Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam

BỘGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƯỚCVIỆTNAM TRƯỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀNGTHÀNHPHỐHỒCHÍMINH NGƠTRƯỜNGĐỨC CÁCYẾUTỐẢNHHƯỞNGĐẾNRỦIROTÍNDỤNGTẠICÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬNVĂNTHẠCSĨ Chuyênngành:Tàichínhngânhàng Mã số chuyên ngành: 34 02 01 ThànhphốHồChíMinh-Năm2023 BỘGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƯỚCVIỆTNAM TRƯỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀNGTHÀNHPHỐHỒCHÍMINH NGƠTRƯỜNGĐỨC CÁCYẾUTỐẢNHHƯỞNGĐẾNRỦIROTÍNDỤNGTẠICÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬNVĂNTHẠCSĨ Chuyênngành:Tàichínhngânhàng Mã số chuyên ngành: 34 02 01 NGƯỜIHƯỚNGDẪNKHOAHỌC PGS.TS.NGUYỄNTHỊLOAN ThànhphốHồChíMinh-Năm2023 LỜICAMĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn thạc sĩ“Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro TínDụngTạiCácNgânHàngThươngMạiViệtNam”làcơngtrìnhnghiêncứu riêng tơi Các số liệu sử dụng luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràngvàđượctrích dẫnđầyđủ.Kếtquảnghiêncứu cótínhđộclập riêng,khơng chép tài liệu chưa công bố cơng trình khác Tơixinhồntồnchịutráchnhiệmvềlờicamđoancủamình TP.HồChíMinh,ngày07tháng08năm2023 Tácgiả NgơTrườngĐức LỜICẢMƠN Đầu tiên, để hồn thành luận văn này, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ngườihướngdẫn khoahọclàcô NguyễnThịLoan đãhếtlịng hỗ trợtrongsuốtq trình tơi thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tập thể giảng viên trườngđạihọcNgânhàng TPHCMđãgiảngdạy,cung cấpnhữngkiến thứcchuyên sâu lĩnh vực ngân hàng Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè người ln ủng hộ động viên tơi q trình nghiên cứu TĨMTẮTLUẬNVĂN PhầntiếngViệt 1.1 Tiêuđề:CácYếuTốẢnhHưởngĐếnRủiRoTínDụngTạiCácNgân Hàng Thương Mại Việt Nam 1.2 Tómtắt Nghiên cứuđượcthựchiệnđểphân tíchcácyếu tốảnhhưởngđếnrủiro tín dụng cácNgân hàng thương mại Việt Nam Tác giả thựchiện phân tích dựa mẫu nghiên cứu gồm 28 NHTM Việt Nam thời gian năm (từ năm 2012 – 2020) Sau thu thập xử lý liệu, tác giả thu bảng không cân gồm 248 quan sát Mơ hình nghiên cứu có sử dụng biến trễ biến phụ thuộclàmbiếngiảithíchnêncácphươngpháphồiquytruyềnthốngkhơnggiải thích xác ước lượng Vìvậy, tácgiả sử dụng phương pháp hồi quy GMM để phân tích mức độ tác động yếu tố đến rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam Kếtquảhồiquy cho thấy RRTDvớiđộtrễ1 năm,dựphòng RRTD vàtỉ lệ lạm phát có tác động chiều đến RRTD Khả sinh lời ngân hàng quy mô ngân hàng có tác động ngược chiều đến RRTD Đồng thời, tỉ lệtăng trưởng tíndụng,tốcđộtăng trưởngGDPvàtỉlệthấtnghiệp khơng cóý nghĩa thống kê Kết nghiên cứu sở để quan quản lý,nhà quản trị ngânhàngcủngcốthêmquanđiểmtừđóđềracácchínhsáchquảnlýrủirotín dụng cách có hiệu 1.3 Từkhóa:Rủirotíndụng,Nợxấu,Ngânhàngthươngmại English 2.1 Title:FactorsAffectingCreditRiskatVietnameseCommercialBanks 2.2 Abstract Thestudy isimplementedto analyzethefactorsinfluencing creditrisk of Vietnamese commercial banks The author executed analysis based on a researchsampleof28Vietnamesecommercialbanksoveraperiodof9years (from 2012 to 2020) After