Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh ba đình,

ỄẴẢN& m i i Thư viện - Học viện Ngân Hàng LV.001975 I RỌC VIỆN NGÂN HÀNG íy , : V - Ệ T n a m b ộ g ia o d ụ NGUYỄN HỮU HƯNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NG^ THƯƠNG MẠI CỎ PHẦN ĐÀU TƯ VÀ PH VIỆT NAM CHI NHÁNH BA ĐÌN LUẬN VĂN THẠC s ĩ KINH TỂ HÀ NỘ I-2015 * NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC V IỆ T NAM B ộ G IÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO H Ọ C V IỆ N N G Â N H À N G HOCVIỆN NGÁN HANG k h o a s a u đ i h o i NGUYÊN HỮU HƯNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHẦN ĐẦU TU VÀ PHÁT TRIÉN VIỆT NAM CHI NHÁNH BA ĐÌNH C h u y ê n n g n h : T i c h ín h - N g â n h n g M ã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC s ĩ KINH TÉ N gi h ng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỎ THỊ KIM HẢO HOC VIỆN NGÂN HÀNG TRUNG TÀM THƠNG TIN • THƯ VIÊN [sa .\J U M L H À N Ộ I -2015 Ì1 ấ LỜI CAM ĐOAN T ô i x in cam đ o a n b ản luận v ă n c n g trìn h n g h iên u k h o a h ọ c đ ộ c lập c ủ a tơi có h ỗ trợ c ủ a g iáo v iê n h n g d ẫn P G S T S Đ ỗ T h ị K im H ảo C ác nội d u n g n g h iê n u v k ế t quả, số liệ u n tro n g lu ận v ă n tru n g th ự c có n g u n g ố c rõ rà n g v đ án g tin cậy N ế u p h t h iện có b ấ t k ỳ g ia n lận n o x in h o n to n chịu trách n h iệ m trư c h ộ i đ n g c ũ n g n h k ết q u ả lu ận v ăn củ a m ình Hà Nội, ngày tháng năm TÁC GIẢ LUẬN VĂN N guyễn H ữu H ưng MỤC LỤC M Ở Đ Ầ Ủ .1 C H Ư Ơ N G 1: N H Ữ N G V Ấ N Đ È L Ý L U Ậ N C H Ư N G V È R Ủ I R O T Í N D Ụ N G V À Q U Ả N T R Ị R Ủ I R O T Í N D Ụ N G T Ạ I N G Â N H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I 1.1 S ự C Ầ N T H IẾ T Q U Ả N T R Ị R Ủ I R O T ÍN D Ụ N G T Ạ I N G Ầ N H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I 1.1.1 R ủ i ro tín d ụ n g tro n g h o t đ ộ n g n g â n h àn g th n g m i 1 S ự c ần th iế t q u ản trị rủ i ro tín d ụ n g n g â n h àn g th n g m i 10 1.2 N Ộ I D Ư N G Q U Ả N T R Ị R Ủ I R O T ÍN D Ụ N G C Ủ A N G Â N H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I 13 1.2.1 T ổ c h ứ c q u ản trị rủi ro tín d ụ n g 13 1.2.2 C h ín h sách q u ản trị rủ i ro tín d ụ n g 14 1.2.3 N ộ i d u n g q u ản trị rủ i ro tín d ụ n g 18 1.3 K IN H N G H IỆ M Q U Ả N T R Ị R Ủ I R O T ÍN D Ụ N G T Ạ I C Á C N G Â N H À N G TRONG NƯ ỚC, QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO CÁC N G Â N HÀNG V IỆ T N A M 30 1.3.1 K in h n g h iệ m q u ản trị rủi ro tín d ụ n g 30 1.3.2 B ài h ọ c q u ản trị rủi ro tín d ụ n g 32 C H Ư Ơ N G 2: T H ự C T R Ạ N G Q U Ả N T R Ị R Ủ I R O T Í N D Ụ N G T Ạ I N G Â N H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I C Ỏ P H Ầ N Đ À U T Ư V À P H Á T T R I Ể N V IỆ T N A M C H I N H Á N H B A Đ Ì N H 35 T H Ự C T R Ạ N G R Ủ I R O T ÍN D Ụ N G T Ạ I N G Â N H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I C Ổ P H Ầ N Đ Ầ Ư T V À P H Á T T R IỂ N V IỆ T N A M - C H I N H Á N H B A Đ ÌN H 35 1 G iớ i th iệ u v ề n g ân h n g th n g m ại cổ p h ầ n Đ ầu tư v P h t triể n V iệt N a m C h i n h án h B a Đ ì n h 35 2 T h ự c trạ n g rủi ro tín d ụ n g tạ i n g ân h n g T M C P B ID V - C N B a Đ ì n h 38 2.2 T H Ự C T R Ạ N G Q U Ả N T R Ị R Ủ I R O T ÍN D Ụ N G T Ạ I B ID V - C H I N H Á N H B A Đ Ì N H 46 2.2 C ô n g tác tố ch ứ c q u ản trị rủi ro tín d ụ n g v ch ín h sách q u ản trị rủi ro tín d ụ n g B ID V - C h i n h n h B a Đ ì n h 46 2 T ìn h h ìn h th ự c h iệ n n ộ i d u n g q u ản trị rủi ro tín d ụ n g B ID V - C N B a Đ ìn h 50 2.3 Đ Á N H G IÁ C Ô N G T Á C Q U Ả N T R Ị R Ủ I R O C Ủ A B ID V - C H I N H Á N H B A Đ Ì N H 53 K ết q u ả đ ạt đ ợ c 53 N h ữ n g tồ n tại, h ạn c h ế 56 2.4 N G U Y Ê N N H Â N D Ẫ N Đ Ế N T Ồ N T Ạ I, H Ạ N C H Ế T R O N G C Ô N G T Á C Q U Ả N T R Ị R Ủ I R O T ÍN D Ụ N G T Ạ I B ID V - C H I N H Á N H B A Đ Ì N H 59 N g u y ê n n h â n k h ch q u a n .59 N g u y ê n n h â n ch ủ q u a n 60 C H Ư Ơ N G 3: G I Ả I P H Á P T Ă N G C Ư Ờ N G Q U Ả N T R Ị R Ủ I R O T Í N D Ụ N G T Ạ I N G Â N H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I C Ỏ P H Ầ N Đ Ầ U T Ư V À P H Á T T R IỀ N V I Ệ T N A M - C H I N H Á N H B A Đ Ì N H 64 3.1 Đ ỊN H H Ư Ớ N G P H Á T T R IỂ N .64 1 Đ ịn h h n g củ a B I D V 64 Đ ịn h h n g q u ản trị rủi ro