ n g n g o ại hối ch a nhiều, trìn h độ c h u y ên m ô n v q u ản lý ch a cao n ên k h n g n g ân h àn g th n g m ại v N g ân h n g T h n g m ại C ô p h ân Sài G ò n H nội n ó i riên g g ặp p h ả i k h n g n h ữ n g rủi ro tro n g h o t đ ộ n g k in h d o a n h n g o ại hối D o đó, q u ả n lý rủi ro tro n g lĩn h v ự c k in h d o a n h n g o ại h ố i m ộ t v ấ n đề h ể t sức cần th iết, đò i hỏi p h ải n g h iê n u để tìm n h ữ n g giải p h áp góp p h ần n â n g cao k h ả n ă n g q u ản lý rủi ro để g ó p p h ầ n p h át triể n h o t đ ộ n g k in h d o an h n g o ại hổi C h ín h v ì v ậ y tơ i đ ã c h ọ n đề tài : “ G iải n h áp n ân g cao c h ất lư ợ n g qu ản lý rủ i ro tro n g h o t đ ộ n g k in h d o an h n g o ại hố i N g â n h n g T h n a m ại c ổ p h ần Sài G ò n H N ộ i.” làm đề tài n g h iê n u k h ó a lu ận tố t n g h iệ p củ a m ình Mục đích nghiên cứu M ụ c đ ích n g h iê n u củ a đề tài trê n c o sở p h â n tíc h , n g h iê n u m ộ t số v ấ n đề lý lu ận v ệ rủ i ro tro n g h o t đ ộ n g k in h d o an h n g o ại h ố i v n g h iê n u th ự c trạ n g v iệc q u ản lý rủ i ro k in h d o a n h n g o ại hối N g â n h n g T M C P Sài G òn H N ộ i để đ án h g iá tổ n g q u an v ề m ặt đ ã đạt đ ợ c v m ặ t cò n y ể u k é m tro n g q u ản lý rủ i ro k in h d o a n h n g o i h ố i.T tìm g iải p h áp cụ th ể n h ằ m n â n g cao ch ất lư ợ n g q u ản lý rủ i ro tro n g h o t đ ộ n g k in h d o an h n g o ại hối N g â n h àn g n g h iên u để g ó p p h ầ n n â n g cao k ế t q u ả k in h d o a n h v n ăn g lực cạn h tra n h ch o n g ân h àn g Đối tưọng, phạm vi nghiên cứu L u ậ n v ă n tập tru n g n g h iê n u loại rủ i ro tro n g k in h d o an h n g o ại hố i v p h n g p h áp q u ản lý rủ i ro từ tìm giải p h áp g ó p p h ầ n n ân g cao c h ất lư ợ n g q u ản lý rủi ro tro n g lĩn h v ự c k in h d o a n h n g o i h ổ i N g â n h àn g T M C P Sài G ò n H N ộ i Đ e có đ ợ c n h ữ n g đ án h g iá v ề h o t đ ộ n g q u ản lý rủi ro n g ân hàn g , luận v ăn sử d ụ n g p h â n tíc h b áo cáo k ết q u ả k in h d o an h n g o ại h ố i v báo cáo th n g n iê n từ n ă m 0 đ ến 2 v p h n g p h p th ự c tế sử d ụ n g th ự c tế để q u ản lý rủ i ro tro n g h o t đ ộ n g k in h d o an h n g o ại h ố i tro n g n h ữ n g năm qua Phương pháp nghiêm cứu C ù n g v i v iệc v ậ n d ụ n g p h n g p h áp n g h iê n u k h o a h ọ c n h : d u y v ật lịch sử, d u y v ật b iện ch ứ n g lu ận v ă n ch ú trọ n g v ận d ụ n g tổ n g h ọ p 90 thực mua bán ngoại tệ với số lọng hạn chế định hay với khách hàng nhỏ lẻ Xây dựng mơ hình quản lý phân cấp rõ ràng phận thục giao dịch trực tiếp phận quản lý rủi ro Xây dựng mơ hình kinh doanh ngoại tệ gồm ba phận phận trực tiếp thực giao dịch (Front Office), phận kiểm soát quản lý rủi ro (Middle Office) phận xử lý giao dịch (Back Office) Thông qua độc lập phận thực giao dịch phận quản lý rủi ro làm giảm bót rủi ro nguyên nhân chủ quan cán bộn trực tiếp giao dịch ngoại hối 3.2.2 Xây dụng chiến lược kinh doanh giai đoạn cụ thể Ngày ngân hàng có chiến lược kinh doanh cụ giai đoạn định Do dó nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ cần có hoạch định chiến lược rõ ràng kể thị trường nước nước Sự biến động tỷ giá thường không theo chu kỳ định dao động tin đồn lòng tin dân chúng bị giảm sút kinh tế, phủ Tuy vậy, biến động có chu kỳ theo phát triển kinh tế khu vực, giai đoạn phát triển, khả phục hồi, kỳ vọng thòi điểm kết sổ quốc gia Chính thế, NH cần có kế hoạch kinh doanh giai đoạn Tùy theo thời diêm có thê thay đơi sách quản trị rủi ro ngoại hối cách phù họp 3.2.3 Giải pháp mặt thông tin Thường xuyên xây dựng báo cáo đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh đối tác chiến lọc, khách hàng chủ đạo, đối thủ cạnh tranh để làm cho việc thực giao dịch kinh doanh ngoại hối tránh rủi ro toán 91 Xây dựng phận phân tích thơng tin tài ngân hàns, tập hợp phân tích văn chế độ ngân hàng nhà nớc có liên quan đến hoạt động kinh doanh ngoại hối quốc tế Cung cấp tin phân tích tình hình ngoại hổi, biến động tỷ giá ngày chuyển tới chi nhánh vào đầu ngày 3,2.4 Giải pháp mặt kỹ thuật nghiệp vụ Xây dựng quy trình kinh doanh ngoại hối bản, cho phép quản lý rủi ro giao dịch kinh doanh ngoại tệ Việc xây dựng lại mơ hình kinh doanh ngoại hối theo ba cấp : Front Office (bộ phận kinh doanh ngoại hối trực tiếp), Middle Office (bộ phận kiểm soát quản lý rủi ro), Back Office (bộ phận thực giao dịch) kéo theo địi hỏi phải có trình kinh doanh ngoại hối tương ứng phù hợp Quy trình phải tuân thủ theo nguyên tắc hoạt động kinh doanh ngoại hối tính độc lập phận Các cán ba phận phải làm việc cách độc lập, không phụ thuộc vào để tránh thơng đồng eiao dịch, góp phần quản lỷ rủi ro cách có hiệu Hiện khơng Ngân hàng SHB mà hầu hết tất ngân hàng thương mại khác nước chưa có phận kiểm soát quản lý rủi ro riêng biệt mà thay vào Back Office kiêm ln nhiệm vụ phận - Xây dựng hệ thống hạn mức báo cáo phân tích ngoại hối nhàm hạn chế rủi ro tỷ giá Một biện pháp để quản lý rủi ro xây dựng hạn mức cho cán kinh doanh ngoại hối trực tiếp Các hạn mức quan trọng phải xâv dựns là: 92 + Hạn mức giao ngày (Intraday trading limit!: Hạn mức cho phép kiểm sóát tổng trị giá giao dịch ngày với giao dịch viên, hạn chế đọc rủi ro thua lỗ đầu ngoại tệ + Hạn mức trạng thái qua đêm (Overnight trading limits): Hạn mức cho phép kiểm soát trạng thái giao dịch tối đa vào cuối ngày + Hạn mức trạng thái ứng với kỳ hạn tuần, tuần 1tháng, tháng : Hạn mức cho phép kiểm soát đợc trạng thái loại ngoại tệ mà cán kinh doanh ngoại hối đợc phép thực giao dịch mua bán kỳ hạn định + Hạn mức giao dịch khách hàng (Counter Party limits): Để tránh đợc rủi ro xảy ngân hàng đối tác hay khách hàng hay không muốn thực nghĩa vụ cam kết, ngân hàng cần phải đánh giá chất lạng (xếp hạng) xác định mức cho bên đối tác, loại giao dịch kiểm tra định kỳ thòng xuyên hạn mức + Hạn mức điểm dừng lỗ: Để hạn chế rủi ro đầu xảy hoạt động kinh doanh mua bán ngoại hổi mà phổ biến chủ yếu rủi ro tỷ giá, cơng cụ đợc sử dụng quản lý rủi ro ngân hàng thơng mại tiên tiến xây dựng quy định điểm dừng lỗ (stop loss limit) với giao dịch cán giao dịch trực tiếp (Dealer), quản lý xuống giá bất thờng tỷ giá hối đoái (Cut loss limit), xây dựng điểm cảnh báo (Warning line) - Xây dựng hệ thống báo cáo Ngân hàng SHB cần phát triển hệ thống báo cáo hỗ trợ cho hoạt động kiểm soát quản lý rủi ro mà số báo cáo chủ đạo sau: + Báo cáo luồng tiền tệ (Cash Flow): Đây báo cáo cho phép biết đợc luồng tiền vào thực tế thời điểm Báo cáo cho biết vào 93 thời điểm tại, số d thực tế tài khoản đồng ngoại tệ toán sau giao dịch mua bán ngoại hối đọc thực + Báo cáo phân tích khác biệt kỳ hạn (Gap and Mismatch position Analysis Report): Báo cáo cho phép biết đọc vào thời điểm đó, loại kỳ hạn định tống giá giao dịch mua ngoại tệ vào, tổng trạng thái giao dịch loại ngoại tệ bán trạng thái giao dịch loại ngoại tệ + Báo cáo phân tích độ nhậy tỷ giá (Foreign Exchange Sensibility Analysis Report): Trong hoạt động kinh doanh ngoại hối, thay đổi bất thịng tỷ giá hổi đối gây rủi ro, thiệt hại cho ngân hàng Báo cáo phân tích độ nhậy tỷ giá báo cáo cho ta đánh giá đọc lỗ lãi hoạt động kinh doanh ngoại hối ứng với thay đổi theo lý thuyết tỷ giá hối đoái + Báo cáo lỗ lãi giao dịch hàng ngày (Profit/Loss Report): Loại báo cáo cho phép đánh giá đọc kểt kinh doanh ngoại hối ứng với giao dịch viên ngày với toàn hệ thống ngân hàng 3.2,5 Phát triển sản phẩm ngoại hối phái sinh Các sản phẩm ngoại hổi phái sinh công cụ hạn chế rủi ro tỷ giá đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh ngoại hối Đe quản lý tốt hoạt động kinh doanh ngoại hối, Ngân hàng SHB nên phát triển sản phẩm ngoại hối phái sinh việc phổ biến rộng rãi công cụ phái sinh cho khách hàng Ngân hàng cần nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn cho khách hàng công cụ phòng ngừa rủi ro thị trường: tỷ giá, lãi suất giá Thơng qua giúp doanh nghiệp hiểu nhận thức đầy đủ lợi ích mà cơng cụ phịng chổng rủi ro ngân hàng mang lại 94 Đe phát triển sản phẩm đến với khách hàng, ngân hàng SHB nên trọng vào việc sau: - Xây dựng chiến lược kinh doanh chiến lược khách hàng cách hợp lý Trong giai đoạn đầu đưa vào vận hàng giao dịch phái sinh, ngân hàng không nên đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu mà phải làm cho khách hàng hiểu thấy lợi ích giao dịch đổi với doanh nghiệp việc phịng ngừa rủi ro tỷ giá, để từ doanh nghiệp làm quen sử dụng thường xuyên tình kinh doanh mình, chiến lược khách hàng, ngân hàng cần phân loại khách hàng theo hướng khách hàng thường xuyên không thường xuyên sử dụng dịch vụ ngân hàng, từ xác định phí giao dịch khách cụ thể - Cần tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo để giới thiệu tư vấn nhằm mục đích vừa nâng cao nhận thức khách hàng rủi ro tỷ giá vừa giúp cho khách hàng hiểu biết công cụ phái sinh ngoại hối Phát triển công cụ phái sinh thị trường phái sinh giúp cho doanh nghiệp có thêm hội lựa chọn loại hình giao dịch hối đối phù hợp với mục tiêu kinh doanh Khi sử dụng công cụ phái sinh doanh nghiệp có lựa chọn tỷ giá mong muốn Mặt khác, cần tập trung ưu tiên đào tạo bồi dưỡng cho cán trực tiếp kinh doanh thị trường hổi đoái quốc tế cơng cụ phái sinh nói chung phái sinh ngoại hổi nói riêng, sản phẩm mới, phức tạp lý thuyết lẫn thực tiễn áp dụng Ngoài cần trang bị thêm kiến thức kinh nghiệm thị trường ngoại hối thị trường tiền tệ quốc tể, kỹ phân tích kỹ thuật, phân tích sở chọn lọc, tổng họp phân tích thơng tin đế dự đoán xu hướng diễn biến thị trường nhằm sử dụng công cụ phái sinh cách hiệu Thơng qua để tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ cho khách hàng hiểu biết thị trường ngoại hối - Ngoài phương tiện, thiết bị có Reuters, Thomson, SowJones News hay Metastock, can trang bị thêm phần mềm xử lý, quản lý rủi 95 ro tính phí nghiệp vụ phái sinh Mở rộne quan hệ hợp tác với ngân hàng nước thị trường ngoại hối quốc tế, để tranh thủ hỗ trợ kiến thức, hệ thống phân tích quản lý rủi ro cơng cụ phái sinh nói chung công cụ quyền chọn ngoại hối, công cụ tương lai ngoại hối nói riêng 3.2.6 Thường xuyên đào tạo, xây dựng đội ngũ cán tinh thông có đạo đức nghề nghiệp Đe thực định hướng trở thành ngân hàng có tầm cỡ lớn, kinh doanh đa năng, hoà nhập với cộng đồng ngân hàng quốc tế yếu tố khơng thể thiểu người để tổ chức, vận hành, quản lý nghiệp vụ ngân hàng Một ngân hàng trang bị sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị đại thời gian ngắn, khơng thể lúc có đội ngũ cán tương xứng Vì vậy, Ngân hàng SHB cần phải có chiến lược cụ the để hồn thiện vấn đề nhân lực Thực việc đào tạo riêng cho cán kinh doanh ngoại tệ để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp mà cịn hướng tới việc hồ nhập chủ động vào thị trường kinh doanh ngoại tệ quốc tế Các giao dịch viên không cần phải tinh thông nghiệp vụ mà cần giỏi ngoại ngữ, am hiểu pháp luật thông lệ quốc tể, sử dựng thành thạo trang thiết bị đại phục vụ cho công việc Một “dealer” giỏi người có khả thu thập thơng tin, phân tích tình hình kinh tế, trị nhạy cảm nghề nghiệp để xử lý tình huống, giao dịch cách hiệu Đe dự đốn xác xu hướng biến động tỷ giá đồng tiền ngoại tệ kinh nghiệm phân tích tổng họp yếu tố tác động đến trình hình thành tỷ giá, biến động tiêu kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, kinh tế xã hội, nhà kinh doanh ngoại tệ cần có cảm nhận nhạy bén với thị trường, sở tiến hành mua bán, dự trữ cấu ngoại tệ cho có lợi Việc quy hoạch cán cách cụ thể để có chương trình, kế hoạch đào tạo phù họp Đào tạo cán chủ chốt kiến thức chuyên môn 96 mà phải bồi dưỡng kiến thức quản trị kinh doanh, quản lý nhân sự, V V Trong 'một sổ trường họp, vấn đề hiểu nhầm giao dịch ngoại hối hay không thông thạo ngoại ngữ xảy rủi ro đáng tiếc Vì thế, để tránh rủi ro này, cần tự tạo biện pháo quản lý ghi lại hội thoại qua điện thoại, sử dụng hệ thống điện thoại không ngắt quãng, sử dụng Telerate hình giao-dịch Reuter Telex, đồng thời nâng cao trình độ ngoại ngữ chuyên ngành cho giao dịch viên Xây dựng đạo đức nghề nghiệp, đạo đức kinh doanh mang nét văn hoá riêng Ngân hàng SHB công tác nhân hàng trọng Đặc biệt, cán kinh doanh ngoại tệ, trung thực vô tư giao dịch viên lại cần hết, khơng rủi ro nặng nề xảy có thoả thuận riêng giao dịch viên với đối phương mua bán 3.2.7 Xây dựng mơ hình kiểm sốt quản lý