Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng liên doanh lào việt,

m NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM • B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO • • • HỌC VIỆN NGÂN HÀNG HOC VIỆN NGÁN HA KHOA SAU ĐẠI H' PH ÉTTH Ạ V Ô N G M ÉTM Ạ N I QUÀN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO - VIỆT Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC s ĩ KINH TÉ N gu ịi h n g dẫn khoa học: TS N G U Y ỄN THỊ KIM NHUNG H Ọ C V IỆ N N G Â N H À N G TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN Sô: L U , M U HÀ N Ộ I -2 m LỜI CAM ĐO AN E m x in c a m đ o a n b n lu ậ n v ă n n y c n g tr ìn h n g h iê n c ứ u k h o a h ọ c đ ộ c lậ p c ủ a e m C c s ố liệ u , k ế t q u ả n g h iê n c ứ u n ê u tr o n g lu ậ n v ă n tr u n g th ự c v c ó n g u n g ố c rõ rà n g H Nội, ngày 16 th n g l2 năm 2015 TÁ C G IẢ LUẬN VẨN Phếtthạvông M ếtm ạni LỜI CẢM ƠN E m x in g i lờ i b iế t n c h â n th n h tớ i g iả n g v iê n T S N g u y ễ n T h ị K im N h u n g N h s ự g iú p đ ỡ v h n g d ẫ n n h iệ t tìn h c ủ a c ô m e m đ ã c ó đ ợ c n h ữ n g k iế n th ứ c q u ý b u v ề c c h th ứ c n g h iê n c ứ u v ấ n đ ề c ũ n g n h n ộ i d u n g c ủ a đ ê tà i, t đ ó e m c ó th ể h o n th n h tố t lu ậ n v ă n tố t n g h iệ p c ủ a m ìn h E m x in c h â n th n h c ả m n ! MỤC LỤC M Ở Đ Ầ U C H U Ô N G 1: NH Ũ N G VẤN ĐÊ c o BẢN VÈ QUẢN TRỊ R Ủ I RO TÍN DỤNG CỦA NG Â N H ÀNG TH Ư Ơ N G M Ạ I 1.1 R Ủ I R O T Í N D Ụ N G C Ủ A N G Â N H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I 1 K h i n iệ m 1 P h â n lo i rủi ro tín d ụ n g 1.2 Q U A N T R Ị R Ú I R O T ÍN D Ụ N G T R O N G N G Â N H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I K h i n iệ m v s ự c ầ n th iế t q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g tr o n g n g â n h n g th n g m i 2 T ổ c h ứ c b ộ m y q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g tr o n g n g â n h n g th n g m i 10 1.2 Q u i trìn h q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g tạ i n g â n h n g th n g m i 11 C h ỉ tiê u đ n h g iá k ế t q u ả c ô n g tá c q u ả n trị R R T D tr o n g N H T M 17 1.3 C Á C N H Â N T Ố Ả N H H Ư Ở N G T Ớ I C Ô N G T Á C Q U A N T R Ị R Ủ I R O T ÍN D Ụ N G C Ủ A N H T M ~ _ 1.3.1 Nhân tố chủ quan 20 20 h iệ u q u ả n h ấ t , 23 N h â n tố k h c h q u a n 23 1.4 K I N H N G H I Ệ M V Ề Q U Ả N T R Ị R Ủ I R O T Í N D Ụ N G C Ủ A M Ộ T s o NGÂN HÀNG THƯONG M Ạ I T R Ê N T H Ế G IỚ I V À BÀI H Ọ C CH O N G Â N H À N G L IÊ N D O A N H L À O - V IỆ T K in h n g h iệ m q u ả n trị rủ i ro t ín d ụ n g c ù a m ộ t s ố n g â n h n g th n g m i tr ê n th ế g i i B ài h ọ c k in h n g h iệ m r ú t r a đ ố i v ó i n g â n h n g liê n d o a n h L o - V iệ t .31 C H Ư Ơ N G 2: T H Ụ C TR Ạ N G Q UÀN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI N G Â N H ÀNG LIÊN D O A N H LÀO - V IỆT K H A I Q U Á T V Ề N G Â N H À N G L À O - V I Ệ T 33 33 1 Q u tr ì n h h ìn h th n h v p h t t r i ể n 33 2 34 C c â u b ộ m y tổ c h ứ c c ủ a N g â n h n g liê n d o a n h L o V i ệ t T ìn h h ìn h h o t đ ộ n g k in h d o a n h c ủ a n g â n h n g liên d o a n h L o - V iệ t 41 2 T H Ự C T R Ạ N G Q U Ả N T R Ị R Ủ I R O T I N D Ụ N G T Ạ I N G Ầ N H À N G L I E N D O A N H L À O - V IỆ T 52 2.2.1 T ô chức m áy q u ản trị rủi ro tín d ụ n g ngân h àn g liên doanh Lào - V iệ t 2 2 M ộ t sô c h ỉ tiê u p h â n tíc h th ự c tr n g q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g tạ i n g â n h n g liê n d o a n h L o - V iệ t 53 2.3 Đ Á N H G IÁ C H U N G Z- N h ữ n g k ế t q u ả đ t đ ợ c 65 N h ữ n g h n c h ế g7 3 70 N g u y ê n n h â n c ủ a n h ữ n g h n c h ế t r ê n CHUÔNG 3: G IẢ I P H Á P T Ă N G CƯỜNG QUẢN T R Ị R Ủ I R O T ÍN D Ụ N G T Ạ I N G Â N H À N G L I Ê N D O A N H L À O - V I Ệ T 80 Đ ỊN H H U Ó N G H O Ạ T Đ Ộ N G K I N H D O A N H C Ủ A N H L D L À O V I Ệ T Đ Ế N H É T N Ă M 2 G IA I P H A P T Ă N G C U Ờ N G Q U Ả N T R Ị R Ủ I R O T Í N D Ụ N G 8? H o n th iệ n tô c h ứ c b ộ m y q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g 8? 2 X c đ ịn h , đ o lư n g c c rủ i ro h iệ n c ó v rủ i ro tiề m tà n g tr o n g d a n h m ụ c tín d ụ n g 3.2.3 N â n g c ao c h ât lư ợ n g th ẩ m đ ịn h tín d ụ n g , c n g tá c q u ả n lý k h ch h n g 85 N â n g c a o c h â t lư ợ n g k iể m tra , g iá m s t s d ụ n g v ố n v a y 88 X â y d ự n g v th ự c h iệ n th ố n g n h ấ t h ệ th ố n g c h ấ m đ iể m v x ế p h n g tín d ụ n g k h c h h n g gQ N â n g c a o n ă n g lự c q u ả n trị tín d ụ n g c h o c n b ộ n g â n h n g 91 U n g d ụ n g c ô n g n g h ệ tin h ọ c h iệ n đ i tr o n g q u ả n lý rủ i ro tín d ụ n g 92 3 M Ộ T S Ó K IẾ N N G H Ị ~ 3 K iê n n g h ị đ ô i v i C h ín h p h ủ , c c B ộ n g n h liê n q u a n 93 3 Đ ô i v i N g â n h n g n h n c L o zzzzz" KÉT LUẬN ^ Z Z Z Z Z I I I Z I I I I I l Z DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT sx Sản xuât U SD Đ ố n g đ ô la M ỹ NĐ N g h ị đ ịn h TCTD T ô c h ứ c tín d ụ n g CSH C hủ sở hữu QĐ Q u y ế t đ ịn h TG T iề n g i NV N guồn vốn N H L D L o V iệ t N g â n h n g liê n d o a n h L o V iệ t NHNN N gân hàng N hà nước NHTM N g â n h n g th n g m i RRTD R ủ i ro tín d ụ n g CBTD C n b ộ tín d ụ n g D PRR D ự p h ò n g rủ i ro D PRRCT D ự p h ò n g rủ i ro c ụ th ể D PCT D ự p h ò n g c ụ th ể cv C ho vay C IC T ru n g tâ m th n g tin tín d ụ n g XLRR X lý rủ i ro - - - D A N H M Ụ C B Ả N G , H ÌN H , s Đ Ồ BẢNG B ả n g : T ìn h h ìn h h u y đ ộ n g v ố n c ủ a N H L D L o - V i ệ t .4 B ả n g 2 : T ìn h h ìn h h u y đ ộ n g v ố n c ủ a N H L D L o - V iệ t th e o k ỳ h n 4 B ả n g : T ìn h h ìn h c h o v a y v đ ẩ u tu c ủ a N H L D L o - V i ệ t .4 B ả n g : T ìn h h ìn h c h o v a y k h c h h n