(Luận văn thạc sĩ) một số giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp sài gòn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HỮU GIA HẠNH MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN h LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HỮU GIA HẠNH MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN h Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng (Cơng cụ thị trường tài chính) Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM TỐ NGA TP HỒ CHÍ MINH - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ “Một số giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc thực Các số liệu luận văn thu thập từ thực tế, đáng tin cậy, xử lý trung thực khách quan chưa cơng bố cơng trình Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2019 Tác giả h Nguyễn Hữu Gia Hạnh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ TÓM TẮT_ABSTRACT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết đề tài 1.2.Tổng quan nghiên cứu đề tài nước 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu tổng quát 1.3.2 Mục tiêu cụ thể h 1.3.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng nghiên cứu 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Các đóng góp đề tài 1.8 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 2.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn 2.2 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn năm 2015 – 2018 2.3 Vấn đề quản trị rủi ro tín dụng cần quan tâm Ngân hàng TMCP Sài Gòn 13 2.3.1 Thành tựu 23 2.3.2 Hạn chế 23 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 23 3.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 23 3.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 23 3.1.3.Một số chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng 25 3.1.4.Nguyên nhân phát sinh RRTD 27 3.1.4 Hậu rủi ro tín dụng 28 3.2 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 29 3.2.1.Định nghĩa quản trị rủi ro tín dụng 29 3.2.2.Quy trình quản trị RRTD 30 3.2.3 Các mơ hình quản trị RRTD 38 h 3.3.Lý thuyết Hiệp ước Basel II 40 3.4 Mơ hình nghiên cứu 44 3.6 Phương pháp nghiên cứu 52 3.6.1 Quy trình thực nghiên cứu 52 3.6.2 Thiết kế nghiên cứu 52 3.6.3 Nghiên cứu thức 55 TÓM TẮT CHƯƠNG 60 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN 61 4.1 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng NH TMCP Sài Gòn 61 4.1.1 Dự báo rủi ro tín dụng 61 4.1.2 Đo lường RRTD 61 4.1.3 Xây dựng sách tín dụng 62 4.1.4 Xây dựng quy trình tín dụng 13 4.1.5 Kiểm soát rủi ro 15 4.2.Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 61 4.2.1 Về giới tính 68 4.2.2 Về độ tuổi 68 4.2.3 Về chức vụ 69 4.2.4 Về thâm niên công tác 70 4.2.5 Về trình độ học vấn 70 4.3 Kết nghiên cứu thực tế 71 4.3.1 Kiểm định thang đo hệ số Cronbach’s Alpha 71 4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 73 4.3.3 Phân tích hồi quy 74 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87 5.1 Kết luận 87 h 5.2 Các kiến nghị 87 5.2.1 Kiến nghị cho yếu tố Chính sách tín dụng 87 5.2.2 Kiến nghị cho yếu tố Dự báo rủi ro tín dụng 89 5.2.3 Kiến nghị cho yếu tố chất lượng nguồn nhân lực 90 5.2.4 Kiến nghị cho yếu tố quy trình tín dụng 91 5.2.5 Kiến nghị cho yếu tố kiểm sốt rủi ro tín dụng 93 5.2.6 Kiến nghị cho yếu tố đo lường rủi ro tín dụng 93 5.2.7 Kiến nghị cho yếu tố tài khách hàng 94 