mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
BÀI TẬP KINH DOANH NGOẠI HỐI Bài 1: Cho bảng tỷ giá Tỷ giá Mua Bán USD/SGD 1,3215 1,3246 GBP/USD 1,8421 1,8426 USD/EUR 1,2815 1,2818 AUD/USD 0,7481 0,7486 USD/JPY 106,68 106,73 USD/CHF 1,4567 1,4572 Xác định tỷ giá chéo: GBP/SGD, EUR/SGD, AUD/SGD, JPY/SGD, CHF/SGD, GBP/AUD, AUD/GBP, EUR/JPY, AUD/JPY, AUD/EUR, CHF/JPY, AUD/CHF, GBP/CHF, EUR/CHF Bài Giả sử chi phí giao dịch, xét xem thực nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch giá dựa vào bảng yết giá hay không? Mô tả cụ thể giao dịch diễn kinh doanh chênh lệch giá Tại Newyork GBP/USD = 1,8990/15 Taïi Toronto USD/CAD = 1,5020/40 Taïi London GBP/CAD = 2,8470/90 a Kinh doanh trieäu GBP? b Kinh doanh triệu CAD? Bài Tại thời điểm G ta có thông tin thị trường hối đoái quốc tế sau: Paris: Zurich Singapore Tokyo EUR/JPY = 123.25 - 123.50 EUR/CHF = 1.3550 - 1.3560 EUR/SGD = 1.3850 - 1.3855 CHF/JPY = 89.15 - 89.30 SGD/JPY = 81.80 - 81.90 Bạn thực nghiệp vụ Arbitrage số vốn 100 triệu EUR ba thị trường hối đoái cho lợi nhuận thu lớn nhất? Bài Công ty Gilimex xuất lô hàng quần áo trị giá 100.000 GBP nhập lô hàng nguyên vật liệu trị giá 758.000 EUR theo điều kiện trả Đồng thời số dư tài khoản có 500.000 AUD, 565.000 JPY, 24.500 USD 500 triệu nội tệ Do nhu cầu cần nội tệ để toán hợp đồng nước nên công ty chuyển hết ngoại tệ có sang nội tệ Hỏi công ty số dư tài khoản nội tệ Biết rằng: GBP/USD = 1,7347/52 EUR/USD = 1,1688/91 USD/JPY = 117,45-50 AUD/USD = 0,7302/06 USD/VND = 15988/90 Bài Công ty Trisanco có hợp đồng nhập trị giá 100.000 GBP toán theo điều kiện trả chậm tháng hợp đồng xuất 450.000 SGD toán theo điều kiện trả chậm 65 ngày Để hạn chế rủi ro, ngày 7/6/05 công ty ký hợp đồng kỳ hạn tháng Công ty dự định dùng số tiền từ hợp đồng xuất để toán với ngân hàng, số lại công ty đổi sang VND Nhưng thời gian chưa đến hạn toán hợp đồng nhập khẩu, công ty gửi số SGD ngân hàng Hỏi số VND lại công ty bao nhiêu? Biết : Tỷ giá thị trường vào ngày 7/6/05 Tỷ giá thị trường vaøo ngaøy 7/9/05 GBP/USD = 1,7330/35 GBP/USD = 1,7347/52 USD/SGD = 1,7235/48 USD/SGD = 1,7232/38 USD/VND = 15880/82 USD/VND = 15888/90 Lãi suất Tiền gửi Cho vay GBP 3% 3,5% SGD 4% 4,5% Bài Một khách hàng có yêu cầu vay 220.000 CHF thời hạn tháng NHA NHA định bán lượng USD tương ứng theo tỷ giá công bố USD/CHF = 1,5240/60 để có CHF cho vay, đồng thời ngân hàng giao dịch thị trường ký hợp đồng mua kỳ hạn tháng lượng USD nói để đề phòng USD tăng giá Biết rằng: Lãi suất thị trường của: USD 