Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜ G ĐẠI HỌC KI H TẾ ng Trư GUYỄ DIỆU LI H Đạ ih QUẢ TRN RỦI RO TÍ DỤ G KHÁCH HÀ G CÁ HÂ TẠI GÂ HÀ G Ô G GHIỆP ọc VÀ PHÁT TRIỂ Ô G THÔ VIỆT AM – uế ếH ht Kin CHI HÁ H HUYỆ QUẢ G I H, QUẢ G BÌ H LUẬ VĂ THẠC SĨ KHOA HỌC KI H TẾ HUẾ, 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜ G ĐẠI HỌC KI H TẾ Trư GUYỄ DIỆU LI H ng Đạ QUẢ TRN RỦI RO TÍ DỤ G KHÁCH HÀ G CÁ HÂ TẠI GÂ HÀ G Ô G GHIỆP Ô G THÔ VIỆT AM – ih VÀ PHÁT TRIỂ ọc CHI HÁ H HUYỆ QUẢ G I H, QUẢ G BÌ H Chuyên ngành: QUẢ LÝ KI H TẾ Kin Mã số: 31 01 10 uế ếH ht LUẬ VĂ THẠC SĨ KHOA HỌC KI H TẾ GƯỜI HƯỚ G DẪ KHOA HỌC: PGS.TS TRN H VĂ SƠ HUẾ, 2023 LỜI CAM ĐOA Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Quảng Ninh, Quảng Bình Trư Quảng Bình, ngày … Tháng7 năm 2023 Tác giả luận văn ng guyễn Diệu Linh ọc ih Đạ uế ếH ht Kin i LỜI CẢM Ơ Luận văn thạc sỹ cơng trình nghiên cứu quan trọng học viên cao học, kết học tập kĩ nghiên cứu, phân tích Trư áp dụng vào thực tế Để hoàn thành Luận văn này, ngồi cố gắng thân, tơi cịn nhận trợ giúp từ anh chị bên đơn vị, tận tình dạy dỗ quý thầy giúp đỡ từ phía Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Để hoàn thành Luận văn này, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành đến Ban ng giám hiệu, Phòng Đào tạo, thầy, cô giáo Trường Đại học kinh tế, Đại học Huế tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Trịnh Văn Sơn – Thầy Đạ trực tiếp hướng dẫn tận tình đóng góp nhiều ý kiến quý báu, giúp đỡ tác giả hồn thành Luận văn ih Tơi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc, phịng ban, đồng nghiệp [gân hàng [ơng nghiệp Phát triển [ơng thơn Chi nhánh Quảng [inh, Quảng Bình tạo điều kiện cung cấp số liệu, đóng góp ý kiến động viên suốt thời gian học tập hoàn thành Luận văn tốt nghiệp ọc Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn tới gia đình bạn bè ln quan tâm hỗ trợ cho suốt thời gian qua Mặc dù, thân cố gắng nổ lực hết mình, kiến thức hạn chế thời gian hạn hẹp nên Luận văn Kin uế ếH ht khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Kính mong q thầy cơ, anh chị em bạn đọc góp ý để Luận văn hồn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Quảng Bình, ngày … Tháng7 năm 2023 Tác giả luận văn guyễn Diệu Linh ii TÓM TẮT LUẬ VĂ ng Trư Họ tên học viên: GUYỄ DIỆU LI H Chuyên ngành: Quản lý kinh tế - iên khóa: 2021-2023 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRN H VĂ SƠ Tên đề tài: “QUẢ TRN RỦI RO TÍ DỤ G KHÁCH HÀ G CÁ HÂ TẠI GÂ HÀ G Ô G GHIỆP VÀ PHÁT TRIỂ Ô G THÔ VIỆT AM, CHI HÁ H HUYỆ QUẢ G I H, QUẢ G BÌ H’’ Tính cấp thiết mục tiêu nghiên cứu Trong hoạt động kinh doanh NHTM, hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tiềm Nn nhiều rủi ro cao Rủi ro từ hoạt động tín dụng vấn đề quan tâm ngân hàng hoạt động kinh doanh nhằm hướng tới mục tiêu kinh doanh hiệu Chi N hánh N gân hàng N N &PTN T Quảng N inh, Quảng Bình quan tâm thực biện pháp nhằm hạn chế kiểm sốt rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân [gân hàng [[&PT[T Việt [am - Chi nhánh huyện Quảng [inh, Quảng Bình” với mục đích nhằm hệ thống hóa lý luận đánh giá thực trạng, từ đề xuất giải pháp góp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân đơn vị nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: Từ mục tiêu nội dung đánh giá, Luận văn sử dụng số phương pháp nghiên cứu chủ yếu: Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu Phương pháp điều tra; Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu; Phương pháp phân tích Kết nghiên cứu Với mục tiêu nêu, Luận văn thu thập tài liệu chủ yếu liên quan để hệ thống hóa lý luận rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân N HTM Từ nghiên cứu lý luận, Luận văn tập trung thu thập nguồn số liệu thứ cấp điều tra, khảo sát sơ cấp, tảng nguồn thông tin số liệu thu thập xử lý tổng hợp theo phần hành nội dung tiêu, tiêu chí để đánh giá thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Chi nhánh Agibank Quảng N inh Trên sở đánh giá thực trạng, Luận văn nhận diện thành công tồn tại, hạn chế, từ để xuất định hướng hệ thống giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Agribank Quảng N inh, Quảng Bình thười gian tới ọc ih Đạ uế ếH ht Kin iii DA H MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết đầy đủ N HTM N gân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần N HN N N gân hàng nhà nước TCBĐ Tài sản bảo đảm N SN N N gân sách nhà nước CBTD Cán tín dụng KHCN RRTD ng Trư Từ viết tắt TCTD Rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro Đạ QTRR Khách hàng cá nhân Tổ chức tín dụng Credit Information Center (Trung tâm thơng tin tín dụng) BCKHKD Báo cáo Kế hoạch kinh doanh ih CIC N gân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt N am BIDV N gân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt N am XHTDN B Xếp hạng tín dụng nội ọc Vietinbank uế ếH ht Kin iv Trư MỤC LỤC LỜI CAM ĐOA i LỜI CẢM Ơ ii TÓM TẮT LUẬ VĂ iii DA H MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DA H MỤC CÁC BẢ G viii ng DA H MỤC CÁC SƠ ĐỒ ix PHẦ 1: ĐẶT VẤ ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đạ Phương pháp nghiên cứu .3 N ội dung kết cấu đề tài .6 ih PHẦ 2: ỘI DU G VÀ KẾT QUẢ GHIÊ CỨU CHƯƠ G 1: CƠ SỞ LÝ LUẬ VÀ THỰC TIỄ VỀ QUẢ TRN RỦI RO ọc TÍ DỤ G KHÁCH HÀ G CÁ HÂ TRO G CÁC GÂ HÀ G THƯƠ G MẠI 1.1 Lý luận N gân hàng thương mại tín dụng khách hàng cá nhân N gân hàng thương mại Kin uế ếH ht 1.1.1 Tổng quan N gân hàng thương mại .7 1.1.2 Lý luận tín dụng khách hàng cá nhân N gân hàng thương mại 10 1.2 Lý luận quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân N gân hàng thương mại 13 1.2.1 Tổng quan chung quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 13 1.2.2 N ội dung quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 18 1.2.3 N hân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân .28 1.3 Kinh nghiệm học quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân số Chi nhánh N gân hàng thương mại nước ta 33 1.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân số Chi nhánh N HTM nước ta 33 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút cho Agribank chi nhánh huyện Quảng N inh, Quảng Bình .36 Tóm kết Chương 37 v Trư CHƯƠ G 2: THỰC TRẠ G QUẢ TRN RỦI RO TÍ DỤ G KHÁCH HÀ G CÁ HÂ TẠI GÂ HÀ G Ô G GHIỆP VÀ PHÁT TRIỂ Ô G THÔ VIỆT AM – CHI HÁ H HUYỆ QUẢ G I H, QUẢ G BÌ H 38 2.1 Tổng quan N gân hàng N ông nghiệp Phát triển N ông thôn Việt N am (Agribank) Agribank Chi nhánh huyện Quảng N inh, Quảng Bình .38 2.1.1 Tổng quan N gân hàng N ông nghiệp & Phát triển N ông thôn Việt N am (Agribank) 38 ng 2.1.2 Tổng quan N gân hàng N ông nghiệp & Phát triển nông thôn- Chi nhánh huyện Quảng N inh, Quảng Bình (Agribank Chi nhánh Quảng N inh, Quảng Bình) 39 Đạ 2.2 Đánh giá thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank Chi nhánh huyện Quảng N inh, Quảng Bình .46 2.2.1 Đánh giá chung tình hình hoạt động tín dụng Agribank Chi nhánh huyện Quảng N inh, Quảng Bình, giai đoạn 2020 - 2022 46 ih 2.2.2 Đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank Chi nhánh huyện Quảng N inh, Quảng Bình .49 2.3 Ý kiến đánh giá đối tượng điều tra thực trạng nhân tố ảnh hưởng ọc đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank Chi nhánh huyện Quảng N inh, Quảng Bình .62 2.3.1 Ý kiến đánh giá Lãnh đạo cán tín dụng Agribank Chi nhánh Kin uế ếH ht Quảng N inh, Quảng Bình 62 2.3.2 Ý kiến đánh giá khách hàng có liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank Chi nhánh Quảng N inh, Quảng Bình 68 2.4 N hận xét chung cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank Chi nhánh huyện Quảng N inh, tỉnh Quảng Bình 71 2.4.1 Kết đạt .71 2.4.2 Một số tồn tại, hạn chế 73 2.4.3 N guyên nhân tồn tại, hạn chế 75 Tóm kết Chương 76 CHƯƠ G 3: ĐN H HƯỚ G VÀ GIẢI PHÁP HỒ THIỆ CƠ G TÁC Q TRN RỦI RO TÍ DỤ G KHÁCH HÀ G CÁ HÂ TẠI GÂ HÀ G Ô G GHIỆP VÀ PHÁT TRIỂ Ô G THÔ VIỆT AM – CHI HÁ H HUYỆ QUẢ G I H, QUẢ G BÌ H .78 vi 3.1 Định hướng mục tiêu hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 78 3.1.1 Định hướng hoạt động tín dụng Agribank Chi nhánh huyện Quảng N inh, Trư Quảng Bình giai đoạn 2025 .78 3.1.2 Mục tiêu công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 79 3.