Luận văn thạc sĩ kinh tế quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh phúc yên

TRẦ N THỊ TUY ẾT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - QU ẢN TRỊ KIN H DO AN H  KH O¸ TRẦN THỊ TUYẾT QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚC YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Hà Nội - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRẦN THỊ TUYẾT QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚC YÊN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã đề tài: QTKD2014A-VP LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ THỊ ANH VÂN Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Quản trị kinh doanh với đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên” tác giả viết hướng dẫn PGS.TS Lê Thị Anh Vân cán trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Luận văn viết sở vận dụng lý luận chung quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình từ phân tích thực trạng đồng thời đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam Chi nhánh Phúc Yên Khi viết luận văn này, tác giả có tham khảo số tài liệu khóa trước trường Đại học Bách Khoa Hà Nội sử dụng thông tin số liệu từ đơn vị cơng tác cung cấp Tác giả cam đoan khơng có chép ngun văn từ luận văn hay nhờ người khác viết Tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm cam đoan chấp nhận hình thức kỷ luật theo quy định Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Tác giả luận văn Trần Thị Tuyết LỜI CẢM ƠN Luận văn: “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên ”, hoàn thành với hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình q thầy Viện Kinh tế & Quản lý, Viện đào tạo sau Đại học trường Đại học Bách khoa Hà Nội, cô giáo hướng dẫn PGS.TS Lê Thị Anh Vân Tác giả bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo PGS.TS Lê Thị Anh Vân, người dành nhiều thời gian, công sức lịng nhiệt tình hướng dẫn tác giả suốt trình thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô Viện Kinh tế & Quản lý, cán nhân viên Viện đào tạo sau Đại học, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, hỗ trợ, gợi ý cho tơi q trình thực luận văn Phúc Yên, ngày tháng năm 2016 Học viên thực Trần Thị Tuyết MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, HÌNH LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .4 1.1 Ngân hàng tín dụng Ngân hàng: 1.1.1 Khái quát ngân hàng thương mại: .4 1.1.2 Khái quát tín dụng ngân hàng 10 1.2 Khái quát tín dụng cá nhân .13 1.2.1 Khái niệm đặc điểm tín dụng cá nhân 14 1.2.2 Phân loại tín dụng cá nhân 15 1.2.3 Vai trị tín dụng cá nhân 16 1.3 Rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng thương mại .18 1.3.1 Khái niệm, chất rủi ro tín dụng cá nhân 18 1.3.2 Phân loại nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cá nhân 19 1.3.3 Tác động rủi ro tín dụng cá nhân 24 1.4 Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng thương mại 26 1.4.1 Khái niệm Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân 26 1.4.2 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng cá nhân 26 1.4.3 Nội dung Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚC YÊN 39 2.1 Giới thiệu chung ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên .39 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển 39 2.1.2 Mơ hình tổ chức mạng lưới hoạt động 41 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh năm gần Vietinbank Chi nhánh Phúc Yên .43 2.1.4 Bối cảnh kinh doanh Vietinbank Chi nhánh Phúc Yên tác động đến công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Chi nhánh 47 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Phúc Yên 48 2.2.1 Thực trạng tín dụng KHCN Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Phúc Yên 48 2.2.2 Kết hoạt động QTRR tín dụng KHCN Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Phúc Yên .53 2.2.3 Thực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Phúc Yên 66 2.2.4 Các biện pháp áp dụng để phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng: 75 2.3 Đánh giá chung cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình ngân hàng Vietinbank – chi nhánh Phúc Yên .79 2.3.1 Ưu điểm công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình 79 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình Ngân Hàng Vietinbank Chi nhánh Phúc Yên a Hạn chế .81 KẾT LUẬN CHƯƠNG 84 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚC YÊN 85 3.1 Các giải pháp 85 3.1.1 Dự báo xu hướng kinh tế hoạt động ngân hàng thời gian tới 85 3.1.2 Định hướng hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn đến 2030 88 3.1.3 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình ngân hàng Vietinbank Chi Nhánh Phúc Yên thời gian tới 88 3.2 Các giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Phúc Yên .89 3.2.1 Giải pháp nâng cao việc thực hiệu quy trình 89 3.2.2 Giải pháp sách 99 3.3 Kiến nghị 109 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ .109 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước .110 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 111 KẾT LUẬN 113 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT VIETINBANK VIETINBANK NHCTPY DIỄN GIẢI TIẾNG ANH: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE TIẾNG VIỆT: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VIỆT NAM NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚC YÊN NHTM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TMCP THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NH NGÂN HÀNG RRTD RỦI RO TÍN DỤNG KHCN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN QLRR QUẢN LÝ RỦI RO TSBĐ TÀI SẢN BẢO ĐẢM DANH MỤC BẢNG, HÌN Bảng 2.1: Kết kinh doanh NHCTPY năm 2011 -2015 .43 Bảng 2.2: Mơ hình SWOT tình hình cho vay khách hàng cá nhân 47 Bảng 2.3: Tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân, hộ gia đình tổng dư nợ cho vay Chi nhánh (2013-2015) 49 Bảng 2.4 Tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân tổng dư nợ cho vay Chi nhánh 51 Bảng 2.5: Cơ cấu tín dụng cá nhân theo tài sản đảm bảo .52 Bảng 2.6: Phân loại dư nợ KHCN theo kỳ hạn NHCTPY .53 Bảng 2.7: Phân loại dư nợ KHCN theo khách hàng, mục đích vay vốn NHCTPY 55 Bảng 2.8 Bảng dư nợ hạn khách hàng cá nhân 58 Bảng 2.9: Nợ hạn cho vay KHCN theo thời gian 59 Bảng 2.10: Nợ hạn KHCN theo ngành nghề 61 Bảng 2.11: Số tiền trích lập dự phịng RRTD cá nhân (2013-2015) 65 Y Hình 2.1: Sơ đồ phân loại Rủi ro tín dụng cá nhân 19 Hình 2.2: Sơ đồ Cơ cấu tổ chức máy điều hành 42 Hình 2.3: Biểu đồ Tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân tổng dư nợ cho vay Chi nhánh 49 Hình 2.4 Biểu đồ thị phần cho vay KHCN địa bàn Thị xã 50 Hình 2.5 Phân loại khách hàng Cá nhân, hộ gia đình theo mức vay .51 Hình 2.6 Biểu đồ Dư nợ phân theo kỳ hạn giai đoạn 2012-2015 54 Hình 3.1 Sơ đồ Quy trình quản lý nợ có vấn đề 93 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thực tiễn hoạt động NHTM Việt Nam năm qua cho thấy tình trạng khó khăn tài ngân hàng thường phát sinh từ khoản cấp tín dụng khó địi, điển hình như: Hàng loạt Tổng Cơng ty, Tập Đồn kinh tế lớn Việt Nam, công ty, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình vỡ nợ, chuyển thành nợ xấu, có khả vốn năm cao Việc đặt số NHTMCP vào tình trạng giám sát đặc biệt, sau Chính phủ định tiến hành sáp nhập để tránh khả đổ vỡ, tác động xấu tài Quốc gia Trong nhiều nhân tố tác động đến đổ vỡ Ngân hàng rủi ro hoạt động tín dụng chiếm gần 80% Chính vậy, tín dụng ln đánh giá loại nghiệp vụ ngân hàng phức tạp có độ rủi ro cao, vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng ln NHTM quan tâm hàng đặc biệt Như vậy, muốn tồn phát triển, ngân NHTM phải có đủ lực quản lý rủi ro, đặc biệt rủi ro tín dụng Cùng với phát triển khoa học kỹ thuật cơng nghệ thơng tin mức độ rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng đa dạng, phức tạp tinh vi nhiều so với trước Chính điều địi hỏi nhà quản trị ngân hàng cần phải phát sớm rủi ro, đặc biệt rủi ro tiềm ẩn Phát sớm rủi ro đưa mơ hình quản lý rủi ro đóng vai trị quan trọng ngân hàng đại đa Hoạt động tín dụng ngân hàng trải qua thay đổi mạnh mẽ Với suất phát thị trường cá nhân, hộ gia đình tín dụng ngân hàng Hàng loạt ngân hàng hướng tới khách hàng cá nhân, hộ gia đình khách hàng trung thành đầy tiềm Hoạt động tín dụng tiêu dùng phục vụ khách hàng cá nhân, hộ gia đình đem lại nguồn lợi nhuận cao cho ngân hàng Tuy nhiên, lợi nhuận rủi ro hai mặt vấn đề, lợi nhuận cao đồng nghĩa với việc ngân hàng phải đối mặt với rủi ro tiềm ẩn mà phía cá nhân, phía chủ quan ngân hàng đem lại Điều khiến