tín d ụ n g củ a B ID V - C hi n h n h B a Đ ì n h 65 3.2 G IẢ I P H Á P T Ă N G C Ư Ờ N G Q U Ả N T R Ị R Ủ I R O T ÍN D Ụ N G T Ạ I B ID V - C H I N H Á N H B A Đ ÌN H 66 3.2 Đ ẩy m ạn h h o t đ ộ n g k iểm tra, k iể m so át n ộ i b ộ 66 2 H o àn th iện cô n g cụ, b iệ n p h áp p h ò n g n g a rủ i ro tín d ụ n g 67 3.2 C h ú trọ n g cô n g tác th u th ậ p th n g tin tín d ụ n g 69 3.2 N â n g cao c h ất lư ợ n g cô n g tá c th ẩ m đ ịn h tín d ụ n g 71 T ăn g c n g cô n g tá c k h ắc p h ụ c , x lý rủ i ro tín d ụ n g , n ợ x ấ u 73 N â n g cao tiê u ch u ẩn tín d ụ n g , tiê u c h u ẩn đảm b ả o k h o ả n v a y 75 P h t triể n cô n g n g h ệ n g ân h n g 76 3.3 K H U Y Ế N N G H Ị 77 3.3 K h u y ế n n g h ị đối v i C h ín h p h ủ v b ộ n g n h liên q u a n 77 3 K h u y ế n n g h ị đối v i N g â n H àn g N h N c 78 3.3 K h u y ế n n g h ị đối v i B ID V 81 K É T L U Ậ N 86 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Diễn giải Chữ viết tắt B ID V - C N B a Đ ìn h N g â n h àn g th n g m ại cổ p h ầ n Đ ầ u tư v P h t triển V iệt N a m - C h i n h n h B a Đ ìn h CBTD C án b ộ tín d ụ n g DN D o a n h n g h iệ p KH K h ch h àn g NHTM N g â n h n g th n g m ại NHNN N gân H àng N hà N ước RRTD R ủ i ro tín d ụ n g TM CP T h n g m ại cố p h ầ n DANH M ỤC BẢNG Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh năm 2011 - 2013 BIDV - Chi nhánh Ba Đình 37 B ản g 2.2: T ìn h h ìn h d n ợ tín d ụ n g n ăm 2011 - 2013 B ID V - C N B a Đ ìn h 38 B ản g 2.3: T ìn h h ìn h p h â n loại n ợ n ăm 2011 - 2013 B ID V - C N B a Đ ì n h 41 B ản g 2.4: T ìn h h ìn h n ợ q u h ạn n ăm 2011 - 2013 B ID V - C N B a Đ ìn h 42 B ản g 2.5: T ỷ lệ tríc h d ự p h ị n g rủi ro tín d ụ n g n ăm 2011 - 2013 B ID V — C N B a Đ ìn h 44 B ản g 2.6: T ỷ lệ m ấ t v ố n n ă m 2011 - B ID V - C N B a Đ ìn h 45 B ản g 2.7: H ệ số b ù đắp R R T D n ăm 2011 - B ID V - C N B a Đ ì n h 45 B ản g 2.8: N h ó m k h c h h n g v m ứ c x ếp h ạn g c ủ a B I D V 47 B ản g 2.9: Q u y m ô v c c ấu m ẫu k h ảo s t 54 DANH MỤC BIỂU ĐỒ B iểu đ 2.1 : M ứ c độ tậ p tru n g tín d ụ n g th e o th i h ạn n ă m 2011 - B ID V - C N B a Đ ì n h 39 B iểu đồ 2.2 : M ứ c độ tập tru n g tín d ụ n g th eo đối tư ợ n g k h ách h n g n ăm 2011 — 2013 B ID V - C N B a Đ ìn h 40 B iể u đồ 2.3 : M ứ c đ ộ tập tru n g tín d ụ n g theo n g àn h k in h tế năm 2011 - 2013 B ID V - C N B a Đ ìn h 40 B iểu đ : T ỷ lệ n ợ x ấ u v tỷ lệ n ợ q u h ạn n ăm 2011 - 2013 B ID V - C N B a Đ ìn h 43 B iểu đ 2.5 : T ìn h h ìn h tríc h d ự p h ò n g rủ i ro n ăm 2011 - 2013 B ID V - C N B a Đ ìn h 44 DANH MỤC S ĐÒ S đ 1.1: P h â n loại rủ i ro tín d ụ n g S đ 1.2: K h ả n ă n g th iệ t h ại củ a n g â n h n g 10 S đ 2.1 : M h ìn h tổ ch ứ c củ a B ID V - C N B a Đ ìn h 36 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu N ền k inh tế nư c ta có nhữ n g chu y ển biến sâu sắc, v to àn diện sau thự c cô n g chuyển đổi từ n ền kin h tế tập tru n g q u an liêu bao cấp sang k in h tế thị trư ờng Sự k h u y ến k h ích p h át triển m ọi th àn h p h ần kinh tể Đ ản g v N h n c đ ã tạo động lực lớn cho p h át triển kin h tế x ã hội M ộ t nhữ ng y ếu tố quan trọ n g cần thiết ch o trìn h p h át h iể n kinh tế trợ giúp củ a ngân h àn g thư ng m ại (N H T M ) C ù n g vớ i phát triển m ạn h m ẽ hệ thống ngân h àn g (hàng loạt ph ò n g giao dịch v chi nh án h đời) tăng trư n g tín dụng T u y nhiên m ột v ấn đề đặt h o ạt động tín dụng ln ln kèm th eo n hiều rủi ro tiềm tàng R ủi ro tín d ụ n g cao q u m ứ c ảnh h n g đến h o ạt đ ộ n g k inh doanh ngân hàng N g ân h àn g th n g m ại cổ ph ần Đ ầu tư v P h át triển V iệt N am đặc biệt chi n h án h B a Đ ìn h (đ ợ c tách từ C hi nh án h Q u an g Trung), v i nhiệm vụ quan trọng trọ n g tâm phải n ân g cao ch ất lư ợ ng v đư a biện p h áp p h ò n g ngừ a h ạn chế rủi ro tro n g quản trị tín dụng Q uản trị rủi ro tín d ụ n g tố t giúp N gân hàng an toàn, hiệu q u ả v tạo đà p h át triển g iai đoạn đất n c q u trình hội nhập quốc tế cũ n g íứiư h i ph ụ c sau suy thoái k in h tể th ế giới N h ận th ứ c rõ tính cấp b ách củ a v ấn đề trên, tác giả đ ã chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thưong mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Ba Đình” làm luận v ăn thạc sỹ Mục đích nghiên cứu luận văn - H ệ th ố n g h ó a n