(Luận văn) hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của ngân hàng tmcp á châu

h ng p ie BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM n w  lo ad ju y th yi LÊ VĂN TRIẾT pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU z ht vb k jm l.c gm om LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va y te re ac th Tp.HCM – 2010 h ng p ie BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM n w  lo ad y th yi ju LÊ VĂN TRIẾT pl ua al n HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU n va oi m ll fu a nh tz LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ z ht vb k jm gm om l.c Chuyên ngành: Ngân hàng Mã số: 60.31.12 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Hoàng Ngân an Lu n va y te re ac th Tp.HCM – 2010 h ng p ie LỜI CAM ĐOAN n w lo Tác giả cam đoan số liệu viết xác, trung thực đề ad tài “ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA y th ju NH TMCP Á CHÂU” trình bày nghiên cứu tác giả, chưa yi công bố cơng trình khác pl ua al Đề tài nghiên cứu hồn thành có giúp đỡ NHTM tổ chức n va kiểm toán Việt Nam Tác giả chân thành cám ơn tận tình hướng dẫn n PGS.TS Trần Hoàng Ngân, tác giả cám ơn nhà nghiên cứu, nhà fu oi m ll quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu nhà quản trị NHTM tổ chức kiểm toán nước có nêu tên đề tài nghiên cứu giúp a nh đỡ tác giả việc tiếp cận số liệu nghiên cứu tz z ht vb Việc cơng bố số thơng tin mang tính nhạy cảm ảnh hưởng đến hoạt k jm động NHTM nên tác giả cân nhắc đưa số liệu vào đề tài nghiên cứu mong tổ chức có liên quan thơng cảm để tác giả hoàn thành om l.c gm tốt nghiên cứu an Lu n va y te re ac th h ng p ie MỤC LỤC Trang n w DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT lo ad y th DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU yi ju pl PHẦN MỞ ĐẦU n ua al 01 n va Lý chọn đề tài fu 02 oi m ll Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu 03 k jm gm Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài ht vb Kết cấu luận văn 03 z Phương pháp nghiên cứu tz a nh 03 04 om l.c CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ MỘT SỐ an Lu NGHIÊN CỨU, KINH NGHIỆM XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN n va Hoạt động tín dụng 06 y te re 1.1 ac 06 th 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng h ng 06 1.1.3 Phân loại tín dụng 07 p ie 1.1.2 Bản chất tín dụng n w 10 lo 1.1.4 Tín dụng tiêu dùng ad y th Xếp hạng tín dụng 11 yi ju 1.2 pl 1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng 11 ua al 1.2.2 Đối tượng xếp hạng tín dụng n 12 n va fu 12 1.2.4 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng 13 oi m ll 1.2.3 Tầm quan trọng xếp hạng tín dụng tz a nh 14 z 1.2.5 Mơ hình xếp hạng tín dụng ht vb 1.2.6 Phương pháp xếp hạng tín dụng theo mơ hình điểm số k jm 14 15 l.c Một số nghiên cứu kinh nghiệm xếp hạng tín dụng cá nhân om 1.3 gm 1.2.7 Quy trình xếp hạng tín dụng 16 cá nhân áp dụng cho ngân hàng bán lẻ Việt Nam 16 n va an Lu 1.3.1 Nghiên cứu Stefanie Kleimeier mơ hình điểm số tín dụng y te re 19 ac th 1.3.2 Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân FICO h ng 1.3.3 Kinh nghiệm xếp hạng tín dụng cá nhân số ngân hàng p ie Thương mại tổ chức kiểm toán Việt Nam 21 n w lo 1.3.3.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân BIDV 21 ad y th Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Vietinbank 27 yi ju 1.3.3.2 pl 1.3.3.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân cuả E&Y 30 ua al 34 n 1.3.4 Bài học kinh nghiệm rút từ mơ hình XHTD cá nhân n va fu oi m ll CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ HỆ tz a nh THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI ACB Giới thiệu chung NHTMCP Á Châu 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Kết hoạt động ACB 2.2 Chính sách tín dụng hành ACB 2.3 Mơ hình chấm điểm tín dụng cá nhân ACB 2.3.1 Hướng dẫn chấm điểm hệ thống XHTD cá nhân kinh doanh 45 2.3.2 Hướng dẫn chấm điểm hệ thống XHTD cá nhân tiêu dùng 46 z 2.1 ht vb k jm 37 gm 39 om l.c 42 Lu an 45 n va y te re ac th h ng Xếp loại khách hàng 47 2.3.4 Một số trường hợp không áp dụng chấm điểm 48 Nghiên cứu số tình xếp hạng thử nghiệm 48 p ie 2.3.3 n w lo 2.3 ad y th yi ju thực tế ACB pl 2.3.5 Nghiên cứu trường hợp thứ nhất: Khách hàng A vay tiêu dùng 49 ua al n xếp loại AA có nợ xấu n va fu Nghiên cứu trường hợp thứ hai: Khách hàng B vay kinh doanh 50 oi m ll 2.3.6 tz a nh xếp loại A có nợ xấu Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân ACB 2.4.1 Những kết đạt 2.4.2 Những hạn chế tồn cần khắc phục 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 52 z 2.4 ht vb k jm 53 gm 54 l.c om 55 an Lu Chương III: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG n va y te re CÁ NHÂN CỦA ACB Định hướng phát triển ACB nm 2010 58 ac th 3.1 (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.cĂ.nhÂn.cỏằĐa.ngÂn.hng.tmcp.