hoạt động kinh doanh ngoại tệ hiệu Hoạt động kiểm soát thật chưa quan tâm mức ngân hàng Bổ nhiệm người tiêu chuẩn, đào tạo cán kiểm sốt tương xứng với nhiệm vụ việc cần phải làm nhằm đảm bảo kiểm soát dự báo kịp thời rủi ro phát sinh 3.2.8 Tăng cưịng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội chun mơn hóa cơng tác xử lý rủi ro cấu quản lý rủi ro, ngân hàng thường khơng có phịng chun trách để quản lý rủi ro Nhiệm vụ phòng kiểm sốt nội quản lý Trách nhiệm phịng kiếm soát nội giám sát việc thực qui định kinh doanh ngân hàng thực công tác quản lý rủi ro Hiện ngân hàng thiếu chế giám sát, ngân hàng cần 97 xây dựng máy quản lý rủi ro Ngoài yếu tố nhân sự, ngân hàng cần phải xây dựng qui trình, qui chế hoạt động, tiêu định lượng giá trị rủi ro kiểm soát chặt chẽ hon hoạt động trạng thái mở KDNT 3.3 KIẾN NGHỊ Đe nâng cao chất lượng quản lý rủi ro kinh doanh ngoại hối cố gắng hồn thiện từ phái thân ngân hàng SHB cần phải có hỗ trợ từ phía quan nhà nước, từ phía khách hàng doanh nghiệp Bởi phần tác giả đưa số kiến nghị với tổ chức, quan, doanh nghiệp có liên quan để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ngoại hối thị trường tài Việt Nam nói chung NH TMCP Sài Gịn Hà Nội nói riêng 3.3.1 Kiến nghị vói Ngân hàng Nhà Nưóc Tiếp tục hồn thiện mơi trường pháp lý chế tỷ giá linh hoạt có điều chỉnh Nhà nước Kinh doanh tiền tệ loại hình kinh doanh địi hỏi khắt khe hồn thiện mơi trờng pháp lý Bởi vì: thứ tính hấp dẫn thân đồng tiền, thứ hai rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại tệ Để góp phần thúc đầy tăng trưởng kinh tế, cải thiện cán cân toán quốc tế, bước thực khả chuyển đổi đồng tiền Việt Nam hoạt động ngoại hối thực hệ thống quản lý ngoại hối Việt Nam, từ đầu năm 1999, NHNN thức bãi bỏ chế điều hành tỷ giá theo kiểu bao cấp trước đây, chuyển sang công bố tỷ giá giao dịch bình quân hàng ngày thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, thay cơng bổ tỷ giá thức trước Các NHTM chủ động quy định tỷ giá theo biên độ quy định sở tỷ giá NHNN công bố NHNN cần tiếp tục quán thực chủ trương điều hành tỷ giá linh hoạt theo diễn biển thị trường, tình hình kinh tế nước ngồi nư­ 98 ớc, chủ động can thiệp cần thiết NHNN quan nav có khả dự báo diễn biến tỷ doanh nghệp đặt niềm tin ngồi vai trị điều hành tỷ giá NHNN quan phát tín hiệu mà theo ngân hàng thương mại doanh nghiệp có phản ứng kịp thời để phòng ngừa rủi ro tỷ giá hạn chế tổn thất rủi ro tỷ giá mang lại Do đó, NHNN có dự báo xác xu hướng biến động tỷ giá tạo được-niềm tin lớn doanh nghiệp ngân hàng thương mại, doanh nghiệp an tâm việc sử dụng giao dịch ngoại hối phái sinh để phòng ngừa rủi ro tỷ giá, dặc biệt giao dịch kỳ hạn NHNN nên tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ tích cực đến hoạt động giao dịch hối đoái NHTM; giảm thiểu tối đa thủ tục thời gian thực nghiệp vụ SWAP Rà soát lại văn pháp quy chế độ quản lý ngoại hối điều hành tỷ giá, bãi bỏ quy định không phù họp hay chồng chéo Đơn giản thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cấp phép cho ngời dân mang ngoại tệ ngồi cho tất chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố Đối với công tác tra, kiểm tra, giám sát, NHNN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ, ngành tăng cuông công tác tra, kiểm tra, giám sát thị truờng ngoại tệ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nhằm hạn chế tình trạng dơ la hóa, xóa bỏ hoạt dộng thị truờng ngoại tệ tự Khẩn tnrong tiếp cận triển khai nghiệp vụ mói giao dịch hối đối theo thơng lệ quốc tế Việt Nam nghiệp vụ phái sinh sơ khai, phát triển thể doanh số giao dịch thấp, chí số NHTM triển khai nghiệp vụ option khơng có giao dịch Mặc dù giới nghiệp vụ phái sinh để bảo hiểm rủi ro tỷ forward, swap, futures, option sử dụng phổ biến từ lâu với doanh số hàng ngày lên tới hàng trăm tỷ USD Vì 99 cần đẩy mạnh việc phát triển nghiệp vụ giao dịch hổi đối để phịng ngừa rủi ro mang lại hiệu cao kinh doanh ngoại hối cho ngân hàng 3.3.2 Kiến nghị vói doanh nghiệp Trong hoạt động mua bán ngoại tệ ngân hàng, khách hàng ngân hàng thương mại khác doanh nghiệp Tuy nhiên thực trạng hầu hết doanh nghiệp chưa-nắm lợi ích việc sử dụng công cụ phái sinh để hạn chế rủi ro cho cho ngân hàng Vì vậy, doanh nghiệp cần đào tạo, nâng cao kiến thức cho cán thông qua trao đổi nghiệp vụ với doanh nghiệp khác có nhu cầu sử dụng sản phẩm phái sinh chủ động kết hợp với ngân hàng để tham gia khóa đào tạo ngân hàng tổ chứ, từ chỗ hiểu chất doanh nghiệp vận dụng cơng cụ phái sinh nhằm phịng ngừa rủi ro kinh doanh thật hiệu Trên số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngân hàng thương mại nói chung ngân hàng thương mại phần Sài Gịn Hà Nội nói riêng Trên sở định hướng, mục tiêu, chiến lược rõ ràng, với nỗ lực thân, Ngân hàng SHB hy vọng sử dụng công cụ quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại hổi cách tối ưu nhằm nâng cao chất lượng kinh doanh ngoại tệ tiến tới hoà nhập chủ động vào thị trường ngoại hối quốc tế 100 KÉT LUẬN CHƯƠNG Trước 'thực trạng quản lý rủi ro hoạt động KDNH NH TMCP Sài Gòn Hà Nội, tác giả đắ đề xuất giải pháp để nâng cao hoạt động Tuy nhiên có nồ lực riêng thân ngân hàng giải pháp khó thực Để thực tốt việc quản lý rủi ro kinh doanh ngoại tệ khơng cần nỗ lực thân ngân hàng mà cần quản lý điều tiết thị trường,- NHNN phận liên quan khác Để giải pháp khả thi cần phải có phối hợp đổi tượng liên quan, cuối chương tác giả đề số kiến nghị với NHNN, Bộ tài doanh nghiệp với mong muốn nhận ủng hộ, phối hợp chặt chẽ từ chủ thể kinh tế, từ thúc đẩy phát triểm hoạt động kinh doanh ngoại hối hạn chế rủi ro trình kinh doanh giúp việc quản lý rủi ro đạt hiệu cao NH TMCP Sài Gòn Hà Nội nói riêng NH TMCP nói chung 101 KẾT LUẬN Trước 'yêu cầu mở cửa hội nhập kinh tế, Ngân hàng TMCP Sài gịn Hà Nội ln bước hồn thiện khơng ngừng nỗ lực để ngày phát triển bền vững Cơng tác phịng ngừa rủi ro hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động kinh doanh ngoại hối nói riêng trọng xong chưa đem lại kết quả-khả quan Tỷ lệ gặp rủi ro kinh doanh ngoại hối cao chịu tác động nhiều yếu tố tỷ giá, khả khoản, thiếu nguồn gặp phải rủi ro tín dụng Trên sở vận dụng tổng