Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh gia lai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN LĂNG Lu ận GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN n vă DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG ạc th THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH GIA LAI sĩ EH U LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN LĂNG Lu GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN ận DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG n vă THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH GIA LAI ạc th sĩ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Mã số: 8.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ VĂN HẢI TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 EH U Chun ngành: Tài chính-Ngân hàng TĨM TẮT LUẬN VĂN Trong tình hình kinh tế ngày bước vào giai đoạn hội nhập sâu hơn, tồn diện hơn, hoạt động kinh doanh ngân hàng ln lĩnh vực ẩn chứa nhiều rủi ro, rủi ro tín dụng có rủi ro tín dụng bán lẻ Vấn đề làm để hạn chế rủi ro mức chấp nhận Thực tế đòi hỏi ngân hàng thương mại cần phải hoàn thiện lực quản trị rủi ro tín dụng Là chi nhánh dẫn đầu hệ thống Vietinbank tín dụng bán lẻ, Vietinbank- Chi nhánh Gia Lai với toàn hệ thống Vietinbank hướng tới chuẩn mực quốc tế quản trị rủi ro tín dụng nói chung quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ nói riêng Luận văn nêu số nội dung: Lu - Về sở lý luận: Luận văn nêu tổng quan quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ, đặc thù tín dụng bán lẻ, nội dung quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tiêu ận chí đánh giá quản trị rủi ro tín dụng theo nguyên tắc Basel vă - Về mặt thực tiễn: Luận văn đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín bán lẻ n VietinBank, đồng thời rút nguyên nhân từ làm sở để đưa nhóm th giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Bên cạnh đó, luận văn đưa ạc kiến nghị, đề xuất VietinBank, VietinBank chi nhánh Gia Lai tỉnh sĩ Gia Lai nhằm tạo hành lang pháp lý đồng cho giải pháp VietinBank chi EH U nhánh Gia Lai phát triển bền vững cho địa phương Với giải pháp mà tác giả đề xuất đề tài ứng dụng vào thực tiễn góp phần hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ VietinBank chi nhánh Gia Lai nhằm giúp cho VietinBank chi nhánh Gia Lai giảm thiểu rủi ro phát triển an toàn, bền vững thực trạng nhiều khó khăn địa phương cạnh tranh gay gắt Ngân hàng thương mại LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Nguyễn Văn Lăng Sinh ngày 07 tháng 10 năm 1989, Tại Xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang Quê Quán: Bắc Giang Hiện cơng tác tại: Phịng giao dịch Chư Sê- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-chi nhánh Gia Lai Địa chỉ: 800 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai Là học viên cao học khóa 19 Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Cam đoan đề tài: Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-chi nhánh Gia Lai Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Văn Hải ận Lu Mã số: 8.34.02.01 vă Được thực Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh n Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ th trường đại học Luận văn công trình nghiên cứu riêng tác giả, kết ạc nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước sĩ nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm cam đoan tơi EH U đủ luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng 10 năm 2018 Tác giả Nguyễn Văn Lăng LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Lê Văn Hải tận tình hướng dẫn cho tơi nhiều góp ý quan trọng thời gian thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất Thầy Cô khoa đào tạo sau đại học Trường đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, bạn lớp cao học, anh chị em đồng nghiệp VietinBank chi nhánh Gia Lai tận