5.3 Hạn chế đề tài nghiên cứu 95 5.3.1 Hạn chế đề tài 95 5.3.2 Nghiên cứu 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng việt Ủy ban giám sát tài ngân hàng BKS Ban kiểm soát CBNV Cán nhân viên CBTD Cán tín dụng CP Consultative Package - Buổi thảo luận EAD Tổng dư nợ khách hàng thời điểm vỡ nợ EL Tổn thất tín dụng dự kiến HĐ Hợp đồng HĐQT Hội đồng quản trị HĐTD Hợp đồng tín dụng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước PD Hệ số rủi ro QHKH Quan hệ khách hàng QT Quy trình QTDN Quản trị doanh nghiệp QTRR Quản trị rủi ro QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng h Basel SCB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn TCTD Tổ chức tín dụng TD Tín dụng TMCP Thương mại cổ phần h DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn SCB giai đoạn 2015 - 2018 Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh SCB từ năm 2015 – 2018 Bảng 2.3: Tình hình cho vay SCB từ năm 2015 – 2018 11 Bảng 3.1: Bảng biến đo lường dự báo rủi ro tín dụng 38 Bảng 3.2: Các biến đo lường rủi ro tín dụng 39 Bảng 3.3: Các biến đo lường xây dựng sách tín dụng 40 Bảng 3.4: Các biến đo lường quy trình tín dụng 40 Bảng 3.5: Các biến đo lường kiểm soát rủi ro 41 Bảng 3.6: Các biến đo lường chất lượng nguồn nhân lực 42 Bảng 3.7: Các biến đo lường tài khách hàng 42 Bảng 3.8: Các biến đo lường quản trị rủi ro tín dụng 43 h Bảng 3.9: Bảng tóm tắt giả thuyết 44 Bảng 3.10: Bảng tình trạng phát phiếu khảo sát 48 Bảng 4.1: Nợ hạn nợ xấu SCB giai đoạn 2015- 2018 56 Bảng 4.2: Thống kê giới tính lãnh đạo, CBTD ngân hàng 61 Bảng 4.3: Thống kê độ tuổi lãnh đạo, CBTD ngân hàng 61 Bảng 4.4: Thống kê chức vụ lãnh đạo, CBTD ngân hàng 62 Bảng 4.5: Thống kê thâm niên công tác lãnh đạo, CBTD ngân hàng 63 Bảng 4.6: Thống kê trình độ học vấn lãnh đạo, CBTD ngân hàng 63 Bảng 4.7: Bảng Kiểm định độ tin cậy thang đo 64 Bảng 4.8: Kiểm định độ tin cậy thang đo QTRRTD 66 Bảng 4.9: Bảng KMO Kiểm định Bartlett 66 Bảng 4.10: Thống kê mô hình 68 Bảng 4.11: Bảng kết hồi quy biến 69 Bảng 4.12: Bảng tổng hợp ảnh hưởng nhân tố đến QTRRTD 72 Bảng 4.13: Giá trị trung bình QTRRTD 73 Bảng 4.14: Giá trị trung bình yếu tố One-Sample Test 74 Bảng 4.15: Giá trị trung bình yếu tố sách tín dụng 74 Bảng 4.16: Giá trị trung bình yếu tố dự báo RRTD 75 Bảng 4.17: Giá trị trung bình yếu tố chât lượng nguồn nhân lực 76 Bảng 4.18: Giá trị trung bình yếu tố quy trình tín dụng 76 Bảng 4.19: Giá trị trung bình yếu tố kiểm sốt rủi ro tín dụng 77 Bảng 4.20: Giá trị trung bình yếu tố đo lường rủi ro tín dụng 78 Bảng 4.21: Giá trị trung bình yếu tố tài khách hàng 78 h ChatluongQTRRTD Levene Statistic df1 4,603 df2 Sig 296 ,004 ANOVA ChatluongQTRRTD Sum of Squares Between df Mean Square 1,593 Within Groups 154,364 296 ,521 Total 159,142 h 4,778 Groups F Sig 3,054 ,029 299 Multiple Comparisons Dependent Variable: ChatluongQTRRTD Dunnett t (2-sided)a 95% Confidence Interval Mean (J) Nhóm (I) Nhóm tuổi tuổi Từ 22 – 30 Difference (I- Std J) Error Sig Lower Upper Bound Bound Trên 50 tuổi ,04510 ,12063 ,968 -,2409 ,3311 Từ 30 -40 tuổi Trên 50 tuổi -,28625* ,11239 ,032 -,5528 -,0197 tuổi Từ 40-50 tuổi Trên 50 tuổi -,08065 ,11361 ,829 -,3500 ,1887 * The mean difference is significant at the 0.05 level a Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it 7.3 Biến thâm niên BẢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ CHẤT LƯỢNG QTRRTD CHUNG THEO THÂM NIÊN Descriptives ChatluongQTRRTD 95% Confidence Interval for Mean Std Deviati Dưới 01 năm 22 Từ 01- 03 năm 62 Từ 03-05 năm 51 Trên năm 43 Total 3,168 3,470 3,291 3,218 200 3,273 on h N Mean Std Error Lower Upper Bound Bound Minimu Maximu m m ,69340 ,05382 3,0624 3,2749 2,00 5,00 ,71831 ,07572 3,3199 3,6208 2,00 5,00 ,96612 ,18258 2,9170 3,6663 2,00 5,00 ,47030 ,11757 2,9681 3,4694 2,50 4,00 ,72955 ,04212 3,1904 3,3562 2,00 5,00 Test of Homogeneity of Variances ChatluongQTRRTD Levene Statistic df1 df2 4,901 Sig 296 ,002 ANOVA ChatluongQTRRTD Sum of Squares Between df Mean Square 5,369 1,790 ,520 Sig 3,445 ,017 h Groups F Within Groups 153,773 296 Total 159,142 299 Multiple Comparisons Dependent Variable: ChatluongQTRRTD Dunnett t (2-sided)a Mean (I) Thâm niên (J) Thâm niên Difference (IJ) 95% Confidence Interval Std Error Sig Lower Bound Upper Bound Dưới 01 năm Trên năm -,05008 ,18868 ,972 -,4770 ,3769 Từ 01- 03 năm Trên năm ,25162 ,19555 ,342 -,1909 ,6942 Từ 03-05 năm Trên năm ,07292 ,22588 ,953 -,4382 ,5841 a Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it 7.4 Biến trình độ Descriptives ChatluongQTRRTD 95% Confidence Interval for Mean Std N Mean Trên đại học 151 Cao đẳng Trung cấp 3,318 9 2,984 200 3,273 Std Lower Upper on Error Bound Bound ,76795 ,14779 m m 2,9740 3,5816 2,00 5,00 ,72254 ,07659 3,1081 3,4125 2,00 5,00 ,74937 ,05888 3,2027 3,4352 2,00 5,00 ,50108 ,10683 2,7627 3,2070 2,17 4,00 ,72955 ,04212 3,1904 3,3562 2,00 5,00 Test of Homogeneity of Variances ChatluongQTRRTD Minimu Maximu h 3,260 Đại học Total 3,277 40 Deviati Levene Statistic df1 df2 1,931 Sig 296 ,125 ANOVA ChatluongQTRRTD Sum of Squares Between df Mean Square 2,183 ,728 Within Groups 156,959 296 ,530 Total 159,142 299 Groups F Sig 1,373 ,251 h Multiple Comparisons Dependent Variable: ChatluongQTRRTD Dunnett t (2-sided)a 95% Confidence Interval Mean Difference (I- Lower Upper Bound Bound (I) Học vấn (J) Học vấn Trên Đại học Trung cấp ,29293 ,20915 ,303 -,1860 ,7718 Đại học Trung cấp ,27545 ,17338 ,220 -,1216 ,6725 Cao đẳng Trung cấp ,33408 ,16546 ,093 -,0448 ,7129 J) Std Error Sig a Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it PHỤ LỤC 8: TÓM TẮT KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ Nhân tố KH CS NL KS quan sát Hệ số tải nhân tố KH5 0.818 KH2 0.788 KH6 0.709 KH3 0.638 KH1 0.569 KH4 0.506 Hệ số Cronbach’s Alpha 0.796 QT2 0.768 QT5 0.687 QT3 0.677 QT1 0.601 QT4 0.518 h QT Biến 0.803 CS4 0.807 CS1 0.716 CS3 0.593 CS2 0.587 0.785 NL2 0.807 NL1 0.791 NL4 0.648 NL3 0.620 0.814 KS2 0.799 KS1 0.711 0.764 DB ĐL KS5 0.631 KS4 0.589 KS3 0.523 DB4 0.715 DB2 0.625 DB1 0.530 DB3 0.506 0.776 ĐL2 0.704 ĐL4 0.665 ĐL3 0.661 ĐL1 0.655 0.748 Phương pháp rút trích: Principal Component Analysis Phương pháp xoay: Varimax with Kaiser Normalization h Test Value = 95% Confidence Interval of t df Sig (2- Mean tailed) Difference the Difference Lower Upper KH 138.792 199 000 4.071 4.01 4.13 QT 125.231 199 000 4.062 4.00 4.13 CS 126.711 199 000 3.969 3.91 4.03 NL 117.890 199 000 4.043 3.98 4.11 KS 126.698 199 000 4.031 3.97 4.09 DB 110.784 199 000 4.097 4.02 4.17 ĐL 103.059 199 000 3.990 3.91 4.07 PHỤ LỤC 9: DANH SÁCH CHUYÊN GIA STT Họ tên Đơn vị công tác Chức vụ Nguyễn Minh Luận CN Tân Định GĐ Chi nhánh