các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại việt nam

wi BO CONG THƯƠNG TRUONG DAI HOC CONG NGHIEP THANH PHO HO CHi MINH TÀO BÍCH THẢO CÁC U TƠ TÁC ĐỌNG ĐÉN RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã ngành: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ THÀNH PHÔ HỖ CHÍ MINH, NĂM 2023 Cơng trình dược hồn thành Trường Đại học Cơng nghiệp TP Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: 7% Nguyễn Thị Mỹ Phượng, .occc sec Luận văn thạc sĩ bảo vệ Hội déng chấm bảo vệ Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Cơng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ngày tháng năm 2023 Thành phần Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm: 1.PGS TS Nguyễn Thị Nhung ~ Chủ tịch Hội đồng 9, TS Nguyễn:Duy ŠỮÚaonsuoainsainntiiasasainaia - Phan bién TS LS Thi Kim UÊ Hi nsaatseoanivoine - Phan bién TS Nguyễn Thị Kim Liên - Ủy viên 5; TS Pham Ng06 Van isscesiveesisvescvenvassvcesnsecscie - Thu ky (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đông cham bảo vệ luận văn thạc s) CHỦ TỊCH HỌI ĐỊNG VIỆN TÀI CHÍNH KẺ TỐN BỘ CƠNG THƯƠNG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TRUONG DAI HQC CONG NGHIEP Độc lập - Tw - Hạnh phúc THANH PHO HO CHi MINH NHIEM VU LUAN VAN THAC Si Họ tên học viên: Tào Bích Thảo -5: s+ MSHV: 18000441 Ngày tháng, năm sinh: 01/05/1983 Nơi sinh: Cà Mau Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã chuyên ngành: 8340201 I TEN DE TAL: CAC YEU TO TAC DONG DEN RUI RO THANH KHOAN TAI CAC NGAN HANG THUONG MAI VIBT NAM NHIEM VU VA NOI DUNG: Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023 NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN ĐÀO TẠO (Họ lên chữ ký) (Họ tên chữ ký) VIÊN TÀI CHÍNH KẾ TỐN LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, chân thành cảm ơn PGS TS Nguyễn Thị Mỹ Phượng, người hướng dẫn bảo tận tình cho tơi suốt q trình học tập thực luận văn Tôi trân trọng gửi lời trí ân đến Quý Thầy, Cơ Khoa Tài — Ngan hang Trường Đại học Cơng Nghiệp TP.HCM giảng dạy nhiệt tình hỗ trợ nghiên cứu vân đề liên quan trình bày nghiên cứu Cuối cùng, tơi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè người ủng hộ động viên suốt trình học tập Do hạn chế kiến thức, kinh nghiệm thời gian tìm hiểu thực nên luận văn chắn cịn nhiều thiếu sót Tơi mong nhận nhiều ý kiến đóng góp Q Thầy, Cơ bạn để luận văn có nhìn sâu sắc TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Luận văn nghiên cứu yếu tố tác động dến rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTMVN) Tác giả sử dụng phương pháp hồi quy cho liệu bảng theo mé hinh POLS, FEM, REM va GMM voi mẫu liệu nghiên cứu thu thập từ báo cáo thường niên 34 NHTMVN giai đoạn 2005-2020 Kết q ước lượng mơ hình cho thấy rủi ro khoản ngân hàng không phụ thuộc vào yếu tố bên ngân hàng vốn chủ sở hữu, quy mô tổng tài sản, tỷ lệ cho vay tỷ lệ nguồn vốn tài trợ từ bên ngồi tổng tài sản mà cịn chịu tác động yếu tô kinh tế vĩ mô tăng trưởng kinh té, lạm phát, khủng hoảng tài tác động độ trễ sách Ngồi ra, nghiên cứu tìm thấy chứng việc có niêm yết chứng khoán giúp NHTMVN giảm rủi ro khoản Kết nghiên cứu có hàm ý quan trọng việc dưa kiến nghị cho nhà quan trị ngân hàng, nhà đầu tư nhà hoạch định sách việc xây dựng chiên lược quản lý rủi ro khoản ngân hàng ABSTRACT This thesis studies the factors affecting liquidity risk in Vietnam's commercial banking system The author uses the panel data regression methods according to the POLS, FEM, REM annual and GMM models with research data samples collected from the reports of 34 Vietnamese commercial banks in the period 2005 - 2020 Estimated results of models show that banking liquidity risk not only depends on factors within the banking system such as equity, total assets, loan ratio and external funding on total assets, but is also affected by macroeconomic economic growth, variables such as inflation, financial crisis, especially effects of policy lags In addition, the research also proves that listing on a stock exchange helps to reduce liquidity risks for Vietnamese commercial banks The results of this study have important implications in making recommendations to bank administrators, investors and policy makers in developing strategies for managing bank liquidity risks iii LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan day cơng trình nghiên cứu thân Các kết qua nghiên cứu kết luận luận văn trung thực, không chép từ nguồn hỉnh thức Việc tham khảo nguồn tải liệu thực trích dẫn ghi nguồn tài liệu tham khảo quy định Học viên (Chit ki) Tào Bích Thảo MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH „VI DANH MỤC BẢNG BIÊU viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẤTT 2222++2222222+2222551122121321221311122211222712221221.te ix CHUONG GIỚI THIIỆU 22222222222222212221E 2.2222 ceecrtee 1.1 Tính cấp thiết để tài 1⁄2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1⁄4 Phương pháp nghiên cứu liỆU .- 5c tt Stbsketiekerrteeirrierrrie 1.5 Ý nghĩa để tài nghiên cứu -:-.-ccccc c2 22 tt te20111110112.111 te 1.6 Kết cấu HẠNH “ẤN genrhgsetirbisvogsgES0L38N3360208151400X8701SSEE.0NẸSENSUT38N1100c881614000103007 0005.H 1⁄7 Kếtluận chương I CHUONG CƠ SỠLÝ THUYÉT VẺ RỦI RO THANH KHOẢN VÀ CAC YEU TÔ TÁC ĐỘNG ĐEN RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Thanh khoán rủi ro khoản hoạt động Ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm khoản rủi ro khoản 5c: 55: