Quản trị rủi ro tín dụng theo mô hình cấp tín dụng mới tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh đông hà nội,

IỆ T N A M Thư viện - Học viện Ngân Hàng B ộ G IÁ O D Ụ C V À Đ À O T O : VIỆN NGÂN H À N G — goH ắB ỉổíca — BÙI MINH HẢI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO MƠ HÌNH CẤP TÍN DỤNG MỚI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠi CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NÔI LUÂN VĂN THAC s ĩ KINH TẾ * s LÁ H Ọ C V IỆ N N G Â N ẹ n T R U N G TÂM T H Ơ N G Tí— - ~~~ 3 BUH 2013 L V 0 _ HÀ NỘI - 2013 'J NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG HỌC VIỆN NGÂN HÀNC- KHOA SAUĐẠl Hí ' BÙI MINH HẢI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO MỒ HÌNH CẤP TÍN DỤNG MỚI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠĨ CỐ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐƠNG HÀ NỘI Chun ngành: T ài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC s ĩ KINH TÉ Nguòi hướng dẫn khoa học: PG S TS L Ê H O À N G N GA H Ọ C V IỆN N G Â N H À N G TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN H À N Ộ I - 2013 L Ờ I C A M ĐOAN T ô i x in c a m đ o a n b ả n lu ậ n v ă n n y c n g trìn h n g h iê n c ứ u đ ộ c lập c ủ a r iê n g tô i C c s ố liệ u , k ế t q u ả tr o n g lu ậ n v ă n tr u n g th ự c , x u ấ t p h t từ th ự c tế c ủ a N g â n h n g T M C P C ô n g T h n g V iệ t N a m - C h i n h n h Đ ô n g H N ộ i T ô i x in h o n to n c h ịu tr c h n h iệ m v ề lờ i c a m đ o a n c ủ a m ìn h Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2013 Học viên B ù i M in h H ả i MỤC LỤC M Ở Đ Ầ U C H Ư Ơ N G 1: C SỞ L Ý LU Ậ N V Ề QUẢN T R Ị R Ủ I R O T ÍN DỤNG C Ủ A N GÂN H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I 1.1 T Ỏ N G Q U AN V È R Ủ I R O T ÍN DỤNG T R O N G NGÂN H ÀN G T H Ư Ơ N G M Ạ I 1 H o t đ ộ n g tín d ụ n g c ủ a N g â n h n g th n g m i 1 R ủ i ro tín d ụ n g c ủ a N g â n h n g th n g m i 1.2 T Ỏ N G QUAN QUẢN T R Ị R Ủ I R O T ÍN DỤNG C Ủ A NGÂN H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I 13 K h i n iệ m v ề q u ả n trị rủi ro tín d ụ n g 13 2 M ụ c tiê u c ủ a q u ả n trị rủi ro tín d ụ n g 14 N ộ i d u n g q u ả n trị rủi ro tín d ụ n g 15 y ế u tố ả n h h n g tớ i q u ả n trị rủi ro tín d ụ n g .2 1.3 N G U Y Ê N T Ắ C QUẢN T R Ị R Ủ I R O T ÍN DỤNG T H E O B A S E L II V À K H Ả N ĂN G Á P DỤNG C H O NGÂN H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I V IỆ T N A M 30 N g u y ê n tắ c q u ả n trị rủi ro tín d ụ n g th e o B a s e l I I 31 K h ả n ă n g áp d ụ n g c h o c c N g â n h n g th n g m i V iệ t N a m K Ế T L U Ậ N C H Ư Ơ N G 34 C H Ư Ơ N G 2: T H Ụ C T R Ạ N G QUẢN T R Ị R Ủ I R O T ÍN DỤNG T H E O MƠ HÌNH CẤP TÍN DƯNG MỚI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG HÀ NỘI 35 2.1 TỎNG QUAN VÈ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ N Ộ I 35 1 Q u trìn h h ìn h th n h v p h t t r iể n 2 C c ấ u tổ c h ứ c 2.2 THựC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG THEO MƠ HÌNH CẤP TÍN DỤNG MỚI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG T H Ư Ơ N G V I Ệ T NAM - C H I NHÁNH Đ Ô N G H À N Ộ I 41 2 T ỷ lệ n ợ q u h n , n ợ x ấ u 41 2 T ỷ lệ tr íc h lậ p d ự p h ò n g rủi ro tín d ụ n g 2 M ứ c đ ộ tậ p tr u n g tín d ụ n g 2.3 T H Ụ C T R Ạ N G QUẢN T R Ị R Ủ I R O T ÍN DỤNG T H E O M Ơ H ÌN H C Ấ P T ÍN DỤNG M Ớ I T Ạ I NGÂN H À N G TH Ư Ơ N G M Ạ I C Ổ PHẦN C Ô N G T H Ư Ơ N G V I Ệ T NAM - C H I NHÁNH ĐỒ N G H À N Ộ I 49 C h iế n lư ợ c q u ả n trị rủi ro tín d ụ n g X â y d ự n g v ă n b ả n , c h ín h s c h v ề q u ả n trị rủi ro tín d ụ n g 3 T ô c h ứ c th ự c h iệ n q u ả n trị rủi ro tín d ụ n g .5 3 K iể m s o t rủi ro tín d ụ n g B o c o q u ả n trị rủi ro tín d ụ n g 2.4 Đ ÁN H G IÁ T H Ụ C T R Ạ N G QUẢN T R Ị R Ủ I RO T ÍN DỤNG T H E O M Ơ H ÌN H C Ấ P T ÍN DỤNG M Ớ I T Ạ I NGÂN H ÀN G TH Ư Ơ N G M Ạ I C Ỏ PH ẦN C Ô N G T H Ư Ơ N G - C H I NHÁNH ĐÔ N G H À N Ộ I 58 Ư u đ i ể m H n c h ế N g u y ê n n h â n 61 K Ế T L U Ậ N C H Ư Ơ N G 63 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO MỒ HÌNH CẤP TÍN DỤNG