(Luận văn) hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của ngân hàng tmcp á châu

ng hi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ep TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM w  n lo ad ju y th yi LÊ VĂN TRIẾT pl n ua al n va ll fu oi m HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU at nh z z k jm ht vb l.c gm om LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n a Lu n va y te re ac th Tp.HCM – 2010 ng hi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ep TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM w  n lo ad y th ju LÊ VĂN TRIẾT yi pl al n ua HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU n va ll fu oi m at nh z LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ z k jm ht vb gm om l.c Chuyên ngành: Ngân hàng Mã số: 60.31.12 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Hoàng Ngân n a Lu n va y te re ac th Tp.HCM – 2010 ng hi LỜI CAM ĐOAN ep w n lo Tác giả cam đoan số liệu viết xác, trung thực đề ad tài “ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA y th ju NH TMCP Á CHÂU” trình bày nghiên cứu tác giả, chưa yi công bố cơng trình khác pl al n ua Đề tài nghiên cứu hồn thành có giúp đỡ NHTM tổ chức va kiểm toán Việt Nam Tác giả chân thành cám ơn tận tình hướng dẫn n PGS.TS Trần Hồng Ngân, tác giả cám ơn nhà nghiên cứu, nhà fu ll quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu nhà quản trị NHTM oi m tổ chức kiểm toán nước có nêu tên đề tài nghiên cứu giúp nh at đỡ tác giả việc tiếp cận số liệu nghiên cứu z z ht vb Việc cơng bố số thơng tin mang tính nhạy cảm ảnh hưởng đến hoạt jm động NHTM nên tác giả cân nhắc đưa số liệu vào đề tài k nghiên cứu mong tổ chức có liên quan thơng cảm để tác giả hoàn thành om l.c gm tốt nghiên cứu n a Lu n va y te re ac th ng hi MỤC LỤC ep Trang w n DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT lo ad y th DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ju yi pl PHẦN MỞ ĐẦU n ua al 01 n va Lý chọn đề tài fu 02 ll Mục tiêu nghiên cứu đề tài oi m Đối tượng phạm vi nghiên cứu at nh 03 z 03 z Phương pháp nghiên cứu ht vb 03 k jm Kết cấu luận văn gm Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 04 om l.c CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ MỘT SỐ n a Lu NGHIÊN CỨU, KINH NGHIỆM XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN n va Hoạt động tín dụng 06 y te re 1.1 ac 06 th 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng ng hi 06 1.1.3 Phân loại tín dụng 07 ep 1.1.2 Bản chất tín dụng w n 10 lo 1.1.4 Tín dụng tiêu dùng ad y th Xếp hạng tín dụng 11 ju 1.2 yi pl 1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng 11 ua al 1.2.2 Đối tượng xếp hạng tín dụng n 12 n va fu 12 ll 1.2.3 Tầm quan trọng xếp hạng tín dụng oi m 13 at nh 1.2.4 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng z 14 z 1.2.5 Mơ hình xếp hạng tín dụng ht vb 1.2.6 Phương pháp xếp hạng tín dụng theo mơ hình điểm số k jm 14 15 l.c Một số nghiên cứu kinh nghiệm xếp hạng tín dụng cá nhân om 1.3 gm 1.2.7 Quy trình xếp hạng tín dụng 16 cá nhân áp dụng cho ngân hàng bán lẻ Việt Nam 16 n va n a Lu 1.3.1 Nghiên cứu Stefanie Kleimeier mơ hình điểm số tín dụng y te re 19 ac th 1.3.2 Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân FICO ng hi 1.3.3 Kinh nghiệm xếp hạng tín dụng cá nhân số ngân hàng ep Thương mại tổ chức kiểm toán Việt Nam 21 w n lo 1.3.3.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân BIDV 21 ad y th Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Vietinbank 27 ju 1.3.3.2 yi pl 1.3.3.