Các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp á châu chi nhánh phan đăng lưu, 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LÊ MINH HẠNH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CHI NHÁNH PHAN ĐĂNG LƯU Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS TRẦN TRỌNG HUY TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2021 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LÊ MINH HẠNH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CHI NHÁNH PHAN ĐĂNG LƯU Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS TRẦN TRỌNG HUY TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2021 TÓM TẮT Hoạt động cho vay KHCN hoạt động tạo nhiều lợi nhuận cho ngân hàng nhiên rủi ro tiềm ẩn mà ngân hàng cần quan tâm Nguyên nhân từ việc khả trả nợ khách hàng, yếu tố tác động đến khả trả nợ khách hàng vay tuổi, thu nhập, lãi suất, nghề nghiệp,…Dựa sở lý thuyết nghiên cứu liên quan trước đó, tác giả chọn lọc yếu tố tác động đến khả trả nợ khách hàng xây dựng mơ hình nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng mơ hình hồi quy Logistic, sở liệu 500 khách hàng cá nhân vay có dư nợ năm thời điểm 31/12/2020 thu thập ngẫu nhiên từ Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Phan Đăng Lưu tác giả tiến hành phân tích thống kê mơ tả, phân tích hồi quy kiểm định khuyết tật mơ hình Dựa vào kết mơ hình cho thấy tổng 11 biến độc lập có biến có ý nghĩa thống kê, khả trả nợ KHCN chịu tác động yếu tố: tuổi, giới tính, nghề nghiệp, thu nhập, quy mơ khoản vay, lịch sử tín dụng lãi suất Kết cho thấy khách hàng có độ tuổi thấp, khách hàng vay nữ, nghề nghiệp ổn định, thu nhập cao, quy mô khoản vay lớn, lịch sử tín dụng tốt lãi suất mức cân khơng q cao đảm bảo khả trả nợ tốt Dựa kết đạt được, tác giả đề xuất số hàm ý quản trị đến hoạt động tín dụng KHCN Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Phan Đăng Lưu nhằm nâng cao khả nhận diện khách hàng khả trả nợ vay khách hàng ABSTRACT Lending activities for individual customers are an activity that brings a lot of profits to banks, but there are also potential risks that banks need to pay attention to The reason is that the customer’s repayment ability, age, income, interest rate, occupation and other factors affect the borrower’s ability to repay Based on theoretical foundation and research, the author has selected factors that affect the borrower's ability to repay in previous related studies Customer repayment ability, establish research model This thesis uses a Logistic regression model, based on the data of 500 individual customers with outstanding loans over years as of December 31, 2020, randomly collected from Asian Commercial Joint Stock Bank – Phan Dang Luu branch, the author conducted descriptive statistical analysis, regression analysis and tested the flaws of the model The model-based results show that among the 11 independent variables, variables are statistically significant, so the repayment ability of individual customers is affected by the following factors: age, gender, and occupation Occupation, income, loan size, credit history and interest rate The results show that the more stable the main occupations