họp phương pháp nghiên cứu lý luận, bám sát mục tiêu phạm vi nghiên cứu, luận văn có đóng góp chủ yếu sau: Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại hối Luận văn phân tích đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại hối biện pháp thực quản lý rủi ro kinh doanh ngoại hối NH TMCP Sài gòn Hà Nội, đồng thời thành công đạt được, tồn cần khắc phục nguyên nhân tồn Trên sở lý luận thực tiễn công tác quản lý rủi ro kinh doanh ngoại hối, luận văn đưa giải pháp chủ yếu cho NH TMCP Sài gòn Hà Nội kiến nghị với Nhà nước, Chính phủ, Bộ, ngành liên quan nhằm hoàn thiện nâng cao chất lượng sản phẩm ngoại hối phái sinh thời gian tới Việc áp dụng giải pháp mà luận văn đề mang lại hiệu thiết thực, nâng cao công tác quản lý rủi ro, góp phần giảm tỷ lệ rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại hội Ngân hàng TMCP Sài gòn Hà Nội Tuy nhiên, giải pháp nâng cao hiệu quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại hối vấn đề cần nhiều quan tâm, cố gắng NH TMCP Sài gịn Hà Nội nói riêng va sụ ho trơ cua CaC quan quan lý Vỉ mo cua Nhà nước Do đó, gắng luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong 102 nhận đóng góp, bổ sung thầy cô giáo người quan tâm tới đề tài'này để luận văn hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 05 năm 2013 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1ài liệu tiêng việt Federic s MISHKIN (1995), Tiền tệ N g â n h n g v Thị trư n g T i ch ín h , NXB Thống Kê, Hà Nội Peter s Rose (2004), Q u ả n tr ị N g â n h n g T ìm n g m i (bản d ịc h ), NXB Tài chính, Hà Nội.' Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(2008), q u yết định /Q Đ -N H N N n gày /1 /2 0 qu y định g ia o dịch n g o i tệ cá c TC T D đư ợ c p h é p h o t đ ộ n g n g o i hối, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(2009), q u y ế t địn h 2 /Q Đ -N H N N n g y /0 /2 0 q u y đ ịn h v ề g ia o d ịc h n g o i tệ củ a c c T C T D đ ợ c p h é p h o t đ ộ n g n g o i h ổ i, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(2012).77?ớ/7g tư s ổ /2 12/T T-N H N N n gày /3 /2 Q uy định trạ n g thái n g o i tệ củ a cá c tổ chức tín dụng, ch ỉ nhánh N gân h àn g nư ớc n g o i, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ( 2009-2012), Tạp c h í K h o a học & Đ o tạo N gân hàng, Hà Nội Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (2009),(2010),(2011), báo cá o kinh doanh n g o i tệ p h ò n g kinh doanh N guồn vốn - N g o i h ố i p h ả i sinh 0 - 7, Hà Nội Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn- Hà Nội, cá c văn liên quan tớ i n g h iệp vụ n g o i hổi- p h ả i sinh N H TM C P S i G òn- H N ội, Hà Nội Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn- Hà Nội (2012), q u yết định /Q Đ T G Đ trạ n g th n g o i hối, Hà Nội 10 Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn- Hà Nội(2008-2012), tạ p c h í N gân h n g Thương m ại C ô p h ầ n S i G òn- H N ội, Hà Nội 104 11 PGS.TS.Nguyễn Văn Tiến(2010).G/ớo trình Tài quốc tế, NXB Thống Kê Hà Nội 12 PGS.TS.Nguyễn Văn Tiến(2008), Quản trị rủi ro, NXB Thống kê Hà Nội