Ă.chÂu(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.cĂ.nhÂn.cỏằĐa.ngÂn.hng.tmcp.Ă.chÂu(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.cĂ.nhÂn.cỏằĐa.ngÂn.hng.tmcp.Ă.chÂu(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.cĂ.nhÂn.cỏằĐa.ngÂn.hng.tmcp.Ă.chÂu h ng Mục tiêu hoàn thiện hệ thống XHTD cá nhân ACB 60 3.3 Đề xuất sửa đổi mô hình chấm điểm XHTD cá nhân ACB 61 Kiểm chứng mơ hình chấm điểm XHTD cá nhân ACB sau 70 p ie 3.2 n w lo 3.4 ad y th yi ju điều chỉnh pl 3.5 Các biện pháp hỗ trợ cần thiết để hệ thống XHTD cá nhân 71 ua al n ACB phát huy hiệu n va fu 75 oi m ll KẾT LUẬN tz a nh TÀI LIỆU THAM KHẢO z ht vb PHỤ LỤC I: CÁC CHỈ TIÊU CHẤM ĐIỂM KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI ACB k jm PHỤ LỤC II: CHẤM ĐIỂM XHTD CÁ NHÂN VAY TẠI ACB gm om l.c PHỤ LỤC III: CHẤM ĐIỂM XHTD CÁ NHÂN THEO ĐỀ XUẤT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.cĂ.nhÂn.cỏằĐa.ngÂn.hng.tmcp.Ă.chÂu(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.cĂ.nhÂn.cỏằĐa.ngÂn.hng.tmcp.Ă.chÂu(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.cĂ.nhÂn.cỏằĐa.ngÂn.hng.tmcp.Ă.chÂu(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.cĂ.nhÂn.cỏằĐa.ngÂn.hng.tmcp.Ă.chÂu (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.cĂ.nhÂn.cỏằĐa.ngÂn.hng.tmcp.Ă.chÂu(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.cĂ.nhÂn.cỏằĐa.ngÂn.hng.tmcp.Ă.chÂu(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.cĂ.nhÂn.cỏằĐa.ngÂn.hng.tmcp.Ă.chÂu(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.cĂ.nhÂn.cỏằĐa.ngÂn.hng.tmcp.Ă.chÂu h ng p ie DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT n w Ký hiệu Diễn giải lo ad ACB Ngân hàng TMCP Á Châu y th Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam BIDV ju Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước yi CIC pl Cán tín dụng ua al CBTD n E&Y Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam va FICO Fair Isaac Corp n Khách hàng Moody’s Moody’s Investors Service NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt nam NHTM Ngân hàng thương mại NH Ngân hàng RRTD Rủi ro tín dụng S&P Standard & Poor’s SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TMCP Thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng Vietinbank Ngân hàng Cơng thương Việt nam XHTD Xếp hạng tín dụng oi m ll fu KH tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.cĂ.nhÂn.cỏằĐa.ngÂn.hng.tmcp.Ă.chÂu(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.cĂ.nhÂn.cỏằĐa.ngÂn.hng.tmcp.Ă.chÂu(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.cĂ.nhÂn.cỏằĐa.ngÂn.hng.tmcp.Ă.chÂu(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.cĂ.nhÂn.cỏằĐa.ngÂn.hng.tmcp.Ă.chÂu (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.cĂ.nhÂn.cỏằĐa.ngÂn.hng.tmcp.Ă.chÂu(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.cĂ.nhÂn.cỏằĐa.ngÂn.hng.tmcp.Ă.chÂu(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.cĂ.nhÂn.cỏằĐa.ngÂn.hng.tmcp.Ă.chÂu(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.cĂ.nhÂn.cỏằĐa.ngÂn.hng.tmcp.Ă.chÂu h ng p ie n w DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU lo ad y th TRANG yi ju BẢNG pl ua al Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanie Kleimeier 17 1.02 Chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân theo mơ hình Stefanie n 1.01 n va oi m ll fu Kleimeier a nh Tỷ trọng tiêu chí đánh giá mơ hình điểm số tín z dụng FICO 20 tz 1.03 18 ht vb k jm 1.05 Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân BIDV 21 om 25 an Lu 1.06 Các tiêu chấm điểm tài sản đảm bảo BIDV 24 l.c Các tiêu chấm điểm cá nhân BIDV gm 1.04 va 26 n 1.07 Ma trận kết hợp kết XHTD với kết đánh giá tài re y te sản đảm bo ca BIDV (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.cĂ.nhÂn.cỏằĐa.ngÂn.hng.tmcp.Ă.chÂu(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.cĂ.nhÂn.cỏằĐa.ngÂn.hng.tmcp.Ă.chÂu(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.cĂ.nhÂn.cỏằĐa.ngÂn.hng.tmcp.Ă.chÂu(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.cĂ.nhÂn.cỏằĐa.ngÂn.hng.tmcp.Ă.chÂu 26 ac th 1.08 H thng ký hiệu đánh giá tài sản đảm bảo BIDV (Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.cĂ.nhÂn.cỏằĐa.ngÂn.hng.tmcp.Ă.chÂu(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.cĂ.nhÂn.cỏằĐa.ngÂn.hng.tmcp.Ă.chÂu(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.cĂ.nhÂn.cỏằĐa.ngÂn.hng.tmcp.Ă.chÂu(Luỏưn.vn).hon.thiỏằn.hỏằ.thỏằng.xỏp.hỏĂng.tưn.dỏằƠng.cĂ.nhÂn.cỏằĐa.ngÂn.hng.tmcp.Ă.chÂu h ng qua p ie gian Thi n w 11 quan hệ với lo NH Chưa >3 năm 2-3 năm 1- năm