of low-age clients and female borrowers, the higher the income, the larger the loan scale, the good credit history, and the lower the interest rate Ensure better solvency Based on the obtained results, the author has proposed some managerial implications for the credit activities of individual customers of Asia Commercial Joint Stock Bank - Phan Dang Luu branch in order to improve customer identification as well as customer service as the customer's ability to repay loans LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Lê Minh Hạnh, sinh viên lớp HQ5-GE01, ngành Tài chính-Ngân hàng trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, niên khố 2017-2021 Tơi cam đoan Khố luận tốt nghiệp đề tài “Các yếu tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Phan Đăng Lưu” cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, thực sở nghiên cứu lý thuyết thực tiễn hướng dẫn giảng viên TS Trần Trọng Huy Các thông số liệu sử dụng nghiên cứu trung thực, kết nghiên cứu trình bày đề tài chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tp HCM, ngày 27 tháng 09 năm 2021 Tác giả Lê Minh Hạnh LỜI CẢM ƠN Lời xin chân thành cảm ơn Thầy Cô Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt, giảng dạy cho kiến thức suốt quãng thời gian học tập rèn luyện trường Tôi trân quý kiến thức khinh nghiêm mà Thầy Cô truyền đạt Đặc biệt, xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người thầy – người hướng dẫn khố luận mình, TS Trần Trọng Huy, thầy nhiệt tình hướng dẫn, ln sát hỗ trợ tơi q trình thực khố luận Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc tất anh chị cán bộ, công nhân viên Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Phan Đăng Lưu tạo điều kiện cho tơi thu nhập liệu để tơi thực hồn thành khoá luận cách hiệu Lởi cuối muốn cảm ơn đặc biệt đến gia đình, tất bạn bè ln ủng hộ, động viên giúp đỡ mặt tinh thần suốt q trình tơi thực khố luận Trân trọng! MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT .8 DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH .10 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 11 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 11 1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỂ TÀI 12 1.3 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 13 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 13 1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 14 1.6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 1.7 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 14 1.8 ĐÓNG GÓP ĐỀ TÀI 15 1.9 BỐ CỤC DỰ KIẾN BÀI LUẬN VĂN 15 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ LƯỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 16 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 16 2.2 LƯỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 20 2.3 TỔNG HỢP CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHCN 22 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 25 3.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 25 3.3 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ CÁCH CHỌN BIẾN SỐ 28 CHƯƠNG THẢO LUẬN VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 4.