MỚI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CĨ PHẦN CỒNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐƠNG HÀ N Ộ I .64 3.1 Đ ỊN H H Ư Ớ N G P H Á T T R IỂ N QUẢN T R Ị R Ủ I R O T ÍN DỤNG T H E O M Ơ H ÌN H C Ấ P T ÍN DỤNG M Ớ I T Ạ I N GÂN H À N G TH Ư Ơ N G M Ạ I C Ổ PHẦN C Ồ N G T H Ư Ơ N G V I Ệ T NAM - C H I NHÁNH ĐỒN G HÀ N Ộ I 64 1 Đ ịn h h n g p h át triển qu ản trị rủi ro tín d ụ n g th e o m h ìn h cấp tín d ụ n g m i N g â n h n g T h n g m ại c ổ p h ần C ô n g T h n g V iệ t N a m Đ ịn h h n g qu ản trị rủi ro tín d ụ n g th e o m h ìn h cấp tín d ụ n g m i N g â n h n g T h n g m i c ố ph ần C ô n g T h n g - c h i nh ánh Đ ô n g H N ộ i 3.2 G IẢ I PH Á P TÃ N G C Ư Ờ N G QUẢN T R Ị R Ủ I R O T ÍN DỤNG T H E O M Ơ H ÌN H C Á P T ÍN DỤNG M Ớ I T Ạ I N GÂN H À N G TH Ư Ơ N G M Ạ I C Ồ PHẦN C Ô N G TH Ư Ơ N G V IỆ T NAM - C H I NHÁNH ĐỒN G H À N Ộ I 68 N h ó m g iả i p h p v ề c h iế n lư ợ c v q u y đ ịn h , q u y trìn h q u ả n trị rủi ro tín d ụ n g 2 T ổ c h ứ c th ự c h iệ n q u ả n trị rủi ro tín d ụ n g 3 K iế m s o t rủi ro tín d ụ n g v b o c o q u ả n trị rủi ro tín d ụ n g C c g iả i p h p k h c n h ằ m h ỗ trợ c ô n g tá c q u ả n trị rủi ro tín d ụ n g 3.3 K IẾ N N G H Ị 86 3 K iế n n g h ị v i Trụ s c h ín h N g â n h àn g T h n g m ại c ổ ph ần C ô n g T h n g V iệ t N a m 3 K iế n n g h ị v i N g â n h n g n h n c 3 K iế n n g h ị v i C h ín h p h ủ 91 K Ế T L U Ậ N C H Ư Ơ N G 93 K Ế T LU Ậ N 94 DANH MỤC TÙ VIÉT TẮT Viết tắt Nội dung BCTC B o c o tài c h ín h BĐS B ấ t đ ộ n g sả n CBNV C n b ộ n h â n v iê n CBTD C n b ộ tín d ụ n g CN C hi nhánh CNTT C ô n g n g h ệ t h ô n g tin CPI L ạm phát GDP T ổ n g sả n p h ẩ m q u ố c n ộ i GTCG G iấ y tờ c ó g iá HĐQT H ộ i đ n g q u ả n trị KHCN K h ách hàng cá nhân KHDN K h c h h n g d o a n h n g h iệ p LC T h tín d ụ n g LNST L ợ i n h u ậ n sa u th u ế NH N gân hàng NHCT N g â n h n g c ô n g th n g NHNN N gân hàng nhà nước NQH N ợ q u h ạn QLRR Q u ả n lý rủi ro RRTD R ủ i ro tín d ụ n g SX K D S ả n x u ấ t k in h d o a n h TCTD T ổ c h ứ c tín d ụ n g TDH T r u n g d i hạn TM CP T h n g m ại c ổ phần TSBĐ T i sả n b ả o đ ả m TSC Đ T i sả n c ố đ ịn h VC SH V ố n chủ sở hữu XHTD xếp h n g tín d ụ n g XLRR X lý rủi ro D A N H M Ụ C B Ả N G B IỂ U V À Đ Ồ T H Ị H ìn h 1.1: P h â n lo i rủi ro tín d ụ n g tr o n g h o t đ ộ n g N H T M .8 H ìn h : S đ tổ c h ứ c V ie tin b a n k - Đ ô n g H N ộ i th e o m h ìn h m i B ả n g 1.1: M a trận c h u y ể n h n g k h o ả n v a y B ả n g : C h u y ể n đ ổ i m ô h ìn h tín d ụ n g V ie tin b a n k - Đ ô n g H N ộ i B ả n g 2 : H iệ u q u ả k in h d o a n h c ủ a V ie tin b a n k - C N Đ ô n g H N ộ i 41 B ả n g : T ỷ lệ n ợ x ấ u c ủ a V ie tin b a n k - C N Đ ô n g H N ộ i B ả n g : T ỷ lệ tr íc h lậ p d ự p h ò n g c ụ th ể tạ i V ie tin b a n k - C N Đ ô n g H N ộ i 4 B ả n g : D n ợ tín d ụ n g th e o k ỳ h n tạ i V ie tin b a n k - C N Đ ô n g H N ộ i B ả n g : D n ợ tín d ụ n g th e o T S B Đ tạ i V ie tin b a n k - C N Đ ô n g H N ộ i B ả n g : M ô h ìn h tín d ụ n g d ự k iế n c ủ a g ia i đ o n c h u y ể n đ ổ i 51 tạ i V ie tin b a n k - Đ ô n g H N ộ i .51 B ả n g : T h ự c h iệ n q u ả n trị rủi ro tín d ụ n g tạ i c c p h ò n g n g h iệ p v ụ B ả n g : M ố i q u a n h ệ h n g k h c h h n g v q u y ế t đ ịn h c ấ p tín d ụ n g tạ i V ie tin b a n k - C N Đ ô n g H N ộ i B iể u đ : Q u y m ô v ố n h u y đ ộ n g , tín d ụ n g c ủ a V ie tin b a n k - C N Đ ô n g H N ộ i B iể u đ 2 M ứ c tr íc h lậ p d ự p h ị n g rủi ro tín d ụ n g c ủ a V ie tin b a n k - Đ ô n g H N ộ i B iể u đ : D n ợ th e o tố i tư ợ n g k h c h h n g V ie tib a n k - C N Đ ô n g H N ộ i B iể u : B iể u đ c c ấ u d n ợ th e o n g n h n g h ề k in h tế tạ i V ie tin b a n k - C N Đ ô n g H N ộ i /> «✓ ^ /X/ M Ở ĐẦU Tính cấp thiết đề tài M ứ c đ ộ h ộ i n h ậ p k in h tế c ủ a V i ệ t N a m v o th ị tr n g q u ố c tế n g y c n g c a o , d o đ ó m ứ c đ ộ ả n h h n g từ s ự b iế n đ ộ n g c ủ a th ị tr n g q u ố c tế tớ i n ề n k in h tế V iệ t N a m n g y c n g lớ n T r o n g th i g ia n g ầ n đ â y , k h i n ề