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân cuả E&Y 30 ua al 34 n 1.3.4 Bài học kinh nghiệm rút từ mơ hình XHTD cá nhân n va fu ll CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ HỆ oi m at nh THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI ACB z Giới thiệu chung NHTMCP Á Châu 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Kết hoạt động ACB 2.2 Chính sách tín dụng hành ACB 2.3 Mơ hình chấm điểm tín dụng cá nhân ACB 2.3.1 Hướng dẫn chấm điểm hệ thống XHTD cá nhân kinh doanh 45 2.3.2 Hướng dẫn chấm điểm hệ thống XHTD cá nhân tiêu dùng 46 z 2.1 ht vb k jm 37 gm 39 om l.c 42 a Lu n 45 n va y te re ac th ng hi Xếp loại khách hàng 47 2.3.4 Một số trường hợp không áp dụng chấm điểm 48 Nghiên cứu số tình xếp hạng thử nghiệm 48 ep 2.3.3 w n lo 2.3 ad y th ju thực tế ACB yi pl 2.3.5 Nghiên cứu trường hợp thứ nhất: Khách hàng A vay tiêu dùng 49 ua al n xếp loại AA có nợ xấu n va fu Nghiên cứu trường hợp thứ hai: Khách hàng B vay kinh doanh ll 2.3.6 50 oi m at nh xếp loại A có nợ xấu z Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân ACB 2.4.1 Những kết đạt 2.4.2 Những hạn chế tồn cần khắc phục 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 52 z 2.4 ht vb k jm 53 gm 54 om l.c n a Lu Chương III: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG 55 n va y te re CÁ NHÂN CỦA ACB Định hướng phát triển ACB năm 2010 58 ac th 3.1 ng hi Mục tiêu hoàn thiện hệ thống XHTD cá nhân ACB 60 3.3 Đề xuất sửa đổi mơ hình chấm điểm XHTD cá nhân ACB 61 Kiểm chứng mơ hình chấm điểm XHTD cá nhân ACB sau 70 ep 3.2 w n lo 3.4 ad y th ju điều chỉnh yi pl 3.5 Các biện pháp hỗ trợ cần thiết để hệ thống XHTD cá nhân 71 ua al n ACB phát huy hiệu n va fu 75 ll KẾT LUẬN oi m at nh TÀI LIỆU THAM KHẢO z z jm ht vb PHỤ LỤC I: CÁC CHỈ TIÊU CHẤM ĐIỂM KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI ACB k PHỤ LỤC II: CHẤM ĐIỂM XHTD CÁ NHÂN VAY TẠI ACB gm om l.c PHỤ LỤC III: CHẤM ĐIỂM XHTD CÁ NHÂN THEO ĐỀ XUẤT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU n a Lu n va y te re ac th ng hi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ep w Ký hiệu n Diễn giải lo ad ACB Ngân hàng TMCP Á Châu y th Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam BIDV ju Trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước yi CIC pl Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam va FICO n ua E&Y Cán tín dụng al CBTD Fair Isaac Corp n Khách hàng Moody’s Moody’s Investors Service NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt nam NHTM Ngân hàng thương mại NH Ngân hàng RRTD Rủi ro tín dụng S&P Standard & Poor’s SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TMCP Thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng Vietinbank Ngân hàng Cơng thương Việt nam XHTD Xếp hạng tín dụng ll fu KH oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th ng hi ep w DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU n lo ad y th TRANG ju BẢNG yi pl al Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanie Kleimeier 17 1.02 Chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân theo mơ hình Stefanie n ua 1.01 n va oi m Kleimeier ll fu 18 nh Tỷ trọng tiêu chí đánh giá mơ hình điểm số tín 20 at 1.03 z z dụng FICO jm ht vb Các tiêu chấm điểm cá nhân BIDV 1.05 Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân BIDV 21 k 1.04 gm om l.c 25 n a Lu 1.06 Các tiêu chấm điểm tài sản đảm bảo BIDV 24 va 26 n 1.07 Ma trận kết hợp kết XHTD với kết đánh giá tài te re sản đảm bảo BIDV y 26 ac th 1.08 Hệ thống ký hiệu đánh giá tài sản đảm bảo BIDV ng hi qua ep gian Thời w n 11 quan hệ với lo NH Chưa >3 năm 2-3 năm 1- năm