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CHI NHÁNH PHAN ĐĂNG LƯU 33 4.2 THỐNG KÊ MÔ TẢ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 38 4.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45 CHƯƠNG KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ VÀ HẠN CHẾ .57 5.1 KẾT LUẬN 57 5.2 HÀM Ý QUẢN TRỊ 58 5.3 KHUYẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 61 5.4 HẠN CHẾ 62 DANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ACB Phan Đăng Lưu Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Chi nhánh Phan Đăng Lưu NHTM Ngân hàng Thương mại SPDV Sản phẩm dịch vụ KHCN Khách hàng cá nhân CN Chi nhánh TMCP Thương mại cổ phần DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tổng hợp kết nghiên cứu trước 23 Bảng 3.1 Các biến độc lập sử dụng nghiên cứu 31 Bảng 4.1 Doanh số cho vay KHCN ACB Phan Đăng Lưu giai đoạn 2018-2020 34 Bảng 4.2 Nợ xấu KHCN ACB Phan Đăng Lưu giai đoạn 2018-2020 37 Bảng 4.3 Thống kê mô tả biến độc lập liên tục mơ hình 43 Bảng 4.4 Kiếm định đa cộng tuyến 45 Bảng 4.5 Ma trận tương quan 46 Bảng 4.6 Mơ hình Logistic 11 biến độc lập 47 Bảng 4.7 Mơ hình Logistic biến độc lập 48 Bảng 4.8 Kiểm định độ phù hợp mơ hình 48 Bảng 4.9 Kiểm định mức độ giải thích mơ hình 48 Bảng 4.10 Kiểm tra mức độ xác mơ hình 49 Bảng 4.11 Kết hồi quy Logistic 50 Bảng 4.12 Ước lượng khả trả nợ 51 DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 25 Hình 4.1 Doanh số thu nợ KHCN ACB Phan Đăng Lưu giai đoạn 2018-2020 35 Hình 4.2 Dư nợ cho vay KHCN ACB Phan Đăng Lưu giai đoạn 2018-2020 36 Hình 4.3 Biểu đồ cấu giới tính 38 Hình 4.4 Biểu đồ cấu trình độ học vấn 39 Hình 4.5 Biểu đồ cấu tình trạng nhân 40 Hình 4.6 Biểu đồ cấu nghề nghiệp 41 Hình 4.7 Biểu đồ cấu lịch sử tín dụng 42 10 KẾT LUẬN CHƯƠNG Nội dung Chương 4, tác giả trình bày tổng quan Chi nhánh nghiên cứu trình bày thống kê mô tả liệu nghiên cứu, kiểm định mô hình Đồng thời, tác giả diễn giải thảo luận kết nghiên cứu thông qua kết hồi quy từ phần mềm SPSS Kết cho thấy có yếu tố có tác động đến khả trả nợ Chi nhánh nghiên cứu như: tuổi, giới tính, nghề nghiệp, thu nhập, quy mơ khoản vay, lịch sử tín dụng lãi suất Từ kết đó, tác giả đưa đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tín dụng khả trả nợ KHCN ACB Phan Đăng Lưu 56 CHƯƠNG KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ VÀ HẠN CHẾ 5.1 Kết luận Trong nghiên cứu yếu tố tác động đến khả trả nợ KHCN ACB Phan Đăng Lưu, tác giả trình bày tổng quan đề tài, sở lý thuyết, lược khảo nghiên cứu liên quan trước từ xây dựng mơ hình nghiên cứu thảo luận kết hồi quy Mô hình Logistic đánh giá khả trả nợ KHCN xây dựng dựa mẫu liệu thu nhập ngẫu nhiên từ hệ thống Ngân hàng ACB Phan Đăng Lưu vào thời điểm cuối ngày 31 tháng 12 năm 2020 với số lượng mẫu 500 quan sát Mơ hình logit bao gồm biến phụ thuộc Y biến nhị phân thể khả trả nợ KHCN nhận hai giá trị Y=1 khách hàng có khả trả nợ, Y=0 khách hàng khơng có khả trả nợ 11 biến độc lập đại diện cho nhiều thông tin, yếu tố khác liên quan đến khách hàng vay Tuy nhiên, biến số thể ý nghĩa thống kê kết hồi quy cho thấy có biến độc lập yếu tố tác động đến khả trả nợ KHCN ACB có biến giới tính, nghề nghiệp, thu nhập, khoản vay, lãi suất