(Luận văn) giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đồng nai

1 BÌA MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU LỜI NĨI ĐẦU CHƢƠNG 1LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG & RỦI RO TÍN DỤNGQUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNGKINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ VỀ TÍN DỤNG 1.1.1 Khái niệm tín dụng 1.1.2 Bản chất tín dụng 1.1.3 Vai trị tín dụng 1.1.4 Phân loại hoạt động tín dụng 1.2 LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG 1.2.1 Khái niệm: 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.2.2.1 Rủi ro giao dịch 1.2.2.2 Rủi ro danh mục 1.2.3 Đánh giá rủi ro tín dụng 1.2.3.1 Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn 1.2.3.2 Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu 1.2.3.3 Hệ số rủi ro tín dụng 1.2.3.4 Dƣ nợ vốn huy động 1.2.3.5 Chỉ tiêu hệ số thu nợ 1.2.4 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 1.2.4.1 Nguyên nhân khách quan 1.2.4.2 Nguyên nhân thuộc người vay 1.2.4.3 Nguyên nhân thuộc ngân hàng cho vay 1.2.5 Tác động rủi ro tín dụng 1.2.5.1 Tác động đến hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.2.5.2 Tác động đến kinh tế xã hội 1.2.6 Lƣợng hóa rủi ro tín dụng 1.2.6.1 Mơ hình xếp hạng Moody Standard & poor 1.2.6.2 Mơ hình điểm số Z (Z – Credit scoring model) 1.2.6.3 Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng 1.3 LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG 1.3.1 Khái niệm cần thiết quản lý rủi ro tín dụng 1.3.2 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 1.3.2.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 1.3.2.2 Thực theo sách quy trình tín dụng 1.3.2.3 Kiểm tra giám sát tín dụng nhằm kiểm sốt rủi ro tín dụng 1.3.2.4 Phƣơng pháp quản lý rủi ro tín dụng 1.3.3 Các phƣơng pháp tiếp cận rủi ro tín dụng theo Basel 1.3.3.1 Tiếp cận rủi ro tín dụng theo Basel I 1.3.3.2 Tiếp cận rủi ro tín dụng theo Basel II 1.3.3.4 Chuẩn mực an toàn quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II 1.3.4 Các tiêu đánh giá hiệu quản lý rủi ro tín dụng 1.3.5 Những học kinh nghiệm Kết luận chƣơng I: CHƢƠNG 2THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNGRỦI RO TÍN DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNGNGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRÊN ĐẠI BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 2.1 VÀI NÉT VỀ HỆ THỐNG NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NHTM TRÊN ĐỊABÀN TỈNH ĐỒNG NAI 2.2.1 Tình hình huy động vốn 2.2.2 Doanh số cho vay 2.3 THỰC TRẠNG TÍN DỤNG & RỦI RO TÍN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHĐỒNG NAI 2.3.1 Thực trạng tín dụng 2.3.1.1 Cơ cấu dƣ nợ cho vay phân loại theo thời hạn 2.3.1.2 Cơ cấu dƣ nợ cho vay phân loại theo đồng tiền 2.3.1.3 Cơ cấu dƣ nợ cho vay phân loại theo nghành kinh tế 2.3.1.4 Cơ cấu dƣ nợ cho vay phân theo thành phần kinh tế 2.3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng 2.3.2.1 Cơ cấu dƣ nợ cho vay phân theo nhóm nợ 2.3.2.2 Nợ hạn theo thành phần kinh tế 2.3.2.3 Nợ hạn theo ngành kinh tế 2.3.2.4 Tình hình trích dự phịng sử dụng dự phịng rủi ro tín dụng 2.4 Thực trạng QLRRTD hệ thống NHTM địa bàn tỉnh Đồng Nai 2.4.1 Đánh giá thực trạng QLRRTD hệ thống NHTM địa bàn tỉnh ĐN 2.4.2 Đánh giá việc vận dụng Basel việc quản lý rủi ro tín dụng NHTMtrên địa bàn tỉnh Đồng Nai 2.5.Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng hệ thống Ngân hàng thƣơng mạitrên địa bàn tỉnh Đồng Nai 2.5.1 Nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn 2.5.1.1 Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích 2.5.1.2 Khách hàng cố tình né tránh việc tốn nợ vay 2.5.1.3 Khách hàng cố tình lừa đảo, qua mặt ngân hàng 2.5.1.4 Năng lực quản lý, kinh doanh khách hàng cịn yếu 2.5.2 Ngun nhân từ phía ngân hàng 2.5.2.1 Ngân hàng thiếu thông tin khách hàng 2.5.2.2 Áp lực cạnh tranh ngày cao NHTM 2.5.2.3 Trình độ chun mơn cán tín dụng cịn hạn chế 2.5.2.4 Thiếu thơng tin quy hoạch sử dụng đất địa bàn 2.5.2.5 Hạn chế cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội 2.5.2.6 Trách nhiệm cán tín dụng, cán lãnh đạo yếu 2.5.2.7 Cho vay sai quy chế, thiếu kiểm tra kiểm sốt 2.5.2.7 Chỉ đạo mang tính chủ quan cấp 2.5.2.8 Phân loại nợ trích lập dự phịng chƣa hồn tồn tn thủ quy định 2.5.3 Nguyên nhân khách quan khác 2.5.3.1 Môi trƣờng kinh doanh khách hàng không thuận lợi 2.5.3.2 Thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh 2.5.3.3 Cơ chế sách cịn thiếu chặt chẽ Kết luận chƣơng II CHƢƠNG 3GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍNDỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠITRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020 VÀDỰ BÁO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 3.1.1 Định hƣớng phát triển kinh tế tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 3.1.1.1 Phát triển ngành công nghiệp 3.1.1.2 Phát triển ngành nông lâm ngƣ nghiệp 3.1.1.3 Phát triển ngành thƣơng mại dịch vụ du lịch 3.1.2 Dự báo hoạt động ngân hàng địa bàn tỉnh 3.1.2.1 Quản lý Nhà nƣớc Ngân hàng Nhà nƣớc địa bàn 3.1.2.2 Hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thƣơng mại 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HỆTHỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 3.2.1 Nhóm giải pháp chung để nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụngcủa hệ thống ngân hàng thƣơng mại địa bàn tỉnh Đồng Nai 3.2.1.1 Nhận dạng cho đƣợc rủi ro tín dụng 3.2.1.2 Xây dựng hồn thiện sách tín dụng hợp lý theo thời kỳ 3.2.1.3 Đa dạng hóa sản phẩm cho vay, phát triển sản phẩm dịch vụ 3.2.1.4 Nâng cao chất lƣợng kiểm tra tín dụng ( kiểm tra trƣớc, vàsau cho vay) 3.2.1.5 Đẩy mạnh cơng tác kiểm sốt nội 3.2.1.6 Hồn thiện quy trình cho vay 3.2.1.7 Hồn thiện đổi công nghệ ngân hàng 3.2.2 Giải pháp cụ thể ngân hàng thƣơng mại 3.2.2.1 Giải pháp nhân 3.2.2.2 Hoàn chỉnh hệ thống chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng 3.2.2.3 Giải pháp bảo đảm tín dụng 3.2.2.4 Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng nội bộ, tăng cƣờng hợp tác traođổi thông tin ngân hàng thƣơng mại 3.2.2.5 Xây dựng hoàn thiện máy quản trị rủi ro tín dụng 3.3 Một số ý kiến đề xuất 3.3.1 Hồn thiện mơi trƣờng pháp lý cho hoạt động kinh doanh NH 3.3.2 Tăng cƣờng hoạt động tra giám sát hệ thống Ngân hàngthƣơng mại KẾT LUẬN CHƢƠNG KẾT LUẬN CHUNG PHỤ LỤC SỐ 1BÁO CÁO KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN RỦI RO TÍN DỤNG CỦAHỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI PHỤ LỤC SỐ 2CÁC BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG VỐN VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA HỆTHỐNG NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI