Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh sở giao dịch,

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG  TRỊNH DIỆU LINH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2019 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG  TRỊNH DIỆU LINH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH Chuyên ngành: Tài – ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH HÀ NỘI - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận văn Trịnh Diệu Linh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, VIẾT TẮT .v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .6 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 1.1.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 10 1.1.4 Tác động rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng .13 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 14 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 14 1.2.2 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 16 1.2.3 Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân .18 1.2.4 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân .19 1.3 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 29 1.3.1 Các nhân tố chủ quan .29 1.3.2 Các nhân tố khách quan 30 iii CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 32 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG - CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 32 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch 32 2.1.2 Tình hình kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch 35 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 43 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân Sở Giao dịch .43 2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Sở Giao dịch .53 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI SỞ GIAO DỊCH 75 2.3.1 Những kết đạt 75 2.3.2 Một số hạn chế 76 KẾT LUẬN CHƢƠNG 82 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 83 3.1 ĐỊNH HƢỚNG TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 83 3.1.1 Định hướng tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 83 iv 3.1.2 Định hướng tăng cường quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Chi nhánh Sở Giao dịch 84 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 85 3.2.1 Hồn thiện Tổ chức máy cấp tín dụng Quy trình tín dụng 86 3.2.2 Thực tốt công tác quản lý, giám sát sau cho vay 87 3.2.3 Tăng cường hiệu xử lý nợ có vấn đề 88 3.2.4 Nâng cao tỷ lệ khách hàng mua bảo hiểm .89 3.2.5 Các giải pháp nhân 90 3.3 KIẾN NGHỊ 92 3.3.1 Đối Chính Phủ 92 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .94 3.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam .95 KẾT LUẬN CHƢƠNG 99 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO v DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, VIẾT TẮT BĐS Bất động sản CIC Trung tâm thơng tin tín dụng DPRR Dự phịng rủi ro GTCG Giấy tờ có giá HĐV Huy động vốn KHCN Khách hàng cá nhân NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại SGD Sở Giao dịch TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TDCN Tín dụng cá nhân TMCP Thương mại cổ phần VIETCOMBANK Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Kết huy động vốn 36 Bảng 2.2: Kết hoạt động cho vay 40 Bảng 2.3: Kết kinh doanh VCB Sở giao dịch 42 Bảng 2.4: Tình hình dư nợ Tín dụng KHCN tồn Sở Giao dịch 47 Bảng 2.5: Cơ cấu Tín dụng KHCN theo tài sản đảm bảo 51 Bảng 2.6: Cơ cấu Tín dụng KHCN theo phân loại nợ 52 Bảng 2.7: Nợ xấu, nợ hạn KHCN Vietcombank –Chi nhánh SGD 55 Bảng 2.8: Tỷ lệ xóa nợ tín dụng KHCN Vietcombank - Chi nhánh SGD 56 Bảng 2.9 : Chỉ tiêu phản ánh khả thu hồi nợ VCB Sở giao dịch 57 Bảng 2.10: Tình hình trích lập dự phòng rủi ro Chi nhánh Sở giao dịch 57 Bảng 2.11: Hệ thống ký hiệu xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Vietcombank 71 Bảng 3.1: Một số tiêu phát triển bán lẻ Vietcombank 83 vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng huy động vốn theo đối tượng 37 Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng huy động vốn theo thời gian 37 Biểu đồ 2.3: Tỷ trọng huy động vốn theo loại tiền 38 Biểu đồ 2.4: Tình hình dư nợ Tín dụng KHCN theo lĩnh vực 48 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu Tín dụng KHCN theo thời hạn cho vay 50 viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Phân loại rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Sở giao dịch Vietcombank 34 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức máy tín dụng KHCN 58 89 nợ ngân hàng, vận động người thân yêu cầu cá nhân toán nợ ngân hàng, trường hợp khách hàng chây ì mời quan an ninh vào để hỗ trợ, thực khởi kiện tòa án dân sự,… Trong trường hợp bắt buộc phát mại tài sản, cần thực biện pháp giúp khách hàng bán tài sản chấp đăng tin trang web bất động sản trang web Vietcombank, tạo lập thư mục thông tin tài sản phát mại trang thông tin nội ngân hàng… Trường hợp khách hàng khơng hợp tác phải xét xử tranh chấp tài sản tòa án có thẩm quyền Tuy nhiên q trình kiện tụng đấu giá phát mại tài sản thường kéo dài tốn nhiều chi phí nên Chi nhánh Sở Giao dịch nói riêng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cần cân nhắc tùy theo trường hợp để thực biện pháp khác như: thuê công ty thu hồi nợ hay bán nợ cho tổ chức tín dụng khác… 3.2.4 Nâng cao tỷ lệ khách hàng mua bảo hiểm Bảo hiểm biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa rủi ro Tuy nhiên, tỷ lệ khách hàng tham gia mua bảo hiểm Vietcombank - Chi nhánh Sở Giao dịch thấp Hiện Vietcombank - Chi nhánh Sở Giao dịch yêu cầu bắt buộc khách hàng mua bảo hiểm bảo an tín dụng khách hàng vay tín chấp bảo hiểm vật chất xe khách hàng vay mua ô tô Chi nhánh Sở Giao dịch cần yêu cầu khách hàng bắt buộc mua bảo hiểm cháy nổ tài sản bảo đảm hộ chung cư hộ tập thể Nên có biện pháp khuyến khích tất khách hàng mua bảo hiểm bảo an tín dụng, trường hợp khách hàng thương tật vĩnh viễn, tích chết, bảo hiểm thay khách hàng trả nợ cho ngân hàng Hiện cán tín dụng người bán bảo hiểm bảo an tín dụng cho khách hàng, nhiên cơng ty bảo hiểm Vietcombank- Cardif (một công ty thành viên Vietcombank) chưa có sách hoa hồng hợp lý nên cán chưa mặn mà với việc bán bảo hiểm Bên cạnh phí bảo hiểm bảo an tín dụng tương đối 90 cao nên tâm lý khách hàng không muốn mua, điều kiện NHTM cạnh tranh gay gắt, khách hàng vay ngân hàng khác Ngồi ra, cán tín dụng khơng có đầy đủ kỹ bán bảo hiểm nên việc bán bảo hiểm khơng hiệu Do để nâng cao tỷ lệ khách hàng mua bảo hiểm, ngân hàng cần đề xuất cơng ty bảo hiểm có sách hoa hồng hợp lý có buổi đào tạo kỹ bán bảo hiểm cho cán tín dụng 3.2.5 Các giải pháp nhân Yếu tố người yếu tố quan trọng định đến