h ữ n g v ấ n đề lý lu ận v ề q u ản trị rủi ro tín d ụ n g - Đ n h g iá th ự c trạ n g v p h â n tíc h n h â n tố ảnh h n g đ ến cô n g tác q u ản trị rủ i ro tín d ụ n g B ID V - C N B a Đ ìn h tro n g b a n ăm 1 , 20 , 2013 - Đ ề x u ấ t g iả i p h p đ ể n â n g cao h iệ u q u ả q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g tạ i N g â n h n g T M C P B ID V - C N B a Đ ìn h , đ n g th i đ a k h u y ế n n g h ị v i c c q u a n h ữ u q u an Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đ ối tượng nghiên cứu: Đ ề tài tập trung nghiên cứu rủi ro tm dụng vấn đề liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng B ID V - CN B a Đình - P h m vi n g h iê n cứu: p h â n tích , đ n h g iá th ự c trạn g v b iện p h áp q u ản trị rủ i ro tín d ụ n g B ID V - C N B a Đ ìn h th n g q u a sổ liệu b áo cáo tài ch ín h tro n g ba năm 2011, 2012, 2013 Phương pháp nghiên cứu L u ận v ă n sử d ụ n g tổ n g h ợ p p h n g p h p n g h iê n u b ản : d u y v ật b iện c h ứ n g v d u y v ậ t lịch sử; T h ố n g k ê k in h tế; K h ảo sát, đ ố i ch iếu ; T ổ n g h ợ p , so sán h , p h â n tích số liệu; D ự báo Dự kiến đóng góp luận văn - K h q u t h ó a m ộ t số v ấ n đ ề lý lu ận v ề q u ản trị rủ i ro tín d ụ n g c ủ a N H T M - P hân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng B ID V - C N B a Đình - Đ ịn h h n g q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g B ID V - C N B a Đ ìn h - Đ e x u ấ t g iải p h p n â n g cao h iệ u q u ả q u ản trị rủi ro tín d ụ n g B ID V - C N B a Đ ìn h Kết cấu luận văn N g o i m đ ầ u , k ế t lu ậ n , d a n h m ụ c tài liệ u th a m k h ả o , k ế t c ấ u lu ậ n v ăn gồm chương: Chuông 1: N h ữ n g v ấ n đề lý luận ch u n g v ề rủ i ro tín d ụ n g v q u ản trị rủ i ro tín d ụ n g n g â n h n g th n g m ại Chương 2: T h ự c trạng quản trị rủi ro tín d ụ n g n g ân h àn g thư ng m ại cổ p h ần Đ ầu tư v P h át triển V iệt N am - C hi nhán h B a Đ ình Chương 3: G iải pháp tang cư n g quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thư ng m ại cổ p h ần Đ ầu tư v P hát triển V iệt N am - C hi n h án h B a Đ ình CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐÈ LÝ LUẬN CHUNG VÈ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Sự CẦN THIẾT QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thưong mại 1.1.1.1 K h i niệm rủ i ro tín dụn g T h eo ủ y b an B asel: “R ủ i ro tín d ụ n g k h ả n ăn g m k h ách h n g v ay h o ặc b ên đối tác k h ô n g th ự c h iện đ ợ c n g h ĩa v ụ củ a m ìn h th e o n h ữ n g đ iề u k h o ản đ ã th ỏ a th u ậ n ” T h ự c c h ất rủ i ro th ấ t th o t đối v i m ộ t n g ân h n g th eo n h ủy b an B asel “ S ự v ỡ n ợ c ủ a n g i g iao c tro n g h ợ p đ n g ” m v ỡ n ợ đ ợ c x ác định b ất k ỳ v i p h ạm n g h iê m trọ n g n đối vớ i n g h ĩa v ụ h ợ p đ n g h o àn trả gốc h o ặc lãi T h eo T h ô n g tư s ố : /2 /T T -N H N N củ a N H N N V iệ t N a m th ì “R ủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng (sau đ ây g ọ i tắ t rủ i ro ) tổ n th ấ t có k h ả n ăn g x ảy đ ố i v i n ợ củ a tổ ch ứ c tín d ụ n g , chi n h n h n g â n h àn g n c n g o ài k h ách h n g k h ô n g th ự c h iện h o ặ c k h n g có k h ả n ă n g th ự c h iện m ộ t p h ầ n h o ặc to àn n g h ĩa v ụ c ủ a m ìn h th eo c am k ế t” R ủi ro tín d ụ n g k h o ản lỗ tiềm tàn g v ố n có đ ợ c tạo cấp tín d ụ n g cho k h ch h àn g B ất k ỳ m ộ t k h o ản tín d ụ n g n đ ợ c cấp đ ều p h ải tu ân th ủ th e o n g u y ê n tắ c sau đây: - K h o ả n tín d ụ n g p h ải đ ợ c sử d ụ n g đ ú n g m ụ c đích v có h iệ u - K h o ả n tín d ụ n g p h ải đ ợ c đ ảm bảo - K h o ả n tín d ụ n g p h ải đ ợ c h o n trả v ố n v lãi đ ú n g kỳ h n cam kết T u y n h iê n tro n g q u trìn h h o ạt đ ộ n g sản x u ất k in h d o an h củ a m ình, v ì m ộ t lý n đ ó có th ể ch ủ q u an h o ặc k h ch q u an k h iế n ch o k h o ả n tín d ụ n g k h n g đ ợ c h o àn trả đ ú n g kỳ h ạn c am kết Đ iều n ày làm cho n g ân h n g ch ịu m ộ t k h o ả n tổ n th ấ t n h th iế u v ố n k h ả d ụ n g , m ất k h ả n ă n g th an h to n N h ữ n g tổ n th ấ t n ày n g i ta g ọ i rủ i ro tín dụng V ậy từ đ ây có th ể d a m ộ t khái n iệm đ ầy 82 p h t triể n ứ n g d ụ n g tro n g q u ản lý rủ i ro tín d ụ n g trê n n h iều p h n g diện, m ứ n g d ụ n g c h ín h b a o g ồm : T ín h tốn, đ o