g th e o th i h n c ủ a N H L D L o - V iệ t B ả n g : D o a n h th u từ h o t đ ộ n g d ịc h v ụ c ủ a N H L D L o - V i ệ t 51 B ả n g 2.6: T ìn h h ìn h n ợ q u h n c ủ a N H L D L o - V i ệ t 56 B ả n g : T ìn h h ìn h n ợ x ấ u n g o i b ả n g c ủ a N H L D L o - V iệ t B ả n g : T r íc h lậ p d ự p h ị n g rủ i ro v c h i d ự p h ò n g rủ i r o HÌNH H ìn h : T ìn h h ìn h h u y đ ộ n g v ố n c ủ a N H L D L o - V i ệ t H ìn h 2 : T ìn h h ìn h h u y đ ộ n g v ố n c ủ a N H L D L o - V iệ t th e o k ỳ h n 45 H ìn h : T ìn h h ìn h c v k h c h h n g th e o th i h n c ủ a N H L D L o - V iệ t H ìn h : T ìn h h ìn h n ợ q u h n c ủ a N H L D L o - V iệ t 64 H ìn h : T ìn h h ìn h n ợ x ấ u n g o i b ả n g c ủ a N H L D L o - V i ệ t 59 H ìn h : T r íc h lậ p d ự p h ò n g rủ i ro v c h i d ự p h ò n g rủ i r o 63 S ĐỒ S đ ô 1.1: Q u y trìn h q u ả n lý rủ i ro tín d ụ n g 11 S đ : T ổ c h ứ c b ộ m y q u ả n lý c ủ a n g â n h n g liê n d o a n h L o - V i ệ t M Ở ĐẦU Tính cấp thiết đề tài N g â n h n g th n g m i m ộ t tr o n g n h ữ n g m ắ t x íc h q u a n trọ n g c ấ u th a n h n e n s ự h o t đ ọ n g n h íp n h n g c ủ a n ê n k in h tê C ù n g v i c c n g n h k in h tế k h c , n g n h n g â n h n g g ó p p h ầ n b ìn h ổ n th ị tr n g tiề n tệ , k iề m c h ế v đ iê u t iế t lạ m p h t, tạ o c ô n g ă n v iệ c m c h o n g i la o đ ộ n g , g iú p đ ỡ c c n h đ a u tư , p h a t t n e n th ị tr n g v ô n , th ị tr n g n g o i h ô i, th a m g ia th a n h to n v h ỗ tr ợ th a n h to n T r o n g h o t đ ộ n g n g â n h n g th n g m i th ì h o t đ ộ n g tín d ụ n g lĩn h v ự c q u a n tr ọ n g h n g đ ầ u N ó n g u n s in h lờ i c h ủ y ế u , q u y ế t đ ịn h s ự tồ n v a p h a t t n e n c u a từ n g n g â n h n g T u y n h iê n , h o t đ ộ n g tín d ụ n g c ũ n g m a n g lại n h iề u rủ i ro n h ấ t n g a y c ả đ ố i v i k h o ả n v a y c ó tà i s ả n đ ả m b ả o , th ế c h ấ p c ũ n g đ ợ c x c đ ịn h c ó rủ i ro tiề m ẩ n N h ữ n g rủ i ro n y k h ô n g n h ữ n g m c h o h o t đ ộ n g c ủ a N g â n h n g th n g m i ( N H T M ) k é m h iệ u q u ả , m h n n ữ a n ó m c h o N H T M m ấ t đ i tín h th a n h k h o ả n v ố n h ế t s ứ c c ầ n th iế t v n h y c ả m g â y n h ữ n g tổ n th ấ t lớ n th ậ m c h í p h s ả n đ ố i v i m ộ t N H T M T r o n g b ố i c ả n h h iệ n n a y , n ề n k in h tế lạ m p h t d iễ n b iế n p h ứ c tạ p c c d o a n h n g h iệ p h o t đ ộ n g k h ó k h ă n d o s ự th a y đ ổ i lã i s u ấ t d ẫ n đ ế n h o t đ ộ n g tín d ụ n g c ủ a c c N H T M n ó i c h u n g c ũ n g n h N g â n h n g L iê n d o a n h L o V iệ t n ó i riê n g c ũ n g g ặ p n h iề u rủ i ro Q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g v iệ c làm v ô c u n g c an th ie t tro n g h o t đ ộ n g c ủ a N g â n h n g v ì q u ả n trị rủ i ro g iú p c c n h q u ả n trị th ấ y trư c c c rủ i ro , đ o lư n g đ ợ c rủ i ro v c ó b iệ n p h p k h ắ c p h ụ c g iả th iể u rủ i ro D o v ậ y , q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g m ộ t v ấ n đ ề đ n g đ ợ c q u a n tâ m n h â t c ủ a n g â n h n g tro n g đ iề u k iệ n c n h tra n h n h h iệ n n ay X u a t p h a t tư th ự c te tre n , e m lự a c h ọ n đ ê tà i “ Quản trị rủi ro tín dụng N gân hàng liên doanh Lào - V iệt” m đ ề tà i lu ậ n v ă n th c s ĩ k in h tế 2 M ục đích nghiên cứu N g h iê n c ứ u n h ữ n g rủ i r o c h ủ y ế u m N g â n h n g liê n d o a n h L o V iẹ t đ a n g g p p h i, đ ê x u â t m ộ t sô g iả i p h p n h ằ m q u ả n trị rủ i ro tr o n g k in h doanh N g â n h n g liê n d o a n h L o - V iệ t C ụ th ể : + G o p p h a n la m ro c s lí lu ậ n v th ụ c tiê n v ê q u ả n tri rủ i ro + Đ n h g iá th ụ c tr n g h o t đ ộ n g rủ i ro tín d ụ n g h iệ n n a y tạ i N g â n h n g h e n d o a n h L a o — V iệ t, p h â n tíc h c c n g u y ê n n h â n g â y r a rủ i ro tín d ụ n g + Đ ề x u ấ t n h ữ n g g iả i p h p n h ằ m q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g tạ i N g â n h n g liê n d o a n h L o - V iệ t Đối tu ọn g phạm vi nghiên cứu - Đ ố i tu ợ n g n g h iê n c ứ u : N g h iê n c ứ u tìn h h ìn h q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g tạ i N g â n h n g liê n d o a n h L o - V iệ t - P h m v i n g h iê n c ứ u : C ô n g tá c q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g c ủ a N g â n h n g liê n d o a n h L o - V iệ t - P h m v i v ề k h ô n g g ia n : Đ ề tà i đ u ợ c n g h iê n c ứ u tạ i N g â n h n g liê n d o a n h L o — V iệ t - T h i g ia n n g h iê n c ứ u : T n ă m 2 - Phương pháp nghiên cứu Đ e tà i n g h iê n c ứ u tr ê n c s p h u n g p h p lu ậ n d u y v ậ t b iệ n c h ứ n g v d u y v ậ t lịc h sử C c p h u n g p h p đ u ợ c s d ụ n g c h ủ y ế u là: P h â n tíc h v tổ n g h ọ p , s o s n h v d iễ n d ịc h , th ố n g k ê Ý nghĩa khoa học thục tiễn đề tài V e m t ly lu n : T ô n g h ợ p c c v â n đ ê , lý lu ậ n v ề rủ i ro tín d ụ n g v c c g iả i p h p tă n g c u n g q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g N H T M V ê th ự c tiê n : P h â n tíc h , đ n h g iá q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g tạ i Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt tr o n g g ia i đ o n 2 - T đ ó c h ỉ r a đ u ợ c n h ũ n g k ế t q u ả đ t đ u ợ c , tìm r a n h ữ n g m ặ t c ò n h n c h ế v n g u y ê n n h â n q u a 85 3.2.3 N ă n g cao c h ấ t lư ợ n g th ẩ m định tín (tụng, cô n g tá c quản lỷ khách h n g N â n g c a o c h ấ t lư ợ n g th ẩ m đ ịn h m ộ t tr o n g n h ữ n g y ế u tố q u a n tr ọ n g q u y ế t đ ịn h đ ế n c h ấ t lư ợ n g tín d ụ n g c ủ a m ộ t n g â n h n g b i v ì th ẩ m đ ịn h tín d ụ n g c s đ ế r a q u y ế t đ ịn h c ấ p tín d ụ n g c h o k h c h h n g C ô n g tá c th ẩ m đ ịn h b a o g m từ b c b a n đ ầ u v ề th u th ậ p