thành bại hoạt động lĩnh vực Đối với hoạt động tín dụng yếu tố người lại quan trọng Con người yếu tố trung tâm, vừa tảng để phát hiện, đánh giá hạn chế kịp thời rủi ro tín dụng đồng thời nguyên nhân gây tổn thất tín dụng từ rủi ro xuất phát từ yếu tố đạo đức, lực yếu Một quy trình cấp tín dụng có chặt chẽ đến người vận hành quy trình bị hạn chế lực không đáp ứng yêu cầu đạo đức thiệt hại, tổn thất tín dụng xảy ra, chí nặng nề Do giải pháp nhân giữ vai trò cốt yếu xây dựng biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng Một số nội dung giải pháp là: - Lựa chọn cán có lực, có trình độ chun mơn đạo đức tốt để bố trí vào phận tín dụng Cần tiêu chuẩn hóa cán hoạt động tín dụng theo tiêu chí chun mơn, đạo đức rõ ràng Đồng thời cần có kế hoạch tuyển dụng phù hợp, đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô kinh doanh chi nhánh tương lai - Do tính chất tín dụng cá nhân nhỏ lẻ, số lượng khách hàng trung bình cán phải đảm nhận lớn nên cần bố trí đủ phân công công việc hợp lý cho cán bộ, tránh tình trạng tải cho cán để đảm bảo chất lượng công việc, giúp cho cán có đủ thời gian nghiên cứu, 91 thẩm định kiểm tra giám sát khoản vay cách có hiệu - Như phân tích cán tín dụng Chi nhánh Sở Giao dịch hầu hết trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm Do cần có biện pháp đào tạo thích hợp để họ nắm áp dụng biện pháp quản lý rủi ro cụ thể Vietcombank thành lập trung tâm đào tạo hoạt động chưa hiệu Trong thời gian tới Vietcombank cần quan tâm mức việc đào tạo từ đến chuyên sâu nghiệp vụ cụ thể, đối tượng khách hàng, đặc thù sản phẩm; thường xuyên thay đổi hình thức đào tạo, xây dựng hồn thiện cẩm nang tín dụng Bên cạnh việc đào tạo nội cần có sách khuyến khích nhân viên tự tham gia khóa đào tạo bên ngồi Nếu có sách hỗ trợ động lực khuyến khích nhân viên tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức Ngồi cơng tác đào tạo, Vietcombank cần xây dụng chế kiểm tra lực trình độ nhân viên thường xuyên, điều cần thiết để tìm hạn chế, yếu kiến thức kỹ nhân viên đồng thời sở để đánh giá hiệu khóa đào tạo - Xây dựng sách đãi ngộ nhân sự, thực chế tài thơng thống nhằm thu hút nhân tài trì đủ nhân lực chất lượng đảm trách hoạt động tín dụng ngân hàng Hoạt động tín dụng hoạt động mang lợi lợi nhuận lớn cho ngân hàng, hoạt động mang lại thu nhập để nuôi sống theo hàng loạt phận hỗ trợ khác Cơng tác tín dụng cơng tác khó khăn nhất, tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất, đòi hỏi nhiều trách nhiệm lương cán tín dụng Vietcombank lại chưa tương xứng với điều Hiện mức lương cán tín dụng Vietcombank mức trung bình so với thị trường họ phải làm khối lượng công việc lớn kiêm phận quan hệ khách hàng, thẩm định hỗ trợ Một mức thu nhập tốt 92 hạn chế tình trạng rủi ro đạo đức từ phía cán tín dụng tình trạng chảy máu chất xám Việc cần thiết phải làm Vietcombank phải xây dựng sách tiền lương phúc lợi tốt cho nhân viên nói chung đặc biệt cán làm cơng tác tín dụng nói riêng Phải có khác biệt rõ ràng mức lương phận trực tiếp làm tín dụng phận hỗ trợ khác, đồng thời phân tách thu nhập thành lương lương kinh doanh theo hiệu công việc lương kinh doanh phải có phân hóa rõ ràng Có tạo động lực khuyến khích cán làm việc hiệu quả, hạn chế rủi ro đạo đức nguồn thu nhập cao điều kiện cần để cán tự trang bị thêm kiến thức, kỹ việc