4% - 4,35% CHF 5,5% - 6,5% Tính kết kinh doanh ngân hàng A Bài Công ty Donaco nhập lô hàng trị giá 450.000 AUD điều kiện trả chậm tháng Để phòng ngừa rủi ro, ngày 01/01/04 công ty đến ngân hàng ABC ký hợp đồng kỳ hạn Trong ngân quỹ AUD, ngân hàng mua giao số AUD nói từ ngân hàng HUB Trong thời gian hợp đồng kỳ hạn chưa đáo hạn, ngân hàng ABC cho khách hàng xin vay thời gian tháng Sau đó, ngân hàng ABC đem gửi số AUD ngân hàng khác Tính lợi nhuận ngân hàng ABC? Biết rằng: AUD/USD = 0, 7293/97 Lãi suất Tiền gửi Cho vay AUD 4% 4,5% USD 3,45% 4,55% Bài Công ty E mua hợp đồng quyền chọn mua trị giá 55.000 EUR, tỷ giá thực EUR/USD 1,1675, chi phí mua quyền chọn mua 0,005 USD/EUR Hãy phân tích giá trị quyền chọn mua theo mức biến động tỷ giá giao thị trường? Tỷ giá EUR/USD 1.167 1.1675 1.169 1.171 1.1725 1.173 1.1735 Phí mua quyền chọn mua Đ/k USD thực quyền chọn mua Đ/k USD bán EUR thị trường giao Lãi (+)/Lỗ (-) Bài Công ty G mua hợp đồng quyền chọn bán trị giá 55.000 EUR, tỷ giá thực 1,1725 USD/EUR, chi phí mua quyền chọn bán 0,005USD/EUR Hãy phân tích giá trị quyền chọn bán theo mức biến động tỷ giá giao thị trường? Tỷ giá 1.167 1.1675 1.169 1.171 1.1725 1.173 1.1735 Phí mua quyền chọn mua Đ/k USD thực quyền chọn bán Đ/k USD mua EUR thị trường giao Lãi (+)/Lỗ (-) Bài 10 Phân tích ảnh hưởng rủi ro tỷ giá Tỷ giá USD/VND 15.980 theo dự báo ngân hàng thương mại năm 2006 tỷ giá gia tăng khoảng 5% Dựa vào dự báo phân tích rủi ro tỷ giá anh chị là: a Đại diện cho nhà nhập Việt Nam có lô hàng nhập máy móc trả chậm trị giá 500.000 USD b Đại diện cho nhà xuất Việt Nam có lô hàng vải xuất trị giá 250.000 USD với điều kiện nhận tiền chậm Phòng ngừa rủi ro tỷ giá hợp đồng có kỳ hạn Có số thông tin tỷ giá lãi suất sau: USD/VND 15980 USD 4,55%/năm VND 0,7%/tháng 15990 5,55%/năm 0,9%/tháng a Đại diện cho nhà nhập Việt Nam có hợp đồng trị giá 500.000 tháng đến hạn toán? b Đại diện cho nhà xuất Việt Nam có hợp đồng trị giá 250.000USD tháng đến hạn toán? Phòng ngừa rủi ro tỷ giá hợp đồng quyền chọn a Đại diện cho nhà nhập Việt Nam có hợp đồng trị giá 500.000 tháng đến hạn toán? b Đại diện cho nhà xuất Việt Nam có hợp đồng trị giá 250.000USD tháng đến hạn toán? Sử dụng thị trường tiền tệ để phòng ngừa tủi ro tỷ giá a Sử dụng kiện cho phần 2, đề giải pháp sử dụng thị trường tiền tệ để phòng ngừa rủi ro tỷ giá anh chị đại diện cho người xuất khẩu? b Sử dụng kiện cho phần 2, đề giải pháp sử dụng thị trường tiền tệ để phòng ngừa rủi ro tỷ giá anh chị đại diện cho người nhập khẩu?