th ô n g tin k h c h h n g c h o đ ế n q u y ế t đ ịn h c h o v a y /k h ô n g c h o v a y Đ e n â n g c a o c h ấ t lư ợ n g th ẩ m đ in h , b ộ p h ậ n tín d ụ n g p h ả i tu â n th ủ v th n g x u y ê n c ậ p n h ậ t q u y c h ế , q u y đ ịn h , q u y tr ìn h n g h iệ p v ụ c ủ a N H N N , V iệ t N a m C c n ộ i d u n g th ẩ m đ ịn h c ầ n p h ả i đ ợ c th ự c h iệ n m ộ t c c h đ ầ y đ ủ , to n d iệ n v th ậ n trọ n g C ụ th ể , c ầ n tậ p tr u n g th ự c h iệ n tố t c c v ấ n đ ề sau : Thu thập thông tin x lỷ thông tin khách hàng: T h ô n g tin d ữ liệ u đ ầ u v o q u a n tr ọ n g đ ể đ n h g iá , p h â n tíc h n ă n g lự c , tư c c h c ủ a k h c h h n g C n b ộ tín d ụ n g th u th ậ p th ô n g tin k h c h h n g , th ô n g tin v ề n g n h h n g từ p h ỏ n g v ấ n trự c tiế p , k h ả o s t th ự c tế k h c h h n g , từ c q u a n c h ủ q u ả n c ủ a d o a n h n g h iệ p , h iệ p h ộ i n g n h h n g , C IC c ủ a N H N N N ế u c ầ n th ô n g tin y ê u c ầ u k h c h h n g b ổ s u n g , g iả i trìn h Q u a tiế p x ú c trự c tiế p v i k h c h h n g , c n b ộ tín d ụ n g n ê n c ổ g ắ n g n h ậ n b iế t đ ợ c n h â n c c h c ủ a k h c h h n g , ả n h h n g r ấ t lớ n đ ế n q u a n h ệ tín d ụ n g T u y n h iê n , n g u n th n g tin từ C IC c ó th ể n h iề u lú c c h a c h ín h x c , c h a c ậ p n h ậ t n ê n C h i n h n h c ầ n c ó s ự h ợ p tá c v i tổ c h ứ c tín d ụ n g n i k h c h h n g đ ã h o ặ c đ a n g c ó q u a n h ệ tín d ụ n g đ ể tìm h iể u th n g tin v ề k h c h h n g , v ề lịc h s q u a n h ệ tín d ụ n g v tư c c h c ủ a k h c h h n g Đ e trá n h v iệ c đ i g n h n ợ c h o tổ c h ứ c tín d ụ n g k h c M ỗ i th ô n g tin th u th ậ p đ ợ c , c ầ n p h ả i c ó p h â n tíc h đ n h g iá v x c th ự c lại th ô n g tin đ ó th e o n h iề u c c h k h c n h a u N g o i n h ữ n g th ô n g tin p h p lý c b ả n , c ầ n c h ú ý đ ế n th ô n g tin v ề c h u y ê n m ô n , k in h n g h iệ m , tr ìn h đ ộ , n ă n g lự c q u ả n lý k in h d o a n h c ủ a k h c h h n g T h ô n g tin th u th ậ p p h ả i th ô n g tin c ó tín h to n d iệ n , tổ n g th ế n h ữ n g c n h â n c ó liê n q u a n trự c tiế p đ ế n 86 k h c h h n g v a y B ê n c n h lấ y th ô n g tin C IC c ủ a c ô n g ty , c n b ộ tín d ụ n g c ò n p h ả i lấ y C IC c ủ a g iá m đ ố c , c c th n h v iê n lã n h đ o tr o n g c ô n g ty , c ủ a b ê n th ứ b a b ả o lã n h T r n h tr n g h ợ p v a y n ợ n g â n h n g n y đ ể tr ả c h o n g â n h n g k h c T h ự c tế , đ ó n h ữ n g m ố i q u a n h ệ p h ứ c tạ p v lu ô n c ó tiề m ẩ n rủ i ro T ìm h iể u th n g tin v ề n g n h h n g g iú p c n b ộ tín d ụ n g b iế t đ ợ c m ộ t số n g n h /lĩn h v ự c h iệ n đ a n g s u y g iả m đ p h t triể n , ả n h h n g đ ế n d o a n h n g h iệ p tr o n g n g n h k h ô n g c ó k h ả n ă n g c h ổ n g đ ỡ v i n h ữ n g k h ó k h ă n c ủ a n ề n k in h tế , n ă n g lự c tài c h ín h g iả m s ú t Đ ó c s c h o v iệ c q u y ế t đ ịn h k h ô n g c h o v a y đ ố i v i n h ữ n g d o a n h n g h iệ p th u ộ c n g n h h n g đ ó , h a y rú t g iả m d n ợ tr o n g tr n g h ợ p d o a n h n g h iệ p đ a n g c ó q u a n h ệ tín d ụ n g Thấm định tình hình sản xu ấ t kinh doanh tình hình tài chính: T r o n g q u trìn h th ẩ m đ ịn h v ề tìn h h ìn h s ả n x u ấ t k in h d o a n h v tìn h h ìn h tà i c h ín h c ủ a k h c h h n g , c n b ộ n g â n h n g p h ả i n h ậ n b iế t đ ợ c n h ữ n g đ ặ c đ iế m , n h ữ n g c h ỉ tiê u tà i c h ín h q u a đ ó th ể h iệ n m ộ t d o a n h n g h iệ p có h iệ u q u ả s ả n x u ấ t k in h d o a n h tố t, tìn h h ìn h tà i c h ín h đ ả m b ả o h a y m ộ t d o a n h n g h iệ p c ó h iệ u q u ả s ả n s u ấ t k in h d o a n h th ấ p , n ă n g lự c tà i c h ín h h n c h ế , c ó b iể u h iệ n g iấ u lỗ C n b ộ p h ả i n ắ m đ ợ c c h ỉ tiê u tà i c h ín h tr ọ n g y ế u p h ả n n h đ ợ c tìn h h ìn h s ả n x u ấ t k in h d o a n h c ủ a k h c h h n g m n g â n h n g q u a n tâ m T h ẩ m đ ịn h k ỹ c h ấ t lư ợ n g c c k h o ả n p h ả i th u đ ể đ n h g iá c h ín h x c d o a n h th u c ủ a c ô n g ty , th ẩ m đ ịn h c c c h ỉ tiê u c h i p h í (c h i p h í k h ấ u h a o , c h i p h í lãi v a y , c h i p h í tr íc h d ự p h ò n g đ ầ u tư tà i c h í n h , ) đ ể x c đ ịn h c h ỉ tiê u lợ i n h u ậ n , đ n g th i đ n h g iá th ự c c h ấ t tìn h h ìn h tà i c h ín h c ủ a d o a n h n g h iệ p M ộ t số d o a n h n g h iệ p c ó lợ i n h u ậ n s a u th u ế d n g , n h n g th ự c c h ấ t k ế t q u ả s ả n x u ấ t k in h d o a n h c h ín h lại bị lỗ L ợ i n h u ậ n c ó đ ợ c d o k in h d o a n h b ấ t đ ộ n g s ả n h o ặ c đ ầ u tư tà i c h ín h đ e m lại T r n g h ọ p n y c ầ n b ó c tá c h , p h â n tíc h đ ê x c đ ịn h h iệ u q u ả c ụ th ê c ủ a từ n g m ả n g h o t đ ộ n g , trê n c s đ ó c ó q u y ế t đ ịn h tín d ụ n g p h ù h ợ p đ ố i v i lĩn h v ự c h o t đ ộ n g c h ín h c ủ a d o a n h n g h iệ p 87 Thảm định p h n g án sản x u ấ t kinh doanh: D o a n h n g h iệ p v a y v ố n n g â n h n g p h ả i c ó m ộ t p h c m g n s ả n x u ấ t k in h d o a n h tr ìn h n g â n h n g th ể h iệ n n h u c ầ u v ố n đ ợ c s d ụ n g n h th ế n o v h iệ u q u ả c ủ a đ n g v ố n v a y n g â n h n g m a n g lại b a o n h iê u N g â n h n g p h ả i th ẩ m đ ịn h k ỹ p h n g n s ả n x u ấ t k in h d o a n h c ủ a k h c h h n g P h n g n s ả n x u ấ t c ó h iệ u q u ả , c h ịu đ ợ c p lự c lãi s u ấ t c ủ a n g â n h n g m ộ t tr o n g n h ữ n g đ iề u k iệ n đ ể q u y ế t đ ịn h c h o v a y P h n g n s ả n x u ấ t k in h d o a n h q u a đ ó đ ã th ể h iệ n n g u n tr ả n ợ c h o n g â n h n g Đ e th ấ m đ ịn h tố t p h n g n s ả n s u ấ t k in h d o a n h m k h c h h n g tr ìn h lê n , c n b ộ tín d ụ n g c ầ n p h ả i: T h n g x u y ê n c ậ p n h ậ t c c h ế , c h ín h s c h , đ ịn