tự tham kháo đào tạo nâng cao kiến thức - Xây dựng chế độ đánh giá, khen thưởng kỷ luật dựa chất lượng tín dụng hiệu cơng việc mà cán thực Đối với cán có thành tích xuất sắc nên biểu dương, khen thưởng mặt vật chất lẫn tinh thần tương xứng với kết mà họ mang lại, kể việc nâng lương trước thời hạn đề bạt lên vị trí cao hơn; cán có sai phạm tùy theo mức độ mà nhắc nhở, trừ lương thưởng hay chuyển vị trí sa thải Vệc làm giúp nâng cao tính chịu trách nhiệm định tín dụng cán có liên quan - Thực luân chuyển cán phận để giảm trừ tiêu cực mối quan hệ tạo lập dài, tránh nhàm chán công việc Thời gian làm việc vị trí cán nên tối đa khoảng năm, sau ln chuyển vị trí tạo hứng thú công việc cho cán bộ, tạo suất làm việc cao 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối Chính Phủ Chính phủ cần tạo mơi trường pháp lý đầy đủ, đồng cho hoạt động 93 Ngân hàng Một hệ thống văn pháp lý đầy đủ, đồng lĩnh vực hoạt động ngân hàng lĩnh vực có liên quan quy định đất đai, quy định xử lý tài sản chấp… điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại Giảm thiểu thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cho tổ chức kinh tế nhân dân Định kỳ hàng quý thông báo khung giá đất theo giá thị trường khu vực, địa phương tồn quốc để người vay Ngân hàng có định giá tài sản chấp quan hệ vay vốn với Ngân hàng Quy định chi tiết vấn đề đấu giá tài sản, thời hạn bán tài sản chấp, cụ thể hóa quy trình khởi kiện việc xét xử xử lý tài sản chấp, cầm cố, giảm thiểu thủ tục rút gọn thời gian đảm bảo Ngân hàng thu hồi nợ nhanh nhiều tài sản gán nợ Tăng cường phối hợp Bộ, ngành liên quan Bộ Xây Dựng, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên Môi trường… việc cung cấp thông tin (thông tin dự án, Chủ đầu tư, đất quy hoạch ) hoạt động hỗ trợ khác, tạo điều kiện để ngân hàng cấp tín dụng thuận lợi an toàn Mở rộng nghiệp vụ mua bán nợ phát triển, xã hội hóa thị trường mua bán nợ Hiện nay, nghiệp vụ mua bán nợ bước đầu hình thành Bộ Tài thành lập Cơng ty mua bán nợ Tuy nhiên Công ty mua bán nợ Bộ Tài Chính chưa thực hiệu vai trị hoạt động mua bán nợ, hầu hết khoản nợ Ngân hàng sau bán nợ cho Công ty uỷ thác lại cho Công ty mua bán nợ khác Nhà nước cần khẩn trương nghiên cứu, ban hành quy định pháp lý, cần xã hội hóa nghiệp vụ mua bán nợ, cho thí điểm thành lập cơng ty mua bán nợ hình thức cổ phần 94 trách nhiệm hữu hạn, tạo hành lang cần thiết cho giao dịch mua bán nợ nghiệp vụ tái cấu nợ khách hàng 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam Nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng Trung tâm Thơng tin tín dụng Ngân hàng nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin cập nhật xác khách hàng; thường xuyên tổng hợp, phân tích thơng tin thị trường, đưa nhận định dự báo khách quan, mang tính khoa học, đặc biệt liên quan đến hoạt động tín dụng để NHTM có sở tham khảo, định hướng việc hoạch định sách tín dụng NHNN cần phải có biện pháp khuyến khích dần đến quy định bắt buộc NHTM hợp tác, cung cấp thông tin cách đầy đủ cho trung tâm Thanh tra NHNN nên kiểm tra việc báo cáo, khai thác thông tin ngân hàng, đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời ngân hàng vi phạm chế độ báo cáo thơng tin tín dụng như: báo cáo thiếu, báo cáo thơng tin sai lệch Tiếp tục hồn thiện chế cho vay, đảm bảo tiền vay sở đảm bảo