tác động dương, yếu tố lại bao gồm tuổi lịch sử tín dụng có tác động âm - Độ tuổi khách hàng vay lớn xác suất trả nợ hạn khách hàng thấp, khách hàng có độ tuổi cao có khả tạo dịng tiền thường xuyên thấp khách hàng trẻ tuổi nên CBTD ngân hàng cần đánh giá kĩ lưỡng khách hàng có độ tuổi cao - Yếu tố giới tính có tác động dương đến khả trả nợ Điều phản ánh khả trả nợ nữ giới cao nam giới nên cân nghiên đối tượng nữ vay vốn chi nhánh ưu tiên cho vay vốn - Về yếu tố nghề nghiệp khách hàng có nghề nghiệp có mức độ rủi ro cao, không ổn định nghiên cứu cơng nhân có khả trả nợ thấp khách hàng có nghề nghiệp ổn định Đồng thời khách hàng có nghề nghiệp ổn định có TSĐB nên trách nhiệm với khoản vay cao, mặc cho tình hình dịch bệnh kéo dài nguồn thu nhập để trả nợ từ lương bị ảnh hưởng làm việc nhà 57 - Đối với yếu tố thu nhập, khách hàng có mức thu nhập cao tỷ lệ trả nợ cao khoản tiền dư sau trừ khoản chi tiêu dành cho nhu cầu sinh hoạt ngày lớn khả trả nợ lớn - Xét yếu tố lịch sử tín dụng có tác động lớn đến khả trả nợ khách hàng có khoản nợ q hạn khả hồn trả khoản vay thấp khách hàng có lịch sử tín dụng tốt Tuy nhiên Chi nhánh làm tốt cơng tác kiểm tra lịch sử tín dụng khách hàng - Xét yếu tố khoản vay phụ thuộc vào phương án mục đích vay thực tế cho thấy khoản vay lớn (trên 500 triệu đồng) đáp ứng phần nhu cầu khách hàng từ tạo giá trị giúp khách hàng đảm bảo khả hoàn trả Đối với khoản vay lớn, Ngân hàng cần đánh giá kỹ lưỡng rủi ro tiềm ẩn, xem xét yếu tố khác có tác động khác - Xét yếu tố lãi suất yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả trả nợ, lãi suất vay cao tạo áp lực lực tài khách hàng làm họ gặp khó khăn việc hoàn trả khoản vay Nên cân lãi suất từ 5.5% - 10.5% mức lãi suất chi nhánh 7-11,5% thực tế khoản vay mức lãi suất 11,5% có tỷ lệ phát sinh nợ hạn cao 5.2 Hàm ý quản trị Từ kết kết luận trình bày trên, tác giả đưa ra ý kiến quản trị cho yếu tố sau: 5.2.1 Đối với yếu tố tuổi Đây yếu tố tương đối quan trọng thẩm định cho vay KHCN, CBTD cần đánh giá cụ thể tình hình sức khoẻ khách hàng lớn tuổi Ngồi CBTD nên tìm hiểu thái độ, kinh nghiệm sống khách hàng lớn tuổi nhằm có đánh giá khách hàng kinh nghiệm kinh doanh, phương án sử dụng vốn có hiệu hay khơng 58 5.2.2 Đối với yếu tố giới tính Khi thẩm định cho vay giới tính CBTD cần ý thẩm định, CBTD cần đánh giá khả hiểu biết ngành nghề, lĩnh vực, thị trường đầu tư kinh nghiệm kinh doanh Ngồi ra, q trình thẩm định xem xét ưu tiên khách hàng nữ Đồng thời với việc số lượng khách hàng nữ chiếm ưu so với khách hàng nam Chi nhánh với tỷ lệ khơng lớn (khoản 8%) Chi nhánh cân nhắc gia tăng số lượng khách hàng nữ nhiều số phương án tạo thêm số sách ưu đãi cho khách hàng nữ ngày lễ, ngày kỉ niệm liên quan đến nữ giới, sinh nhật khách hàng có chương trình chiết khấu khách hàng nữ sử dụng dịch vụ làm đẹp sơ có liên kết hoạt động với Ngân hàng 5.2.3 Đối với yếu tố lịch sử tín dụng: Đây yếu tố tương đối dễ tìm hiểu thơng qua Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) để xác CBTD thẩm định cho vay cần tìm hiểu nguyên nhân khoản nợ hạn khách hàng có Ngồi cần ý đến ý thức trả nợ khách hàng, tình hình tài tại,…Hiện Chi nhánh xem xét cho vay khách