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank Quảng N inh, Quảng Bình 80 ng 3.2.1 N hóm giải pháp hồn thiện cơng tác nhận dạng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 80 3.2.2 N hóm giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 83 3.2.3 N hóm giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng khách hàng cá Đạ nhân 85 3.2.4 N hóm giải pháp hồn thiện cơng tác tài trợ ro tín dụng khách hàng cá nhân 89 ih 3.2.5 N hóm giải pháp bổ trợ 93 Tóm kết Chương 96 ọc PHẦ KẾT LUẬ VÀ KIẾ GHN 97 3.1 Kết luận 97 3.2 Kiến nghị 98 Kin 3.2.1 Kiến nghị N hà nước, Chính phủ ban ngành 98 3.2.2 Đối với N gân hàng nhà nước 99 3.2.3 Kiến nghị với N gân hàng N ông nghiệp Phát triển N ông thôn Việt N am đối Agribank Quảng Bình 100 uế ếH ht TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 QUYẾT ĐN H HỘI ĐỒ G CHẤM LUẬ VĂ HẬ XÉT CỦA PHẢ BIỆ BIÊ BẢ HỘI ĐỒ G BẢ GIẢI TRÌ H ỘI DU G CHỈ H SỬA LUẬ VĂ GIẤY XÁC HẬ HOÀ THIỆ LUẬ VĂ vii DA H MỤC CÁC BẢ G Bảng 1.1: Mơ hình xếp hạng MOODY’S STAN DARD & POOR’S 23 Bảng 2.1: Tình hình cấu nguồn nhân lực Agribank huyện Quảng N inh Quảng Trư Bình, giai đoạn 2020 - 2022 43 Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh Agribank huyện Quảng N inh Quảng Bình, giai đoạn 2020 - 2022 44 Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn Agribank huyện Quảng N inh Quảng Bình, giai đoạn 2020 - 2022 46 ng Bảng 2.4: Dư nợ cho vay Agribank huyện Quảng N inh Quảng Bình, giai đoạn 2020 - 2022 .48 Bảng 2.5: N hững dấu hiệu rủi ro tác động môi trường cho vay KHCN Đạ Agribank huyện Quảng N inh Quảng Bình, giai đoạn 2020 – 2022 50 Bảng 2.6: N hững dấu hiệu rủi ro từ ý thức, khả khách hàng tín dụng KHCN Agribank huyện Quảng N inh Quảng Bình .51 ih giai đoạn 2020 – 2022 .51 Bảng 2.7 Thang xếp hạng tín dụng nội Khách hàng Agribank 52 Bảng 2.8: Tỷ lệ nợ hạn Agribank huyện Quảng N inh Quảng Bình giai đoạn ọc 2020 - 2022 .54 Bảng 2.9: Tình hình nợ xấu Agribank huyện Quảng N inh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2022 .55 Kin uế ếH ht Bảng 2.10: Vòng quay vốn tín dụng Agribank huyện Quảng N inh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2022 57 Bảng 2.11: Tỷ lệ khả bù đắp rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Quảng N inh Quảng Bình, giai đoạn 2020 - 2022 57 Bảng 2.12: N guyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng KHCN Agribank huyện Quảng N inh Quảng Bình 59 Bảng 2.13: Đặc điểm đối tượng khảo sát 63 Bảng 2.14: N guyên nhân khách quan làm phát sinh rủi ro tín dụng 64 Bảng 2.15: N guyên nhân phát sinh rủi ro từ phía khách hàng 65 Bảng 2.16: N guyên nhân phát sinh rủi ro từ phía ngân hàng 66 Bảng 2.17: Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 67 Bảng 2.18: Đặc điểm đối tượng khảo sát 68 Bảng 2.19: Bảng kết khảo sát khách hàng cá nhân Agribank huyện Quảng N inh Quảng Bình 69 viii - Có phNm chất đạo đức: tiêu chuNn quan trọng cán tín dụng, định đến vấn đề rủi ro đạo đức kinh doanh - Hiểu biết xã hội khả giao tiếp: yếu tố giúp cho ngân hàng khách Trư hàng hiểu hơn, làm cho khách hàng có thiện cảm với ngân hàng, gắn bó với ngân hàng Với khả giao tiếp giúp cán tín dụng tìm hiểu nhiều thông tin khách hàng phục vụ xử lý nghiệp vụ Do hoạt động tín dụng liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề, sản ng phNm, đội ngũ cán tín dụng chủ yếu đào tạo từ trường kinh tế, nên kinh nghiệm lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật cịn hạn chế Địi hỏi cán tín dụng khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn, thường xun tìm hiểu Đạ ngành nghề, lĩnh vực khách để phục vụ cho hoạt động tín dụng Để nâng cao chất lượng cán tín dụng, từ khâu tuyển dụng cán tín dụng phải có đạo đức, trình độ chuyên môn, đào tạo bản, hiểu biết ih nhiều lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, xã hội… Chi nhánh cần thường xuyên tổ chức lớp tập huấn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ để cập nhật kiến thức nghiệp vụ quy định pháp luật Chi nhánh ọc cần tổ chức nhiều buổi hội thảo chuyên đề trao đổi học kinh nghiệm liên quan đến hoạt động cho vay KHCN ; cho vay KHCN thường với người có kinh nghiệm lâu năm thường nhạy bén đánh giá nhanh Kin khách hàng trình thNm định tiếp xúc ban đầu, việc tổ chức buổi hội thảo chuyên đề cách để cán tín dụng trao đổi uế ếH ht học hỏi kinh nghiệm cách tốt Phải bồi dưỡng kiến thức, tập huấn nghiệp vụ marketing, kỹ bán hàng, văn hóa kinh doanh cho cán Bên cạnh cần có buổi hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thực tế ban lãnh đạo toàn thể nhân viên tạo gắn kết Hoặc chi nhánh tạo điều kiện để cán tín dụng có hội học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ chun mơn kỹ quản lý Tuy nhiên, ngồi lợi ích từ việc chun mơn hóa CBTD, nhận thấy chi phí để đào tạo CBTD nhiều, bên cạnh CBTD tinh vi hành động vi phạm đạo đức CBTD mà khó để phát Vì vậy, biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng khơng thể ngăn chặn hồn tồn rủi ro tín dụng 95 * * * Tóm kết Chương Trư Từ nghiên cứu lý luận kết hợp đánh giá thực trạng, Luận văn rút kết đạt được, tồn hạn chế nguyên nhân Đây sở quan trọng giúp tác giả có nhìn tổng quan cụ thể đề xuất giải pháp chương Kết chương nêu quan điểm mục tiêu đề xuất ng nhóm giải pháp (5 nhóm) nhằm góp phần hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro khách hàng cá nhân đơn vị nghiên cứu Có thể nói hệ thống giải pháp bám sát vào nội dung công tác quản trị rủi ro bám sát vào thực trạng nên hồn tồn có tính khả thi có thẻ coi thơng tin q giúp Agribank Chi nhánh Quảng Đạ [inh, Quảng Bình hồn thiện cơng tác quản lý ọc ih uế ếH ht Kin 96 PHẦ KẾT LUẬ VÀ KIẾ GHN ng Trư 3.1 Kết luận Lợi nhuận rủi ro hai tượng song hành với nhau, lợi nhuận lớn rủi ro cao nguyên tắc luôn với hoạt động chủ thể kinh doanh có ngân hàng Hoạt động tín dụng hoạt động chủ yếu mang lại nhiều lợi nhuận nhất, hoạt động phức tạp tiềm Nn nhiều rủi ro N gân hàng khơng thể loại bỏ hồn tồn rủi ro tín dụng mà áp dụng biện pháp để phòng ngừa giảm thiểu thiệt hại tối đa rủi ro xảy - nhiệm vụ cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Với bề dày nhiều năm phát triển, N gân hàng N ông nghiệp Phát triển N ông thôn Việt N am - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình có bước phát triển ổn định khẳng định vai trò việc thúc đNy kinh tế địa bàn tỉnh phát triển theo hướng cơng nghiệp hố- đại hố Tuy nhiên, hoạt động tín dụng ngân hàng số hạn chế định Tỷ lệ nợ xấu Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình tăng qua năm khiến ngân hàng đứng trước rủi ro, nguy vốn Do việc nâng cao chất lượng tín dụng thơng qua hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng nhiệm vụ hàng đầu Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình giai đoạn Luận văn xây dựng sở kết hợp lý thuyết với việc khảo sát thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh huyện Quảng N inh Quảng Bình tìm ngun nhân từ mặt hạn chế cần khắc phục nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Đồng thời đưa số kiến nghị với N hà nước, Chính phủ quan ban ngành; ngân hàng N hà nước Việt N am; N gân hàng N goại thương Việt N am tầm vĩ mô vi mơ nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, nâng cao hiệu kinh doanh an toàn hoạt động tín dụng Về nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Sau đánh giá thơng qua đối tượng cán tín dụng cá nhân ngân hàng nhận kết nguyên nhân phân tích nguyên nhân khách quan quan, chủ quan Khách hàng, N gân hàng Trong ngun nhân ngun nhân từ phía khách hàng cán tín dụng cá nhân cho nguyên nhân tác động ảnh hưởng lớn đến rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng Thực tế công cụ quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình áp dụng cán tín dụng cá nhân đánh giá cao chưa tập trung nhiều biện pháp vào nguyên nhân chủ yếu khách hàng Do sau tiến hành tìm hiểu đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ọc ih Đạ uế ếH ht Kin 97 cá nhân Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình tơi đưa số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng với giải pháp hạn chế nguyên nhân rủi ro từ khách hàng, từ phía ngân hàng gồm nhóm Trư giải pháp nâng cao khả khoản, giải pháp hồn thiện chức phịng kiểm tra giám sát tuân thủ, nhóm giải pháp nâng cao chất lượng cơng tác thNm định tín dụng, nhóm giải pháp giúp hồn thiện cơng cụ, biện pháp kỹ thuật kiểm sốt rủi ro tín dụng nhóm giải pháp nhằm giảm thiểu, hạn chế tổn thất rủi ro tín dụng gây 3.2 Kiến nghị ng 3.2.1 Kiến nghị hà nước, Chính phủ ban ngành * Đối với Chính phủ: ổn định sách kinh tế vĩ mơ luật pháp quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng - Tiếp tục đưa giải pháp cấu lại kinh tế, kiềm chế lạm phát, tăng trưởng kinh tế, củng cố phát triển hệ thống tài chính, thị trường chứng khoán Đạ ih hệ thống ngân hàng - Tập trung thúc đNy hoạt động đầu tư, cải thiện môi trường thu hút đầu tư, bao gồm đầu tư nước vào kinh tế khu vực ngân hàng cho phát triển ọc phù hợp với sở hạ tầng tài nước - N âng cao đủ mạnh tính độc lập tăng cường quyền hạn quản lý N hà nước hoạt động tiền tệ cho N gân hàng N hà N ước Kin uế ếH ht - Chính phủ cần có quy định phối hợp quan thuế, quan kiểm tốn, cơng ty tư vấn ngân hàng việc làm rõ, minh bạch báo cáo tài khách hàng, tránh tình trạng doanh nghiệp lập nhiều báo cáo để vay vốn ngân hàng - Chính phủ cần giao cho Bộ Tài sớm ban hành khuôn khổ pháp lý cho hoạt động công ty xếp hạng tín nhiệm nhằm tạo thêm nguồn thơng tin cho ngân hàng thương mại đánh giá, xếp hạng tín dụng khách hàng - Xây dựng hệ thống thơng tin tổ chức tín dụng, nhà đầu tư nước nước ngoài, dự án đầu tư tương lai lãnh thổ Việt N am xem xét độ mở thông tin dự án - Tinh gọn hoá quy trình giao dịch đảm bảo thực giao dịch đăng ký bảo đảm cho vay - Tịa án, quan thực thi pháp luật cần hỗ trợ tích cực cho ngân hàng cơng tác xử lý vụ kiện thi hành án nhanh chóng Giúp ngân hàng tận thu nợ gốc, lãi vay hạn 98 - Hiện thị trường mua bán nợ Việt N am chưa phát triển dẫn đến giá mua bán chưa thật cạnh tranh số lượng giao dịch hạn chế Chính phủ cần có quy định, hỗ trợ để mở rộng phát triển thị trường mua bán nợ nhằm Trư giúp ngân hàng xử lý nợ xấu làm bảng cân đối tài * Đối với quyền địa phương cần tăng cường việc cung cấp thông tin khách hàng, giúp N gân hàng nắm tình hình kinh tế khách hàng họ vay vốn ng - Hỗ trợ ngân hàng trường hợp xử lý tài sản bảo đảm qua Tòa án để giúp ngân hàng thu hồi nợ dễ dàng - Hoàn chỉnh quy định pháp luật có liên quan trực tiếp gián tiếp đến Đạ hoạt động cấp tín dụng ngân hàng quy định giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, quy định cấp loại giấy tờ sở hữu tài sản, ” - Tạo hành lang pháp lý cho đơn vị kinh doanh thuộc thành phần kinh ih tế N gân hàng hoạt động mơi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cạnh tranh khuôn khổ pháp luật - N hà nước cần quản lý phù hợp hơn, đặc biệt quy hoạch vùng, ngành ọc phát triển theo ưu địa phương Vấn đề thông tin thị trường, dự báo nhu cầu tương lai thay