h h n g v ĩ m ô c ủ a N h n c đ ố i v i n ề n k in h tế v m ộ t s ố lĩn h v ự c liê n q u a n n h b ấ t đ ộ n g s ả n đ ể đ n h g iá tá c đ ộ n g c ủ a n h ữ n g th a y đ ổ i đ ế n h o t đ ộ n g c ủ a d o a n h n g h iệ p V iệ c tín h to n n h u c ầ u c ấ p tín d ụ n g p h ả i tr ê n c s c ô n g tr ìn h c ụ th ể : c n g trìn h m i, c ô n g tr ìn h c h u y ể n tiế p v i d ự k iế n s ả n lư ợ n g th ự c h iệ n c ụ th ể c ủ a n ă m Đ ổ i v i đ n vị h o t đ ộ n g n h iề u m ả n g th ì p h ả i b ó c tá c h riê n g n h u c ầ u v ố n c ủ a từ n g h o t đ ộ n g v ì v ị n g q u a y v ố n c ủ a c c h o t đ ộ n g k h c n h a u V q u a đ ó , n g â n h n g x c đ ịn h đ ợ c h iệ u q u c ủ a từ n g h o t đ ộ n g c ụ th ể đ ể c ó q u y ế t đ ịn h tà i tr ợ v ố n h iệ u q u ả Đ ó c ũ n g c sở , c ă n c ứ đ ể n g â n h n g x c đ ịn h th i g ia n c h o v a y p h ù h ợ p v i c h u k ỳ lu â n c h u y ể n v ố n , tr n h s d ụ n g v ố n lò n g v ị n g k h ó k iể m s o t X e m x é t, th ấ m đ ịn h k ỹ tín h k h ả th i c ủ a n g u n v ố n , k h ả n ă n g th a n h to n c ủ a c h ủ đ ầ u tư , tiề n ứ n g tr c c h o m ỗ i c ô n g trìn h , th i g ia n ứ n g trư c , đ iề u k h o ả n th a n h to n , đ iề u k iệ n n g h iệ m th u , q u y ế t t o n v ì tín h k h ả th i c ủ a n g u n th a n h to n n h â n tố đ ặ c b iệ t q u a n tr ọ n g , ả n h h n g tớ i k h ả n ă n g h o n tr ả n ợ v a y c ủ a n g â n h n g T h â m đ ịn h k ỹ c c y ế u tố n h : n g u n v ố n tự c ó th a m g ia , th ị tr n g c u n g c ấ p n g u y ê n n h iê n liệ u đ ầ u v a o , n ă n g lự c c ủ a m y m ó c th iế t b ị đ ể lự a 88 c h ọ n đ ợ c c c k h c h h n g th ự c s ự c ó n ă n g lự c th i c ô n g , c ó k h ả n ă n g th ự c h iệ n c ô n g trìn h đ t c h ấ t lư ợ n g v tiế n đ ộ , đ ả m b ả o k h ả n ă n g tr ả n ợ đ ầ y đ ủ đ ú n g h n M ộ t tr o n g n h ữ n g đ iề u k iệ n v a y v ố n c ủ a n g â n h n g d ự a tr ê n tỷ lệ v ô n c h ủ s h ữ u th a m g ia tô n g n h u c â u v ô n c ủ a p h n g n c ầ n th ẩ m đ ịn h k ỹ v ố n c h ủ s h ữ u th a m g ia v o p h n g n /d ự n , th ự c tế c ó tr n g h ợ p k h c h h n g k h a i v ố n c h ủ s h ữ u th a m g ia c a o h n n h iề u so v i th ự c tế đ ể đ ủ đ iề u k iệ n v a y v ố n B i v ậ y n ê n tr o n g tr n g h ợ p v a y th e o d ự n đ ầ u tư n g â n h n g p h ả i g iả i n g â n đ n g th i h o ặ c s a u k h i v ố n c h ủ s h ữ u đ ã th a m g ia trư c Thâm định tài sản háo đảm: h u th ậ p c c th ô n g tin liê n q u a n đ ế n tà i s ả n b ả o đ ả m : tài s ả n b ả o đ ả m c ó đ a n g b ị tra n h c h ấ p , v ị tr í đ ịa lý , tín h th a n h k h o ả n , k h ả n ă n g m ấ t h o ặ c s u y g iả m g iá trị tà i s ả n H iệ n n a y , s ự th iế u m in h b c h v ề th ô n g tin tìn h h ìn h tài c h ín h c ủ a d o a n h n g h iệ p rấ t c a o , g â y k h ó k h ă n tr o n g c ô n g tá c th ẩ m đ ịn h v th e o d õ i c ủ a c n b ộ n g â n h n g n ê n tà i s ả n b ả o đ ả m đ ợ c n g â n h n g th ẩ m đ ịn h k ỹ , d ự p h ò n g n h m ộ t n g u n tr ả n ợ th ứ h a i c ủ a k h c h h n g C n b ộ tín d ụ n g p h ả i trự c tiế p th ẩ m đ ịn h th ự c tế tà i s ả n , đ ể ý k ỹ c c k h u n g g iớ i h n trê n s ô đ ỏ b i đ ịa c h ỉ th a đ â n h trê n s ố đ ỏ g h i rấ t c h u n g c h u n g trá n h tr n g h ợ p n h iề u k h c h h n g q u a m ắ t c n b ộ tín d ụ n g , c h ỉ s a n g m ộ t tà i s ả n c ó g iá trị h n đ ể đ ợ c tỷ lệ v a y v ố n c a o h n N h ậ n tà i s ả n b ả o đ ả m , đ ịn h g iá th e o đ ú n g q u y đ ịn h c ủ a N H N N K h ô n g n h ậ n tà i s ả n c ó tín h th a n h k h o ả n th ấ p , c ó k h ả n ă n g m ấ t h o ặ c s u y g iả m g iá trị n h a n h T h n g x u y ê n k iể m tr a tà i s ả n b ả o đ ả m th e o đ ú n g q u y đ ịn h c ủ a N H N N đ ê s m p h t h iệ n , đ n h g iá , x c đ ịn h tà i s ả n b ả o đ ả m c ó đ ủ g iá trị b ả o đ ả m c h o k h o ả n v a y h iệ n tạ i Q u a đ ó , y ê u c ầ u k h c h h n g b ổ s u n g , rú t g iả m d n ợ đ ú n g b ằ n g n g h ĩa v ụ b ả o đ ả m c ủ a g iá trị tà i s ả n th e o đ ịn h g iá h iệ n tạ i N ă n g ca o c h ấ t lư ợ n g k iể m tra, g iá m s t s d ụ n g vốn vay G iá m s t q u ả n s d ụ n g v ô n v a y m ộ t p h ầ n k h ô n g th ể th iế u tr o n g v iệ c đ ả m b o c h â t lư ợ n g q u ả n lý rủ i ro tín d ụ n g D o v ậ y , c â n th iế t p h ả i tă n g c n g 89 v a i trò g iá m s t c ủ a C B T D T h ự c h iệ n th n g x u y ê n , n g h iê m tú c v đ ú n g q u y đ ịn h c ủ a N H N N v ề c ô n g tá c k iể m tr a s d ụ n g v ố n v a y , trá n h v iệ c k iể m tra h ìn h th ứ c , đ ố i p h ó , k h n g k iể m s o t đ ợ c v iệ c s d ụ n g v ố n th ự c tế c ủ a k h c h h n g T r n h k h c h h n g s d ụ n g v ổ n sai m ụ c đ íc h , lu â n c h u y ể n v ố n lò n g v ò n g từ m ụ c đ íc h n y s a n g m ụ c đ íc h k h c N g â n h n g p h ả i g iá m s t c h ặ t c h ẽ q u trìn h s ả n x u ấ t k in h d o a n h c ủ a k h c h h n g , t đ ó m i c ó th ể p h t h iệ n k ịp th i n h ữ n g tìn h h u ố n g c ó v ấ n đ ề v n g u y ê n n h â n c ủ a n ó T r ê n c s đ ó c ó th ể g iú p n g â n h n g đ ề b iệ n p h p k h ắ c p h ụ c h o ặ c c ó b iệ n p h p b ả o to n v ố n v a y c ủ a n g â n h n g C c lĩn h v ự c m c n b ộ tín d ụ n g p h ả i tậ p tr u n g x e m x é t v k iể m tr a b a o g m : K iế m tr a th ự c tế tạ i c s s ả n x u ấ t k in h d o a n h c ủ a k h c h h n g T h e o d õ i tìn h h ìn h th ị tr n g v n g n h h n g s ả n x u ấ t k in h d o a n h c ủ a n g i v a y c ó ả n h h n g đ ế n v ố n v a y từ n g â n h n g Đ n h g iá lạ i tà i s ả n th ế c h ấ p th e o g iá h iệ n h n h , n ế u g iả m so v i g iá lú c th ế c h ấ p th ì p h ả i b ổ s u n g tà i s ả n th ế c h ấ p k h c h o ặ c g iả m d n ợ tư n g ứ n g P h â n tíc h c c b o c o tà i c h ín h v tìn h h ìn h s ả n x u ấ t k in h d o a n h m i n h ấ t c ủ a k h c h h n g Đ ịn h k ỳ th n g v m ộ t n ă m , c n b ộ tín d ụ n g p h ả i p h â n tíc h to n d iệ n h o t đ ộ n g s ả n x u ấ t k in h d o a n h , tà i c h ín h c ủ a d o a n h n g h iệ p đ ể p d ụ n g c c b iệ n p h p c h o v a y , th u n ợ , q u ả n lý tín d ụ n g c h o p h ù h ợ p Đ n g th i v i v iệ c k iểm tra, g iá m sát sau c h o v ay , c n b ộ tín d ụ n g c ũ n g c ần p h ả i tiế n h n h b o c o c h o c ấp trê n đ ể có n h ũ n g h n g d ẫn x lý k ịp th i Q u ả n lý , k iể m s o t d ò n g tiề n c ủ a k h c h h n g c h ặ t c h ẽ T r o n g q u trìn h q u a n h ệ tín d ụ n g , th n g x u y ê n c ậ p n h ậ t th ô n g tin c ủ a k h c h h n g , v ề q u a n h ệ m ă n v i b n h n g , q u a n h ệ tín d ụ n g v i tổ c h ứ c tín d ụ n g k h c C c b iệ n p h p g iả m rủ i ro tậ p tr ụ n g : T ă n g lãi s u ấ t đ ố i v i k h c h h n g c ó tậ p tr u n g tín d ụ n g (tứ c k h c h h n g c ó v a y m ộ t k h o ả n v ố n q u lớ n c ủ a n g â n h n g ) 90 T ă n g tà i s ả n b ả o đ ả m T h ự c h iệ n đ n g tà i tr ợ đ ố i v i k h c h h n g c ó s ự tậ p tr u n g tín d ụ n g X â y (tụ n g th ự c h iệ n th ố n g n h ấ t h ệ th ố n g c h ấ m đ iể m x ế p h n g tín (tụ n g k h c h h n g X â y d ự n g v th ự c h iệ n th ố n g n h ấ t h ệ th ố n g c h ấ m đ iể m tín d ụ n g v x ế p h n g k h c h h n g đ ể đ n h g iá rủ i ro tiề m ẩ n c ủ a từ n g k h o ả n tín d ụ n g trê n c sở h ệ th ố n g c c c h ỉ tiê u đ ịn h lư ợ n g v đ ịn h tín h liê n q u a n đ ế n k h c h h n g v ay C h ấ m đ iể m tín d ụ n g c h ủ y ế u d ự a v o th ô n g tin p h i tà i c h ín h v tìn h h ìn h h o t đ ộ n g c ủ a n g i v a y , b i n h ữ n g k h ó k h ă n tr o n g k h â u th u th ậ p th n g tin tà i c h ín h đ ố i v i d o a n h n g h iệ p n h ỏ v c n h â n C c th ô n g tin c ầ n th iế t tr o n g đ n x in v a y c ù n g v i c c th ô n g tin k h c v ề k h c h h n g d o n g â n h n g th u th ậ p đ ợ c n h ậ p v o m y tín h th n g q u a h ệ th ố n g th n g tin tín d ụ n g đ ể p h â n tíc h , x lý b ằ n g m ộ t p h ầ n m ề m c h o đ iể m K ế t q u ả đ a đ ợ c m ộ t c o n sổ - đ iể m tín d ụ n g - c h ỉ m ứ c đ ộ rủ i ro tín d ụ n g c ủ a n g i v a y H iệ u q u ả s d ụ n g k ỹ th u ậ t n y r ấ t c a o , g iú p íc h đ ắ c lự c c h o v iệ c q u ả n trị rủ i ro đ ố i v i k h c h h n g v a y d o a n h n g h iệ p n h ỏ v c n h â n D o c c d o a n h n g h iệ p n h ỏ v c n h â n th n g k h ô n g c ó b o c o tà i c h ín h h o ặ c b o c o tà i k h ô n g đ ầ y đ ủ , th iể u tà i s ả n th ế c h ấ p , th ô n g tin th iế u n ê n h ọ th n g k h ó k h ă n tr o n g v iệ c tiế p c ậ n v i n g â n h n g C ô n g c ụ n y g iú p c h o v iệ c đ n h g iá lo i k h c h h n g n y d ễ d n g , n h a n h c h ó n g h n v n ế u đ ộ rủ i ro tr o n g g iớ i h n c h o p h é p th ì h ọ th u ậ n lợ i h n n h iề u tr o n g v iệ c v a y v ố n n g â n h n g T r o n g k h i đ ó , x ế p lo ại tín d ụ n g đ ợ c p d ụ n g đ ố i v i d o a n h n g h iệ p lớ n c ó lịc h s lâ u đ i h n g tră m n ă m , c ó c s lý lu ậ n v ữ n g c h ắ c v c ó s ố liệ u t h ố n g k ê tíc h lũ y p h ụ c v ụ c h o k ỹ th u ậ t x ế p lo i D o d o a n h n g h iệ p lớ n th n g c ó đ ầ y đ ủ b o c o tà i c h ín h n ê n v iệ c x ế p lo ại tín d ụ n g c h ủ y ế u d ự a v o c c c h ỉ tiê u tà i c h ín h , xếp lo i tín d ụ n g đ ợ c p d ụ n g r ộ n g rã i h n , k h ô n g n h ữ n g tr o n g h o t đ ộ n g n g â n h n g , k in h d o a n h c h ứ n g k h o n m c ò n tr o n g k in h d o a n h 91 th n g m i, đ ầ u tư , g iú p c c d o a n h n g h iệ p lự a c h ọ n b n h n g , c h ọ n đ ố i tá c đ ầ u tư , liê n d o a n h T h e o k in h n g h iệ m c ủ a n g â n h n g c c n c tr o n g k h u v ự c , đ ể c ó m ộ t h ệ th ố n g x ế p h n g rủ i ro h iệ u q u ả , s a u b c x ế p h n g n g i v a y , c ầ n p h ả i tiế n h n h x ế p lo ại rủ i ro c c p h n g tiệ n tín d ụ n g c ủ a n g i v a y V iệ c x ế p h n g lo i n g i v a y c h o b iế t k h ả n ă n g v ỡ n ợ c ủ a n g i v a y h o ặ c m ộ t n h ó m n g i v a y tr o n g v iệ c th ự c h iệ n n g h ĩa v ụ tr ả n ợ c ủ a m ìn h tr o n g đ iề u k iệ n b ìn h th n g C ò n v iệ c x ế p lo i p h n g tiệ n tín d ụ n g c h o th ấ y n h ũ n g tổ n th ấ t c tín h c ủ a c h ín h p h n g tiệ n tín d ụ n g đ ó N ế u k ế t h ợ p c ả h a i tầ n g x ế p lo i n y th ì v ấ n đ ề q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g c ó th ể g iả i q u y ế t tư n g đ ố i tr iệ t đ ể S a u k h i x ế p h n g k h c h h n g , c ầ n c ó c h ín h s c h đ ố i x v i k h c h h n g m ộ t c c h c ụ th ê : c h ín h s c h lã i s u ấ t, c h ín h s c h tín d ụ n g , v ề tà i s ả n đ ả m b ả o p h ù h ọ p v i từ n g h n g k h c h h n g N â n g cao n ă n g lự c quản trị tín d ụ n g cho cán ngăn h n g C o n n g i y ế u tố tr u n g tâ m , v a n ề n tả n g đ ể p h t h iệ n , đ n h g iá v h n c h ế k ịp th i n h ữ n g rủ i ro tín d ụ n g n h n g đ n g th i c ũ n g n g u y ê n n h â n g â y tổ n th ấ t tín d ụ n g t n h ữ n g rủ i ro x u ấ t p h t t y ế u tố đ o đ ứ c , n ă n g lự c y ế u k é m K h ả n ă n g k iể m s o t v p h ò n g n g a c c rủ i ro từ th iê n ta i, d ịc h h ọ a , n h ữ n g rủ i ro h ệ th ố n g k h ô n g th ể đ a d n g h ó a đ ợ c th u ộ c v ề b ả n c h ấ t g ắ n liề n v i m ỗ i n g n h n g h ề k in h d o a n h n h ấ t đ ịn h rấ t h n c h ế , v ì v ậ y c h ỉ c ó th ể n â n g c a o h iệ u q u ả c ủ a q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g b ằ n g c c h s d ụ n g c o n n g i y ế u tố tiê n q u y ế t tr o n g v ậ n h n h c c h ế q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g m ộ t c c h h iệ u q u ả M ộ t m h ìn h rủ i ro tín d ụ n g c ó h o n h ả o , m ộ t q u y trìn h c ấ p tín d ụ n g c ó c h ặ t c h ẽ đ ế n m ấ y n h n g n h ữ n g c o n n g i c ụ th ể đ ể v ậ n h n h m ô h ìn h đ ó bị h