Trần Minh Đằng PGD Tân Tạo GĐ PGD Nguyễn Thị Kim Chung PGD Tân Tạo Phó GĐ PGD Nguyễn Thị Mộng Thu PGD Phan Xích Long Lý Nguyễn Vũ Thăng Long PGD Phan Xích Long Phó GĐ PGD Chun viên KHCN Đặng Quốc Anh PGD Phan Xích Long Nhân viên KHCN Nguyễn Tiến Hiền Chuyên viên KHCN Nguyễn Minh Long PGD Tên Lửa PGD Tên Lửa Đặng Quốc Vương PGD Tên Lửa Nhân viên KHCN 10 Nguyễn Thị Thanh Ly PGD Hàng Xanh Chuyên viên KHCN 11 Trương Thanh Long PGD Hàng Xanh Chuyên viên KHCN 12 Đặng Thế Hiển PGD Hàng Xanh Nhân viên KHCN 13 Nguyễn Minh Tuấn PGD Phạm Hùng Chuyên viên KHCN 14 Lương Văn Thành PGD Phạm Hùng Nhân viên KHCN 15 Nguyễn Minh Tuân PGD Quận Chuyên viên KHCN 16 Đặng Trúc Ly PGD Quận Nhân viên KHCN 17 Đặng Thành Long PGD Quận Nhân viên KHCN 18 Phạm Thị Hậu PGD Quận Nhân viên KHCN 19 Mai Quốc Văn CN Tân Định Chuyên viên KHCN 20 Nguyễn Đặng Khánh Ly CN Tân Định Chuyên viên KHCN 21 Vương Tuấn Khanh CN Tân Định Chuyên viên KHCN 22 Nguyễn Thị Mai Hiền CN Tân Định Nhân viên KHCN 23 Lê Trương Ngọc Khanh CN Tân Định Nhân viên KHCN Nhân viên KHCN h 24 Trương Thị Anh Tâm PGD Minh Khai Nhân viên KHCN 25 Nguyễn Minh Ánh PGD Minh Khai Chuyên viên KHCN 26 Văn Khanh CN Chợ Lớn 27 Nguyễn Thị Minh Ngọc CN Chợ Lớn Chuyên viên KHCN Nhân viên KHCN 28 Trương Thụy Minh Thuyết CN Chợ Lớn Nhân viên KHCN 29 Lê Minh CN Chợ Lớn Chuyên viên KHCN 30 Mai Thành Long CN Chợ Lớn Nhân viên KHCN Nguồn: Nghiên cứu tác giả 08/2018 h PHỤ LỤC 10: BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN Kính chào Anh/Chị, Tơi Nguyễn Hữu Gia Hạnh, kiểm sốt viên giao dịch SCB Tân Tạo Hiện thực đề tài nghiên cứu khoa học: “Một số giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gòn” Rất mong Anh/Chị vui lòng dành chút thời gian q báu để giúp tơi hồn tất bảng câu hỏi khảo sát Những câu trả lời Anh/Chị phiếu khảo sát sử dụng làm liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích tơi Tơi xin cam đoan thơng tin mang tính cá nhân Anh/Chị giữ bí h mật chỉ sử dụng khn khổ nghiên cứu tơi PHẦN I : THƠNG TIN CÁ NHÂN CỦA CBNV THAM GIA KHẢO SÁT Anh/Chị vui lòng đánh chéo (x) vào ô lựa chọn câu Xin Anh/Chị vui lịng cho biết giới tính Anh/Chị:  Nam  Nữ Xin Anh/Chị vui lòng cho biết tuổi Anh/Chị:  22 – 30  31 - 40  41 – 50  Trên 50 Xin Anh/Chị vui lòng cho biết Anh/Chị làm chức vụ gì?  Giám đốc  Trưởng phịng  Phó phịng Cán tín dụng Đến nay, Anh/chị công tác SCB khoảng:  Dưới 01 năm  Từ 01 – 03 năm  Từ 03 – 05 năm  Trên năm Xin Anh/Chị vui lịng cho biết cấp chun mơn Anh/Chị:  Trên đại học  Đại học  Cao đẳng  Trung cấp PHẦN II : ANH/CHỊ VUI LÒNG CHO BIẾT Ý KIẾN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN Anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý với phát biểu chất lượng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gòn cách đánh dầu vào thích hợp bên theo thang đo điểm từ đến với quy ước sau: Mức 1: Rất không đồng ý Mức 2: Không đồng ý Mức 3: Bình thường Mức 4: Đồng ý Mức 5: Hoàn tồn đồng ý Anh/Chị vui lịng khoanh trịn vào tương ứng: Mức độ đồng ý Rất Hoàn Nội dung h STT tồn Đồng Bình đồng ý thường Khơng khơng đồng ý ý đồng ý DỰ BÁO RỦI RO TÍN DỤNG Hệ thống thu thập thông tin lực tài thẩm định khách hàng chưa 5 đầy đủ, thiếu cập nhật Cơ chế dự báo biến động thị trường, khủng hoảng kinh tế chưa tốt Dự báo rủi ro tín dụng phương pháp khai phá tri thức từ liệu cịn bất cập Ngân hàng khơng