đổi sách vĩ mơ phải cập nhật cho thành phần tham gia hoạt động kinh doanh kinh tế thị Kin trường, tránh tình trạng sản xuất manh múng, tự phát - Xây dựng hệ thống biện pháp kiểm soát luồng vốn quốc tế nợ nước uế ếH ht - Chính phủ cần có biện pháp bảo đảm mơi trường kinh tế vĩ mơ ổn định góp phần bảo đảm hiệu vốn tín dụng mà ngân hàng cung cấp cho kinh tế 3.2.2 Đối với gân hàng nhà nước - N HN N cần thực việc tra thường xuyên hoạt động N gân hàng thương mại thông qua việc thực kiểm tra việc chấp hành luật lệ tiền tệ hoạt động ngân hàng, việc thực quy định giấy phép hoạt động ngân hàng tổ chức cá nhân đối tượng tra ngân hàng - Hoàn thiện hệ thống cung cấp thơng tin tín dụng có chất lượng Tăng cường cơng tác kiểm tra hoạt động tín dụng tổ chức tín dụng, bồi dưỡng đội ngũ chuyên viên thực công tác tra N HN N - Xây dựng hệ thống tra, giám sát theo tiêu chuNn thông lệ quốc tế - N ghiên cứu áp dụng công cụ hữu hiệu giám sát thị trường 99 - ĐNy mạnh cơng tác tốn không dùng tiền mặt 3.2.3 Kiến nghị với gân hàng ông nghiệp Phát triển ông thôn Việt Trư am đối Agribank Quảng Bình - Xây dựng chiến lược sách kinh doanh phù hợp với lợi Agribank Xây dựng danh mục đầu tư, giá trị cấp tín dụng ngành, lĩnh vực để Chi nhánh có định hướng cấp tín dụng cụ thể Đa dạng hóa danh mục đầu tư, đa dạng hóa khách hàng, mở rộng đối tượng cho vay nhằm giảm thiểu ng phân tán rủi ro - Cần hoàn thiện hệ thống XHTDN B Mỗi khách hàng, ngành, lĩnh vực có đặc điểm riêng khác cần phải xây dựng hệ thống Đạ chấm điểm xếp hạng khách hàng với mục tiêu linh hoạt, bổ sung phát triển nhằm đảm bảo tính thực tế cao việc đánh hiệu chỉnh hệ thống cần tiến hành định kỳ nhằm hỗ trợ cho việc định cho vay, phân loại ih nợ, tạo lập quản lý danh mục tín dụng - Xây dựng chiến lược phát triển tín dụng phù hợp với quy hoạch vùng kế hoạch phát triển thành phố ọc - Đa dạng hóa khách hàng vay vốn sản phNm tín dụng - Tăng cường phát triển hoạt động phi tín dụng - Phối hợp với đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức khóa đào tạo uế ếH ht Kin bồi dưỡng kiến thức cập nhật để nâng cao lực đánh giá, đo lường, phân tích, kiểm sốt rủi ro tín dụng cho cán tín dụng 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Agribank (2004), Sổ tay tín dụng, Hà N ội Agribank (2011), Đề án chiến lược phát triển kinh doanh Agribank 2011-2015, Trư tầm nhìn 2020, Hà N ội Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình (2020,2021,2022), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Agribank huyện Quảng [inh tỉnh Quảng Bình năm Agribank Quảng Bình (1988-2003), Lịch sử hình thành phát triển, Quảng Bình ng N gân hàng N hà nước Việt N am (2013), Thông tư 02/2013/TT-N HN N N HN N ban hành ngày 21/1/2013 Đạ N gân hàng N hà nước Việt N am, 2017 Thông tư 22/VBHN -N HN N việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 02/2013/TT-N HN N ngày 21/01/2013 Thống đốc N gân hàng N hà nước quy định phân loại tài sản có, mức trích, ih phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ọc 7.N gân hàng N ông nghiệp Phát triển N ông thôn Việt N am (2014), Quyết định số 35/QĐ-HĐTV-HSX giao dịch bảo đảm hệ thống Agribank, Hà N ội Kin N gân hàng N ông nghiệp Phát triển N ông thôn Việt N am (2017), Quyết định số 226/QĐ-HĐTV-TD việc ban hành Quy định cho vay khách hàng hệ thống Agribank, Hà N ội uế ếH ht N guyễn Văn Tiến, (2014), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, N XB Thống kê, Hà N ội 10 Quốc hội nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt N am khóa XII (2010), Luật số 46/2010/QH12 – Luật [gân hàng nhà nước Việt [am 11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt N am khóa XII (2010), Luật số 47/2010/QH12 – Luật tổ chức tín dụng 12 Phạm Chí Vinh(2018), “Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân [gân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt [am Chi nhánh [inh Thuận”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học N Trang 101 ước 13 Aremu, Mukaila Ayanda (2013), “Determinants of Banks’ profitability in a developing economy: evidence from N igerian banking industry”, Interdisciplinary journal of contemporary research in business Trư 14 Louzis et al (2012), “Macroeconomic and bank-specific determinants of nonperforming loans in Greece: A Comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios”, Journal of Banking & Finance 15 R., Dhal, S (2008), N on-performing loans and terms of credit of public sector Website ng banks in India: An empirical assessment, Reserve Bank India Occas Đạ 16 Website Hiệp hội N gân hàng Việt N am: http:// www.vnba.org.vn 17 Website N gân Hàng N ông N ghiêp Phát Triển N ông Thôn Việt N am http://www.agribank.com.vn/ ih 18 Website N gân hàng N hà nước Việt nam http://www.sbv.gov.vn 19 Quản trị rủi ro tín dụng, 2015 https://luanvanaz.com/quan-ly-rui-ro-tin- ọc dung.html uế ếH ht Kin 102 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01 PHIẾU KHẢO SÁT VỀ GUYÊ HÂ RỦI RO TÍ DỤ G, GIẢI PHÁP TĂ G CƯỜ G QUẢ TRN RỦI RO TÍ DỤ G Trư Số thứ tự phiếu: Xin chào anh/chị đồng nghiệp! Hiện thực luận văn Thạc sĩ Chuyên ngành Quản lý kinh tế Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế, nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu nguyên nhân gây rủi ro tín dụng N gân hàng ng N ông nghiệp Phát triển N ông thôn Việt N am – Chi nhánh huyện Quảng N inh Quảng Bình từ đưa số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Tôi mong hợp tác trả lời Phiếu khảo sát anh/chị đồng nghiệp Đạ Tôi xin cam kết thông tin anh/chị sử dụng nhằm mục đích nghiên cứu, khơng nhằm mục đích thương mại Các thơng tin giữ bí ih mật cung cấp cho thầy cô để kiểm chứng có nhu cầu (Xin lưu ý khơng có câu hỏi hay sai, tất ý kiến trả lời có giá trị N gày khảo sát: tháng 10/2022 I Thông tin cá nhân: Cán quản lý Cán tín dụng Giới tính anh/chị: N am Nữ Thời gian anh/chị công tác đơn vị Dưới năm uế ếH ht Độ tuổi anh/chị: Dưới 30 tuổi Từ 30 – 40 tuổi Kin Anh/chị là: ọc hữu ích cho việc nghiên cứu tơi) Trên 40 tuổi Từ - năm Trên năm Trình độ chun mơn Trung cấp, cao đẳng Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Đại học Sau đại học Thường xuyên Thỉnh thoảng Chưa lần 103 II Vui lòng cho biết ý kiến anh/chị nội dung sau (từ đến 5) mà anh/chị cho phù hợp (Đề nghị đánh dấu X vào tương ứng) Với: Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Trư Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng ý STT guyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng guyên nhân khách quan Sự thay đổi môi trường thiên tai, Đạ 1.1 ng I ội dung khảo sát dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động sản 1.2 ih xuất, kinh doanh khách hàng Tác động môi trường kinh tế vĩ mô: 1.3 ọc lạm phát, suy thối, kinh tế Thơng tin đầu vào quy trình thNm 1.4 Kin định cịn mức độ tin cậy chưa cao Thiếu sở tham chiếu định giá tài sản đảm bảo Tính khoản tài sản thấp 2.1 guyên nhân từ phía khách hàng uế ếH ht Khách hàng không nắm bắt đầy đủ thông tin thị trường đối thủ cạnh tranh 2.2 N ăng lực quản lý sản xuất kinh doanh yếu kém, đầu tư nhiều lĩnh vực vượt khả quản lý 2.3 Khách hàng sử dụng vốn khơng mục đích so với phương án kinh doanh giải ngân 104 2.4 Khách hàng cố tình trì hỗn, gây khó khăn cho việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, tình hình sản xuất kinh doanh 2.5 Khách hàng khơng có thiện chí trả nợ, cố 3.1 Trư tình lừa đảo, chiếm dụng vốn guyên nhân từ phía ngân hàng Trình độ chun mơn nghiệp vụ cán cịn yếu, việc tổ chức đào tạo khơng thường ng xuyên kịp thời 3.2 Công tác thNm định lực khách hàng định Chưa thật dứt khoát công tác xử lý ih 3.3 Đạ phương án sử dụng vốn chưa tuân theo quy nợ tiềm Nn, nợ hạn Do áp lực hoàn thành tiêu