lư n g rủi ro tín d ụ n g b ao gồm : E L tổ n th ất d ự k iế n v UL - tổ n th ấ t n g o ài d ự k iến N h v ậy , v iệc đ o lư n g rủi ro tín d ụ n g đ ã đ ợ c lư ợ n g h ó a th n h hai th c đ o rấ t cụ th ể E L v U L Ở đ ây cần nhấn m ạn h , trái vớ i q u an đ iểm sai lầm x ảy k h p h ổ b iến rằn g E L m ới p h ả n án h rủi ro tín d ụ n g tro n g tư q u ả n lý rủ i ro tín d ụ n g h iện đại, ch ín h Ư L m i th ự c th c đo rủ i ro tín dụ n g Đ iề u n ày có th ể g iải th ích rõ rà n g n h sau: k in h doan h tín d ụ n g k h ô n g b ao g iờ có th ể trá n h k h ỏ i tổ n th ất, v E L ch ín h p h ả n án h “chi p h í kỉnh doanh ” tru n g b ìn h m m ọ i n g â n h àn g đ ều p h ả i trả tro n g h o t đ ộ n g củ a m ình V k h i chi p h í (tổ n th ất) có th ể d ự đ o án đ ợ c v đ ã đ ợ c b ù đắp b ằn g n g u n d ự p h ò n g rủi ro , n ó k h n g g ây “rủi r o ” ch o n g ân h àn g K h i đó, Ư L, n h ữ n g tổ n th ất n g o ài d ự k iến m ới m ối tiềm ẩn rủi ro C ũ n g ch ín h x u ấ t p h t từ q u an d iêm m h iệp c B asel II đ ã y cầu n g ân h àn g p h ả i trì m ộ t m ức v ố n tối th iể u c ần th iế t đ ể p h ò n g v ệ tìn h h u ố n g tổ n th ấ t d ự k iến lớ n v k h ô n g th ể bù đ ắp b ằn g n g u n v ố n d ự p h ò n g h iện th i V iệc x ác đ ịn h đ ợ c tổ n th ấ t c tính, đ ặc b iệ t x c địn h đ ợ c P D - x ác su ất k h ả n ă n g v ỡ n ợ củ a k h ch h n g g iú p n g â n h àn g n ân g c ao đ ợ c chất lư ợ n g v iệc g iám sát v tái x ếp h n g k h ch h àn g sau kh i ch o vay T h eo k h ảo sát củ a tác giả, B ID V h iệ n n ay đ o lư n g rủi ro b àn g h ệ th ố n g x ếp h ạn g tín d ụ n g n ộ i v h ệ thống n ày đ ợ c sử d ụ n g để làm c ứ ch o th ẩm đ ịn h tín d ụ n g v q u y ết đ ịn h ch o vay T h ự c tế, n ếu co i h ạn g k h ch h n g b iến k ế t quả, b iến n g u y ên n h ân để xác đ ịn h đ ợ c b iến k ết q u ả c h ín h đ án h g iá v ề tìn h h ìn h tài ch ín h , p h i tài ch ín h củ a d o an h n g h iệ p h o ặc cá n h ân v ay tiền N h v ậy , n ó tư n g tự v iệc x ác địn h b iế n k ế t q u ả P D Đ iểm k h ác b iệ t q u an trọ n g là: tro n g trư n g h ọ p th ứ nhất, đư ợ c xác đ ịn h th e o p h n g p h p “rờ i rạ c ” ; trư n g h ọ p th ứ hai, đ ợ c xác đ ịnh th eo p h n g p h p “ liên tụ c ” d ự a trê n m h ìn h tốn N h v ậy , B ID V có th ể d ự a lu ô n v k ết q u ả c ủ a P D đ ể tái x ếp h n g k h ch h àn g Đ iề u n ày v a đ ảm bảo tín h lo g ic v a đảm b ảo tín h k h o a h ọ c b ) Đ ịn h g iá k h o ả n v ay 83 M ộ t ứ n g d ụ n g q u a n trọ n g k h c m p h n g p h p IR B đ ã m a n g lạ i v iệ c đ ịn h g iá k h o ả n v a y G iờ đ â y , k h i c c th c đ o rủ i ro tín d ụ n g E L v U L đ ã đ ợ c lư ợ n g h ó a , n g â n h n g đ ã c ó c s đ ể x c đ ịn h lãi s u ấ t c h o v a y th e o đ ú n g p h n g c h â m '"rủi r o cao, lợ i n h u ậ n c a o ; r ủ i ro th ấ p , lợ i n h u ậ n th ấ p ” q u a c c h ế tín h g iá b ù đ ắ p rủ i ro h o ặ c p h ầ n b ù rủ i ro V i c c h ế tín h g iá đ ó , n g â n h n g p h ò n g trá n h đ ợ c v iệ c c h o v a y k h ô n g b ù đ ắ p đ ợ c rủ i ro , từ đ ó s n g lọ c , lự a c h ọ n c c k h c h h n g m a n g lạ i lợ i n h u ậ n s a u k h i đ ã đ iề u c h ỉn h rủ i ro c a o h n c h o n g â n h n g v n â n g c a o h iệ u q u ả đ u tư c ủ a d a n h m ụ c tín d ụ n g c ) Q u ả n lý d a n h m ụ c đ ầ u tư M ộ t tr o n g n h ữ n g h o t đ ộ n g m ủ y b a n B a s e l v ề g iá m s t n g â n h n g rấ t k h u y ế n k h íc h c c n g â n h n g th ự c h iệ n q u ả n lý d a n h m ụ c đ ầ u tư tín d ụ n g , ý tư n g , c c g iả i p h p q u ả n lý d a n h m ụ c đ ầ u tư p h ả i c u n g c ấ p đ ợ c c ô n g c ụ đ ể đ o lư n g v ố n k in h tế c ũ n g n h h ệ số tư n g q u a n g iữ a c c k h c h h n g v tổ n th ấ t n g o i d ự k iế n c ấ p đ ộ d a n h m ụ c T u y n h iê n , d o đ ộ p h ứ c tạ p q u c a o c ủ a v iệ c tín h to n c c c h ỉ tiê u trê n , đ ặ c b iệ t c c h ệ số tư n g q u a n rủ i ro g iữ a cá c k h c h h n g v n g n h h n g tro n g d a n h m ụ c đ ầ u tư , c ũ n g n h d o tín h k h n g s ẵ n có v ề n g u n số liệ u n ê n c h o đ ế n n a y , c c n ộ i d u n g q u ả n lý d a n h m ụ c đ ầ u tư c h ủ y ế u b a o g m : - P h â n tíc h rủ i ro tậ p tru n g th ô n g q u a v iệ c đ n h g ía tỷ tr ọ n g d a n h m ụ c đ ầ u tư tín dụng ngân hàng ở: (i) khách hàng; (ii) nhóm khách hàng liên quan; (iii) m ộ t n g n h h o ặ c lĩn h v ự c k in h tế đ ặ c b iệ t; (iv ) m ộ t k h u v ự c đ ịa lý ; (v ) m ộ t lo i tà i s ả n đ ả m b ả o T h e o ủ y b a n B a s e l, m ứ c đ ộ tậ p tru n g c a o tạ o rủ i ro lớ n c h o n g â n h n g k h i x ả y r a n h ữ n g th a y đ ổ i b ấ t lợ i tr o n g lĩn h v ự c tậ p tru n g tín d ụ n g v v ì v ậ y , c ầ n p h ả i p h ị n g tr n h th n g q u a v iệ c đ a d n g h ó a m ứ c đ ộ p h ù h ợ p - P h â n tíc h c c đ ặ c đ iể m tổ n th ấ t c ủ a d a n h m ụ c đ ầ u tư : B a o g m p h â n tíc h x c s u ấ t m ộ t n h ó m k h o ả n v a y b ị c h u y ể n từ n h ó m rủ i ro th ấ p s a n g n h ó m rủ i ro c a o h n , p h â n tíc h k h ả n ă n g tổ n th ấ t c ủ a m ộ t k h o ả n v a y th e o tu ổ i th ọ (q u ã n g th i g ia n c h o v a y ), p h â n tíc h tỷ lệ tổ n th ấ t c ủ a d a n h m ụ c đ ầ u tư , p h â n tíc h x c s u ấ t th a y đ ổ i đ a c h iề u c ủ a m ộ t n h ó m k h o ả n v a y d ) T ín h v ố n tự c ó tố i th iể u 84 T ro n g k h i E L - tổ n th ấ t d ự k iế n - đ ã đ ợ c x c đ ịn h trư c v bù đ ắ p b n g n g u n d ự p h ò n g rủ i ro th ì Ư L — tổ n th ấ t n g o i d ự k iế n - rủ i ro tín d ụ n g th ự c s ự đ ợ c d ự p h ò n g v bù đ ắ p b ằ n g n g u n n o n g o i m ộ t p h ầ n lãi v a y đ ã tín h c h o k h c h h n g Đ ó c h ín h m ứ c v ố n tự c ó tố i th iể u m n g â n h n g p h ả i d u y trì so v i tổ n g tài s ả n C ó rủ i ro s a u đ ã q u y đ ổ i Đ iề u n y , m ộ t lầ n n ữ a c n g k h ẳ n g đ ịn h , k h i h ầ u h ế t c c n ộ i d u n g c ủ a B a s e l, từ B a s e l I, B a se l II c h o đ ế n B a s e l III đ ề u n h ằ m h n g d ẫ n cá c n g â n h n g x c đ ịn h đ ú n g m ứ c v ố n tự c ó tố i th iể u a n to n , c ũ n g đ n g n g h ĩa v i v iệ c n ó đ ã tạ o c h o n g â n h n g m ộ t c ô n g cụ h ữ u íc h đ ể q u ả n lý rủ i ro tín d ụ n g tơ n g th ế T h ự c tiễ n đ ã c h ứ n g m in h rằ n g , v ố n tự c ó m n h n ề n tả n g c h ín h g iú p n g â n h n g v ợ t q u a c c cú s ố c lớ n tro n g h o t đ ộ n g k in h d o a n h v g iả m th iể u cá c tá c đ ộ n g d â y c h u y ề n c ủ a k h ủ n g h o ả n g h ệ th ố n g tà i c h ín h C c tìn h h u ố n g th ả m h ọ a k h ô n g d ự đ o n đ ợ c trư c c ó th ể x ả y k h ô n g n h iề u , h o ặ c th ậ m ch í c ự c h iế m n h n g m ộ t k h i c h ú n g x ả y th ì cá c n g â n h n g rấ t d ễ đ ế n c h ỗ p h sản h o n to n n ế u k h ô n g c ó đ ủ v ố n tự c ó d ể c h ố n g d ỡ K h i đ ề c a o v trị c ủ a v ố n tự có , B a se l II đề cao “tấm đệm” c h u n g n h ằ m b ả o v ệ n g â n h n g đ ố i p h ó trư c m ọ i lo i h ìn h rủ i ro , tr o n g đ ó b a o g m rủ i ro tín d ụ n g , e) T ríc h lậ p d ự p h ò n g rủ i ro - X c đ ịn h tố n th ấ t c tín h g iú p n g â n h n g x â y d ự n g h iệ u q u ả h n Q u ỹ d ự phịng rủi ro tín dụng, ỉ Ilộn nay, theo Quyết định 493/2005/QD-NIINN phàn loại n ợ , tríc h lậ p v s d ụ n g d ự p h ò n g đ ể x lý rủ i ro tín d ụ n g h o t đ ộ n g n g â n h n g , B ID V đ a p h ầ n v ẫ n áp d ụ n g v iệ c tr íc h lập d ự p h ò n g đ ịn h lư ợ n g th e o “ tu ổ i n ợ ” (k h c h h n g cá n h â n ), c h ỉ có k h c h h n g d o a n h n g h iệ p m i sử d ụ n g h ệ th ố n g x ế p h n g tín d ụ n g n ộ i , p h n g p h p đ ịn h tín h đ ể x c đ ịn h m ứ c đ ộ rủ i ro c ủ a c c k h o ả n tín d ụ n g , từ đ ó tríc h lậ p d ự p h ò n g th e o tỷ lệ p h ù h ợ p T u y n h iê n , n ế u n g â n h n g x c đ ịn h đ ợ c c h ín h x c tổ n th ấ t c tín h th ì v iệ c tríc h lậ p tr n ê n đ n g iả n , h iệ u q u ả v c h ín h x c h o n rấ t n h iề u - T ro n g d ài h n , n g â n h n g c ầ n p h ả i x â y d ự n g c h ín h s c h tríc h lập d ự p h ò n g v h ệ th ố n g x ế p h n g tín d ụ n g n ộ i b ộ tr ê n c s đ n h g iá tìn h h ìn h tà i c h ín h v k h ả n ă n g trả n ợ c ủ a k h c h h n g c ũ n g n h tìn h h ìn h tài c h ín h c ủ a n g â n h àn g C c h làm 85 n y th ể h iệ n đ ú n g b ả n c h ấ t c ủ a v iệ c d ự p h ò n g tổ n th ấ t rủ i ro c ủ a h o t đ ộ n g n g â n hàng VI n ó p h ả n n h c h ấ t lư ợ n g v k h ả n ă n g tổ n th ấ t th ậ t c ủ a tài sả n , g iú p n g â n h n g đ ố i p h ó k ịp th i v i rủi ro KẾT LUẬN CH UÔ NG T rê n c s n h ữ n g lý lu ậ n c b ả n v p h â n tíc h th ự c tra n g c ô n g tá c Q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g tạ i B ID V - C N B a Đ ìn h c h n g v 2, c h n g c ủ a lu ậ n v ă n đ ã th ự c h iệ n m ộ t s ố n ội d u n g sa u : T h ứ n h ấ t, đ a n h ữ n g đ ịn h h n g p h t triể n c ủ a N g â n H n g N h N c , c ủ a B ID V n ó i c h u n g v đ ịn h h n g tro n g c ô n g tá c q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g n ó i riê n g tạ i B I D V - C N B a Đ ìn h T h ứ h a i, đ a c c g iả i p h p n h m n â n g c a o h iệ u q u ả Q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g đ ố i v i B ID V - C N B a Đ ìn h T h ứ b a , đ ề c c k h u y ế n n g h ị đ ố i v i C h ín h p h ủ , N g â n h n g N h n c V iệ t N a m , N g â n h n g Đ ầ u tư v P h t triể n V iệ t N a m - H ộ i s c h ín h n h ằ m tạ o đ iề u k iệ n c h o B ID V - C N B a Đ ìn h n â n g c a o h iệ u q u ả Q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g 86 KÉT LUẬN N h ìn c h u n g h ọ a t đ ộ n g c ủ a c c n g â n h n g th n g m i V iệ t N a m h iệ n n a y v ẫ n c ò n m a n g n ặ n g tín h c h ủ q u a n , th iế u s ự lin h đ ộ n g tro n g v iệ c đ n h g iá , p h â n tíc h , d ự b o c c rủ i ro c ó th ể x ả y m đ ặ c b iệ t rủ i ro từ h o t đ ộ n g tín d ụ n g h o t đ ộ n g c h ín h y ế u n h ấ t c ủ a m ộ t n g â n h n g th n g m i D o đ ó c c đ ề tà i n g h iê n c ứ u v ề Q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g k h n g b a o g iờ cũ, c i m i c ủ a n ó p h ả i p h ù h ọ p v i tìn h h ĩn h th ự c tể c ủ a từ n g g ia i đ o n p h t triể n c ủ a đ ấ t n c Đ p ứ n g y ê u c ầ u đ ó , đ ề tà i “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình” đ ợ c th ự c h iệ n tro n g th i k ỳ đ ấ t n c đ a n g h i p h ụ c sa u s u y th o i k in h tế th ế g iớ i V ì th ế đ ể c ô n g tá c Q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g đ ợ c tố t h n , đ ủ s ứ c ứ n g p h ó v i c c rủi ro n g y c n g p h ứ c tạ p h n c ủ a n ề n k in h tế th ị tr n g tro n g th i k ỳ n y c ầ n p h ả i ứ n g d ụ n g n h ữ n g p h n g p h p Q u ả n trị rủ i ro tiê n tiế n v h iệ u q u ả n h ấ t đ ã đ ợ c q u ố c tế c ô n g n h ậ n v B a s e l II m ộ t tro n g n h ữ n g lự a c h ọ n tố i u n h ấ t Đ e tà i đ ợ c th ự c h iệ n trê n c s k ế t h ọ p g iữ a lý lu ậ n (c h n g 1) v th ự c tiễ n h o t đ ộ n g tr o n g c ô n g tá c q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g tạ i N g â n h n g Đ ầ u tư v P h t triể n V iệ t N a m - C h i n h n h B a Đ ìn h ( c h n g ) đ ể đ a r a cá c g iả i p h p , k iế n n g h ị để n â n g c a o h iệ u q u a q u a n trị ru i ro tín d ụ n g n g â n h n g ( c h n g ) V c ũ n g tư k é t q u ả n g h iê n c ứ u tá c g iả th ấ y rằ n g v iệ c g iả i q u y ế t h ậ u q u ả c ủ a rủ i ro tín d ụ n g đ ã v v ẫ n đ a n g b i to n k h ó , c ô n g tá c Q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g tạ i m ộ t n g â n h n g th n g m i V iệ t N a m n ó i c h u n g v B ID V - C N B a Đ ìn h n ó i riê n g c ầ n có s ự p h ố i h ọ p th ự c h iệ n đ n g b ộ từ n h iề u p h ía c q u a n c h ứ c n ă n g c a o c ấ p n h C h ín h p h ủ , N g â n H n g N h N c v b ả n th â n h ệ th ố n g n g â n h n g dó Q u a n h ữ n g g iả i p h p v k iế n n g h ị m đ ề tài n ê u ra, tá c g iả h y v ọ n g g ó p p h â n h n c h ế rủ i ro tín d ụ n g p h t s in h th ô n g q u a c ô n g tá c tă n g c n g q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g c ủ a c c n g â n h n g th n g m i DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO L ê H o n g V ũ (2 0 ), P h ầ n tíc h r ủ i ro tín d ụ n g v n h ữ n g b iệ n p h p n h ằ m h n c h ế r ủ i ro tín d ụ n g tạ i N g â n h n g p h t triể n n h đ n g b ằ n g s ô n g C u L o n g c h i n h n h C M a u , L u ậ n v ă n th c sỹ k in h tế , trư n g Đ i h ọ c c ầ n T h c ầ n T h N g â n h n g n h n c V iệ t N a m (2 0 ), Q u y ế t đ ịn h c ủ a th ố n g đ ố c n g â n h n g n h n c b a n h n h Q u y đ ịn h v ề p h â n lo i n ợ , tríc h lậ p v s d ụ n g d ự p h ò n g đ ể x lý rủ i ro tín d ụ n g tro n g h o t đ ộ n g n g â n h n g c ủ a tổ c h ứ c tín d ụ n g - Q u y ế t đ ịn h s ố /2 0 /Q Đ -N H N N N g â n h n g n h n c V iệ t N a m (2 0 ), Q u y ế t đ ịn h c ủ a th ố n g đ ố c n g â n h n g n h n c v ề v iệ c s a đ ổ i, b ổ s u n g m ộ t số đ iề u c ủ a Q u y ế t đ ịn h số /2 0 /Q Đ N H N N n g y 2 /0 /2 0 - Q u y ế t đ ịn h số 18 /2 0 /Q Đ -N H N N N g â n h n g n h n c V iệ t N a m (2 ), T h ô n g tư Q u y đ ịn h v ề p h â n lo i tà i sả n co, m ứ c tríc h , p h n