Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn – hà nội (shb), chi nhánh hà đông

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - NGUYỄN DUY ĐẠT QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB) CHI NHÁNH HÀ ĐÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội - 2022 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014128892211000000 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - NGUYỄN DUY ĐẠT QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB) CHI NHÁNH HÀ ĐƠNG Chun Ngành: Tài Chính Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN HỮU HIỂU Hà Nội - 2022 LỜI CAM ĐOAN Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn – hà Nội (SHB), Chi nhánh Hà Đơng” cơng trình nghiên cứu cá nhân tôi, thực hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Hữu Hiếu Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày luận văn hồn tồn trung thực Tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát rủi ro tín dụng 1 h i niệm rủi ro t n dụng 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 10 Quản trị rủi ro t n dụng 14 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 14 1.2.2 Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng 15 1.2.3 Công cụ quản trị rủi ro tín dụng 17 1.2.4 Quy trình quản trị rủi ro t n dụng 18 1.3 Hệ thống tiêu ch đ nh gi hiệu quản trị rủi ro tín dụng 25 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 28 1.4.1 Các nhân tố thuộc môi trường kinh doanh 28 1.4.2 Các nhân tố thuộc ngân hàng thương mại 30 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN – HÀ NỘI, CHI NHÁNH HÀ ĐƠNG 32 2.1 Tổng quan hoạt động tín dụng SHB Chi nh nh Hà Đông 32 2.1.1 Giới thiệu SHB Chi nh nh Hà Đông 32 2.1.2 Hoạt động tín dụng SHB Chi nh nh Hà Đông 35 2.1.3 Thực trạng rủi ro tín dụng SHB Chi nh nh Hà Đông 39 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng SHB Chi nh nh Hà Đông 43 2.2.1 Chính sách quản trị rủi ro tín dụng SHB Chi nh nh Hà Đông 43 2 Cơ cấu máy tổ chức chế điều hành quản trị rủi ro tín dụng SHB Chi nh nh Hà Đông 45 2.2.3 Công cụ phương ph p quản trị rủi ro tín dụng SHB Chi nhánh Hà Đông 47 Đ nh gi tình hình thực cơng tác quản trị rủi ro tín dụng SHB Chi nh nh Hà Đông 70 2.3.1 Những kết đạt 70 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế 73 2.3.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 74 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN – HÀ NỘI, CHI NHÁNH HÀ ĐƠNG 78 3.1 Quan điểm định hướng chiến lược quản trị rủi ro nói chung quản trị rủi ro tín dụng SHB Chi nh nh Hà Đông 78 1 Định hướng hoạt động kinh doanh 78 Quan điểm quản trị rủi ro tín dụng 79 3.2 Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng SHB Chi nh nh Hà Đông 81 3.2.1 Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro cho vay hồn thiện sách cho vay SHB Chi nh nh Hà Đông 81 3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định, phân t ch, đ nh gi quản lý khách hàng 82 3.2.3 Hoàn thiện hoạt động kiểm tra, kiểm soát hoạt động cho vay 85 Tăng cường công t c đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản trị rủi ro tín dụng 86 3.2.5 Nâng cao hiệu công tác xử lý RRTD 88 326 ia tăng c c iện ph p xử l TSĐB nhằm hạn chể tổn thất khoản nợ hông c thu hồi 89 3.3 Một số kiến nghị 90 3.3.1 Kiến nghị phủ ngành 90 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 91 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng SHB 94 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ nguyên nghĩa Từ viết tắt CIC Hệ thống thông tin quản lý HĐ D Hoạt động kinh doanh NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại PGD Phòng giao dịch QHKH Quan hệ khách hàng RRTD Rủi ro tín dụng SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TSĐB Tài sản đảm bảo VAMC Công ty TNHH thành viên Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Doanh số cho vay theo thời hạn SHB chi nh nh Hà Đông giai đoạn 2019 - 2021 36 Bảng 2.2 Doanh số cho vay theo thời hạn SHB chi nh nh Hà Đông giai đoạn 2019 - 2021 37 Bảng 2.3 Doanh số cho vay theo đối tượng khách hàng SHB chi nhánh Hà Đông giai đoạn 2019 - 2021 38 Bảng 2.4 Tình hình phân loại nhóm nợ SHB chi nh nh Hà Đông giai đoạn 2019 - 2021 40 Bảng 2.5 Nợ hạn nợ xấu SHB chi nh nh Hà Đông 41 Bảng 2.6 Bảng liệt kê rủi ro khách hàng có nhu cầu vay vốn 49 Bảng 2.7 Bảng xếp loại h ch hàng theo điểm số 52 Bảng 2.8 Chính sách cho vay theo mức độ rủi ro 53 Bảng 2.9 Quy định tỷ lệ cho vay giá trị chấp 59 Bảng 2.10 Cách phân loại nhóm nợ tỷ lệ trích lập dự phịng 62 Bảng 2.11 Tình hình trích lập dự phịng RRTD cho vay chi nhánh giai đoạn 2019-2021 64 Bảng 2.12 Kết xử lý nợ xấu SHB chi nh nh Hà Đông năm 20192021 68 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Cơ cấu tổ chức SHB Hà Đông 34 Hình 2 Sơ đồ máy quản lý rủi ro hoạt động cho vay SHB chi nh nh Hà Đông 46 Hình 2.3 Quy trình quản lý rủi ro hoạt động cho vay SHB Chi nhánh Hà Đông 48 Hình 2.4 Quy trình xử lý nợ hạn SHB 66 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận kinh doanh chủ yếu cho c c ngân hàng thương mại Tuy nhiên với đ , hoạt động tín dụng xem hoạt động có rủi ro lớn Hậu rủi ro hoạt động tín dụng c c ngân hàng thường nặng nề: làm giảm khả hoản, tăng chi ph hoạt động, giảm hiệu kinh doanh làm tổn hại đến uy tín vị ngân hàng Rủi ro tín dụng chủ yếu đến từ c c t c động ảnh hưởng kinh tế nước, yếu việc sử dụng vốn thiếu minh bạch thông tin tài doanh nghiệp, quản lý thiếu chặt chẽ ngân hàng việc cấp tín dụng làm xuất ngày nhiều rủi ro hoạt động tín dụng, dẫn đến phận lớn khoản vay bao gồm gốc lãi khó thu hồi được, trở thành khoản nợ xấu tồn đọng hệ thống ngân hàng Mặc dù so với đỉnh nợ xấu năm 2015 4,9% tỷ lệ nợ xấu c chiều hướng giảm dần tốc độ giảm tương đối chậm, nợ xấu ngưỡng tương đối cao Trước thực trạng đ , yêu cầu giải toán nợ xấu cần thiết Bởi nợ xấu trở thành gánh nặng không cho hoạt động ngân hàng, doanh nghiệp, mà cho kinh tế Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tăng cường cơng tác quản trị rủi ro, kiểm sốt chất lượng tín dụng triển khai giải pháp thu hồi, xử lý nợ xấu, trích lập dự phòng… Năm 2021 dù gặp phải nhiều h hăn dịch bệnh Covid-19 th ng đầu năm tỷ lệ nợ xấu tăng h cao đến cuối năm tỷ lệ nợ xấu toàn SHB giảm xuống 1,71% so với tỷ lệ 1,90% năm 2020 Tỷ lệ nợ xấu nợ xuống mức 3%, hoàn thành mục tiêu NHNN giao n VAMC giảm