hàng có lịch sử nợ hạn với lãi suất cao bình thường để phù hợp với rủi ro Tuy nhiên mức lãi suất cần phải xem xét hợp lý lãi suất tác động đến khả trả nợ Tuỳ đối tượng khách hàng mà Chi nhánh cân nhắc giảm mức lãi suất để tạo tính cạnh tranh khách hàng có thiện chí trả nợ bị trễ hạn nguyên nhân khách quan giảm áp lực tài tăng khả trả nợ khách hàng Đồng thời Chi nhánh nên xây dựng thêm số thêm thông tin nội từ đối tác, TCTD khác có quan hệ với khách hàng để thu thập thêm thông tin đánh giá khách hàng 5.2.4 Đối với yếu tố nghề nghiệp: Khi thẩm định tín dụng nghề nghiệp khách hàng yếu tố cần xem xét, cẩn thận đánh giá tìm hiểu khách hàng làm công việc kinh doanh ngành nghề Đồng thời CBTD phải trọng đến tính ổn định nghề nghiệp khách hàng, khách hàng cơng nhân có thu nhập thiếu ổn định mức độ rủi ro cao so với khách hàng nhân viên văn phòng có mức thu nhập ổn định nên khả trả nợ cao Tuy nhiên Chi nhánh nên lưu ý 59 nhiều khía cạnh, sâu sát tình hình thực tế để tránh bỏ qua khách hàng tiềm Hiện Chi nhánh cần có sách tăng cận nhiều đối tượng khách hàng khác nhóm khách hàng cơng nhân địa bàn xung quanh có nhiều cụm khu cơng nghiệp lớn, tiếp thị đến cơng ty, xí nghiệp địa bàn lân cận có sách để đơn vị bảo lãnh cho công nhân họ vay vốn Chi nhánh từ tạo lượng lớn khách hàng, tăng nguồn thu cho Ngân hàng đồng thời giảm rủi ro cho vay nhóm khách hàng công nhân 5.2.5 Đối với yếu tố thu nhập: Do nguồn trả nợ chủ yếu nên CBTD cần kĩ lưỡng đánh giá thu nhập khách hàng, tính ổn định dòng tiền tác động yếu tố nghề nghiệp thu nhập tương lai đứng trước tình đặc biệt dịch bệnh Covid – 19 Trong thực tế, mức thu nhập người dân địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh mức thu nhập cao, hội để Chi nhánh thúc đẩy hoạt động cho vay KHCN đặc biệt hoạt động vay tiêu dùng Để thu hút thêm khách hàng Chi nhánh xem xét đề xuất với ngân hàng xây dựng khung thu nhập kèm theo ưu đãi nhóm khách hàng có 20 triệu trở lên hưởng lãi suất ưu tiên 5.2.6 Đối với yếu tố quy mô: Những khoản vay lớn giúp khách hàng có đủ nguồn vốn để thực phương án tốt qua mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng Đồng thời khoản vay lớn kèm theo TSĐB có giá trị lớn tương ứng nâng cao trách nhiệm trả nợ khách hàng, tạo động lực giúp khách hàng nỗ lực kinh doanh hạn chế việc khách hàng sử dụng vốn sai mục đích Đối với khách hàng có khoản vay lớn Chi nhánh nên thường xuyên thăm hỏi, kịp thời phục vụ giải yêu cầu khách hàng từ cập nhật tình hình sử dụng vốn khách hàng để kịp thời hỗ trợ Ngoài Chi nhánh cần kiểm tra tính trung thực khách hàng khơng chạy theo tiêu mà cấp tín dụng theo yêu cầu khách hàng 5.2.7 Đối với yếu tố lãi suất: Đây yếu tố tác động đến tâm lý khách hàng vay Lãi suất cao khiến khách hàng lo ngại, khó lựa chọn, lãi suất thấp khiến khách hàng ỷ lại, chủ quan ảnh hưởng đến hiệu khoản vay công tác thu hồi nợ Do mức lãi suất 60 nên xác định phù hợp để vừa tạo động lực cho khách hàng vừa giảm rủi ro cho ngân hàng Hiện Chi nhánh áp dụng mức lãi suất dao động từ 7%-11.5% tuỳ vào mục đích vay vốn quy mơ khoản vay Tuy nhiên cân nhắc xây dựng thêm mức lãi suất khác dựa theo mức độ đánh giá uy tín khách hàng dựa lịch sử tín