collecting and evaluating, the author generates a disproportionate 248 observations The research model uses the lagged variable of the dependent variable as an explanatory variable, so the traditional regression methodsdonotaccuratelyexplaintheestimates.Therefore,theauthorusesthe GMM regression method to analyze these factors' impact on Vietnamese commercial banks' credit risk According to the evaluation, Regression results show that credit risk with a 1-year lag period, the credit risk provision rate, and the inflation rate affect the credit risk Besides, Bank profitability and bank size negatively impact credit risk At the same time, the credit growth rate, GDP growth rate, andtheunemploymentratewerenotstatisticallysignificant.Thestudyresults will be a reference source for regulators and bank administrators to reinforce their views, thereby effectively applying credit risk management policies 2.3 Keywords:Creditrisk,Non-PerformingLoan,Vietnamese Commercial Banks MỤCLỤC LỜICAMĐOAN i LỜICẢMƠN ii TÓMTẮTLUẬNVĂN iii MỤCLỤC v DANHMỤCTỪVIẾTTẮT viii DANHMỤCCÁCBẢNGBIỂU .ix DANHMỤCCÁCBIỂUĐỒ,HÌNHẢNH x CHƯƠNG1:GIỚITHIỆU 1.1 Lýdothựchiện 1.2 Mụctiêuthựchiện 1.3 Câuhỏinghiêncứu 1.4 Đốitượngvàphạmvinghiêncứu .3 1.5 Phươngphápnghiêncứu 1.6 Kếtcấucủaluậnvăn .4 1.7 Đónggópcủađềtài CHƯƠNG2:TỔNGQUANLÝTHUYẾT 2.1 RủirotíndụngvàcácyếutốảnhhưởngđếnRRTD 2.1.1 Rủirotíndụng 2.1.1.1 Kháiniệm 2.1.1.2 NguyênnhângâyraRRTD 2.1.1.3 HậuquảcủaRRTD 2.1.1.4 TiêuchíđánhgiáRRTD .9 2.1.2 CácyếutốảnhhưởngđếnRRTD .11 2.1.2.1 RRTDvớiđộtrễmộtnămvàRRTD 11 2.1.2.2 DựphòngRRTD 12 2.1.2.3 Tỉlệtăngtrưởngtíndụng 12 2.1.2.4 Khảnăngsinhlời 13 2.1.2.5 Quymôngânhàng 13 2.1.2.6 TốcđộtăngtrưởngGDP 13 2.1.2.7 Tỉlệlạmphát 14 2.1.2.8 Tỉlệthấtnghiệp 15 2.2 Tổngquancácnghiêncứu .15 2.2.1 Cácnghiêncứunướcngoài .15 2.2.2 Cácnghiêncứutrongnước .17 2.2.3 Nhậnđịnhtừlượckhảocơngtrìnhnghiêncứutrước 22 CHƯƠNG3:PHƯƠNGPHÁPNGHIÊNCỨU 24 3.1 Mơhìnhnghiêncứu .24 3.2 Biếnnghiêncứu 24 3.3 Giảthuyếtnghiêncứu 27 3.3.1 Rủirotíndụng ngânhàngtrongquákhứvớiđộtrễmộtnăm 27 3.3.2 DựphòngRRTD 27 3.3.3 Tăngtrưởngtíndụng .28 3.3.4 Khảnăngsinhlời 28 3.3.5 Quymôngânhàng 29 3.3.6 TăngtrưởngGDP 29 3.3.7 Tỉlệlạmphát 30 3.3.8 Tỉlệthấtnghiệp .30 3.4 Phươngphápnghiêncứu 30 CHƯƠNG4KẾTQUẢNGHIÊNCỨU .33 4.1 Tìnhkinhtếvĩmơ 33 4.1.1 TốcđộtăngtrưởngGDP 33 4.1.2 Tỉlệlạmphát 34 4.1.3 Tỉlệthấtnghiệp .35 4.2 RRTDvàtácđộngcủacácyêutốđếnRRTD 36 4.2.1 Tỉlệnợxấu 36 4.2.2 Tácđộng yếutốvĩmôđếnRRTD 37 4.2.2.1 TăngtrưởngGDP 37 4.2.2.2 Tỉlệlạmphát 38 4.2.2.3 Tỉlệthấtnghiệp 39 4.2.3 TácđộngcủacácyếutốnộitạingânhàngđếnRRTD 39 4.2.3.1 Dựphịngrủirotíndụng 39 4.2.3.2 Tỉlệtăngtrưởngtíndụng 40 4.2.3.3 Khảnăngsinhlờicủangânhàng 41 4.2.3.4 Quymôngânhàng 42 4.3 Kếtquảnghiêncứu 43 4.3.1 Thốngkêmôtả 43 4.3.2 Hệsốtươngquan 45 4.3.3 Kiểm địnhđacộngtuyến .45 4.3.4 Kếtquả hồiquymơhình 46 4.3.5 Phântíchkếtquảhồiquy 48 CHƯƠNG5:KẾTLUẬNVÀHÀMÝCHÍNHSÁCH 51 5.1 Kếtluận 51 5.2 Hàmýchínhsách 52 5.2.1 Hàm ýchínhsáchtừkếtquảướclượng .52 5.2.2 HàmýquảntrịđốivớiNHTM 53 5.3 Hạnchếcủaluậnvănvàhướngnghiêncứutiếptheo 55 5.3.1 Hạnchếcủaluậnvăn 55 5.3.2 Hướngnghiêncứutiếptheo 56 TÀILIỆUTHAMKHẢO xi PHỤLỤC xvi