n c h ế v ề n ă n g lự c h o ặ c k h ô n g đ p ứ n g đ ợ c c c y ê u c ầ u v ề đ o đ ứ c th ì s ự th iệ t h i, tố n th ấ t tín d ụ n g v ẫ n x ả y , th ậ m c h í rấ t n ặ n g n ề D o đ ó c c g iả i p h p v ề n h â n s ự g iữ m ộ t v a i trò c ố t y ể u tr o n g x â y d ự n g c c 92 b iệ n p h p p h ò n g n g a rủ i ro tín d ụ n g N H L D L o - V iệ t c ầ n lự a c h ọ n n h ữ n g c n b ộ c ó n ă n g lự c , c ó tr ìn h đ ộ c h u y ê n m ô n v đ o đ ứ c tố t đ ể b ố trí v o b ộ p h ậ n tín d ụ n g T r o n g c c c ô n g v iệ c n g â n h n g , tín d ụ n g m ộ t n g h ề đ ò i h ỏ i p h ả i c ó n ă n g lự c v ề p h â n tíc h , đ n h g iá , tín h c h ịu tr c h n h iệ m rấ t c a o v lu n c ó n h ữ n g c m b ẫ y n ê n c ầ n c ó b ả n lĩn h v đ o đ ứ c n g h ề n g h iệ p D o đ ó c ầ n tiê u c h u ẩ n h ó a c n b ộ h o t đ ộ n g tín d ụ n g th e o c c tiê u c h í c h u y ê n m ô n , đ o đ ứ c rõ rà n g , m c s đ ể c h u ẩ n h ó a v n â n g c a o c h ấ t lư ợ n g c ủ a đ ộ i n g ũ c n b ộ m v iệ c tr o n g m ộ t m ô i tr n g đ ầ y rủ i ro Đ n g th i c ầ n c ó k ế h o c h tu y ể n d ụ n g p h ù h ợ p , đ p ứ n g c c y ê u c ầ u v ề m rộ n g m n g lư i, q u y m ô k in h d o a n h c ủ a N H L D L o - V iệ t tro n g tư n g la i T ìn h tr n g k ế h o c h tu y ể n d ụ n g c n b ộ c ô n g tá c tín d ụ n g k h n g h ợ p lý tr o n g th i g ia n q u a , trê n th ự c tế đ ã d ẫ n đ ế n tìn h tr n g th iế u trầ m trọ n g c n b ộ trư c y ê u c ầ u m r ộ n g q u y m ô đ ể n â n g c a o n ă n g lự c c n h tr a n h c ủ a N H L D L o - V iệ t ủ n g d ụ n g c ô n g n g h ệ tin h ọ c h iệ n đ i tro n g q u ả n lý r ủ i ro tín d ụ n g H ệ th ô n g c ô n g n g h ệ th ô n g tin n g o i v iệ c đ p ứ n g c c c h ứ c n ă n g n h p h t tr i ể n c c d ịc h v ụ h iệ n đ i, q u ả n lý c c g ia o d ịc h h ệ th ố n g c ò n p h ụ c v ụ c h o v iệ c q u ả n trị rủ i ro n h p h â n tíc h , đ n h g iá , đ o lư n g rủ i ro tín d ụ n g V iệ c p h t tr iể n c ô n g n g h ệ th ô n g tin c ò n g iú p c h o c c n h q u ả n lý c ó th ể th e o d õ i, p h â n tíc h , đ n h g iá đ ợ c n h ữ n g g ia o d ịc h đ n g n g , c ậ p n h ậ t đ ợ c tìn h h ìn h n ợ x ấ u , p h â n lo i n ợ v tr íc h lậ p d ự p h ò n g rủ i ro h n g n g y , đ n h g iá v p h â n tíc h n g u y ê n n h â n n ợ x ấ u Đ ó c ô n g c ụ đ ắ c lự c tr o n g c ô n g tá c q u ả n trị rủ i ro n ó i c h u n g v q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g n ó i riê n g Đ e q u ả n trị rủ i ro h iệ u q u ả c ầ n c ó c c d ữ liệ u , th ô n g tin p h ụ c v ụ rủ i ro , c c c ô n g c ụ p h â n tíc h , lậ p b o c o , k h o d ữ liệ u q u ả n trị rủ i ro C ô n g n g h ệ tin h ọ c h iệ n đ i n g y c n g đ ợ c c c n g â n h n g c h ú trọ n g , m ộ t g iả i p h p c ầ n th iế t đ ể tă n g c n g c ô n g tá c q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g tạ i n g â n h n g N H L D L o - V iệ t c ầ n x â y d ự n g m ộ t h ệ th ố n g th ô n g tin n ộ i n ộ v ề to n b ộ k h c h h n g c ủ a C h i n h n h đ ể c ả h ệ th ố n g c ó th ể tr u y c ậ p v tìm k iế m th ô n g tin v ề k h c h h n g đ ó ( c ả tìn h h ìn h d n ợ , h s 93 p h p lý , u y tín ) q u ả n lý th e o c c file d ữ liệ u trê n v i tín h c h ứ k h ô n g p h ả i d i d n g file g iấ y , đ ể g iả m b t th i g ia n tr o n g k h â u tìm k iế m th ô n g tin khách hàng N h ữ n g ứ n g d ụ n g k h o a h ọ c c ô n g n g h ê n y y ê u c ầ u n g â n h n g p h ả i triể n k h ia m ộ t c c đ n g b ộ tro n g to n c h i n h n h , tu y n h iê n rấ t tố n k é m ch i p h í c h o m ộ t lần tro n g h iệ n tạ i n h n g c ó th ể g iả m ch i p h í rấ t lớ n tro n g tư n g lai Đ ặ c b iệ t c ó th ể g iả m k h ố i lư ợ n g c ô n g v iệ c c ủ a c án b ộ tín d ụ n g v g iú p h ọ c c ó th ể q u ả n lý tố t h n k h c h h n g tro n g k h i k h ố i lư ợ n g k h c h h n g tă n g lê n đ n g kể B ê n c n h đ ó m ộ t h ệ th ố n g th ô n g tin đầy đ ủ v ề k h c h h n g n h v ậ y g iú p N H L D L o V iệ t c ó th ể x ế p h n g tín n h iệ m k h c h h n g d ễ d n g v c ậ p n h ậ t h n 3.3 MỘT SỐ KIÉN NGHỊ 3 K iế n n g h ị đ ố i v i C h ín h p h ủ , c c B ộ n g n h liê n q u a n 3.3.1.1 H oàn thiện on định chỉnh sách p h t triển kinh tế x ã hội H o t đ ộ n g n g â n h n g c h ịu s ự ả n h h n g trự c tiế p từ m ô i tr n g k in h tế Đ ể tạ o đ iề u k iệ n c h o h o t đ ộ n g n g â n h n g ổ n đ ịn h , g iả m th iể u rủ i ro , c ần c ó m ộ t m ô i tr n g k in h tế , p h p lu ậ t, c h ín h trị m in h b c h v ổ n đ ịn h C h ín h p h ủ c ầ n x â y d ự n g h ệ th ố n g c h ín h s c h đ n g b ộ , n h ấ t q u n có đ ịn h h n g lâ u d i n h ằ m tạ o m ô i tr n g k in h tế ổ n đ ịn h T o lậ p v h o n th iệ n h n h la n g p h p lý , đ ặ c b iệ t c c q u y đ ịn h liê n q u a n đ ế n v iệ c x lý tà i s ả n b ả o đ ả m h iệ n v ẫ n c ò n g â y n h iề u k h ó k h ă n c h o c c tổ c h ứ c tín d ụ n g , q u y đ ịn h n â n g c a o tr c h n h iệ m c ủ a c c c ấ p c h ín h q u y ề n v c q u a n c h ứ c n ă n g t r o n g v iệ c p h ố i h ợ p , tạ o đ iề u k iệ n c h o c c n g â n h n g th u th i, x lý c c k h o ả n n ợ có v ấn đề 3.3.1.2 H oàn thiện hệ thong pháp luật H o n th iệ n h ệ th ố n g v ă n b ả n p h p lu ậ t n h ằ m tạ o h n h la n g p h p lý a n to n c h o d o a n h n g h iệ p v a v n h ỏ h o t đ ộ n g T r c m ắ t, c ầ n h o n th iệ n c c q u y đ ịn h liê n q u a n đ ế n đ ă n g k ý v c h u y ể n q u y ề n s d ụ n g đ ấ t, tà i s ả n g ắ n liề n v i đ ấ t đ ế tạ o đ iề u k iệ n th u ậ n lợ i c h o d o a n h n g h iệ p tr o n g v iệ c th ế c h ấ p tà i s ả n v a y v ố n n g â n h n g 94 B ê n c n h đ ó , đ ề n g h ị N h n c g ia o q u y ề n v ề tài sản c h o c c D N N N đ ể d o a n h n g h iê p c ó đ ủ đ iề u k iệ n th ế c h ấ p tà i s ả n Đ ố i v i d o a n h n g h iệ p n g o i q u ố c d o