tình giúp đỡ góp ý giúp tơi hồn thiện luận văn Cuối xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình ln tạo điều kiện tốt cho tơi q trình học tập thực luận văn ận Lu n vă ạc th sĩ EH U MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ ii MỞ ĐẦU iii CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng bán lẻ 1.1.1 Tổng quan tín dụng bán lẻ 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng bán lẻ 1.1.1.2 Đặc trưng tín dụng bán lẻ 1.1.2 Rủi ro tín dụng bán lẻ Lu 1.1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ận 1.1.2.2 Khái niện rủi ro tín dụng bán lẻ Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2.1 Hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ n vă 1.2 1.2.1.1 Khái niệm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ th 1.2.1.2 Nội dung hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ ạc Sự cần thiết hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2.2.1 Giảm thiểu rủi ro góp phần gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng sĩ 1.2.2 U EH 1.2.2.2 Từng bước ứng dụng phương pháp quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ đại, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế 1.2.2.3 Tăng khả cạnh tranh ngân hàng bối cảnh hội nhập quốc tế 1.2.3 Nguyên tắc Basel quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 1.2.3.1 Hoạch định chiến lược quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2.3.2 Xác định vị rủi ro ngân hàng tín dụng bán lẻ 1.2.3.3 Xây dựng sách quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ thích hợp 1.2.3.4 Tổ chức máy quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2.3.5 Tổ chức thực quản trị rủi ro tín bán lẻ 1.2.3.6 Giám sát kiểm tra trình thực quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2.3.7 Điều chỉnh sau giám sát quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2.4 Các tiêu đánh giá kết quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2.4.1 Chỉ tiêu định lượng 1.2.4.2 Chỉ tiêu định tính 1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 11 1.2.5.1 Các yếu tố bên ngân hàng 11 1.2.5.2 Các yếu tố bên ngân hàng 12 1.3 Bài học kinh nghiệm Ngân hàng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 14 1.3.1 Kinh nghiệm Ngân hàng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 14 1.3.1.1 Kinh nghiệm ngân hàng Thái Lan 14 1.3.1.2 Kinh nghiệm ngân hàng Hồng Kông 15 1.3.1.3 Kinh nghiệm Ngân hàng VietcomBank 15 1.3.2 Bài học cho VietinBank- Chi nhánh Gia Lai 16 Kết luận chương 17 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI Lu NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH GIA LAI 18 Khái quát ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai 18 2.1.1 Giới thiệu khái quát VietinBank- Chi nhánh Gia Lai 18 2.1.2 Mơ hình tổ chức mạng lưới hoạt động kinh doanh 18 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- ận 2.1 n vă th ạc chi nhánh Gia Lai từ năm 2015-2017 19 sĩ 2.1.3.1 Những hoạt động kinh doanh chủ yếu 19 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt EH U 2.1.3.2 Kết kinh doanh 22 Nam- Chi nhánh Gia Lai 23 2.2.1 Khái quát tín dụng bán lẻ 23 2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam- chi nhánh Gia Lai 27 2.2.2.1 Mơ hình quản trị Rủi ro tín dụng bán lẻ áp dụng 27 2.2.2.2 Đánh giá hoạt động khảo sát VietinBank chi nhánh Gia Lai 27 2.2.2.3 Thực trạng quản tri rủi ro tín dụng bán lẻ 28 2.3 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Gia Lai 38 2.3.1 Những thành công đạt hoạt động quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ VietinBank- chi nhánh Gia Lai 38 2.3.1.1 Bước đầu áp dụng mơ hình quản trị rủi ro tập trung theo chuẩn mực quốc tế 38 2.3.1.2 Cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng bán lẻ mang đến dấu hiệu tích cực 38 2.3.1.