Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hải vân đà nẵng,

' I l l — LV.002208 VIỆT NAM c B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO V I Ệ 103 % trợ vốn BEDV tổng S() 10 0 3.330 vốn tài trợ DN ỊMức độ sử dụng dịch vụ (tier Khách hàng sử dụng dịch vụ gửi dịch vụ khác) 3.33% BIDV với mức độ BIDV ngân hàng khác Thời gian quan hệ tín dụng vói BIDV 3.33% ỊTình trạng nợ hạn Ngân hàng khác 12 tháng 3.33% 13 năm Khơng có nợ q hạn/ Khơng có dư nợ vay ngân hàng khác qua Định hướng quan hệ tín dụng với KH theo quan điểm CBTD 60.000 1.998 100.000 3.330 100.000 3.330 3.33% Phát triển 100.000 3.330 3.30% Tương đối phát triển 80.000 2.640 Bình thường 60.000 [.320 Các nhân tồ ịTriển vọng ngành IKhả gia nhập thị trường DN theo đánh giá 2.20% CBTD Tinh ôn định nguồn nguyên * V •"V Tương đối ổn định có biến liệu đầu vào (khối lượng giá ^>.20% động ảnh hưởng đến hoạt 50.000 320 cả) động kinh doanh lợi nhuận doanh nghiệp Có sách bảo hộ/ khuyến khích/ ưu đãi doanh nghiệp tận Các sách bảo hộ / un 1.65% nhấ nước dụng sách hoạt 80.000 1.320 động kinh doanh doanh nghiệp, nhiên hiệu mức thấp Mức độ phụ thuộc hoạt động kinh doanh DN vào điều 1.65% Phụ thuộc nhiều 40.000 0.660 kiện tự nhiên Các đặc điểm hoạt động khác Sự phụ thuộc vào số nhà cung cấp (nguồn nguyên liệu đầu 1.90% Dễ dàng tìm kiếm nhà cung cấp thị trường vào) Sự phụ thuộc vào số người tiêu dùng (sản phẩm đầu ra) 1.71% Không phụ thuộc vào số chủ đầu tư 100.000 1.900 100.000 1.710 Tốc độ tăng trưởng trung bình năm doanh thu DN tron2 1.52% 6% 60.000 0.912 20% 100.000 1.520 17 Năm 100.000 2.280 Toàn quốc 100.000 1.520 năm gần Tơc độ tăng trưởng trung bình năm lợi nhuận (sau thuế) 1.52% DN năm gần Số năm hoạt động ngành Phạm vi hoạt động doanh nghiệp (tiêu thụ sản phẩm) 2.28% 1.52% * Có thưong hiệu đăng ký V t-s Uy tín doanh nghiệp với người tiêu dùng 2.28% nước, nhận giải thưởng cấp quổc gia/quốc tể (cho chất lượng, uy tín sản 100.000 2.280 phẩm) Mức độ bảo hiểm tài sản 1.52% 20.000 0.304 Có biến động, khơng ảnh hưởng Ảnh hưởng biến động nhân đến hoạt động kinh doanh 1.71% DN năm gần 8% hoạt động kinh doanh doanh nghiệp; / khơng có 60.000 1.026 biến động Có thể tiếp cận nhiều nguồn khác Khả tiếp cận nguồn vốn 1.52% nhau, nhiên, quy mô huy động 80.000 1.216 hạn chế Triển vọng phát triển DN theo đánh giá CBTD TỒNG ĐIỂM CỦA TIiÔNG TIN PHI TÀI CHÍNH Phát triển mức độ trung bình 1.52% tương đối vững đến 80.000 1.216 năm tới 87.16 Phụ lục 9: Quy trình quản trị rủi ro tín dụng Pit ụ lục 10 N g u n r ủ i ro thông tin bất cân xứ n g Y ế u tố nghi vấn gây rủ i ro N guy CO' rủ i ro - Thông tin bất cân xứng khách hàng - Lựa chọn khách hàng không đúng, bỏ qua khách hàng tốt - Thông tin bất cân xứng lĩnh vực đầu - Đầu tư vào lĩnh vực, ngành có nguy tư rủi ro cao, mạo hiểm, không ưu tiên phát triển - Thông tin bất cân xứng phưong án - Tài trợ vốn cho phương án hiệu thấp, vay vốn không đảm bảo khả ừả nợ - Thông tin bất cân xứng sau cho vay - Khơng có biện pháp ứng phó kịp thời hiệu dẫn đến tổn