g p h p tríc h lậ p d ự p h ị n g rủ i ro v v iệ c s d ụ n g d ự p h ò n g đ c x ly ru i ro tro n g h o t đ ộ n g c ủ a tơ c h ứ c tín d ụ n g , c h i n h n h n g â n h n g n c n g o i - T h ô n g tư số / /T T -N H N N N g â n h n g n h n c V iệ t N a m (2 ), T h ô n g tư s a đ ổ i, b ổ s u n g m ộ t số đ iề u c ủ a th ô n g tư /2 /T T -N H N N n g y /0 /2 - T h ô n g tư số /2 4/T T NHNN Ngân hàng thương mại cổ phàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (2011) Quyết đ in h b a n h n h C h ín h s c h c â p tín d ụ n g đ ô i v i k h c h h n g d o a n h n g h iệ p — Q u y ế t đ ịn h s ố 1 /Q D -H Đ Q T N g â n h n g th n g m i c ổ p h ầ n Đ ầ u tư v P h t triể n V iệ t N a m (2 ) Q u y đ ịn h v ề trìn h tự , th ủ tụ c , th ẩ m q u y ề n c ấ p tín d ụ n g đ ố i v i k h c h h n g d o a n h n g h iệ p - Q u y đ ịn h số /Q Đ -Q L T D N g â n h n g th n g m i c ổ p h ầ n Đ ầ u tư v P h t triể n V iệ t N a m C h i n h n h B a Đ ìn h B o c o k ế t q u ả h o t d ộ n g k in h d o a n h 1 , 2 , N g u y ễ n Đ ứ c T r u n g (2 0 ), " P h n g p h p c tín h tổ n th ấ t tín d ụ n g d ự a trê n h ệ th ô n g c s d ữ liệ u đ n h g iá n ộ i - IR B v n h ữ n g ứ n g d ụ n g tr o n g q u ả n trị R R T D c ủ a N H T M V iệ t N a m ”, T p c h í N g â n h n g , số 6, th n g /2 0 10 P e te r S R o s e (2 0 ), Q u ả n tr ị n g â n h n g th n g m i, n h x u ấ t b ả n tài c h ín h H N ộ i, H N ộ i 11 P G S T S T ô N g ọ c H n g (2 0 ), G iá o tr ìn h N g â n h n g th n g m i, N h x u ấ t b ả n th ố n g k ê , H N ộ i 12 P G S T S T ô N g ọ c H n g (2 ), P h â n tíc h h o t đ ộ n g k ỉn h d o a n h n g â n h n g , tr n g H ọ c V iệ n N g â n H n g , H N ộ i 13 T S N g u y ễ n D u ệ (2 0 ), Q u ả n tr ị n g â n h n g th n g m i, N h x u ấ t b ả n th ố n g k ê , H N ộ i 14 T T h a n h H u y ề n , Đ ỗ T h u H ằ n g (2 ), "K in h n g h iệ m c ủ a n g â n h n g c c n c tr ê n th ế g i i v ề q u ả n lý r ủ i r o th ô n g q u a m ô h ìn h q u ả n lý tín d ụ n g v b i h ọ c c h o V iệ t N a m ”, T p c h í n g h iê n c ứ u k h o a h ọ c k iể m to n 15 T n g T h iê u N g a ( 0 ), G iả i p h p q u ả n tr ị n g h iệ p v ụ p h â n lo i n ợ v tríc h lậ p d ự p h ò n g r ủ i r o tín d ụ n g tạ i V C B Đ n g N a i, L u ậ n v ă n th c sỹ k in h tế , tr n g Đ i h ọ c K in h tế th n h p h ố H C h í M in h , H C h í M in h PH Ụ LỤ C ng â n h àng th n g m ại có ph ần Đ Ầ U T V À P H Á T T R IỂ N V I Ệ T N A M BIDV PHIEU KHÀO SÁT ĐÁNH GIÁ T ô i N g u y ễ n H ữ u H n g , h iệ n đ a n g th e o h ọ c T h c sỹ c h u y ê n n g n h T ài c h ín h N g â n h n g tạ i tr n g H ọ c V iệ n N g â n H n g H iệ n tạ i tô i đ a n g n g h iê n c ứ u lu n v ă n th c sỹ v i đ ê tài " Q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g N g â n h n g th n g m i cổ p h ầ n Đ ầ u tư v P h t triể n V iệ t N a m - C h i n h n h B a Đ ìn h ” X in q u ý a n h /c h ị h ã y d n h 10 p h ú t c h ia sẻ k in h n g h iệ m c ủ a m ìn h v ề c n g ta c q u a n tri n u ro tin d ụ n g C h i n h n h B a Đ ìn h M ọ i th ô n g tin q u ý a n h /c h i c u n g c â p đ ợ c d ù n g đ ể p h ụ c v ụ c h o b i n g h iê n c ứ u v tu y ệ t đ ố i k h ô n g tiế t lộ c h o b ê n th ứ b a n ê u n h k h ô n g đ ợ c s ự đ n g ý c ủ a q u ý a n h /c h ị X in c h â n th n h c ả m n s ự h ọ p tá c v g iú p đ ỡ c ủ a q u ý a n h /c h ị! Họ tên * Giói tính Ti Số điện thoại * (m ôi câu hỏi, chọn đáp án nhất) Theo anh/chị, mơ hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh nên đuọc tổ chức nào? □ Khối Quản lý rủi ro nên sáp nhập với Khối QHKH để tiện việc quản lý □ Khối Quản lý rủi ro nên độc lập với Khối QHKH thuộc Chi nhánh □ Khối Quản lý rủi ro nên độc lập với Khối QHKH thuộc Hội Sở Chính Theo anh/chị, thấm quyền phán tín dụng Chi nhánh chủ yếu di hình thức nào? □ Phê duyệt đề xuất tín dụng Chi nhánh □ Phê duyệt báo cáo rủi ro tín dụng thẩm quyền Hội sở □ Phê duyệt báo cáo rủi ro tín dụng thẩm quyền Chi nhánh □ Hình thức khác ĩhco anh/chị, hoạt động tín dụng chi nhánh, chức nhiệm vụ có bị chồng chéo phận, cán không? □ Không chồng chéo □ Có chồng chéo □ Khơng rõ Theo anh/chị, hệ thống xếp hạng tín dụng nội áp dụng BIDV - CN Ba Đình có nên thay đổi cho phù họp hon khơng? □ Có □ Không □ Không rõ Theo anh/chị, đối tượng đánh giá xếp hạng tín dụng Chi nhánh? □ Khách hàng cá nhân □ Khách hàng doanh nghiệp □ Cả phương án Theo anh/chị, số lượng tiêu (tài phi tài chính) hệ thống xếp hạng tín dụng Chi nhánh nhu tỷ trọng điểm tiêu phù họp chua? □ Có □ Khơng □ Khơng rõ Theo anh/chị, quan trọng đánh giá rủi ro khách hàng vay vốn? □ Báo cáo tài khách hàng □ Mơ hình 6C □ Ket chấm điểm tín dụng □ Tất phương án Chi nhánh có ncn thành lập phận chuyên biệt nghicn cứu thu thập thông tin lĩnh vực ngành nghề khác địa bàn khơng? □ Có □ Khơng n K hơng rõ Các ngn thơng tin đuọc cung cấp để phục vụ cho hoạt động tín dụng? □ Nguồn thông tin mà khách hàng cung cấp nguồn thơng tin khác để kiểm chứng □ Chỉ có nguồn cung cấp thông tin khách hàng □ Không rõ 10 Theo anh/chị, thông tin phục vụ cho cơng tác tín dụng chi nhánh có đầy đủ tin cậy không? □ Đáng tin cậy, có đủ để kiểm chứng □ Đáng tin cậy, có phần kiểm chứng có phần khơng kiểm chứng □ Không thể kiểm chứng 11 Theo anh/chị, thơng tin thường thiếu xót, dẫn tói rủi ro tín dụng? □ Thơng tin lực, phẩm chất, uy tín khách hàng □ Thơng tin lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề khách hàng □ Thơng tin tài khách hàng □ Thơng tin khác 12 Báo cáo tài khách hàng cung cấp có bắt buộc phải qua kiểm tốn khơng? □ Có □ Khơng □ Tùy thuộc vào vốn điều lệ khách hàng 13 Theo anh/chị sách quản trị rủi ro tín dụng thực đon vị phù họp chưa? □ Phù họp □ Chưa phù họp □ Không rõ 14 Theo anh/chị, cơng tác nhận diện rủi ro phịng ngừa rủi ro tín dụng Chi nhánh đưọc quan tâm mức chưa? □ Có □ C hưa □ Khơng rõ 15 Theo anh/chị, đế nhận diện rủi ro tín dụng dựa vào nhóm dấu hiệu chủ yếu? □ N h ó m dấu hiệu từ p hía khách h àn g v liên quan đến m ối quan hệ với N gân hàng □ N h ó m dấu hiệu từ p h ía kh ách hàng v liên quan đến p hư ng pháp quản lý, tình h ình tài hoạt động sản x uất k inh doanh khách hàng □ N hóm dấu hiệu từ p h ía ch ín h sách tín dụng củ a N g ân hàng 16 Theo anh/chị, công tác phân loại nọ’ Chi nhánh thực theo phưoTig pháp nào? P hư ng pháp định tín h P hư ng pháp định lượng C ả phư ng pháp K hách hàng cá nhân □ □ □ K hách hàng doanh nghiệp □ □ □ 17 Theo anh/chị, công tác khắc phục xử lý rủi ro tín dụng Chi nhánh áp dụng triệt đế theo quy định Ngân hàng nhà nước BIDV —Hội sở chưa? □ Có □ K hông □ K hông rõ 18 Chỉ nhánh thực rà sốt thẩm định chọn mẫu đối vói kết chấm điểm từ hệ thống xếp hạng tín dụng nội chưa? □ Có □ K hơng n K hông rõ 19 Theo anh/chị, hồ sơ thường thiếu xót, dẫn tói rủi ro tín dụng? □ I lồ sơ pháp lý □ I lồ sơ tình hình tài khách hàng □ Hồ sơ dự án, phương án tín dụng □ Hồ sơ tài sản bảo đảm tiền vay/nghĩa vụ bảo lãnh 20 Theo anh/chị, tài liệu văn liên quan đến công tác quản trị rủi ro tín dụng có nên đưọc cập nhật thường xun khơng? □ Có □ Khơng □ Khơng rõ 21 Theo anh/chị, quy định, quy tắc quy trình tín dụng có cần phải áp dụng triệt để khơng? □ Có □ Khơng, áp dụng số nội dung quan trọng □ Không tuân thủ, tự ý làm 22 Cán tín dụng có nên tn thù quy trình nội dung thẩm định ngân hàng khơng? □ Tn thủ tồn □ Khơng, tuân thủ số nội dung quan trọng □ Khơng tn thủ, tự ý làm 23 Khách hàng có bắt buộc phải cung cấp báo cáo tài thường xun cho cán tín dụng khơng? □ Có □ Không □ Không rõ 24 Theo anh/chị, yếu tố có tính chất định việc cấp tín dụng? (có thể chọn đáp án) □ Thơng tin tài chính, tình hình kinh doanh khách hàng □ Phưcmg án vay, nguồn trả nợ □ Ket chấm điểm xếp hạng tín dụng □ Thơng tin CIC □ Tài sản đảm bảo 25 Theo anh/chị, yếu tố sau ảnh hưởng chủ yếu đến rủi ro tín dụng Chi nhánh? □ Môi trường vĩ mô □ Các sách, quy định Nhà nước □ Hoạt động kinh doanh khách hàng □ Chính sách hoạt động ngân hàng 26 Theo anh/chị biện pháp phịng ngừa rủi ro tín dụng sau có hiệu áp dụng Chi nhánh không? Hiệu Không hiệu Không rõ □ □ □ □ □ □ Hồn thiện tồn hồ sơ tín dụng □ □ □ Biện pháp khác □ □ □ Quản lý giám sát khoản vay Rà soát xem xét lại TSBD nơ vay khách hàng 27 Theo anh/chị nhũng biện pháp khắc phục rủi ro tín dụng sau có hiệu áp dụng Chi nhánh khơng? Hiệu Không hiệu Không rõ Yêu cầu bổ sung tài sản bảo đảm nợ vay □ □ □ Xác định phưong án cấu nợ □ □ □ Thu hồi nợ □ □ □ Biện pháp khác □ □ □ 28 Theo anh/chị nhũng biện pháp xử lý rủi ro tín dụng sau có hiệu áp dụng Chi nhánh không? Hiệu Không hiệu Không rõ Phát tài sản □ □ □ Trả nợ thay □ □ □ Khởi kiện Các biện pháp khuyến khích trả nợ giảm lãi, khơng tính lãi phạt □ □ □ □ □ □ Xử lý dự phòng rủi ro □ □ □ Biện pháp khác □ n □