dụng, ngành nghề hoạt động….Ngồi CBTD cần tính tốn, thơng báo đầy đủ thơng tin nội dung khoản vay lịch trả nợ, số tiền đóng tháng cho khách hàng nắm Với mức lãi suất Chi nhánh xem cạnh tranh thị trường cần phải phát huy thêm điểm mạnh để thu hút thêm khách hàng 5.3 Khuyến nghị với Ngân hàng TMCP Á Châu Hồn thiện sách bảo đảm tín dụng: đảm bảo việc thực thẩm định hồ sơ khách hàng theo quy trình, đảm bảo đủ quy định Ngân hàng đề thẩm định khách hàng Đồng thời CBTD xem xét yếu tố lực tài chính, TSĐB, khả hồn trả, uy tín khách hàng lên hàng đầu phải kiểm tra đánh giá kĩ lưỡng Yêu cầu cán từ lãnh đạo nhân viên tham gia hoạt động tín dụng phải tuân thủ nghiêm túc sách tín dụng quy trình cấp tín dụng hoạt động tín dụng xảy đem lại nguồn thu cho ngân hàng Nâng cao lực, trình độ Cán tín dụng: trọng công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ đội ngũ nhân viên Không ngừng đào tạo phát triển lực điều hành quản trị ban lãnh đạo ngân hàng Trau đồi chuyên môn, phẩm chất nghề nghiệp, xây dựng môi trường làm việc động, cạnh tranh phát triển Đội ngũ nhân viên tín dụng, quản trị rủi ro cần am hiểu pháp luật lĩnh vực chun mơn mình, phát triển thêm lực quản trị, điều hành công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, đầy đủ chuyên môn kỹ tác nghiệp thẩm định khách hàng giúp ngân hàng nhận diện rủi ro, quản trị rủi ro cách hiệu Tăng cường cơng tác phịng ngừa nợ q hạn: ngân hàng cần thường xuyên quan tâm, theo dõi tình hình sử dụng vốn khách hàng tránh tình trạng khách hàng lạm dụng vốn để sử dụng vào mục đích khác Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với tình hình thực tế ngân hàng, phận có liên quan ln phải hiểu rõ 61 nhiệm vụ để xử lý tình hướng phát sinh ngồi dự đốn Phân loại nợ tránh tình trạng chạy theo tiêu kinh doanh mà khơng tn thủ phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro Nâng cao chất lượng sản phẩm: cần đo lường đánh giá khách hàng mục tiêu tương lai để có sản phẩm thích hợp Đồng thời nên xem xét xây dựng thêm số sách lãi suất ưu đãi tăng sức cạnh tranh Chú trọng đầu tư vào công nghệ tăng tính tiện lợi, thuận tiện có nhu cầu tín dụng cho khách hàng 5.4 Hạn chế Bài nghiên cứu đạt kết định qua kết hồi quy mơ hình cho thấy yếu tố tác động đến khả trả nợ KHCN ACB Phan Đăng Lưu bao gồm: tuổi, giới tính, nghề nghiệp, thu nhập, quy mơ khoản vay, lịch sử tín dụng lãi suất Tuy nhiên, mơ hình nghiên cứu chưa phản ánh đầy đủ yếu tố tác động đến khả trả nợ vay khách hàng hạn chế sau: - Số lượng liệu hồ sơ khách hàng nhỏ, phạm vi nghiên cứu thực với khách hàng ACB Phan Đăng Lưu nên tính khái chưa cao - Tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, tác giả tiếp cận làm việc trực tiếp với Ngân hàng để có nguồn liệu chỉnh chu Chất lượng nguồn liệu gặp nhiều hạn chế từ số nguyên nhân khách hàng cung cấp thông tin sai lệch với thực tế CBTD hỗ trợ khách hàng kê thơng tin khơng xác áp lực tiêu Dựa vào tình hình thực tế kết nghiên cứu, tác giả có đưa đề xuất khuyến nghị đến ngân hàng, nhiên mang tính chủ quan cần có thời gian để ngân hàng kiểm chứng thực Vì đề tài nghiên cứu tác giả tiếp cận theo hướng nhận thức sàng lọc số yếu tố tác động đến khả trả nợ khách hàng vay, cịn thiếu yếu tố khác ảnh hưởng đến khả trả nợ vay KHCN kể đến yếu tố khách quan địa lý, thiên tai, dịch bệnh,…Từ hạn chế nêu, tác giả hy vọng nghiên cứu sau mở rộng đề tài nghiên cứu, mở rộng liệu yếu tố tác động đến khả trả nợ KHCN 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG Sau trình nghiên cứu, dựa kết đạt tác giả đề xuất, khuyến nghị số giải pháp nhằm tăng cường, nâng cao nhận diện khả trả nợ vay KHCN ACB Phan Đăng Lưu Để chọn lọc khách hàng định cấp tín dụng đắn, ngân hàng cần đánh giá khả trả nợ khách hàng việc địi hỏi ngân hàng ln phải nâng cao, kiểm soát chất lượng thẩm định, thắt chặt kiểm soát khoản vay đồng thời phát triển sảm phẩm vay cho phù hợp 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tài Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Phan Đăng Lưu giai đoạn 2018-2020 Bùi Diệu Anh (2020) Tín dụng ngân hàng, NXB Kinh tế TP HCM Lê Nguyên Thảo (2021) Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Cẩm Lệ TP Đà Nẵng Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đà Nẵng Trần Huy Hoàng (2011) Quản trị Ngân hàng thương mại NXB Lao động xã hội Đường Thị Thanh Hải (2014) Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng cá nhân Việt Nam, Tạp chí Tài chính, số 4, 61-61 Nguyễn Phúc Mẫn (2015) Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Vũng Tàu Luận văn Thạc sĩ Tài chính-Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Hồng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) Phân tích liệu với SPSS NXB Hồng Đức Đặng Thị Cẩm Nhung, (2015) Phân tích yếu tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Long An Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Tài Marketing Trần Thị Thuỳ Trang (2017) Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân vay tiêu dùng tín châos cơng ty tài FE Credit Luận văn Thạc sĩ Tài chính-Ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh 10 Trương Đơng Lộc Nguyễn Thanh Bình (2011) Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn nông hộ tỉnh Hậu Giang Công nghệ ngân hàng Số 64 3-7 11 Bùi Văn Trịnh Nguyễn Trường Kỳ (2012) Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc trả nợ vay hạn nơng hộ TP Cần Thơ Tạp chí Khoa học Số 110 64 12 Nguyễn Văn Tiến, TS Nguyễn Thị Lan (2014) Giáo trình Tín dụng ngân hàng NXB Thống kê 13 Alex White (2008) The Gumball Machine: Linking research and practice about the concept of variability Journal of Statistics Education Vol 12 Number 14 Kohansal, M R., & Mansoori, H (2009, October) Factors affecting on loan repayment performance of farmers in Khorasan-Razavi province of Iran In Conference on International Research on Food Security Natural Resource Management and Rural Development University of Hamburg 15 Flannery M.J (1986) Asymmetric Information and Risk Debt Maturity Choice The Journal of Finance Vol XLI 19-37 16 C A Wongnaal, D Awunyo-Victor (2013) Factors Affecting Loan Repayment Performance Among Yam Farmers in the Sene District, Ghana Agris online Papers in Economics and Informatics 111-122 17 Dadson Awunyo-Victor (2012) Determinants of loan repayment default among farmers in Ghana Journal of Development and Agricultural Economics Vol 4(13) 339-345 18 