n k in h tế th ế g iớ i g ặ p k h ó k h ă n b n g u n từ c u ộ c k h ủ n g h o ả n g tà i c h ín h M ỹ , k in h tế V iệ t N a m c ũ n g c h ịu ả n h h n g k h ô n g n h ỏ từ c u ộ c k h ủ n g h o ả n g n y N ă m 2012 V iệ t N a m c ó 4 d o a n h n g h iệ p n g n g h o t đ ộ n g , 5 d o a n h n g h iệ p g iả i th ể , tỷ l ệ th ấ t n g h iệ p ,9 % , tỷ lệ th iế u v iệ c m ,8 % , G D P c h ỉ đ t ,0 % , D o a n h n g h iệ p g ặ p k h ó k h ă n m h o t đ ộ n g n g â n h n g g ặ p k h ó k h ă n th e o , tỷ lệ n ợ x ấ u tr o n g h ệ th ố n g n g â n h n g V iệ t N a m n g y c n g g ia tă n g v tín h đ ế n th n g /2 , tỷ lệ n ợ x ấ u lê n đ ế n ,8 % v ợ t x a n g ỡ n g c h o p h é p c ủ a N H N N % , n h iề u T C T D p h ả i tiế n h n h sá p n h ậ p , tự c c ấ u , N g o i ra, th u n h ậ p từ h o t đ ộ n g tín d ụ n g th n g c h iế m từ 80% - % tổ n g th u n h ậ p c ủ a n g â n h n g , d o đ ó v ấ n đ ề q u ả n trị rủi ro tín d ụ n g n g y c n g q u a n tr ọ n g tr o n g h o t đ ộ n g n g â n h n g N g â n h n g T M C P C ô n g th n g V iệ t N a m (V ie tin b a n k ) từ k h i tiế n h n h c ổ p h ầ n h o n ă m 0 c h o tớ i n a y đ ã k h ô n g n g n g c ó n h ữ n g c ả i tiế n v m m i m ìn h đ ế v n lê n th n h m ộ t tậ p đ o n tà i c h ín h lớ n m n h V m ộ t tr o n g n h ữ n g c ô n g tá c q u a n tr ọ n g h n g đ ầ u m b a n lã n h đ o V ie tin b a n k y ê u c ầ u p h ả i n â n g c a o c h ấ t lư ợ n g tín d ụ n g , đ ả m b ả o p h t triển an to n v h iệ u q u ả T h e o đ ó , V ie tin b a n k đ ã c h u y ể n đ ố i từ m h ìn h tín d ụ n g th e o h n g tập tr u n g to n b ộ từ k h â u q u a n h ệ k h c h h n g đ ế n k h â u th ẩ m đ ịn h , c ấ p tín d ụ n g m ộ t b ộ p h ậ n c n b ộ q u a n h ệ k h c h h n g s a n g p h â n c h ia c h ứ c n ă n g q u a n h ệ k h c h h n g v c h ứ c n ă n g th ẩ m đ ịn h th n h h a i b ộ p h ậ n đ ộ c lậ p th ự c h iệ n Đ ổ h iệ n th ự c h ó a tin h th ầ n c h ỉ đ o đ ó , C h i n h n h n g â n h n g T M C P C ô n g th n g Đ ô n g H N ộ i lu ô n c o i tr ọ n g tớ i v i ệ c n â n g c a o c h ấ t lư ợ n g tín d ụ n g v từ th n g ~ ~ /2 c h i n h n h th ự c h iệ n c h u y ể n đ ổ i q u ả n trị rủi ro tín d ụ n g th e o m ô h ìn h n y D o v ậ y , tá c g iả c h ọ n n g h iê n c ứ u v ề đ ề tà i "Quản trị rủi ro tín dụng theo mơ hình cấp tín dụng Ngân hàng Thương mại c ổ phần Công Thưong Việt Nam —Chi nhánh Đơng Hà Nội” Mục đích nghiên cứu đề tài - T ìm h iể u n h ữ n g v ấ n đ ề c b ả n c ủ a q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g , c h ấ t lư ợ n g q u ả n trị rủi ro tín d ụ n g tr o n g h o t đ ộ n g k in h d o a n h c ủ a N H T M - P h ân tíc h th ự c trạn g q u ản trị rủi ro tín d ụ n g th e o m h ìn h cấ p tín d ụ n g m i c ủ a N g â n h n g T M C P C ô n g T h n g V iệ t N a m - C h i n h n h Đ ô n g H N ộ i - Đ ề x u ấ t g iả i p h p v k iế n n g h ị n h ằ m tă n g c n g q u ả n trị rủi ro tín d ụ n g th e o m h ìn h c ấ p tín d ụ n g m i c ủ a N g â n h n g T M C P C ô n g T h n g V iệ t N a m - C h i n h n h Đ ô n g H N ộ i Đối tưọng phạm vi nghiên cứu - Đ ố i tư ợ n g n g h iê n c ứ u : q u ả n trị rủi ro tín d ụ n g c ủ a N H T M - P h m v i n g h iê n c ứ u c ủ a lu ậ n v ă n : Q u ả n trị rủi ro tín d ụ n g th e o m h ìn h m i tạ i N g â n h n g T M C P C ô n g T h n g V iệ t N a m - C h i n h n h Đ ô n g H N ộ i từ n ă m 0 đ ế n n ă m 2 Phương pháp nghiên cửu P h n g p h p n g h iê n u : p h n g p h p d u y v ậ t b iệ n c h ứ n g , p h n g p h p d u y v ậ t lịc h sử , p h n g p h p lo g ic , p h n g p h p s o sá n h , p h n g p h p t h ố n g k ê , p h n g p h p d iễ n g iả i, p h n g p h p p h â n t í c h , Kết cấu luận văn N g o i p h ầ n m đ ầ u , p h ầ n k ế t lu ậ n v d a n h m ụ c tà i liệ u th a m k h ả o , k ế t c ấ u c ủ a lu ậ n v ă n g m c h n g : Chưong 1: C s lý lu ậ n v ề q u ả n trị rủi ro tín d ụ n g c ủ a N g â n h n g T h n g m i Chương : T h ự c tr n g q u ả n trị rủi ro tín d ụ n g th e o m h ìn h c ấ p tín ~ 84 cơng tác tín dụng Vitítinbank - Đơng Hà Nội nên có chế độ thưởng phạt rõ ràng cán tín dụng ln đơi mặt với rủi ro cân phải có chế độ lương bơng tiền lương đặc biệt đê khun khích người làm cơng tác tín dụng tránh xảy rủi ro đạo đức nghề nghiệp Văn hóa doanh nghiệp tài sản vơ hình vơ giá doanh nghiệp, vũ khí cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Đe nâng cao văn hóa doanh nghiệp, CBNV cần có phong cách chuyên nghiệp, từ việc tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ đến chăm sóc khách hàng hay phong cách ăn mặc Ngồi nghiệp vụ kỳ mềm u tơ quan trọng việc thuyết phục khách hàng sử dụng sản phâm ngân hàng làm khách hàng hài lòng sử dụng dịch vụ ngân hàng chi nhánh cần đào tạo kỹ mềm cho CBNV kỹ lắng nghe; kỹ phân tích thông tin; kỹ phản hồi thông tin; kỹ đàm phán với khách hàng; kỹ giao tiếp, 3.2.4.4 N âng cao chất lượng phục vụ khách hàng Sản phẩm ngân hàng sản phẩm kinh doanh dịch vụ chất lượng phục vụ khách hàng yếu tố quan trọng nhât kinh doanh ngân hàng Thực tế cho thấy khơng khách hàng từ bỏ vay ngân hàng TMCP nhà nước với lãi suất thấp ngân hàng TMCP chất lượng phục vụ ngân hàng TMCP nhà nước chưa cao chưa thê cạnh tranh với ngân hàng cổ phần khác Đe thúc kinh doanh phát triên chi nhánh cần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng sau: Xây dụng quan niệm hướng tới thị trường: Việc doanh nghiệp phải tự chủ để phù hợp với kinh tế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải nhanh chóng hình thành quan niệm thị trường động, sát với thực tiễn Quan niệm thị trường bao gồm nhiều mặt giá thành, khả tiêu thụ, chất lượng đóng gói chất lượng sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng, kỳ ~ 85 ~ khuyến nhằm thu hut khách hàng Tất phải hướng tới việc tăng cường sức cạnh tranh, dành thị phần cho doanh nghiệp mình, cần phải coi nhu cầu thị trường điếm sản sinh điểm xuất phát văn hóa doanh nghiệp Xây dựng quan niệm khách hàng hết, doanh nghiệp hướng thị trường nói cho hướng tới khách hàng, phải lấy khách hàng làm trung tâm, với việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng sau nghĩ tới doanh lợi CBNV cần có phong cách chuyên nghiệp, từ việc tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ đến chăm sóc khách hàng hay phong cách ăn mặc Đê đạt tiêu chí này, CBNV chi nhánh cần phải nắm rõ sản phấm, quy định, quy trình ngân hàng để thuận tiện việc tư vấn với khách hàng CBNV cần có thái độ niềm nở, nhẹ nhàng giao tiếp với khách hàng nghiêm túc việc mặc đồng phục ngân hàng 3.2.4.5 N âng cao chất lượng công nghệ thông tin Thông tin khách hàng chi nhánh Vietinbank lưu trữ hệ thống, hệ thống Incas phần mềm lưu trữ thông tin liên quan tới khoản vay khách hàng, hai hệ thống icdoc lưu trữ thông tin phục vụ cho công tác thẩm định, giám sát khoản vay Hệ thống Incas Vietinbank giúp chi nhánh quản lý giới hạn tín dụng cấp cho khách hàng từ giúp chi nhánh không giải ngân số tiên cấp Tuy nhiên, tiện ích báo cáo chưa cao ví dụ Incas chưa có thê xt báo để theo dõi lợi ích ngân hàng thu khách hàng, xuất số liệu trung bình kỳ báo cáo, bên cạnh đó, báo cáo sau xuất số liệu in, khơng thể xuất dạng file excel để CBTD lưu thuận tiện việc theo dõi Hệ thống Incas Vietinbank nói chung chi nhánh Đơng Hà Nội nói riêng, trước mắt cần khắc phục hạn chế ~ 86 ~ Hệ thống icdoc Vietinbank nói chung Đơng Hà Nội nói riêng lưu trữ lượng lớn hồ sơ, khách hàng tạo tệp thông tin chung bao gồm hồ sơ pháp lý khách hàng, hồ sơ thẩm định khách hàng, hồ sơ tài sản bảo đảm, hồ sơ phê duyệt tín dụng, hồ sơ thực tín dụng Hiện tại, hồ sơ giải ngân đưa vào mục hồ sơ thực tín dụng, với nhiều lần giải ngân CBTD cập nhật nhiều lần thơng tin vào phần này, ữchương trình khơng cho phép tạo nhóm nhỏ phần để lưu trữ hồ sơ giải ngân lần từ khó theo dõi quản lý hồ sơ Chương trình icdoc chi nhánh cần khắc phục nội dụng 3.2.4.6 Tăng cường mối quan hệ với hiệp hội, ban ngành Xây dựng mối liên kết với hiệp hội làng nghề, hiệp hội doanh nghiệp trẻ, nắm bắt thơng tin doanh nghiệp tình hình sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn, dịch vụ, đông thời truyền tải thông tin hoạt động ngân hàng tới khách hàng từ tạo mối quan hệ qua lại thường xuyên ngân hàng với hiệp hội Thông qua hiệp hội, ngân hàng tiếp cận khách hàng để mở rộng huy động vốn