kế hoạch ọc 3.4 giao năm, chưa thật quan tâm 3.5 Kin đến chất lượng tín dụng Việc kiểm tra sử dụng vay vốn chưa thường xuyên, không phát sớm dấu uế ếH ht phát sinh rủi ro II Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng N gân hàng có áp dụng mơ hình để phân tích đo lường rủi ro tín dụng N gân hàng có xây dựng chiến lược, sách quản trị rủi ro tín dụng có điều chỉnh hàng năm theo chiến lược kinh doanh Quy trình tín dụng xây dựng đầy đủ thực chặt chẽ 105 Các giải ngân ngân hàng có tài sản chấp công tác thNm định tài sản chấp đảm bảo chất lượng Hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng nội Trư đánh giá xác tình hình khách hàng N gân hàng có phận kiểm sốt chất lượng tín dụng hoạt động độc lập ng N gân hàng thường xuyên kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh khách Đạ hàng Công tác trích lập dự phịng rủi ro quy thất có hiệu N gân hàng chủ động phối hợp, hỗ trợ khách ọc ih định, sử dụng dự phòng để bù đắp nợ bị tổn hàng công tác khắc phục nợ hạn uế ếH ht Kin 106 PHỤ LỤC 02 PHIẾU KHẢO SÁT VỀ CÔ G TÁC QUẢ TRN RỦI RO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀ G CÁ HÂ Số thứ tự phiếu: Trư Xin chào anh/chị khách hàng! Hiện thực luận văn Thạc sĩ Chuyên ngành Quản lý kinh tế Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế, nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu nguyên nhân gây rủi ro tín dụng N gân hàng N ông nghiệp Phát triển N ông thôn Việt N am – Chi nhánh huyện Quảng N inh ng Quảng Bình từ đưa số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Tơi mong hợp tác trả lời Phiếu khảo sát anh/chị khách hàng Đạ Tôi xin cam kết thông tin anh/chị sử dụng nhằm mục đích nghiên cứu, khơng nhằm mục đích thương mại Các thơng tin giữ bí mật cung cấp cho thầy để kiểm chứng có nhu cầu (Xin lưu ý ih khơng có câu hỏi hay sai, tất ý kiến trả lời có giá trị hữu ích cho việc nghiên cứu tôi) I Thông tin cá nhân: Dưới 30 tuổi Từ 30 – 40 tuổi Giới tính anh/chị: Kin Độ tuổi anh/chị: ọc N gày khảo sát: tháng 02/2023 N am Nữ uế ếH ht Trên 40 tuổi N ghề nghiệp anh/chị: Thu nhập anh/chị: N hân viên văn phòng Dưới triệu Kinh doanh Từ -10 triệu Buôn bán Trên 10 triệu Khác II 107 III Vui lòng cho biết ý kiến anh/chị nội dung sau (từ đến 5) mà anh/chị cho phù hợp (Đề nghị đánh dấu X vào ô tương ứng) Với: Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Trư Bình thường Đồng ý Hoàn toàn đồng ý STT Khách hàng gặp rủi ro kinh doanh, việc làm, bị đau ốm bệnh tật Môi trường kinh tế không thuận lợi như: Sự tràn lan hàng lậu, trình hội nhập quốc tế Ảnh hưởng yếu tố môi trường tự nhiên: ih Đạ ng ội dung khảo sát Thiên tai, bão lũ, động đất ọc Ảnh hưởng yếu tố mơi trường trị xã hội như: Mơi trường trị ổn định, xảy xung đột, chiến tranh Kin Môi trường pháp lý khơng thuận lợi nhu: sách, văn chồng chéo, không quán, hay thay đổi… uế ếH ht Cán có đủ kiến thức chun mơn để tư vấn trả lời thắc mắc khách hàng Cán tín dụng thực quy trình thủ tục, tuân thủ nguyên tắc thNm định khách hàng trước đưa định khoản vay 108 Cán khai thác thông tin tối đa từ nhiều nguồn khác thông tin từ bạn hàng, đối tác, trung tâm thông tin tín dụng để so sánh đối chiếu nguồn thơng tin, số liệu Trư với Cán thường xuyên kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng 10 ng Cán tín dụng có khả tư vấn giúp khách hàng thực phương án/ dự án Đạ cách hiệu Cán đến tận nơi khách hàng, đến tận 11 dự án khu vực sản xuất kinh doanh để ih thu thập thông tin trực tiếp 12 ọc Cán yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin kết kinh doanh kèm theo số tiền trả nợ định kỳ, theo dõi thu nợ thực Kin sát nghiêm túc IV Vui lòng cho biết ý kiến anh/chị nội dung sau (từ đến 5) uế ếH ht mà anh/chị cho phù hợp (Đề nghị đánh dấu X vào ô tương ứng) Với: Hoàn toàn không đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hoàn toàn đồng ý 109