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng nội hỗ trợ cho q trình cấp tín dụng khách hàng bán lẻ 39 2.3.1.4 Phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro tuân thủ theo quy định ngân hàng Nhà nước 39 2.3.2 Những hạn chế hoạt động quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Gia Lai 39 2.3.2.1 Các quy định bảo đảm an toàn q trình cấp tín dụng sách tín dụng bán lẻ chưa đầy đủ chặt chẽ 39 2.3.2.2 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tập trung chưa phát huy hết hiệu 40 Lu 2.3.2.3 Báo cáo quản trị rủi ro chưa VietinBank chi nhánh Gia Lai quan tâm ận mức 40 vă 2.3.2.4 Hệ thống thơng tin nội cịn hạn chế 41 n 2.3.2.5 Đánh giá xếp loại đo lường rủi ro tín dụng thiếu tính khách quan, chưa đạt th chuẩn Basel 41 ạc 2.3.2.6 Công tác kiểm sốt rủi ro tín dụng bán lẻ chưa hiệu 41 sĩ 2.3.2.7 Quản lý danh mục tín dụng bán lẻ chưa lãnh đạo quan tâm công tác EH U điều hành, chưa có hướng dẫn cụ thể biện pháp xử lý rủi ro danh mục tín dụng bán lẻ 42 2.3.2.8 Công tác xử lý nợ nhiều bất cập 43 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế hoạt động quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Gia Lai 44 2.3.3.1 Nguyên nhân bên ngân hàng 44 2.3.3.2 Nguyên nhân bên ngân hàng 46 Kết luận Chương 48 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH GIA LAI 50 3.1 Định hướng mục tiêu Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Gia Lai 50 3.1.1 Định hướng chung 50 3.1.2 Mục tiêu 51 3.2 Giải pháp hoàn thiện Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam- Chi nhánh Gia Lai 52 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện cấu, máy tổ chức quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 52 3.2.1.1 VietinBank chi nhánh Gia Lai cần kiện tồn máy quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ 52 3.2.1.2 VietinBank chi nhánh Gia Lai cần xây dựng báo cáo quản trị rủi ro dành riêng cho phân khúc khách hàng bán lẻ 53 3.2.2 Giải pháp giám sát quản trị thơng tin tín dụng bán lẻ 53 3.2.2.1 Xem xét quan tâm mức đến quản lý danh mục tín dụng bán lẻ Lu VietinBank chi nhánh Gia Lai 53 ận 3.2.2.2 Hồn thiện cơng tác thu thập thơng tin khách hàng 54 vă 3.2.2.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng thơng qua tăng cường giám sát rủi ro tín dụng n suốt q trình cấp tín dụng bán lẻ, tăng cường cơng tác kiểm tra kiểm soát nội 55 Giải pháp điều chỉnh sau giám sát quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ th 3.2.3 ạc VietinBank- Chi nhánh Gia Lai 56 sĩ 3.2.3.1 Xử lý nợ có vấn đề với phương châm nhanh, liệt 56 3.2.4 EH U 3.2.3.2 Lựa chọn biện pháp xử lý nợ phù hợp: 56 Các giải pháp hỗ trợ 57 3.2.4.1 Nâng cao chất lượng đáp ứng đủ nhu cầu nguồn nhân lực 57 3.2.4.2 Phát triển hệ thống sở hạ tầng công nghệ 58 3.3 Kiến nghị 58 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 58 3.3.1.1 Tăng cường hệ thống thông tin nội 58 3.3.1.2 Kiến nghị với VietinBank việc hồn thiện quy trình, quy định bảo đảm an tồn q trình cấp tín dụng 59 3.3.1.3 Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo chuẩn mực Basel 60 3.3.1.4 Ngiên cứu xây dựng mơ hình đo lường rủi ro danh mục tín dụng bán lẻ 60 3.3.1.5 Chú trọng đến công tác quản trị rủi ro danh mục 61 3.3.2 Kiến nghị với quyền tỉnh Gia Lai 62 3.3.2.1 Duy trì môi trường kinh tế tỉnh phát triển ổn định 62 3.3.2.2 Thực tốt công tác tuyên truyền, đưa hệ thống pháp luật đến người dân 62 Kết luận Chương 63 KẾT LUẬN 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục 1: Mô tả khảo sát thực trạng Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai Phụ lục 2: Bảng câu hỏi khảo sát 10 Phụ lục 3: Tổng hợp văn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sử dụng luận văn 15 Lu Phụ lục 4: Quy định bảo đảm tín dụng 18 ận Phụ lục 5: Các dấu hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng bán lẻ 20 n vă Phụ lục 6: Bảng mô tả đặc điểm hạng khách hàng bán lẻ 24 ạc th sĩ EH U