tín dụng Đồng thời thơng qua hiệp hội này, chi nhánh có thêm kênh thơng tin việc quản lý tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng 3.3 KIÉN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị vói Trụ sỏ' Ngân hàng Thưong mại cổ phần Cơng Thưig Việt Nam 3.3.1.1 Chính sách tín (lụng phải đằng bộ, p h ù hợp với thực tế Hiện nay, hệ thống Vietinbank diễn tình trạng quy định ban hành sau lại có cơng văn sửa đổi Với việc thay đổi chế quản lý sách, văn ban hành cịn có nhiều thiếu sót dẫn đến chi nhánh áp dụng phổ biến tới khách hàng gặp nhiều khó khăn, tạo ấn tượng thiếu chuyên nghiệp đánh giá khách hàng Trụ sở Vietinbank cần 87 ~ quán sách tín dụng, văn ban hành phải đảm bảo tính đầy đủ hợp lý để đảm bảo sửa đổi Đối với chương trình cho vay ưu đãi KHDN vừa nhỏ, cần đa dạng tiêu chí làm khách hàng có hưởng chế độ ưu đãi lãi suất hay khơng Cơ sở cần vào quy mơ, ngành nghề, từ xác định tiêu chí khả tốn, ROE, tốc độ tăng doanh thu, phù họp Với phương pháp ngân hàng tìm kiếm nhiều khách hàng tốt mà đảm bảo chất lượng tín dụng 3.3.1.2 M hình cấp tín dụng ồn định Tháng 11/2011, Vietinbank chuyển đổi sang mơ hình tín dụng mới, thành lập Phòng quản lý rủi ro chi nhánh nhằm phân tách trình quản lý khách hàng với việc thẩm định khách hàng Việc thay đổi mơ hình giảm thiếu rủi ro nghề nghiệp có đánh giá khách quan khách hàng NHTM cổ phần áp dụng mô hình Tuy nhiên, mơ hình làm nhiều khách hàng Vietinbank cảm thấy phức tạp chuyển sang quan hệ với TCTD khác Việc thay đổi mơ hình thiếu hiệu ngân hàng nóng vội chuyển đổi, khơng có lộ trình cụ thể rõ ràng gặp nhiều khó khăn vướng mắc q trình chuyển đổi Theo mơ hình việc cấp tín dụng Vietinbank khơng cịn đơn giản giai đoạn trước CBTD không phố biến thấu đáo nội dung, mục đích yêu cầu làm khách hàng hiểu lầm Việc khắc phục hậu chuyển đổi mơ hình chưa xong Vietinbank có kế hoạch lại chuyển đổi mơ hình cấp tín dụng thời gian chuấn bị chuyển đổi mô hình ngắn chắn hậu việc chuyển đổi trước lặp lại Kiến nghị với Vietinbank ổn định mơ hình cấp tín dụng, có chuyển đổi cần phải có lộ trình phù họp ~ 88 ~ 3.3.1.3 Đây m ạnh thủ tục quy trình cấp tín dụng gọn nhẹ Với quy trình thủ tục rườm rà làm tiến độ cấp tín dụng cho khách hàng lâu đồng thời yêu cầu khách hàng bổ sung nhiều hồ sơ từ dẫn đến giảm hài lòng khách hàng việc sử dụng sản phẩm tín dụng bán lẻ Do đó, ngân hàng cần xây dựng quy trình cấp tín dụng gọn nhẹ đảm bảo giảm thiểu rủi ro Hiện tại, với KHDN ngân hàng có danh mục hồ sơ chung cho toàn KHDN hồ sơ khơng phù họp với khách hàng có quy mơ siêu nhỏ quy mơ vừa nhỏ Do đó, ngân hàng cần lập danh mục hồ sơ tối thiểu loại khách hàng theo quy mô 3.3.1.4 Đẩy m ạng công tác quảng bá thương hiệu Vietinbank Việt Nam cần đẩy mạnh cơng tác quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng phương tiện thơng tin đại chúng có tính chất toàn hệ thống để đảm bảo số lượng khách hàng nắm bắt thơng tin lớn Ngồi ra, ngân hàng cần xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu từ Trung Ương xuống chi nhánh, phòng, điểm giao dịch theo mẫu thống nhất, tạo thống hình ảnh Đầu tư sở vật chất, nâng cao trình độ cơng nghệ cho chi nhánh thường xuyên tổ chức đào tạo, cho cán học hỏi kinh nghiệm Có kế hoạch hỗ trợ cho chi nhánh việc phát triển khách hàng bền vững 3.3.1.5 N ăng cao chất lượng công nghệ thông tin Một hệ thống thông tin cần thiết để ngân hàng quản lý tốt hoạt động phát triến khách hàng CNTT tiền đề quan trọng để lưu giữ xử lý sở liệu tập trung, cho phép giao dịch trực tuyến thực hiện, cho phép khai thác liệu cách qn, nhanh chóng, xác CNTT hỗ trợ triến khai sản phấm dịch vụ tín dụng tiên tiến chuyển tiền tự động, cho vay dân cư nhiều hình thức khác Nhờ khả trao đổi thơng tin tức thời, CNTT góp phần nâng cao hiệu việc quản 89 ~ trị ngân hàng, tạo điều kiện thực mơ hình xử lý tập trung giao dịch có tính chất phân tán chuyển tiền, giao dịch thẻ, tiết kiệm đáng kể chi phí giao dịch Đồng thời, hệ thống CNTT đại giúp công tác báo cáo ngân hàng thuận tiện mà cung cấp thông tin kịp thời đầy đủ cho nhà quản trị từ nhà quản trị đưa sách kịp thời phù hợp Đe hệ thống CNTT ngày đại, cần phải thực 3.3.2 Kiến nghị vói Ngân hàng nhà nước 3.3.2.1 Hoàn thiện cách thức giám sát ngân hàng Giám sát tài tốt cần giải bốn vấn đề bản: Tổ chức hệ thống giám sát; Thiết lập hệ thống tiêu giám sát; Quyền lực quan giám sát; Chi phí giám sát Đe hoàn thiện, quy chuẩn cách thức giám sát Ngân hàng thúc đẩy thực quản trị rủi ro theo Basel II, NHNN cần thực hiện: Hồn thiện mơ hình tổ chức máy tra Ngân hàng theo ngành dọc từ Trung Ương xuống sở có độc lập tương đối điều hành hoạt động nghiệp vụ tố chức máy NHNN; ứng dụng nguyên tắc giám sát hiệu hoạt động Ngân hàng ủy ban Basel, tuân thủ quy tắc thận trọng công tác tra; Tiếp tục công tác ứng dụng nguyên tắc giám sát hiệu hoạt động ngân hàng Uỷ ban Basel, việc tuân thủ nguyên tắc thận trọng công tác tra Đưa biện pháp hoàn thiện hệ thống giám sát Ngân hàng theo hướng sau: + Nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài phát triển hệ thống cảnh báo sớm tiềm Èn hoạt động TCTD, bao gồm việc thành lập Đoàn khảo sát trực nguyên tắc chọn mẫu ngẫu nhiên, phân tích báo cáo tài xác định “điểm” nhạy cảm; + Phát triển thống cách thức giám sát Ngân hàng sở lý ~ 90 ~ luận thực tiễn + Xây dựng cách tiếp cận tới công việc đánh giá chất lượng quản trị rủi ro nội TCTD; + Nâng cao đòi hỏi kỹ thuật việc trích lập dự phịng rủi ro 53.2.2 X ây dụng, hoàn thiện hệ thống cần thiết đế đảm bảo an ninh hoạt động tín dụng ngăn hàng Xây dụng hệ thống biện pháp kiểm soát luồng vốn quốc tế nợ nước ngồi, tập trung vào chế giám sát cho vay vay ngoại tệ NHTM để tránh rủi ro tỷ giá, ngoại hối kỳ hạn, qua có cảnh báo sớm cho NHTM; Xây dựng hệ thống báo cáo đồng để giảm thiểu khối lượng rủi ro nâng cao chất lượng thông tin Nâng cao tiêu chí hệ thống cấp giấy phép địi hỏi kỹ thuật TCTD dùa tiêu chuẩn độ vững tài số an toàn hoạt động TCTD Tiếp tục thực cách đoán kiên định hình thức xếp lại, đóng cửa, hợp nhất, sáp nhập hệ thống ngân hàng, đẩy nhanh trình cổ phần hố NHTM Quốc doanh đồng thời gắn liền với việc niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khoán nhằm phân tán rủi ro Các TCTD cần đánh giá, xếp hạng chất lượng hoạt động mang tính khoa học thực tiễn cao theo thơng lệ quốc tế phù hợp nhu cầu quản lý NHNN Trên sở đánh giá, xếp hạng cho tổ chức tín dụng, NHNN cần tăng cường cơng tác giám sát tính tuân thủ, phân loại xếp loại rủi ro Ngoài ra, cần thiết lập củng cố hệ thống quỹ liên quan bảo đảm an ninh tài hoạt động ngân hàng Dự trữ bắt buộc; Bảo hiểm tiền gửi trích lập dự phịng rủi ro Tiếp tục hồn thiện đẩy mạnh việc sử dụng hệ thống giấy tờ có giá /% ✓ Q thương phiếu, chứng tiền gửi loại tín phiếu, trái phiếu NHTM Triển khai mạnh thị trường tiền tệ nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro repo đảo ngược, future, option 3.3.2.3 H ướng dần, ch ỉ đạo N H T M thực chế tài Nhà nước nhằm an toàn hoả hoạt động tín dơng Một là, NHNN cần nhanh chóng triển khai hướng dẫn thực cách rõ ràng khuôn khổ pháp lv liên quan đến an tồn tín dụng theo Luật NHNN Luật tổ chức tín dụng Hai là, dùa thiết chế Nhà nước, NHNN phải có quy định bắt buộc NHTM phải đăng ký tài sản chấp, chấp hành quy định phân loại nợ trích lập dự phịng, quy định đảm bảo an tồn., nhằm góp phần giúp ngân hàng kiếm sốt RRTD cách tốt Ba là, NHNN cần trọng chủ động tăng cường phối hợp với Nhà nước việc ban hành định chế phù họp việc thực biện pháp xử lý nợ tồn đọng trích lập dự phịng rủi ro, qua tạo dựng khung pháp lý đồng có hiệu lực cao cho hoạt động phòng ngõa, hạn chế rủi ro tín dụng Bổn là, NHNN trọng đơn đốc giám sát việc triển khai chương trình xử lý nợ tồn đọng tái cấu NHTM theo kế hoạch đề 3.3.3 Kiến nghị vói Chính phủ 3.3.3.1 Hồn thiện ồn định sách phát triển kinh tế xã hội - Nhà nước phải giữ ổn định kinh tế Đây điều kiện quan trọng làm tăng tin tưởng phận có nhà sản xuất, ngân hàng người tiêu dùng triển vọng tươi sáng kinh tế Với kinh tế suy thối nhiều ngân hàng gặp khó khăn hoạt động: hoạt động kinh doanh lãi thấp, tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu tăng cao, Cần tiếp tục thực mục tiêu kiểm sốt tăng trưởng tín dụng để ~ 92 ~ kiềm chế lạm phát, đồng thời đảm bảo an tồn, hiệu hoạt động tín dụng Phát triển kinh tế bền vững tạo điều kiện cho ngân hàng mở rộng huy động cho vay cách an toàn hon - Cần đưa sách phù họp cải thiện mơi trường kinh tế xã hội, khoa học công nghệ bảo vệ người tiêu dùng Khi kinh tế phát triển, đời sống xã hội cải thiện, dân trí nâng cao khiến cho nhiều tầng lớp dân cư xã hội có điều kiện tiếp cận với sản phẩm ngân hàng đại Do vậy, Nhà nước cần có chế đầu tư thỏa đáng vào việc phát triển hạ tầng sở công nghệ, dịch vụ tự động đại hệ thống bán hàng tự động, Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực phát triển hệ thống hạ tàng công nghệ thông tin mang ý nghĩa xã hội, phân bố đồng Cần khuyến khích hoạt động tiêu dùng qua kênh tín dụng ngân hàng khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ ngân hàng Một chủ trương lớn thời gian qua trả lương người lao động qua tài khoản Điều không làm tăng số lượng khách hàng cho ngân hàng mà tạo điều kiện cho ngân hàng quảng bá sản phẩm tín dụng đến với khách hàng 3.3.3.2 Hồn thiện mơi trường pháp lý Điều kiện môi trường pháp lý thuận lợi quan trọng hoạt động NHTM Trong việc hoàn thiện môi trường pháp lý, cần đặc biệt ý tới việc hoàn thiện văn pháp luật tài sản chấp, phát mại TSBĐ, văn nhiều bất cập, việc xác định quyền sở hữu tài sản dùng làm chấp Chính phủ tạo thơng thống việc lý tài sản chấp doanh nghiệp, tư nhân có nợ xấu Tiếp tục hồn thiện hệ thống pháp luật tiền tệ hoạt động ngân hàng, nâng cao quyền tự chủ TCTD phù hợp với cam kết — 93 ~ chuẩn mực quốc tế, xây dựng luật ngân hàng tạo sở pháp lý cho mơ hình NH Trung ương đại phát triển hệ thống TCTD giai đoạn Chính Phủ càn có biện pháp cần thiết để đảm bảo luật pháp phải thực cách quán triệt để Đối với lĩnh vực NH yêu cầu tăng cường pháp chế lĩnh vực hoạt động NH đáp úng yêu cầu phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập kinh tế giới 3.3.3.3 Xây dựng lộ trình áp dụng quy định, sách Đối với sách ảnh hưởng nhiều tới tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, người dân cần phải có lộ trình áp dụng phù hợp Ví dụ, với sách mua bán chuyến quyền chuyến nhượng phải sang tên tài sản phải đăng ký quyền sở hữu dù quy định lâu xã hội khơng áp dụng người dân khơng biết Khi Chính phủ thắt chặt việc chấp hành, quy định không phổ biến rộng rãi cho nhân dân trước thực thời gian ngắn (một tuần) thơng tin cần báo chí đề cập rộng rãi Nhiều người dân kinh doanh xe cũ không kịp xử lý gây tồn đọng hàng số lượng lớn hàng không bán Khách hàng khơng kinh doanh khơng có tiền để trả nợ ngân hàng làm cho nợ hạn ngân hàng gia tăng KẾT LUẬN • CHU ƠNG Trên sở phân tích đánh giá ưu điếm, nhược điếm hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, định hướng phát triến Vietinbank Đông Hà Nội, chương luận văn đề xuất số giải pháp chung số giải pháp riêng đế hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngoài ra, chương đề xuất số kiến nghị với trụ sở Vietinbank ngành liên quan, Chính phủ, NHNN nhằm xây dựng sách pháp luật làm sở hồn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng /N / ^ /^ / KẾT LUẬN Với việc chuyển đổi mơ hình tín dụng từ tập trung chức quan hệ khách hàng thẩm định cán khách hàng thành phân tách chức thẩm định sang cán quản lý RRTD Theo đó, cơng tác thẩm định độc lập tương đối so với áp lực kinh doanh đồng thời việc chun mơn hóa giúp chất lượng thẩm định tốt Thật vậy, sau chuyển đổi sang mơ hình tín dụng chi nhánh nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro tín dụng, nhận định mức độ rủi ro tín dụng tập trung, tăng cường thu hồi nợ xử lý RRTD, Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng theo mơ hình tín dụng Ngân hàng thương m ại cố phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Đông Hà N ộ r giải vấn đề bản: - Lý luận rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng hoạt động NHTM - Thực trạng chất lượng tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng theo mơ hình tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam - chi nhánh Đông Hà Nội - Đe xuất số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng theo mơ hình tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam - chi nhánh Đông Hà Nội Đo hạn chế mặt kiến thức lý thuyết thực tiễn hoạt động kinh doanh ngân hàng thay đổi cạnh tranh hàng ngày, nên đề tài nghiên cứu khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế, mong góp ý thầy/cơ bạn Xin trân trọng cảm ơn! DANH M ỤC TÀI LIỆU TH AM K HẢO Học viện Ngân Hàng (2002), Giáo trình tín dụng ngân hàng, NXB thống kê, Hà Nội Nguyễn Minh Kiều (2007), Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Thống kê, Hà Nội PGS.TS Trần Huy Hoàng chủ biên (2007), Quản trị Ngân hàng thưomg mại,NXB Lao động xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh Ngân hàng TMCP BIDV (2012), BCTC hợp năm 2012, Hà Nội Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (2010), BCTC hợp năm 2010, Hà Nội Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (2011), BCTC họp năm 2011, Hà Nội Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (2013), BCTC hợp năm 2012, Hà Nội Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (2012), BCTC hợp năm quỷ III/2012, Hà Nội Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Đông Hà Nội (2010), Bảo cáo tổng kết năm 2009, Hà Nội 10 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Đông Hà Nội (2011), Báo cáo tổng kết năm 2010, Hà Nội 11 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Đông Hà Nội (2012), Báo cáo tong kết năm 2011, Hà Nội 12 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Đông Hà Nội (2013), Báo cáo tổng kết năm 2012, Hà Nội 13 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (2005), Quyết định số 234/QĐ-H ĐQT- NHCT37, Hà Nội 14 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (2007), Quyết định sổ 296/QĐ-H ĐQ T- NHCT37, Hà Nội 15 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (2012), Quy trình cấp tín dụng theo mơ hình mới, Hà Nội 16 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (2012), Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng theo mơ hình mới, Hà Nội 17 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (2013), BCTC hợp năm 2012 , Hà Nội 18 Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (2013), BCTC hợp 2012, Hà Nội 19 Quốc hội (2010), Luật Tổ chức tín dụng, Hà Nội 20 Peter s Rose (2000), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội 21 Ngân hàng nhà nước (2007), Quyết định 18/2007/Q Đ - NHNN, Hà Nội 22 Ngân hàng nhà nước (2005), Quyết định 493/2005/Q Đ - NHNN, Hà Nội PHỤ LỤC Mức xếp hạng theo hệ thống xếp hạng tín dụng Loại, điểm Đặc điểm Mức độ rủi ro - Tình hình tài mạnh, hoạt động đạt AAA loại tối ưu -1 0 hiệu cao, triển vọng phát triển lâu dài; - Năng lực cao quản trị vững vàng Thấp trước tác động mơi trường kinh doanh Đạo đức tín dụng cao - Khả sinh lòi tốt, hoạt động hiệu AA loại ưu 90- 94 ổn định; - Quản trị tốt, triển vọng phát triển lâu dài Đạo đức tín dụng tốt Thấp dài hạn cao khách hàng loại AAA - Tình hình tài ổn định cịn số mặt hạn chế; Aloại tốt 80-89 - Hoạt động hiệu không ổn định DN loại AA; Thấp - Triển vọng phát triển tốt, quản trị tốt, đạo đức tín dụng tốt - Hoạt động hiệu có triển vọng BBB loại -7 ngắn hạn Tình hình tài ổn định ngăn hạn; Trung bình - Cần đánh giá kỹ chu kỳ kinh tế tính hiệu cho vay dài hạn BB loại trung bình -7 - Tiềm lực tài trung bình, có Trung nguy tiềm ẩn; bình, khả trả nợ gốc - Hoạt động kinh doanh tổt lãi tương lai dễ bị ảnh hưởng biến động lớn đảm bảo kinh doanh DN loại BBB Loại, điểm Đặc điểm Mức độ rủi ro - Hoạt động kinh doanh không cao, chịu B loại trung bình 65-69 nhiều sức ép cạnh tranh, dễ bị tác động biến động kinh tế nhỏ; - Khả tự chủ tài kém, dịng tiền Cao, khả tự chủ tài thấp biến động c c c loại dưói trung bình -6 - Kết kinh doanh thấp có nhiều biến động; - Năng lực tài yếu, bị thua lỗ vài năm gần Cao, xác suất vi phạm hợp đơng cao, có khả ngân hàng bị vốn ngắn hạn Rất cao khả trả c c loại xa dưói trung bình Hiệu hoạt động thấp Năng lực tài kém, có nợ hạn 90 ngày Năng lực quản lý 5 -5 nợ ngân hàng Neu khơng có biện pháp kịp thời, ngân hàng có thẻ vốn ngắn hạn c loại yếu Hiệu hoạt động thấp khơng có khả Rất cao, ngân hàng phục hồi Năng lực tài yếu kém, phải tốn nhiều công -5 có nợ hạn sức để thu hồi vốn Đặc biệt cao, ngân D loại yếu