a n h , đ ề n g h ị N h n c , c c B a n n g n h , n h ấ t B ộ tà i c h ín h p h ả i s â u s t k iể m tr a đ ô n đ ố c v h n g d ẫ n c c đ n v ị th ự c h iệ n đ ú n g p h p lệ n h k ế to n đ ê c c n g â n h n g d ễ tiế p c ậ n 3.3.1.3 Tăng cường giám sát nội kiêm toán đổi với doanh nghiệp C c c ô n g ty k iế m to n k h ô n g c h ỉ d n g lạ i v iệ c c u n g c ấ p d ịc h v ụ k iế m to n đ n th u ầ n v c ầ n tư v ấ n c h o c c d o a n h n g h iệ p v ề tà i c h ín h , k ế to n h v g iả i p h p q u ả n lý , g ó p p h ầ n n h m n h h ó a h o t đ ộ n g c ủ a c c d o a n h n g h iệ p H o n th iệ n k h u n g p h p lý b u ộ c c c d o a n h n g h iệ p p h ả i c ó c c b o c o tà i c h ín h tr u n g th ự c v c h ín h x c , tạ o đ iề u k iệ n c h o n g â n h n g tr o n g v iệ c đ n h g iá v th ẩ m đ ịn h k h c h h n g 3.3.1.4 Tạo mơi trường kinh doanh ơn định, bình đẳng cho hoạt đ ộ n g ngân hàng B a n h n h c c c h ín h s c h q u y đ ịn h tạ o m ô i tr n g đ ể N H T M c ó th ể p h ố i h ợ p d ễ d n g v i c c b a n n g n h k h c , g iú p N H T M th ự c h iệ n n h a n h g ọ n c c th ủ tụ c h n h c h ín h tr c đ â y C ó c h ỉ đ o v i c q u a n tư p h p đ ể h ỗ tr ợ n g â n h n g tro n g c ô n g tá c p h t m ại tà i sả n , h o ặ c g iả i q u y ế t tr a n h c h ấ p tro n g q u tr ìn h c h o v a y H ỗ tr ợ c c d o a n h n g h iệ p v ề th ô n g tin , d ự b o th ị tr n g th ô n g q u a v iệ c x â y d ự n g p h t triể n c c b ả n tin , d ự b o th ị tr n g , m n g th ô n g tin th n g m i c ó c h ấ t lư ợ n g c a o T ă n g c n g q u ả n lý đ ố i v i c c th ị tr n g c ó q u a n h ệ m ậ t th iế t tro n g h o t đ ộ n g n g â n h n g n h th ị tr n g b ấ t đ ộ n g s ả n , th ị tr n g c h ứ n g k h o n 3 Đ ố i v i N g ă n h ù n g n h n c L o 3.3.2.1 Đ ưa hệ thống vãn p h p luật hoàn thiện, p h ù hợp với thông lệ quốc tế H iệ n n a y n h ữ n g v ă n b ả n p h p lý c ủ a c h ú n g ta đ ã th n g x u y ê n đ ợ c s a đ ố i đ ế p h ù h ợ p h n v i n h ữ n g q u y đ ịn h v th ô n g lệ q u ố c tế T u y n h iê n 95 tr o n g n h ữ n g v ă n b ả n c ủ a c h ú n g ta v ẫ n c ò n n h ữ n g k ẽ h đ ể c c n g â n h n g c ó th e d ự a v o đ ó đ ể c h lu ậ t h ợ p p h p , d o h iệ n n a y trìn h đ ộ m lu ậ t c ủ a c h ú n g ta c ò n k é m V ì v ậ y , k h i b a n h n h n h ữ n g v ă n b ả n lu ậ t tớ i đ â y c h o p h ù h ợ p h n v i v iệ c q u ả n lý rủ i ro tín d ụ n g c ủ a q u ố c tế th ì c c c q u a n N h n c c ầ n c h ú ý p h â n tíc h b iế u h iệ n c ủ a th ị tr n g n g â n h n g tr o n g tư n g la i, tín h k h ả th i k h i tr i ể n k h a i n h ữ n g q u y đ ịn h đ ó tạ i L o , tín h c h ặ t c h ẽ c ủ a c c đ iề u lu ậ t 3 2 Tăng cường hiệu hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng N H N N c ầ n tă n g c n g c h ấ t v lư ợ n g th n g tin tín d ụ n g tạ i T r u n g tâ m th ô n g tin tín d ụ n g đ ế h ỗ tr ợ v iệ c p h â n tíc h , đ n h g iá k h c h h n g m s s c h o v iệ c q u y ế t đ ịn h c h o v a y B ê n c n h v iệ c c u n g c ấ p th ô n g tin tá c n g h iệ p c h o c c tổ c h ứ c tín d ụ n g , tru n g tâ m th ô n g tin tín d ụ n g c ũ n g c ầ n th ự c h iệ n h ỗ tr ợ c c tổ c h ứ c tín d ụ n g tr o n g v iệ c p h â n lo i, đ n h g iá , p h â n tíc h c c k h o ả n v a y c ủ a k h c h h n g , c ầ n c ó n h ữ n g c h ín h s c h đ ể tr u n g tâ m đ ó h o t đ ộ n g h iệ u q u ả , th ô n g tin c ậ p n h ậ t b ằ n g c c h c ó m ộ t b ộ p h ậ n c h u y ê n p h ụ tr c h v ề v iệ c th u th ậ p th ô n g tin K ế t h ợ p th ê m m ộ t s ố n h ữ n g th ô n g tin n h sa u : M ột là: C IC n ê n c ậ p n h ậ t th ê m c c th ô n g tin k h c n h v ấ n đ ề v ề th n g h iệ u , h o t đ ộ n g , n ă n g lự c q u ả n l ý c ủ a d o a n h n g h iệ p v tiế n h n h x ế p h n g d o a n h n g h iệ p tr ê n c s x â y d ự n g m ộ t h ẹ th ố n g b ả n g đ iể m c h o từ n g đ ố i tư ợ n g d o a n h n g h iệ p T ứ c C IC p h ả i h ìn h th n h tr o n g n ó m ộ t b ộ p h â n c h u y ê n c h ấ m đ iể m v x ế p h n g tín n h iệ m c ủ a d o a n h n g h iệ p Đ iề u n y k ế t h ợ p v i th ô n g tin c c n g â n h n g b o c o c ó th ể đ a m ộ t c i n h ìn k h i q u t v ề d o a n h n g h iệ p đ ó H là: C IC n ê n tố n g h ợ p th ô n g tin c ủ a n g n h n g h ề k in h tế x ã h ộ i đ ể c c T C T D c ó c s đ ể th a m k h ả o v ì b ả n th â n C IC đ ã c ó m ộ t h ệ th ố n g d ữ liệ u v c ô n g n g h ệ th ô n g tin p h ụ c v ụ c h o q u trìn h th ố n g k ê v p h â n tíc h m ộ t số lư ợ n g lớ n m ẫ u th ố n g k ê 96 3.3.2.3 X â y dựng hệ thống tính điểm xếp hạng khách hàng thống toàn ngành ngân hàng H iệ n n a y , m ộ t N H T M x â y d ự n g riê n g c h o m ìn h m ộ t h ệ th ố n g c h ấ m đ iế m tín d ụ n g v x ế p lo i k h c h h n g riê n g Đ iề u n y m c h o th ô n g tin c ủ a T r u n g tâ m p h ò n g n g a rủ i ro c ủ a N H N N c u n g c ấ p k h ô n g n h ấ t q u n C c tiê u c h í k h c n h a u d ẫ n đ ế n k ế t q u ả x ế p lo ại k h c n h a u , h n g k h c h h n g đ ợ c T r u n g tâ m c u n g c ấ p k h ô n g p h ù h ợ p v i h n g c ủ a n g â n h n g h ỏ i tin V ì v ậ y , đ ể k h a i th c th n g tin c ó h iệ u q u ả , đ n h g iá c h ín h x c , N H N N c ầ n x â y d ự n g h ệ th ố n g tín h đ iể m v x ế p h n g k h c h h n g th ố n g n h ấ t tr o n g to n n g n h 3.3.2.4 Hồn thiện hệ thơng giám sá t ngân hàng H o n th iệ n h ệ th ố n g g iá m s t n g â n h n g th e o h n g n â n g c a o c h ấ t lư ợ n g p h â n tíc h tài c h ín h v h ệ th ố n g c ả n h b o sớ m n h ữ n g rủ i ro tiề m ẩ n tro n g c ác h o t đ ộ n g c ủ a tổ c h ứ c tín d ụ n g P h t triể n v th ố n g n h ấ t c c h th ứ c g iá m sát n g â n h n g trê n c s lý lu ận v th ự c tiễ n Đ n g th i x â y d ự n g c ác h tiế p c ậ n h o t đ ộ n g đ n h g iá c h ấ t lư ợ n g q u ả n lý rủ i ro tro n g n ộ i b ộ c c n g â n h àn