thất tín dụng Phụ lục 11 N gu n r ủ i ro vê kh ch hàng Y ế u tố n ghi vấn gây rủ i ro N g u y r ủ i ro Nguồn rủi ro môi trường kinh doanh KH: - Môi trường tự nhiên: thiên tai, dịch - KH bị tổn thất tài sản, hoạt động sản bệnh xuất kinh doanh ngưng trệ làm cho khách hàng không trả nợ cho Ngân hàng - Môi trường kinh tế: định hướng đầu - Sự ưu tiên Nhà nước KH tư Nhà nước thay đổi, kinh tế bị mât đi, khả cạnh tranh giảm, hoạt khủng hoảng, lạm phát, suy thoái động kinh doanh khó khăn nguyên nhân gây việc chậm trả nợ • - Mơi trường trị-xã hội; chiến - KH thiệt hại tài sản, sản xuất khó tranh, khủng bố, xã hội bất ổn khăn +■ Môi trường kinh doanh: đối thủ cạnh - KH không tiêu thụ sản phẩm, tranh, môi trường kinh doanh biến nguồn trả nợ vay khách hàng bị động nên khơng thể hồn trả nợ Ngân hàng hạn, đầy đủ Năng lực tài chính: - Khả tiếp nhận nợ vay - Nếu hệ số nợ cao, khách hàng dễ khả tự chủ, việc tiếp nhận thêm khoản vay có nguy rủi ro cao - Khả toán - Các tiêu phản ánh khả toán thấp, KH dễ gặp khó khăn tốn nợ cho Ngân hàng - Khả sử dụng tài sản - Các tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng tài sản thấp cho thấy KH làm ăn hiệu quả, khả nguồn vốn vay không sử dụng tổt - Khả sinh lời - Số vòng quay hàng tồn kho thấp, hàng hóa doanh nghiệp khó tiêu thụ, dẫn đến tình trạng nợ hạn Ngân hàng, khả toán - Doanh thu, lợi nhuận thấp giảm, dẫn đến nguồn trả nợ giảm Tư cách KH: -Năng lực quản lý kinh doanh, uy tín -Trình độ chun mơn, kinh nghiệm quản KH phẩm chất đạo đức lý nhà lãnh đạo kém, khả thích ứng với biến cố xảy doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu -KH cố tình lừa đảo, thiếu tín nhiệm, vơ trách nhiệm, lừa đảo Ngân hàng khó thu hồi nợ Phụ lục 12 N g u n r ủ i ro N g ân hàng Y ế u tố n ghi vấn gây r ủ i ro N g u y CO' r ủ i ro Năng lực cán bộ: - Trình độ chuyên môn - Khả xử lý thông tin, phân tích dự án, KH dễ dẫn đến đánh giá sai KH, từ đưa đề xuất tín dụng khơng làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Ngân hàng - Neu cán khơng có mối quan hệ - Kỷ giao tiếp rộng rãi tốt khó thu thập thơng tin đầy đủ, xác dẫn đến rủi ro thơng tin không đầy đủ - Hiểu biết ngành nghề kinh doanh KH, hiểu biết pháp luật kém, gây rủi ro cao - Phẩm chất đạo đức cán kém, có tư - Đạo đức cán bộ: tưởng trục lợi cá nhân, cấu kết, thông đồng cho vay gây rủi ro lớn Phụ lục 13 Đ n h giá tà i sản đảm bảo TSĐB Bất động sản có vị trí đẹp, thuận tiện kinh doanh, biến động, xếp Đ án h lo i giá A Mạnh B Trung có khả sinh lời cao dễ chuyển nhượng nhanh thị trường Bất động sản có vị trí bình thường, mặt tiền nhỏ kiệt lớn vị trí đẹp, có khả sinh lời, chuyển nhượng bình bình thường Bất động sản vị trí cịn lại động sản Thấp c Pit ụ lục 14 M a trậ n m ứ c độ r ủ i ro Kết xếp loại khách hàng AAA AA * x ế p loại rủi ro Đánh giEhv Rủi ro thấp tài sản c h ấ p ^ \ A BBB BB B Rủi ro trung bình A (mạnh) Rất an tồn An tồn B (Trung bình) An tồn Trung bình c (Thấp) Trung bình Trung bình/ Từ chối ccc cc c D Rủi ro cao Trung bình/Từ chối Từ chối