Roslan, A H., & Karim, M A (2009) Determinants of microcredit repayment in Malaysia: The case of Agrobank.Humanity & Social Sciences Journal, 45 52 19 Chapman, J.M (1990), Factors affecting credit risk in Personal Lending, National Bureau of Economic Research 20 Các website: https://www.sbv.gov.vn https://www.acb.com.vn 65 PHỤ LỤC Tỷ lệ Tuổi Dưới 30 tuổi 3.2% Từ 30-60 82.2% Trên 60 tuổi 14.6% Giới tính Nữ 57.6% Nam 42.4% Trình độ học vấn Chưa tốt nghiệp phổ thông 8.6% Tốt nghiệp phổ thông 24.2% Đại học 56.2% Sau đại học 11% Tình trạng nhân Đã kết hôn 96.4% Chưa kết hôn 3.6% Nghề nghiệp Nghề nghiệp khác 84.8% Công nhân 15.2% Thu nhập Dưới 10 triệu đồng 27.8% Từ 10-30 triệu đồng 41.2% Từ 30-50 triệu đồng 14% Trên 50 triệu đồng 17% Lịch sử tín dụng Chưa phát sinh nợ hạn 94.2% Đã phát sinh nợ hạn 5.8% Quy mô khoản vay Dưới 100 triệu đồng 10.2% Từ 100-500 triệu đồng 41.8% Từ 500-2000 triệu đồng 36% Trên 2000 triệu đồng 12% Thời hạn vay 12 tháng 9.2% 66 24 tháng 0.8% 36 tháng 24.4% 48 tháng 0.4% 60 tháng 65.2% Lãi suất 7%-9% 58.4% 10%-11.5% 41.6% Tài sản đảm bảo Dưới 700 triệu đồng 41.4% Từ 700-3000 triệu đồng 45.2% Trên 3000 triệu đồng 13.4% Phụ lục Tổng hộ thống kê mô tả biến độc lập Descriptive Statistics N Minimum Maximum Std Deviation Mean Statistic 500 Statistic 24 Statistic 74 Statistic 48,63 Std Error 0,466 Statistic 10,414 Thu nhập 500 6,0 285,0 32,655 1,8776 41,9846 Khoản vay 500 28,0 6000,0 763,286 Thời hạn vay Lãi suất 500 12 60 49,39 0,709 15,857 500 7,0 11,5 9,175 0,0436 0,9751 Tài sản đảm bảo Valid N (listwise) 500 0,000 Tuổi 18824,480 1532,011 42,7799 956,5884 88,017 1968,110 500 Phụ lục Thống kê mô tả biến liên tục 67 Phụ lục Ma trận tương quan 68 Tolerance VIF Tuổi 0,858 1,166 Giới tính 0,962 1,040 Trình độ học vấn 0,623 1,605 Tình trạng nhân 0,893 1,120 Nghề nghiệp 0,825 1,213 Thu nhập 0,441 2,265 Lịch sử tín dụng 0,719 1,391 Khoản vay 0,335 2,986 Thời hạn vay 0,541 1,848 Lãi suất 0,495 2,019 Tài sản đàm bảo 0,394 2,536 Phụ lục Kiểm định đa cộng tuyến Chisquare df Sig Step 119,665 0,000 Block 119,665 0,000 Model 119,665 0,000 Phụ lục Kiểm định độ phụ hợp mơ hình Step -2 Log likelihood 116.930a Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square 0,223 0,579 Phụ lục Kiểm định mức độ giải thích mơ hình Predicted Observed Overall Percentage a The cut value is 500 Step Y Y 14 19 461 Percentage Correct 42,4 98,7 95,0 Phụ lục Kiểm định mức độ xác mơ hình 69 Tuổi Giới tính Trình độ học vấn Tình trạng nhân Nghề nghiệp Thu nhập Lịch sử tín dụng Khoản vay Thời hạn vay Lãi suất Tài sản đàm bảo Constant 95% C.I.for EXP(B) Exp(B) Lower Upper 0,944 0,892 0,999 10,187 3,004 34,554 B S.E Wald df Sig -0,057 2,321 0,029 0,623 3,989 13,874 1 0,046 0,000 0,460 0,462 0,994 0,319 1,585 0,641 3,918 1,002 0,871 1,325 0,250 2,725 0,494 15,017 1,595 0,160 0,601 0,070 7,036 5,156 1 0,008 0,023 4,930 1,173 1,517 1,022 16,023 1,347 -1,713 1,387 30,947 0,000 0,000 0,000 0,007 0,001 0,001 6,014 0,014 1,001 0,999 1,002 0,015 0,017 0,767 0,381 1,015 0,982 1,050 1,057 0,359 8,690 0,003 2,878 1,425 5,811 0,000 0,000 0,809 0,368 1,000 1,000 1,001 -9,870 3,489 8,003 0,005 0,000 Phụ lục Hồi quy Logistic biến mơ hình 70