g P h ố i h ợ p v i c ác đ n v ị liên q u a n th n g x u y ê n tổ c h ứ c c c k h o đ o tạ o v b i d ỡ n g k iế n th ứ c c ậ p n h ậ t đ ể n â n g c a o n ă n g lự c đ n h g iá , đ o lư n g , p h â n tíc h , k iể m s o t rủ i ro tín d ụ n g c h o c c c n b ộ tín d ụ n g tổ c h ứ c tín d ụ n g T ă n g c n g h iệ u q u ả th a n h tr a k iể m s o t h o t đ ộ n g tín d ụ n g tạ i c c N H T M n h ằ m h n c h ế , p h ò n g n g a rủ i ro tín d ụ n g H o n th iệ n m h ìn h tổ c h ứ c b ộ m y th a n h tr a N g â n h n g th e o n g n h d ọ c từ tr u n g n g x u ố n g c s v c ó s ự đ ộ c lậ p tư n g đ ố i v ề đ iề u h n h v h o t đ ộ n g n g h iệ p v ụ tr o n g tổ c h ứ c b ộ m y c ủ a N H N N ; ủ n g d ụ n g n h ũ n g n g u y ê n tắ c c b ả n v ề g iá m s t h iệ u q u ả h o t đ ộ n g N g â n h n g c ủ a ủ y b a n B a s e l, tu â n th ủ n h ữ n g q u y tắ c th ậ n trọ n g tr o n g c ô n g tá c th a n h tra 97 K ÉT LUẬN CHƯƠNG T r o n g c h n g n y đ ã tr ìn h b y đ ợ c đ ịn h h n g h o t đ ộ n g v m ụ c tiê u tín h đ ế n n ă m 2 tr o n g q u tr in h h o t đ ộ n g k in h d o a n h c ủ a N H L D L o — V iệ t T r ê n c s lí lu ậ n v th ự c tiễ n c ô n g tá c q u ả n trị rủ i ro tín d ụ n g tạ i N H L D L o — V iệ t g ia i đ o n 2 - tá c g iả m n h d n đ ề x u ấ t m ộ t số g iả i p h p n h ằ m c ả i th iệ n c ô n g tá c q u ả n trị rủ i ro N H L D L o - V iệ t tr o n g tư n g la i Đ n g th i c ũ n g n ê u lê n m ộ t s ố đ ề x u ấ t k iế n n g h ị v i C h ín h p h ủ , c c B ộ n g n h liê n q u a n v N g â n h n g n h n c L o n h ằ m tạ o đ iề u k iệ n c h o h o t đ ộ n g c ủ a c c N H T M n ó i c h u n g v N H L D L o - V iệ t n ó i riê n g 98 KÉT LUẬN T ro n g b ố i c ả n h h ộ i n h ậ p k in h tế q u ố c tế v x u h n g to n cầu h o n ền k in h tê th ê g iớ i, h o t đ ộ n g k in h d o a n h c ủ a n g â n h n g th n g m ại lu ô n tiề m tà n g k h ả n ă n g c h ứ a đ ụ n g rủi ro N h ữ n g rủi ro n y n ế u x ả y g â y n h ữ n g th iệ t hại k h ô n g n h ỏ c h o n g â n h n g C ó th ê làm g iả m lợi n h u ậ n c ũ n g có th ể đ ấ y n g â n h n g tớ i b vự c p h sả n , th ậ m ch í c ó th ế g â y s ự đ o v h n g lo t c ủ a c ả m ộ t h ệ th ố n g n g â n h n g C h ín h v ậ y , tro n g q u trìn h h o t đ ộ n g k in h d o a n h c ủ a m ìn h c ác n g â n h n g lu ô n p h ải q u a n tâ m tới v ấ n đ ề q u ả n trị rủi ro tín d ụ n g Đ â y c h ín h p h n g th ứ c g iú p n g â n h n g k iể m so t v h ạn c h ế rủi ro tín d ụ n g m ứ c th ấ p n h â t c ó th ê c h ấ p n h ậ n đ ợ c Đ ô i v i c c n g â n h n g th n g m i n ó i c h u n g v N H L D L o - V iệ t i r i ê n g , n h ũ n g th n h q u ả tr o n g v iệ c p h t tr ie n v m r ộ n g m n g lư i h o t đ ộ n g k h ô n g th ê k h ô n g k ê đ ế n s ự d ó n g g ó p c ủ a c ô n g tá c p h ò n g n g a v h n c h ê rủ i ro tín d ụ n g T u y n h iê n v ề c ả m ặ t lý lu ậ n v th ự c tiễ n c c q u y p h m p h p lu ậ t v ê p h ò n g n g a v h n c h ế rủ i ro c ò n r ấ t v c h a b a o q u t, c c c n b ộ tín d ụ n g c h a c ó đ iề u k iệ n tiế p c ậ n v i n h ữ n g k iế n th ứ c m i tr o n g lĩn h v ự c n y T h ô n g tin k iế m to n v ề c c n g â n h n g k h ô n g đ ợ c p h ả n n h d ầ y đ ủ , m in h b ạch N h ữ n g h n c h ế đ ó đ a n g k h ó k h ă n v th c h th ứ c tro n g v ấ n đ ê p h ò n g n g a h n c h ế rủ i ro tín d ụ n g n g â n h n g h iệ n n a y V i n h ữ n g nội d u n g đ ợ c đ ề c ậ p tr o n g lu ậ n v ăn n y , e m m o n g đ ó n g g ó p m ộ t p h â n nhỏ bé v v iệ c tă n g c n g c n g tá c p h ị n g n g a v h n c h ế rủ i r o tín d ụ n g N H L D L - V i ệ t V i th i gian n h trìn h đ ộ k iế n th ứ c c ò n h n c h ế , n ộ i d u n g lu ậ n v ă n c ủ a e m ch ăc chan k h ô n g trá n h k h ỏ i c ó n h iề u th iế u só t E m m o n g th ầ y c ô c h o ý k iê n n h ận xét giúp em k h ắ c p h ụ c n h ữ n g h n c h ế đ ó E m x in chân thành cảm n T S N g u y ễ n T h ị K im N h u n g , c ả m n s ự g iú p đ ỡ tạ o đ iề u kiện anh chị c n b ộ p h ị n g tín d ụ n g N H L D L o - V iệ t đ ã g iú p d ỡ em h o àn thành luận văn tố t n g h iệ p E m xin c h â n th n h c ả m o n ! 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I h s P h m M in h I lù n g (2 ) , Quản trị rủi ro tín dụng sở giao dịch N gân hàng ngoại thương Việt Nam 1h s râ n H n g L ê (2 ) , Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương m ại cô phan ngoại thương Việt Nam G iá o trìn h tín d ụ n g N g â n h n g - H ọ c v iệ n N g â n h n g G iá o tr ìn h L ý th u y ế t tiề n tệ N g â n h n g G iá o trìn h L o - V iệ t B a n k 15 n ă m m ộ t c h ặ n g đ n g ( 9 - ), N X B c h ín h trị q u ố c g ia B ộ c ô n g n g h iệ p v th n g m ại L o (2 0 ), Chiến lược p h t triển doanh nghiệp vừa nhỏ đên năm 2010, N X B p h ò n g x ú c tiế n v p h t triể n D N V & N , B ộ c ô n g n g h iệ p v th n g m ại L o , V iê n g c h ă n T h ủ tư n g C h ín h p h ủ n c C H X H C N L (2 0 ) , N ghị định số 90/2001/ N Đ - CP, V iê n g c h ă n T h ủ tư n g C h ín h p h ủ n c C H D C N D L (2 0 ), N ghị định s ố 42 / N Đ - CP, ngày 20/4/2004 tiêu chuẩn DNV& N, V iê n g c h ă n Q u ố c hội n c c ộ n g h ò a d â n c h ủ n h â n d â n L o (2 0 ) , Luật N H T M sửa đ ô i bô sung sỏ 03/QỈL, V iê n g c h ă n 10 N g â n h n g n h n c L o (2 0 ), Quy định phạm vi cho vay vay tín d ụ n g đổi với N H T M số 330/NH NN Lào, V iê n g c h ă n 1 N g â n h n g n h n c L o (2 0 ), Quyết định phân loại nợ, trích lập d ự p h ị n g rủi ro tín dụng 0Ổ/OĐ/NHNN Lào, V iê n g c h ă n 12 N g â n h n g n h n c L (2 0 ), Quyêt dinh sưa đôi bô sung phân loại nợ, trích lập dự phịng rủi ro tín dụng 553/QD/NHNN Lào, V iê n g c h ă n 13 N g â n h n g liên d o a n h L - V iệ t (2 , , ), hoạt động, bảng cân đoi kế toán, V iê n g c h ă n 14 W ebsite: http://www.LaoVietBank Báo cảo tổng kết