an tồn cho hoạt động tín dụng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp NHTM, quy định chặt chẽ trách nhiệm NHTM việc tuân thủ quy chế cho vay đảm bảo tiền vay, hạn chế bớt thủ tục pháp lý phức tạp, gây khó khăn cho NHTM Tăng cường hiệu tra kiểm sốt hoạt động tín dụng NHTM.Thực thường xuyên công tác tra, kiểm sốt nhiều hình thức để kịp thời phát ngăn chặn vi phạm tiêu cực hoạt động tín dụng; Xây dựng đội ngũ tra, giám sát chuẩn nghiệp vụ ngân hàng, nghiệp vụ kiểm tra, có phẩm chất đạo đức tốt, cập nhật thơng tin sách, pháp luật, thị trường NHNN cần phối hợp với ngành có liên quan trình xử lý 95 nợ xấu, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc thủ tục phát mại tài sản Nên có hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, trách nhiệm TCTD, quan Cơng an, Chính quyền sở, Sở Tài nguyên Môi trường làm sở pháp lý để đến ban hành thông tư liên ngành hướng dẫn thêm nhằm nâng cao hiệu công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ, cụ thể hóa công việc thi hành án Tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ, hệ thống văn pháp luật cho NHTM Thực giải pháp điều hành sách tiền tệ thận trọng nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hạn chế biến động lớn lãi suất, tỷ giá ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng ngân hàng 3.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam quan chủ quản Chi nhánh Sở Giao dịch, hoạt động Chi nhánh thông qua trung tâm điều hành Vì vậy, để nâng cao hiệu hoạt động Chi nhánh việc giúp đỡ đạo sách định hướng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam đóng vai trị quan trọng, ban lãnh đạo ngân hàng cần: - Nghiên cứu, xây dựng máy tổ chức hoạt động tín dụng Hội sở Chi nhánh hợp lý, đồng thời hồn thiện quy trình tác nghiệp phận cho đảm bảo an tồn hoạt động cấp tín dụng đảm bảo tiết giảm thủ tục hành chính, thời gian xử lý nhanh chóng Sử dụng hệ thống xếp hạng Chi nhánh để xác định lực chi nhánh, từ xác định thẩm quyền phán tín dụng Chi nhánh theo thời kỳ - Hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng với nội dung đầy đủ chặt chẽ hơn, có vai trị ứng dụng cao thẩm định khách hàng - Không ngừng chuẩn hóa tiêu việc đánh giá chất lượng 96 tín dụng, rủi ro tín dụng cho phù hợp với thực trạng kinh tế - Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng, đặc biệt nâng cao vai trò hỗ trợ, giám sát Ban kiểm soát trung tâm quản lý rủi ro Hội sở Chi nhánh Bên cạnh nâng cao chất lượng chun mơn, kinh nghiệm đạo đức cán đặc biệt cán liên quan đến hoạt động tín dụng phịng Chính sách & sản phẩm bán lẻ, Quản lý bán sản phẩm bán lẻ, Quản lý rủi ro tín dụng, Thơng tin tín dụng & phịng chống tiền, Pháp chế, Kiểm toán nội bộ… - Xây dựng mơ hình ước tính tổn thất tín dụng: Hiện Chi nhánh Sở Giao dịch toàn hệ thống Vietcombank chưa sử dụng tiêu tổn thất dự tính (EL) tổn thất khơng dự tính (UL) đo lường rủi ro tín dụng Hiện Vietcombank q trình xây dựng mơ hình ước tính tổn thất tín dụng dựa hệ thống sở liệu nội Theo yêu cầu Basel II, để tính tốn xác xuất khơng trả nợ vòng năm khách hàng, ngân hàng phải vào liệu khách hàng vịng năm trước Tuy nhiên hệ thống sở liệu nội ngân hàng cịn chưa hồn thiện, cơng nghệ ngân hàng cịn yếu Do đó, để mơ hình ước tính tổn thất tín dụng sớm triển khai vào thực tế, Vietcombank cần đẩy mạnh việc thu thập