có hệ thống cảnh báo rủi ro từ xa ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG Nâng lực quản trị điều hành, quản trị tín dụng quản trị rủi ro tín dụng chưa nâng cao tuân theo chỉ tiêu đo lường 5 5 Quốc Tế (Hiệp ước vốn Basel II) Công tác kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay cịn mang tính hình thức, lỏng lẻo Hệ thống quản lý thơng tin bất cập Các chỉ tiêu đánh giá xếp hạng tín dụng hành chưa hợp lý đầy đủ h XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG 10 11 12 Chính sách tín dụng chưa truyền thơng đầy đủ đến chi nhánh, phòng giao dịch, phòng ban liên quan, nhân viên tín dụng Chính sách tín dụng chưa điều chỉnh với tình hình thực tế đa ngành nghề lĩnh vực cho vay Mức phân quyền phê duyệt tín dụng lớn cho cá nhân nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Chính sách phê duyệt tín dụng chưa phân quyền theo cấp độ để hạn chế rủi ro tín dụng 5 5 ĐO LƯỜNG QUY TRÌNH TÍN DỤNG Quy trình tín dụng chưa cập nhật 13 phù hợp với phát triển kinh tế 5 5 thị trường Quy trình tín dụng ngân hàng chưa 14 đảm bảo tính logic khoa học, rõ ràng cụ thể Ngân hàng áp dụng quy trình tín 15 dụng chưa tách bạch phận, gây khó khăn phối hợp phận liên quan Quy trình tín dụng đảm bảo tn thủ 16 chặt chẽ quy định NHNN pháp luật Quy trình cho vay cịn nhiều bất cập, thủ h 17 tục vay phức tạp ĐO LƯỜNG KIỂM SOÁT RỦI RO 18 Việc giám sát từ xa chưa đủ để đảm bảo kiểm sốt rủi ro tín dụng 5 5 Cơ chế cảnh báo rủi ro kiểm soát rủi ro 19 ngân hàng chậm trễ cần tăng cường để phịng ngừa sớm rủi ro tín dụng Việc chấp hành quy trình tín dụng, tn 20 thủ quy định cán tín dụng cịn mang tính đối phó; biện pháp chế tài xử lý vi phạm chưa đủ tính răn đe 21 Ngân hàng chưa có biện pháp khống chế xử lý dứt điểm vấn đề thiếu minh bạch, chưa rõ ràng thẩm định vay vốn khách hàng Phân quyền phê duyệt tín dụng cấp cho 22 đơn vị kinh doanh lớn gây khó khăn việc quản lý rủi ro tín dụng CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC NH chưa có sách đào tạo, nâng cao 23 kỹ nghiệp vụ chuyên môn cho 5 5 CBTD 24 Ngân hàng chưa có sách khen thưởng tốt hấp dẫn cho người lao động Đạo đức nghề nghiệp CBTD đáp ứng đầy đủ yêu cầu lực trình độ h 25 chun mơn Chưa có nhiều chương trình thi đua đánh 26 giá thành tích đạo đức nghề nghiệp CBTD cách chặt chẽ TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG Quy mơ kinh doanh khách hàng cá 27 nhân doanh nghiệp nhỏ nên khơng có khả phịng vệ có biến động 5 thị trường Tình hình tài doanh nghiệp yếu 28 kém, thiếu minh bạch dẫn đến kinh doanh thua lỗ ảnh hưởng đến việc trả nợ 29 Công tác điều hành quản trị doanh nghiệp cịn yếu kém, dẫn đến thất vốn Khách hàng vay vốn thiếu lực pháp 30 lý, lực tài xảy rủi ro tín 5 dụng Khách hàng sử dụng vốn ngắn hạn 31 để đầu tư dài hạn dẫn đến cân tài Khách hàng có nguy không thực 32 việc trả nợ hay khơng có khả trả nợ tạo nguồn nợ xấu ĐO LƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 33 Ngân hàng chưa có biện pháp nhận diện, đo lường, cảnh báo rủi ro tín dụng 5 h Ngân hàng chưa biện pháp xử lý kiểm 34 35 36 soát khoản nợ xấu Chưa cần áp dụng hiệp ước vốn Basel vào việc quản trị rủi ro tín dụng SCB Việc đảm bảo cân đối nguồn vốn huy động cho vay SCB chưa đủ tốt PHẦN III: Ý KIẾN KHÁC Anh/Chị có kiến nghị để nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn hợp tác Anh/Chị!