sở liệu nội bộ, xây dựng sách trang bị hệ thống vận hành - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản trị rủi ro tín dụng: Nhận thức tầm quan trọng cơng nghệ kỹ thuật đại việc nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng, thời gian qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tổ chức nghiên cứu, hợp tác với tổ chức nước ngồi để thay đổi hệ thống phần mềm hạch tốn, quản lý (Core-banking) chưa đem lại kết Với hạn chế cơng nghệ phân tích, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cần đẩy mạnh trình cách mạng hóa cơng nghệ nữa, nghiên cứu kỹ để lựa chọn đối tác công 97 nghệ uy tín, học tập kinh nghiệm thay đổi cơng nghệ ngân hàng khu vực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam… Công nghệ ngân hàng phải đáp ứng được: (i) Xây dựng phần mềm thuận tiện cho cán theo dõi nợ đến hạn, nợ hạn, tài khoản tiền gửi khách hàng, lịch kiểm tra mục đích sử dụng vốn tài sản bảo đảm sau cho vay cải tiến chức thu nợ tự động; (ii) Xây dựng phần mềm lưu trữ hồ sơ điện tử (bản scan) thuận tiện cho q trình tra cứu giảm chi phí in ấn (trừ chứng từ phải lưu gốc); (iii) Xây dựng phần mềm soạn thảo hồ sơ, cán cần nhập liệu khách hàng lần kết nối liệu với tất hợp đồng, văn cần ký kết; (iv) Cập nhật phần mềm để tính tiêu đánh giá hiệu kinh doanh khả trả nợ khách hàng vay vốn, phần mềm thẩm định tín dụng; (v) Mở rộng mạng lưới thơng tin để cập nhật thơng tin khách hàng nhanh chóng, xác - Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển phần mềm công nghệ: hỗ trợ quản lý khoản vay, vấn tin khách hàng, hỗ trợ thu nợ, nhắc nợ, lập báp cáo, phê duyệt tín dụng, soạn hồ sơ, hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng có chức phân tích cảnh báo… - Xây dựng hệ thống thơng tin tín dụng hiệu quả: Mặc dù năm gần Trung tâm CIC NHNN Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương có nhiều nỗ lực tạo lập kho liệu khách hàng vay vốn xây dựng đánh giá ngành sản xuất kinh doanh, làm sở phân tích tín dụng khả đáp ứng yêu cầu nhiều hạn chế Đặc biệt thơng tin tín dụng tập trung vào nội dung phản ánh, có tính dự báo, đưa giải pháp phịng ngừa khơng phản ánh đặc thù tình hình kinh tế xã hội địa phương Do khả sử dụng thơng tin cho cơng tác thẩm định tín dụng chưa cao chưa đáp ứng yêu cầu phòng ngừa rủi ro Do cần tạo lập hệ thống thơng tin tín dụng có tính hữu ích cao theo hướng: 98 + Dựa thông tin doanh nghiệp, ngành hàng, dự án cấp tín dụng, Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương cần tổng hợp đưa đánh giá, phân tích cung cấp thơng tin hữu ích cho tồn hệ thống để sử dụng thẩm định tín dụng + Ngân hàng TMCP Ngoại thương cần thiết lập mối liên hệ với tổ chức, dịch vụ cung cấp thơng tin giới để khai thác, mua tin cần thiết để đáp ứng yêu cầu thông tin từ Chi nhánh Sở Giao dịch Chi nhánh + Trên sở mơ hình tổ chức hướng đến khách hàng triển khai, hệ thống thông tin khách hàng cần tổ chức cách hợp lý, đảm bảo có thơng tin tồn diện đầy đủ theo tính chất đặc thù khách hàng Đồng thời với việc thu thập thông tin, cần sử dụng cơng cụ phân tích thơng tin tăng độ xác kết đánh giá nhằm đưa định đắn - Cập nhật bổ sung thường xuyên cẩm nang tín dụng: Cẩm nang tín dụng hướng dẫn cho cán vấn đề tác nghiệp Bởi đặc thù hoạt động tín dụng dựa vào quy định pháp luật, phát triển sản phẩm tín dụng, luôn biến động cần cập nhật cách kịp thời Năm 2003 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành cẩm nang tín dụng để nâng cao hiểu biết nghiệp vụ cán tín dụng từ đến cập nhật sửa đổi lần năm 2012 Trong đó, có nhiều thay đổi quy trình tín dụng, văn pháp lý, phát triển sản phẩm tín dụng mới… Điều làm hạn chế khả hệ thống nắm bắt vấn đề nghiệp vụ tín dụng cán Do cần thực cẩm nang tín dụng điện tử cập nhật thường xuyên tức văn pháp lý, quy định, quy trình, mẫu biểu đáp ứng yêu cầu đào tạo nghiên cứu chuyên môn - Xây dựng chế tiền lương sách khen thưởng, đãi ngộ tốt, 99 công bằng, phù hợp với vị trí hiệu cơng việc - Thường xuyên mở lớp đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ kỹ mềm cân thiết, đa dạng hóa nội dung hình thức đào tạo để truyền đạt kiến thức đầy đủ tránh nhàm chán việc tiếp thu Giao quyền chủ động cho chi nhánh việc đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, cử cán đào tạo ngắn ngày nước để đáp ứng yêu cầu hội nhập - Không ngừng nâng chất lượng sản phẩm, dịch vụ có, đồng thời phát triển sản phẩm dịch vụ đồng hơn, tạo nét riêng biệt so với sản phẩm dịch vụ ngân hàng khác, giữ vững vị trí ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương đưa định hướng tăng cường quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nói chung Chi nhánh Sở giao dịch nói riêng, đề xuất giải pháp bao gồm: hoàn thiện tổ chức máy cấp tín dụng quy trình tín dụng; thực tốt công tác quản lý, giám sát sau cho vay; tăng cường hiệu cơng tác xử lý nợ có vấn đề; xây dựng hệ thống thơng tin tín dụng hiệu quả; nâng cao tỷ lệ khách hàng mua bảo hiểm; giải pháp nhân Ngoài tác giả cịn có kiến nghị Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Chính phủ để hỗ trợ tạo môi trường thực giải pháp cụ thể chi nhánh 100 KẾT LUẬN Trong giai đoạn vừa qua, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Sở Giao dịch tăng trưởng tín dụng an toàn, đáp ứng nhu cầu vốn để đầu tư sản xuất thành phần kinh tế, đồng thời phục vụ ngày tốt cho nhu cầu tiêu dùng người dân góp phần nâng cao chất lượng sống họ Hoạt động tín dụng nói chung hoạt động tín dụng cá nhân nói riêng đóng góp phần quan trọng vào trình tăng trưởng phát triển chi nhánh Sở Giao dịch Chi nhánh Sở Giao dịch hạn chế phần rủi ro tín dụng nhờ nhận thức vai trị cơng tác quản trị rủi ro có biện pháp phịng ngừa rủi ro phù hợp Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch, Luận văn hoàn thành số nội dung chủ yếu sau: - Hệ thống hoá lý luận quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch - Đề xuất hệ thống giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân chi nhánh Mặc dù có nỗ lực cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu, song luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót hạn chế định Học viên mong muốn nhận ý kiến đóng góp, hướng dẫn thầy cô giáo, nhà nghiên cứu bạn đọc quan tâm để Luận văn hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn ! TÀI LIỆU THAM KHẢO Đinh Xuân Hạng (2012), Giáo trình quản trị tín dụng ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội Đồn Hà Trang (2014), Tăng cường cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Ngô Lan Anh (2016), Hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Nguyễn Thị Minh Hưng (2016), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Nguyễn Thị Vân Anh (2014), Hạn chế rủi ro cho hệ thống ngân hàng thông qua áp dụng Basel II – nhìn từ kinh nghiệm quốc tế, Tạp chí Thị trường tài tiền tệ, Số 20/2014, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến (2009), Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến (2010), Giáo trình Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội NHNN Việt Nam (2010), Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 Thống đốc NHNN quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động TCTD, Hà Nội NHNN Việt Nam (2010), Thông tư số 19/2010/TT-NHNN ngày 27/9/2010 việc sửa đổi số điều thông tư 13/2010/TT-NHNN, Hà Nội 10 NHNN Việt Nam (2013), Thông tư số 02/2013/TT-NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội 11 Phạm Thu Thủy – Đỗ Thu Hà (2013), NCKH Đổi cách thức đo lường rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam trình tái cấu trúc hệ thống, Học viện Ngân hàng, Hà Nội 12 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, Hà Nội 13 Vietcombank – Chi nhánh Sở Giao dịch (2015, 2016, 2017, 2018), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Sở Giao Dịch, Báo cáo tài Sở Giao dịch, Báo cáo tín dụng Sở Giao dịch, Hà Nội 14 Vietcombank (2008), Quyết định 30/QĐ-VCB.CSTD hướng dẫn sách bảo đảm tín dụng, Hà Nội 15 Vietcombank (2009), Quyết định số 106/QĐ-NHNT.CSTD quản lý áp dụng biện pháp xử lý nợ có vấn đề Vietcombank, Hà Nội 16 Vietcombank (2010), Quyết định số 247/QĐ-VCB.CSBL Ban hành gói sản phẩm cho vay tiêu dùng khơng có tài sản bảo đảm tài sản khách hàng cá nhân, Hà Nội 17 Vietcombank (2010), Quyết định số 288/QĐ-VCB.CSBL Ban hành gói sản phẩm Cho vay cán công nhân viên Cán quản lý điều hành, Hà Nội 18 Vietcombank (2012), Quyết định 1658/VCB.CSSPB Ban hành gói sản phẩm cho vay Chiết khấu/ cầm cố Giấy tờ có giá, Hà Nội 19 Vietcombank (2013), Quyết định số 336/QĐ-NHNT.CSSPBL Ban hành quy định sản phẩm cho vay hỗ trợ mua Nhà xã hội/thương mại, Hà Nội 20 Vietcombank (2013), Quyết định số 785/QĐ-VCB.CSBL ban hành gói sản phẩm Cho vay bất động sản dành cho Khách hàng cá nhân, Hà Nội 21 Vietcombank (2014), Quyết định 368/QĐ-HĐQT.CSTD Chủ tịch HĐQT Quyết định 568/QĐ-VCB.CN Tổng Giám đốc việc phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng TCTD, Hà Nội 22 Vietcombank (2015), Quyết định số 772/QĐ-VCB.CSBL Ban hành gói sản phẩm Cho vay mua ô tô, Hà Nội 23 Vietcombank (2016), Quyết định số 02/QĐ-NHNT.QLTD Ban hành quy định sản phẩm cho vay kinh doanh tài lộc dành cho kh cá nhân hộ kinh doanh, Hà Nội 24 Vietcombank (2017), QĐ 686/QĐ-HĐQT.CSTD ngày 01.07.2016 ban hành sách bảo đảm tín dụng NHNN, Hà Nội 25 Vietcombank (2017), Quyết định số 298/QĐ-VCB-CSTD quy trình cho vay KHCN, Hà Nội 26 Vietcombank (2017), Quyết định số 1864/QĐ-VCB.CSBL Ban hành gói sản phẩm Cho vay mua, xây sửa nhà đất dành cho Khách hàng cá nhân, Hà Nội 27 Vietcombank (2017), Quyết định số 963/QĐ-VCB.CSBL Ban hành gói sản phẩm Cho vay mua nhà dự án, Hà Nội 28 Vietcombannk (2016), Quyết định số 02/QĐ-NHNT.QLTD Ban hành quy định sản phẩm cho vay kinh doanh tài lộc, Hà Nội 29 Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng (2009), Thực trạng rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam giải pháp phòng ngừa hạn chế, NXB Thống Kê, Hà Nội 30 Vương Thái Lan (2013), Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội